10 правил успешного трейдера

Обучение
ЛайфхакПросто о сложном
10 правил успешного трейдера

У каждой профессии есть свои правила и критерии, определенные шаблоны поведения, которые позволяют стать действительно хорошим специалистом. Также и у трейдеров есть основные правила, следуя которым трейдер может достичь стабильно высоких результатов.

1. Покупайте дёшево, продавайте дорого!

Смысл этого правила заключается в том, что покупать нужно на растущей динамике, но в момент нисходящей коррекции, а продавать на медвежьем тренде, но в момент восходящей коррекции.

2. Наличие собственной торговой стратегии

На сегодняшний день существует много торговых стратегий, которые позволяют зарабатывать на финансовых рынках, но каждому трейдеру необходимо подобрать для себя ту стратегию, которая будет подходить именно ему.

3. Вера в свою ТС

Это означает, что трейдер должен чётко следовать всем условиям своей торговой стратегии и не отклоняться от неё.

4. Используйте Stop Loss и Take Profit

Ограничение рисков в каждой отдельной сделке, а также грамотное управление открытыми торговыми позициями, являются важным аспектом в торговле на финансовых рынках.

5. Соблюдение риск-менеджмента

Как показывает практика, это правило является одним из самых сложных. Так как большинство начинающих трейдеров имеют ограниченные торговые счета, они часто нарушают основные правила риск-менеджмента, что существенно ухудшает финансовый результат их деятельности.

6. Простота торговой стратегии

В данном случае идёт речь о том, что трейдер не должен использовать слишком много индикаторов или других инструментов для получения торгового сигнала. Большое количество инструментов может усложнить процесс принятия торгового решения, что в свою очередь может существенно ухудшить доходность торговой стратегии.

7 Управляйте прибыльными сделками

Если ваша сделка уже имеет определённую прибыль, не позволяйте ей стать убыточной.

8 Не поддавайтесь эмоциям

Это касается как положительных, так и отрицательных эмоций. Если вы сделали несколько очень успешных сделок, вам необходимо продолжать торги не поддаваясь эйфории. Также и при получении серии убыточных сделок, трейдер должен уметь сдерживать эмоции, или завершить торги на определённое время.

9 Ставьте реальные цели

Не нужно ставить слишком большие цели, так как вероятность их достижения слишком низкая, а риски высоки. Лучше получить прибыль по 3 мелким сделкам (по 50 пунктов), чем гнаться за одной большой (150 пунктов), подвергая себя дополнительным рискам.

10 Ведите дневник сделок

Он поможет вам выявить слабые места в вашей торговой стратегии, тем самым улучшив финансовый результат.

0
Поделиться публикацией

Язык программирования MQL . Часть I

Обучение
MetaTraderMQLРоботы
MQL4

В данной статье мы продолжим рассматривать язык программирования MQL4 и подробнее разберем некоторые понятие из него. Вводная часть 👉 ссыль.

Сегодня мы разберем:

  • Чем отличаются программные средства от встроенных, какие бывают и для чего они нужны в терминале MetaTrader.
  • Понятие тик, комментарий и управление в MQL.

 

Встроенные средства в терминале МТ

Под встроенными средствами подразумевается то, с помощью чего мы проводим технический анализ рынка и управляем торговлей без участия автоматических систем. Это все индикаторы, различные линии и фигуры. Торговля без роботов, т.е. ручная, – это работа с отложенными и простыми ордерами. Панель ордеров позволяет менять параметры любого ордера и выставлять стоп приказы. Т.е. посредством встроенных средств управления, трейдер отправляет заявки брокеру вручную или на полуавтоматическом режиме.

Язык программирования MQL

Программные средства в терминале МТ

Кроме ручного и полуавтоматического режима МТ позволяет вести полностью автоматическое или удаленное (на арендованном сервере) управление торговлей и таким же способом проводить анализ рынка.  Есть несколько основных видов торговых программ в MQL: Эксперт, скрипт и пользовательский индикатор (их мы подробнее уже рассматривали в вводной статье по MQL).

Одной из особенностей МТ является возможность запуска нескольких роботов одновременно и возможность их настройки во взаимодействии друг с другом.  Так же важно знать, что любой робот или скрипт, установленный в программную часть терминала, работает непосредственно на его базе и не автономен (то есть если выключить терминал или компьютер, или убрать соединение с интернетом и сервером брокера то программа прекратит выполнять свои функции). Робот лишь отправляет приказы на сервер дилинга. 

С такой позиции использование автоматического ПО позволяет сократить время, проводимое за монитором, торговать без эмоций и человеческого фактора, согласно заложенной торговой стратегией. А также автоматизировать выполнение всех тех действие, которые проблематично выполнять вручную. Например, торговля на нескольких инструментах и ТФ в один момент времени.

 

Основные понятия в MQL4

Комментарий

Комментарий может быть как частью самой программы, так и выполнять функция заметки/пояснения. Технически программа может обходиться без него (на качество работы это никак не влияет). Комментарии бывают:

  • Однострочные. Такой вид комментария должен начинаться с символов (//) и заканчивается переносом на новою строку.
  • Многострочный. Такой вид комментария начинается с символа (/*), а заканчивается символом (*/).

Язык программирования MQL

Тик

Тик – это любое изменение цены по инструменту в определенный момент времени. На мажорах (волатильных инструментах) тики могут поступать каждую секунду, а на менее волатильных – реже. Есть вид программ, работающий именно на тиках. Это эксперты (советники). Если инструмент маловолатильный и новых тиков не приходит, то программа будет бездействовать. При поступлении тика программе требуется десятые доли секунды, чтобы принять решение о сделке или же вывести информацию трейдеру (как это происходит со стороны кода мы разберем в следующих статьях). То есть тик в этом случае является триггером для выполнения программы.

Управление

Под управлением в MQL мы подразумеваем последовательную работу торгового робота с клиентской частью МТ. Это может быть как и взаимодействие отдельных строк кода, так и отдельных программ, объединённых в один программный комплекс.  То есть по умолчанию торговля идет на ручном режиме, но, в случае запущенной программы, функции (заложенные в коде робота) исполняются на автомате. 

Мы рассмотрим управление непосредственно внутри торгового робота. На картинке ниже пример передачи функций внутри программы. Круги это полноценные (выполняющие хотя бы маленькую, но независимую функцию) части кода. А стрелками обозначена последовательность запуска (исполнения своей функции) между этими частями.

Язык программирования MQL

Важно заметить еще один момент: выполнение любой программы происходит последовательной передачей прав на исполнение функций между самостоятельными частями кода. После прохождения всех этапов робот возвращает терминал в ручной режим управление.  И, если у вас неправильно написан код (например, блок кода отвечающий за уведомление на открытие сделки написан верно, а следующий за ним блок, непосредственно исполняющий сделку, не верно), то вы можете просто увидеть уведомление, но самого открытия позиции не произойдет. В том числе, за это отвечает правильно настроенное управление и выстроенная последовательность исполнения частей кода. 

 

На этом все. В следующей статье мы подробно изучим виды данных в MQL.  До встречи в новых статьях.

0
Поделиться публикацией

Мысли мятежного трейдера. Вразрез ч.2

Обучение Разное
Просто о сложном
Мысли мятежного трейдера

Продолжаю свой поток мыслей на тему трейдинга. Первая часть лежит  тут 👉  ссыль

Хочу вас предупредить о том, что трейдинг на самом деле – это зло, ломающее вашу личность, изменяющее вашу жизнь во многих сферах. С одной стороны, я, конечно же, шучу и ерничаю :), а с другой – это,  как ни странно, правда. Разумеется, речь идет о серьезном трейдинге: вдумчивом, систематичном и наполненном постоянным разносторонним анализом, а не хаотичной торговле без соблюдения планов, правил и рисков.

Начав постигать эту простейшую науку (ну а чего в ней сложного-то? Всего 2 кнопки buy или sell, продать или купить, правда ведь? 😉 ), вы столкнетесь с целой кучей дисциплин с пометкой «обязательно к прочтению» или даже «обязательно к изучению», которые начнут многие вещи в вашем сознании переставлять с ног на голову, особенно это касается психологических моментов. Неслучайно половина всей информации о рынках связана с поведенческими установками и раскладами, а другая половина – это технические сетапы и алгоритмы.

В трейдинге никуда не деться от навыков систематизации информации и упорядочивания ее. Начав создавать свою торговую систему или проверять чью-то выловленную на просторах сети (надеюсь, вы не забываете все проверять и тестировать хотя бы на истории?), вы начнете вдумчиво раскладывать по полочкам свои действия, привязывать их к рынку и, конечно же, вести журнал или дневник полученных результатов.

То же самое, волей-неволей, вы будете переносить на свое жизненное окружение и не факт, что ему (окружению) это понравится. Будьте к этому готовы! Недосоленный вашей женой борщ – это пропущенный пункт вашего чек-листа на покупку, то есть нарушение торгового алгоритма. Со всеми вытекающими. Представили? То-то же 🙂 Или ваши коллеги из офиса, пропускающие важный звонок клиента, потому что ушли в курилку, в итоге – пропущенный сигнал и нарушение статистики отработки системы. Бррр. Все эти моменты начнут проявляться все больше и больше, и в один прекрасный день вас станет это угнетать. С этим нельзя бороться, это становление вашей трейдерской личности, личности ответственной, вдумчивой и верящей только фактам. И если перед глазами будет что-то маячить, мешающее вам увидеть «движение цены», вы будете стремиться это убрать. Так ведь?)

Мысли мятежного трейдера

Дальше – больше: в любой сфере вы будете находить кучу несуразностей, нелогичностей и просто разгильдяйства. Куда бы вы ни пришли, вы будете искать алгоритм оптимальных действий. Попробуйте его найти при посещении, допустим, наших поликлиник 🙂

Вы уже, наверное, привыкли просчитывать риски, обозначения уровня стоп-лосса и ведете учет используемой маржи? Как будет выглядеть банальный поход в магазин, представили?) Жуткое дело! Расчет оптимального маршрута, мониторинг цен, подсчет расхода продукта и учет электричества на его хранение. Все это будет прокручиваться в вашей голове постоянно! Потому что вы будете привыкать жить СИСТЕМНО и с постоянным анализом действий.

Но самое страшное – это эмоции. Торговать нужно со спокойной, уравновешенной головой, эмоции губят торговлю. Вы это слышали не раз, наверняка. Теперь представьте себе дейтрейдера или скальпера, идущего по правильному пути и на целый день выключающего эмоции. Терминатор отдыхает 🙂 Со временем может случиться так, что и улыбаться разучитесь. В итоге вы превращаетесь в бездушную машину, считающую все и вся и отодвигающую в сторону любые мешающие или раздражающие факторы. Вас будет выводить из себя бестолковщина системы управления любого вида, любая трудовая деятельность, проще говоря. Вас будут напрягать обычные человеческие отношения, ибо они основаны большей частью на эмоциях. Все это будет проявляться в той или иной степени, и одной из ваших задач станет научиться как-то с этим справляться, отключаться. Я вижу тут всего несколько направлений. Родные и близкие и общение с ними – это, без вариантов, на первом месте.Далее спорт и досуг в виде той же рыбалки или охоты, да хоть вязание крючком, лишь бы переключатель работал 😉 

Разумеется, ту страшилку, что я описал, нельзя принимать всерьез. Конечно же такого превращения не будет, но вы обязательно должны прислушиваться иногда к себе и вовремя обнаруживать некоторые перекосы в поведении, связанные именно с вашей трейдерской деятельностью. И тогда гасим монитор и устраиваем внеплановый поход в театр с семьей или зовем друзей на рыбалку (можно удочки не брать 😉 ).

Счастливой полноценной жизни и, конечно же, профитов вам!!)))

0
Поделиться публикацией

В чем опасность стрелочных индикаторов?

Обучение
ИндикаторыТехнический анализ
Стрелочные индикаторы

Стрелочные индикаторы («стрелочники) – это целый пласт специфических индикаторов, в которых вместо различных гистограмм и линий на графике отображается только маркер, указывающий направление сигнала. Сегодня разберемся в том, какие подводные камни есть у таких инструментов и стоит ли их использовать в торговле.

 

Что такое стрелочный индикатор?

Это тот инструмент, в котором на графике появляется маркер, указывающий на направление сигнала. Чаще всего при этом построения самого индикатора убираются. Они есть, но на графике не отображаются. Сделано это для комфорта трейдера – ему не нужно тратить время на анализ ситуации.

Примеры таких индикаторов:

  • BB Alert Arrows – построен на полосах Боллинджера, но сами ВВ на ценовом графике не отображаются;

В чем опасность стрелочных индикаторов?

  • T3MA – индикатор создан по одноименной стратегии. Основа сигналов – одна сглаженная скользящая средняя. На графике ничего кроме стрелок не увидите, иногда сигналы неплохие, иногда откровенно сливные;

В чем опасность стрелочных индикаторов?

  • STAR 13×68 MAs TT – еще один стрелочник, по сути являющийся основной торговой стратегии. Построен на наборе скользящих средних, сигналы появляются когда график пересекает мувинги и они выстраиваются в порядке возрастания периода.

В чем опасность стрелочных индикаторов?

Стрелочником можно сделать любой без исключения индикатор. Если модифицировать тот же Стохастик, убрать построения с графика и заставить его рисовать стрелки в моменты выхода линии осциллятора из зон перепроданности/перекупленности, получим стандартный стрелочник.

Такие инструменты часто позиционируются как готовые торговые стратегии. В теории трейдеру нужно лишь следовать маркерам и депозит будет стабильно расти.

 

Можно ли зарабатывать по сигналам стрелочных индикаторов?

Для эксперимента возьмем индикатор T3MA (позиционируется как торговая стратегия) и проверим его в тестере стратегий МТ4. Стартовые условия:

  • работаем на Н1;
  • дополнительные правила фиксации прибыли не применяются. Исходим из того, что будем всегда в рынке – переворачиваемся в момент получения противоположного сигнала;
  • стартовый капитал $1000, лот – 0,1.

 

В чем опасность стрелочных индикаторов?

Результаты тестирования:

  • за 7 месяцев торговли депозит вырос всего на 14,29%, средний прирост 2,04% в месяц;
  • просадка в моменте доходила до 29,62;
  • винрейт (win rate) всего 37,78%;
  • кривая роста депозита оставляет желать лучшего. Большую часть времени торговля ведется с небольшим убытком, ситуацию спасают редкие удачные входы.

Такой результат еще можно считать неплохим. Многие иные стрелочники уверенно сливают депозиты.

 

Правила безопасности при работе со стрелочниками

Если решите связаться с такими инструментами, придерживайтесь следующих правил:

  • обязательно разберитесь, на основании чего выдаются сигналы. Если это очередной грааль, автор обещает 90+% прибыльных сигналов, игнорируйте индикатор. У каждого инструмента есть слабые стороны, одни хорошо работают во флете, другие – на трендовых движениях;
  • не используйте стрелочник как альтернативу обычной торговой стратегии. Конечно, входить в рынок по стрелкам удобно, но это торговля наугад. Ни к чему хорошему это не приведет;
  • проверьте разметку индикатора на истории. Стрелки не должны перерисовываться;
  • фильтруйте сигналы стрелочника любым способом (уровни, графические, свечные паттерны);
  • поработайте на демо-счете по сигналам индикатора. Если стрелочник рисует стрелки бессистемно, так, как показано на рисунке ниже, его лучше в работу не брать.

В чем опасность стрелочных индикаторов?

Желательно, чтобы стрелочный индикатор в вашей торговой стратегии занимал роль одного из фильтров.

 

Итоги

Стрелочные индикаторы – соблазн для трейдеров, особенно для новичков, отказаться от сложного анализа графика. Достаточно просто поставить стрелочник на график, и заключать сделки в направлении стрелок. Такой подход приведет только к одному результату – сливу депозита. Вы не знаете ни принцип работы индикатора, ни дополнения, внесенные в код автором.

Назначение стрелочных индикаторов в том, чтобы освободить трейдера от рутинных действий и облегчить чтение ситуации на рынке. Но это не готовая торговая стратегия и не инструмент для автоматизации торговли. Необходимость ручного поиска точек входа стрелочники не отменяют.

0
Поделиться публикацией

Изучаем простой и надежный разворотный паттерн 1-2-3

Обучение
ПаттерныТехнический анализТорговые стратегии
Паттерн 1-2-3

Сегодня разберем один из самых надежных методов определения смены настроения рынка. Он не привязан к какому-то одному активу, не имеет ограничений по рынкам и может использоваться на любых временных интервалах. Речь пойдет о паттерне 1-2-3, освоить его сможет даже абсолютный новичок в трейдинге.

Эта модель довольно часто встречается в моменты смены тенденции. Суть паттерна сводится к тому, что у быков или медведей не хватает сил для того, чтобы обновить последний трендовый экстремум. С этого начинается коррекция, позже она может перерасти в полноценный разворот.

Разворот происходит по следующей схеме (на примере разворота медвежьего рынка):

  • обновляется минимум нисходящего тренда – получаем точку №1;
  • идет восходящая коррекция – образуется точка №2;
  • медведи делают попытку продавить цену ниже, но не получается обновить минимум первой точки паттерна. Конструкция внешне напоминает латинскую букву W;
  • вероятность того, что разворот действительно состоится растет после пробоя уровня, построенного через точку 2.

Изучаем простой и надежный разворотный паттерн 1-2-3

При смене бычьей тенденции на графике наблюдается обратная картина. Паттерн в этом случае напоминает уже букву М, остальные требования зеркальны по отношению к описанным выше.

Изучаем простой и надежный разворотный паттерн 1-2-3

Не на каждом развороте формируются такие конструкции. Но если при подходе к уровню поддержки или сопротивления видите такую фигуру на графике, вероятность разворота велика.

 

Как заключать сделки по паттерну 1-2-3?

В зависимости от уровня риска выделим 3 способа торговли:

  1. самый агрессивный способ – сделка заключается еще до пробоя уровня точки 2. По движению 2-3 строится трендовая линия (для удобства можно перейти на младший таймфрейм), сделка заключается в момент пробоя линии тренда. Получаем максимально выгодное соотношение тейк-профита и стоп-лосса. Риск заключается в том, что паттерн может «сломаться», получите ничем не обоснованный убыток;
  2. умеренный риск – работаем с отложенными стоп ордерами. Их размещаем сразу за уровнем точки 2. По сравнению с первым способом ухудшается соотношение тейка к стопу;
  3. консервативный вариант – входим по рынку, но только после ретеста уровня точки 2. Размер стопа такой же, как и в предыдущем методе, но есть риск упустить сделку. При резких разворотах график далеко уходит при пробое уровня точки 2 и ретест не происходит.

Изучаем простой и надежный разворотный паттерн 1-2-3

Стоп выносится как минимум за точку 3, а лучше подстраховаться и разместить его за первой точкой паттерна. Что касается тейка, то лучше всего ориентироваться по уровням поддержки или сопротивления.

Первый ориентир для фиксации профита можно определить так:

  • измерить размер отрезка 1-2 в пунктах;
  • отложить это расстояние от точки 3 в направлении предполагаемого движения.

Здесь можно закрыть часть прибыли.

 

Критерии качества паттерна 1-2-3

Для повышения винрейта рекомендую вручную фильтровать паттерн по следующим критериям:

  • время формирования волн и их форма – не должно быть импульсных движений с длинными тенями. В идеале каждая из волн должна формироваться как минимум на 4 свечах;

Изучаем простой и надежный разворотный паттерн 1-2-3

  • соотношение размеров волн. В точке 3 должна состояться коррекция до уровня как минимум 38,2% от движения 1-2. Коррекция не должна превышать 100%, если происходит перепись экстремума точки 1, паттерн считается сломанным и разворот не ищем;

Изучаем простой и надежный разворотный паттерн 1-2-3

  • если работаете на фондовом рынке, пользуйтесь объемами для фильтрации моментов пробоя уровня точки 2. На истинных пробоях происходят всплески объемов. На Форексе есть тиковые объемы, но их полезность под вопросом.

Рекомендую также учитывать положение уровней поддержки и сопротивления. График может попытаться пробить его, если в этот момент формируется разворотная модель 1-2-3, велика вероятность смены настроения рынка.

 

Итоги

Паттерн 1-2-3 – одна из ценнейших моделей в графическом анализе. Если научитесь входить на развороте рынка, сможете брать 70-80% от трендового движения, что дает профит в 100+ пунктов по сделке даже при работе на Н1.

Модель очень простая, практика показывает, что даже новички не испытывают сложности с ее идентификацией. Рекомендую попрактиковаться на истории и обязательно включить этот паттерн в свой арсенал.

0
Поделиться публикацией

Язык программирования MQL (вводная статья)

Обучение
MetaTraderMQLРоботы
MQL4

Ранее мы рассматривали основные виды торговых роботов. Рассмотрим язык MQL4. Для чего он может понадобиться, какие виды торговых роботов, скриптов можно на нем написать и как это сделать в терминале MetaTrader?

Язык программирования MetaQuotes Language 4 создан фирмой MetaQuotes Software Corp и по умолчанию уже установлен в терминале МетаТрейдер. Он позволяет писать различные торговые роботы и скрипты для всех видов торговых площадок, поддерживающих МТ. На нем можно написать программу-эксперт, поддерживающую полностью автоматическую торговлю или же простой скрипт для выполнения более простых действий.

Перейдем к тому, как приступить к написанию робота, скрипта или же индикатора собственной разработки:

  • Выбираем вкладку Сервис/Редактор MetaQuotes Language

Язык программирования MQL (вводная статья)

  • Вызываем «горячей клавишей» F4.
  • Нажимаем на значок в панели инструментов.

Язык программирования MQL (вводная статья)

  • Через ярлык на рабочем столе или в папке (при установке MetaTrader у вас должен появиться вот такой ярлык в выбранной папке или же на рабочем столе, по умолчанию).

Язык программирования MQL (вводная статья)

Вот так выглядит начальное окно редактора по умолчанию, также в разделе Справка есть встроенный справочник MQL4/MQL5 с информацией по основным функциям. Также содержащий разделы поиск (тут понятно, для чего) и избранное (тут можно добавить наиболее часто используемые материалы для удобства).

Язык программирования MQL (вводная статья) Язык программирования MQL (вводная статья)

Для начала создания новой программы заходим в раздел Файл/Создать новый файл и видим вот такое окно:

Язык программирования MQL (вводная статья)

Разберем основные виды программ:

  • Советник (шаблон) – это торговый робот, закрепленный за конкретным графиком. Данный вид программы начинает запуск при новом тике по заданному инструменту. Советник можно настроить как на полностью автоматическую торговлю без участия трейдера (при наличии сервера даже 24/7) или же как информационного помощника для совета по открытию сделок. Также его можно протестировать на прошлых (исторических) данных. Это позволяет посмотреть, какие и когда сделки открывались бы советником,  используя прошлые данные по рынку. Находится советник в директории каталог_терминал\experts.
  • Пользовательский индикатор: этот раздел предназначен для самостоятельного написания индикаторов любых видов, которыми можно дополнить встроенные. Как и встроенные индикаторы (тот же RSI), написанные собственноручно не совершают сделок в автоматическом режиме и лишь показывают выход за пределы заданных значений. Сохраняются в директории каталог_терминал\indicators . Там же лежат и другие встроенные индикаторы.
  • Скрипт – данный вид программы, в отличии от пользовательского индикатора, может выполнять и торговые действия в сочетании с аналитическими и, как правило, предназначен для одного действия, исполненного по команде пользователя. И если советник работает, пока включен, скрипт, в отличии от него, после завершения функции (это может быть и построение фигуры технического анализа, и открытие закрытия определенной сделки или же установка одного или нескольких ордеров) прекращает свою работу. Находятся скрипты в директории каталог_терминал\experts\ scripts.
  • Библиотека – этот раздел хорошо поможет тем, кто еще не совсем хорошо знаком с программированием. В сети можно скачать уже готовые библиотеки (с базовыми функциями) и добавить их в советник. Это значительно упрощает разработку и написание робота. Также можно создать базовый блок и залить туда повторяющиеся данные, чтобы не проделывать эти операции в обычном блокноте, а уже сразу делать копию из библиотеки. Еще они используются для защиты от кражи написанных вами роботов и автоматических торговых систем. Обычно при покупке (на стороне) торгового робота его невозможно запустить без специального файла библиотеки (тут следует быть осторожным, так как мошенники могут продать вам демо-версию робота за полную стоимость) Библиотеки находятся в директории каталог_терминал\experts\libraries.
  • Включаемый файл – этот раздел чем-то похож на библиотеки (в том числе схож по функционалу), также хранит в себе часто используемые части программ. Но данный вид файла удобнее использовать в разработке, так как его проще вызвать, чем отдельную библиотеку. Находятся файлы этого типа в директории каталог_терминал\experts\include

 

Мы рассмотрели редактор программирования в Мета трейдере и основные виды программ, создаваемые им. Спасибо, что дочитали до конца, буду рад обратной связи в комментариях.

0
Поделиться публикацией

Индекс товарного канала – CCI

Обучение
ИндикаторыТехнический анализТорговые стратегии
Индекс товарного канала - CCI

“CCI” (или в полном варианте “Индекс товарного канала”) относится к классификации осцилляторов и, как и все осцилляторы, показывает наиболее прибыльные сделки во время отсутствия трендов. Сам индикатор состоит из средней линии с периодом 20 и двумя значимыми границами канала 100 и -100. Данный индикатор был разработан Дональдом Ламбертом еще в 1980г.

Индекс товарного канала - CCI

 

Варианты применения

Данный индикатор может давать два вида сигналов:

  1. Перекупленность или перепроданность.
  2. Дивергенция или конвергенция.

Вообщем все также, как и у всех осцилляторов.

 

Перекупленность или перепроданность

Входы и выходы на перекупленности и перепроданности осуществляются следующим образом: когда индикатор вышел за пределы канала в одну из сторон, наступает стадия перекупленности или перепроданности (в зависимости от стороны) и, как только он входит обратно в канал, мы открываем сделку в ту сторону, в которую идет индикатор, а закрываем ее при обратном сетапе (можно перевернуться).

Индекс товарного канала - CCI

Вот один из примеров. Как вы можете заметить, не всегда выгоден такой метод торговли. Это связанно с тем, что мы рассматриваем не целую ТС, а всего один индикатор. И рассматриваем его не в совсем подходящий момент, так как идет локальный тренд.

 

Дивергенция или конвергенция

Входы и выходы на дивергенциях и конвергенциях осуществляются следующим образом: когда график цены, по мере своего движения, нарисовал две вершины или две низины, где следующая вершина выше предыдущей или где следующая низина ниже предыдущей, а индикатор не обновил свою локальную вершину или низину, появляется дивергенция или конвергенция (в зависимости от направления). Следует слушать индикатор и брать сделку против общего тренда. Иными словами, данный “паттерн” помогает поймать предполагаемый разворот тренда (возможно локального).

Индекс товарного канала - CCI

Держать сделку следует точно также как и в первом случае, до обратного захода в канал. Важно помнить, что такой принцип торговли является довольно агрессивным и не следует пользоваться всего одним индикатором для торговли по дивергенциям и конвергенциям.

Если вы еще не научились торговать по таким паттернам, то советую прочитать мою статью “Как увидеть разворот тренда”.

 

Торговая стратегия

Ну и теперь, уже по традиции, мы составим собственную торговую стратегию, пользуясь теми знаниями, которые мы сегодня получили и изучали ранее.

Так как CCI является осциллятором, ему безусловно в помощники нужен трендовый индикатор . Я думаю, отлично подойдет «Канал Кельтнера».

Суть стратегии будет как обычно очень проста и понятна. Для входа в сделку нам нужны следующие условия:

  1. CCI вышел и на данный момент пересекает образно одну из важных зон (100 или -100).
  2. График цены вышел и зашел обратно в «канал Кельтнера».
  3. Использовать будем ТФ 3h.

Выход из сделки осуществляется по обратным условиям или по сильной перегретости в одну из сторон. Также возможен выход из сделки по дивергенции или конвергенции. Стоп будет располагаться под ближайшей низиной или вершиной графика цены.

Теперь давайте посмотрим, как все это применять на практике.

Индекс товарного канала - CCI

Первая сделка убыточная, вторая сделка профитная. В целом мы в профите.

Индекс товарного канала - CCI

Отличная профитная сделка. Так уже гораздо веселее 🙂

 

Итоги

В целом, данный индикатор мало чем отличается от RSI. В одинаковых рыночных условиях они показывают почти идентичный ход. Поэтому пользоваться вам или нет – решайте сами. От себя могу сказать, что раньше я его активно использовал в своей торговой стратегии для биржи Bitmex, но после ухода с той биржи и перестал использоваться CCI. Дело в том, что он немного быстрее обычного RSI и поэтому скальпить с ним было куда приятнее.

Ну а на этом у меня все 🙂 Всем удачи и до скорых встреч!

0
Поделиться публикацией

Гармоничный паттерн ABCD

Обучение
ИндикаторыПаттерныТехнический анализ
Паттерн ABCD

Начнем с того, что данный торговый паттерн является основой для изучения таких паттернов как «Бабочка Гартли», «Летучая мышь», «Краб» и так далее. Связано это с тем, что «AB=CD», как и остальные перечисленные паттерны, очень сильно зависит от «Уровней Фибоначчи». Примечательно, что данный торговый паттерн именно в своем идеальном представлении является очень простым и понятным. Вы его сразу заметите на графике, если он там будет присутствовать 🙂 К сожалению, мне не удалось найти на графиках криптовалюты подобный паттерн в ближайшее время. В связи с чем скриншоты буду предоставлять из общедоступного списка Google.

 

Метод построения

Метод нахождения данного паттерна достаточно прост. Я думаю, из названия уже понятно, что линия AB равна линии CD, но важно учитывать «Уровни Фибоначчи», как я уже говорил выше. Если максимально понятным языком, то вы должны найти линию, идущую в одном из направлений (давайте рассмотрим вариант с ростом), далее по началу коррекции натянуть сетку Фибоначчи и дождаться уровня 0.618. После этого натянуть «Расширение Фибоначчи» и ждать уровня 1.272 и, как только цена отскочит от данного уровня, мы берем сделку на понижение (да – да, против тренда, вы не ослышались). Сейчас я постараюсь расписать это на картинке.

Гармоничный паттерн ABCD

Как получилось 🙂

Вот еще такой схематический вариант. Возможно, так будет кому-то удобнее:

Гармоничный паттерн ABCD

Как торговать

Итак, теперь, когда мы знаем, как найти данный паттерн (или точнее будет сказать “как распознать данный паттерн”), мы можем разобраться, как по нему торговать. На самом деле тут также все очень просто. Продаем или покупаем сразу же после отскока от уровня 1.272, стоп ставим сразу же под ближайший хай или лоу, а закрывать сделку в прибыль следует при достижении точки C. Обычно такой паттерн является разворотным.

Внедрить данный паттерн в свою торговую систему достаточно просто. При нахождении данного паттерна вы можете посмотреть набор стандартных индикаторов на наличие дивергенций или конвергенций. Это могут быть MACD, RSI, Stoch, CCI и прочие осцилляторы.

Гармоничный паттерн ABCD

Примерно так это должно выглядеть. Я старался, как мог. Извините меня, я очень плохо рисую 🙁

 

Итоги

Данный паттерн заслуживает внимание только перед изучением более точных моделей, о которых я говорил в самом начале,  а в остальных случаях проще просто пользоваться дивергенцией. Данный паттерн в своем идеальном соотношении попадается крайне редко, но если вам удалось его найти, то он очень хорошо себя отрабатывает. Именно поэтому не стоит сильно на него надеется, но если увидели – торгуйте!

Также был бы признателен за обратную связь и комментарии под статьей. На повестке дня вопрос : хотите ли вы прочитать продолжение статьи, а точнее о  паттернах «Бабочка Гартли», «Краб», «Летучая мышь» и так далее? Также вы можете сами предлагать темы, о которых следовало бы написать. Возможно вам интересно мое мнение о каких-либо индикаторах или информационных поводах?

На этом у меня все! Всем удачных торгов и до скорых встреч!

 

0
Поделиться публикацией

Индикатор ZigZag

Обучение
ИндикаторыТехнический анализТорговые стратегии
индикатор ZigZag

Всем привет, друзья! Сегодня предлагаю вам познакомиться с индикатором ZigZag.

 

Описание и принцип работы

Начнем с того, что данный индикатор подходит больше для трендовой торговли, но также его можно отлично применять в стратегии HHLL, описанной мною уже много статей назад. Ссылка на материал 👉 тут.

Сам по себе индикатор ZigZag не несет никаких сигналов и торговать, используя только его крайне не выгодно и не практично, т.к. встречается крайне много ложных сигналов. В отдельности данный технический индикатор отлично подойдет для упорядочивания графика, сглаживания лишних шумов и настраивания взгляда исключительно на тренды. Данный индикатор часто используется для более точного нахождения и понимания «Волн Эллиота», которые мы также с вами уже изучали. 

В целом, правило, выведенное мною за все время торговли, полностью обезопасит вас от необдуманных действий в плане создания и тестирования торговой стратегии.

Звучит правило так:

«К любому индикатору нужны фильтры, как бы он не был хорош».

 

На моей торговой платформе данный индикатор имеет два параметра настройки, а именно % отклонения и глубина. Но мне известно, что на торговой платформе MT4 и MT5 индикатор ZigZag имеет три параметра настройки, а именно

  1. depth;
  2. deviation;
  3. backstep.

По умолчанию, стоят параметры 5, 10 (% отклонения, глубина) для моей платформы. В целом все параметры отлично регулируются и подгоняются под особенности торговой стратегии. Можно настроить индикатор как на более чувствительный режим, так и на более консервативный режим.

Выглядит все это чудо вот так:

Индикатор ZigZag

Наиболее практичное использование

Данный индикатор отлично сочетается с несколькими другими. А именно по нему отлично находить «Волны Эллиота», как я уже писал выше. Также отлично работать по стратегии HHLL (об этом тоже сообщал выше), но еще он отлично сочетается с индикатором «Полосы Боллинджера».

Еще мне удалось обратить внимание, что некоторые «особо извращенные» трейдеры настраивают его на очень резкие движения и находят с его помощью «Свинги», что весьма интересно.

Лично я Свингами не балуюсь, поэтому давайте разберем что-то другое: )

На просторах интернета мне удалось найти весьма интересную торговую стратегию, в которой используется данный индикатор. Сейчас я ей с вами поделюсь.

Используемые индикаторы:

  1. ZigZag (12,5)
  2. ZigZag (8,2)
  3. Полосы Боллинджера (20,close,2)
  4. CCI (14)
  5. Стохастический осциллятор (11,5,5)

Выглядит это вот так:

Индикатор ZigZag

Параметры входа в сделку:

  1. ZigZag(и) сошлись в одной точке.
  2. CCI преодолела уровень 100 сверху вниз (для продажи), уровень -100 снизу вверх (для покупки).
  3. Stoch преодолел уровень 80 сверху вниз(для продажи), уровень 20 снизу вверх (для покупки).
  4. Цена актива вышла и вошла обратно в индикатор «Полосы Боллинджера».

Интересно, но недавно на торговой паре ETH/USDT 1h был сформирован сигнал на продажу по данной торговой стратегии. Далее на снимке постараюсь более детально отобразить вход и причины.

Индикатор ZigZag

Как вы видите, все условия входа в сделку соблюдены, стоп расположится над местом соприкосновения двух ZigZag’ов), тейк, как минимум, до образования нового лоя хотя бы на одном из “ZigZag”(ов).

Теперь давайте посмотрим как это работает на истории.

Индикатор ZigZag

Пример не совсем идеальный, но вполне допустимый. Вход в сделку был оправдан, быстрые +3%.

Итоги

Использовать данный индикатор в своей торговой стратегии или использовать данную стратегию? Решать только вам. Лично по моему мнению, данный индикатор отлично подходит для более глобального просмотра общей картины актива, но для торговли он весьма сложен.

Помните о важности соблюдения рисков, берегите деньги и до новых встреч!

0
Поделиться публикацией

Чудесный осциллятор Билла Вильямса

Обучение
ИндикаторыТехнический анализ
Чудесный осциллятор Билла Вильямса

В прошлой статье мы уже затрагивали данный индикатор, пришло время познакомиться с ним более детально.

Начнем с того, что создал данный индикатор Билл Вильямс, о нем мы говорили в прошлой статье про «Аллигатор». Так что информацию о создателе вы можете найти в данной статье или в Википедии.

 

Основные параметры

Как все уже поняли данный индикатор происходит от рода осцилляторов, т.е. является пригодным для торговли против тренда или в не трендовые периоды рынка, а точнее во время флэта. Именно тогда данный индикатор, да и вообще любой осциллятор, являются наиболее эффективными.

На моей торговой платформе данный индикатор изображен в виде гистограммы и имеет два цвета (зеленый и красный) и наиболее значимый нулевой уровень.

Данный индикатор строится по принципу индикатора MACD, но отличает его то, что индикатор MACD использует EMA 26 и EMA 12 от цен закрытия, а Чудесный осциллятор использует EMA 34 и EMA 5 от типичных цен. Типичная цена – это частное от деления суммы максимальной цены, минимальной цены и цены закрытия за три дня.

Выглядит данный индикатор вот так:

Чудесный осциллятор Билла Вильямса

Принцип торговли

Начнем с того, что сам автор индикатора предлагает входить в сделки в том или ином направлении стоп ордерами выше или ниже бара, на котором был получен сигнал (расположение зависит от направления сделки). Сейчас я постараюсь показать вам это на картинке:

Чудесный осциллятор Билла Вильямса

Как вы видите, в первом случае мы получили сигнал на покупку по цене 0.06075$, но по методологии автора мы должны были покупать только по 0.06099$. Также и в случае с шорт позицией, на которую мы получили сигнал позднее, сигнал на продажу поступил по 0.05885$, но по этой же методологии мы должны были продать только на 0.05877$.

Опять же повторюсь, так делал и рекомендовал делать всем сам автор, но вы вправе использовать данный индикатор, как вы захотите этого сами. Возможно вы увидите в нем какую-то другую особенность.

Теперь давайте поговорим о вариантах входа в сделки по данному индикатору. Таких вариантов всего три:

  1. Пересечение гистограммы нулевой отметки – сделка открывается в сторону направления пересечения.
  2. Зеленый столбик, когда гистограмма находится выше нулевой отметки говорит нам о покупке. Это не обязательно должны первый столбик, может быть 20-й. Его расположение роли не играет, но вход исключительно по методологии автора. Также и с входом в шорт позиции.
  3. Дивергенция. Так же, как и у любого осциллятора, у данного индикатора есть функция входа в сделки по дивергенциям.

 

Теперь давайте покажу вам более схематично все эти три варианта.

Вариант входа в сделку номер 1

Чудесный осциллятор Билла Вильямса

В этом случае мы держим сделку до первого столбика обратного цвета. В нашем случае мы вошли на понижение, т.е. держать будем до первого зеленого столбика.

Вариант входа в сделку номер 2

Чудесный осциллятор Билла Вильямса

В этом случае выход из сделки осуществляется по тому же принципу, что и в варианте номер 1.

Вариант входа в сделку номер 3

Чудесный осциллятор Билла Вильямса

В данном случае рекомендуется закрывать сделку по достижению гистограммы нулевого уровня, т.к. данный уровень считается уровнем неопределенности и от него цена может пойти в любом направлении. Но, с разумными рисками и трейлинг-стопом имеет смысл удерживать сделку для получения максимальной прибыли.

 

Итоги

К сожалению, в данном выпуске мы не будем создавать торговую стратегию, потому что с торговой стратегией с использованием данного индикатора вы так же можете познакомиться в прошлой статье про «Аллигатор». На вопрос, нужен ли вам данный индикатор в вашей ТС, нет однозначного ответа, но можно сказать точно, что индикатор не уступает по функциональности и точности другим осцилляторам, в связи с чем рассматривать его как один из постоянно используемых индикаторов однозначно стоит.

 

Всем успешных торгов, удачи и до новых встреч!

0
Поделиться публикацией

Парный трейдинг | Стратегия торговли

Обучение
Торговые стратегииФондовый рынок
Парный трейдинг

Рамки стратегии «Парный трейдинг» очень размыты.В контексте этой статьи мы рассмотрим способ торговли, основанный на спреде, как разнице цен между инструментами, входящими в пару. Разница будет вычислять по формуле: сумма лонговых позиций минус сумма шортовых. Или просто, сумма цен всех инструментов, но шортовые цены берутся со знаком минус.

 

Пара SBRF-SBPR

Фьючерсы на акции Сбербанка и Сбербанк привилегированный. Отличная пара для работы с небольшим депозитом. Её особенностью является то, что она значительное время находится в узком боковике, 250 пунктов, затем выстреливает на 600-800 пунктов и снова боковик, затем обратный выстрел. Гарантийное обеспечение (ГО) на пару – 2500 рублей.

Дневной график спреда пары SBRF-SBPR: 

SBRF-SBPR

Двухчасовой тайм фрейм: 

2H таймфрейм

 

Есть две стратегии для работы с этой пары.

Первая стратегия

«Инвестор» дожидается, когда спред опуститься ниже 1640 пунктов и входит в позицию SBRF- лонг, SBPR – шорт.
Количество пар на вход не менее 25% от счёта, уровни усреднения -50, -100 и +50 и +100, с таким расчётом, чтобы добрать ещё 25% средств.

Минимальная прибыль 200-250 пунктов на лот.

После достижения спредом уровня 2200 пунктов, переворачиваем пару т.е. SBRF- шорт, SBPR –лонг.

Полный цикл длится 5-6 недель, прогноз доходности 60-80% годовых.

Вторая стратегия

Скальперская. Желательно работать на двух счетах в зеркальном режиме.

В отличии от первого варианта здесь используется по максимуму небольшое колебание спреда в продолжительный период между резкими движениями.

Вход по пробою уровня, когда текущая цена будет меньше минимума за 10 предыдущих баров, тайм фрейм 1- 10 минут.

Минимальная прибыль 5-12 рублей на лот. Усреднения только в отрицательной зоне -25, -50 и -80 в 1 раз.  Количество пар на вход 3% от счёта, ГО на сделку не более 30% от счёта.

Таким образом, счёт будет работать в период небольшого колебания спреда в 200 пунктов и в момент пробоя в его сторону.  В случае пробоя против пары, вы должны будете самостоятельно усреднить позицию, при достижении максимальной просадки увеличив позицию в два раза. Тем самым вы сможете быстро выйти с небольшой прибылью из убыточной сделки и продолжить торговлю в узком коридоре.

 

Пара GAZR-LKOH

Фьючерсы на акции Газпрома и Лукойла. Пара представлена в одном секторе экономики – нефть и газ (за вас, за нас 🙂 ) Лучше работать с этой парой начиная от 400 т.р. на счёте. Её особенностью является то, что Газпром периодически используется как «политическая дубинка для разборки с друзьями соседями», что отражается на котировках его акций. В паре в этот момент происходит сильный выброс спреда в отрицательную область.  В такие моменты лучше всего дожидаться локальных минимумов, заходить в позицию GAZR лонг, LKOH шорт и дожидаться прибыли в 1500 2500 пунктов на лот. ГО на пару 6000 рублей.

GAZR-LKOH

В отличие от сбербанков, спред в этой паре двигается в коридоре +2500 -1500 пунктов. Спред постоянно находится в движении и нет длительно флэта на максимумах, минимумах.

GAZR-LKOH-2

Инвесторская стратегия отлично подходит для этой пары, за счёт большей амплитуды и скорости колебаний, можно с лёгкостью зарабатывать от 40% в каждой сделке. Если вы предпочитаете короткие сделки, то уровень прибыли нужно установить в районе 25-40 пунктов на лот. Усреднения +25 в 1 раз и -50,-100, -200 в 2 раза. ГО на сделку 45% от счёта.

 

Вывод позиции в прибыль

Так бывает, что спред в паре, против ваших ожиданий, своим движением только увеличивает убытки на вашем счёте, а резерв на усреднения давно закончен.

Что делать?  Всегда есть несколько вариантов на выбор:

  • Зафиксировать убытки и начать всё заново.
  • Ждать возврата спреда к целевым значениям. Если это был случайный выход из коридора, то возврат должен произойти за короткий промежуток времени и крайне желательно такую просадку усреднять, т.к. это принесёт хорошую дополнительную прибыль.
  • И вариант требующий понимания ситуации с инструментами в паре – это разбить пару, закрыв полностью или частично одну из ног и, возможно увеличив количество лотов на другой стороне.

 

Для того что бы делать осознанный выбор давайте вернёмся к основам парного трейдинга и посмотрим откуда берётся прибыль или убытки по паре

Прибыль в позиции возникает ввиду того, что доход по одной стороне паре превышает убытки по другой.

Исходя из этого, у нас появляются шесть вариантов развития событий, для простоты далее будем рассматривать пару из двух инструментов.

Итак, у нас есть пара Газпром Лукойл, фьючерс Газа в лонг, Лукойла в шорт.

Парный трейдинг

Позиция в прибыли если:

  • Разнонаправленное движение на рынке. Стоимость Газпрома растёт, Лукойла падает. Т.е. обе стороны в паре прибыльные и совокупная прибыль позиции очень быстро растёт.
  • Рынок растёт. Стоимость Газпрома растёт быстрее, чем Лукойла. И совокупная прибыль образуется за счёт того что доход по газу больше убытков по Лукойлу.
  • Рынок падает. Стоимость Газпрома падет медленнее, чем цена Лукойла. Шортовый фьючерс, приносит больше прибыли, чем убытки по лонг позиции Газпрома.

Позиция в убытке если:

  • Разнонаправленное движение на рынке. Стоимость Лукойла растёт, Газпрома падает. Т.е. обе стороны в паре убыточные, т.к. Шорт растёт, а Лонг падает в цене. Совокупный убыток в позиции очень быстро растёт. Самая тяжёлая ситуация.
  • Рынок растёт. Стоимость Лукойла растёт быстрее, чем Газпрома. И совокупный убыток образуется за счёт того что доход по газу меньше убытков по Лукойлу.
  • Рынок падает. Стоимость Лукойла падет медленнее, чем цена Газпрома. Шортовый фьючерс, приносит меньше прибыли, чем убытки по лонг позиции Газпрома.

Особенно серьёзно нужно отнестись к первым вариантам в прибыли и убытках, т.к. если это не кратковременный выброс, то возможно пара переходит на новый коридор движения спреда.  Поэтому, если нет средств на усреднение, то лучше закрыть убыточную сделку. Если средства есть, то дождитесь максимального падения и усредняетесь «на всё». После чего выходите по минимальной прибыли.

В случае однонаправленного движения рынка, но против вашей позиции, мы рекомендуем либо «пересидеть» просадку. Если нет такого желания или просадка счёта превысила максимально допустимые вами риски:

  • Проанализируйте инструменты в паре и на основе предсказания их движения решите, закрывать ли прибыльную сторону. Тем самым вы ждёте уменьшения убытков по оставшейся стороне, и как только совокупная прибыль поднимется до вашего уровня, закрываете остаток позиции.
  • Либо вы закрываете убыточную сторону и ждёте увеличения прибыли по оставшейся части позиции. Можно также дополнительно увеличить количество лотов в оставшейся «ноге пары» что бы быстрее выйти на заданный уровень прибыли или безубыток.  Кроме вывода в плюс, этот метод позволяет фактически удваивать прибыль от сделки, если в ручном режиме вначале на уровнях близких к максимальным, закрывать по прибыли одну сторону, а затем дожидаться прибыли по другой стороне пары. Что бы делать это в автоматическом режиме, используйте группировку инструментов в паре. Разбив разные инструменты на разные группы и усредняя их отдельно друг от друга, возможно, значительно снизить риск просадки в позиции и ускорить выход в прибыль.
0
Поделиться публикацией

Индикатор Аллигатор (Alligator) Билла Вильямса 🐊

Обучение
ИндикаторыТехнический анализТорговые стратегии
Индикатор «Аллигатор»

Начнем с того, что данный торговый индикатор создал трейдер Билл Вильямс. Рожденный в 1932г и начавший торговать сразу после ВУЗа, он терпел большие неудачи и нес большие убытки в торговле. Но в какой-то момент (как считает сам Вильямс) ему пришло озарение и он понял главный секрет торговли:

Биржа не подвержена никаким законам, концепциям, зависимостям и секретам торговли. Все определяет случайность, и только тот торговец, который готов играть вслепую, может добиться победы.

 

Описание и принцип работы

Начнем с того, что данный индикатор имеет три сглаженные скользящие средние. Все средние используют медианную цену, вместо цены закрытия.

Медианная цена строится по следующему принципу:

(High + Low)/2.

Как уже все поняли, High – это максимум данной свечи, а Low – это минимум данной свечи.

Индикатор Аллигатор (Alligator) Билла Вильямса 🐊

Именно так выглядит этот «крокодиловый» индикатор.

  1. Зубы Аллигатора – период 8, смещение 5.
  2. Челюсть Аллигатора – период 13, смещение 8.
  3. Губы Аллигатора – период 5, смещение 3.

Также по классификации, данный индикатор является трендовым. Поэтому он не эффективен в периоды флэта и на особо маленьких ТФ. Мы же будем использовать его на 4h графике.

Сам по себе Аллигатор помогает определить времена флэта или тренда. Суть в том, что чем больше скользящие отдалены друг от друга, тем ярче и сильнее трендовое движение. Чем они ближе друг к другу, тем более спокойное время на рынке, а значит оно нам не интересно. На картинке выглядит это так:

Индикатор Аллигатор (Alligator) Билла Вильямса 🐊

 

Применение

Существует не особо много вариантов применения данного индикатора. Сейчас мы поговорим о нескольких из них.

Вариант номер 1

Покупать, когда «губы» пересекли «челюсть» и «зубы» снизу вверх, а закрывать сделку при обратном пересечении. Причем для закрытия сделки не обязательно ждать полного пересечения двух линий, можно дождаться пересечения лишь одной из них.

Теперь давайте посмотрим на пример:

Индикатор Аллигатор (Alligator) Билла Вильямса 🐊

Вот такая сделка у нас получилась. Также стоит заметить то, что при открытии сделки «челюсть» Аллигатора выступает в роли поддержки или сопротивления (в зависимости от направления открытия сделки), поэтому всегда наш стоп будет располагаться под данной средней и, по мере движения цены, мы будем его передвигать как трейлинг-стоп, что гарантирует сохранение части профита в случае резкого обратного движения.

 

Вариант номер 2

Продажа осуществляется при тесте одной из скользящих линий индикатора, стоп лосс выставляется и передвигается также как и в варианте номер 1. Выход из сделки осуществляется при пробитии одной из зон.

Далее пример:

Индикатор Аллигатор (Alligator) Билла Вильямса 🐊

Вот такая сделка у нас получилась. Данный вариант более консервативный, т.к. вход и выход осуществляется уже на подтвердившемся тренде.

 

Торговая стратегия

Теперь давайте составим готовую торговую стратегию, исходя из изученного материала.

В связи с тем, что мы начали изучение индикаторов Билла Вильямса, предлагаю использовать в нашей стратегии его «Чудесный осциллятор». Это будет отличным фильтром к трендовому индикатору. Более подробно «Чудесный осциллятор» мы разберем в следующих статьях, а сейчас относитесь к нему как гистограмме MACD. Так вам будет более чем понятно на текущем этапе.

Итак, вход в сделку будет осуществляться при соблюдении следующих условий:

  1. «Губы» пересекли «челюсти» и «зубы» снизу вверх.
  2. Гистограмма «Чудесного осциллятора» недавно преодолела нулевую отметку.
  3. Гистограмма зеленого цвета.

Выход из сделки будет осуществляться по варианту номер 1. Стоп лосс будет находится и перемещаться под «челюстями».

Теперь давайте посмотрим несколько примеров такой торговли:

Индикатор Аллигатор (Alligator) Билла Вильямса 🐊

Как видите, все условия соблюдены. Отличная сделка 👍

Индикатор Аллигатор (Alligator) Билла Вильямса 🐊

Сделка в SELL также хорошо отработала.

 

Итоги

На этом наша статья подходит к концу. Вывод остается очевидным – индикатор однозначно заслуживает уважения и должного внимания. Для новичков в мире торговле это вообще чуть ли не лучший индикатор, т.к. его можно использовать даже в одиночку, а принцип его работы крайне прост. Пробуйте:).

Не забывайте страховать свои позиции стопами, всем до новых встреч!

 

0
Поделиться публикацией

Свинги Ганна

Обучение
Технический анализТорговые стратегии
Свинги Ганна

Вообще, у данного трейдера, начавшего торговлю в 1902г, скопилось много теорий и стратегий торговли. Но к сожалению (или к счастью), они все очень большие и нудные. Некоторые люди, начав изучать его теории, бесследно пропадают 😨 Куда они деваются? Никто точно не знает ответ на этот вопрос 🙂

Все стратегии Ганна основываются на нескольких методах анализа, а именно геометрии, астрономии, астрологии и античной математике. Мнения людей по его методам торговли сильно отличаются друг от друга. Кто-то считает его гением, а кто-то считает его сумасшедшим. Лично я согласен с обоими утверждениями, т.к. каждый гений немного сумасшедший 🙂

Но сегодня мы не станем теми, кто бесследно исчезнет, пытаясь понять всю суть его стратегий, т.к. все мы изучать и не будем, а познакомимся только с биржевым инструментом «Свинги Ганна».

 

Что же такое, эти свинги?

Свинги – это свечная модель, основанная на граничных значениях цены. Сам Ганн предлагал три вида свингов:

  1. Однобаровые.
  2. Двухбаровые.
  3. Трехбаровые.

Теперь, для общего понимая, давайте рассмотрим пример построения однобаровых свингов.

Свинги Ганна

Это обычный график с барами, довольно скучно.

Теперь давайте построим свинги.

Их суть проста: когда текущий бар выше или ниже (в зависимости от тренда) по своим максимумам и минимумам прошлого бара – это и есть однобаровый свинг. Смотрите на графике:

Свинги Ганна

Благо, на трейдингвью есть много кастомных индикаторов, помогающих строить данные свинги. В данном торговом примере я не просто так выделил определенный участок цены. Как вы можете заметить, на графике очень долгое время был нисходящий тренд, и потом на определенном участке цены график перестал обновлять свои минимумы, но и максимумы не спешил обновлять. Это называется внутренними барами, или барами после появления которых, как правило, начинается разворот, что мы далее и увидели. Цена обновила свои локальные максимумы и продолжила путь вверх. Именно это и называется свингами.

 

Улучшения

Теперь для простоты понимая давайте немного улучшим наш график. Предлагаю построить так называемый «Манхэттенский график». Все делается достаточно просто: нужно выделить бары, которые обновляют максимумы и минимумы друг друга, или другими словами выделить локальные точки разворота. Выглядит это примерно так.

Свинги Ганна

 

А теперь упорядочим.

Свинги Ганна

Получается вот такой интересный график.

Теперь перейдем к двухбаровым свингам. И, чтобы долго не расписывать, на просторах интернета мне удалось найти вот такую интересную картинку, которая полностью отображает работу двухбаровых свингов.

Свинги Ганна

 

Теперь давайте рассмотрим пример трехбарового свинга, но предлагаю это сделать уже на обычных японских свечах. Вот отличный пример трехбарового свинга с движением цены вниз.

Свинги Ганна

 

Итоги

Если честно, пока писал данную статью, чуть сам не стал сумасшедшим. Уже начал видеть то, чего нет и молиться ну луну 🙂 В целом, все изученное можно опять же отнести к стратегиям разряда «Price Action». Формально, это тот же метод торговли, о котором я рассказывал вам уже много раз в прошлых статьях. Свинги дают общее понятие тренда в тот или иной момент.

Примечательно то, что это одна из без индикаторных стратегий. Индикатор, которым пользовался я, лишь упрощает нахождение данных паттернов, не более. В целом, я не рекомендовал бы вам углубляться сильно в методологию Ганна, но использовать данные свинги вполне неплохо в совокупности с другими индикаторами технического анализа.

Помните о чистом разуме во время открытия сделок. Если вы думаете о чем-то другом, сделка может оказаться не в вашу пользу по вашей собственной не внимательности. Берегите деньги и до новых встреч!

0
Поделиться публикацией

Индикаторы объемов в MetaTrader

Обучение
MetaTraderИндикаторыТехнический анализТорговые платформы
Все платформы хороши. MetaTrader4

Сегодня мы рассмотрим, как можно применить анализ объемов торговли в качестве основной торговой стратегии или же, в дополнение к своей ТС.

 

Volume

Для примера мы возьмем рынок FOREX и торговый терминал MetaTrader. К сожалению, в данном терминале нет прямых объемов, только тиковые. Их нам показывает встроенный индикатор «Volume» (его можно добавить, пройдя путь «Вставка/Индикаторы/Объемы»)

Индикаторы объемов в MetaTrader

Настройки при добавлении можно оставить стандартные. Но тут есть одно отличие от реальных объемов – данный индикатор показывает скорость изменения цены в моменте времени. То есть, цена изменяется быстро – объемы растут. И, наоборот, цена изменяется медленно – объемы падают.

Индикаторы объемов в MetaTrader

Как мы видим, повышение объемов сделок хорошо коррелируется с поведением цены.

Если мы возьмем реальный объем с биржи, то увидим немного другую картину, так как тут будет отображаться количество копленного или проданного актива.

Вот, например, фьючерс на евро/доллар 6E, а не валютная пара на ФОРЕКС:

Индикаторы объемов в MetaTrader

Индикаторы достаточно похожи, но на примере графика изменения цена на фьючерс есть моменты, когда объемы особо не увеличивались, хотя рынок двигался достаточно волатильно. На графике зеленые столбцы объемов показывают победу быков, а красные, соответственно, медведей.

Также, существуют вертикальные объемы и горизонтальные объемы:

  • вертикальные объемы – свеча объема отображается под свечой графика (классическое расположение);
  • горизонтальные объемы показывают, как ведут себя трейдеры на определенных ценовых уровнях. По их уровню можно определить количество продавцов и покупателей в периоде одной свечи на графике.

Индикаторы объемов в MetaTrader

Кроме индикатора Volume в MetaTrader еще есть индикаторы «Money Flow Index», «On Balance Volume» и «Accumulation/Distribution». Рассмотрим их.

 

On Balance Volume

Формально это опережающий индикатор, который «реагирует» на то, как закрылся день. Логика работы On Balance Volume основана на том, что изменения индикатора опережают изменения цены. То есть, индикатор показывает движение (вверх или вниз) до того, как это движение начинает график цены. Когда вы видите сильное расхождение данного индикатора с графиком, то как правило следует ожидать разворот.

Рассмотрим ключевые моменты использования индикатора:

  • Повышение объема сигнализирует о том, что в актив вкладывают средства, соответственно цена актива позднее начнет расти.
  • Если цена актива опережает индикатор, то это говорит об отсутствии подтверждения. Такое может наблюдаться на пике бычьего рынка или в основании медвежьего рынка.
  • Если каждый новый пик индикатора выше предыдущего, и каждая новая впадина выше предыдущей, то это говорит о восходящей тенденции. И, наоборот, нисходящая тенденция On Balance Volume в случае понижения пиков и впадин.
  • Когда индикатор изменяется в горизонтальном коридоре, не образуя последовательно повышающихся или понижающихся пиков и впадин — это неопределенная тенденция.
  • Когда тенденция индикатора меняется на восходящую или нисходящую, то происходит «прорыв». Так как,  прорывы индикатора обычно предшествуют ценовым прорывам, инвесторам следует занимать длинные позиции при прорывах индикатора вверх и, соответственно, продавать в случае прорыва индикатора вниз. Открытые позиции нужно сохранять до тех пор, пока направление тенденции не изменится.

 

Индикаторы объемов в MetaTrader

 

Money Flow Index

Данный индикатор имеет схожесть с RSI (который показывает перекупленность или перепроданность актива). Он сравнивает среднюю волатильность актива за день с предыдущим днем. И, если показатели выше, то следовательно в актив было залито больше денег и выросли объемы.

При использовании индикатора Money Flow Index следует учитывать:

  • расхождения между индикатором и движением цен. Если цены растут, а значение Money Flow Index падает (или наоборот), то велика вероятность разворота цен;
  • значение Money Flow Index выше 80 и ниже 20 сигнализирует о потенциальной вершине и основании рынка.

Индикаторы объемов в MetaTrader

 

Accumulation/Distribution

Этот встроенный технический индикатор Накопления/Распределения работает, рассчитывая разницу между всеми движениями цены вверх и вниз.

Рост индикатора Accumulation/Distribution (A/D) означает накопление (покупку). Когда индикатор падает, это означает распределение (продажу).

Расхождения между индикатором и ценой сигнализируют о предстоящем изменении цен. Обычно в случае расхождения происходит разворот цены в сторону индикатора. Например, если индикатор растет, а цена падает, то следует ожидать разворота цен.

Индикаторы объемов в MetaTrader

 

Рассмотренные выше, встроенные средства MetaTrader, как правило нацелены на поиск дивергенции либо конвергенции. Реальные объемы можно посмотреть на сайте самой биржи (cmegroup.com)

Объемы позволяют более широко взглянуть на общую картину рынка. Как правило, если волатильность на графике замедлилась, но на реальных объемах вы видите рост, то скорее всего кто- то набирает хорошую позицию на рынке. Либо же бывает, что на графике начинается высокая волатильность, но объемы при этом существенно не растут. Здесь можно предположить, что трейдеров просто пугают (пытаются высадить с рынка), ведь по объемам мы видим, что реальных вливаний в актив не происходит, стало быть, сильного движения не ожидается.

На этом все, всегда используйте объемы в купе со своей ТС.

Спасибо ,что дочитали до конца.

 

0
Поделиться публикацией

Parabolic SAR или еще один трендовый индикатор

Обучение
ИндикаторыТехнический анализТорговые стратегии
Parabolic SAR

Начнем с того что данный индикатор был изобретен еще в 70-х годах трейдером и аналитиком Уэллсом Уайлдером, автором таких индикаторов как ATR, RSI и DMI. Работа по данному индикатору достаточно проста, но, как и большинство индикаторов, в одиночку он не способен постоянно давать качественные сигналы. Выглядит индикатор как ряд точек, идущих рядом с графиком цены. Если точки под графиком – это свидетельствует о восходящем тренде, если точки над индикатором – это свидетельствует о нисходящем тренде. Так же в ряде случаев точки PSAR являются уровнями поддержки и сопротивления.

Parabolic SAR или еще один трендовый индикатор

В связи с тем, что это трендовый индикатор, рекомендуется его использование на ТФ от 3h и выше. Конечно для торговли на более мелком ТФ он тоже подходит, но может нести в себе неоправданные риски, такие как проскальзывания и ложные смещения.

 

Работа по индикатору

Как вы уже вероятно поняли, торговля по данному индикатору является очень простой. Для входа в покупку нам достаточно дождаться первой точки под графиком цены. Соответственно, для открытия продажи нам нужна обратная ситуация, т.е. первая точка над графиком цены. Давайте подробнее рассмотрим примеры открытия таких сделок, а помогать нам в этом будет график ZEC/USDT 1d.

Parabolic SAR или еще один трендовый индикатор

В данном случае покупка была открыта при первой точке снизу графика цены, а закрыта при первой точке сверху графика цены. Продажа была открыта при первой точке сверху графика цены и, как вы можете заметить, она до сих пор еще открыта, поэтому отобразил знак вопроса, потому что профитность сделки еще не известна. Но, как вы уже заметили, не все сделки такие прибыльные, а некоторые и вовсе убыточные, даже не смотря на то, что мы используем 1d график. Как же нам фильтровать данные сигналы и не входить в заранее убыточные сделки? Давайте разберем это чуть ниже.

 

Торговая стратегия

В данной торговой стратегии я предлагаю использовать дополнительный индикатор, изученный нами ранее. Правильно, это ADX.

Итак,

  • Используемые индикаторы: ADX, PSAR.
  • Параметры входа на покупку: PSAR отобразил первую точку под графиком цены, на ADX линия DI+ пересекла DI- и ADX растет.
  • Параметры входа на продажу: PSAR отобразил первую точку над графиком цены, на ADX линия DI- пересекла DI+ и ADX растет.
  • Параметры выхода из сделки: Критический перегрев линии ADX и PSAR показал обратную от входа точку.

Теперь давайте посмотрим как все это будет выглядеть на графике.

Parabolic SAR или еще один трендовый индикатор

Для большей вариативности сделок изменил график на ТФ 3h. Как вы видите, отличная сделка, все параметры соблюдены. Едем дальше.

Parabolic SAR или еще один трендовый индикатор

Еще один замечательный пример. Едем дальше.

Parabolic SAR или еще один трендовый индикатор

А вот хороший пример того, как вы могли заработать на понижении или просто не потерять свои деньги, предварительно выйдя из покупок.

 

Подведем итоги

Сегодня мы с вами закончили изучение индикатора ADX, т.к. до конца научились применять все его функции. Познакомились с новым индикатором PSAR. Построили новую торговую стратегию, которую уже можно начинать применять в торговле.

Конечно же, я как всегда рад видеть ваши комментарии. Задавайте вопросы и делитесь впечатлением.

Помните, стратегия ваш лучший друг, эмоции ваш худший враг. Берегите деньги!

0
Поделиться публикацией

Индикатор ADX. Определение силы тренда

Обучение
ИндикаторыТехнический анализТорговые стратегии
Индикатор ADX

Итак, друзья, я думаю все уже знакомы с понятием «тренд» и прекрасно знают, что это такое. Так вот, как понять какова сила тренда, сколько он еще будет продолжаться и есть ли смысл пытаться ловить отскоки? Тут нам на помощь придет индикатор ADX.

Я часто встречаю трейдеров, которые регулярно допускают одни и те же ошибки. Одна из самых распространенных это ловить отскоки против тренда, там, где этого делать не нужно. Очень хороший пример – недавний успех пары BNB/USDT. На момент хода верх индикаторы по типу RSI и MACD очень часто показывали слабость тренда и, соответственно, давали сигнал входить в шорт позицию, но падения пришлось ждать очень долго, те, кто шортил от самого первого сигнала, вероятнее всего остались без депозита.

Для чего нам нужен индикатор ADX мы разобрались, а теперь давайте разберемся из чего он состоит и по традиции сделаем торговую стратегию построенную на полученных знаниях. Поехали!

 

Описание индикатора

У индикатора есть три средних линии

  1. ADX;
  2. DI-;
  3. DI+.

Так же есть средний уровень 20.

Индикатор ADX. Определение силы тренда

DI- отвечает за нисходящие движения.

DI+ отвечает за восходящие движения.

ADX – это средний индекс направленного движения.

Вариаций входов в сделку по данному индикатору всего два:

  1. Покупка если DI+ пересекла DI-, а ADX растет. Закрыть сделку при обратно пересечении линий DI- и DI+, или если ADX начал падать.
  2. Продажа если DI- пересекла DI+, а ADX растет. Закрыть сделку при обратном пересечении линий DI+ и DI- или если ADX начал падать.

Вот и все возможные вариации входов в сделку. Но данный индикатор является гораздо больше, чем просто дающим сигналы. Как я уже говорил, по нему можно понять силу тренда и его приблизительное окончание. Пока средняя ADX растет, на рынке присутствует сильный тренд. Как только она начинает подходить к критическим отметкам в 60-70, стоит присматриваться и искать точку входа на разворот, так как скоро тренд утихнет. Как только ADX начал загибаться на понижение, значит тренд пошел в обратном направлении или как минимум не продолжается.

 

Готовая стратегия

Теперь, по классике жанра, давайте составим собственную торговую стратегию из полученных знаний. В связи с тем, что я изначально приводил пример со стохастическими индикаторами, предлагаю соединить их и посмотреть что будет на деле.

Используемые индикаторы: RSI и ADX.

Правила входа: средняя ADX выше 55, RSI перегрет и отрисовал дивергенцию.

Правила выхода: средняя ADX достигла уровня 20.

Индикатор ADX. Определение силы тренда

Отличным пример был совсем недавно на графике BTC/USDT 1h. Едем дальше.

Индикатор ADX. Определение силы тренда

Еще один пример BTC/USDT 1h. Едем дальше.

Индикатор ADX. Определение силы тренда

BNB/USDT 1h так же является отличным примером.

Конечно в стратегии существуют весьма спорные или убыточные сигналы. Это не грааль, но иметь данный индикатор в своем арсенале или же использовать уже сделанную мною стратегию можно, она довольно неплохо себя показывает. Во всяком случае лучше, чем просто RSI.

Также это далеко не весь функционал данного индикатора. В стратегии я пользовался только средней ADX, а индикатор также дает сигналы при пересечениях линий DI- и DI+. В связи с этим, на основе данного индикатора можно построить множество торговых стратегий. Вы можете сами попробовать, не стесняйтесь 🙂 Ну и конечно можете задавать свои вопросы в комментариях, всегда отвечу.

Принимайте взвешенные решения, соблюдайте риски, берегите деньги!

0
Поделиться публикацией

Важность снижения волатильности перед входом в позицию!

Обучение
BTCETHUSDCADТехнический анализФорекс
Волатильность

Всем привет! Сегодня хотелось бы поговорить на тематику, которую очень редко затрагивают в трейдинге. Очень многие даже не обращали на такой элемент, как волатильность в своей торговле вовсе, а на самом деле очень зря. В этом я постараюсь вас убедить в своей статье и посмотрим, что из этого получится.

 

Волатильность – что это такое?

На простом человеческом языке под волатильностью понимают изменение диапазона цен в какой-либо фиксированный промежуток времени. То есть, это величина, которая характеризует количественное изменение цены.

Трейдеру знать точное определение экономического термина точно не нужно, но понимать значение он должен. В это статье я постараюсь продемонстрировать, что маленькие колебания цен для трейдера являются не меньшим другом, чем тренд.

 

Недостатки высокой волатильности

Высокая волатильность, или же широкий разброс цен, на финансовый инструмент характеризуется или неопределенностью, если это происходит вблизи важного ценового уровня поддержки или сопротивления, или полной капитуляцией покупателя/продавца.

В обоих случаях, если вы собираетесь делать вход, то находитесь в проигрыше, так как первом случае велика вероятность, что инструмент пойдет не в вашу сторону, а во втором вы получаете позицию, в которую запрыгнули как в уходящий вагон поезда.

Помимо этого получаете повышенные риски, которые не всегда подходят по риск-менеджменту. При высокой волатильности одни минусы и не видно никаких плюсов.

 

Преимущества низкой волатильности

Я глубоко убежден в том, что когда трейлер видит низкую волатильность, то это верный сигнал к предстоящему входу. Для совершения входа нужно убедиться, что все ваши правила соблюдены и только тогда нажимать на кнопку купить/продать.

Основные преимущества снижения волатильности в инструменте:

  • «красивый» и понятный график;
  • намного ниже риски, чем обычно. Это улучшает потенциальный показатель риск/прибыль;
  • как правило, снижение волатильности происходит при техническом подтверждении торговой идеи.

Для того, чтобы убедиться в моих убеждениях, предлагаю взглянуть на графики инструментов криптовалют с дневным таймфреймом.

 

Примеры из жизни

Начнем с самого наболевшего инструмента – биткоин. Зеленым прямоугольком я выделил фазы низкой волатильности. Ни одна фаза роста не происходила без понижения волатильности. Конечно, не во всех этих ситуациях нужно было входить, но это из примеров. Предлагаю продолжить…

Важность снижения волатильности перед входом в позицию!

 

Примерно такую же ситуацию можем увидеть и на «эфире», но здесь не так явно выражено, нежели в биткоине:

Важность снижения волатильности перед входом в позицию!

 

Более красивая картинка в лайткоине, что говорит о важном значении волатильности. Это мы глянули на дневном графике, но стоит прежде всего обращать внимание и на графики внутри дня.

Важность снижения волатильности перед входом в позицию!

 

Форекс на дневном графике очень сильно волатилен.

Мне на глаза попался отличный пример низкой волатильности на дневном графике прямо сейчас, то есть это отличная торговая идея: фунт/йена (GBP/JPY), нисходящий график с уменьшением волатильности. Как думаете, каковы перспективы этого инструмента?

Важность снижения волатильности перед входом в позицию!

 

Последний график на сегодня – пятиминутка соотношения американского доллара к канадскому (USD/CAD). На этом графике вы увидите два момента снижения волатильности: первый в начале торговой сессии, когда не было направления нисходящего тренда, а во втором случае снижение волатильности подтвердило основную идею и локально инструмент хорошо отыграл в шорт.

Важность снижения волатильности перед входом в позицию!

 

Вывод: Всегда оценивайте  чистоту графика и уровень волатильности перед входом  в позицию!

0
Поделиться публикацией

Торговля против тренда (контр-тренд) или как увидеть разворот

Обучение
ИндикаторыТехнический анализТорговые стратегии
Торговля против тренда

Всем привет, друзья! Мы уже разобрали разные случаи торговли по тренду, а теперь предлагаю вам немного углубиться в торговлю против тренда.

Начнем с того, что контр-трендовая стратегия подразумевает гораздо более высокие риски, чем торговля по тренду. Связано это с тем, что тренды порой бывают очень сильные и не ослабляются при появлении слабостей той или иной стороны. Именно по этому не зря, вы часто слышите такую фразу «не торгуй против тренда». Да, фраза правильная, я с этим согласен, но есть ряд торговых стратегий и условий, при которых нужно торговать против тренда.

 

Возможности

Начнем с того, что большая часть людей теряет деньги на рынке по двум причинам:

  1. Психологический фактор. Т.е. люди заходят на хаях или продают на низах. Фомо (FOMO), страх, жадность – вот что управляет людьми в тот момент. Я и сам раньше был таким. Да и сейчас иногда случается так, что сидишь, смотришь на график и фомо жрет изнутри, но мое отличие в том, что я научился распознавать данные «болезни» и справляться с ними. Хотя, даже спустя столько времени и опыта, бывают необдуманные ошибки.
  2. Не правильное применение знаний. Т.е. человек, зная, допустим, как работает “RSI”, пытается торговать с ним на сильном тренде. Или наоборот, зная как работает KK(“Kanal Keltnera”), пытается торговать с ним на флэте.

Именно по этой причине я выработал часть правил, которые помогут торговать против тренда, не поддаваться FOMO и использовать правильные индикаторы.

 

Составление плана

Для контр-трендовой стратегии не обойтись хотя бы без нескольких индикаторов, знания паттернов и проведения большого времени за монитором. Сама по себе стилистика работы похожа на скальпинг, но с пониженным количеством сделок и большим процентом прибыльности. Так же в торговле против тренда вам очень сильно поможет стратегия HHLL, которую мы обсуждали ранее (советую прочитать эту статью, так как знания понадобятся для изучения торговли против тренда).

Суть в том, что в контр-трендовой стратегии должна быть сборная “солянка”. У вас должны быть и трендовые индикаторы и осцилляторы. Сейчас я поделюсь с вами собственной стратегией, она входит в мой арсенал уже около года и именно на ней я заработал свои первые деньги на трейдинге.

Использовать мы будем:

  1. Полосы Боллинджера,
  2. RSI,
  3. MACD,
  4. Уровни поддержи и сопротивления,
  5. Уровни Фибоначчи,
  6. ТС HHLL

Как вы уже заметили, инструментов требуется не мало. Поэтому и времени за монитором приходится проводить много, потому-что проверить нужно все. Работа будет осуществляться исключительно по дивергенциям, но с проверкой всех выше перечисленных индикаторов и соблюдением определенных условий. Для тех кто еще не знает, дивергенция – это расхождение индикатора и графика. Т.е., например, график сделал перехай, а индикатор нет. Это говорит нам о том, что силы покупателей на исходе и возможен откат. Сейчас, по мере изучения стратегии, вы все поймете.

 

Полное включение

Для начала давайте я вам покажу, как максимально эффективно работать по данной стратегии. А потом покажу несколько торговых ситуаций в качестве примера.

Торговля против тренда (контр-тренд) или как увидеть разворот

Откройте дневной график и обозначьте уровни поддержи, натяните Фибоначчи. Теперь у нас есть примерные уровни, откуда мы можем набирать покупки. На других уровнях мы не рассматриваем актив к покупке. Теперь уменьшаем масштаб.

Торговля против тренда (контр-тренд) или как увидеть разворот

Открываем часовой график. Как только цена подходит к какому-то из наших уровней мы смотрим следующую картину:

  • дивергенция на RSI;
  • дивергенция на MACD;
  • сужающийся Боллинджер.

Если вы еще ничего не слышали о Боллинджере, то работает он так: на флэте он сужается, а на тренде расширяется. Чем он шире, тем сила тренда выше. Чем он уже, тем более спокойное время на рынке.

В работе с данной стратегией главное помнить несколько правил:

  1. Обязательно одна дивергенция хотя бы на одном из индикаторов. Если дивергенций больше одной, т.е. 2,3,5 и т.д., то ситуация нам не интересна, т.к. это будет указывать на силу тренда. Постоянная слабость, но цена идти в обратном направлении не хочет. Стоит избегать таких сделок!
  2. Не покупкать на широком Боллинджере, так как это может повлечь за собой неоправданные риски.
  3. Всегда перед входом в сделку смотреть “уровни Фибоначчи” и уровни поддержки. Входить только на или рядом с ними.
  4. Стоп всегда ставится под лоу, т.к. при обновлении лоу высок шанс начала расширения Боллинджера, что укажет на продолжение тренда и возможная формация еще одной дивергенции, которая также сломает наш сетап.
  5. Ну и не стоит забывать про стратегию HHLL, так как она также является очень хорошим помощником в торговле против тренда.

На этом наша тема подходит к концу. По старой схеме, если есть какие-то вопросы или пожелания, рад видеть вас в комментариях. Соблюдайте риски, берегите деньги и до новых встреч!

0
Поделиться публикацией

Индикатор «Ишимоку». Один из самых необычных индикаторов 🇯🇵

Обучение
ИндикаторыТехнический анализ
Ишимоку

Индикатор «Ишимоку» разработан в 1930-х годах японским аналитиком Гоичи Хосода, пишущим под псевдонимом Санджин Ишимоку, для прогнозирования движения фондового Японского индекса Nikkei (Спасибо Wiki за информацию).

Индикатор «Ишимоку» имеет 5 средних линий:

  1. Tenkan – короткая линии тренда, т.к. работает по короткому промежутку времени.
  2. Kijun – средняя линии тренда, т.к. работает по среднему промежутку времени.
  3. Chikou – сдвинутая назад на средней промежуток времени.
  4. SenkouA – среднее между Tenkan и Kijun, сдвинутое вперёд на средний временной промежуток.
  5. SenkouB –  среднее между максимумом и минимум за длинный промежуток времени.
  6. Plot или Kumo – промежуток между SenkouA и SenkouB.

Индикатор «Ишимоку». Один из самых необычных индикаторов 🇯🇵

Хочу сказать сразу, что возможно на вашей торговой платформе цвета линий могут отличаться. Это нормально, смотрите в настройках их название. Также я думаю бессмысленно писать, как строится каждая из линий, так как это объемная информация и не каждому она нужна, например для меня, в торговле эта информация точно не нужна. Но вы всегда можете узнать эту информацию в комментариях, просто напишите, и я в индивидуальном порядке отвечу вам. 🙂

 

Вариации работы

Теперь, когда мы знаем из чего состоит индикатор, не сложно прикинуть правила его работы и вариации входа в сделки.

1

Начнем с того, что линии SenkouA, SenkouB и Plot (между ними) являются уровнями поддержи и сопротивления. Также это хороший индикатор настроения рынка. Я использую данное облако в одной из своих ТС.

Использую его следующим образом:

  • если цена выше облака – значит тренд восходящий;
  • если цена ниже облака – значит тренд нисходящий;
  • если цена находится в облаке – значит тренда нет и в данный момент мы находимся в стадии консолидации.

Очень хороший инструмент для понимания общей картины рынка. Мне очень помогает.

 

2

Следующая вариация сигналов это пересечение линий Tenkan и Kijun. Работа идет по принципу индикатора MACD. Если линия Tenkan пересекает линию Kijun сверху вниз – это является сигналом на продажу и при обратном пересечении сигналом на покупку. Также возможен вход в сделки, когда график цены пересекает линии Tenkan или Kijun. Т.е. например цена пересекла линию Kijun снизу вверх, значит стоит искать точки входа на покупку. Но как по мне, данный вид сигналов является уж очень не стабильным и использовать их вам я не рекомендую, но все равно имейте в виду, что такое возможно.

 

3

Следующий тип сигналов приходит от линии Chikou. Тут все просто:

  • если линия пересекает график цены снизу вверх, то это является сигналом на покупку;
  • если сверху вниз, то на продажу;

Данный вид сигналов работает довольно не плохо, но имеет ряд задержек из-за отклонения линии Chikou.

 

Графические образцы

Теперь давайте я приведу вам на графике примеры работы по данным функциям индикатора. Так же забыл напомнить, что индикатор является трендовым, то есть не подходит к ТФ менее 3h.

Индикатор «Ишимоку». Один из самых необычных индикаторов 🇯🇵

Ярчайший пример пересечения линий Tenkan и Kijun. Как видите, сделка оказалось успешной.

Индикатор «Ишимоку». Один из самых необычных индикаторов 🇯🇵

Пример пересечения Chikou, отклонение 26 баров, т.е. на конце, натянутой мной зоны, мы должны были входить в шорт позицию. Как видите, сделка оказалось успешной.

Индикатор «Ишимоку». Один из самых необычных индикаторов 🇯🇵

Отличная работа поддержки восходящего тренда, сделка так же оказалось успешной.

 

Заключение

Сегодня мы не будем составлять собственную торговую стратегию на основе изученного материала, т.к. индикатор «Ишимоку» является уже готовой ТС. Можно конечно к нему подбирать фильтры, но в этом мало смысла. Индикатор очень многофункционален и показывает много информации о рынке. Всем однозначно рекомендую использовать данный индикатор, хотя бы в каком-то из видов.

Всем успехов в торговле! Соблюдайте риски, берегите деньги.

0
Поделиться публикацией

Стратегия Мартингейла в торговле

Обучение
Торговые стратегииФорекс
Мартингейл

Сегодня мы рассмотрим торговлю по стратегии Мартингейла или, как её еще называют, «беспроигрышная» система. Открыл данный метод Поль Пьер Леви. Французский математик середины 20 века, который изучал теорию вероятности.

Стратегия Мартингейла в торговле

Изначально данную стратегию использовали преимущественно в казино, в частности, в игре в рулетку. Стоит предупредить, что стратегия является крайне рискованной и может привести к потере депозита.

Суть стратегии в удвоении ставки (размера позиции). Именно из-за неё в рулетке были добавлены два новых значения – 0,00. То есть ранее можно было ставить на красное или черное и, при удвоении ставки, рано или поздно (вероятнее всего) происходил выигрыш, который перекрывал предыдущие убытки. После введения дополнительных значений смысл применения метода в казино потерялся. В торговле же таких ограничений нет, и можно протестировать данный метод (лучше все-таки на демо-счете).

Возьмем изначальный депозит в 100 долларов и два варианта исхода (тут проще взять определенный временной отрезок, ведь на рынке может быть и долгосрочная консолидация). Заходить мы будем минимальным лотом объемом 0,01 (для примера возьмем график EURUSD), размер используемого плеча возьмем 1к100. Увеличивать лот в два раза мы будем только в случае убыточной сделки. Также стоит отметить, что размер стоп-лосса и тейк-профита у нас будет равный. Эти ордера мы будем считать в пунктах, чтобы при увеличении лота, в случае проигрыша, не было путаницы. А если учесть хорошую волатильность пары евро доллар, то станет очевидным, что рано или поздно цена выйдет из коридора, определенного ордерами.

Стратегия Мартингейла в торговле

На графике видно, что при благоприятном движении рынка мы получаем прибыль в один доллар, при движении рынка против нас – убыток тоже в один доллар. Предположим, все идет хорошо, и каждая позиция приносит нам по доллару прибыли.

Стратегия Мартингейла в торговле

Как мы видим из таблицы, после всего 5 сделок прирост к депозиту составил 5 долларов или 50 процентов от депозита, весьма и весьма неплохо, но мы рассмотрели метод, где рынок постоянно идет в нашу сторону, давайте теперь рассмотрим пример, где есть убыточные сделки.

Стратегия Мартингейла в торговле

Первая сделка дает убыток в один доллар, а нам необходимо в таком случае увеличить лот (соответственно, увеличится цена одного пункта и, не изменяя размер ордера, при том же движении пусть в 50 пунктов мы получили уже в два раза большую прибыль. Предположим, что вторую сделку мы закрыли в плюс (так как лот был увеличен, мы получили прибыль в два доллара), из двух долларов один — это прошлый убыток и один доллар – наша прибыль. Торгуем далее, и третья сделка обычным лотом (0,01) приносит убыток, то есть мы опять вернулись к депозиту в 10 долларов, следуя нашей стратегии, мы опять увеличиваем лот и получаем прибыль в два доллара, депозит уже 12$. Последняя сделка приносит убыток в доллар и, предположим, что мы решили прекратить торговлю. При этом мы заработали доллар, но в моменты увеличения объема мы могли потерять 4 доллара, а это целых 40% от депозита, при этом мы заработали всего лишь доллар и взяли «средний» сценарий развития событий. То есть мы решили немного снизить риски и не увеличивали лот, закрыв сделку в плюс, а также рынок «дал» некоторую очередность в результатах сделок. Далее мы рассмотрим негативный вариант и варианты, где лот вне зависимости от результата сделки будет увеличен.

Негативный пример: рынок дал все 5 сделок в убыток. И уже на 4-й сделке мы потеряли депозит, имея в остатке всего три доллара (а как мы помним, по правилам стратегии нужно делать лот больше после убытков), и далее мы не имеем возможности торговать из-за недостатка средств. Можно, конечно, открыться опять на доллар или же на все три, и, возможно, опять выигрышная серия сделок позволит восстановить депозит, но у нас остался один шанс при заходе на весь остаток или три шанса по доллару.

Стратегия Мартингейла в торговле

Как мы видим, нам банально не хватило депозита для такой рискованной торговли. Есть, конечно, и хорошие варианты, если вы попали в большой тренд, и рынок относительно постоянно идет в вашу сторону, то существует вероятность неплохо заработать, пример в таблице ниже.

Стратегия Мартингейла в торговле

Но такое бывает достаточно редко. Также нужно учесть, что шансы всего 50 на 50%. Какой же вывод мы можем сделать? Ради интереса, конечно, можно испытать свою удачу, на тех же реальных 10/50 долларов, но, главное, не входить в азарт и ни в коем случае не делать так на основном депозите, это грозит потерей всех средств.

 

Спасибо, что дочитали до конца.

0
Поделиться публикацией

Как торговать по тренду 📉📈

Обучение
Технический анализТорговые стратегии
Торговля по тренду

Виды трендов и способы торговли

Начнем с того, что всего есть три состоянии рынка:

  1. восходящий тренд;
  2. нисходящий тренд;
  3. флэт или накопление.

Стадию флэта и примеры работы в ней мы разбирали в одной из прошлых моих статей.

 

Сегодня мы поговорим о тренде.

На восходящем тренде торгуют все. Это просто, легко, доступно на всех платформах и биржах. На нисходящем торгуют не все, т.к. что бы получать прибыль на падающем рынке нужно брать Short позицию, что предоставляет далеко не любая биржа.

 

Теперь давайте поговорим о том, как же найти этот тренд 🔍

Вообще существует несколько способов нахождения тренда. Самый просто и популярный с помощью индикаторов, как не странно:) Также, не менее простой способ очень похож на стратегию HHLL, о которой мы так же говорили в прошлых статьях. Добавлю, для трендовых стратегий используются более большие ТФ, не о каких 15m, 30m речи не ведется, так как на таких маленьких ТФ тренды либо очень краткосрочные, либо их нет там вовсе. Поэтому принято использовать ТФ от 3h для локальных трендов и от 12h для глобальных трендов. Конкретно перечислять все трендовые индикаторы я не стану, т.к. их вариативность очень большая, но все же некоторые мы сегодня рассмотрим.

Давайте разберем оба случая на графике и построим стратегии для локального тренда и глобального тренда.

Как торговать по тренду 📉📈

Что такое вообще тренд? 🤷‍♂️

Восходящий тренд – это постоянное повышение максимумов и минимумов, как показано на картинке выше. Т.е.,иными словами, структура рынка строиться так что мы постоянно идем вверх, постоянно на время тренда, конечно же. Можно ли это взять за основу нашей стратегии? Конечно можно! Также, на скрине выше видно, как мы не пошли обновлять ближайшие минимумы, но обновили максимум, что очевидно указывало на наличии восходящего тренда.

Ведь, что еще может являться подтверждением тренда, если не очередное обновление хай/лоу ?  🙂

Можно было покупать на данной полке, стоп расположился бы под полкой ниже. Конечно в таком случае стоп будет большой и такой вариант торговли не всех устроит, да и я бы не рекомендовал вам использовать стопы больше 5%. Лично для меня, идеальный стоп 2%. 2% не потери от депозита, а именно отклонения от цены входа. Но как за основу это взять вполне можно.

Едем дальше! Давайте добавим к данной методологии другие индикаторы.

Как торговать по тренду 📉📈

На график добавил EMA(20) и облако Ишимоку. Добавил только облако, а не сам индикатор, т.к. целый индикатор очень сложен и заслуживает отдельной темы. Также натянул трендовую линию. Как вы видите, по такой методике наш вход в сделку будет значительно выгоднее прошлого, и стоп будет значительно короче. Но, также, в более меньшем масштабе и тут была возможность применения HHLL стратегии. Выход из сделки был бы по заходу обратно в облако. Давайте посмотрим как это выглядело бы все вместе.

Как торговать по тренду 📉📈

Теперь мы получаем отличную картину: обновление вершин и низин, цена выше EMA(20) и выше облака Ишимоку. Стоп у нас располагается под ближайшим минимумом, т.е. составил бы 5%, а тейк достиг аж 45-48%.

И вот у нас по факту получилась готовая стратегия для 3h графика. Можете пользоваться 😉  Сам я, по секрету, торгую по подобной стратегии, и результаты отличные, но конечно озвучивать я их не буду.

На более крупных ТФ, 12h или 1d, методология точно такая же.

Как торговать по тренду 📉📈

Те же индикаторы, такие же условия для входа. Вошли мы примерно на 8000, тейк неизвестен, т.к. сделка до сих пор активна.

 

Подведем итоги

Всегда старайтесь торговать по тренду. Такие сделки, как правило, более редкие, но дают больший % прироста. Лично я могу торговать и против тренда, но для этого должны быть особые параметры входа. При этом, риски гораздо выше, от того и нужны особые условия.

Как всегда, если что-то вам не понятно или хотели бы что-то уточнить, можете оставить свой комментарий под этим постом, и я обязательно вам отвечу.

 

Соблюдайте риски, берегите деньги! До новых встреч!

0
Поделиться публикацией

Теория волн Эллиотта 🌊

Обучение
Технический анализТорговые стратегии
Волны Эллиота

Описание, ввод в работу

Начнем с того что данная тема имеет множество информации и выложить все в один пост не получиться. Это займет очень много времени – и вашего, и моего. Поэтому сегодня мы пройдем лишь главные аспекты данной теории и, уже по традиции, попробуем добавить данную методологию в нашу торговую стратегию. Поехали!

Волновая теория Эллиотта – это теория, представляющая собой закономерность развития людей и финансовых рынков. Существует всего 8 волн, которые постоянно повторяются. 5 из них по тренду и 3 против тренда, т.е. коррекционные.

Более конкретно это выглядит так :

  1. 1 – тренд;
  2. 2 – откат;
  3. 3 – тренд;
  4. 4 – откат;
  5. 5 – тренд;
  6. A – коррекция;
  7. B – откат;
  8. C – коррекция.

Также существуют некоторые параметры для того, чтобы подтвердить ту или иную волну на графике:

  1. Волна 2 никогда не подходит к началу волны 1.
  2. Волна 3 не может быть самой короткой из всех волн.
  3. Волна 4 никогда на подходит к началу волны 1.

Так же волны имеют под-волны, т.е. каждая из 5ти трендовых волн имеет в себе еще 5 волн. Более подробно на этом рисунке.

 

Теория волн Эллиотта 🌊

 

На данном рисунке изображено всего 2 волны: волна 1 и волна 2. Но, как вы можете заметить, в волне 1 есть еще волны 1,2,3,4,5, в которых в каждой, в свою очередь, есть еще волны 1,2,3,4,5 и abc в коррекционных волнах. Вот так вот забавно получается.

Лично мне при изучении данной темы на этом моменте уже хотелось покрутить пальцем вокруг виска  и перестать это изучать 🤪

Но не будьте мной на ранних этапах – все проще чем кажется на первый взгляд 😉

Чуть позже мы разберем данную систему на живом графике.

Также хотелось бы добавить, что если рассматривать рынок исключительно с точки зрения волн, то мы прийдем к следующему:

«В среднем, все рынки всегда растут».

Это получается по очень простой причине – когда мы образовали 1 маленькую волну, то позже будет образована и глобальная волна 1.

Условно говоря, мы обнаружили на 1h графике волны 1,2,3, а на графике 12h все это будет только волной 1.

А вернувшись к основным правилам теории, которые я озвучивал выше, мы помним что не одна из коррекционных волн не может доходить до начала 1 волны, а волны abc и подавно не могут этого сделать, хотя бы потому-что они не трендовые 🙂

 

Традиционный ход

Теперь, уже по традиции, давайте попробуем сделать из полученной информации торговую стратегию. Т.к. вчера мы с вами изучали Фибоначчи, а эти два инструмента отлично сочетаются друг с другом, предлагаю так и сделать.

Теория волн Эллиотта 🌊

На рисунке выше я изобразил полную волновую сетку и движение по инструменту «расширение Фибоначчи». В целом суть стратегии достаточно проста – мы знаем, когда закончилась волна 1 и 2, т.е. можем предположить о начала волны 3. Входим в покупки, держим вплоть до значимых уровней Фибоначчи. Конечно то, как выполнено все на рисунке выглядит немного большим, т.к., повторюсь, отображена вся сетка.

Сейчас покажу как это выглядит без структурирования:

Теория волн Эллиотта 🌊

Вот так это выглядит без структурирования (и не учитывайте канал – я его отобразил по другой причине).

Теперь смотрите, на данном этапе в риал тайме у нас начинается волна C. Предположительно, она закончится у уровня 0.382 расширения Фибоначчи.

Это мы можем понять по двум причинам:

  1. По самой весомости уровня Фибоначчи
  2. Помним правила волновой теории (конечно есть вероятность, что волна C закончится ниже волны 4, но такое бывает крайне редко.

Также об этом нам может сообщить сформировавшийся восходящий канал. Явно восходящий тренд присутствует, хоть пока и локальный.

 

Подвод итогов

На этом наша тема подходит к концу. К сожалению, я не смогу дать полное описание всех возможных паттернов и ситуаций связанных с волновой теорией, но сегодня вы получили базовые навыки которые пригодятся вам в торговле. Лично я большим и не пользуюсь 🙂 Но, если вам хочется углубиться в данную тему больше, советую прочитать книгу «Волновой принцип» 1938г.

Если, вдруг, из полученной информации вы что-то не поняли, то всегда рад вас видеть в комментариях под этой статьей – отвечу и разжую, если будет такая возможность.

Всем спасибо за внимание, соблюдайте риски и берегите деньги!

0
Поделиться публикацией

Магия Фибоначчи

Обучение
ИндикаторыТехнический анализТорговые стратегии
Фибоначчи

Что это?

Начнем с того, что «Фибоначчи» это числовая последовательность, где каждый последующий член цепочки представляет собой сумму двух предыдущих. Открыл эту числовую последовательность Леонардо Пизанский, позже провозглашенный Фибоначчи. Также есть понятие «золотое сечение Фибоначчи». Оно есть везде, во всей природе, дома, даже в самом человеке. Люди, не осознавая того, сами начали применять это сечение везде.

Магия Фибоначчи

Но это небольшое отступление, просто для понимая сущности инструмента. По такой же последовательности было построено множество инструментов технического анализа. Сегодня мы поговорим о двух из них.

 

Коррекция по Фибоначчи

В некоторых источниках данный инструмент называется «линии Фибоначчи». Инструмент представляет собой 11 линий, которые натягиваются по импульсному движению и построены в числовой последовательности Фибоначчи.

Магия Фибоначчи

На данном примере мы натянули инструмент от начала до конца нисходящего движения по монете NEO/USDT 1d. Каждая из этих зон:

  • 0.236;
  • 0.382;
  • 0.5;
  • 0.618;
  • 0.786.

являются возможными точками для окончания коррекции и продолжения нисходящего движения. Но, как мы видим, на графике выше этого не произошло. Хотя мы отлично отскакивали почти от всех перечисленных зон.

 

Расширение по Фибоначчи

Инструмент очень похож на «коррекцию Фибоначчи», но показывает он не возможную остановку коррекции, а возможную остановку трендового движения. Чаще всего так трейдеры находят конец 3-ей волны по теории волн Эллиота. Например вот график ETH/USDT 1d.

Магия Фибоначчи

Мы ярко видим конец первой волны и конец второй волны. Именно так мы натягиваем «расширение Фибоначчи» и можем с уверенностью сказать, что мы дойдем до 2.618 точки, вернее уже дошли. Это предполагаемый конец 3-ей волны и начало 4-ой коррекционный волны.

Но о волнах чуть позже, пока не акцентируйте на этом внимание, если вы заранее с этим не были знакомы. И знаете, честно, если правильно найти 1 и 2 волну, натянуть по ним данный инструмент и ждать точку 2.618, то она всегда будет достигнута, без «перелоу» точки 2, конечно же. Это лично мои наблюдения, возможно вы сможете найти другую информацию, но я еще не видел ошибок у данного инструмент 🙂

 

Стратегия

Теперь, как уже по традиции, предлагаю вам построить собственную торговую стратегию, используя данные инструменты. К сожалению, их функционал не позволяет построить торговую стратегию только с этими инструментами, к ним вместе подойдут самые простые “уровни поддержи и сопротивления”. Давайте так и сделаем. Рассмотрим монету IOST/USDT 1d график.

Магия Фибоначчи

Для начала от начала до конца восходящего движение мы натянем «коррекцию по Фибоначчи», дабы найти интересный уровень для окончания коррекции. Как мы можем заметить, единственный уровень, который также мог быть поддержкой, а точнее был ей из графика ранее, это уровень 0.786. На нем мы должны были разместить лимитные бай ордера, или же купить с рынка вручную. Теперь, что бы узнать наш тейк профит, мы, предположив что 3-я волна началась, должны натянуть «расширение по Фибоначчи».

Магия Фибоначчи

И получим вот такой тейк профит. Стоп будет размещен под зоной 0.786 Фибо. Как вы можете заметить соотношение риск/прибыль просто космос. В любом случае, для полноценной торговли вам необходимо использовать больше инструментов, по крайней мере по моему мнению.

По такой простой данной торговой стратегии вы уже можете заработать свои первые деньги на рынке.

 

Что будет после?

Друзья, также сегодня мы косвенно коснулись тему «волны Эллиота». Если у вас есть интерес к данной теме, и вам нравятся мои статьи, пожалуйста, оставьте комментарий. В следующей статье мы более развернуто обсудим тему Эллиота и его теории о волнах.

Всем счастливо, берегите деньги!

0
Поделиться публикацией

Стратегия торговли «Скальпинг»

Обучение
ИндикаторыТехнический анализТорговые стратегии
Скальпинг

Что такое скальпинг?

Скальпинг – это стиль торговли, в котором ключевыми факторами являются частота открытия сделок, количество средств в сделке и время удержания позиций. Иными словами, трейдер, торгующий по стратегии «скальпинг», надеется открывать много коротких по времени сделок для получения максимальной прибыли. Суть будет именно в количестве и частоте, а не в качестве сделок. Стоп будет всегда фиксированный, скажем, 0.5% (каждый выбирает сам, в зависимости от своей стратегии), а тейк всегда будет больше стопа (как и в любой стратегии), например, 2%. Таким образом мы получаем соотношение 1 к 4. Т.е. даже если трейдер промахнется 3 раза, он отобьет все потери одной сделкой и даже выйдет в плюс. Именно по такой логике и рассчитывается, что частота сделок важнее их качества. Просто математика 🙂

 

Возможные применения

В основном трейдеры, торгующие по стратегии «скальпинг», используют маленькие таймфреймы, самые распространенные из них это 5m, 10m, 15m. Конечно, есть и те, кто торгует по такой стратегии и на 30m, но это уже редкость, т.к. с увеличением таймфрейма уменьшается количество сигналов от торговой системы, а мы помним, что первоначальный замысел в количестве, а не в качестве. Позиции, открываемые трейдерами, как правило, удерживаются в течение последующих 2-3ч торгового времени, за это время позиция либо уже успела достигнуть тейк профит, либо уже сходила за стопом.

 

Готовая стратегия

Теперь, когда мы познакомились с основными характеристиками, я предлагаю нам вместе с вами создать собственную торговую стратегию «скальпинг» прямо сейчас! Вы поймете, насколько это просто.

Например, давайте возьмем таймфрейм 15m, простейшие индикаторы технического анализа, такие как RSI(14) и Stoch(14,3,3), обозначим себе стоп 0.5% и тейк 2%. И просто будем покупать актив, когда оба индикатора находятся в перепроданности и продавать, когда оба индикатора находятся в перекупленности. Для примера взята пара QTUM/USDT.

Стратегия торговли «Скальпинг»

Вот самый простейший пример покупки по данной стратегии. Конечно, на сильно активных рынках стоп в 0.5% без проблем будут съедать, и тейк в 2% будет мал. Например, на криптовалютном рынке такие условия не подойдут. Стоп и тейк должны быть больше, хотя бы в пару раз. А вот на фондовом рынке такие условия вполне будут актуальны, особенно во время затишья.

Теперь давайте рассмотрим обратную ситуацию.

Стратегия торговли «Скальпинг»

В этом случае мы бы брали шорт позицию. Обратите внимание, мы только вышли из покупки, как сразу же вошли в продажу, как раз это стратегии и нужно, частота сделок.

Конечно, такой формат сделок будет неактуален и очень плохо себя покажет на сильных трендах. В основном стратегию скальпинг использует любой трейдер, который стремится к максимальной прибыли, но исключительно на флэтовых движениях, где происходит накопление.

Давайте рассмотрим и такой пример.

Стратегия торговли «Скальпинг»

Например, вот этап накопления, как вы видите, даже тут бывают ложные сигналы (2), но наша стратегия допускает такие моменты, и стоп у нас в 4 раза короче тейка, поэтому такие ситуации нам не страшны, главное, чтобы такого не было много раз подряд.

Также вы можете абсолютно свободно создать собственную стратегию формата «скальпинг» прямо сейчас. Все базовые знания, после прочтения этой статьи, у вас есть. Просто попробуйте поиграться возможными осцилляторами на вашей торговой платформе, т.к. именно они лежат в основе всех скальп-стратегий. Главное, не забывайте о грамотном соотношении риска и прибыли.

 

Итоги

Сегодня мы с вами поняли, что такое «скальпинг», создали собственную стратегию буквально в 2 клика, поняли, из чего состоит стратегия и как повторить это на практике. Если вы новичок, то «скальпинг» может стать для вас основной формой заработка, а если вы опытный трейдер, то, вероятно, для вас это будет еще один из возможных инструментов заработка.

Помните, чистота разума и здравый рассудок должны сопутствовать вам в торговле, берегите деньги и до скорых встреч!

0
Поделиться публикацией

TradingView — храм трейдеров 21 века (часть 1)

Обучение
ИндикаторыКриптаЛайфхакТехнический анализФондовый рынокФорекс
TradingView

Всем привет. В этой статье я познакомлю Вас с самой, на мой взгляд, популярной площадкой для анализа графиков — tradingview. Узнаем, чем она завоевала такую популярность среди трейдеров нашего времени.

 

Вступление

Площадка tradingview объединила в себе весь инструментарий для успешного трейдинга, начиная от всевозможных индикаторов, заканчивая написанием собственных скриптов и торговых стратегий. Давайте обо всем по порядку.

На tradingview сосредоточено огромное количество трейдеров со всего мира. Трейдеру предоставлена возможность анализировать котировки практических всех торговых инструментов (валюты, акции, индексы, фьючерсы, облигации, CFD, криптовалюты), делиться своими идеями, обмениваться мнениями с другими участниками рынка, использовать, уже написанные другими людьми, скрипты для торговли, и в общем-то иметь все необходимые инструменты для анализа графиков в своем компьютере (и даже телефоне).

 

Данные сайта показывают, что на нем уже зарегистрировано 4.676.739 пользователей.

 

TradingView — взгляд изнутри

TradingView — храм трейдеров 21 века (часть 1)

Думаю, что многим будет удобнее использовать RU версию на сайте. Смена языка находится слева рядом с поисковой строкой где написано «Search».

 

Версии TadingView

Создатели платформы предлагают пользователям к использованию 3 версии:

  1. упрощенная (версия не требует регистрации, ограниченный функционал);
  2. бесплатная версия на 30 дней (полный функционал);
  3. платная версия (полный функционал).

 

Самый верный способ — пройти регистрацию (для этого требуется только email), подключить бесплатную версию на 30 дней, и на практике ощутить все возможности платформы.

TradingView — храм трейдеров 21 века (часть 1)

TradingView — храм трейдеров 21 века (часть 1)

 

Основной функционал платформы

Функционал буду показывать вам уже с использованием платной версии, чтобы полностью раскрыть возможности платформы. Итак, начнем со стартовой страницы:

TradingView — храм трейдеров 21 века (часть 1)

 

1. Основное меню

Содержит в себе:

1.1 Идеи – подразделяются по разным активам, индикаторам, паттернам. То есть, изучая теоретический материал вы, с помощью данной функции можете увидеть конкретные примеры из практики, а также ознакомиться с идеями и аналитикой других трейдеров по интересующему вас активу;

1.2 Рынки – подразделяются на криптовалюты, валюты, акции, индексы, фьючерсы, облигации, CFD. В этих списках содержатся все активы, которыми торгуют на различных торговых площадках;

1.3 Скрипты — инструментарий для анализа графиков (индикаторы, осциляторы, и т.д.), с полным описанием и примерами их использования от пользователей tradingview. Данная функция позволяет любому пользователю изучить, на основе опыта других людей, как работает тот или иной индикатор и что он показывает на графике. Очень полезная функция;

1.4 Скринер — подразделяется на акции, форекс, криптовалюты. Очень классный инструмент, который позволяет получить всю информацию о любом активе. Под всей информацией я подразумеваю изменение цены в течении выбранного периода времени, мин/макс значение актива, проторгованный объем, показания осциляторов, показания трендовых индикаторов. Вы даже можете посмотреть рейтинг на основе индикаторов который показывает в рамках выбранного таймфрейма что делать, покупать актив или продавать. Но это не грааль. Основываясь только на эти показатели, торговать я бы не советовал. Выглядит все это следующим образом:

TradingView — храм трейдеров 21 века (часть 1)

1.5 Шоу — финансовые медиа, которые совмещают в себе разные видео из сферы финансов и криптовалют. Может кому-то эта функция принесет пользу, но по мне это больше как развлечение, которое можно посмотреть вместо сериала вечером. Я для себя плюсов в этом не выявил;

1.6 График — функция предоставляет графики торговых пар для их самостоятельного анализа, с использованием всех перечисленных возможностей платформы. Этой функции я хочу уделить отдельное внимание, так как по сути, это является ядром платформы. Обязательно сделаю отдельный обзор со всеми возможностями;

TradingView — храм трейдеров 21 века (часть 1)

1.7 Еще — техническая поддержка, информация о платформе, реклама, правила использования и т. д.

 

2 Идеи и Популярные авторы

В данном разделе можно ознакомиться с торговыми идеями любого пользователя tradingview, который публикует свое видение рыночной ситуации. У каждого автора публикаций есть своя статистика, рейтинг, активы, на которых преимущественно он торгует. Таким образом, вы можете выбрать для себя «топ» авторов, аналитику которых считаете полезной для себя, и периодически следить за обновлениями и за их торговлей. Но не в коем случае не нужно полагаться только на чужое мнение. Оно может служить для вас дополнительным фактором в подтверждение вашей аналитики, но ни в коем случае не ложиться в основу вашей торговой стратегии. Ведь представьте ситуацию, если вы зашли по чье-либо рекомендации, человек в то же время не дал сигнал на выход, но сам закрыл сделку. А вы ждете его указаний, пока ваша позиция плавно увеличивает сумму убытков. Не нужно так делать.

 

3 Обзор рынка

Раздел включает в себя графики и данные по всем активам. Вы можете получить информацию о поведении выбранного актива, проследить его движение на графике за выбранный промежуток времени.

4 Список котировок

Содержит индикаторы, новости с указанием их авторов. Я бы сказал, что этот раздел ложится в основу фундаментального анализа, и его данные позволяют получить большой поток новостной информации.

 

5 Правое меню включает в себя следующий функционал (сверху вниз):

5.1 Котировки, информация и новости — в маленьком окне отображено изменение цены выбранных активов в реальном времени. Можно самостоятельно создавать списки валют, группировать по определенным критериям. Так же можно просматривать новости по выбранному активу;

5.2 Оповещения — позволяют выставлять «будильник» на определенную область цены. Когда актив доходит до цены, у вас срабатывает оповещение, которое для максимального контроля можно настроить даже по sms уведомлениям. Очень полезная и удобная функция;

5.3 Окно данных — дает полную информацию по открытому инструменту и индикаторам, которые подключены для его анализа. Например, если для анализа графика у вас добавлен индикатор RSI, в данном окне вы сможете увидеть цифру, на которой RSI находится в настоящее время;

5.4 Лидеры рынка — отображает активы, которые показывают большую скорость роста или падения за определенный период времени, в зависимости от выбранных вами настроек;

5.5 Календарь — показывает события, которые прошли или же ожидаются в будущем, по датам и их авторам;

5.6 Мои идеи — позволяет вам публиковать свои мысли и анализ рынка, выкладывать на платформу в открытый доступ для обсуждения их другими участниками, и получать обратную связь по вашему анализу;

5.7 Чаты — предоставляют возможность общения с единомышленниками в тематических чатах. Например, если вы торгуете акциями или криптовалютами, вы можете с легкостью зайти в тематический чат и обсудить с другими важные для вас вопросы (или не важные, просто поболтать). Так, есть чаты по конкретным валютным парам, что дает возможность обсуждения не рынка в целом, а отдельно взятого актива;

5.8 Личные чаты — возможность общения с другими пользователями в личных сообщениях, так скажем тет-а-тет;

5.9 Лента идей — в ней показаны новые опубликованные идеи авторов, на которых вы уже подписаны. Очень удобная функция сделанная для того, чтобы не пропускать новые рекомендации от людей, которых вы читаете;

5.10 Уведомления — все, что будет происходить с вашим аккаунтом на платформе, вы увидите в этом окне. Новые подписчики, оценка идей, оценка ваших комментариев — все будет в этом окне.

 

Вот мы и познакомились с основными функциями платформы. Конечно же, как я упомянул ранее, ядро платформы — это графики. Функционал для анализа графиков очень широкий, и мне хочется выделить это в отдельную статью. Поэтому в следующей статье мы поговорим именно о графике на tradingview и познакомимся со всеми аналитическими возможностями площадки. До скорого.

0
Поделиться публикацией

Стратегия базовых движений HHLL

Обучение
ПаттерныТехнический анализТорговые стратегии
Стратегия базовых движений HHLL

Всем привет друзья! Вы часто задумывались о том, что у вас есть какая-то стратегия, но порой она дает некорректные сигналы? Или вы просто не можете найти тренд и интересы крупного игрока? Так вот сегодня я расскажу вам про стратегию HHLL и дам небольшие пояснения. Поехали 😉

Ввод в стратегию

Стратегия HHLL имеет в себе несколько опорных точек или, другими словами, условий для входа в сделку. Как вы наверное уже догадались, это точки H(Height), L(Low), HH и LL. Вариаций входа по данной стратегии есть всего 2, что очевидно. Либо на покупку, либо на продажу. Давайте рассмотрим примеры.

Стратегия базовых движений HHLL

Вот тут на валютной паре ADA/USDT на ТФ 1h мы видим разворотную модель LHLLHH. Логика такова – после образования всех 4 точек должен наступить откат в зону изначального формирования, т.е. в зону LH. И между этими точками мы должны набирать позицию на покупку, а стоп разместить сразу под зоной LL. Т.к. если в данном случае точка LL у нас обновится, то паттерн потеряет свою силу и, соответственно, держать уже убыточную позицию не будет никакого смысла.

Теперь давайте разберем обратный сценарий.

Стратегия базовых движений HHLL

Знаменитый разворот BTC. Тут мы видим обратную ситуацию. В диапазоне LH мы должны были набирать позицию на продажу, а точки, как видите, формировались в противоположном порядке, что естественно. Стратегия четко и без колебаний дала сигнал на продажу. Многие, зная это, не покупали бы Биткоин по 17-19 тысяч долларов.

 

Дополнительные параметры

Эту стратегию можно применять отдельно от данного торгового паттерна. Можно просто следить за формацией H и L участков. Если очень просто, то когда у нас каждый H выше предыдущего, а L не обновляются – это и есть восходящий тренд. Например, вот уже недавняя ситуация по Биткоину.

Стратегия базовых движений HHLL

Иными словами, для того что бы увидеть тренд и его явные намерения, силу или, наоборот, слабость не нужны даже индикаторы. График сам показывает куда он идет, а индикаторы и стратегии показывают конкретные точки входа и выхода. Лично я без конкретики не могу, надеюсь и вы не пытаетесь входить методом тыка.

Так же очень легко заметить слабость актива и потенциальный его разворот. Рассмотрим ситуацию с недавним падением Биткоина с 14000$ До 10500$.

Стратегия базовых движений HHLL

Как видите, цена уверенно шла вверх и, каждая опорная точка была выше предыдущей. Потом в один момент мы обновили точку L, а H так и не смогли обновить. Из-за чего в последствии наступила смена тренда, возможно краткосрочная, а возможно и нет. Но, как вы видите, на сегодняшний день каждый L ниже предыдущего (что указывает на нисходящий тренд).

Но сегодня нам удалось обновить самый ближайший H и, если в следующий откат вниз точка L не будет обновлена, то можно будет рассчитывать на продолжение восходящего тренда. Так что остается только подождать повторного теста зоны поддержки и ,если она устоит, то добро пожаловать в клуб любителей покупок.

Итоги

Паттерн HHLL или же LLHH (называйте, как хотите) показывает потенциальный разворот тренда и, соответственно, отрабатывает себя лучше всего именно на вершинах и низинах трендов, но может спокойно работать на локальных маленьких разворотах, но уже с большим риском.

Искать H и L точки гораздо проще чем разрабатывать собственную стратегию для нахождения истинного тренда. Т.к все это видно невооруженным глазом. Просто смотрите на график. В идеале использовать ТФ от 3h и выше, меньше 1h совсем не рекомендуется.

 

Вот с таким методом анализа мы сегодня познакомились. Берегите деньги, соблюдайте риски. До новых встреч!

0
Поделиться публикацией

Классический паттерн «Голова и плечи»

Обучение
ПаттерныТехнический анализ
Голова и Плечи

Продолжаем рассматривать классические паттерны в торговле. Сегодня разберем паттерн «Голова и плечи» и его перевернутый вариант.

В какой-то мере данный паттерн похож на «Тройную вершину», но отличие в том, что он является фигурой смены тренда на рынке. То есть направление, которое было до того, как «отрисовался» паттерн, скорее всего поменяется, но опять же нужно смотреть на более старшие таймфремы. Если на 10/15 минутке данную фигуру достаточно просто «сломать», то на периодах от 4-х часов и более это будет достаточно надежный сигнал к смене тенденции.

Визуально данный паттерн выглядит как максимум (голова) с двумя более низкими максимумами по бокам (плечи). Важно, чтобы вершина в середине была выше находящихся с боков максимумов, а вершины по бокам находились примерно на одном уровне, тогда практически идеальное формирование и, соответственно, сигнал к смене тренда. Не всегда боковые максимумы (вершины) находятся на одном уровне, но обычно это обусловлено «шумом» на рынке.

Классический паттерн «Голова и плечи»

Как и «Тройная вершина», данная фигура может формироваться под наклоном. Технически на модель это особо не влияет. Главное, чтобы основания (тела) боковых максимумов (плеч) были примерно на одном уровне. В позицию по данному паттерну имеет смысл заходить, когда цена уверенно пробила и закрепилась ниже основания паттерна. Это более надежно говорит о смене тренда. Тейк профит я обычно ставлю на расстоянии, равному общему размеру фигуры. А стоп лосс можно смело ставить чуть выше одного из плеч, так как если цена уйдет выше плеча, то скорее всего это говорит о том, что тренд не словлен и паттерн не сформировался правильно.

Классический паттерн «Голова и плечи»

Рассмотрим перевернутый вариант данной фигуры. Визуально это его отражение.

Классический паттерн «Голова и плечи»

Заходить в покупку имеет смысл, когда цена пробила вверх основание (тело) паттерна. Ордер стоп лосс ставим ниже одного из плеч или примерно на среднем уровне между ними. Тейк профит, как и в классическом варианте, примерно на расстояние, равное размеру паттерна. Кстати, можете обратить внимание, на примере перевернутого паттерна видно, что фигура не отработалась и, после формирования, смены тенденции не произошло. Среди причин могут быть, например, действия «кукловодов»или фундаментальные причины. Ведь не один даже самый популярный паттерн никогда не дает 100 процентной гарантии. От больших убытков в таких случаях спасают СТОП ордера и заход в полную позицию частями.

Почему заходить в позицию нужно после полного формирования паттерна? Если зайти в рынок на стадии формирования главной вершины (головы), то не факт, что далее произойдет формирование правой вершины (плеча) и на выходе мы получим классическую фигуру тройная вершина. А она, как мы помним, является фигурой продолжения тенденции.

Классический паттерн «Голова и плечи»

Ларри Вильямс в своей книге «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» называет данный паттерн среднесрочным максимум или минимум, в зависимости от направления рынка и от направления смены тенденции. А уже из трех таких паттернов формируется долгосрочный максимум или минимум. Книга очень хорошо объясняет данные явления. Всем советую почитать.

Классический паттерн «Голова и плечи»

 

На этом все! Спасибо тем кто дочитал!

0
Поделиться публикацией

Новости на Форекс – больше, чем просто статистика

Обучение
ФорексФундаментальный анализ
Новости на Форекс

Если вы торгуете на Форекс, у вас обязательно должна быть собственная прибыльная стратегия, иначе вы рискуете потерять деньги. И этот принцип актуален независимо от того, как давно вы пришли на рынок и какой у вас опыт. Одной из самых распространенных стратегий среди новичков и профессионалов является новостная торговля. К ее преимуществам можно отнести то, что она позволяет значительно сократить время нахождения перед монитором, а это, в свою очередь, избавит вас от излишней эмоциональности и рутинности в трейдинге. Кроме того, торговлю по новостям можно считать одной из самых простых для новичков, которые еще не умеют читать графики, но уже с интересом следят за новостями из мира финансов.

News

 

На вкус и цвет все новости разные

Новостная торговля присуща не только Форексу, но и другим рынкам: акциям, бинарным опционам, фьючерсам, товарным активам и криптовалютам. Но на разных рынках такая торговля предполагает использование разных инструментов и временных интервалов. Например, для акций применима среднесрочная и долгосрочная стратегия, она предполагает аналитику фундаментальных показателей и прогнозирование трендовых движений на недели и месяцы вперед.

Но в Форексе все наоборот – самой правильной считается краткосрочная стратегия торговли по новостям. Такое мнение базируется на том, что при выходе важных новостей резко увеличивается волатильность валютных активов, это происходит за короткое время до появления новости, и еще некоторое время после. Самые значительные импульсы наблюдаются в течение нескольких минут после релиза, поэтому профессиональные трейдеры всегда заранее готовятся к ним.

Конечно, не все новости стоит учитывать при торговле на Форекс. Опытными инвесторами уже давно составлен список важных направлений, на которые стоит обращать внимание:

  • публикация важных макроэкономических показателей, которые демонстрируют состояние экономики и промышленности в том или ином регионе;
  • политические события: смена правительств, военные действия, торговые договоренности между государствами и прочее;
  • новости, которые относятся к исчислению запасов и добычи природных ресурсов, которые влияют на экономическую ситуацию в государстве и соседних странах;
  • массовые стихийные бедствия и техногенные катастрофы.

Стоит, однако, учитывать, что одна и та же новость может по-разному влиять на разные финансовые активы. Кроме того, достаточно часто появляются фейковые новости, хотя они тоже имеют свое влияние на рынок. Также существует такое понятие, как «ожидаемость событий», чем внезапнее выходит новость, тем сильнее отстрелит курс валюты. При этом бывают и предсказуемые события, ожидающиеся на основании ведущих показателей, которые позволяют заранее предсказать дальнейшее развитие ситуации.

Новости на Форекс – больше, чем просто статистика

Новостная лента как дневник для трейдера

Просто отслеживать новости – это несложное занятие, которое под силу даже тем, кто вообще не имеет отношения к трейдингу. А вот правильно их интерпретировать, да еще и понять, как они повлияют на курсы валют – вот это уже более сложная задача. Хотя на первый взгляд вам может показаться, что в новостной торговле нет ничего сложного, она тоже имеет ряд недостатков, с которыми вы, скорее всего, столкнетесь во время ее применения в реальных условиях. Самый главный недостаток заключается в неумении правильного восприятия выходящих новостей и применения их в торговле. Вы должны уметь правильно интерпретировать не только конкретное событие, но и общий новостной фон. Например, читая очередную мантру о росте ВВП, не забывайте оценивать факторы внешней политики и внутренней экономической ситуации.

Если при выходе конкретной новости текущие показатели совпадают или несильно отличаются от прогнозируемых, значительных колебаний не будет. Но если текущее и прогнозируемое значения сильно отличаются, то должен быть мощный импульс, именно такая ситуация считается наиболее прибыльной. Для отслеживания подобных ситуаций трейдеры используют специальные экономические календари, которые содержат актуальную информацию.

Немаловажным фактором является источник, из которого вы черпаете информацию. Он должен соответствовать следующим критериям:

  • Оперативность – если вы отслеживаете источники, которые публикуют информацию с опозданием, то и сделки будете открывать, когда уже поздно. Понятное дело, что такая торговля приведет к потере средств.
  • Подлинность – новости должны быть достоверными, иначе они либо вовсе на повлияют на рынок, либо изменят ситуацию очень краткосрочно. А отличить достоверные новости от фейковых достаточно непросто. Если вы промониторите средства массовой информации, то увидите, что даже авторитетные издания напичканы проплаченной рекламой и фальшивыми новостями.
  • Активность источника – очень желательно, чтобы новости поступали непрерывным потоком. Это позволит вам вовремя реагировать на изменения ситуации и зарабатывать даже на 5-минутных интервалах.

Иногда хорошим источником может выступать и брокер, с которым вы сотрудничаете. Например, наша компания постоянно публикует в своих социальных сетях важные события и прогнозы экспертов.

Fake news

Преждевременные выводы и скорость реакции

Итак, если вы уже нашли для себя качественный новостной ресурс, и научились отличать важные новости от менее важных, вы уже можете приступать к тестированию своей стратегии. Торговля по новостям предполагает умение правильно расставлять ордера. Хотя вы не знаете, в какую сторону двинется рынок после конкретного релиза, вы должны выставлять ордера на покупку и продажу еще до его выхода. И конечно, ни в коем случае нельзя забывать о фиксирующих ордерах Stop Loss и Take Profit. В сети ведется множество дискуссий о том, как правильно выставлять отложенные ордера, но большинство трейдеров сходятся во мнении, что они должны стоять на расстоянии 10-15 пунктов от текущей цены. Стопы ставятся обычно за 3-5 пунктов до отложенных ордеров. А Take Profit составляет примерно 10-40 пунктов. Но все эти показатели приблизительны и во многом зависят от текущей рыночной ситуации и ваших предпочтений.

AUDCAD-chart

Обычно в момент выхода важной новости происходит сильный импульс курса в одну из сторон. При благоприятном исходе цена должна пройти ваш ордер и зацепить Take Profit – в этом случае сделка считается успешной. Но иногда складываются ситуации, когда вам придется действовать очень решительно:

  • Если в результате скачка сработал ордер, но цена не дошла до Take Profit, вам необходимо быстро переместить Стоп Лосс в безубыток и далее уже следить за рынком.
  • Иногда могут случаться «проскальзывания» ордера вблизи Take Profit. В таком случае необходимо закрывать сделку даже несмотря на небольшой убыток.
  • Некоторые профи используют по 2 и больше экранов с разными терминалами. Если вы один из таких – то в редких случаях вы можете заметить, как один из терминалов завис. Тогда, оценив ситуацию на другом экране, вы можете провести прибыльную сделку.
  • Если новость оказалась не такой важной, как вы предполагали, и она практически не повлияла на рынок, стоит отменить все ордера.
  • Если вы видите, что цена прошила один или несколько ваших ордеров, но они не сработали – это явный признак того, что ваш брокер мошенник. Тут без вариантов – снимайте все деньги (если сможете) и бегите от него подальше.

Новостная торговля способна приносить достаточно хорошую прибыль, если правильно ее использовать. Благодаря этому она стала популярной среди профессионалов. Новички же рынка Форекс любят трейдинг по новостям за легкость его применения и возможность практически сразу увидеть результат, не изучая тонкости технического анализа и не используя дополнительные инструменты. По сути новостную торговлю можно считать универсальным способом заработка на Форекс, который под силу освоить и успешно применять всем желающим.

 

Желаем профитной торговли! Ваш AMarkets.

0
Поделиться публикацией

Индикаторы – главный аспект прибыльной торговли

Обучение
ИндикаторыТехнический анализТорговые стратегии
Стратегия на Форекс

Сегодня мы поговорим об индикаторах технического анализа, их разновидностях и использовании. Присаживайтесь по удобнее, будет интересно.

Введение

Для начала давайте познакомимся с разновидностями индикаторов. Всего есть 2 вида индикаторов:

  1. Осцилляторы.
  2. Трендовые индикаторы.

 

Осцилляторы

Осцилляторы хорошо себя показывают при отсутствие тренда, т.е. во флэте или, другими словами, стадии накопления рынка, когда идет распределение средств и определение дальнейшего движения цены. Но такие индикаторы плохо себя показывают на тренде. Т.к. они имеют четкие границы своих показателей и не могут до конца точно показать картину во время сильного движения цены. Если вы торгуете на не больших временных участках, то этот вид индикаторов безусловно пригодиться в вашей торговой стратегии. Если вы привыкли торговать долгие сделки, как минимум 2-3 дня, то об этом далее.

 

Трендовые индикаторы

Трендовые индикаторы ведут себя совершенно иначе. Они очень плохо показывают себя в стадии накопления, но очень хорошо показывают себя когда идет ярко выраженный тренд. При этом, не важно, будь то восходящий или нисходящий тренд. У них нет четких границ и они могут достигать и обновлять свои уже сформированные низины и вершины, как и сама цена.

 

Конкретные типы и принципы работы

Теперь когда мы с вами определились, чем виды индикаторов отличаются друг от друга, предлагаю разобрать несколько простых и доступных примеров.

Начнем с самого распространенного осциллятора под название RSI. Более полное название Индекс относительной силы. Индикатор имеет 2 интересные зоны и среднюю между ними. Первая зона – это отметка 70. Это зона перекупленности рынка.

Начнем пожалуй с самого распространенного осциллятора под название RSI. Более полное название – Индекс относительной силы. Индикатор имеет 2 интересные зоны и среднюю между ними.

Первая зона – отметка 70, это зона перекупленности рынка. Иными словами, когда средняя индикатора RSI выходит за отметку 70 снизу вверх, она сигнализирует о том что в рынке слишком много денег и ему следовало бы немного откатиться, дабы восстановить баланс сил.

Следующая отметка -70. Тут все точно так же, только пересечение линии -70 сверху вниз будет сигнализировать о том, что откатиться нам нужно вверх, а не вниз. Имея даже этот 1 индикатор и базовые знания с которыми мы сейчас познакомились, можно построить свою собственную торговую стратегию. Например, при значении 70 мы продаем, при значении -70 мы покупаем. К сожалению, такая простая стратегия не будет работать на тренде, но вполне может показать себя на флэте.

Индикаторы - главный аспект прибыльной торговли

Выше я постарался вам отобразить одну сделку по данному индикатору. По такому принципу работает любой широко-известный осциллятор. Как видите, вполне неплохо. Но в этом примере не было тренда, а если взять истории чуть больше, то результаты конечно не всегда будут такими. Для этого нам и нужны трендовые индикаторы.

Теперь давайте рассмотрим на примере и поговорим о трендовых индикаторах. Так же предлагаю начать наше изучение с одного из самых популярных трендовых индикаторов под названием MACD.

Данный индикатор построен на базе скользящих средних. Стандартные параметры 12,26. Имеет он в себе гистограмму, две скользящих средних и нулевой уровень. В связи с тем, что он трендовый у него нет каких-то определенных границ и он может достигать любых значений, в зависимости от силы тренда.

Варианты входа и выхода из сделки очень просты. Самый простой способ – это пересечение скользящих средних. Т.е. когда 12 средняя пересекает 26 среднюю снизу вверх, то это сигнализирует нам о покупке актива. Соответственно при обратном пересечении – о продаже актива.

Еще один вариант входа и выхода из сделок используется исключительно с помощью гистограммы. Гистограмма меняет свой цвет в зависимости от положения к нулевой линии. Т.е. если гистограмма ниже нулевого значения, то она будет красной, выше – зеленой. Также при ослаблении движения цвет начинает становиться тусклым, а при возобновлении яркого окраса нужно входить в соответствии с общим трендом на гистограмме. Далее примеры работы.

Индикаторы - главный аспект прибыльной торговли

Выше – пример работы по гистограмме. В данном случае мы бы брали Short позицию. Формально цена еще дальше ушла вниз, но индикатор показал нам выходить, что мы и сделали.

Индикаторы - главный аспект прибыльной торговли

А вот пример захода при пересечении средних линий.

 

Итоги

Вот такое небольшое включение в технический анализ. Дальше мы с вами посмотрим на ситуации с индикаторами более широко. Разберем больше примеров и научимся грамотно их комбинировать для получения максимально хороших сигналов и исключения заведомо ложных.

В завершение небольшой совет : увидев новый индикатор, не спешите сразу открывать по его сигналам сделки. Посмотрите на истории, как он себя отрабатывал в тех или иных рыночных ситуациях, и закрепите все просмотром отработки сделок в реальном времени. И только потом, если вы считаете результат достойным, начинайте его тестировать на собственных деньгах.

До скорых встреч!

0
Поделиться публикацией

Стань хозяином своего капитала. Правила риск менеджмента

Обучение
Просто о сложномПсихология
Риск-менеджмент

Доброго времени суток, дорогой читатель. Сегодня мы поднимем очень важную тему, без которой трейдинг в долгосрочной перспективе обречен на провал. Тема касается управления собственным капиталом и правил риск-менеджмента.

 

Джесси Ливермор

Стань хозяином своего капитала. Правила риск менеджмента

Джесси Лаурестон Ливермор (англ. Jesse Lauriston Livermore; 1877—1940) — биржевой спекулянт начала XX века. Знаменит тем, что сумел несколько раз заработать и затем потерять состояния, исчисляющиеся миллионами долларов. Также известен своими короткими продажами (продажами без покрытия) во время биржевых крахов 1907 и 1929 годов, за что получил прозвище «Великий Медведь». 28 ноября 1940 года, находясь в глубокой депрессии, Ливермор покончил жизнь самоубийством (спасибо Википедии за информацию).

Как вы поняли, Д. Ливермор довольно серьезный в прошлом и знаменитый в настоящем человек в мире трейдинга. Он прошел долгий путь, с ошеломляющими взлетами и не менее громкими падениями. Для нас с вами он сформировал ряд правил, которые могут помочь каждому сохранить свой капитал, а может быть даже и приумножить.

 

4 правила Джесси Ливермора:

 

Стань хозяином своего капитала. Правила риск менеджмента

Не теряйте деньги

Согласно этому правилу никогда не нужно входить в сделку большим объемом, а уж тем более на все средства, которые у вас имеются. Это заведомо приведет трейдера к неудаче.

Обязательной имейте денежный запас

Джесси Ливермор считал, что весь свой капитал держать в одной позиции – неправильный подход, так делать нельзя. У трейдера всегда должен быть запас свободных средств, на которые, в случае появившейся возможности, он сможет зайти в потенциально прибыльную для него сделку.

Дайте позиции возможность расти

Д. Ливермор полагал, что в первую очередь нужно позаботиться о своих убытках, всегда поддерживать их на низком уровне, в свою очередь прибыль позаботится о себе сама.

Обязательно защищайте свои открытые позиции

Открывая сделку, трейдер всегда должен знать, какую сумму он готов отдать рынку. Если он этого не знает, лучше не открывать сделку совсем. При любой открытой позиции вы должны знать момент выхода из сделки, если рынок пошел не в вашу сторону, либо иметь заранее выставленные stop loss ордера с учетом волатильности торгуемого инструмента.

 

Риск-менеджмент

Понятие риск-менеджмент напрямую относится к первому правилу Джесси Ливермора. У любого трейдера должна быть четко выстроенная система ограничения убытков.

Контроль за убытками должен быть:

1. Временной (день; месяц; год). Трейдер сразу должен для себя определить максимально возможные потери за определенный период времени. Если лимит был достигнут, нужно немедленно прекратить торговлю! Также можно сделать и с прибылью, дабы не заиграться, не попасть в состояние эйфории и не потерять все то, что было заработано.

Например:

  • 0,5% риск на день с целью получения 2% прибыли.
  • 3% риск на неделю с целью получения 9% прибыли.
  • 10% риск в месяц,с целью получения 30% прибыли;

2. Позиционный (максимально возможный убыток в одной сделке). Как правило, для новичков максимальная сумма входа в одну сделку — 10% от депозита. Здесь каждый сам должен определить для себя, какой процент от этой суммы он готов потерять.

Совет:

Stop loss ордера выставлять за локальные минимумы/максимумы цены и учитывать фители, которые пускают с целью сбора stop loss ордеров. Если есть возможность постоянно контролировать и следить за позицией, то можно обойтись без стопов, но психологически вы должны быть готовы немедленно закрывать убыточную позицию, если ваш предполагаемый сценарий движения цены не оправдался;

3. Снижение торгового объема после серии убытков. Если вы видите, что с каждым днем ваш депозит просаживается в отрицательную сторону, попробуйте уменьшить процент или сумму входа в сделки, дабы на практике разобраться, почему постоянно у вас убыточные сделки, и при этом сократить свои возможные потери;

4. Прекращение торговли в случае полосы неудачных сделок. Если вы перестали понимать рынок и контролировать ситуацию, сделайте паузу. Отдохните. Главное – не поддавайтесь эмоциям и не продолжайте торги в порыве страсти. Это ни к чему хорошему не приведет. На рынок нужно приходить с готовой стратегией и холодной головой.

 

Стань хозяином своего капитала. Правила риск менеджмента

 

Над списком этих вопросов я бы посоветовал поработать каждому индивидуально ещё до того, как вы начнете торговать на реальные деньги. Это очень важный психологический и финансовый момент, от которого напрямую будут зависеть ваши успехи в долгосрочной перспективе.

Сразу необходимо понять для себя, что любое несоблюдение правил своей торговой стратегии и правил риск-менеджмента превращает трейдинг в казино, и потеря ваших денежных средств — это всего лишь вопрос времени. Поэтому важно работать над собой, своими эмоциями и своей дисциплиной. Хорошей вам торговли и до скорых встреч.

0
Поделиться публикацией