Основные виды торговых роботов

Разное
MetaTraderMQLРоботыТорговые стратегии
Основные виды торговых роботов

Прежде, чем рассмотреть язык программирования MQL для MetaTrader, давайте рассмотрим виды и особенности торговых роботов, которые он позволяет написать. Для начала нам нужно разбить торговых роботов на основные виды. Поехали!

 

Скальпинг-роботы

Обычно наиболее часто выбираемые, среди остальных. Это высокочастотный робот, который торгует по стратегии «Скальпинг»  и делающий несколько десятков или даже сотен сделок в день, все зависит от вашей настройки алгоритма. Данный вид трейдеры выбирают за возможность большого автоматического количества исполнения сделок. Руками сделать это не под силу. Как правило, такой робот имеет маленький тейк-профит и маленький стоп-лосс, а зарабатывает за счет количества позиций. Обычный используемый таймфрем – 5/30 минут.

 

Флэтовые роботы

Это не совсем автоматический вид роботов, так как они работают в боковике (флэте), а коридор выбирается трейдером вручную. Данный вид роботов работает в определенном ценовом коридоре, определяемом индикаторами класса осцилляторы. Как и скальпинг роботы обычно имеют короткие тейк и стоп ордера. И таймфрем от 10 минут до часа.Тренд-роботы.Уже более долгосрочный вид роботов. Основой открытия сделок является определение тренда (обычно при помощи индикаторов типа SMA, SMMA, EMA, LWMA) и другие индикаторы, помогающие в определении более среднесрочного направления цены. Размер ордеров уже более длинный, чем у предыдущих видов, и позиция может держаться открытой до нескольких недель. Еще один подвид – контр-трендовые роботы, это роботы, торгующие против тренда или же на откатах цен, в какой-то мере разновидность свинг-трейдинга. Таймфрем уже от часа/трех и до недели.

 

Мультивалютные роботы

Наиболее сложный в настройке и дорогой вид роботов. Как правило, один советник отслеживает несколько взаимосвязанных валют или валютных пар и либо открывает одинаковые позиции по парам, имеющим прямую корреляцию, либо же хеджируют позиции, открывая позиции по парам, имеющим обратную корреляцию (подробнее об этом написано в статье «Арбитраж на Форекс или корреляция валютных пар»).

 

Мартингейл-роботы или усредняющие

Данный вид роботов торгуют по стратегии Мартингейла. Робот доливает объем в позицию, если цена пошла против вас и так пока вы не выйдете в плюс или не «убьете» депозит в ноль, по сути это автоматизированный вид стратегии мартингейла на форекс. И самый высокорискованный вид роботов, крайне не рекомендую использовать их на основном реальном счете. Хотя ради интереса можно поставить на счет в 10/20 долларов и посмотреть, что выйдет.

 

Арбитражные роботы

Самый неоднозначный вид среди остальных. Система такого робота следит за котировками сразу нескольких банков/брокеров и ищет ценовые разрывы, для открытия позиций и заработка на разнице котировок у разных поставщиков. Вручную отследить это достаточно сложно. Данный вид робота не использует индикаторы или же технический анализ, а лишь различия в ценах. Но нужно быть внимательным, так как, во-первых, данный вид торговли запрещен в регламентах операций многими брокерами, а, во-вторых, в интернете полно мошенников, предлагающих купить таких «суперзарабатывающих» роботов, хотя по факту это какое-то подобие вилок на спортивных ставках.

 

Новостные роботы

В настройки такого робота обычно заложены данные по каким-либо экономическим показателям. Это может быть и процентная ставка, и данные по безработице, и строительство/продажи нового жилья или же количество рабочих мест.  В общем, наиболее волатильные и сильные новости на рынке. И, следуя заложенному ожидаемому/фактическому показателю, робот будет открывать длинную или короткую позицию (не обязательно руками забивать все показатели из календаря, можно просто настроить робота на пробой уровня или ценового коридора, под время выхода определенной новости).

 

Безиндикаторные и индикаторные роботы

Безиндикаторные роботы чем-то похожи на роботов мартингейла, они не используют индикаторы либо же технический анализ, а работают на сильных уровнях поддержки/сопротивления или же на Прайс экшен (торговля на чистом графике без каких-либо индикаторов, тут можете посмотреть информацию по стратегии «Снайпер», они в чем-то схожи) вкупе со свечным анализом графика.

Индикаторные роботы обычно, напротив, используют технические показатели трендовых индикаторов вроде следующих:

Позиции открываются, когда индикатор показывает заранее заданное значение.

 

Параметры торговли робота

И напоследок рассмотрим ключевые параметры, влияющие на работу робота.

  • Trade – параметр включения/выключения робота.
  • Lot/lot size – данный параметр задает лот, открываемый роботом.
  • Risk – размер допустимой просадки для открываемой позиции.
  • Magic Number – определенный номер для каждой позиции, чтобы робот не путал свои автоматические позиции с вашими, открытыми вручную.
  • GMTOffset – параметр, отличающий ваше местное время от GMT (лондонского).
  • Slippage – параметр, указывающий разрешенное проскальзывание (достаточно важен в периоды выхода новостей).
  • Dynamic Lot – позволяет увеличивать позицию вместе с увеличением счета после успешных сделок.
0
Поделиться публикацией

Индикаторы объемов в MetaTrader

Обучение
MetaTraderИндикаторыТехнический анализТорговые платформы
Все платформы хороши. MetaTrader4

Сегодня мы рассмотрим, как можно применить анализ объемов торговли в качестве основной торговой стратегии или же, в дополнение к своей ТС.

 

Volume

Для примера мы возьмем рынок FOREX и торговый терминал MetaTrader. К сожалению, в данном терминале нет прямых объемов, только тиковые. Их нам показывает встроенный индикатор «Volume» (его можно добавить, пройдя путь «Вставка/Индикаторы/Объемы»)

Индикаторы объемов в MetaTrader

Настройки при добавлении можно оставить стандартные. Но тут есть одно отличие от реальных объемов – данный индикатор показывает скорость изменения цены в моменте времени. То есть, цена изменяется быстро – объемы растут. И, наоборот, цена изменяется медленно – объемы падают.

Индикаторы объемов в MetaTrader

Как мы видим, повышение объемов сделок хорошо коррелируется с поведением цены.

Если мы возьмем реальный объем с биржи, то увидим немного другую картину, так как тут будет отображаться количество копленного или проданного актива.

Вот, например, фьючерс на евро/доллар 6E, а не валютная пара на ФОРЕКС:

Индикаторы объемов в MetaTrader

Индикаторы достаточно похожи, но на примере графика изменения цена на фьючерс есть моменты, когда объемы особо не увеличивались, хотя рынок двигался достаточно волатильно. На графике зеленые столбцы объемов показывают победу быков, а красные, соответственно, медведей.

Также, существуют вертикальные объемы и горизонтальные объемы:

  • вертикальные объемы – свеча объема отображается под свечой графика (классическое расположение);
  • горизонтальные объемы показывают, как ведут себя трейдеры на определенных ценовых уровнях. По их уровню можно определить количество продавцов и покупателей в периоде одной свечи на графике.

Индикаторы объемов в MetaTrader

Кроме индикатора Volume в MetaTrader еще есть индикаторы «Money Flow Index», «On Balance Volume» и «Accumulation/Distribution». Рассмотрим их.

 

On Balance Volume

Формально это опережающий индикатор, который «реагирует» на то, как закрылся день. Логика работы On Balance Volume основана на том, что изменения индикатора опережают изменения цены. То есть, индикатор показывает движение (вверх или вниз) до того, как это движение начинает график цены. Когда вы видите сильное расхождение данного индикатора с графиком, то как правило следует ожидать разворот.

Рассмотрим ключевые моменты использования индикатора:

  • Повышение объема сигнализирует о том, что в актив вкладывают средства, соответственно цена актива позднее начнет расти.
  • Если цена актива опережает индикатор, то это говорит об отсутствии подтверждения. Такое может наблюдаться на пике бычьего рынка или в основании медвежьего рынка.
  • Если каждый новый пик индикатора выше предыдущего, и каждая новая впадина выше предыдущей, то это говорит о восходящей тенденции. И, наоборот, нисходящая тенденция On Balance Volume в случае понижения пиков и впадин.
  • Когда индикатор изменяется в горизонтальном коридоре, не образуя последовательно повышающихся или понижающихся пиков и впадин — это неопределенная тенденция.
  • Когда тенденция индикатора меняется на восходящую или нисходящую, то происходит «прорыв». Так как,  прорывы индикатора обычно предшествуют ценовым прорывам, инвесторам следует занимать длинные позиции при прорывах индикатора вверх и, соответственно, продавать в случае прорыва индикатора вниз. Открытые позиции нужно сохранять до тех пор, пока направление тенденции не изменится.

 

Индикаторы объемов в MetaTrader

 

Money Flow Index

Данный индикатор имеет схожесть с RSI (который показывает перекупленность или перепроданность актива). Он сравнивает среднюю волатильность актива за день с предыдущим днем. И, если показатели выше, то следовательно в актив было залито больше денег и выросли объемы.

При использовании индикатора Money Flow Index следует учитывать:

  • расхождения между индикатором и движением цен. Если цены растут, а значение Money Flow Index падает (или наоборот), то велика вероятность разворота цен;
  • значение Money Flow Index выше 80 и ниже 20 сигнализирует о потенциальной вершине и основании рынка.

Индикаторы объемов в MetaTrader

 

Accumulation/Distribution

Этот встроенный технический индикатор Накопления/Распределения работает, рассчитывая разницу между всеми движениями цены вверх и вниз.

Рост индикатора Accumulation/Distribution (A/D) означает накопление (покупку). Когда индикатор падает, это означает распределение (продажу).

Расхождения между индикатором и ценой сигнализируют о предстоящем изменении цен. Обычно в случае расхождения происходит разворот цены в сторону индикатора. Например, если индикатор растет, а цена падает, то следует ожидать разворота цен.

Индикаторы объемов в MetaTrader

 

Рассмотренные выше, встроенные средства MetaTrader, как правило нацелены на поиск дивергенции либо конвергенции. Реальные объемы можно посмотреть на сайте самой биржи (cmegroup.com)

Объемы позволяют более широко взглянуть на общую картину рынка. Как правило, если волатильность на графике замедлилась, но на реальных объемах вы видите рост, то скорее всего кто- то набирает хорошую позицию на рынке. Либо же бывает, что на графике начинается высокая волатильность, но объемы при этом существенно не растут. Здесь можно предположить, что трейдеров просто пугают (пытаются высадить с рынка), ведь по объемам мы видим, что реальных вливаний в актив не происходит, стало быть, сильного движения не ожидается.

На этом все, всегда используйте объемы в купе со своей ТС.

Спасибо ,что дочитали до конца.

 

0
Поделиться публикацией

Классические типы ордеров MetaTrader4

Разное
MetaTraderТорговые платформы
Типы ордеров Metatrader4

Сегодня мы рассмотрим классические виды ордеров, применяемые в торговле. Именно ордера позволяют трейдеру вовремя зафиксировать прибыль или же ограничить убытки. Для примера возьмем терминал MetaTrader4, но в общем и в других популярных терминалах данные ордера применимы.

 

Все ордера можно разделить на два типа:

Рыночные ( market или ордер по рынку) – это обычный приказ, отправляемый брокеру для открытия длинной либо короткой позиции (BUY/SELL) по цене, которую, в данный момент, предлагает рынок. Как правило, этот ордер содержит две цены, BID и ASK (цена предложения / цена спроса), также к такому ордеру можно прикрепить дополнительные ордера: ограничивающие убытки (стоп лосс) и фиксирующие прибыль (тейк профит).

 

Отложенные ордера

Отложенные ордера – это приказ брокеру открыть либо закрыть позицию по заранее установленной цене. Отложенные ордера, в свою очередь, делятся на следующие:

  • BUY LIMIT – приказ открыть длинную позицию (покупка), когда цена станет равной цене спроса (ASK). Как правило, такой ордер ставят, чтобы купить актив, когда цена снизится до определенного уровня.

Классические типы ордеров MetaTrader4

  • BUY STOP – приказ открыть длинную позицию, когда цена станет равной значению ASK (цена спроса). Это что-то вроде ордера на пробой, когда трейдер ожидает, что цена, достигнув и пробив какой-либо уровень, продолжит расти.

Классические типы ордеров MetaTrader4

  • SELL LIMIT– данный ордер ставится для продажи по цене, когда она сравняется с BID (ценой предложения). Данный ордер чем-то похож на Buy Stop, но его ставят при расчете на снижение цены после определенного уровня.

 

Классические типы ордеров MetaTrader4

 

  • SELL STOP – это приказ брокеру открыть короткую позицию, когда цена станет равной BID, то есть цене предложения, говоря простым языком, это ордер на пробой определённого уровня поддержки,  после которого продолжается нисходящий тренд.

Классические типы ордеров MetaTrader4

 

СТОП ЛОСС и ТЕЙК профит

К любому отложенному или маркет ордеру можно привязать как стоп лосс (SL – Stop Loss), так и тейк профит (TP – Take Profit), о них мы поговорим ниже.

Стоп лосс – об этом ордере знают практически все. Это та самая фраза: «выбило/вынесло по стопу». Данный тип ордера нужен, чтобы ограничить свои убытки. Например, вы зашли в короткую позицию по паре EUR/USD по цене 1,1270 и на случай роста ставите ордер стоп лосс на уровне 1,1286, тем самым, если цена пойдет против вас, вверх, вы сможете ограничить свои убытки 16 пунктами (цена каждого пункта уже будет зависеть от объема вашей позиции). 

Классические типы ордеров MetaTrader4

Рассмотрим пример с покупкой актива. Предположим, вы открываете длинную позицию (покупка) по той же валютной паре, по цене 1,1261. Нужно ограничить убытки, если цена все-таки продолжит идти вниз, для этого вы выставляете стоп лосс на уровне 1,1250, тем самым ограничив убытки по открытой позиции 11 пунктами (цена ордера в долларах опять же зависит от объема позиции). То есть при открытии продажи стоп лосс ставится выше цены открытия, а при покупке -ниже цены открытия позиции.

Классические типы ордеров MetaTrader4

Теперь о более приятном: тейк профит. Данный ордер позволяет фиксировать прибыль на определенном ценовом или денежном уровне, то есть такой ордер тоже закрывает вашу позицию, но уже не с убытком, а с прибылью. Предположим, вы открыли позицию на покупку по цене 1,1263 и поставили тейк профит по цене 1,1280. В случае исполнения вы заберете 17 пунктов прибыли.

Классические типы ордеров MetaTrader4

Вы открыли короткую позицию по цене 1,1277 и поставили ТЕЙК по цене 1,1250. В случае исполнения ордера вы заработаете 27 пунктов прибыли.

Классические типы ордеров MetaTrader4

Еще один момент: данные ордера также можно ставить в связке, то есть ограничивать и прибыль, и убыток.

Также, STOP LOSS может быть поставлен в бу (безубыток). Например, когда открытая позиция ушла в плюс и вы поставили Стоп лосс, выше уровня, по которому был открыт ордер. Тогда, в случае закрытия по стоп, вы получите прибыль

 

Спасибо, что дочитали до конца.

0
Поделиться публикацией

Все платформы хороши. MetaTrader4

Разное
MetaTraderТорговые платформы
Все платформы хороши. MetaTrader4

Начинаем нашу серию статей о торговых платформах со всеми известного MetaTrader4, или попросту с метака 🙂

MetaTrader4 (MT4)— одна из самых популярных и часто используемых у известных  брокеров платформа для торговли на рынке Форекс и CFD контрактами.

 

Вкратце о терминале

На платформе МТ4 есть возможность торговать не только валютными парами (Форекс) , но и так же контрактами на разницу цен (CFD) акций различных компаний (все зависит от брокера, какие бумаги он предоставляет для торговли). Также доступна торговля на биржевых индексах (NASDAQ, DowJones,  S&P500, DAX, Russia50 и т.д.). Тут тоже все зависит от брокера, но у крупных игроков в арсенале они имеются. Различные драгоценные металлы, сырьевые активы , ETF (биржевой инвестиционный фонд), а также популярные в последние несколько лет криптовалюты. Поэтому при выборе брокера, который предоставляет торговлю на платформе МТ4, необходимо изучить полный спектр интересующих активов и найти для себя оптимальный вариант. По крайней мере, более 50 брокерских компаний, доступных для торговли на территории РФ, используют данный терминал.

МТ4 доступен как для ПК, так и для мобильных устройств. Скачать терминал для ПК можно на сайте брокерской компании, после открытии счета, либо на официальном сайте разработчиков терминала MetaQuotes, где так же можно узнать последние обновления и возможности терминала. Для того чтобы скачать МТ4 на смартфон или планшет, необходимо воспользоваться ГуглМаркет или AppStore. Данная платформа бесплатная для скачивания, но она не имеет привязки к брокеру, чтобы подключиться к своему счету, необходимо сначала найти своего брокера в поиске в соответствующим разделе.

 

Функционал терминала

Функционал МТ4

Панель управления выглядит довольно просто. Есть средства для технического анализа (различные линии, кривые, Фиббы, сетки, можно писать заметки прямо на терминале, отмечать ценовые уровни,  строить различные фигуры и т.д).

Слева от главного графика есть обзор рынка, где можно добавлять нужные для торговли инструменты. У каждого инструмента есть спецификация, которая дает больше информации об активе (время торговли, объем и т.д).

Снизу можно открыть сразу несколько вкладок, для удобства анализа любимых инструментов. Есть возможность подключить сразу несколько счетов и переключаться между ними без ввода пароля. Это можно осуществиться в разделе «Навигатор». Для удобства пользования есть горячие клавиши.

Вот они 👇
прокрутка графика влево
прокрутка графика вправо
быстрая прокрутка графика влево, либо, если масштаб определён, прокрутка графика вверх
быстрая прокрутка графика вправо, либо, если масштаб определён, прокрутка графика вниз
Numpad 5Автоматическое восстановление масштаба графика по вертикали, после его изменения. Если масштаб был определен, эта горячая клавиша будет возвращать график в видимый диапазон.
Page Upбыстрая прокрутка графика влево
Page Downбыстрая прокрутка графика вправо
Homeпереместить график в начальную точку
Endпереместить график в конечную точку
уменьшение масштаба графика
+увеличение масштаба графика
Deleteудалить все выделенные графические объекты
Backspaceудалить последние объекты, введенные в окне графика
Enterоткрыть / закрыть окно быстрой навигации
Escзакрыть диалоговое окно
F1открытие окна  “Руководство пользователя” Метатрейдер 4
F2открытие  окна “Архив Котировок”
F3открытие окна  “Глобальные переменные”
F4загрузка МетаЭдитор (MetaEditor)
F6открыть окно “Тестер” для тестирования советника, прикрепленного к окну графика
F7открыть окно “Свойства советника”, прикрепленного к окну графика для того, чтобы изменить настройки
F8открыть окно “Настройки графика”
F9установить “Новый ордер”
F10открыть “Всплывающее окно цен”
F11включить / выключить полноэкранный режим
F12сдвинуть график на один бар влево
Shift+F12сдвинуть график на один бар вправо
Shift+F5перейти к предыдущему профилю
Ctrl+F5включение следующего профиля
Alt+1отобразить график в виде графика бар
Alt+2отобразить график в виде графика японских свечей
Alt+3отобразить график в виде линейного графика
Alt+Wоткрыть окно “Управления графиками”
Alt+F4закрыть клиентский терминал
Alt+Backspace or Ctrl+Wотменяет  удаление объекта
Ctrl+Aустанавливает высоту всех окон индикаторов по умолчанию
Ctrl+Bоткрыть окно “Список объектов”
Ctrl+C or Ctrl+Insertскопировать в буфер обмена
Ctrl+Eсвключить / отключить электронного советника
Ctrl+Fвключить “Перекрестие”
Ctrl+Gпоказать / скрыть  сетку
Ctrl+Hпоказать / скрыть индикатор OHLC, появляется дополнительная информационная строка
OHLC — аббревиатура, котировок для элементарной диаграммы ценового графика, дословно расшифровывается как:
O — open (цена открытия )
H — high (максимум цены )
L — low (минимум цены )
C — close (цена закрытия )
Ctrl+lоткрыть окно ‘Список индикаторов”
Ctrl+Lпоказать / скрыть объем
Ctrl+P print the chartпечать графика
Ctrl+Sсохранить график в файле с расширениями “CSV”, “PRN”, “НТM”
Ctrl+W or Ctrl+F4закрыть окно графика
Ctrl+Yпоказать / скрыть разделители периодов
Ctrl+Z or Alt+Backspaceотменить удаление объекта
Ctrl+Dоткрыть / закрыть  “Окно Данных”
Ctrl+Mоткрыть / закрыть окно “обзор рынка”
Ctrt+Nоткрыть / закрыть окно “Новигатор”
Ctrl+Oоткрыть окно “Настройки”
Ctrl+Rоткрыть / закрыть окно “Teстер”
Ctrl+Tоткрыть / закрыть окно “Терминала”
Ctrl+F6активирует следующее окно графика
Ctrl+F9Открывает окно “Терминал” и переключает фокус на него. После этого, торговаля может осуществляться с клавиатуры

Для того чтобы открыть ордер, необходимо нажать кнопку «новый ордер»  и тогда всплывет окно:

Окно ордера

В окне ордера нужно выбрать объем сделки (зависит от уровня депозита), Стоп-Лосс и Тейк-Профит. В разделе «Тип» выбирается тип исполнения – по цене, которая сейчас на рынке (рыночное исполнение) или по цене, которая будет в будущем (отложенный ордер). Ну и, конечно же, выбираем направление (buy/sell). Есть возможность перемещать Стоп-Лосс и Тейк-Профит прямо на графике, чтобы каждый раз не запоминать необходимую цену. После открытия ордера, он появляется во вкладке «Торговля» (данные демо-счета):

Терминал

На картинке выше, помимо прочей, представлена информация о сделке:

  • установленные цены (цена отркытия и текущая цена актива);
  • Стоп-Лосс и Тейк-Профит (S/L и T/P), если были установлены;
  • информация по комиссиям (актуально для ECN-счетов), которые уже были взяты
  • cуммарный Своп по сделке;
  • текущий результат (прибыль) – «плавающая» прибыль (floationg p/l).

Также, в окне «терминал» можно просмотреть историю счета, экономические события и новости. Есть маркет, где можно приобрести советник или индикатор. Очень удобно выгружать историю счета, где видна полная информация о сделках и полный отчет о счете , а так же динамика развития счета с соответствующим графиком кривой.

 

Индикаторы и советники

Индикаторы

 

В платформе МТ4 есть стандартные индикаторы, которые уже готовы к использованию. Пожалуй, тут представлены практически все популярные и известные индикаторы, где каждый может найти для себя подходящий. Кстати, в мобильной версии тоже есть возможность установить индикатор.  Но если и этого будет мало, то всегда можно установить новый советник или индикатор (только на ПК) , который можно создать самому (при помощи языка программирования MQL) или приобрести в Интернете. Чтобы вставить тот или иной индикатор или советник, необходимо открыть «каталог данных» :

каталог данных

После этого открывается папка пользователя, где необходимо выбрать папку MQL4 и вставить в нужные папки:

  • в папку Experts – робота;
  • в папку Indicators – индикатор.

Для того, чтобы робота поставить на реальный счет, его нужно сначала протестировать. Платформа МТ4 дает такую возможность бесплатно, преджолставляя  «Тестер Стратегий»:

тестер стратегий

Выбирается советник (в данном случае это Winnerpro2.0), валютная пара , тайм-фрейм и необходимый промежуток времени.

Далее во вкладке «результат», можно проанализировать полученные данные и визуально просмотреть на графике.

 

Итог

Более новая версия терминала от разработчиков из MetaQuotes, флагманский MetaTrader 5 несет в себе больше функциональности и имеет отличия от MT4.

Тем не менее, платформа МетаТрейдер 4 остаётся, пожалуй, до сей поры одной из самых удобных и популярных торговых терминалов для трейдеров. Его удобный и простой интерфейс позволит быстро изучить терминал.

Конечно же, для лучшей работы на терминале необходим быстрый Интернет. Остальное уже будет зависеть от котировок и поставщиков ликвидности, который будет обеспечивать брокер. Поэтому помимо выбора платформы, необходимо грамотно подойти к выбору брокера.

0
Поделиться публикацией

Синтетика на Форекс – новые горизонты рынка.

Разное
MetaTraderПросто о сложномФондовый рынокФорекс
Синтетика на Форекс

Синтетика прочно вошла в нашу жизнь. Синтезируют все, от одежды до продуктов питания, и, как ни странно это звучит, теперь можно синтезировать торговые инструменты. Хотя, справедливости ради, валютные кросскурсы можно вполне расценить как продукт синтеза двух валютных пар к доллару, как исключение из них самого доллара.

Например: BUY EURJPY = buy EURUSD + buy USDJPY Может, вам это и не приходило в голову, но если вы открыли buy по EURUSD и по USDJPY одновременно, то вы по сути купили EURJPY, правда, спред заплатили 2 раза. Естественно, то же самое и sell. Так что если ваш ДЦ не предоставляет вам какую-ни будь экзотическую пару для торговли, вы вполне можете синтезировать ее сами, естественно, если у ДЦ есть исходные 2 пары для синтеза. Миксуйте, так сказать 🙂

 

Что это дает?

Это расширяет ваши торговые возможности в плане увеличения количества инструментов, чуть ли не до бесконечного числа, дает новые торговые возможности, например торговля спредом. Можно проводить анализ в новом видении, например заалхимичив акции двух гигантов типа Apple против Google и наоборот. Попробуйте, это и интересно, и вполне может пригодиться в торговле.

 

Теперь, где это можно сделать?

Алхимическая лаборатория находится за Уралом в недрах горы Ямантау, можно съездить и в Хогвартс, но это на любителя. Конечно, все это шутка, начнем со старого доброго МТ4, в нем это делать не сильно удобно, так как придется одновременно открывать 2 сделки и переплачивать за спред с двойной маржой, а так да, ищете 2 пары с прямой и обратной котировкой и вперед – миксуйте! В МТ5 делать это гораздо удобнее, в самом терминале уже заложены инструменты, позволяющие синтезировать пары и добавлять их прямо в список «обзор рынка». Точно также такие возможности предоставляет могучий онлайн сервис TradingView, в окошке забиваете 2 инструмента через «/», и график у вас перед глазами, правда, чтоб торговать спредом, вам придется оформить подписку PRO, но сервис предоставляет месяц бесплатного PRO, чего вполне хватит, чтоб присмотреться и протестировать и сервис, и возможности синтезирования. Есть даже ДЦ, который ориентирован на синтетику, это IFC Markets, в свое время у меня с ним не сложилось, но не суть.

 

Как можно использовать синтетику в торговле?

Далеко не всем трейдерам известно, что 2 графика можно сложить, вычесть и даже возвести в степень. В терминалах такой график вы точно не найдете. Итак, спредовый график. Под спредом привычно понимать разницу между ценой Bid и Ask, но в синтетике это график расхождения не между ценами продажи и покупки, а между ценами 2 активов. Например, между двумя видами нефти BRENT и WTI, синтезируете график и торгуете разницу цен между этими двумя активами. То есть спредовые графики – это график изменения цен 2 подобных активов или одного и того же актива, но в разных ДЦ, что уже является видом межбанковского арбитража.

Самая простая торговля по спредам – это торговля, основанная на каналах. Чаще всего спредовый график вращается вокруг некоей средней линии, поэтому вполне можно применять канальные стратегии, да и те же полосы Боллинджера. Можно построить календарный спред, тогда тут будут сравниваться 2 актива, например 2 фьючерса с разным временем экспирации, только не заходите слишком на дальние дали. Нужно выбрать 2 рядом стоящие даты экспирации, ну или хотя бы через одну. Инвесторы будут перекладывать свои активы из фьючерса с ближайшей экспирацией на следующую экспирацию, и на графике это выглядит как всплеск, торгуйте всплески на возврат к средней линии спредового графика.

Возможности синтезирования практически безграничны, и кто сказал, что можно использовать только 2 инструмента? Можете создать портфель и так подобрать в нем синтезируемые активы, что слабые стороны одних инструментов будут компенсироваться сильными сторонами других. Все это я описал лишь как пример.

Синтезируйте, тестируйте и пробуйте!

0
Поделиться публикацией

Автоматизированная торговля

Разное
MetaTraderMQLРоботыФорекс
форекс советник

Современные технологии позволяют участникам рынка Форекс автоматизировать свои торговые системы.
Автоматизированная торговля – торговля с помощью программ-советников (экспертов), которые установлены на торговую платформу.

Торговые советники Форекс могут как упрощать трейдинг частично, так и выполнять все необходимые торговые операции полностью.

Главный плюс автоматизированной торговли состоит в том, что у трейдера появляется возможность зарабатывать деньги на Форекс, тратя на это мало времени. Все, что нужно, – это установить советник, задать нужные параметры и ждать результат.

Еще одно преимущество советников – они влияют на психологию трейдера. Одна из самых сложных психологически задач – дисциплинированная торговля и твердое следование намеченному торговому плану. Не всем трейдерам под силу входить на рынок точно по сигналу и так же выходить с рынка. Эту проблему решает советник для mt4 , который четко следует заданному алгоритму и никогда не нарушает торговый план трейдера.

Простые советники Форекс торгуют или по тренду или на откате. Более сложные советники могут содержать большое число параметров и отталкиваться от нескольких индикаторов. В них прописываются не только задачи технического анализа, но также мани менеджмент и разные хитрости управления капиталом. Например, во многих советниках используется система Мартингейла.

Настройка советника является важным пунктом в авто торговле. Настройки советников, которые выставлены по умолчанию, чаще всего положительный результат дать не могут. Каждая валютная пара имеет свои особенности, также как и определенный тайм-фрейм. Например, если пара обладает высокой волатильностью, то в советнике следует увеличить размеры стопов и уменьшить риски, давая депозиту возможность выдерживать большие просадки.

На настройку прибыльного советника Форекс уходит много времени. В первую очередь, трейдерам приходится разрабатывать свой прибыльный торговый алгоритм, что удается лишь немногим. Хорошая торговая стратегия – это результат тяжелой работы, потерь и выигрышей. Только обладая такой ТС, которая показала стабильность в течение нескольких лет работы, можно думать об автоматизации. И наоборот, автоматизировать торговую систему можно для того, чтобы протестировать ее, не тратя на это годы.

Превращение торговой системы в программное обеспечение – это работа программистов. Сейчас среди трейдеров популярен язык MQL, так как на нем создаются советники и индикаторы для терминала МетаТрейдер 4. Торговый робот Форекс не всегда может полноценно воплотить торговую систему, потому что зачастую трейдеры Форекс получают немного субъективные торговые сигналы, работая вручную.

Любой советник для mt4 должен быть протестирован. Для этого существует тестер стратегий. При тестировании важно выбрать большой временной период, иначе эксперт может показать неточные результаты. После тестирования на исторических котировках нужно перейти к тестированию в реальном времени, используя демо счет. И только тогда, когда советник покажет стабильную работу на демо, можно доверить ему реальные средства.

Даже если советник способен зарабатывать деньги самостоятельно, за ним нужно регулярно следить и дорабатывать его, подправляя настройки. При выключенном компьютере советник для mt4 работать не будет (исключение составляют роботы, которые находятся на виртуальном сервере), поэтому, выключая компьютер, надо убедиться в том, что советник не превысил допустимый риск.

Скачать бесплатно советник Форекс, который действительно приносит деньги, невозможно по многим причинам. Во-первых, трейдеры, потратившие много времени на создание эффективного продукта, не станут им просто так делиться, во-вторых, прибыльные торговые алгоритмы, попавшие в массовое использование, теряют эффективность. Высокая цена робота также не гарантирует его прибыльность, и часто продавцы «волшебных» советников оказываются обыкновенными мошенниками.

0
Поделиться публикацией

Торговый план на Форекс. Часть II.

Обучение
MetaTraderЛайфхакФорекс
Торговый план

Продолжение моей предыдущей статьи про торговый план трейдера на Форекс.

Кому необходим торговый план

Становление трейдера и трансформация его в профессионального игрока на бирже осуществляется поэтапно. Для каждой стадии важность и необходимость торгового плана неодинаковая:

– абсолютный новичок – ему бесполезно пытаться составлять систему для трейдинга, поскольку начинается только накопление нужной базы знаний и практического опыта;

Полезный совет! Целесообразно тут пока задействовать простейшие методики открытия позиций, например, пресечение скользящих средних или в индикаторе Stochastic выход периодных линий (быстрая и медленная) из критических областей – зоны перепроданности и сектора перекупленности!

– новичок с осознанным поведением на Forex. Уровень опытности повышается, но отсутствует разумное понимание рыночных закономерностей. Требуется демо-трейдинг, осмысленное тестирование стратегий, работа с историческими данными;

– компетентный середнячок. В данной фазе пребывает большая часть форекс-трейдеров, имеющая опыт заработка, а также печальные воспоминания о серьёзных просадках и потере первого депозита. Именно на таком этапе рождается прямая необходимость в создании торгового плана. Спекулянт, постоянно выполняя предписания, постепенно наработает способность подсознательно принимать решения;

– профессионал. Это фактически бог трейдинга на бирже Форекс, однако, предела совершенствования его способностей и знаний нет. Человек это виртуозно владеет техникой моментального анализа ситуаций на рынке и умением быстрого совершения сделок, закрытие которых чаще всего даёт профит. Естественно, работа с торговым планом стабильно зарабатывающему профессионалу уже не нужна, поскольку его интуитивный трейдинг результативен.

Принципы формирования качественного плана торговли

Методика ведения торговли, предусматривающей работу с криптовалютами, CDF-контрактами, бинарными опционами, валютными парами и другими финансовыми активами, должна разрабатываться постепенно. Здесь следует непременно изучать, анализировать и внедрять несколько ключевых моментов.

1. Мани менеджмент. Нужно заблаговременно установить лимитные рамки для денежных сумм, которыми будет можно рисковать в одной сделке, не подвергая опасности депозит. Данный критерий невероятно значимый, поскольку не станет трейдинг на Форексе результативным, если не минимизировать риски потери капитала.

2. Выявление на рынке точек входа. Следующий шаг – это подбор системы, состоящей из закономерностей рынка, сигналов технических индикаторов и объективных причин, служащих основой для шортинга либо открытия lonlg-позиций. Как правило, тут учитывается торговля по тренду, свечные паттерны, пробои уровня, развороты цены, отскоки от линии сопротивления/поддержки и т. п. К примеру, short-сделку нужно совершать, если произошло тестирование уровня сопротивления хвостом бычьей свечи, но при её закрытии уровень цены оказался ниже границы.

3. Установка приказов slop-loss и ордеров take-profit. Немало трейдеров, спекулирующих на Forex, почему-то игнорирует это важнейшее правило рискменеджмента. Без проработки условий использования ограничительных заявок нельзя выстраивать торговую стратегию.

Пояснение! На многих финансовых биржах есть возможность выставления отложенных приказов, ограничивающих в конкретной сделке убытки (stop-loss) и фиксирующих достигнутой прибыли (take-profit). Они уменьшают возможность потери крупных сумм или обнуления депозита, а также способствуют сохранению профита в оптимальной точке, так как цена стремительно может пойти вниз!

Торговый план на Форекс. Часть II.

Обычно, соотношение расстояния от актуальной котировки до линии тейк-профита и уровня стоп-лосса составляет 3 к 1. Не следует расстраиваться из-за срабатывания stop-loss, ведь был выполнен важный пункт плана торговли – своевременное ограничение убытков. Происходит утрата лишь малой части депозита.

Выделяют несколько вариантных разновидностей постановки ордеров stop-loss:
– учёт процентного соотношения от наличествующего депозита;
– стопы за границей сопротивления/поддержки;
– точки вблизи ценовых экстремумов;
– приказы по уровню волатильности (задействование индикатора ATR) и др.

4. Проведение позиции. Сопровождение открытой позиции и момент выхода с валютного рынка – это заключительные факторы успешного плана торговли на Форексе. Специалисты рекомендуют трейдерам в работе применять такие схемы:

– all-out либо all-in – наиболее популярный способ, используемый спекулянтами, придерживающимися стратегии интрадей ( это торговля внутри дня). Здесь всё элементарно, к примеру, открытие позиции объёмом, предположим, 0,2 лота всегда завершается выходом из рынка с таким же размером ордера. То есть без фрагментации закрывается сделка вручную, а, может, по тейк-профиту;

– пирамидинг – методика постепенного наращивания количества позиций по направлению тренда. Заключение дополнительных сделок часто практикуется почитателями позиционного трейдинга;

– анти-пирамидинг – вариант, противоположный предыдущему способу торговли. Тут при долгосрочных позициях и среднесрочных сделках выполняется постепенное закрытие ордера по частям;

– trailing-stop – это удивительный инструмент в платформе MetaTrader (версия 4, 5), позволяющий эффективно зарабатывать при трейдинге по треду. По сути, является он динамическим стоп-лоссом, следующим за ценой, пока не произойдёт разворот или обратный ценовой скачок, затрагивающий уровень трейлинг-стопа. Невероятно полезная опция, которую перед использованием нужно скрупулёзно изучить и полноценно протестировать в центовой торговле на Форекс либо на демо-счёте.

Заключение

Необходимость структурированного, оптимизированного и продуманного плана для результативного трейдинга на валютном рынке или аналоговых площадках очевидна. Чёткое исполнение пунктов торгового плана непременно поспособствует улучшению эффективности работы, а также поможет в преодолении индивидуальных психологических барьеров, мешающих реализации своего потенциала. Сначала рекомендуется держать постоянно на виду оформленный свод правил, чтобы быстрее переместиться в стадию неосознанной компетентности.

Если не соблюдать принципы торговой системы, то будет ухудшаться статистика и, соответственно, уменьшаться доход. Эти искусственные проскальзывания происходят часто, когда необоснованно занижается take-profit, происходит вхождение в рынок на 5-10 пунктов раньше сигнала, при передвижении границ stop-loss и т. п. Поэтому недопустимо без исключительно причинных обстоятельств нарушать правила торгового плана.

0
Поделиться публикацией

Торговый план на Форекс. Часть 1.

Обучение
MetaTraderЛайфхакФорекс
Торговый план

Результативный трейдинг на Форексе, криптовалютных биржах, рынке бинарных опционов, товарно-сырьевых либо фондовых площадках фактически невозможен без использования грамотно сформированного плана торговли. Некоторые спекулянты, проявляя банальную слабость характера, ленятся его составлять, другие не придерживаются правил выстроенной схемы. Кто-то вовсе о существовании и важности торгового плана на Форексе и иных площадках не догадывается или путает его с торговой стратегией на валютном рынке.

Такого, естественно, не должно быть, так как успешным трейдер не станет без чётко определённой системы открытия ордеров и принципов разумного поведения при разнообразных ситуациях. Особенно это актуально для Форекса.

Проанализируем обстоятельно важные стороны вопроса, касающегося торгового плана на Forex. Разберём его предназначение, особенности и нюансы составления. Несомненно, такой материал невероятно важен новичкам, малоопытным трейдерам, а также спекулянтам, решившим кардинально трансформировать свой порядок работы на финансовой бирже.

 

Зачем на Форексе нужен торговый план?

Для трейдеров актуальность грамотно и качественно составленной программы торговли биржевыми активами очевидна. Благодаря этому плану систематизируются торговые решения, улучшается выявление точек вхождения в рынок, возрастает полноценность анализа рынка валют, оптимизируется торговая стратегия, минимизируются риски обнуления депозита и т. п. В общем, торговый план невероятно важен, если имеется намерение зарабатывать на Форексе.

Многие трейдеры, получившие от бессистемного трейдинга валютными парами какой-то профит, зачастую очень быстро сливают депозит либо останавливаются на стадии стагнации. То есть убыточные сделки сменяются успешно закрытыми ордерами, но торговый баланс не демонстрирует положительного роста. Какая же тут причина откровенно провальных результатов.

Обычно трейдеры, не пользующиеся торговым планом, растрачивают силы, время и финансовые возможности на разыскивание универсальной стратегии торговли – некоего Грааля для Форекса, способного дать постоянный доход. Они беспрестанно выискивают любые тактики заключения сделок, их тестируют, стараются выявлять изъяны, что-то исправляют и снова ищут новые методики. Такой сценарий может годами длиться безрезультатно, причём большая часть сеансов апробирования завершаются логичным обнулением торгового счёта. У недальновидных, глупых и жадных людей такой порочный круг на Форексе почти беспрерывный. Однако, есть трейдеры, разумно воспринимающие трейдинг и проходящие правильные этапы выстраивания стабильной, планомерно возрастающей результативности торговли.

Эти профессиональные игроки на бирже, успешно реализующие возможности валютного рынка, обладают исключительным признаком, отличающим их от неудачников и бесперспективных торговцев. Грамотные трейдеры имеют чётко спланированный и скрупулёзно оптимизированный торговый план, позволяющий большинство ситуаций на бирже использовать для заработка.

Важно! Рынок Форекс являет собой динамичную, постоянно меняющуюся структуру, образуемую трейдерами – «быками» и «медведями». Они безостановочно сражаются, пытаясь сделать разворот тренда в свою сторону, чтобы больше заработать на направленном движении цены конкретного актива. Всегда будет на финансовых биржах такое положение дел, которое обуславливает сегодняшнюю выгоду какого-то инструмента, сменяющуюся его бесперспективностью завтра!

Таким образом, формируется определённая черта, свойственная всем успешным трейдерам – это использование торгового плана. Данная концепция является комплексным сборником правил, определяющих важные моменты:
– быстрый и правильный анализ рынка валют;
– логичные решения;
– определённые цели;
– точки для своевременного открытия/закрытия позиций, длительность удержания активного ордера;
– ограничение убытков и манименеджмент;
– своевременное блокирование попыток перехода на интуитивный трейдинг.

Спекулянт с таким обстоятельно детализированным планом, исполнение пунктов которого доведено до автоматизма, обязательно добивается замечательных результатов.

Торговый план на Форекс. Часть 1.

Отличия торгового плана от стратеги форекс-трейдинга

Некоторые новички или спекулянты, недавно начавшие постигать нюансы непростой профессии трейдера, путают такие созвучные понятия, как торговая стратегия и торговый план. Разумеется, два абсолютно различных аспекта в теме биржевого трейдинга. Понять неодинаковость данных понятий поможет сравнительный анализ ключевых задач, разрешаемых этими системами.

Итак, торговая стратегия всегда предусматривает 3 важнейших момента:

– поиск инструмента для работы. Обязательно трейдеры проводят изучение закономерностей рынка, задействуют фундаментальный анализ, тестируют индикаторы, фиксируют свечные паттерны и выявляют графические модели, чтобы найти оптимальные активы. Важен здесь отбор торговых инструментов, цена которых движется по тренду либо скоро в него войдёт;

– определение временных параметров торговли. Это рабочий таймфрейм, период торговой сессии, в котором комфортнее открывать осознанные позиции, точки входа и т. п.;

– решения относительно финансового риска. Тут рассматриваются объёмы сделок, приоритетные правила манименеджмента, соотношения тейк-профитов со стоп-лоссами, спреды и проч.

Цели в торговом плане несколько иные:
– методика совершения сделок в конкретные периоды на рынке;
– пути реализации установленных задач;
– достижение математического ожидания и т. д.

Получается, что план торговли валютными парами, цифровыми контрактами, криптовалютами и другими активами является предписанным сводом особых положений, которые способствуют оптимизации и некоторой автоматизации трейдинговой деятельности. Когда торговый план располагается под рукой, трейдер будет явственно осознавать, где совершать сделку, что за картина начнёт складываться на графике цен активов, куда устанавливать стоп-лосс для минимизации убытков, какие выполнять цели и мн. др.

 

Предназначение торгового плана на Форексе

Любое тестирование стратегий либо отработка каких-то навыков на центовом счёте и при демо-торговле никогда у спекулянта не развивает ответственности за принятые решения. Нет опасения потери больших денег. Трейдер спокойно выбирает объём лота, легко устанавливает стопы, на глазок размещает тейк-профиты и несерьёзно рассматривает результаты технического анализа.

При торговых операциях с реальными деньгами формируется иной расклад. Здесь первостепенную роль играет борьба на психоэмоциональном уровне – открывать позицию или ждать дальше лучшего момента, закрывать ордер либо повременить, чтобы взять больше пунктов. Вот тут-то особенную помощь оказывает трейдеру правильно составленный торговый план.

С грамотным сценарием поведения в трейдинге отпадает надобность в сомнениях и обдумывании действий. Будет чёткая схема, пункты которой останется лишь чётко исполнять. Однако, конфигурация торгового плана должна обладать максимальной расширенностью. Необходимо предусмотреть наиболее полный ассортимент ситуаций на рынке.

0
Поделиться публикацией

Торговля по методу Ганна

Обучение
MetaTraderИндикаторыПросто о сложномТехнический анализФорекс
Методы Ганна

Теория Ульяма Делберта Ганна известна инвесторам не один десяток лет и успешно применяется в трейдинге. Сложно представить, каким образом великому ученому удалось так точно постичь тайны движений рынка. Сам выходец из бедной семьи, он интересовался геометрией, античной математикой, астрономией и астрологией, и потому был весьма загадочной фигурой для своих современников. В крайней степени он был религиозным человеком и перфекционистом, и более того, считал перфекционизм вкупе с неустанным поиском путей саморазвития ключевыми чертами успешного трейдера. Главное, что интересовало Уильяма Ганна  – как на основе произошедших событий спрогнозировать будущее. По сей день многое в его теории остается загадкой, однако факт остается фактом – инструменты и методы Уильяма Ганна позволяют с высокой точностью предсказать ключевые моменты развития рынка.

Ганн одним из первых  понял, что рынком движет психология его игроков, а цена и время находятся в некоем балансе между собой. Давайте рассмотрим здесь основные применяемые на Форекс методы Ганна, которые к тому же входят в стандартные пакеты торговых программ.

 

Линия Ганна.

Торговля по методу Ганна

Согласно теории Ганна, на движение цены влияет соотношение ее же ко времени. Соотношения бывают 1х1, 1х2, 1х3, 1х4, 2х1 и пр. Первое число здесь означает единицу цены, вторая – единицу времени. Что это значит? Фактически соотношение 1х1 означает изменение цены на единицу за одну единицу времени, соотношение 1х2 – изменение цены на две единицы за одну единицу времени, соотношение 2х1 – изменение цены на 2 единицы за одну единицу времени.  Все другие подобные линии – это также соотношения цены и времени. Таким образом Уильям Ганн описывал динамику движения цены. Линия 1х1 и есть линия Ганна – это разновидность линии тренда, среди методов Ганна она самая простая. На графике ее строят между двумя экстремумами под углом 45 градусов к текущей цене. Значение линии 1х1  – анализ долгосрочного тренда. Сам Ганн называл ее долгосрочной линией тренда.

Если линия Ганна направлена вверх, то имеем растущую тенденцию. Если цена располагается ниже линии Ганна, это означает, что рынок нисходящий, и нужно размещать позиции на продажу. И наоборот. В местах, где цена пробивает линию Ганна, можно ожидать смену рыночного тренда.

 

Веер Ганна.

Торговля по методу Ганна

Веер Ганна можно применять к любому активу на Форекс. Строится он от выбранного ценового экстремума (максимума или минимума), т.е. из вершины тренда. Центральная линия веера совпадает с линией Ганна, т.е. с линией 1х1, это ключевая линия веера. От нее выстраиваются еще по 4 линии в обе стороны, это так называемые вспомогательные линии. Они обозначаются 1х2, 1х3, 1х4, 1х8, 2х1, 3х1, 4х1, 8х1 и указывают уровни поддержки или сопротивления.  Линия 1х1 должна соединить два экстремума (максимума или минимума). Таким образом, мы получаем совокупность девяти линий, расположенных под различными углами и выходящими из одной точки. Если цена пересекает линию Ганна в веере, то это означает, что тенденция вероятно замедляет свой темп. Здесь возможна коррекция и дальнейшее стремление к линии 1х2 и далее при пересечении линии 1х2  – уже стремление к линии 1х3. По словам опытных инвесторов, в основном, колебания цены происходят между тремя центральными уровнями – 1х1, 1х2, 2х1.

Сам Ганн говорил, что веер не сможет абсолютно точно предсказать изменение рынка. Однако он покажет те точки, где есть наибольшая вероятность разворота или консолидации.

 

Сетка Ганна.

Торговля по методу Ганна

Совокупность восходящих и нисходящих линий. Сетка строится от опорных точек: два минимума, два максимума, минимума и максимума. Расстояние между этими экстремумами определяет размер ячейки сетки. Когда цена пересекает линию сетки Ганна, то можно говорить об остановке тенденции. Если тренд восходящий (бычий), то котировка направится к линии восходящего тренда, расположенного параллельно.

 

Коробка Ганна.

Торговля по методу Ганна

Также используется для расчета уровней поддержки и сопротивления. Коробок несколько, основные – коробка 52, 90, 144 и 360. Самые простые  – коробка 144 и коробка 52, применяются для недельном графике. Коробка 52 имеет 52 единицы цены и 52 единицы времени (по количеству недель в году) и таким образом показывает годовой цикл. Коробку 90 применяют на дневном графике, поскольку она соответствует 90 дням, т.е. одному сезону. Коробка 144 наиболее популярна, строится она в месяцах (по количеству месяцев в году), а  144 – это квадрат 12ти. Коробка 360 универсальна и используются для любого таймфрейма, ее размер зависит только от цены актива.

Коробку Ганна, как и другие фигуры технического анализа Ганна, все торговые программы строят автоматически. То есть, сегодня мы лишены необходимости разбираться в тонкостях построения этой фигуры. Но давайте вкратце для понимания посмотрим, как же она строится вручную. Итак, в начале нужно найти волну и её экстремумы. Через максимальный экстремум проводим вертикаль и горизонталь.

Далее берем ещё один экстремум с ценовым максимум, но меньшим значением, нежели первый. Затем ищем точку-минимум между этими экстремумами. Через нее проводим горизонталь, а через второй максимум – вертикаль. Это называется квадрированием чарта. Далее можем строить углы и вычислять уровни цены.

 

Квадрат 9.

Торговля по методу Ганна

Строится от центральной ячейки и далее от этого центра идет спираль ячеек, с номерами 2, 3 и так до 9 (отсюда и название).

Как видно, квадрат заключает в себе цикличные движения, развивающиеся от малых к большим квадратам. Ганн присвоил виткам конечные цифровые значения (9, 25,49,81). Противоположная сторона заканчивается четными цифрами – 4,16,36,64. Причем каждая цифра является это квадратом числа. Ось квадратов нечетных чисел  играет ключевую роль для построения линий поддержки и сопротивления, потому что именно здесь цифры переходят с одного цикла в другой. Квадраты четных чисел также чуть менее, но тоже важны. Эти обе линии получили название диагональных и кардинальных крестов. Если цена попадает на один из этих уровней Ганна (диагональной и кардинальной оси), то можно утверждать, что цена с высокой вероятностью собирается либо на разворот, либо на откат.

Итак, мы с вами разобрали суть методов великого инвестора и ученого XXвека Уильяма Ганна. Применяя эти методы, можно найти точки баланса и спрогнозировать грядущее движение цены.

Совсем не каждый трейдер использует методы и средства технического анализа Ганна, потому что для этого нужно как минимум время и усилия. Поэтому чаще всего эти инструменты используются поверхностно и в относительно простых случаях – например, найти пробой линии или отбой от нее.

Однако для эффективной торговли имеет смысл единожды потратить время, разобраться и приучить себя к использованию этих методов  в повседневной работе. Стратегия Ганна  здесь не подразумевает никаких паттернов или правил, а глобально сводится к поиску уровней поддержки или сопротивления, от которых может развернуться цена или замедлиться тренд. Следует отметить, что необходимо применять все инструменты одновременно, только в этом случае вероятность предвидеть будущие движения рынка максимальна.

0
Поделиться публикацией

Полосы Боллинджера

Обучение
MetaTraderИндикаторыТехнический анализ
bollinger bands

В арсенале каждого трейдера есть набор классических инструментов для анализа, которые облегчают процесс принятия решений. Один из этих инструментов  – это полосы Боллинджера. Еще их называют лентами, бандсами, волнами, линиями, диапазоном стандартного отклонения Боллинджера, а кто-то ласково называет «Болли». Назван этот индикатор по имени американского аналитика Джона Боллинджера, который, вне всяких сомнений, является легендой финансового мира. Между прочим, наш с вами современник.

Итак, что дают нам полосы Боллинджера. Этот индикатор показывает волатильность  цены, т.е. то, насколько интенсивно она меняется. Полосы Боллинджера представляют собой скользящие средние: верхняя линия – это скользящая средняя плюс два стандартных отклонения, средняя линия – скользящая средняя с периодом 20 дней, нижняя – скользящая средняя минус два стандартных отклонения. На графике они представляют собой три линии: две заключают движение цены в некий канал, а третья расположена между первыми двумя. На случай, если забыли, что такое скользящая средняя: это средняя цена актива за выбранный период времени, считается она путем суммирования цен за определенное число периодов времени и деления этого результата на число этих периодов. То есть, это усредненная характеристика поведения цены в течение прошлых периодов.

Параметры построения можно менять – например, взять для средней скользящей иной период, нежели 20 дней. Однако сам автор рекомендует пользоваться стандартной конфигурацией. Боллинджер утверждает, что если выбрать меньший период, то центральная ось индикатора станет значимо чувствительнее и будет реагировать на самые мелкие, статистически не значимые изменения цены. А если взять для скользящей средней больший период, то это увеличивает инертность индикатора насколько, что он будет показывать изменения рынка с серьезными задержками. Поэтому период 20 дней был определен автором опытным путем как самый оптимальный. Никто не запретит вам настроить индикатор на другой период, но как показывает опыт тех, кто постоянно пользуется этим индикатором, – период 20дней действительно оптимален. Поэтому в торговых программах он по умолчанию выставлен на 20, и если вы только начинаете разбираться в торговле по Боллинджеру, то не меняйте стандартных настроек. Позже, когда разберетесь в тонкостях, можно протестировать другие периоды или взять, например, не два, а три стандартных отклонения для поиска своей уникальной техники торговли.

Как использовать полосы Боллинджера в торговле.

Основное положение, на котором построен индикатор Боллинджера: 95% цен актива находится внутри полос, т.е. внутри этого коридора цен, ограниченного линиями Боллинджера сверху и снизу.

Мы знаем, что рынок динамичен и цикличен, и любой тренд в конечном итоге сменятся флэтом. Флэт тоже не будет длиться вечно, и через какое-то время цена снова нарастит динамику. Таким образом, суть индикатор Боллинджера – тот самый коридор цены. Чем больше волатильность, тем больше разброс, и тем шире коридор. И наоборот, чем статичнее  рынок, тем разброс цен меньше, и потому коридор уже.

Итак, после каждого расширения происходит сужение полос. Торговлю по линиям Боллинджера нужно начинать, как только цена выходит за верхнюю или нижнюю границы коридора. Например, если цена готовится пересечь нижнюю границу коридора, то это означает, что она скоро может пойти вверх. И наоборот – после пересечения верхней границы можно ожидать последующее падение. Однако здесь есть важный нюанс (опытные трейдеры его знают, а вот новички серьезно рискуют «попасться»): вышесказанное справедливо в том случае, если нет явно выраженного тренда. Если есть тренд, то пробой свечой одной из линий может переломить динамику цены, но совсем ненадолго. Затем цена снова выстроится по тренду. Однако все равно каждый пробой верхней или нижней границы – это «тот самый момент» для сделки. Например,  имеем восходящий тренд, и цена коснулась границы. Тогда имеет смысл дать ей немного откатиться к средней линии и затем давать команду на покупку.

Полосы Боллинджера

Анализируя динамику цен, Боллинджер выявил ряд фигур (всего их больше 40 штук), по которым в сочетании с его индикатором можно предвидеть развороты тренда. Рассмотрим два основных типа. Первый – это W-образная фигура, ее нужно искать в нижней части графика котировок. Картина такова: цена движется вниз до пересечения с нижней полосой Боллинджера. Далее она отскакивает от полосы и пробивает среднюю линию, после снова падает вниз. Но теперь она уже не дойдет до нижней полосы, потому что тут-то тренд и разворачивается на восходящий.

С M-образной фигурой (еще её называют M-образной вершиной) история такая же, но наоборот. Эту фигуру мы ищем в верхней части графика. Видим первую часть буквы М, подъем и пробой верхней линии. Затем видим отскок и снова подъем, цена вновь подходит, но не пересекает линию. Далее разворот, и цена устремляется вниз.

Сам Боллинджер указывает на то, что именно в этих сигналах на разворот тренда и находится один из простейших способов быстро заработать прибыль.

Можно скачать себе индикатор Боллинджера с алертом, есть платные, есть бесплатные версии. Такой индикатор сгенерирует сигналы на вход в сделку и отправит вам уведомления на почту, на телефон, нарисует стрелки на графике или даже всплывет со звуком в окне терминала. Варианты для срабатывания алерта тоже разные: есть алерт, который срабатывает на пробой верхней и нижней полосы, есть алерт, срабатывающий также и  на достижение средней полосы. Здесь каждый выбирает ту модификацию, которая отвечает выбранной стратегии торговли.

Итак, индикатор Боллинджера не является готовым решением по зарабатыванию денег. Он является большим подспорьем трейдеру, предполагая у последнего наличие опыта и понимание процессов, двигающих рынок. Новичкам автор советует сочетать этот индикатор с другими, дающими более понятную картину, а индикатор Боллинджера поначалу рассматривать как средство анализа, финально подтверждающее идеальную возможность входа в сделку.

0
Поделиться публикацией

Углы Ганна

Обучение
MetaTraderИндикаторыПросто о сложномТехнический анализ
Углы Ганна

В наборе инструментов профессионального трейдера методика углов Ганна по праву занимает почетное место. Очень часто углы Ганна применяются для аналитики рынков, но в то же время это достаточно сложный технический инструмент.

При построении и расчете углов Ганна важно выбрать шкалу: по мнению самого Ганна, для каждого рынка она будет отличаться. И потому правильный график может быть построен только на соответствующей данному рынку шкале, чтобы связь между ценой и временем была гармонична. Для основных рынков есть выверенные ценовые шкалы, и их не составляет труда найти в соответствующей литературе. Для остальных шкалу придется определять самостоятельно. Самый простой метод определения шкалы сводится к следующему: берем разницу между главными точками – от вершины до вершины (или от основания до основания). Далее вычисляем скорость линии тенденции – то есть, делим полученный результат на время, за которое цена прошла расстояние от вершины до вершины. К примеру, величина от вершины до вершины составила 48 пунктов, а время – 25 дней, тогда скорость линии тенденции 1,92 пункта в день. Этот результат округляем до ближайшего целого и получаем шкалу Ганна, равную 2. Стоит еще раз отметить, что этот способ целесообразно применять только для новых неизвестных рынков.

Понять логику индикатора углы Ганна просто, если представить обыкновенный квадрат. Пусть в этом квадрате горизонтальная сторона представляет движение во времени, а вертикальная – изменение по цене. Если цена и время движутся с одинаковой скоростью, то они сбалансированы. С точки зрения геометрии это будет выглядеть так, что рассматриваемая нами точка переместилась из нижнего левого угла квадрата в его верхний правый угол. Таким образом, мы проводим диагональ под углом 45 градусов, эта диагональ носит название линия 1х1, или угол 45 градусов.

Линия 2х1 аналогичным образом проходит 2 стороны квадрата (точнее – прямоугольника) по вертикали за 1 сторону по горизонтали и образует угол 63,75 градусов.

Ниже перечень остальных углов Ганна:

  • 8 х 1 – 82.5 градусов
  • 4 х 1 –75 гр.
  • 3 х 1 – 71.25 гр.
  • 2 х 1 – 63.75 гр.
  • 1 х 1 – 45 гр.
  • 1 х 2 – 26.25 гр.
  • 1 х 3 – 18.75 гр.
  • 1 х 4 – 15 гр.
  • 1 х 8 – 7.5 гр.

Материалы и расчеты самого Ганна говорят о том, что сам он предпочитал работать в такой шкале, которая описывалась определенной формулой. Главным образом, он опирался на угол 45 градусов. По его словам, линия 1х1 не что иное, как линия долгосрочного тренда – восходящая или нисходящая. Расположение цены над восходящей линией говорит о том, что мы имеем восходящий тренд. Расположение цены под нисходящей трендовой линией, соответственно, говорит о нисходящем тренде. Когда цена пересекает одну из линий, стоит ожидать перелома тренда.

Согласно Ганну, в зависимости от господствующего тренда каждый угол может играть роль как уровня поддержки, так и уровня сопротивления. К примеру, тренд восходящий, и луч выступает в качестве уровня поддержки. Прорыв этого луча будет свидетельствовать о вероятном развороте тренда. В этом случае цена спустится до следующего уровня (следующей линии), и уже эта линия станет линией поддержки.

Стоит отметить, что теория Ганна коррелирует с веерными линиями, построенными по Фибо-коэффициентам. И в некоторых случаях совмещение этих методик дает отличные результаты: для оперативного анализа, например, удобно построитьвеер Фибоначчи по углам Ганна.

Индикатор угол Ганна не связан с особыми трейдинговыми стратегиямии, по мнению самого Ганна, не сможет однозначно предсказать развитие рынка. Однако наравне с другими методами (сетка Ганна, квадрат 9 Ганна) он послужит отличным дополнительным средством выявления уровней поддержки и сопротивленияи мест разворота трендов.

0
Поделиться публикацией

Как работать с Moving Average

Обучение
MetaTraderИндикаторыПросто о сложномТехнический анализФорекс
WMA

Moving Average (в переводе: скользящая средняя) – это едва ли не самый популярный индикатор среди трейдеров на Форекс. Этот полезный и простой инструмент встроен во все торговые программы и является краеугольным камнем для построения других важных инструментов технического анализа. В основном, именно с MovingAverageначинают работу на Форекс новички, и этот обзор будет полезен в первую очередь для них.

Итак, основной смысл индикатора Moving Average – сглаживание числовых рядов, например, в статистике. Рассчитывают его, суммируя цены закрытия актива за выбранное количество периодов, и далее делят полученную сумму на число этих периодов.

Или посмотрим на формулу расчета:

Moving Average =  (P1 + P2 + P3 +…+Pn) / N

, где

P1, P2, P3…Pn — цена закрытия на момент окончания соответствующего  периода;
N — количество  периодов

Таким образом, значения скользящей средней в каждой точке равно среднему значению исходной функции за предыдущий период. Теперь мы убедились, что логически эта функция описывает поведение цены (исходной функции), основываясь на ее поведении в недавнем прошлом.

Тут стоит задаться вопросом – так ли важны характеристики исходной функции в отдаленном прошлом? Не логичнее ли обращать более пристальное внимание на то, что происходило с функцией относительно недавно или совсем рядом с рассматриваемым моментом? То есть, являются ли данные недавнего периода значимее для прогноза, нежели данные с прошлых периодов? Эти вопросы подводят нас к классификации внутри семейства функций скользящих средних:

1. Простая скользящая средняя функция, simple moving average

2. Взвешенная скользящая средняя, weighted moving average

Простая скользящая средняя оправдывает свое название. При этом ее простота не умаляет эффективности. К примеру: рассмотрим простую скользящую среднюю с периодом 20, или SMA 20. Для ее построения нужно просуммировать цены последних 20 свечей и разделить на 20. И мы получаем точку функции SMA20. Для построения следующей точки этой функции мы принимаем к расчету новую свечку, а самую дальнюю (т.е. самую старую по времени внутри этого временного интервала) отбрасываем.

Теперь обратимся ко второму типу, к взвешенной скользящей средней, или Weighted moving average. Внутри этого вида есть много подвидов, но принцип построения у них един: в рамках анализируемого периода более свежие данные считаются важнее старых. То есть, более новым данным присваивается больший вес, нежели старым. Например, для WMA20 вес цены в последнем, двадцатом по номеру периоде, будет больше, чем в девятнадцатом. А вес девятнадцатой свечи – больше, чем восемнадцатой. Чтобы «взвесить» эти характеристики, присваиваем двадцатой свечке коэффициент значимости 20, девятнадцатой – 19 и т.д.

Формула расчета WMA выглядит так:

Как работать с Moving Average

Отсюда вытекает важный для трейдера вывод: взвешенные скользящие средние лучше показывают ценовые колебания, чувствительнее откликаются на движения цены, нежели простая скользящая средняя. Также эти средства анализа не имеет смысла применять на флэте, да и на самом развороте они малоинформативны. Они применяются именно на трендовом графике.

К взвешенным скользящим средним относятся экспоненциальная, сглаженная, адаптивная. И много других, в том числе открытых известными финансистами, математиками и трейдерами (например, скользящая Халла). Все эти функции строятся по описанному выше принципу, с различными собственными фишками, которые я советую вам также изучить и применять в соответствующих случаях.

Как пользоваться MovingAverage

Во всех торговых программах индикаторMAвходит в базовую конфигурацию. В MetaTrader 4, например, наравне с другими инструментами он находится в меню «советники». MovingAverageподходит для любой валютной пары, для любого тайм фрейма. Логика такова: индикатор MA анализирует точки пересечения нескольких скользящих средних, и на графике стрелками показывает возможности для сделок.

Как только цена пробивает линию MA, мы открываем сделку.

Можноскачатьотдельные индикаторы Moving Average, так чтобы реализовывать свою собственную стратегию, под свои параметры торговли.

Поскольку индикатор MAтрендовый, то применять его имеет смысл только на трендовых рынках. Более того, он абсолютно варьируемый, то есть трейдер может настраивать индикатор под свои параметры (что и советуют делать опытные игроки, потому что для каждого актива параметры будут разные).

НастройкаMovingAverageпредполагает следующие параметры:

Период – выбираем, какое количество периодов, или свечей, берем для расчета. Чем период больше, т.е. чем больше свечей, тем менее чувствительной получается функция Moving Average. Чем период меньше, тем плотнее функция будет идти за ценой.

Смещение (или Сдвиг) – функцию можно двигать вперед (прогноз) или назад, в прошлое.

Цена – тут мы указываем, какие цены индикатор будет брать для расчета – close или open, high или low. Обычно тут берется цена закрытия. Этот стандарт принят среди профессиональных трейдеров потому, что именно цена закрытия показывает на заданном участке времени результат установившегося баланса спроса и предложения. Однако ничто не запрещает использовать, например, ценовой максимум, или минимум, и для некоторых стратегий берутся именно они.

Другие настройки – здесь можно ввести особые параметры, например параметры для флэта, применяемые для расчета адаптивной скользящей средней. Или иные параметры, которые, скажем, зависят от торговой программы, которую  вы используете под технический анализ.

Индикатор Moving Average – один самых изученных и полезных технических средств анализа. Он подходит для любого рынка, от опционов до фьючерсов. Однако нужно помнить, что нет абсолютно точных индикаторов, поэтому опытные трейдеры рекомендуют ориентироваться сразу на две функции из семейства скользящих средних. И также помните про запаздывание, изначально присущее этому инструменту. Удачной вам торговли!

0
Поделиться публикацией

Локирование на Форекс и выходы из него

Обучение
MetaTraderПросто о сложномФорекс
Локирование

Огромное количество разных мнений вызывает в трейдинге метод локирования позиций. В этой статье подробно разберем его суть, так что каждый сможет сделать вывод о применимости этого метода самостоятельно. Итак, локирование (lock, пер.с английского: замок) – этооткрытие противоположно направленных ордеров по одному инструменту. Делается это с целью сбалансировать позиции так, чтобы движение цены в любую сторону, как минимум, не вывело бы трейдера в убыток.

Проще говоря: если у нас есть открытая позиция, но тренд развернулся против нас, тогда в определенный момент убыток станет настолько велик, что превысит некий критический уровень. Можно использовать стоп-лоссы, однако не все их любят. Либо можно вместо стоп-лосса открыть противоположно направленный ордер – заключить позицию в замок. Залокированные позиции не должны быть ограничены ни стопами, ни тейк-профитами. Таким образом, как бы ни двигались котировки, баланс не изменится.

Допустим, анализируя график валютной пары, мы прогнозируем скорое снижение  цены, и решаем продать 0,1 лота.

Предположим, прогноз наш не отыгрался, цена разворачивается и идет вверх. И наша позиция становится убыточной. В этих условиях мы делаем локирование ордеров:  заключаем позицию в замок. А именно: открываем сделку на покупку с аналогичным по величине лотом. Итого у нас получаются две сделки с одинаковой величиной лота, но разной направленности и по разным ценам. Теперь как бы цена ни изменялась, прибыль от одного ордера скомпенсирует убыток от другого, и суммарный «выхлоп» от торговли будет стабилизирован.

Предположим, что цена пошла наверх. По мере ее роста, по sell-ордеру пойдет убыток, а по buy-ордеру – прибыль. Общий итог останется на уровне количества пунктов между уровнями открытых позиций.

Для чего это делается? Чаще всего это путь выхода из убытка в случае неправильного прогноза и сопутствующего открытия по этому прогнозу потенциально убыточной сделки. Кроме того трейдеры-новички в силу неуверенности подстраховывают себя таким образом. Однако тут есть опасность – выход из локированиядостаточно сложен, и для этого требуется львиная доля опыта и самообладания.

Вернемся к вышеозначенному примеру и предположим, что цена уверенно растет, и мы закрыли ордер на покупку в плюс. Однако, позиция на продажу по-прежнему остается открытой, и убыток по ней продолжает увеличиваться. Мы открываем еще один ордер на покупку, конечно же, по цене выше первого buy-ордера (закрытого). И здесь таится главная опасность – расстояние между позициями в замке увеличивается. И тем сложнее будет выйти за лок с профитом, чем больше это расстояние.

Есть несколько стратегий выхода:

1.  Залокировать два противоположных ордера, закрыть один из них в профит и ждать, пока цена не развернется для профита по второму ордеру. Как только тренд развернулся, закрыть вторую позицию.

2. Определяем тренд. Например, зафиксировали тренд на понижение. После того, как цена вышла за пределы залокированного ордера, мы открываем по направлению основного тренда еще один ордер на продажу всё с той же величиной лота. В итоге у нас два sell-ордера по разным ценам и один buy-ордер, все с одной и той же величиной лота. Стратегия эта состоит в том, что нужно выжидать, пока прибыль по двум sell-ордерам превысит убыток от buy-ордера. И главное тут – верно определить тренд цены и вовремя закрывать сделки.

3. Третья стратегия тоже связана с определением тренда. Если тренд развернулся против нас, то мы открываем и работаем только с позициями по этому тренду. А висящий ордер против тренда закрываем в момент, когда цена подошла близко к его уровню. Само собой, нужно стараться выйти по нему в ноль. То есть, цель наша – чтобы общий выхлоп от позиций по тренду был больше или равен убытку от ордера против тренда. Если лок большой, т.е. интервал между открытыми позициями получился значительный, то его необходимо уменьшать путем открытия новых ордеров ближе друг к другу.

4. Еще одна стратегия выхода для случаев, если цена пульсирует в интервале между открытыми позициями, и ожидаются какие-либо важные экономические или политические новости. Однако здесь нужно обладать определенной долей интуиции. На примере: ожидаем снижение котировок на фоне выхода экономической новости. Следим за графиком, как только замечен импульс котировок вниз – тут же открываем sell-ордер. Когда суммарная прибыль по этим позициям станет больше убытка от противоположной позиции, то мы закрываем ее, и продолжая работу с оставшимися прибыльными ордерами.

Локирование на Форекс и выходы из него

Это далеко не все стратегии выхода.  Как мы уже успели убедиться с вами, стратегии локирования позволяют зафиксировать убыток, но разрулить его в профит весьма непросто. Для этого нужен опыт, понимание и большая доля самообладания, чтобы на фоне изменяющихся котировок в панике не наставить лишних локов и не запутаться в уже наставленных ордерах.

Психологически, в отличие от  стоп-лоссов и тейк-профитов локирование воспринимается лучше в силу самой возможности закрыть обе позиции все-таки в плюс. Также оно хорошо работает в период  зигзагообразных колебаний котировок, когда нет четкого тренда и можно опять же на волне паники нахватать много стоп-лоссов. Но тут важно помнить и про минусы метода: сложность выхода из локирования, разрастание залокированных позиций  до огромных масштабов, путаница в ордерах и пересечение стратегий, начисление свопов и наступление марджин-колла. Эти минусы особенно для трейдеров-новичков влекут за собой огромные риски.

Итак, метод локирования на Форекс используется в достаточно динамичном режиме, когда есть явные надежды на разворот цены. Используют его временно, особенно на зигзагообразном движении котировок, пока неясен тренд. В идеале им имеет смысл пользоваться в пределах одного дня. При этом  необходимо пристально отслеживать предпосылки разворота цены, чтобы не пропустить ее разворот и закрыть залокированную позицию в плюс. Выход из лока может затянуться на несколько дней и даже недель. И нужно понимать, что все это время до момента выхода из локирования будет идти сильная психологическая нагрузка, с которой трейдеру придется как-то справляться и не отступать от намеченной стратегии.

0
Поделиться публикацией

MetaTrader 4 и MetaTrader 5: отличия

Разное
MetaTraderТорговые платформы
metatrader-4-vs-metatrader-5

В среде инвесторов на всех форумах, встречах и даже в курилках не обходится без вопроса о выборе торговой платформы. И тут можно услышать бесконечное число аргументов «за», «против», советов, инсайтов, и часто небылиц. В этой статье хочу перечислить и рассмотреть реальные сходства и отличия самых популярных программ среди трейдеров – хорошо изученную MetaTrader 4 и более новую версию MetaTrader 5.

Эти две платформы  разработаны  компанией MetaQuotes Software Corp с разницей 5 лет. Безоговорочным лидером среди игроков на форекс по сей день остается Мetatrader 4. Выпущенная в далеком 2005 году, MetaTrader 4 ориентирована, в первую очередь, на маржинальную торговлю и работу с валютными парами. Один из самых сильных плюсов «четверки» – это огромное сообщество программистов и юзеров, тех самых, кто писал для MetaTrader 4 кучу всяких штук, начиная от сигналов и заканчивая советниками. В четвертой версии есть режим автоматического трейдинга и весь необходимый арсенал подробной технической аналитики для применения различный торговых стратегий на заключение выгодных сделок.

MetaTrader 5 разрабатывалась как улучшенная версия MT4, однако ее нельзя назвать модификацией Metatrader 4, потому как язык программирования в «пятерке» совсем другой и намного более продвинутый, нежели MQL4. И потому для сообщества программеров это неоспоримый довод в пользу MetaTrader 5. При всем при этом в MetaTrader 5 разработчики, как могли, постарались сохранить знакомый по МТ4 интерфейс. Необходимые функции в «пятерке» имеют вид привычных иконок, или вытаскиваются по привычным названиям из пунктов меню, которое тоже осталось в привычном виде. Нет ощущения дискомфорта, как в случае, скажем, перехода с Windows 7 на Windows XP, когда приходится буквально наощупь пробираться к необходимым функциям. Так вот, в МТ5 таких неудобств нет.

В «пятерке»  реализованы крутые возможности для торговли, в сравнении с MetaTrader 4. Во-первых, торговать можно не только на форекс: для платформы MetaTrader 5 доступен огромный спектр финансовых продуктов – акции, фьючерсы, опционы и пр. Более того, теперь трейдер может тут же выбирать брокера из представленного пула, варьируя и интегрируя условия и показатели работы брокерских компаний в свою стратегию. В помощь при принятии оперативных решений реализован стакан цен, и это поистине важное новшество для, например, приверженцев скальпирования. Стакан можно открыть из меню «Обзор рынка» и далее кликнуть «Стакан цен».

Намного удобнее стало следить за экономическими новостями. В Metatrader4 для просмотра новостей трейдеру приходилось переходить на сайт брокера или на прочие сторонние сайты, и новости были на английском. Пятая версия с этой точки зрения удобнее в разы, плюс в ней есть вкладка «Календарь», куда подтягиваются важные экономические события.

Индикаторы и аналитические инструменты в МТ5 тоже представлены более широким спектром: 38 индикаторов уже встроено в МТ5 плюс 22 аналитических инструмента и 46 графических фигур против 30 индикаторов в МТ4. Прогресс, как говорится, налицо.

МТ5

Теперь о тайм-фреймах: в Metatrader 4 существует девять тайм-фреймов – четыре минутных (М1, М5, М15, М30), два часовых (Н1, Н4), дневной (D1), недельный (W1) и месячный (MN). В Metatrader 5 добавлены новые тайм-фреймы: M2, M3, M4, M6, M10, M12, M20, H2, H3, H6, H8, H12. Это позволяет создавать новые торговые системы. Минутный диапазон теперь стал намного шире: М1, М2, М3, М4, М5, М6, М10, М12, М15, М20, М30, расширили и спектр часового: Н1, Н2, Н3, Н4, Н6, Н8, Н12. Временные диапазоны устанавливаются в верхней панели меню: «Графики»,  далее «период графика» и выбираем нужный тайм-фрейм.

В начале у MetaTrader 5 не был реализован  функционал локирования ордеров, и это давало самую большую почву для обсуждений и недовольства. То есть, если мы хотим залокировать позицию и открываем ордер противоположно к уже существующему, то получался совсем не тот результат: программа часть ранее открытого ордера закрывает. В итоге трейдер наблюдает у себя в терминале усредненное значение по залокированным активам. По этому поводу было очень много негодования, в первую очередь, от приверженцев стратегии локирования. Проблему научились решать так: создаются два счета – один для покупок, второй – для продажи, и разносим всю локовую торговлю по двум этим счетам. Что все равно доставляло неудобства, поэтому позднее MT5 доработали с тем, чтобы хеджирование было удобно реализовывать. Впоследствии, в результате внесенных изменений хеджирование стало полностью возможным. Тем не менее,  в новой версии оставлена функция открытия покупки без возможности локирования.

Изменилась функция управления ордерами. В «четверке» можно было перемещать стоплоссы и тэйкпрофиты одним движением мышки. Но – только если был включен режим OneClickTrading. Вне этого режима менять активный ордер сложнее и дольше. В Metatrader5 перетаскивать стоплоссы и тэйкпрофиты можно в обоих случаях – и еслиOneClickTradingвключен, и если отключен. Однако если режим все же выключен, Metatrader5 попросит торгующего подтвердить свои действия, выбрав опцию «подтвердить» в открывшемся окне.

Отвечая на вопрос, какая же из этих двух программ лучше и функциональнее, стоит подумать вот о чем. От выхода на рынок Metatrader 4 до выхода Metatrader 5 прошло 5 лет. За это время разработчики создали целый пул дополнительных программ для Metatrader 4, изучили ее возможности и поделились знаниями с миллионом пользователей. Вышедшая в 2010 еще «сырая» Metatrader 5 в сравнении с «четверкой» была совершенно не изучена и, учитывая то, что написана она на другом языке программирования, пользователям пришлось тратить усилия на разработку привычных инструментов для именно пятой версии. Однако надо понимать, что Metatrader 5 разработана с учетом требований современности, это идущая в ногу со временем и предлагающая пользователю актуальные решения платформа. Естественно, для Metatrader 5 будут разработаны все нужные дополнительные инструменты, как в Metatrader 4, и со временем количество приверженцев Metatrader 5 будет расти.

0
Поделиться публикацией

Кредитное плечо. Подводные камни

Разное
MetaTraderПросто о сложномФорекс
Кредитное плечо. Подводные камни

Торговля с кредитным плечом – это едва ли не самый большой камень преткновения среди трейдеров. Чего только не услышать про него: и что это быстрый способ получить профит без особых своих вложений, и что это очень мудрено, и что это очень опасно, и что не один инвестор слил весь свой капитал в одночасье, с сопутствующими рассказами о проданных квартирах, машинах и прочих превратностях жизни. А новички в этом хаосе не знают, кого слушать и бросаются во все крайности сразу. Тема точно непростая, требует понимания логики и учета рисков. Разбираем в этой статье, как торговать с кредитным плечом на бирже в профит.

Без специальных механизмов работать с крупными лотами на бирже могут только игроки, оперирующие большими и свободными капиталами. Для остальных желающих это стало возможно с помощью системы маржинальной торговли– так называют осуществление торговых действий с деньгами или товарами, которые торговец получил в кредит под залог (маржу).

Кредитное плечо на Форекс — это когда брокер предоставляет трейдеру свои средства. Тогда трейдер сможет оперировать большим объемом денег и работать с крупными лотами. Фактически кредитное плечо значит, что вы торгуете на заемных средствах. Для этого заключается договор с брокером на обслуживание и открывается торговый счет. На счет нужно внести минимальную залоговую сумму, и все готово. Сегодня опцию торговли с кредитным плечом предлагают почти все брокеры и биржи – Альпари, Финам и т.д.

Кредитное плечо. Подводные камни

Кредитное плечо являет собой соотношение средств брокера к собственным средствам. К примеру, величина плеча 1:100 значит, что трейдер может оперировать суммой, в 100 раз превышающей его собственные средства. Если плечо равно 1:1, то торговля идет исключительно на свои средства: трейдер торгует только в рамках своего депозита.

Вот пример, как это работает.

Допустим, есть лот на 10 000 долларов. Мы хотим его купить, но у нас в распоряжении только 100 долларов. Тогда мы заключаем договор с брокером, и он предоставляет нам оставшуюся сумму в 9 900 долларов. Это называется кредитное плечо 1:100. Далее мы предполагаем, что сейчас курс доллара будет расти. Даем приказ брокеру купить эти 10 000 долларов. Допустим, наш прогноз оказался верен, и курс действительно стал расти. Мы продаем эти 10 000 долларов и таким образом, скажем, профит наш составляет 10 000 рублей. Выделенные средства в размере 10 000 долларов мы возвращаем брокеру, а сторгованные в плюс 10 000 рублей – это и есть наш доход, он начисляется на наш торговый счет.

Использование кредитного плеча брокера может действительно сыграть с трейдером злую шутку, и об этом нужно всегда помнить. Когда позиция выходит в прибыль, как в описанном примере выше, то всё отлично. А вот если тренд предсказан неверно, и сделка выходит в убыток, можно весь свой депозит разом слить. Давайте посмотрим на примере:

У нас есть 700 USD, мы рассматриваем идею купить акции по цене 100 USD за штуку. Без кредитного плеча мы можем купить 7 акций. С кредитным плечом 1:100 акций эти х мы можем купить в 100 раз больше –  700 штук. Далее, прогноз наш не оправдался, и цена этих акций просела на 1 USD. Тогда на выходе сделки без кредитного плечанаш убыток бы составил 7 акций x 1 USD = 7 USD, и на депозите бы осталось 700 USD – 7 USD = 683 USD. В случае кредитного плеча 1:100 убыток составил бы 700 акций х 1 USD= 700 USD, и на депозите будет 700 USD – 700 USD= 0. Наша позиция на торгах будет закрыта брокером автоматически, мы можем сразу и не узнать об этом. Депозит наш слился, а у брокера его деньги на месте.

Вопрос: и как же тогда быть? Ответ: трезво оценивать риски, рассчитать размер залога и маржи и ни в коем случае не торговать на всем депозите. Опытные трейдеры рекомендуют не превышать порог 5% от депозита для каждой сделки и начинать с маленьких плеч. Еще помогает использование стоп-лоссов,тогда возможный убыток сведется лишь к потере ограниченной части депозита. Здесь остановимся подробнее. Если тренд ухудшается, то возникает риск потерять не только свои, но и заемные средства. На этот случай на бирже придумана система безопасности, основанная на правиле марджин-колл (margincall). Логика проста: свои средства биржа терять не будет, как только появляется риск потери выданных ею заемных средств, она в одностороннем порядке закрывает позицию, и покрывает убыток от падения цены актива из собственных средств трейдера. То есть, из его депозита. Вот тут-то, чтобы защитить себя от таких историй, и хорошо использовать ордеры стоп-лосс: ставим их на тот уровень, где нам приемлемо выйти из торгов с допустимым убытком и при плохом раскладе автоматически выходим. На некоторых платформах есть система нотификаций, напоминающих о приближении марджин-колла. При получении такого предупреждения трейдер может либо закрыть позицию, либо увеличить депозит, оставив позицию открытой в надежде на улучшение рынка.

Как выбрать величину кредитного плеча? В рекламе брокерских компаний встречаются предложения кредитного плеча 1:500, 1:1000, и даже 1:2000. Например, у самого крупного по обороту сделок брокера Альпари кредитное плечо предлагается в диапазоне от 1:1 до 1:1000. Похожие предложения действуют и у других компаний.При выборе размера кредитного плеча нужно трезво оценивать свои финансовые возможности и способность управлять рисками. Кроме того, некоторые брокеры за предоставление денег взаймы берут комиссию. Комиссия у каждого брокера индивидуальна и берется за каждый день пользования. Логично сделать вывод, что в таком случае на длинные позиции брать кредитное плечо невыгодно, ибо часть профита перетечет на брокерскую комиссию.

Можно использовать вот такой калькулятор для расчета кредитного плеча:Залог=объем сделки/размер кредитного плеча. Логика расчета будет такова:

– определяем желаемый объем сделки на Форекс. Например, мы хотим заключить сделку на 50000 USD,

– в зависимости от нашего опыта и стратегии выбираем рекомендованное соотношение. Скажем, 1:100,

– значит, нужно внести залог в размере 1%, т.е. 500 USD.

Как уже говорилось, при выборе размера кредитного плеча нужно руководствоваться логикой. Так, торговля без кредитного плеча (она же кредитное плечо 1:1) или малые величины 1:2, 1:3 подойдут динамичных рынков – например,криптобирж или при работе с акциями новых развивающихся компаний, где доходность и так высока. Кредитное плечо 1:100 – самое популярное среди игроков. Его использование подходит для торговли валютами экономически развитых стран. Величины кредитного плеча свыше 1:100 оправданно использовать при торговле сверхстабильными финансовыми активами, где колебания цены акции предсказуемы. Это могут быть, например, акции крупнейших мировых компаний типа Apple.

Итак,кредитное плечо дает возможность увеличить профит от сделок в десятки и сотни раз, но вместе с этим возрастает риск убытка. Такая модель торговли подходит для опытных игроков, хорошо чувствующих биржу и способных верно прогнозировать тренды. Трейдерам-новичкам стоит воздержаться от больших кредитных плеч, лучше начинать с 1:2, 1:10, выполняя все советы по уменьшению рисков. Позднее, набравшись опыта, можно увеличивать величину кредитного плеча. Главное — помнить про подводные камни.

0
Поделиться публикацией

Вилы Эндрюса: построение и применение в трейдинге

Обучение
MetaTraderИндикаторыТехнический анализФорекс
Вилы Эндрюса

Вилы Эндрюса относятся к индикаторам ценового канала и встроены почти во все торговые программы. Потому нет необходимости вспоминать школьный курс черчения для того, чтобы построить  этот индикатор от руки. Однако для эффективного использования этого средства технического анализа, определенно стоит потратить немного усилий и разобраться в том, как правильно построить вилы Эндрюса.

Вилы Эндрюса представляют собой совокупность параллельных линий, строящихся по трем опорным точкам.Забегая вперед, отмечу, что именно эти точки и нужно задать в торговой программе, чтобы система построила индикатор самостоятельно.

Перед тем, как приступить к построению, нужно отследить на графике явно формирующийся тренд. На примере внизу (см.рис) перед нами бычий тренд валютной пары EUR/USD.

Вилы Эндрюса: построение и применение в трейдинге

Находим опорные точки. Первая точка – это минимум, лежащий в конце предыдущего ярко выраженного тренда (на рисунке – нисходящего тренда) и одновременно располагающийся в начале формирования нового тренда (см.рис – точка 1). Вторая точка – это максимум на первой волне коррекции. Третья точка – движение по предыдущему тренду, которое не пробивает точку 1. Это и есть три опорные точки для построения индикатора вилы Эндрюса. Далее нужно соединить точки 2 и 3, и через середину полученного отрезка от точки 1 провести линию. Таким образом, мы получили серединную линию вил, так называемую Медиану Эндрюса. Она представляет собой среднюю цену на рынке в рамках данного тренда.  Далее из точек 2 и 3 откладываем линии, параллельные Медиане, и индикатор готов. Верхняя и нижняя линии индикатора помимо всего также являются уровнями поддержки и сопротивления цены.

Сам Алан Эндрюс держал свои стратегии и тонкости в секрете до весьма преклонного возраста, пока не отошел от активной торговли и не стал финансовым преподавателем. Вот главные хитрости вил Эндрюса:

  1. Согласно наблюдениям самого Эндрюса, цена, отталкиваясь от Медианы (серединной линии) или от боковых линий, возвратится внутрь вил в 80% случаев.
  2. Возвратившись к Медиане, цена может колебаться вокруг нее какое-то время и этим совершить несколько пробитий серединной линии.
  3. Когда цена достигает верхнего или нижнего уровня, то весьма вероятно она может развернуться обратно к Медиане.
  4. Если цена не дошла до средней линии и развернулась, то она будет двигаться в обратную сторону более медленно.
  5. Эффективнее использовать этот индикатор на более старших тайм фреймах и в сочетании с другими индикаторами, это значительно улучшит прогнозирование.

В общем итоге трейдинг с использованием вил Эндрюса будет сводиться к следующим действиям: когда цена отталкивается от нижней линии вил, то открываем ордер на покупку. При этом если используется стоп-лосс (а это имеет смысл делать в данном случае), то разместить его нужно ниже дна, созданного отскоком. А сделку на продажу открываем, когда цена отскакивает от верхнего уровня.

Вилы Эндрюса универсальны, они используются на Форекс, на фьючерсах, на сырьевых рынках. Грамотное использование этого инструмента позволяет трейдеру с большой достоверностью определять цикличность движения котировок и силу тренда.

0
Поделиться публикацией