Индикатор “Fisher Transform”

Обучение
ИндикаторыТехнический анализТорговые стратегии
Индикатор "Fisher Transform"

Данный торговый индикатор был разработан Джоном Элерсом в 2002 году. Индикатор относится к классу осцилляторов и имеет в себе две скользящие средние и пять важных отметок.

Индикатор "Fisher Transform"

 

Принцип работы и торговли

Работает данный индикатор по принципу всех осцилляторов, то есть входы в сделку осуществляются по мере выхода из зон перекупленности и перепроданности.

Индикатор "Fisher Transform"

Но есть у этого индикатора одно отличие от привычных осцилляторов – это 5 зон для фиксации прибыли, упомянутые выше. Иными словами, вы можете фиксировать прибыль по сделке при обратном пересечении первой важной зоны или просто фиксироваться частями, по мере прохода зон.

Индикатор "Fisher Transform"

Также для этого индикатора работают все принципы осциллятора, например можно торговать по дивергенциям.

Индикатор "Fisher Transform"

Важно помнить, что раз это осциллятор, значит в совокупности с ним отлично подойдут для использования трендовые индикаторы и по возможности нужно стараться использовать его в стадиях накопления. В своей сущности индикатор является больше вспомогательным, чем основным, поэтому для него отлично подойдут индикаторы по типу “Ишимоку“, “Канал Кельтнера” и другие.

 

Торговая стратегия

Предлагаю вашему вниманию очень простую стратегию. Для ее воплощения будем использовать:

  1. График 1д;
  2. Свечи HA;
  3. Fisher;
  4. Канал Кельтнера.

Для входа в сделку нужны следующие условия:

  1. Свеча HA преодолела и закрепилась выше или ниже (в зависимости от направления сделки) середины канала Кельтнера;
  2. Fisher дал сигнал для входа в сделку, в том же направлении, в котором произошло закрепление свечи HA.

Для выхода из сделки нужно только одно условие:

  1. Дневная свеча закрылась обратного цвета, от входа в сделку. То есть если мы держали покупку, но на первой красной свече мы выходим из сделки и наоборот с продажей.

Индикатор "Fisher Transform"

Теперь давайте более подробно рассмотрим случаи на покупку и продажу.

Индикатор "Fisher Transform"

Неплохой пример отличной покупки, но фактический профит был бы немного меньше, из-за особенностей свечей HA.

Индикатор "Fisher Transform"

А вот пример на продажу, также хорошо себя отработал, но фактический профит был бы чуть меньше, из-за особенностей свечей HA.

 

Итоги

Индикатор является интересным, удобным и практичным. Подходит для работы на любом ТФ и активе. Но к сожалению, самостоятельно давать качественные сигналы он не способен, обязательно нужно чем-то фильтровать или даже напротив – Fisher является фильтром для уже существующей стратегии. Так что если вы давно искали чем-же вам отфильтровать ложные сигналы в вашей ТС, то Fisher является отличным решением.

Всем успешных торгов и до скорых встреч!

0
Поделиться публикацией

Торговля без стопов

Обучение
Технический анализТорговые стратегииФорекс
Торговля без стопов

Новичкам постоянно говорят, что работа без стоп-лоссов – верный путь к сливу и в этом есть немалая доля истины. Стоп дает контроль над убытками, позволяет планировать риски по сделкам и просчитывать ожидаемый результат в средне- и долгосрочной перспективе. Но есть у этого инструмента и недостатки, сегодня подробнее поговорим о них и о том, стоит ли отказываться от стопов в торговле.

 

Плюсы и минусы использования стопов

К преимуществам стопов отнесем:

  • контроль над рисками, без этого планирование невозможно;
  • закрытие убыточной позиции даже при выключенном на стороне трейдера терминале. Данные по стопам и прочим ордерам хранятся на стороне брокера.

 

Недостатков тоже два.
Первыйопределить правильный размер стопа сложно. В идеале SL подбирается в соответствии с волатильностью рынка, стандартные приемы работают не всегда;

Торговля без стопов

Простой пример – толпа всегда ставит стопы за ближайший локальный High, Low. График переписывает экстремум, сносит стоп-лоссы, разворачивается и движется в прежнем направлении. Вы получили убыток, а вдвойне неприятно то, что в целом направление торговли определили верное. Вне рынка остались из-за того, что не смогли угадать размер стопа.

Второй недостаток – риск исполнения ордера стоп-лосс с проскальзыванием.  Особенно, риск возрастает при образовании гэпа выходного дня или в момент выхода важных новостей.

 

Методы торговли без стопа

Если полностью отказаться от стопа, то снижается до нуля риск случайного выноса SL, как в примере на рисунке выше. Но появляется пара новых сложностей:

  • если прогноз сделан неверный, график пойдет против вас, ограничителя убытков нет;
  • если движение будет резким, вы не успеете вручную закрыть позицию на нужном уровне.

Торговля без стопов

Без ограничения убытков не обойтись, из самых распространенных методов торговли без стопов выделим:

  • локирование (симметричное и асимметричное). Под локом понимается открытие разнонаправленных позиций по одному и тому же инструменту. Вариаций масса, можно локировать 2 ордерами, можно строить сетки, в том числе и асимметричные. При форс-мажоре лок иногда используется для заморозки текущего состояния счета. Локирующие ордера можно использовать вместо стоп-лоссов (выставляется отложенный ордер в направлении, противоположном первому). Эффект от локирования зачастую скорее психологический. Раскрывать замок гораздо сложнее чем войти в него, так что с этим приемом будьте осторожнее;

Торговля без стопов

Торговля без стопов

Торговля без стопов

  • усреднение – суть методики в том, чтобы строить сетку ордеров при движении графика против трейдера. Мартингейл при этом можно и не применять, работая с одинаковым лотом на каждом уровне сетки. Расчет делается на то, что рано или поздно состоится разворот в нужном направлении. Так как к тому времени будет открыто уже несколько уровней сетки, то точка безубытка сместится ближе к цене. Сравнительно небольшое движение графика даст возможность выйти в ноль, а иногда и небольшой профит.

Торговля без стопов

Усреднение хорошо работает, когда на рынке нет особо сильных движений. Если брать такие ситуации как, например, поведение GBPUSD после голосования по Брекзиту, то никакое усреднение не спасет депозит. Это слабое место подобных методик.

 

Заключение

Контроль рисков в трейдинге необходим, их нужно ограничивать. Когда речь идет о торговле без стопов, это не значит, что трейдер просто отказывается от применения стоп-лосса и всего его сделки закрываются только по тейк-профитам. Речь идет о замене обычного стопа другим приемом, позволяющим контролировать риск.

Новичкам на старте трейдерской карьеры лучше от SL не отказываться, а научиться правильно определять его размер. Когда наберетесь опыта, сможете пробовать более рискованные варианты работы без стопа.

0
Поделиться публикацией

Метод анализа VSA

Обучение
Технический анализТорговые стратегии
Метод анализа VSA

История метода VSA

Начнем с того, что VSA расшифровывается как Volume Spread Analysis – анализ объема и спреда. Если очень коротко, то метод анализа VSA подразумевает в себе анализирование объемов и спреда свечей. К счастью, сейчас почти на любой торговой платформе присутствуют множество индикаторов, помогающих в данном виде анализа.

Данный метод был разработан Ричардом Вайкоффым, в первой половине 20-го века, а в последствии доработан Томом Вильямсом до той модели, которой сейчас все пользуются.

Вся суть данного метода торговли, если не углубляться, заключается в поиске наиболее крупных игроков и отслеживании их действий. Только происходит это с помощью анализа объема и поведения свечей в конкретный момент времени. Я уже писал о подобном методе анализа, с точно такой же сутью, но с другими характеристиками для поиска крупных игроков, ознакомиться с прошлой статьей вы можете тут.

Метод анализа VSA

Основы VSA

VSA подразделяет рынок на несколько этапов:

  1. накопление;
  2. тренд;
  3. распределение.

Метод анализа VSA

Важно помнить, что в VSA нет четких правил и границ. Есть лишь основные параметры, от которых вы можете отклоняться, в зависимости от ситуации на рынке и спреда свечей.

Методология почти у любого сигнала VSA следующая:

  1. Произошло какое-то условное движение.
  2. Вместе с ним сильно повысился объем торгов на данной свече.
  3. Из-за этого спред между открытием и закрытием свечи вырос.
  4. Теперь нужно проследить дальнейшее движение и улавливать подобные ситуации.

Все это связано с тем, что крупные игроки никогда не набирают позицию на одной свече, то есть не покупают или не продают весь объем одним ордером, а чаще всего делят основной объем на несколько равных частей и оборачивают его с определенным интервалом времени, в связи с чем данная ситуация 100% повторится и вы сможете наиболее точно понять намерения крупного игрока.

 

Методы торговли, сигналы

Возвращаясь к информации полученной выше, мы можем очень легко понять как выглядит наиболее распространенная модель движения по VSA.

Метод анализа VSA

Выглядит вот так. Изначально мы видели большой объем на покупку и как следствие хороший результат от рынка, затем мы увидели четкий бычий сигнал “вытряхивание”, потом на точках 3 и 4 мы получили первые медвежьи сигналы, но как можно заметить, без результата, а на точке 5 инициатива перешла в руки медведей и мы получили четкую реакцию на проторгованный объем.

Также есть еще один наиболее распространенный сигнал для входа в сделку. Как правило, он предшествует развороту тренда.

Метод анализа VSA

Данный сигнал называется “останавливающий объем”. Вся суть по прежнему заключается в мониторинге объема и результата воздействия на цену.

Как мы можем заметить, в первой случае объем был экстремальный, но цена не продолжила быстрое движение вниз – это может значить только одно: кто-то начал выкупать все предложение. Во втором случае мы видим уже более вялую попытку на дальнейшее снижение, объема нет, спред свечи крайне мал – это говорит о том, что продавать перестали и более мелкие игроки, соответственно цену больше ничего не держит.

 

Заключение

На этом наша статья подходит к концу. Мы немного поверхностно познакомились с методом анализа VSA. Так сказать, подготовились к более расширенной версии статьи. Пожалуйста, если вам интересно более подробно углубиться в данный метод анализа, оставьте свой комментарий под данной статьей и я обязательно опубликую более развернутую статью.

0
Поделиться публикацией

Индикатор трендового цикла Шаффа

Обучение
ИндикаторыТехнический анализТорговые стратегии
Индикатор трендового цикла Шаффа

Данный инструмент технического анализа был разработан трейдером Дагом Шаффом, в последствие чего и получил данное название. При создании Даг руководствовался тем, что любая тенденция на рынке циклична – сначала происходит ускорение тренда, а потом его затухание и проторговка на уровне.

Индикатор относится к типу осцилляторов и, соответственно, имеет похожий внешний вид и используется по такой же методике.

Но не спроста он называется именно “трендовый цикл”, так как он содержит в себе расчеты сразу двух индикаторов, таких как MACD и Stoch. По отдельности эти индикаторы известны тем, что MACD дает достаточно точные сигналы, но с большой задержкой, а Stoch дает сигналы без задержек, но не всегда точные. Именно по этой причине и пришла идея соединить данные индикаторы.

 

Принцип работы и построения

Принцип работы является не очень сложным: сначала индикатор рассчитывает разницу между скользящими EMA (такой же принцип и у MACD), а потом полученное значение сглаживается алгоритмом Stoch.

Если открыть настройки индикатора, то мы увидим следующее:

  1. MALong – медленная EMA (обычно 50)
  2. MAShort – быстрая EMA (обычно 23)
  3. CountBars – количество свечей, на который индикатор будет строить свои показания (обычно 300)
  4. Cycle – длина цикла (обычно 10)

Индикатор трендового цикла Шаффа

 

Как торговать

Так как мы уже разобрались и поняли, что данный индикатор является осциллятором, мы можем понять, что и торговля осуществляется привычным способом, то есть от уровней перекупленности или перепроданности.

Я думаю, что тут ничего сложного нет, но все же уточню для тех, кто совсем недавно начал изучение технического анализа.

На индикаторе есть отметки 75 и 25: если индикатор заходит в зону 75 и выше – это говорит нам о том, что актив перекуплен и ему следовало бы немного остыть, то есть пойти в обратном направлении. Точно также и с перепроданностью, только отметка будет не 75, а 25.

Индикатор трендового цикла Шаффа

Так выглядит сигнал на продажу.

Индикатор трендового цикла Шаффа

А так выглядит сигнал на покупку.

 

Как видите, ничего сложного 🙂

Также существует и еще один возможный вариант торговли – это пересечение уровня 50, а то есть середины индикатора. Метод торговли является точно таким же, как и в остальных случаях – входим в сделку в сторону пробоя зоны. Также для большей ясности предоставляю картинку:

Индикатор трендового цикла Шаффа

Так выглядят входы в сделку на пробое середины (отметки 50).

 

Торговая стратегия

Ну и вновь мы с вами, используя изученный материал, попробуем сделать собственную торговую стратегию с использованием данного индикатора.

Так как индикатор у нас все таки является осциллятором, к нему нужно подобрать хороший трендовый индикатор. Я думаю с этой задачей отлично справится “Облако Ишимоку”.

Суть стратегии очень просто:

  1. Торговля осуществляется только в направлении тренда, указанным индикатором Ишимоку.
  2. Вход в сделку происходит по сигналу от индикатора Шаффа.
  3. Стоп располагается под ближайшим хаем или лоем графика.
  4. Тейк профит по достижению индикатором Шаффа обратной стороны перегретости.

Индикатор трендового цикла Шаффа

Вот так это будет выглядеть на графике.

Теперь давайте более подробно рассмотрим случай на покупку актива.

Индикатор трендового цикла Шаффа

В данном торговом случае все условия торговли соблюдены. Оранжевая линия – дата входа, красная линия – стоп лосс, зеленая линия – тейк профит. Да, мы не забрали все движения разом, но получили более 20% профита за 1 трейд, очень круто!

Индикатор трендового цикла Шаффа

А вот такая сделка на продажу была относительно недавно. С таким стоп лоссом, наверное сделку не стоило открывать, риски были велики, а соотношение с прибылью 50/50 – плохой мани менеджмент. Такую сделку следовало просто проигнорировать.

 

Заключение:

В целом индикатор не несет в себе чего-то сильно нового, но является весьма интересным, особенно на крупных ТФ.

Пробуйте, торгуйте, но не забывайте о соблюдении рисков. Всем удачных торгов и до скорых встреч!

0
Поделиться публикацией

Самая простая стратегия Форекс. «Три Утки» 🦆🦆🦆

Обучение
ИндикаторыТорговые стратегииФорекс
Самая простая стратегия Форекс «Три Утки»

На сегодняшний день в интернете в свободном доступе выложены сотни различных торговых систем, которые отличаются между собой и методом входа в сделку, и используемым временным интервалом, и количеством вспомогательных инструментов. Некоторые из них настолько мудреные, что даже сами разработчики путаются в полученных сигналах.

Мы даже не будем рассказывать о стратегиях, в которых «черт ногу сломит». Наша главная задача – это помочь новичкам быстрее влиться в форекс-сообщество, освоить простейшие приемы торговли и наконец-таки начать получать прибыль. Поэтому сегодня мы расскажем еще об одной простой торговой системе, получившей смешное название «Три Утки».

 

Используемые индикаторы и правила торговли по ним

Вообще в данной стратегии используется только один индикатор – это хорошо всем известная МА с периодом 60. Она есть в стандартном наборе инструментов МТ4 от любого брокера, в том числе и от АМаркетс, и отличается простотой настроек.

Именно скользящая средняя и будет являться главным ориентиром при открытии и закрытии сделок. Единственное, что для правильного выставления стоп-ордеров лучше дополнительно на график натянуть сетку Фибоначчи от последних ценовых экстремумов. Но также можно в этом плане руководствоваться и сильными уровнями поддержки/сопротивления. Это уже личное дело каждого трейдера.

Итак, с инструментами все понятно. Теперь переходим к самому интересному – к правилам торговли.

Условно создатели Трех Уток правила входа в сделку разделили на три шага.

 

Шаг 1

Сначала переходим на таймфрейм Н4 и определяем местоположение текущей цены относительно нашей МА. На вышеприведенном скрине видно, что на текущий момент времени график находится ниже скользящей средней, уверенно движется в южную сторону и при условии отсутствия важных экономических данных навряд ли резко развернется.

Самая простая стратегия Форекс «Три Утки»

 

Шаг 2

Теперь переходим на часовой график и анализируем текущую картину. И здесь цена уверенно держится ниже нашей белой кривой. Предварительно делаем вывод, что имеем дело с устойчивой нисходящей тенденцией. Значит, стоит рассматривать сделки исключительно на продажу. Теперь терпеливо ожидаем, пока наша скользящая средняя не спустится к цене.

Самая простая стратегия Форекс «Три Утки»

 

Шаг 3

Ну а теперь наступает самый ответственный этап – момент открытия сделки. Нам требуется перейти на временной интервал М5. В качестве сигнала на вход в рынок в южном направлении можно расценивать момент, когда цена пересечет скользящую среднюю сверху вниз и уверенно зафиксируется в таком положении.

Самая простая стратегия Форекс «Три Утки»

 

Выше как раз приведен график М5. Как видим, на текущий момент ситуация с ценой выглядит таким образом, что сделка на покупку напрашивается сама собой. Не торопитесь! Главное правило трейдинга гласит – никогда не торгуйте против тренда. А мы с вами только что на старших таймфреймах установили, что тренд у нас нисходящий.

Чтобы торговать по данной стратегии максимально профитно, разработчики рекомендуют переходить на пары с высокой волатильностью и использовать только американскую сессию. Четких сигналов по этой системе и так будет немного, потому, к примеру, для франка, известного своей медлительностью, она точно не подходит.

 

Не забываем про защиту

Самая простая стратегия Форекс «Три Утки»

Защитные ордера разработчики стратегии предлагают расставлять несколькими способами. Поэтому и мы здесь приведем все возможные варианты, а вы уж сами разберетесь, какой будет наиболее оптимальным для каждого конкретного случая.

  1. Если торговля ведется долгосрочно, то в плане выставления стоп-лоссов лучше руководствоваться последними минимумами/максимумами на таймфрейме Н4. Что касается тейк-профита, то тут во главу угла ставим принципы мани-менеджмента, поэтому фиксацию прибыли выставляем так, чтобы она в два раза превышала потенциальный убыток.
  2. Для среднесрочной торговли как раз нам и пригодится сетка Фибоначчи. Если уровень находится слишком близко к текущей цене, то тогда ориентируемся на следующую черту сетки.
  3. С краткосрочной торговлей вообще все просто: стоп-лосс выставляем примерно на 30 пунктов от цены входа в рынок. Если сделка находится в плюсе и прошла в нужном вам направлении хотя бы те же 30 пунктов, то тогда можно будет выставить безубыток или воспользоваться траллом.

 

Не думаем, что при использовании данной торговой системы у кого-то могут возникнуть трудности. Правила тут простые до безобразия. Единственное, старайтесь совладать с собой: если на М5 возникает ситуация, противоположная старшим таймфреймам, не ведитесь на провокацию, подождите. Помните, что терпение и дисциплина – основополагающие качества профессионального трейдера.

0
Поделиться публикацией

Где происходит столкновение быков и медведей? Зоны повышенного интереса

Обучение
ПаттерныТехнический анализТорговые стратегии
Быки и медведи

Зоны повышенного интереса часто могут указывать на покупки и продажи крупных игроков. Киты (крупные участники рынка) не могут просто войти в сделку одним ордером. Им нужно постепенно формировать и наращивать свою позицию. Часто их торговый объем настолько весомый, что они поглощают все рыночное предложение, что в последствии приводит к большим и взрывным движениям на графиках.

Зная зоны спроса и предложения, мы можем определить область повышенного интереса, ведь такие моменты на графиках не могут оставаться незамеченными.

Наличие сильного восходящего тренда возможно только в том случае, когда количество покупателей превышает количество продавцов – это очевидно. Во время бычьего тренда цена растет до тех пор, пока в рынок не войдет достаточное количество продавцов, чтобы поглотить ордера на покупку. Наличие сильных бычьих трендов называется зоной накопления или спроса.

Обратная ситуация происходит во время медвежьего тренда. в Этом случае продавцы превосходят объемы ордеров на покупку, затем цена падает, пока не будет создан новый баланс, и покупатели снова не заинтересуются ценой и не начнут выкупать предложения на продажу. Наличие волны медвежьего тренда называется  зоной распределения или предложения.

 

Ликвидность и поглощение заказа

Приведенный ниже пример – это то, что мы все видели сотни раз. Это показывает классическое поведение цены вблизи уровня поддержки. Я сам лично при изучении теории читал о том, что чем больше цена касается одного и того же уровня поддержки, тем сильнее становится этот уровень. Однако, на практике я начал сталкиваться совершенно с противоположным явлением и в связи с этим, хотел бы поделится своим видением с вами.

То, что заставляет цену падать, является дисбалансом между покупателями и продавцами, и чем больше объем продаж, тем меньше шансов у покупателей сдержать цену на одном уровне. Каждый раз, когда цена достигает уровня поддержки, покупатели выходят на рынок и вызывают отскок, превышая объемы продавцов. Затем цена растет до тех пор, пока продавцы снова не зайдут в рынок, превзойдут численностью покупателей и заставят цену идти вниз. Такое простое описание может дать понимает всех рыночных движений.

Факт в том, что каждый раз, когда цена достигает уровня поддержки, покупателей становится все меньше и меньше. Впоследствии все приводит к тому, что у покупателей, которые были заинтересованы в покупке, заканчивается объем средств, который они готовы были вкинуть в рынок на конкретном уровне. Такой процесс называется поглощением заказа . Снимок ниже показывает, что цена движется с понижающимися максимумами, что свидетельствует о доминировании продавцов, и в итоге уровень поддержки пробит, и продавцы поглотили все рыночное предложение.

Где происходит столкновение быков и медведей? Зоны повышенного интереса

Очень наглядно поведение рынка в такие моменты иллюстрирует картина, которую я прикрепил ниже. Думайте о поглощении ордера вблизи уровня как о мяче, который отскакивает от пола. Каждый раз, когда мяч ударяется о землю, часть энергии поглощается полом. Таким образом, каждый последующий отскок будет ниже, чем предыдущий, пока вся энергия не уйдет и шар не остановится. 

Сравните как рисунок снизу и снимок графика похожи друг на друга:

Где происходит столкновение быков и медведей? Зоны повышенного интереса

 

Как найти зону с высоким уровнем спроса и предложения?

Думаю теперь необходимо разобраться, как мы можем применить эту информацию на практике.

Наиболее вероятные уровни это те, которые имеют наибольший дисбаланс между покупателями и продавцами. Что это обозначает? Всякий раз, когда вы видите продолжительное трендовое движение, или же импульсное, а затем внезапно, без каких-либо предварительных сигналов, цена сразу же разворачивается и падает – это области серьезного дисбаланса.

Для того, чтобы остановить тренд и развернуть его, требуется большой объем. Из этого можно делать предположения о будущих движениях цены. Всякий раз, когда на графике образуется такая ​​ценовая область спроса или предложения, разумно предположить, что не все продавцы смогли войти по этой цене при первом импульсе. Бывают случаи, когда во время важных новостных событий цена просто улетает, и ваш ордер не успевает исполнится. Именно такие ситуации происходят в повышенного зонах спроса и предложения.

Кроме того, очень вероятно, что в случае внезапной распродажи больше игроков на рынке ожидали продажи чуть выше этого уровня, и скорее всего ордера у них там и стояли. Ведь кому бы не хотелось продать по более высокой цене?

 

Существуют три фактора, которые могут помочь в поиске таких зон:

  1. Сильное трендовое движение до разворота.
  2. Сильный отскок от уровня. Цена не задерживается на одном месте.
  3. Сильное трендовое движение в обратном направлении.

 

Как торговать зоны спроса и предложения?

Теория не играет никакой роли, если вы не можете или не знаете как применить ее на практике. Трейдинг – это умение вовремя войти в сделку, и вовремя выйти из нее. Как же в этом могут помочь зоны повышенного спроса и предложения:

 

Торговля на отскок

Когда цена подходит к зоне интереса, можно рассмотреть возможность открытия сделки в обратную сторону. В этом дополнительно может помочь поиск разворотных свечных моделей, наличие дивергенций с индикаторами. Если есть дополнительные факторы к развороту рынку, плюс ко всему это происходит вблизи зоны повышенного спроса и предложения – это идеальная ситуация для открытия сделки в расчете на разворот рынка.

 

Зоны поддержки или сопротивления

Существуют уровни поддержки и сопротивления, которые пересекаются или находятся вблизи зон повышенного спроса и предложения. По большому счету, рассматриваемые нами зоны также являются уровнями поддержки / сопротивления. Но, стоит отметить, что в сравнении с обычными уровнями такие зоны являются более значимыми в общей картине рынка, поэтому если вы научитесь их правильно находить – это будет большим плюсом для вашей успешной торговли.

 

Take profit или Stop loss ордера

Зоны повышенного спроса и предложения могут помочь вам грамотно закрыть свою позицию. Если идет восходящий тренд, и вы затрудняетесь определить, когда же вам выходить из рынка, зона может стать вашим помощником. Всегда старайтесь выставлять ордер чуть ниже зоны, чтобы наверняка он исполнился. Если же вы используете stop loss, то логично ставить его за зоной, так как в случае ее пробития, скорее всего, рынок пойдет дальше, а вам нужно успеть выйти из рынка по более комфортной цене и сохранить большую часть своего капитала.

 

Паттерн дает достаточное представление о потоке ордеров, причем использовать его можно на разных таймфреймах. Я надеюсь, статья была полезной для вас, и взяли себе на вооружение несколько важных моментов. До скорых встреч, друзья!

0
Поделиться публикацией

ГЭП в трейдинге

Обучение
Технический анализТорговые стратегии
ГЭП в трейдинге

Что такое ГЭП

Начнем с того, что же такое, этот ГЭП. ГЭП – это разрыв графика цены между закрытием одного и открытием следующего бара (свечи). Также сразу же хочу обратить ваше внимание, что лучше всего находить ГЭПы именно на графике с использованием японский свечей, линейный график вам вовсе их не покажет. Вот так все довольно просто на первый взгляд.

ГЭП в трейдинге

Почему появляется

Но почему же все таки происходит этот разрыв графика? Тут все также довольно просто. Разрыв графика происходит по нескольким причинам:

  1. Недостаточная ликвидность в одной из сторон, т.е. например очень большой спрос на покупку актива и ничтожный спрос на продажу.
  2. Торговые сессии. Например криптовалютные рынки работают 24/7, но есть популярные биржи, которые работают по графику привычному для Форекс, то есть отдыхают по выходным. В связи с чем, так как основной рынок работает всегда, цена может уйти значительно выше или ниже цены закрытия всем привычной биржи и именно по этой причине в понедельник образуется ГЭП.
  3. Сильные фундаментальные новости также могут повлечь за собой пункт номер 1 и, как следствие, образование ГЭПа.

ГЭП в трейдинге

На данном рисунке как раз изображен вариант номер 2. Слева вы видите биржу Binance, которая работает 24/7, а справа биржа CME, которая работает по 5-ти дневному режиму.

 

Виды ГЭПов

Теперь, когда мы разобрались с тем, что такое ГЭП, узнали почему он появляется, давайте разберемся с тем, какие виды ГЭПов бывают.

На самом деле ГЭПы бывает всего 2-х видов:

  1. Медвежий – это тот, который был образован с разрывом вверх.
  2. Бычий – обратная ситуация от медвежьего, то есть был образован с разрывом вниз.

Сейчас объясню почему именно так.

ГЭП в трейдинге

Данный ГЭП является медвежьим, так как для его перекрытия нам необходимо пойти вниз.

ГЭП в трейдинге

А этот ГЭП является бычьим, так как для его перекрытия нам необходимо пойти вверх.

Общеизвестные факты

Общеизвестными фактами является несколько интересных вещей:

  1. ГЭП перекрывается с вероятность 97%, т.е. с наибольшей вероятностью после формирования ГЭПа цена пойдет в обратном направлении, тем самым устроив проторговку на пропущенном уровне и закрыв ГЭП.
  2. ГЭП не обязательно закрывается сразу же, порой для его перекрытия необходимы дни, а то и недели.
  3. Формирование ГЭПа невозможно предугадать, нужно действовать по факту.

Таким образом, даже имея 97% вероятность того, что ГЭП закроется, не стоит пренебрегать рисками и бежать заходить в сделку на полный депозит. Все следует делать с осторожностью и дополнительным анализом.

 

Метод торговли

Методов торговли также существует несколько.

 

1. Войти в сделку на перекрытие ГЭПа сразу же после его формирования

Как вы поняли из выше сказанного, первый вариант открытия сделки является наиболее рискованным. Да, раньше многие так и торговали, даже я так торговал и были хорошие результаты, но с последствием времени, когда об этом инструменте начали узнавать массы, он перестал хорошо работать. Поэтому я рекомендую торговать по варианту 1 только без кредитного плеча и на свободные деньги, а также следует быть готовым к усреднению позиции. Далее я приведу 2 примера. В одном из них метод номер 1 был бы очень верным, во тором – не очень.

ГЭП в трейдинге

Это хороший пример входа в сделку сразу же после формирования ГЭПа, здесь действительно нельзя было медлить.

ГЭП в трейдинге

Но есть и обратная сторона медали. Вот плохой пример торговли по данному принципу. Да, ГЭП в итоге был полностью перекрыт, но вы представляете, что было бы с вашим депозитам если бы вы держали позицию с кредитным плечом? Вот и я представляю, на криптовалютной биржи вы бы 100% получили ликвидацию вашей позиции и полное разорение кошелька. 

 

2. Провести анализ и найти ближайшие значимы цели для цены актива и только оттуда входить в сделку с целью на перекрытие ГЭПа

Тут все немного сложнее для новичков, но довольно просто для уже опытных трейдеров. Суть заключается в том, что мы не входим в сделку сразу же после формирования ГЭПа, а сначала пытаемся узнать причины его возникновения, общий тренд и ближайшие зоны поддержки и сопротивления. Давайте схематично, более подробно разберем, о чем это я.

ГЭП в трейдинге

Например, давайте рассмотрим данный торговый случай. Первое, на что мы обращаем внимание, это на причину возникновения ГЭПа. Тут все просто: были выходные, рынок не стоял, данная биржа не работала, поэтому образовался ГЭП. Далее, на что мы обращаем внимание, какой это ГЭП. Данный ГЭП является медвежьим, а по индикаторам и в целом движению цены на более крупных ТФ, мы явно видим что у нас на рынке присутствует сильный бычий тренд, в связи с чем явных признаков входить в сделку на понижение прямо сейчас нет, высок шанс поймать стоп-лосс. Поэтому мы делаем вывод, что мы пока будет держаться в стороне.

Далее мы продолжаем следить за графиком и ждем каких-то слабостей рынка. Наиболее распространенным поведением в данной ситуации будет является дивергенция, что мы и видим.

ГЭП в трейдинге

И теперь, в такой ситуации мы очень хорошо можем предположить снижение. Во-первых, у нас есть не перекрытый ГЭП снизу, во-вторых у нас образовалась дивергенция на снижение. Мы входим в сделку на понижение в момент формации дивергенции и выставляем тейк-профит на перекрытие ГЭПа, то есть на его нижней грани.

Такой метод торговли является наиболее эффективным и менее рискованным.

3 Использовать ГЭП просто как точку фиксации прибыли

Данный торговый метод является дополнением к уже имеющимся стратегиям. Метод является очень простым: увидели ГЭП, отметили данный участок на графике, появился вход в сделку в сторону перекрытия ГЭПа, вошли и выставили тейк профит на закрытие ГЭПа. Вариант очень похож на номер 2, за исключением того, что он подразумевает наличие уже готовой торговой стратегии, в варианте номер 2 в ней нет необходимости. К данному торговому варианту к сожалению не смогу приложить картинку.

 

Заключение

Хотелось бы напомнить об отказе в торговле с кредитным плечом во время формирования ГЭПов – это очень опасно! Также следует запомнить, что не все ГЭПы перекрываются сразу же, порой им нужно длительное время.

У меня у самого был положительный опыт торговли по ГЭПам, но также был и негативный:

  1. Положительный: я сделал около 15% прироста к депозиту буквально за несколько недель с использованием метода номер 2 и 3, в зависимости от ситуации.
  2. Негативный: я продал все свои BTC по курсу 3800 и так и остался ждать перекрытие ГЭПа, которого в итоге не произошло 🦌

Не повторяйте моих ошибок, не будьте слишком самоуверенны и все поддавайте сомнению!

На этом у меня все, всем удачи и успешных торгов! До скорых встреч!

0
Поделиться публикацией

Торгуем по вилам: для пытливых трейдерских умов

Обучение
ИндикаторыТехнический анализТорговые стратегииФорекс
Вилы Эндрюса

Цель любой торговой системы – это получение трейдером прибыли. Именно поэтому особо ценными являются стратегии, которые не требуют установки множества вспомогательных инструментов, которые только запутают неопытного человека, находящегося у истоков знакомства с рынком Форекс.

Сегодня вашему вниманию предлагается одна очень интересная торговая система, изобретенная гениальным трейдером Аланом Эндрюсом. Вероятно, вы о ней уже слышали. Ну что ж, даже если так, то закрепление материала никогда не повредит.

 

Простые построения – основа прибыльной торговли

Алан Эндрюс – это известнейший трейдер, который показывал блестящие результаты торговли еще в первой половине прошлого века. Причем его разработки в этой области являлись настолько гениальными, что не утратили своей актуальности и по сей день, хотя прошло с тех пор больше века.

Более того, индикатор, основанный на использовании вил Эндрюса, включен в число стандартного набора осцилляторов для торговли в терминале МТ4, скачать который можно на сайтах крупных брокеров (например, на сайте нашего брокера – АМаркетс).

С первого взгляда может показаться, что данное построение является достаточно сложным, особенно для новичка. Но это ошибочное мнение. Единожды научившись выполнять правильные действия, в итоге вы получите замечательный инструмент для анализа рыночной ситуации. Причем его можно будет использовать как в качестве самостоятельного метода анализа, так и дополнить ним уже существующую торговую систему.

 

Правила построения

Все построения в данной торговой системе основаны на определении последних экстремумов цены. При этом в расчет берутся более старшие таймфреймы (от Н1 и выше). И сперва нам надо будет определиться с ключевыми тремя точками, от которых и будем отталкиваться.

Вообще предлагается использовать два вида построений:

  • Min-max-min. В результате получаются вилы, направленные вверх.
  • Max-min-max. При таком подходе вилы будут направлены вниз.

Изначально открываем старший таймфрейм и определяем три последних экстремума. На каждый из них наносим точку. После этого просто определяем дельту между максимумом и минимумом.

Торгуем по вилам

Для наглядности размещаем картинку из терминала МТ4, на котором вилы строились по первому принципу. Линия, размещенная посередине, – это ценовое дно (условно назовем ее А). Далее нам надо будет определить угол наклона вил. И для этого высчитываем разницу между значениями точек В и С, как показано на рисунке.

Торгуем по вилам

Теперь полученное значение делим пополам и прибавляем к точке В. У нас получилась середина между экстремумами, через которую и проводим линию из точки А. Ну а две крайние линии как раз и берем от минимума и максимума строго параллельно средней прямой.

Как видим, в построении вил нет ничего сложного. А теперь переходим, непосредственно, к самой торговле.

 

Правила торговли по вилам

Трех только что построенных линий нам мало. Еще требуется определить сильные уровни поддержки и сопротивления. Ну с этим пунктом навряд ли у кого-то могут возникнуть трудности. На графике всегда отчетливо видны места, в которых цена несколько раз отбивалась от него, встречая препятствие. Чтобы упростить графический анализ, сразу на графике отмечаем эти уровни горизонтальными линиями.

После выполнения всех построений переходим на мелкий таймфрейм и приступаем к поиску сигналов.

Торгуем по вилам

На вышеприведенной картинке отчетливо видно, что горизонтальная прямая уровня и проведенная прямая С образовали в месте текущей цены треугольник. В этом случае можно рассматривать покупки, так как цена находится внутри вил в нижней их части.

Торговать по данной стратегии следует отложенными ордерами. Поэтому чуть выше уровня сопротивления выставляем ордер байстоп. Если цена сможет преодолеть белую линию и не отскочит от нее, то возрастает вероятность и дальнейшего северного движения вплоть до прямой А.

 

Защищаем сделку

Как и в любой торговой системе, особое внимание следует уделять расстановке стоп-ордеров и тейк-профитов. По данной стратегии рекомендуется выставлять фиксацию убытка на уровень, определенный точкой С, то есть на минимум цены.

Ну а по тейк-профиту все вообще просто: его следует выставлять на среднюю линию полученных вил. Не возбраняется также использовать трейлинг-стоп, перевод в безубыток и другие методы сопровождения сделки. Главное, чтобы это приносило ожидаемый результат.

0
Поделиться публикацией

Глубина рынка

Обучение
КриптаТорговые стратегииФондовый рынокФорекс
Глубина рынка

Начнем с того, что “Глубина рынка” – это не что иное, как упорядоченное графическое отображение биржевого “стакана”🥛

 “Биржевой стакан” – это то место, где отображаются лимитные заявки на покупку и продажу всех трейдеров, участвующих в торговле на данный момент. Что такое лимитные заявки? Это предложения купить/продать актив при достижении цены заданного уровня. 

Основными отличиями графика “Глубины рынка” и графика цены является то, что график глубины не отображает рыночные данные, он только показывает нам входящие заявки на покупки или продажу того или иного актива. Иными словами мы видим более точное соотношение Short/Long позиций.

Выглядит все это примерно так:

Глубина рынка

Данный биржевой стакан взят с биржи Binance еще до обновления, сейчас он мало чем отличается. На каждой бирже возможен свой вариант отображения данного инструмента.

Как видно на рисунке, слева мы видим количество BTC на определенном участке цены, снизу мы видим цену, по которой эти BTC стоят в лимитном ордере, сверху по середине мы видим спред между Short и Long, или как принято говорить на Forex, “между Bid и Ask”.  То есть, отсюда мы можем дать определение среду – это разница между лучшими (самыми близкими к текущей цене) предложениями на покупки и продажу на текущий момент на рынке.

 

Какие виды ордеров отображаются

В зависимости от типа рынка, существуют разные виды ордеров.  На примере криптовалютного и фондового рынка: 

  1. Рыночный ордер. Эти ордера исполняются мгновенно по лучшей цене из Bid и Ask (в зависимости от направления ордера). Такие ордера в стакане не появляются, а наоборот выкупают из него часть. То есть являются “пожирателями” ликвидности.
  2. Лимитный ордер. Эти ордера исполняются по мере продвижения цены и выполняются они по заранее указанной цене, такие ордера как раз и заполняют весь стакана.
  3. Условный ордер. Эти ордера появляются в биржевом стакане только при соблюдении определенных условий, например достижения определенной цены у котировки. 

Также ордера делятся на несколько типов по размеру:

  1. Малый ордер. Особо малый размер ордера, который не сможет повлиять не цену.
  2. Средний ордер. Такие ордера уже могут повлиять на цену, но не в одиночку, обычно они стоят кучками на определенном участке цены.
  3. Крупный ордер. Эти ордера являются самыми значимыми при торговле с помощью “Глубины рынка”, они больше всех влияют на курс и могут его сдвинуть или остановить падение/рост даже в одиночку.

 

Чьи ордера видны

Очень важно понимать, что далеко не все участки цены и не все, что отображает “Глубина рынка” является важным. Там размещают заявки такие же трейдеры как и вы, в связи с чем обращать на них внимание не стоит, ведь 99% людей теряют деньги на торговле, а не зарабатывают.

Теперь давайте более детально разберемся, с кем мы будем иметь дело при просмотре графика “Глубины рынка”:

  1. Торговые роботы. Лимитные ордера данных роботов достаточно сложно заметить в “Глубине рынка” и биржевом стакане, зато очень четко можно отследить по книге исполненных ордеров. Они отличаются своей скоростью исполнения и, как правило, постоянно повторяющимися действиями.
  2. Спекулянты. Как правило, это трейдеры которые стремятся к большому обороту внутри дня, скальперы и прочие.
  3. Средние трейдеры и инвесторы. Это самая большая часть людей торгующих на бирже. Это мы с вами.
  4. Маркет-мейкеры. В текущее время подобной деятельностью занимается сама биржа, она поддерживает актив на той или иной цене, с целью набора позиции. Найти ее ордера можно по большому скоплению ордеров в двух сторонах, т.е. на покупку и на продажу стоят крупные “стены” которые сдерживают цену.
  5. Крупные игроки. Именно за вот этими ребятами нам и необходимо следить. Именно они больше всего влияют не цену. Их можно найти по большой проторговке на определенном участке цены.

 

На что смотреть

Смотреть в первую очередь необходимо на крупные лимитные ордера. Как мы помним, именно благодаря им цена движется или отскакивает.

Глубина рынка

Второе, на что необходимо смотреть, это дубликаты ордеров. Часто, при недостаточном объеме на OTC или других проблемах, крупные дилеры вынуждены покупать или продавать актив на бирже. Но из-за своего массивного количества актива они не могут провести всю сделку разом, так как это очень сильно отразиться на стоимости монеты. В связи с чем они вынуждены проводить сделки маленькими партиями с использованием специального алгоритма, который повторяет покупку или продажу актива по определенным условиям, например каждые 5 минут покупает по 30 лотов или каждое касание в цену 9500 он покупает 20 монет. Алгоритмы существуют разные и находить их вам придется самим.

 

Глубина рынка

В третьих, необходимо уметь отфильтровывать ложные показатели в книге ордеров. Бывают такие случаи что график “Глубины рынка” выглядит вот так:

Глубина рынка

В этом случае, любой не опытный трейдер сразу же скажет что нужно покупать актив, но это может быть не верно, так как крупные игроки, чьи ордера мы пытаемся отловить, могут специально вводить в заблуждение средних трейдеров и инвесторов, с целью забирания у них большей части актив. Также могут поступать и маркет-мейкеры. Поэтому мы никогда не смотрим только на график глубины, а смотрим на всю картину в целом : глубина рынка, исполненные ордера, книга заявок.

 

Итоги

Десятки лет назад трейдеры не представляли себе торговлю без использования данного инструмента, но сейчас, с появлением все возможных торговых роботов, спекулянтов, маркет-мейкеров а также возможности на некоторых биржах за определенный процент скрывать свой ордер, данная методика постепенно теряет свою актуальность.

В целом, вы можете использовать данную систему только как помощник и дополнение к уже работающей торговой стратегии, в отдельности она вряд ли принесет положительный результат. Также не забывайте просматривать полностью всю картину, особенно исполненные ордера, так вы можете понять примерное соотношение проторгованного объема и сделать вывод куда двинется цена в ближайшее время.

 

На этом у меня все, всем успешных торгов и до скорых встреч!

0
Поделиться публикацией

Интересная стратегия Форекс: только Евро

Обучение
EURUSDТорговые стратегииФорекс
Интересная стратегия Форекс: только Евро

Стратегий, предназначенных для использования на какой-либо отдельной валютной паре, разработано уже немало. И сейчас мы хотим поговорить об еще одном рабочем алгоритме, который максимально адаптирован для торговли на самом популярном среди трейдеров всех мастей инструменте EUR/USD.

Почему мы делаем акцент именно на евро? Ну тут все понятно. Эта пара является самой интересной, на ней торгует большинство участников рынка, да и новички в 90% случаев начинают свое знакомство с миром Форекс именно с нее.

 

Торговая система «Только Евро»: принципы торговли

Данная стратегия основана на комплексном анализе показателей нескольких индикаторов, которые вы легко можете скачать абсолютно бесплатно на любом форекс-портале, если каких-то из требуемых инструментом не будет в стандартном наборе терминала МТ4.

Но сразу предупреждаем: сначала может возникнуть сложность с использованием вспомогательных инструментов. Для того, чтобы синхронно считывать показатели нескольких индикаторов и одновременно принимать решение о входе в рынок, нужна определенная сноровка. И еще смиритесь с тем, что по некоторым прибыльным сигналам вы просто не успеете войти. Но такая уж особенность данной торговой системы.

Однако даже в недостатках (имеется в виду пропуск сигналов) есть и свои преимущества:

  • вы сможете исключить из торговли и вероятные убыточные сделки;
  • одновременно вы учитесь сдерживать свои эмоции, а это очень важно, если вы, конечно, в будущем желаете стать профессиональным трейдером.

Итак, теперь мы плавно переходим к основной сути стратегии «Только Евро». В ее основе базируется использование четырех классических индикаторов: трех стандартных и одного модифицированного.

После того, как все инструменты, необходимые для торговли, были скачаны, ваш терминал должен выглядеть следующим образом:

Интересная стратегия Форекс: только Евро

Изначально все стоп-лоссы и тейк-профиты в данной торговой системе были фиксированными, но тут стоит учитывать, что состояние рынка со временем меняется, может варьироваться дневной диапазон хождения пары, поэтому для оптимизации системы лучше использовать дополнительно торговые уровни.

Ну а теперь голые правила:

Стоп-приказ устанавливается на удалении 35-40 пунктов от точки входа, а тейк выставляется в размере 75-80 пунктов в зависимости от ситуации на рынке. Рекомендуем сразу же выставлять безубыток, если цена прошла в вашу сторону 35 пунктов.

В стратегии используются следующие индикаторы:

  • BBand Stop. Трактовать его сигналы очень просто: если на графике мы видим линию синего цвета, то можно сделать вывод о входе на бай. Если же на графике появилась красная линия, то тут уже будут иметь место продажи;
  • Индикатор MACD. Ну это стандартный торговый инструмент, который имеется в наборе на любой торговой платформе. В данной торговой системе его сигналы означают следующее: если гистограмма находится ниже нулевой линии, то стоит рассматривать продажи. Если же она расположена выше нуля, то, соответственно, покупки.

Это основные два индикатора. Их показания должны совпадать по трактовке. Для исключения ложных сигналов и оптимизации торговой системы далее мы добавляем еще два индикатора, показатели которых носят подтверждающий характер:

  • Индикатор WPR. О данном торговом инструменте в интернете уже до нас сказали немало полезного, поэтому подробно на нем останавливаться не будем. Только для рассматриваемой ТС его сигналы читаются немного по-другому. Для открытия сделок на продажу нужно просто дождаться, чтобы его линия начала снижаться по отношению к предыдущей свече, а для сделок на покупку – повышаться.
  • Индикатор Стохастик: для данной стратегии используется единственное условие: главная линия просто должна пересечь сигнальную. При этом для покупок необходимо, чтобы главная линия была выше сигнальной, а для продаж – ниже.

Вот и все. Выше были изложены все правила для успешной торговли по стратегии «Просто Евро». Сначала, конечно, вы столкнетесь с определенными сложностями – все-таки следить одновременно за показателями четырех индикаторов достаточно трудно. Но мы уверены, что терпение и желание заработать позволят вам отточить мастерство торговли, и пара евро/бакс будет стабильно радовать вас ощутимой прибылью.

0
Поделиться публикацией

Фрактальный анализ

Обучение
ИндикаторыТехнический анализТорговые стратегии
Фрактальный анализ

Для начала изучения данного метода анализа нам нужно определиться, что такое “Фрактал”. Вот самое полное и понятное определение:

Фрактал – это множество, обладающая свойством самоподобия. Объект, в точности или приближенно совпадающий с частью себя самого, то есть целое имеет ту же форму, что и она или более частей. (Спасибо Wikipedia).

В привычных для нас рынках это понятие немного изменено, но концепция остается той же. Перенося данное определение на графики котировок, мы можем получить примерно следующее:

Фрактал – это постоянно повторяющийся “паттерн”, который не входит ни в один из списков распространенных фигур. (Спасибо мне 🙂 )

Другими словами, если очень долго наблюдать за графиком определенного инструмента, вы начнете замечать то, что его движения в определенный период времени постоянно повторяются. Открыл данную закономерность, всем известный, Билл Вильямс. Мы как-то с вами уже сталкивались с его работами. Данный трейдер утверждал, что весь рынок хаотичен и лишь иногда он меняется на стабильный и яркий тренд.

 

Зачем нужен фрактальный анализ

На самом деле, надобность данного рода анализа определяет сам трейдер. Если у вас отлично работающая и прибыльная стратегия, то тогда, вероятно эта статья не для вас, а вот если у вас существуют какие-то проблемы с поиском прибыльной торговой стратегии, то вы пришли туда, куда нужно!

Данный метод анализа начал набирать популярность относительно недавно. Явной информации, почему его заметили только сейчас, мне найти не удалось, но, лично я считаю, что это связано с тем, что все больше и больше трейдеров начали проводить долгое время за монитором и замечать некоторые закономерности и особенности каждой валютной пары.

Переводя все вышесказанное на простой язык, фрактальный анализ нужен для нахождения наибольших закономерностей на рынке и торговли по ним. Ведь все мы знаем отличную пословицу: 1 раз – случайность, 2 раз – совпадение, 3 раз – закономерность.

Фрактальный анализ

Как торговать

Теперь, когда мы достаточно понятно разобрались с общими понятиями Фрактала, пришло время разобраться, как данная методика применяется на финансовых рынках и научиться по ней торговать.

Начнем с того, что фрактальные структуры изначально находились с помощью машинной прогонки графиков и нахождения определенных закономерностей. Поэтому с нахождением фракталов собственным глазом могут возникнуть трудности. Но радует что мы живем в 21 веке и на всех развитых платформах уже давно есть такие индикаторы.

Сразу после нанесения данного индикатора график будет выглядеть вот так:

Фрактальный анализ

Как мы можем сразу заметить по методу построению Фрактала, он является чем-то вроде разворотной модели и, если на вашей платформе нет подобного индикатора, а опробовать данный метод хочется, то вам важно это запомнить.

Если еще более углубленно смотреть на формацию, то можно заметить несколько особенностей:

  1. Средняя свеча выделяется на фоне других и имеет либо наибольшее, либо наименьшее значение из всей модели, иными словами является или дном или вершиной движения.
  2. Формирования сразу нескольких одинаковых свечей с минимальными или максимальными значениями говорит нам о том, что их нужно применять при проведении вычислений.

Также нередки случаи, когда средняя свеча является одновременно и минимальной и максимальной точкой фрактала. Такие формации лучше избегать, они весьма непредсказуемы.

Конечно существует несколько разных видов и способов торговли по данному методу. Вот наиболее распространенные из них:

  1. Фрактальный старт – в данном случае фракталы с разнонаправленными сделками следуют друг за другом. В таком случае рынок как правило следует в сторону первоначального сигнала.
  2. Фрактальный сигнал – этот сигнал является противоположной формацией первого вида сигнала.
  3. Фрактальный стоп – как правило формируется за последним паттерном из завершающей пары. Также в случае когда за одним сигналом следует другой, первый сигнал аннулируется.

Фрактальный анализ

Фрактальный анализ

Советую применять данный торговый метод только в условиях наличия тренда. Во время флэта возможно множество ложных сигналов. С использованием фрактального анализа определить достоверность выхода из флэта достаточно просто: если пробой был сильным (пиковая точка свечи находится далеко от пробитой зоны), то вероятность того, что следующий бар будет также двигаться в этом направлении крайне высока, а значит наступает тренд, как минимум краткосрочный.

 

Итоги

Подводя итоги данной статьи, можно выделить несколько важных аспектов торговли по фрактальному анализу:

  1. Фракталы являются повторяющимися действиями на рынке и выступают в роли “паттерна”. Как торговать, я вам объяснил, осталось запустить индикатор и открывать сделку.
  2. Фракталы далеко не всегда бывают эффективны, например во время флэта они могут вести себя абсолютно непредсказуемо.
  3. В связи с тем, что это повторяющаяся закономерность, заработать по данной методике всегда удастся, а шанс прибыльности возрастает с наибольшим количеством повторений. Это уже не случайность и даже не совпадение, а закономерность.

На этом наша статья подходит к концу, оставляйте свои пожелания в комментариях.

Всем удачных торгов и до скорых встреч!

0
Поделиться публикацией

Ложный пробой. Как торговать?

Обучение
ЛайфхакПаттерныТехнический анализТорговые стратегии
Ложный пробой. Как торговать?

Как часто у вас случалось так, что вы следили за каким-то определенным уровнем и ждали его пробоя, а когда котировка пробивала этот значимый уровень, цена не стремилась в направлении пробоя. Спустя время она и  вовсе уходила обратно, подвергая ваш баланс сильными потерями или разорению? Если у вас такого никогда не было, то вы можете спокойно закрывать эту статью, она не для вас 👋

Ну а теперь, когда тут остались только те, кому это действительно будет полезно, давайте поговорим о том, что вообще такое ложный пробой.

 

Определение и виды

Ложный пробой – это пробой какого-либо горизонтального или наклонного уровня, после которого цена сразу или постепенно уходит в обратном пробою направлении. Свечу, которая пробила уровень, называют пробойной (Спасибо Wikipedia за подробное описание).

Наиболее часто встречаемые в торговле ложные пробои:

  1. Ложный пробой трендовой линии.
  2. Ложный пробой поддержки или сопротивления.
  3. Ложный пробой границ фигуры технического анализа.

Теперь, когда у нас есть полная раскладка возможных пробоев, давайте более детально познакомимся с ними. В описании пробоя буду сразу же описывать принцип торговли данного “паттерна”.

 

Ложный пробой тренда

На графике BTC мне удалось найти отличный ложный пробой тренда во время прошлого “булл рана”. Суть была в том, что котировка начала отличный рост, потом образовалась трендовая линия, от которой большинство трейдеров покупало актив, пока всех покупателей не высадили из “поезда”. Но для остальных, понимающих принцип работы ложных пробоев, это, наоборот, была отличная возможность входа в рынок.

Ложный пробой. Как торговать?

Мы с вами видим отличный пробой тренда, хорошо выраженную пробойную свечу. Тут у любого трейдера появляется два варианта:

  1. Входить в направлении тренда. А так как трендовую мы пробили, то тренд сменился на нисходящий.
  2. Ждать возможного отбития и возврата за трендовую.

Начнем с того, что входить в сделки сразу же после пробоя тренда весьма не рентабельно, так как высок шанс вот таких вот казусов. В связи с чем, изначально советую дожидаться сильного отбоя и продолжения движения в сторону пробоя. Не переживайте, если это действительно тренд, то ухватить свой профит вы успеете.

А что же делать если на рынке произошла ситуация как на картинке, т.е. цена пробила и вернулась за трендовую? Тут все еще проще:

  1. Ждете возврата за трендовую.
  2. Как только это произошло, размещаете лимитный заказ на верхней или нижней границе (зависит от направления тренда) пробойной свечи.
  3. Ждете пока рынок скушает ваш ордер.
  4. Размещаете стоп лосс под или над трендовой (в зависимости от направления тренда).
  5. Наслаждаетесь профитом.

 

Ложный пробой поддержки или сопротивления

Такой вид пробоя является наиболее популярным, но тут есть своя интересная хитрость. Как правило, в таких ситуациях график цены всем видом намекает на то, что он хочет пробить какой-то значимый уровень и все трейдеры замирают в ожидании пробоя. Пробой происходит, а профита нет 😬 Классика в нынешних реалиях, по крайней мере на криптовалютных рынках.

Ложный пробой. Как торговать?

Принцип входа в сделку точно такой же. Отличается только характер пробоя. Кстати, как вы можете заметить из статьи, да и если сами будете просматривать графики монет, самые большие и сильные движения, как правило, сопровождаются ложными пробоями перед ними. Это связано с тем, что благодаря ложному пробою “высаживаются” большинство трейдеров-паникеров или те, у кого крайне короткие стопы.

 

Ложный пробой фигуры

Данный ложный пробой является наиболее редким, но все же встречается. Суть его заключается в том, что когда вы видите одну из фигур технического анализа и, по его же правилам, понимаете в какую сторону с наибольшей вероятностью данная фигура будет биться, она бьется в противоположную. Все как я люблю 🙂

На графике NULS/USDT мне удалось найти неплохой пример данного алгоритма. На графике отчетливо рисовалась фигура треугольник с плоским дном, который по классике ТА должен пробиться в сторону плоской стороны, но нам решают устроить “стрижку” 💇‍♂️

Ложный пробой. Как торговать?

Алгоритм входа в сделку точно такой же, как и в двух остальных случаях. Но тут можно прибегнуть еще к одному варианту входа, помимо преодоления вершины или низины пробойной свечи. Также если это фигура из классического ТА, можно просто входить в сделку по преодолению середины фигуры.

 

Лайфхак

Я не знаю, есть ли такая особенность на обычных рынках, но на криптовалютных рынках она присутствует. Происходит следующая картина:

  1. Формируется важный уровень.
  2. График цены его уверенно пробивает и закрепляется за ним.
  3. Происходит откат в прошлую зону с небольшим продолжением обратного движения (ложный пробой).
  4. Цена вновь возвращается к данной зоне и начинает консолидироваться.
  5. Происходит истинный пробой.

В итоге,  собрали стопы и тех, кто не заработал на шорте, и тех, кто не заработал на лонге. Рекомендация по избежанию данного случая будет всего одна – просто подтягивайте стопы и не будьте жадными. Помните главное правило – чем больше тестов уровня, тем больше вероятность его пробить. И вот еще одна простая истина – уровни созданы для того, чтобы их пробивать.

 

Итоги

Сегодня мы познакомились с вами с понятием ложный пробой и его разновидностями, научились по ним торговать и поняли как уйти от некоторых убыточных сделок. Крайне продуктивно, вы молодцы!

Всем удачных торговых, скоро увидимся! 🙂

0
Поделиться публикацией

Торговая стратегия «Гамбит»

Обучение
ИндикаторыТорговые стратегииФорекс
Торговая стратегия «Гамбит»

Без продуманной торговой стратегии рискованно начинать торговать на рынке форекс. Это будет похоже на блуждание во тьме, и всегда будет присутствовать риск..

Торговая система подразумевает ряд конкретных и четких правил, которые трейдер должен неукоснительно выполнять, несмотря на все соблазны, которые встретятся ему на пути. Лишь придерживаясь этих правил, можно сделать успешную карьеру на валютном рынке, и попутно увеличить свой капитал. Ведь именно торговая система подскажет, когда лучше войти в рынок, а когда выйти из него, или может лучше отсидеться и подождать момента более профитного входа. Профессиональные трейдеры воспринимают стратегию как закон, однако новички очень часто срываются и не следуют правилам, в результате чего быстро сливают депозит и разочаровываются в торговле.

Торговая стратегия «Гамбит»

В 2010 году появилась стратегия под названием Гамбит, в основе которой лежат простые и эффективные методы и тактики, проверенные временем. Она наиболее лучше подойдет тем трейдерам, которые любят торговать по сигналам индикаторов. Создатель системы говорит о 70% эффективности, конечно же, при условии соблюдения всех правил стратегии.

В качестве торгового инструмента автор советует использовать те валюты, волатильность которых высокая. Это может быть GBP, JPY, CAD и AUD. Работать с ними можно как между собой, так и в сочетании с американским долларом или евро.

Если вы еще не определились с брокером, то рекомендую обратить внимание на нашу компанию АМаркетс, у которой одни из самых низких спредов в индустрии, а скорость исполнения приказов достигает 0,3 секунды, т.е. сделки открываются моментально.

Торговля происходит в основном на дневных и недельных таймфреймах, что лучше помогает справиться с рыночным шумом. В рынок входим или после закрытия дневной свечи, или утром, поэтому идеальный вариант — это использовать отложенные ордера.

 

Настраиваем индикатор

Для нахождения точки входа используют два индикатора Bollinger bands. «Период» в обоих индикаторах должен быть 30, «Сдвиг» – 0, а вот «Отклонение» в одном случае у нас 2, а в другом – 1

При торговле обязательно применять стоп-лосс и тейк-профит. Stop-loss устанавливается под стартовой свечой в 5-10 пунктов её минимума или максимума в зависимости от направления сделки.

Если торговый инструмент идет в противоположную сторону, необходимо закрыть сделку, нельзя пересиживать. Рассматриваем лишь те сделки, которые происходят во время коррекции по текущему тренду. Для определения тренда используем полосы Боллинджера, которые не должны меняться в течение 10 дней.

 

Условия для открытия ордера Buy

Торговая стратегия «Гамбит». BUY

  1. котировки выбранного нами торгового инструмента должен расти не менее 10 дней;
  2. цена должна совершить коррекцию к средней линии;
  3. Стартовая свеча должна сформироваться на центральной полосе;
  4. критические значения стартовой свечи должны быть ниже критических значений предыдущей свечи;
  5. стартовая свеча должна «проколоть», среднюю линию и закрыться в верхнем конверте индикатора;
  6. сигнальная свеча должна закрыться выше середины тела предшествующей свечи и в верхней трети своего диапазона;
  7. входить в позицию нужно на следующей свече.

 

Условия для открытия ордера Sell

Торговая стратегия «Гамбит». Sell

  1. как минимум 10 дней рынок должен демонстрировать устойчивое снижение;
  2. цена должна совершить коррекцию к средней линии;
  3. стартовая свеча формируется на центральной полосе индикатора;
  4. критические значения стартовой свечи должны находиться выше максимального и минимального значения предыдущей свечи;
  5. стартовая свеча должна «проколоть», среднюю линию и закрыться в нижнем конверте индикатора;
  6. сигнальная свеча должна закрыться ниже середины тела предшествующей свечи и в нижней трети своего диапазона;
  7. вход в позицию осуществляется на следующей свече.

 

Выходим из сделки

 Сделку закрываем самостоятельно, как только видим, что свеча закрылась выше (или ниже) линии Bollinger bands с параметрами «Отклонения» – 2. Дополнительным условиям закрытия сделки являются прибыль, которая как минимум в два раза превышает уровень stop-loss, или же когда цена движется по направлению тренда не менее трех дней. Даже получение минимальной прибыли является поводом, чтобы перевести сделку в безубыток.

0
Поделиться публикацией

Индикатор RSI Коннора

Обучение
ИндикаторыТехнический анализТорговые стратегии
Индикатор RSI Коннора

Всем привет, друзья! Продолжаю тему изучения индикаторов. Сегодня хотел бы вас познакомить с индикатором «RSI Коннора».

Начнем с того, что придумал данный торговый индикатор Ларри Конорс. К сожалению, дату создания индикатора мне найти не удалось. По внешнему виду он напоминает RSI, разве что немного быстрее, но на деле все совсем не так. Его применение отличается от привычных нам осцилляторов. Главная его особенность в том, что в его основу заложена совсем другая формула, которая сильно отличается от RSI. Выглядит данный индикатор вот так:

Индикатор RSI Коннора

Описание и использование

Что касается настроек индикатора, их не стоит менять и пробовать ими играться. Данные параметры являются оптимальными для подобного рода осцилляторов и подходят для использования на всех ТФ, но конечно на свое усмотрение вы можете попробовать их изменить.

Одна из основных изюминок данного индикатора  – зоны перекупленности и перепроданности тут поменяны местами, т.е. когда средняя индикатора пересекает зону 30 сверху вниз и выходит за рамки коридора, нам следует продавать актив, а не покупать. Точно также и с покупкой – покупка производится, когда средняя линия пересекает отметку 70 снизу вверх, а не так как в привычном нам RSI. Именно по этой причине у многих начинающих трейдоров возникают трудности с данным индикатором, но при должном походе тут нет ничего сложного.

Давайте разберем несколько примеров для большей ясности.

Индикатор RSI Коннора

Вот так открывается и закрывается сделка на продажу.

Индикатор RSI Коннора

А вот так открывается и закрывается сделка на покупку.

Конечно данный индикатор в одиночку не может вам гарантировать множество прибыльных сделок, но использовать его в совокупности с другими индикаторами – более чем интересно и прибыльно. Также хотелось бы заметить, что такой резкий и быстрый индикатор наиболее интересно использовать в скальперских стратегиях, поэтому давайте сразу перейдем к формированию собственной торговой стратегии на основе данного индикатора. А о том, что такое “скальпинг” вы можете почитать вот тут.

 

Торговая стратегия

Так как выше я писал, что он отлично работает в скальперских стратегиях, я предлагаю нам так и сделать.

Использовать будем следующие инструменты:

  1. RSI Коннора.
  2. KST (Know Sure Thing – «Знать наверняка»).

Параметры входа и выхода:

  1. ТФ 15m.
  2. RSI Коннора дал сигнал на вход в сделку.
  3. KST дает сигнал на выход из сделки (пересечением скользящих).
  4. Стопы располагаются под последний, локальный лоу или хай.

Теперь посмотрим как это выглядит на деле.

Индикатор RSI Коннора

Вот так выглядит покупка актива.

Индикатор RSI Коннора

Вот так выглядит продажа актива.

Как вы видите, KST чаще запаздывает и по этому по нему сложновато входить в сделку, но для выхода он подходит очень хорошо, так как закрывать раньше положенного не хочется 🙂

Также вы можете попробовать добавить к данному индикатору «Полосы Боллинджера» или другой подобный каналовый индикатор. Я пробовал и выглядит довольно неплохо.

 

Итоги

Индикатор интересен и заслуживает своего внимания. Однозначно подойдет тем людям, кто ищет какой-то не стандартный подход к торговле. Также он отлично подходит для бинарных опционов, если кто-то ими конечно увлекается 🙂

На этом наш обзор индикатора подходит к концу! Следите за новостями.

Всем хороших торгов и до скорых встреч!

0
Поделиться публикацией

Как правильно сопровождать сделки на Форекс

Обучение
Технический анализТорговые стратегииФорекс
Как правильно сопровождать сделки на Форекс

Находить правильную точку входа – не единственное, что должен уметь делать успешный трейдер. Если регулярно будете недобирать по сделкам 40-50% от потенциальной прибыли, эффективность стратегии ощутимо снизится. Сегодня предлагаю подробнее остановиться на том, как сопровождать позиции, не передержать сделку и вовремя выйти из рынка с прибылью.

Проблема выхода из рынка. Основная сложность – эмоции, мешающие вовремя закрыть сделку. Варианта есть 3:

  1. трейдер боится разворота графика. С трудом дожидается выхода в небольшой плюс и закрывает позицию. Движение продолжается и остается только наблюдать за ним, подсчитывая недополученную прибыль. Входить вдогонку – тоже не вариант, стоп получается слишком большим, да и нет гарантий, что движение продолжится;
  2. трейдер из-за той же жадности и боязни упустить профит ждет до последнего. Постоянно кажется, что еще немного график уж точно пройдет в нужном направлении. В итоге происходит разворот и в лучшем случае позиция закрывается с небольшим профитом или в безубытке;
  3. самый редко встречающийся среди новичков случай – сделка закрывается вручную вовремя. Новички на это неспособны из-за эмоций.

Как правильно сопровождать сделки на Форекс

Ниже перечислим способы, позволяющие избежать таких ошибок.

 

Как сопровождать сделки

Под сопровождением понимаем действия трейдера после открытия сделки и до момента выхода из рынка:

  • отсутствие какого-либо сопровождения – просто ставим тейк-профит и ждем, когда график его достигнет. Недостаток в том, что нет гарантий достижения ТР. На рисунке выше ситуация по USDCHF сменилась буквально за пару часов после обострения американо-китайской торговой войны. Нужно быть готовым к тому, что до тейка не доберемся;

Как правильно сопровождать сделки на Форекс

  • ждать разворотного сигнала и только тогда закрывать сделки. Спорный подход, часто приводит к упущению значительной части прибыли;
  • частичная фиксация прибыли по уровням. Метод отлично работает, подойдет тем, кто работает не минимальным лотом. На пути к тейку выделите несколько значимых уровней и закрывайте по ним по 10-20% от объема. Мани менеджмент проработайте индивидуально, но часть объема обязательно оставьте в рынке и ждите пока либо тейк не будет достигнут, либо не произойдет разворот;

Как правильно сопровождать сделки на Форекс

  • трейлинг-стоп – при умелом применении позволяет забирать большую часть трендовых движений. В этом случае стоп-лосс срабатывает, но к этому моменту он уже находится в профитной зоне. Что касается методов трала позиций, то чаще всего стоп переносят с небольшим запасом под формирующиеся области флета на трендовом движении. Можно доливаться по ходу движения, получите целый набор прибыльных сделок с общим уровнем стопа. При трале иногда отказываются от фиксированного тейка;

Как правильно сопровождать сделки на Форекс

  • трал может быть и фиксированным. На истории рекомендуем замерить величину среднего отката и с таким шагом переносить стоп вслед за ценой. Можно тралить сделки по индикаторам – обычно используют скользящую среднюю либо Параболик. Вариант с индикаторами больше подходит для автотрейдинга, вручную переносить стоп на каждой свечи неудобно;

Как правильно сопровождать сделки на Форекс

  • сопровождение с учетом фундаментальных факторов – тот же трал, но стоп переносим поближе к цене перед выходом новостей первой величины. Для отслеживания значимых событий подойдет любой экономический календарь.

Как правильно сопровождать сделки на Форекс

Даже если не собираетесь активно тралить сделку, переводите ее в безубыток когда до ТР прошли хотя бы 25-30%. Очередной твит Трампа или иной форс-мажорный фактор может за считанные минуты развернуть рынок.

Запомните – ни один трейдер в мире не может постоянно продавать по High и выходить по Low, беря 100% движения. Цель перечисленных приемов сопровождения позиции – защитить часть прибыли и подстраховаться на случай преждевременного разворота.

 

Заключение

Грамотное сопровождение сделки решает 2 проблемы:

  • защищает прибыль от форс-мажора;
  • страхует остаток так как стоп переносится в безубыток. В итоге даже при негативном сценарии развития событий вы не теряете ничего.

Из перечисленных методов рекомендуем опробовать трейлинг-стоп с фиксацией части объема на важных уровнях. Это консервативный вариант сопровождения позиций, а в трейдинге именно стабильность и надежность стоит на первом месте.

0
Поделиться публикацией

Изучаем простой и надежный разворотный паттерн 1-2-3

Обучение
ПаттерныТехнический анализТорговые стратегии
Паттерн 1-2-3

Сегодня разберем один из самых надежных методов определения смены настроения рынка. Он не привязан к какому-то одному активу, не имеет ограничений по рынкам и может использоваться на любых временных интервалах. Речь пойдет о паттерне 1-2-3, освоить его сможет даже абсолютный новичок в трейдинге.

Эта модель довольно часто встречается в моменты смены тенденции. Суть паттерна сводится к тому, что у быков или медведей не хватает сил для того, чтобы обновить последний трендовый экстремум. С этого начинается коррекция, позже она может перерасти в полноценный разворот.

Разворот происходит по следующей схеме (на примере разворота медвежьего рынка):

  • обновляется минимум нисходящего тренда – получаем точку №1;
  • идет восходящая коррекция – образуется точка №2;
  • медведи делают попытку продавить цену ниже, но не получается обновить минимум первой точки паттерна. Конструкция внешне напоминает латинскую букву W;
  • вероятность того, что разворот действительно состоится растет после пробоя уровня, построенного через точку 2.

Изучаем простой и надежный разворотный паттерн 1-2-3

При смене бычьей тенденции на графике наблюдается обратная картина. Паттерн в этом случае напоминает уже букву М, остальные требования зеркальны по отношению к описанным выше.

Изучаем простой и надежный разворотный паттерн 1-2-3

Не на каждом развороте формируются такие конструкции. Но если при подходе к уровню поддержки или сопротивления видите такую фигуру на графике, вероятность разворота велика.

 

Как заключать сделки по паттерну 1-2-3?

В зависимости от уровня риска выделим 3 способа торговли:

  1. самый агрессивный способ – сделка заключается еще до пробоя уровня точки 2. По движению 2-3 строится трендовая линия (для удобства можно перейти на младший таймфрейм), сделка заключается в момент пробоя линии тренда. Получаем максимально выгодное соотношение тейк-профита и стоп-лосса. Риск заключается в том, что паттерн может «сломаться», получите ничем не обоснованный убыток;
  2. умеренный риск – работаем с отложенными стоп ордерами. Их размещаем сразу за уровнем точки 2. По сравнению с первым способом ухудшается соотношение тейка к стопу;
  3. консервативный вариант – входим по рынку, но только после ретеста уровня точки 2. Размер стопа такой же, как и в предыдущем методе, но есть риск упустить сделку. При резких разворотах график далеко уходит при пробое уровня точки 2 и ретест не происходит.

Изучаем простой и надежный разворотный паттерн 1-2-3

Стоп выносится как минимум за точку 3, а лучше подстраховаться и разместить его за первой точкой паттерна. Что касается тейка, то лучше всего ориентироваться по уровням поддержки или сопротивления.

Первый ориентир для фиксации профита можно определить так:

  • измерить размер отрезка 1-2 в пунктах;
  • отложить это расстояние от точки 3 в направлении предполагаемого движения.

Здесь можно закрыть часть прибыли.

 

Критерии качества паттерна 1-2-3

Для повышения винрейта рекомендую вручную фильтровать паттерн по следующим критериям:

  • время формирования волн и их форма – не должно быть импульсных движений с длинными тенями. В идеале каждая из волн должна формироваться как минимум на 4 свечах;

Изучаем простой и надежный разворотный паттерн 1-2-3

  • соотношение размеров волн. В точке 3 должна состояться коррекция до уровня как минимум 38,2% от движения 1-2. Коррекция не должна превышать 100%, если происходит перепись экстремума точки 1, паттерн считается сломанным и разворот не ищем;

Изучаем простой и надежный разворотный паттерн 1-2-3

  • если работаете на фондовом рынке, пользуйтесь объемами для фильтрации моментов пробоя уровня точки 2. На истинных пробоях происходят всплески объемов. На Форексе есть тиковые объемы, но их полезность под вопросом.

Рекомендую также учитывать положение уровней поддержки и сопротивления. График может попытаться пробить его, если в этот момент формируется разворотная модель 1-2-3, велика вероятность смены настроения рынка.

 

Итоги

Паттерн 1-2-3 – одна из ценнейших моделей в графическом анализе. Если научитесь входить на развороте рынка, сможете брать 70-80% от трендового движения, что дает профит в 100+ пунктов по сделке даже при работе на Н1.

Модель очень простая, практика показывает, что даже новички не испытывают сложности с ее идентификацией. Рекомендую попрактиковаться на истории и обязательно включить этот паттерн в свой арсенал.

0
Поделиться публикацией

Индекс товарного канала – CCI

Обучение
ИндикаторыТехнический анализТорговые стратегии
Индекс товарного канала - CCI

“CCI” (или в полном варианте “Индекс товарного канала”) относится к классификации осцилляторов и, как и все осцилляторы, показывает наиболее прибыльные сделки во время отсутствия трендов. Сам индикатор состоит из средней линии с периодом 20 и двумя значимыми границами канала 100 и -100. Данный индикатор был разработан Дональдом Ламбертом еще в 1980г.

Индекс товарного канала - CCI

 

Варианты применения

Данный индикатор может давать два вида сигналов:

  1. Перекупленность или перепроданность.
  2. Дивергенция или конвергенция.

Вообщем все также, как и у всех осцилляторов.

 

Перекупленность или перепроданность

Входы и выходы на перекупленности и перепроданности осуществляются следующим образом: когда индикатор вышел за пределы канала в одну из сторон, наступает стадия перекупленности или перепроданности (в зависимости от стороны) и, как только он входит обратно в канал, мы открываем сделку в ту сторону, в которую идет индикатор, а закрываем ее при обратном сетапе (можно перевернуться).

Индекс товарного канала - CCI

Вот один из примеров. Как вы можете заметить, не всегда выгоден такой метод торговли. Это связанно с тем, что мы рассматриваем не целую ТС, а всего один индикатор. И рассматриваем его не в совсем подходящий момент, так как идет локальный тренд.

 

Дивергенция или конвергенция

Входы и выходы на дивергенциях и конвергенциях осуществляются следующим образом: когда график цены, по мере своего движения, нарисовал две вершины или две низины, где следующая вершина выше предыдущей или где следующая низина ниже предыдущей, а индикатор не обновил свою локальную вершину или низину, появляется дивергенция или конвергенция (в зависимости от направления). Следует слушать индикатор и брать сделку против общего тренда. Иными словами, данный “паттерн” помогает поймать предполагаемый разворот тренда (возможно локального).

Индекс товарного канала - CCI

Держать сделку следует точно также как и в первом случае, до обратного захода в канал. Важно помнить, что такой принцип торговли является довольно агрессивным и не следует пользоваться всего одним индикатором для торговли по дивергенциям и конвергенциям.

Если вы еще не научились торговать по таким паттернам, то советую прочитать мою статью “Как увидеть разворот тренда”.

 

Торговая стратегия

Ну и теперь, уже по традиции, мы составим собственную торговую стратегию, пользуясь теми знаниями, которые мы сегодня получили и изучали ранее.

Так как CCI является осциллятором, ему безусловно в помощники нужен трендовый индикатор . Я думаю, отлично подойдет «Канал Кельтнера».

Суть стратегии будет как обычно очень проста и понятна. Для входа в сделку нам нужны следующие условия:

  1. CCI вышел и на данный момент пересекает образно одну из важных зон (100 или -100).
  2. График цены вышел и зашел обратно в «канал Кельтнера».
  3. Использовать будем ТФ 3h.

Выход из сделки осуществляется по обратным условиям или по сильной перегретости в одну из сторон. Также возможен выход из сделки по дивергенции или конвергенции. Стоп будет располагаться под ближайшей низиной или вершиной графика цены.

Теперь давайте посмотрим, как все это применять на практике.

Индекс товарного канала - CCI

Первая сделка убыточная, вторая сделка профитная. В целом мы в профите.

Индекс товарного канала - CCI

Отличная профитная сделка. Так уже гораздо веселее 🙂

 

Итоги

В целом, данный индикатор мало чем отличается от RSI. В одинаковых рыночных условиях они показывают почти идентичный ход. Поэтому пользоваться вам или нет – решайте сами. От себя могу сказать, что раньше я его активно использовал в своей торговой стратегии для биржи Bitmex, но после ухода с той биржи и перестал использоваться CCI. Дело в том, что он немного быстрее обычного RSI и поэтому скальпить с ним было куда приятнее.

Ну а на этом у меня все 🙂 Всем удачи и до скорых встреч!

0
Поделиться публикацией

Основные виды торговых роботов

Разное
MetaTraderMQLРоботыТорговые стратегии
Основные виды торговых роботов

Прежде, чем рассмотреть язык программирования MQL для MetaTrader, давайте рассмотрим виды и особенности торговых роботов, которые он позволяет написать. Для начала нам нужно разбить торговых роботов на основные виды. Поехали!

 

Скальпинг-роботы

Обычно наиболее часто выбираемые, среди остальных. Это высокочастотный робот, который торгует по стратегии «Скальпинг»  и делающий несколько десятков или даже сотен сделок в день, все зависит от вашей настройки алгоритма. Данный вид трейдеры выбирают за возможность большого автоматического количества исполнения сделок. Руками сделать это не под силу. Как правило, такой робот имеет маленький тейк-профит и маленький стоп-лосс, а зарабатывает за счет количества позиций. Обычный используемый таймфрем – 5/30 минут.

 

Флэтовые роботы

Это не совсем автоматический вид роботов, так как они работают в боковике (флэте), а коридор выбирается трейдером вручную. Данный вид роботов работает в определенном ценовом коридоре, определяемом индикаторами класса осцилляторы. Как и скальпинг роботы обычно имеют короткие тейк и стоп ордера. И таймфрем от 10 минут до часа.Тренд-роботы.Уже более долгосрочный вид роботов. Основой открытия сделок является определение тренда (обычно при помощи индикаторов типа SMA, SMMA, EMA, LWMA) и другие индикаторы, помогающие в определении более среднесрочного направления цены. Размер ордеров уже более длинный, чем у предыдущих видов, и позиция может держаться открытой до нескольких недель. Еще один подвид – контр-трендовые роботы, это роботы, торгующие против тренда или же на откатах цен, в какой-то мере разновидность свинг-трейдинга. Таймфрем уже от часа/трех и до недели.

 

Мультивалютные роботы

Наиболее сложный в настройке и дорогой вид роботов. Как правило, один советник отслеживает несколько взаимосвязанных валют или валютных пар и либо открывает одинаковые позиции по парам, имеющим прямую корреляцию, либо же хеджируют позиции, открывая позиции по парам, имеющим обратную корреляцию (подробнее об этом написано в статье «Арбитраж на Форекс или корреляция валютных пар»).

 

Мартингейл-роботы или усредняющие

Данный вид роботов торгуют по стратегии Мартингейла. Робот доливает объем в позицию, если цена пошла против вас и так пока вы не выйдете в плюс или не «убьете» депозит в ноль, по сути это автоматизированный вид стратегии мартингейла на форекс. И самый высокорискованный вид роботов, крайне не рекомендую использовать их на основном реальном счете. Хотя ради интереса можно поставить на счет в 10/20 долларов и посмотреть, что выйдет.

 

Арбитражные роботы

Самый неоднозначный вид среди остальных. Система такого робота следит за котировками сразу нескольких банков/брокеров и ищет ценовые разрывы, для открытия позиций и заработка на разнице котировок у разных поставщиков. Вручную отследить это достаточно сложно. Данный вид робота не использует индикаторы или же технический анализ, а лишь различия в ценах. Но нужно быть внимательным, так как, во-первых, данный вид торговли запрещен в регламентах операций многими брокерами, а, во-вторых, в интернете полно мошенников, предлагающих купить таких «суперзарабатывающих» роботов, хотя по факту это какое-то подобие вилок на спортивных ставках.

 

Новостные роботы

В настройки такого робота обычно заложены данные по каким-либо экономическим показателям. Это может быть и процентная ставка, и данные по безработице, и строительство/продажи нового жилья или же количество рабочих мест.  В общем, наиболее волатильные и сильные новости на рынке. И, следуя заложенному ожидаемому/фактическому показателю, робот будет открывать длинную или короткую позицию (не обязательно руками забивать все показатели из календаря, можно просто настроить робота на пробой уровня или ценового коридора, под время выхода определенной новости).

 

Безиндикаторные и индикаторные роботы

Безиндикаторные роботы чем-то похожи на роботов мартингейла, они не используют индикаторы либо же технический анализ, а работают на сильных уровнях поддержки/сопротивления или же на Прайс экшен (торговля на чистом графике без каких-либо индикаторов, тут можете посмотреть информацию по стратегии «Снайпер», они в чем-то схожи) вкупе со свечным анализом графика.

Индикаторные роботы обычно, напротив, используют технические показатели трендовых индикаторов вроде следующих:

Позиции открываются, когда индикатор показывает заранее заданное значение.

 

Параметры торговли робота

И напоследок рассмотрим ключевые параметры, влияющие на работу робота.

  • Trade – параметр включения/выключения робота.
  • Lot/lot size – данный параметр задает лот, открываемый роботом.
  • Risk – размер допустимой просадки для открываемой позиции.
  • Magic Number – определенный номер для каждой позиции, чтобы робот не путал свои автоматические позиции с вашими, открытыми вручную.
  • GMTOffset – параметр, отличающий ваше местное время от GMT (лондонского).
  • Slippage – параметр, указывающий разрешенное проскальзывание (достаточно важен в периоды выхода новостей).
  • Dynamic Lot – позволяет увеличивать позицию вместе с увеличением счета после успешных сделок.
0
Поделиться публикацией

Индикатор ZigZag

Обучение
ИндикаторыТехнический анализТорговые стратегии
индикатор ZigZag

Всем привет, друзья! Сегодня предлагаю вам познакомиться с индикатором ZigZag.

 

Описание и принцип работы

Начнем с того, что данный индикатор подходит больше для трендовой торговли, но также его можно отлично применять в стратегии HHLL, описанной мною уже много статей назад. Ссылка на материал 👉 тут.

Сам по себе индикатор ZigZag не несет никаких сигналов и торговать, используя только его крайне не выгодно и не практично, т.к. встречается крайне много ложных сигналов. В отдельности данный технический индикатор отлично подойдет для упорядочивания графика, сглаживания лишних шумов и настраивания взгляда исключительно на тренды. Данный индикатор часто используется для более точного нахождения и понимания «Волн Эллиота», которые мы также с вами уже изучали. 

В целом, правило, выведенное мною за все время торговли, полностью обезопасит вас от необдуманных действий в плане создания и тестирования торговой стратегии.

Звучит правило так:

«К любому индикатору нужны фильтры, как бы он не был хорош».

 

На моей торговой платформе данный индикатор имеет два параметра настройки, а именно % отклонения и глубина. Но мне известно, что на торговой платформе MT4 и MT5 индикатор ZigZag имеет три параметра настройки, а именно

  1. depth;
  2. deviation;
  3. backstep.

По умолчанию, стоят параметры 5, 10 (% отклонения, глубина) для моей платформы. В целом все параметры отлично регулируются и подгоняются под особенности торговой стратегии. Можно настроить индикатор как на более чувствительный режим, так и на более консервативный режим.

Выглядит все это чудо вот так:

Индикатор ZigZag

Наиболее практичное использование

Данный индикатор отлично сочетается с несколькими другими. А именно по нему отлично находить «Волны Эллиота», как я уже писал выше. Также отлично работать по стратегии HHLL (об этом тоже сообщал выше), но еще он отлично сочетается с индикатором «Полосы Боллинджера».

Еще мне удалось обратить внимание, что некоторые «особо извращенные» трейдеры настраивают его на очень резкие движения и находят с его помощью «Свинги», что весьма интересно.

Лично я Свингами не балуюсь, поэтому давайте разберем что-то другое: )

На просторах интернета мне удалось найти весьма интересную торговую стратегию, в которой используется данный индикатор. Сейчас я ей с вами поделюсь.

Используемые индикаторы:

  1. ZigZag (12,5)
  2. ZigZag (8,2)
  3. Полосы Боллинджера (20,close,2)
  4. CCI (14)
  5. Стохастический осциллятор (11,5,5)

Выглядит это вот так:

Индикатор ZigZag

Параметры входа в сделку:

  1. ZigZag(и) сошлись в одной точке.
  2. CCI преодолела уровень 100 сверху вниз (для продажи), уровень -100 снизу вверх (для покупки).
  3. Stoch преодолел уровень 80 сверху вниз(для продажи), уровень 20 снизу вверх (для покупки).
  4. Цена актива вышла и вошла обратно в индикатор «Полосы Боллинджера».

Интересно, но недавно на торговой паре ETH/USDT 1h был сформирован сигнал на продажу по данной торговой стратегии. Далее на снимке постараюсь более детально отобразить вход и причины.

Индикатор ZigZag

Как вы видите, все условия входа в сделку соблюдены, стоп расположится над местом соприкосновения двух ZigZag’ов), тейк, как минимум, до образования нового лоя хотя бы на одном из “ZigZag”(ов).

Теперь давайте посмотрим как это работает на истории.

Индикатор ZigZag

Пример не совсем идеальный, но вполне допустимый. Вход в сделку был оправдан, быстрые +3%.

Итоги

Использовать данный индикатор в своей торговой стратегии или использовать данную стратегию? Решать только вам. Лично по моему мнению, данный индикатор отлично подходит для более глобального просмотра общей картины актива, но для торговли он весьма сложен.

Помните о важности соблюдения рисков, берегите деньги и до новых встреч!

0
Поделиться публикацией

Парный трейдинг | Стратегия торговли

Обучение
Торговые стратегииФондовый рынок
Парный трейдинг

Рамки стратегии «Парный трейдинг» очень размыты.В контексте этой статьи мы рассмотрим способ торговли, основанный на спреде, как разнице цен между инструментами, входящими в пару. Разница будет вычислять по формуле: сумма лонговых позиций минус сумма шортовых. Или просто, сумма цен всех инструментов, но шортовые цены берутся со знаком минус.

 

Пара SBRF-SBPR

Фьючерсы на акции Сбербанка и Сбербанк привилегированный. Отличная пара для работы с небольшим депозитом. Её особенностью является то, что она значительное время находится в узком боковике, 250 пунктов, затем выстреливает на 600-800 пунктов и снова боковик, затем обратный выстрел. Гарантийное обеспечение (ГО) на пару – 2500 рублей.

Дневной график спреда пары SBRF-SBPR: 

SBRF-SBPR

Двухчасовой тайм фрейм: 

2H таймфрейм

 

Есть две стратегии для работы с этой пары.

Первая стратегия

«Инвестор» дожидается, когда спред опуститься ниже 1640 пунктов и входит в позицию SBRF- лонг, SBPR – шорт.
Количество пар на вход не менее 25% от счёта, уровни усреднения -50, -100 и +50 и +100, с таким расчётом, чтобы добрать ещё 25% средств.

Минимальная прибыль 200-250 пунктов на лот.

После достижения спредом уровня 2200 пунктов, переворачиваем пару т.е. SBRF- шорт, SBPR –лонг.

Полный цикл длится 5-6 недель, прогноз доходности 60-80% годовых.

Вторая стратегия

Скальперская. Желательно работать на двух счетах в зеркальном режиме.

В отличии от первого варианта здесь используется по максимуму небольшое колебание спреда в продолжительный период между резкими движениями.

Вход по пробою уровня, когда текущая цена будет меньше минимума за 10 предыдущих баров, тайм фрейм 1- 10 минут.

Минимальная прибыль 5-12 рублей на лот. Усреднения только в отрицательной зоне -25, -50 и -80 в 1 раз.  Количество пар на вход 3% от счёта, ГО на сделку не более 30% от счёта.

Таким образом, счёт будет работать в период небольшого колебания спреда в 200 пунктов и в момент пробоя в его сторону.  В случае пробоя против пары, вы должны будете самостоятельно усреднить позицию, при достижении максимальной просадки увеличив позицию в два раза. Тем самым вы сможете быстро выйти с небольшой прибылью из убыточной сделки и продолжить торговлю в узком коридоре.

 

Пара GAZR-LKOH

Фьючерсы на акции Газпрома и Лукойла. Пара представлена в одном секторе экономики – нефть и газ (за вас, за нас 🙂 ) Лучше работать с этой парой начиная от 400 т.р. на счёте. Её особенностью является то, что Газпром периодически используется как «политическая дубинка для разборки с друзьями соседями», что отражается на котировках его акций. В паре в этот момент происходит сильный выброс спреда в отрицательную область.  В такие моменты лучше всего дожидаться локальных минимумов, заходить в позицию GAZR лонг, LKOH шорт и дожидаться прибыли в 1500 2500 пунктов на лот. ГО на пару 6000 рублей.

GAZR-LKOH

В отличие от сбербанков, спред в этой паре двигается в коридоре +2500 -1500 пунктов. Спред постоянно находится в движении и нет длительно флэта на максимумах, минимумах.

GAZR-LKOH-2

Инвесторская стратегия отлично подходит для этой пары, за счёт большей амплитуды и скорости колебаний, можно с лёгкостью зарабатывать от 40% в каждой сделке. Если вы предпочитаете короткие сделки, то уровень прибыли нужно установить в районе 25-40 пунктов на лот. Усреднения +25 в 1 раз и -50,-100, -200 в 2 раза. ГО на сделку 45% от счёта.

 

Вывод позиции в прибыль

Так бывает, что спред в паре, против ваших ожиданий, своим движением только увеличивает убытки на вашем счёте, а резерв на усреднения давно закончен.

Что делать?  Всегда есть несколько вариантов на выбор:

  • Зафиксировать убытки и начать всё заново.
  • Ждать возврата спреда к целевым значениям. Если это был случайный выход из коридора, то возврат должен произойти за короткий промежуток времени и крайне желательно такую просадку усреднять, т.к. это принесёт хорошую дополнительную прибыль.
  • И вариант требующий понимания ситуации с инструментами в паре – это разбить пару, закрыв полностью или частично одну из ног и, возможно увеличив количество лотов на другой стороне.

 

Для того что бы делать осознанный выбор давайте вернёмся к основам парного трейдинга и посмотрим откуда берётся прибыль или убытки по паре

Прибыль в позиции возникает ввиду того, что доход по одной стороне паре превышает убытки по другой.

Исходя из этого, у нас появляются шесть вариантов развития событий, для простоты далее будем рассматривать пару из двух инструментов.

Итак, у нас есть пара Газпром Лукойл, фьючерс Газа в лонг, Лукойла в шорт.

Парный трейдинг

Позиция в прибыли если:

  • Разнонаправленное движение на рынке. Стоимость Газпрома растёт, Лукойла падает. Т.е. обе стороны в паре прибыльные и совокупная прибыль позиции очень быстро растёт.
  • Рынок растёт. Стоимость Газпрома растёт быстрее, чем Лукойла. И совокупная прибыль образуется за счёт того что доход по газу больше убытков по Лукойлу.
  • Рынок падает. Стоимость Газпрома падет медленнее, чем цена Лукойла. Шортовый фьючерс, приносит больше прибыли, чем убытки по лонг позиции Газпрома.

Позиция в убытке если:

  • Разнонаправленное движение на рынке. Стоимость Лукойла растёт, Газпрома падает. Т.е. обе стороны в паре убыточные, т.к. Шорт растёт, а Лонг падает в цене. Совокупный убыток в позиции очень быстро растёт. Самая тяжёлая ситуация.
  • Рынок растёт. Стоимость Лукойла растёт быстрее, чем Газпрома. И совокупный убыток образуется за счёт того что доход по газу меньше убытков по Лукойлу.
  • Рынок падает. Стоимость Лукойла падет медленнее, чем цена Газпрома. Шортовый фьючерс, приносит меньше прибыли, чем убытки по лонг позиции Газпрома.

Особенно серьёзно нужно отнестись к первым вариантам в прибыли и убытках, т.к. если это не кратковременный выброс, то возможно пара переходит на новый коридор движения спреда.  Поэтому, если нет средств на усреднение, то лучше закрыть убыточную сделку. Если средства есть, то дождитесь максимального падения и усредняетесь «на всё». После чего выходите по минимальной прибыли.

В случае однонаправленного движения рынка, но против вашей позиции, мы рекомендуем либо «пересидеть» просадку. Если нет такого желания или просадка счёта превысила максимально допустимые вами риски:

  • Проанализируйте инструменты в паре и на основе предсказания их движения решите, закрывать ли прибыльную сторону. Тем самым вы ждёте уменьшения убытков по оставшейся стороне, и как только совокупная прибыль поднимется до вашего уровня, закрываете остаток позиции.
  • Либо вы закрываете убыточную сторону и ждёте увеличения прибыли по оставшейся части позиции. Можно также дополнительно увеличить количество лотов в оставшейся «ноге пары» что бы быстрее выйти на заданный уровень прибыли или безубыток.  Кроме вывода в плюс, этот метод позволяет фактически удваивать прибыль от сделки, если в ручном режиме вначале на уровнях близких к максимальным, закрывать по прибыли одну сторону, а затем дожидаться прибыли по другой стороне пары. Что бы делать это в автоматическом режиме, используйте группировку инструментов в паре. Разбив разные инструменты на разные группы и усредняя их отдельно друг от друга, возможно, значительно снизить риск просадки в позиции и ускорить выход в прибыль.
0
Поделиться публикацией

Индикатор Аллигатор (Alligator) Билла Вильямса 🐊

Обучение
ИндикаторыТехнический анализТорговые стратегии
Индикатор «Аллигатор»

Начнем с того, что данный торговый индикатор создал трейдер Билл Вильямс. Рожденный в 1932г и начавший торговать сразу после ВУЗа, он терпел большие неудачи и нес большие убытки в торговле. Но в какой-то момент (как считает сам Вильямс) ему пришло озарение и он понял главный секрет торговли:

Биржа не подвержена никаким законам, концепциям, зависимостям и секретам торговли. Все определяет случайность, и только тот торговец, который готов играть вслепую, может добиться победы.

 

Описание и принцип работы

Начнем с того, что данный индикатор имеет три сглаженные скользящие средние. Все средние используют медианную цену, вместо цены закрытия.

Медианная цена строится по следующему принципу:

(High + Low)/2.

Как уже все поняли, High – это максимум данной свечи, а Low – это минимум данной свечи.

Индикатор Аллигатор (Alligator) Билла Вильямса 🐊

Именно так выглядит этот «крокодиловый» индикатор.

  1. Зубы Аллигатора – период 8, смещение 5.
  2. Челюсть Аллигатора – период 13, смещение 8.
  3. Губы Аллигатора – период 5, смещение 3.

Также по классификации, данный индикатор является трендовым. Поэтому он не эффективен в периоды флэта и на особо маленьких ТФ. Мы же будем использовать его на 4h графике.

Сам по себе Аллигатор помогает определить времена флэта или тренда. Суть в том, что чем больше скользящие отдалены друг от друга, тем ярче и сильнее трендовое движение. Чем они ближе друг к другу, тем более спокойное время на рынке, а значит оно нам не интересно. На картинке выглядит это так:

Индикатор Аллигатор (Alligator) Билла Вильямса 🐊

 

Применение

Существует не особо много вариантов применения данного индикатора. Сейчас мы поговорим о нескольких из них.

Вариант номер 1

Покупать, когда «губы» пересекли «челюсть» и «зубы» снизу вверх, а закрывать сделку при обратном пересечении. Причем для закрытия сделки не обязательно ждать полного пересечения двух линий, можно дождаться пересечения лишь одной из них.

Теперь давайте посмотрим на пример:

Индикатор Аллигатор (Alligator) Билла Вильямса 🐊

Вот такая сделка у нас получилась. Также стоит заметить то, что при открытии сделки «челюсть» Аллигатора выступает в роли поддержки или сопротивления (в зависимости от направления открытия сделки), поэтому всегда наш стоп будет располагаться под данной средней и, по мере движения цены, мы будем его передвигать как трейлинг-стоп, что гарантирует сохранение части профита в случае резкого обратного движения.

 

Вариант номер 2

Продажа осуществляется при тесте одной из скользящих линий индикатора, стоп лосс выставляется и передвигается также как и в варианте номер 1. Выход из сделки осуществляется при пробитии одной из зон.

Далее пример:

Индикатор Аллигатор (Alligator) Билла Вильямса 🐊

Вот такая сделка у нас получилась. Данный вариант более консервативный, т.к. вход и выход осуществляется уже на подтвердившемся тренде.

 

Торговая стратегия

Теперь давайте составим готовую торговую стратегию, исходя из изученного материала.

В связи с тем, что мы начали изучение индикаторов Билла Вильямса, предлагаю использовать в нашей стратегии его «Чудесный осциллятор». Это будет отличным фильтром к трендовому индикатору. Более подробно «Чудесный осциллятор» мы разберем в следующих статьях, а сейчас относитесь к нему как гистограмме MACD. Так вам будет более чем понятно на текущем этапе.

Итак, вход в сделку будет осуществляться при соблюдении следующих условий:

  1. «Губы» пересекли «челюсти» и «зубы» снизу вверх.
  2. Гистограмма «Чудесного осциллятора» недавно преодолела нулевую отметку.
  3. Гистограмма зеленого цвета.

Выход из сделки будет осуществляться по варианту номер 1. Стоп лосс будет находится и перемещаться под «челюстями».

Теперь давайте посмотрим несколько примеров такой торговли:

Индикатор Аллигатор (Alligator) Билла Вильямса 🐊

Как видите, все условия соблюдены. Отличная сделка 👍

Индикатор Аллигатор (Alligator) Билла Вильямса 🐊

Сделка в SELL также хорошо отработала.

 

Итоги

На этом наша статья подходит к концу. Вывод остается очевидным – индикатор однозначно заслуживает уважения и должного внимания. Для новичков в мире торговле это вообще чуть ли не лучший индикатор, т.к. его можно использовать даже в одиночку, а принцип его работы крайне прост. Пробуйте:).

Не забывайте страховать свои позиции стопами, всем до новых встреч!

 

0
Поделиться публикацией

АРБИТРАЖ СКАНЕР 6.0 🤖 Высокая доходность. Разумные риски

Разное
MQLРоботыТорговые стратегииФорексФорекс брокеры
АРБИТРАЖ СКАНЕР 6.0. Высокая доходность. Разумные риски

В продолжение статьи про корреляцию валютных пар на Форекс, как и обещали расскажем и даже предоставим 😱 в использование ⚡ торгового робота «АРБИТРАЖ СКАНЕР 6.0» (далее по тексту – робот).

 

Напоминаем, корреляция бывает прямой и обратной.

Прямая –  цены изменяются примерно одинаково, т.е. ходят в «унисон»: 

SP500&NASDAQ

Обратная – когда цены изменяются (ходят) «зеркально»:

EURUSD&USDCHF

 

Как работает робот

Суть стратегии арбитража заключается в том, что робот вычисляет корреляцию между всеми финансовыми инструментами, например, валютными парами, и выбирает те, у которых на данный момент корреляция имеет значения, заданные в настройках робота.

Существуют такие понятия как «раздвижка» и «схождение». Поскольку цены ходят вместе не со 100% точностью, они время от времени сходятся или раздвигаются ввиду тех или иных факторов, влияющих на цену. Давайте посмотрим, как это выглядит на рисунке.

Раздвижка и схождение

На участке под номером 1 цены движутся в унисон. 

На участке 2 происходит раздвижка и робот открывает две разнонаправленные сделки, после чего на участке 3 цены начали сходится , а на участке 4 робот закрыл сделки по указанному профиту.

 

Вот как это выглядит на графиках инструментов:

АРБИТРАЖ СКАНЕР 6.0. Высокая доходность. Разумные риски

 

Такая стратегия является безубыточной и позволяет получать прибыль от 50% годовых при небольших контролируемых рисках.

Сам робот не требует никаких дополнительных настроек и оптимизаций, как говорится, «поставил и забыл» 🙂

Торговая платформа на которой торгует робот: MetaTrader4.

 

Защита позиций от убытков

Наиболее важный момент. Несмотря на то, что арбитражные стратегии являются наименее рискованными из всех существующих стратегий, в роботе предусмотрена двойная защита от убытков, на тот случай, если произойдет какой-то коллапс на рынке.

Защита от убытков осуществляется посредством денежного стопа и временного стопа:

  • Денежный стоп срабатывает при достижении позицией определенного убытка в деньгах. Именно в деньгах, а не в пунктах.
  • Временной стоп – это функция которая закрывает позицию через определенное количество времени, например, через 24ч, если позиция не вышла в плюс. Тогда робот закроет ее независимо от результата. Временной стоп можно выставить в широких пределах, от 1 минуты до бесконечности.

Еще два очень важных момента:

  1. В торговом роботе не используется стратегия «Мартингейл».
  2. Не используются ордера Stop Loss.

Первый случай исключает возможность получения маржин кола или закрытия сделок по стоп ауту (SO – stop out). А второй случай исключает возможность манипуляций со счетом или с позициями со стороны брокера, таких как сбивание стопов или проскальзываний. 

Робот осуществляет поиск «раздвижек» одновременно на 4-х ТФ (таймфреймах), а именно на 5m, 15m, 1h, 4h.

 

Доходности и возможности 🚀

1️⃣ При высоких рисках годовая доходность может достигать 200%, а допустимая просадка – не более 30%.  

Агрессивный режим

2️⃣ При средних рисках годовая доходность может достигать 100%, а допустимая просадка – не более 15%.

Сбалансированный режим

3️⃣ При малых рисках годовая доходность может достигать 70%, а допустимая просадка – не боле 7%. Вот

Консервативный режим

Обратите внимание, доходность зависит от многих факторов и не делится равными долями по месяцам. Как было замечено за годы пользования, в зимнее время доходность выше, а в летнее – меньше. Вероятно, сказывается уменьшение волатильности в периоды отпусков. 

Мы постарались предоставить в этой статей максимум полезной выжимки по нашему роботу-арбитражеру. Кому интересно, можете посмотреть видео-презентацию: 

 

Как получить робота в использование? 

Робот в настоящий момент был протестирован и показал хорошие результаты торговли у следующих Форекс-брокеров: 

По мере успешных тестов у других брокеров список будет расширяться. 

 

Так как же получить робота? Все очень просто 🤷‍♂️

1️⃣  Регистрируетесь по одной из ссылок выше (ссылки с реф параметром 😬);

2️⃣  Открываете счет, на котором будет торговать робот (лучше открывать ECN-счета, так как на них более качественное исполнение и уже спреды);

3️⃣  Сообщаете номер зарегистрированного личного кабинета, номер торгового счета и пароль инвестора открытого счета по email robots@forex.blog или в Telegram @my_forex_blog (пароль инвестора нужен для корректной настройки робота. После установки робота в терминал можете его поменять).

Далее мы пришлем Вам файл робота, а также видео и pdf-инструкцию для установки.  

Важный момент!  Робот будет работать только на счете, который вы пришлете в пункте 3.

 

На этом все! Спасибо за внимание и побольше профитов! Если есть вопросы, задавайте в комментариях.

0
Поделиться публикацией

Свинги Ганна

Обучение
Технический анализТорговые стратегии
Свинги Ганна

Вообще, у данного трейдера, начавшего торговлю в 1902г, скопилось много теорий и стратегий торговли. Но к сожалению (или к счастью), они все очень большие и нудные. Некоторые люди, начав изучать его теории, бесследно пропадают 😨 Куда они деваются? Никто точно не знает ответ на этот вопрос 🙂

Все стратегии Ганна основываются на нескольких методах анализа, а именно геометрии, астрономии, астрологии и античной математике. Мнения людей по его методам торговли сильно отличаются друг от друга. Кто-то считает его гением, а кто-то считает его сумасшедшим. Лично я согласен с обоими утверждениями, т.к. каждый гений немного сумасшедший 🙂

Но сегодня мы не станем теми, кто бесследно исчезнет, пытаясь понять всю суть его стратегий, т.к. все мы изучать и не будем, а познакомимся только с биржевым инструментом «Свинги Ганна».

 

Что же такое, эти свинги?

Свинги – это свечная модель, основанная на граничных значениях цены. Сам Ганн предлагал три вида свингов:

  1. Однобаровые.
  2. Двухбаровые.
  3. Трехбаровые.

Теперь, для общего понимая, давайте рассмотрим пример построения однобаровых свингов.

Свинги Ганна

Это обычный график с барами, довольно скучно.

Теперь давайте построим свинги.

Их суть проста: когда текущий бар выше или ниже (в зависимости от тренда) по своим максимумам и минимумам прошлого бара – это и есть однобаровый свинг. Смотрите на графике:

Свинги Ганна

Благо, на трейдингвью есть много кастомных индикаторов, помогающих строить данные свинги. В данном торговом примере я не просто так выделил определенный участок цены. Как вы можете заметить, на графике очень долгое время был нисходящий тренд, и потом на определенном участке цены график перестал обновлять свои минимумы, но и максимумы не спешил обновлять. Это называется внутренними барами, или барами после появления которых, как правило, начинается разворот, что мы далее и увидели. Цена обновила свои локальные максимумы и продолжила путь вверх. Именно это и называется свингами.

 

Улучшения

Теперь для простоты понимая давайте немного улучшим наш график. Предлагаю построить так называемый «Манхэттенский график». Все делается достаточно просто: нужно выделить бары, которые обновляют максимумы и минимумы друг друга, или другими словами выделить локальные точки разворота. Выглядит это примерно так.

Свинги Ганна

 

А теперь упорядочим.

Свинги Ганна

Получается вот такой интересный график.

Теперь перейдем к двухбаровым свингам. И, чтобы долго не расписывать, на просторах интернета мне удалось найти вот такую интересную картинку, которая полностью отображает работу двухбаровых свингов.

Свинги Ганна

 

Теперь давайте рассмотрим пример трехбарового свинга, но предлагаю это сделать уже на обычных японских свечах. Вот отличный пример трехбарового свинга с движением цены вниз.

Свинги Ганна

 

Итоги

Если честно, пока писал данную статью, чуть сам не стал сумасшедшим. Уже начал видеть то, чего нет и молиться ну луну 🙂 В целом, все изученное можно опять же отнести к стратегиям разряда «Price Action». Формально, это тот же метод торговли, о котором я рассказывал вам уже много раз в прошлых статьях. Свинги дают общее понятие тренда в тот или иной момент.

Примечательно то, что это одна из без индикаторных стратегий. Индикатор, которым пользовался я, лишь упрощает нахождение данных паттернов, не более. В целом, я не рекомендовал бы вам углубляться сильно в методологию Ганна, но использовать данные свинги вполне неплохо в совокупности с другими индикаторами технического анализа.

Помните о чистом разуме во время открытия сделок. Если вы думаете о чем-то другом, сделка может оказаться не в вашу пользу по вашей собственной не внимательности. Берегите деньги и до новых встреч!

0
Поделиться публикацией

Арбитраж на Форекс или корреляция валютных пар 📈📉

Разное
Торговые стратегииФорекс
Арбитраж на Форекс или корреляция валютных пар 📈📉

Корреляция по определению – это статистическая взаимосвязь двух или нескольких случайных величин. В случае с финансовыми рынками в качестве этих самых величин выступают различные финансовые инструменты, такие как:

  • валютные пары;
  • акции;
  • индексы;
  • товары и сырьё.

Корреляция бывает прямая и обратная.

Прямая корреляция  – это когда цены изменяются примерно одинаково, т.е. ходят в унисон. Пример прямой корреляции индексов S&P500 и NASDAQ приведён ниже.

SP500&NASDAQ

SP500&NASDAQ

 

Обратная корреляция – это случай, когда цены изменяются (ходят) зеркально. Пример обратной  корреляции валютных пар EURUSD и USDCHF приведён ниже.

EURUSD&USDCHF

EURUSD&USDCHF

Как данное явление можно использовать в торговле?

Для примера возьмем пару EURUSD, у которой прямая корреляция с валютной парой GBPUSD.

Варианты:

  • Открыть две одинаково направленные позиции (например, покупку) по коррелирующим парам, но тогда, в случае движения вниз, по обеим парам будет убыток.
  • Можно захеджироваться и открыть разнонаправленные позиции. Но если мы откроем в любой момент времени разнонаправленные позиции, то будет просто своеобразный замок, и суммарный результат всегда будет около нуля!

Поэтому самый оптимальный вариант – это открывать разнонаправленные позиции по коррелирующим парам в определённые моменты.

Эти моменты называются «раздвижка» и «схождение». Тогда цены будут двигаться в сторону открытых позиций и прибыль будет по обоим инструментам.

 

Что такое «раздвижка» и «схождение»?

Попробуем объяснить на схеме:

Раздвижка и схождение

1 – участок, где цены находятся в спокойной корреляции;
2 – начинает формироваться раздвижка. Цены расходятся вследствие влияния на них тех или иных факторов (не важно, каких именно факторов);
3 – после завершения раздвижки и открытия двух разнонаправленных сделок по разным инструментам ценам необходимо прийти в первоначальное состояние. Поэтому цены начинают сходиться («схождение»);
4 – в результате схождения по одному инструменту будет плюс, по другому минус, но плюс всегда будет больше, или будут плюсы по обоим инструментам.

Например:

Во время раздвижки открыты две разнонаправленные позиции по парам

  • EURUSD (sell)
  • GBPUSD (buy)

Объём одинаковый – 1 лот.

После завершения раздвижки ценам необходимо прийти в первоначальное состояние, и они будут двигаться следующим образом:

  • GBPUSD – двигается вверх, в сторону позиции, и прошёл 70 пунктов.
  • EURUSD  – также двигается вверх, но против позиции, прошёл 30 пунктов.

По паре GBPUSD заработали +700 $, по паре EURUSD получили убыток -300 $.
Итог: 700300 = 400 $ прибыли.

 

Отслеживать корреляцию очень сложно, а тем более искать или ждать раздвижки – схождения.

Вручную этим заниматься нереально, поскольку обрабатываются огромные массивы данных, ведь вычисления идут при поступлении каждого тика котировок, а количество вычисляемых спредов может достигать нескольких тысяч!

В этом помогут автоматизированные системы или торговые роботы и у нас есть такой робот на примете 😉

Работа этого робота предполагает следующие действия:

  1. Из всех имеющихся в терминале валютных пар робот составляет максимальное количество спредов (спред – это две валютные пары или два других инструмента, участвующих в торговле).
  2. Высчитывает корреляцию каждого спреда по формуле корреляции Пирсона.
  3. Проверяет (подтверждает) наличие корреляции с помощью формулы корреляции Спирмана.
  4. Найдя коррелирующие пары,  робот начинает отслеживать раздвижки, используя формулы вычисления волатильности.
  5. После того, как определилась раздвижка – робот высчитывает и выравнивает объёмы и открывает сделки:
    • при прямой корреляции – разнонаправленные;
    • при обратной корреляции – обе сделки в одну сторону.
  6. После открытия сделок робот отслеживает их и при достижении заданного профита – закрывает.

 

О  роботе мы поговорим подробнее совсем скоро в следующей статье🤘

0
Поделиться публикацией

Parabolic SAR или еще один трендовый индикатор

Обучение
ИндикаторыТехнический анализТорговые стратегии
Parabolic SAR

Начнем с того что данный индикатор был изобретен еще в 70-х годах трейдером и аналитиком Уэллсом Уайлдером, автором таких индикаторов как ATR, RSI и DMI. Работа по данному индикатору достаточно проста, но, как и большинство индикаторов, в одиночку он не способен постоянно давать качественные сигналы. Выглядит индикатор как ряд точек, идущих рядом с графиком цены. Если точки под графиком – это свидетельствует о восходящем тренде, если точки над индикатором – это свидетельствует о нисходящем тренде. Так же в ряде случаев точки PSAR являются уровнями поддержки и сопротивления.

Parabolic SAR или еще один трендовый индикатор

В связи с тем, что это трендовый индикатор, рекомендуется его использование на ТФ от 3h и выше. Конечно для торговли на более мелком ТФ он тоже подходит, но может нести в себе неоправданные риски, такие как проскальзывания и ложные смещения.

 

Работа по индикатору

Как вы уже вероятно поняли, торговля по данному индикатору является очень простой. Для входа в покупку нам достаточно дождаться первой точки под графиком цены. Соответственно, для открытия продажи нам нужна обратная ситуация, т.е. первая точка над графиком цены. Давайте подробнее рассмотрим примеры открытия таких сделок, а помогать нам в этом будет график ZEC/USDT 1d.

Parabolic SAR или еще один трендовый индикатор

В данном случае покупка была открыта при первой точке снизу графика цены, а закрыта при первой точке сверху графика цены. Продажа была открыта при первой точке сверху графика цены и, как вы можете заметить, она до сих пор еще открыта, поэтому отобразил знак вопроса, потому что профитность сделки еще не известна. Но, как вы уже заметили, не все сделки такие прибыльные, а некоторые и вовсе убыточные, даже не смотря на то, что мы используем 1d график. Как же нам фильтровать данные сигналы и не входить в заранее убыточные сделки? Давайте разберем это чуть ниже.

 

Торговая стратегия

В данной торговой стратегии я предлагаю использовать дополнительный индикатор, изученный нами ранее. Правильно, это ADX.

Итак,

  • Используемые индикаторы: ADX, PSAR.
  • Параметры входа на покупку: PSAR отобразил первую точку под графиком цены, на ADX линия DI+ пересекла DI- и ADX растет.
  • Параметры входа на продажу: PSAR отобразил первую точку над графиком цены, на ADX линия DI- пересекла DI+ и ADX растет.
  • Параметры выхода из сделки: Критический перегрев линии ADX и PSAR показал обратную от входа точку.

Теперь давайте посмотрим как все это будет выглядеть на графике.

Parabolic SAR или еще один трендовый индикатор

Для большей вариативности сделок изменил график на ТФ 3h. Как вы видите, отличная сделка, все параметры соблюдены. Едем дальше.

Parabolic SAR или еще один трендовый индикатор

Еще один замечательный пример. Едем дальше.

Parabolic SAR или еще один трендовый индикатор

А вот хороший пример того, как вы могли заработать на понижении или просто не потерять свои деньги, предварительно выйдя из покупок.

 

Подведем итоги

Сегодня мы с вами закончили изучение индикатора ADX, т.к. до конца научились применять все его функции. Познакомились с новым индикатором PSAR. Построили новую торговую стратегию, которую уже можно начинать применять в торговле.

Конечно же, я как всегда рад видеть ваши комментарии. Задавайте вопросы и делитесь впечатлением.

Помните, стратегия ваш лучший друг, эмоции ваш худший враг. Берегите деньги!

0
Поделиться публикацией

Индикатор ADX. Определение силы тренда

Обучение
ИндикаторыТехнический анализТорговые стратегии
Индикатор ADX

Итак, друзья, я думаю все уже знакомы с понятием «тренд» и прекрасно знают, что это такое. Так вот, как понять какова сила тренда, сколько он еще будет продолжаться и есть ли смысл пытаться ловить отскоки? Тут нам на помощь придет индикатор ADX.

Я часто встречаю трейдеров, которые регулярно допускают одни и те же ошибки. Одна из самых распространенных это ловить отскоки против тренда, там, где этого делать не нужно. Очень хороший пример – недавний успех пары BNB/USDT. На момент хода верх индикаторы по типу RSI и MACD очень часто показывали слабость тренда и, соответственно, давали сигнал входить в шорт позицию, но падения пришлось ждать очень долго, те, кто шортил от самого первого сигнала, вероятнее всего остались без депозита.

Для чего нам нужен индикатор ADX мы разобрались, а теперь давайте разберемся из чего он состоит и по традиции сделаем торговую стратегию построенную на полученных знаниях. Поехали!

 

Описание индикатора

У индикатора есть три средних линии

  1. ADX;
  2. DI-;
  3. DI+.

Так же есть средний уровень 20.

Индикатор ADX. Определение силы тренда

DI- отвечает за нисходящие движения.

DI+ отвечает за восходящие движения.

ADX – это средний индекс направленного движения.

Вариаций входов в сделку по данному индикатору всего два:

  1. Покупка если DI+ пересекла DI-, а ADX растет. Закрыть сделку при обратно пересечении линий DI- и DI+, или если ADX начал падать.
  2. Продажа если DI- пересекла DI+, а ADX растет. Закрыть сделку при обратном пересечении линий DI+ и DI- или если ADX начал падать.

Вот и все возможные вариации входов в сделку. Но данный индикатор является гораздо больше, чем просто дающим сигналы. Как я уже говорил, по нему можно понять силу тренда и его приблизительное окончание. Пока средняя ADX растет, на рынке присутствует сильный тренд. Как только она начинает подходить к критическим отметкам в 60-70, стоит присматриваться и искать точку входа на разворот, так как скоро тренд утихнет. Как только ADX начал загибаться на понижение, значит тренд пошел в обратном направлении или как минимум не продолжается.

 

Готовая стратегия

Теперь, по классике жанра, давайте составим собственную торговую стратегию из полученных знаний. В связи с тем, что я изначально приводил пример со стохастическими индикаторами, предлагаю соединить их и посмотреть что будет на деле.

Используемые индикаторы: RSI и ADX.

Правила входа: средняя ADX выше 55, RSI перегрет и отрисовал дивергенцию.

Правила выхода: средняя ADX достигла уровня 20.

Индикатор ADX. Определение силы тренда

Отличным пример был совсем недавно на графике BTC/USDT 1h. Едем дальше.

Индикатор ADX. Определение силы тренда

Еще один пример BTC/USDT 1h. Едем дальше.

Индикатор ADX. Определение силы тренда

BNB/USDT 1h так же является отличным примером.

Конечно в стратегии существуют весьма спорные или убыточные сигналы. Это не грааль, но иметь данный индикатор в своем арсенале или же использовать уже сделанную мною стратегию можно, она довольно неплохо себя показывает. Во всяком случае лучше, чем просто RSI.

Также это далеко не весь функционал данного индикатора. В стратегии я пользовался только средней ADX, а индикатор также дает сигналы при пересечениях линий DI- и DI+. В связи с этим, на основе данного индикатора можно построить множество торговых стратегий. Вы можете сами попробовать, не стесняйтесь 🙂 Ну и конечно можете задавать свои вопросы в комментариях, всегда отвечу.

Принимайте взвешенные решения, соблюдайте риски, берегите деньги!

0
Поделиться публикацией

Торговля против тренда (контр-тренд) или как увидеть разворот

Обучение
ИндикаторыТехнический анализТорговые стратегии
Торговля против тренда

Всем привет, друзья! Мы уже разобрали разные случаи торговли по тренду, а теперь предлагаю вам немного углубиться в торговлю против тренда.

Начнем с того, что контр-трендовая стратегия подразумевает гораздо более высокие риски, чем торговля по тренду. Связано это с тем, что тренды порой бывают очень сильные и не ослабляются при появлении слабостей той или иной стороны. Именно по этому не зря, вы часто слышите такую фразу «не торгуй против тренда». Да, фраза правильная, я с этим согласен, но есть ряд торговых стратегий и условий, при которых нужно торговать против тренда.

 

Возможности

Начнем с того, что большая часть людей теряет деньги на рынке по двум причинам:

  1. Психологический фактор. Т.е. люди заходят на хаях или продают на низах. Фомо (FOMO), страх, жадность – вот что управляет людьми в тот момент. Я и сам раньше был таким. Да и сейчас иногда случается так, что сидишь, смотришь на график и фомо жрет изнутри, но мое отличие в том, что я научился распознавать данные «болезни» и справляться с ними. Хотя, даже спустя столько времени и опыта, бывают необдуманные ошибки.
  2. Не правильное применение знаний. Т.е. человек, зная, допустим, как работает “RSI”, пытается торговать с ним на сильном тренде. Или наоборот, зная как работает KK(“Kanal Keltnera”), пытается торговать с ним на флэте.

Именно по этой причине я выработал часть правил, которые помогут торговать против тренда, не поддаваться FOMO и использовать правильные индикаторы.

 

Составление плана

Для контр-трендовой стратегии не обойтись хотя бы без нескольких индикаторов, знания паттернов и проведения большого времени за монитором. Сама по себе стилистика работы похожа на скальпинг, но с пониженным количеством сделок и большим процентом прибыльности. Так же в торговле против тренда вам очень сильно поможет стратегия HHLL, которую мы обсуждали ранее (советую прочитать эту статью, так как знания понадобятся для изучения торговли против тренда).

Суть в том, что в контр-трендовой стратегии должна быть сборная “солянка”. У вас должны быть и трендовые индикаторы и осцилляторы. Сейчас я поделюсь с вами собственной стратегией, она входит в мой арсенал уже около года и именно на ней я заработал свои первые деньги на трейдинге.

Использовать мы будем:

  1. Полосы Боллинджера,
  2. RSI,
  3. MACD,
  4. Уровни поддержи и сопротивления,
  5. Уровни Фибоначчи,
  6. ТС HHLL

Как вы уже заметили, инструментов требуется не мало. Поэтому и времени за монитором приходится проводить много, потому-что проверить нужно все. Работа будет осуществляться исключительно по дивергенциям, но с проверкой всех выше перечисленных индикаторов и соблюдением определенных условий. Для тех кто еще не знает, дивергенция – это расхождение индикатора и графика. Т.е., например, график сделал перехай, а индикатор нет. Это говорит нам о том, что силы покупателей на исходе и возможен откат. Сейчас, по мере изучения стратегии, вы все поймете.

 

Полное включение

Для начала давайте я вам покажу, как максимально эффективно работать по данной стратегии. А потом покажу несколько торговых ситуаций в качестве примера.

Торговля против тренда (контр-тренд) или как увидеть разворот

Откройте дневной график и обозначьте уровни поддержи, натяните Фибоначчи. Теперь у нас есть примерные уровни, откуда мы можем набирать покупки. На других уровнях мы не рассматриваем актив к покупке. Теперь уменьшаем масштаб.

Торговля против тренда (контр-тренд) или как увидеть разворот

Открываем часовой график. Как только цена подходит к какому-то из наших уровней мы смотрим следующую картину:

  • дивергенция на RSI;
  • дивергенция на MACD;
  • сужающийся Боллинджер.

Если вы еще ничего не слышали о Боллинджере, то работает он так: на флэте он сужается, а на тренде расширяется. Чем он шире, тем сила тренда выше. Чем он уже, тем более спокойное время на рынке.

В работе с данной стратегией главное помнить несколько правил:

  1. Обязательно одна дивергенция хотя бы на одном из индикаторов. Если дивергенций больше одной, т.е. 2,3,5 и т.д., то ситуация нам не интересна, т.к. это будет указывать на силу тренда. Постоянная слабость, но цена идти в обратном направлении не хочет. Стоит избегать таких сделок!
  2. Не покупкать на широком Боллинджере, так как это может повлечь за собой неоправданные риски.
  3. Всегда перед входом в сделку смотреть “уровни Фибоначчи” и уровни поддержки. Входить только на или рядом с ними.
  4. Стоп всегда ставится под лоу, т.к. при обновлении лоу высок шанс начала расширения Боллинджера, что укажет на продолжение тренда и возможная формация еще одной дивергенции, которая также сломает наш сетап.
  5. Ну и не стоит забывать про стратегию HHLL, так как она также является очень хорошим помощником в торговле против тренда.

На этом наша тема подходит к концу. По старой схеме, если есть какие-то вопросы или пожелания, рад видеть вас в комментариях. Соблюдайте риски, берегите деньги и до новых встреч!

0
Поделиться публикацией

Стратегия Мартингейла в торговле

Обучение
Торговые стратегииФорекс
Мартингейл

Сегодня мы рассмотрим торговлю по стратегии Мартингейла или, как её еще называют, «беспроигрышная» система. Открыл данный метод Поль Пьер Леви. Французский математик середины 20 века, который изучал теорию вероятности.

Стратегия Мартингейла в торговле

Изначально данную стратегию использовали преимущественно в казино, в частности, в игре в рулетку. Стоит предупредить, что стратегия является крайне рискованной и может привести к потере депозита.

Суть стратегии в удвоении ставки (размера позиции). Именно из-за неё в рулетке были добавлены два новых значения – 0,00. То есть ранее можно было ставить на красное или черное и, при удвоении ставки, рано или поздно (вероятнее всего) происходил выигрыш, который перекрывал предыдущие убытки. После введения дополнительных значений смысл применения метода в казино потерялся. В торговле же таких ограничений нет, и можно протестировать данный метод (лучше все-таки на демо-счете).

Возьмем изначальный депозит в 100 долларов и два варианта исхода (тут проще взять определенный временной отрезок, ведь на рынке может быть и долгосрочная консолидация). Заходить мы будем минимальным лотом объемом 0,01 (для примера возьмем график EURUSD), размер используемого плеча возьмем 1к100. Увеличивать лот в два раза мы будем только в случае убыточной сделки. Также стоит отметить, что размер стоп-лосса и тейк-профита у нас будет равный. Эти ордера мы будем считать в пунктах, чтобы при увеличении лота, в случае проигрыша, не было путаницы. А если учесть хорошую волатильность пары евро доллар, то станет очевидным, что рано или поздно цена выйдет из коридора, определенного ордерами.

Стратегия Мартингейла в торговле

На графике видно, что при благоприятном движении рынка мы получаем прибыль в один доллар, при движении рынка против нас – убыток тоже в один доллар. Предположим, все идет хорошо, и каждая позиция приносит нам по доллару прибыли.

Стратегия Мартингейла в торговле

Как мы видим из таблицы, после всего 5 сделок прирост к депозиту составил 5 долларов или 50 процентов от депозита, весьма и весьма неплохо, но мы рассмотрели метод, где рынок постоянно идет в нашу сторону, давайте теперь рассмотрим пример, где есть убыточные сделки.

Стратегия Мартингейла в торговле

Первая сделка дает убыток в один доллар, а нам необходимо в таком случае увеличить лот (соответственно, увеличится цена одного пункта и, не изменяя размер ордера, при том же движении пусть в 50 пунктов мы получили уже в два раза большую прибыль. Предположим, что вторую сделку мы закрыли в плюс (так как лот был увеличен, мы получили прибыль в два доллара), из двух долларов один — это прошлый убыток и один доллар – наша прибыль. Торгуем далее, и третья сделка обычным лотом (0,01) приносит убыток, то есть мы опять вернулись к депозиту в 10 долларов, следуя нашей стратегии, мы опять увеличиваем лот и получаем прибыль в два доллара, депозит уже 12$. Последняя сделка приносит убыток в доллар и, предположим, что мы решили прекратить торговлю. При этом мы заработали доллар, но в моменты увеличения объема мы могли потерять 4 доллара, а это целых 40% от депозита, при этом мы заработали всего лишь доллар и взяли «средний» сценарий развития событий. То есть мы решили немного снизить риски и не увеличивали лот, закрыв сделку в плюс, а также рынок «дал» некоторую очередность в результатах сделок. Далее мы рассмотрим негативный вариант и варианты, где лот вне зависимости от результата сделки будет увеличен.

Негативный пример: рынок дал все 5 сделок в убыток. И уже на 4-й сделке мы потеряли депозит, имея в остатке всего три доллара (а как мы помним, по правилам стратегии нужно делать лот больше после убытков), и далее мы не имеем возможности торговать из-за недостатка средств. Можно, конечно, открыться опять на доллар или же на все три, и, возможно, опять выигрышная серия сделок позволит восстановить депозит, но у нас остался один шанс при заходе на весь остаток или три шанса по доллару.

Стратегия Мартингейла в торговле

Как мы видим, нам банально не хватило депозита для такой рискованной торговли. Есть, конечно, и хорошие варианты, если вы попали в большой тренд, и рынок относительно постоянно идет в вашу сторону, то существует вероятность неплохо заработать, пример в таблице ниже.

Стратегия Мартингейла в торговле

Но такое бывает достаточно редко. Также нужно учесть, что шансы всего 50 на 50%. Какой же вывод мы можем сделать? Ради интереса, конечно, можно испытать свою удачу, на тех же реальных 10/50 долларов, но, главное, не входить в азарт и ни в коем случае не делать так на основном депозите, это грозит потерей всех средств.

 

Спасибо, что дочитали до конца.

0
Поделиться публикацией

Как торговать по тренду 📉📈

Обучение
Технический анализТорговые стратегии
Торговля по тренду

Виды трендов и способы торговли

Начнем с того, что всего есть три состоянии рынка:

  1. восходящий тренд;
  2. нисходящий тренд;
  3. флэт или накопление.

Стадию флэта и примеры работы в ней мы разбирали в одной из прошлых моих статей.

 

Сегодня мы поговорим о тренде.

На восходящем тренде торгуют все. Это просто, легко, доступно на всех платформах и биржах. На нисходящем торгуют не все, т.к. что бы получать прибыль на падающем рынке нужно брать Short позицию, что предоставляет далеко не любая биржа.

 

Теперь давайте поговорим о том, как же найти этот тренд 🔍

Вообще существует несколько способов нахождения тренда. Самый просто и популярный с помощью индикаторов, как не странно:) Также, не менее простой способ очень похож на стратегию HHLL, о которой мы так же говорили в прошлых статьях. Добавлю, для трендовых стратегий используются более большие ТФ, не о каких 15m, 30m речи не ведется, так как на таких маленьких ТФ тренды либо очень краткосрочные, либо их нет там вовсе. Поэтому принято использовать ТФ от 3h для локальных трендов и от 12h для глобальных трендов. Конкретно перечислять все трендовые индикаторы я не стану, т.к. их вариативность очень большая, но все же некоторые мы сегодня рассмотрим.

Давайте разберем оба случая на графике и построим стратегии для локального тренда и глобального тренда.

Как торговать по тренду 📉📈

Что такое вообще тренд? 🤷‍♂️

Восходящий тренд – это постоянное повышение максимумов и минимумов, как показано на картинке выше. Т.е.,иными словами, структура рынка строиться так что мы постоянно идем вверх, постоянно на время тренда, конечно же. Можно ли это взять за основу нашей стратегии? Конечно можно! Также, на скрине выше видно, как мы не пошли обновлять ближайшие минимумы, но обновили максимум, что очевидно указывало на наличии восходящего тренда.

Ведь, что еще может являться подтверждением тренда, если не очередное обновление хай/лоу ?  🙂

Можно было покупать на данной полке, стоп расположился бы под полкой ниже. Конечно в таком случае стоп будет большой и такой вариант торговли не всех устроит, да и я бы не рекомендовал вам использовать стопы больше 5%. Лично для меня, идеальный стоп 2%. 2% не потери от депозита, а именно отклонения от цены входа. Но как за основу это взять вполне можно.

Едем дальше! Давайте добавим к данной методологии другие индикаторы.

Как торговать по тренду 📉📈

На график добавил EMA(20) и облако Ишимоку. Добавил только облако, а не сам индикатор, т.к. целый индикатор очень сложен и заслуживает отдельной темы. Также натянул трендовую линию. Как вы видите, по такой методике наш вход в сделку будет значительно выгоднее прошлого, и стоп будет значительно короче. Но, также, в более меньшем масштабе и тут была возможность применения HHLL стратегии. Выход из сделки был бы по заходу обратно в облако. Давайте посмотрим как это выглядело бы все вместе.

Как торговать по тренду 📉📈

Теперь мы получаем отличную картину: обновление вершин и низин, цена выше EMA(20) и выше облака Ишимоку. Стоп у нас располагается под ближайшим минимумом, т.е. составил бы 5%, а тейк достиг аж 45-48%.

И вот у нас по факту получилась готовая стратегия для 3h графика. Можете пользоваться 😉  Сам я, по секрету, торгую по подобной стратегии, и результаты отличные, но конечно озвучивать я их не буду.

На более крупных ТФ, 12h или 1d, методология точно такая же.

Как торговать по тренду 📉📈

Те же индикаторы, такие же условия для входа. Вошли мы примерно на 8000, тейк неизвестен, т.к. сделка до сих пор активна.

 

Подведем итоги

Всегда старайтесь торговать по тренду. Такие сделки, как правило, более редкие, но дают больший % прироста. Лично я могу торговать и против тренда, но для этого должны быть особые параметры входа. При этом, риски гораздо выше, от того и нужны особые условия.

Как всегда, если что-то вам не понятно или хотели бы что-то уточнить, можете оставить свой комментарий под этим постом, и я обязательно вам отвечу.

 

Соблюдайте риски, берегите деньги! До новых встреч!

0
Поделиться публикацией

Теория волн Эллиотта 🌊

Обучение
Технический анализТорговые стратегии
Волны Эллиота

Описание, ввод в работу

Начнем с того что данная тема имеет множество информации и выложить все в один пост не получиться. Это займет очень много времени – и вашего, и моего. Поэтому сегодня мы пройдем лишь главные аспекты данной теории и, уже по традиции, попробуем добавить данную методологию в нашу торговую стратегию. Поехали!

Волновая теория Эллиотта – это теория, представляющая собой закономерность развития людей и финансовых рынков. Существует всего 8 волн, которые постоянно повторяются. 5 из них по тренду и 3 против тренда, т.е. коррекционные.

Более конкретно это выглядит так :

  1. 1 – тренд;
  2. 2 – откат;
  3. 3 – тренд;
  4. 4 – откат;
  5. 5 – тренд;
  6. A – коррекция;
  7. B – откат;
  8. C – коррекция.

Также существуют некоторые параметры для того, чтобы подтвердить ту или иную волну на графике:

  1. Волна 2 никогда не подходит к началу волны 1.
  2. Волна 3 не может быть самой короткой из всех волн.
  3. Волна 4 никогда на подходит к началу волны 1.

Так же волны имеют под-волны, т.е. каждая из 5ти трендовых волн имеет в себе еще 5 волн. Более подробно на этом рисунке.

 

Теория волн Эллиотта 🌊

 

На данном рисунке изображено всего 2 волны: волна 1 и волна 2. Но, как вы можете заметить, в волне 1 есть еще волны 1,2,3,4,5, в которых в каждой, в свою очередь, есть еще волны 1,2,3,4,5 и abc в коррекционных волнах. Вот так вот забавно получается.

Лично мне при изучении данной темы на этом моменте уже хотелось покрутить пальцем вокруг виска  и перестать это изучать 🤪

Но не будьте мной на ранних этапах – все проще чем кажется на первый взгляд 😉

Чуть позже мы разберем данную систему на живом графике.

Также хотелось бы добавить, что если рассматривать рынок исключительно с точки зрения волн, то мы прийдем к следующему:

«В среднем, все рынки всегда растут».

Это получается по очень простой причине – когда мы образовали 1 маленькую волну, то позже будет образована и глобальная волна 1.

Условно говоря, мы обнаружили на 1h графике волны 1,2,3, а на графике 12h все это будет только волной 1.

А вернувшись к основным правилам теории, которые я озвучивал выше, мы помним что не одна из коррекционных волн не может доходить до начала 1 волны, а волны abc и подавно не могут этого сделать, хотя бы потому-что они не трендовые 🙂

 

Традиционный ход

Теперь, уже по традиции, давайте попробуем сделать из полученной информации торговую стратегию. Т.к. вчера мы с вами изучали Фибоначчи, а эти два инструмента отлично сочетаются друг с другом, предлагаю так и сделать.

Теория волн Эллиотта 🌊

На рисунке выше я изобразил полную волновую сетку и движение по инструменту «расширение Фибоначчи». В целом суть стратегии достаточно проста – мы знаем, когда закончилась волна 1 и 2, т.е. можем предположить о начала волны 3. Входим в покупки, держим вплоть до значимых уровней Фибоначчи. Конечно то, как выполнено все на рисунке выглядит немного большим, т.к., повторюсь, отображена вся сетка.

Сейчас покажу как это выглядит без структурирования:

Теория волн Эллиотта 🌊

Вот так это выглядит без структурирования (и не учитывайте канал – я его отобразил по другой причине).

Теперь смотрите, на данном этапе в риал тайме у нас начинается волна C. Предположительно, она закончится у уровня 0.382 расширения Фибоначчи.

Это мы можем понять по двум причинам:

  1. По самой весомости уровня Фибоначчи
  2. Помним правила волновой теории (конечно есть вероятность, что волна C закончится ниже волны 4, но такое бывает крайне редко.

Также об этом нам может сообщить сформировавшийся восходящий канал. Явно восходящий тренд присутствует, хоть пока и локальный.

 

Подвод итогов

На этом наша тема подходит к концу. К сожалению, я не смогу дать полное описание всех возможных паттернов и ситуаций связанных с волновой теорией, но сегодня вы получили базовые навыки которые пригодятся вам в торговле. Лично я большим и не пользуюсь 🙂 Но, если вам хочется углубиться в данную тему больше, советую прочитать книгу «Волновой принцип» 1938г.

Если, вдруг, из полученной информации вы что-то не поняли, то всегда рад вас видеть в комментариях под этой статьей – отвечу и разжую, если будет такая возможность.

Всем спасибо за внимание, соблюдайте риски и берегите деньги!

0
Поделиться публикацией