Индекс товарного канала – CCI

Обучение
ИндикаторыТехнический анализТорговые стратегии
Индекс товарного канала - CCI

“CCI” (или в полном варианте “Индекс товарного канала”) относится к классификации осцилляторов и, как и все осцилляторы, показывает наиболее прибыльные сделки во время отсутствия трендов. Сам индикатор состоит из средней линии с периодом 20 и двумя значимыми границами канала 100 и -100. Данный индикатор был разработан Дональдом Ламбертом еще в 1980г.

Индекс товарного канала - CCI

 

Варианты применения

Данный индикатор может давать два вида сигналов:

  1. Перекупленность или перепроданность.
  2. Дивергенция или конвергенция.

Вообщем все также, как и у всех осцилляторов.

 

Перекупленность или перепроданность

Входы и выходы на перекупленности и перепроданности осуществляются следующим образом: когда индикатор вышел за пределы канала в одну из сторон, наступает стадия перекупленности или перепроданности (в зависимости от стороны) и, как только он входит обратно в канал, мы открываем сделку в ту сторону, в которую идет индикатор, а закрываем ее при обратном сетапе (можно перевернуться).

Индекс товарного канала - CCI

Вот один из примеров. Как вы можете заметить, не всегда выгоден такой метод торговли. Это связанно с тем, что мы рассматриваем не целую ТС, а всего один индикатор. И рассматриваем его не в совсем подходящий момент, так как идет локальный тренд.

 

Дивергенция или конвергенция

Входы и выходы на дивергенциях и конвергенциях осуществляются следующим образом: когда график цены, по мере своего движения, нарисовал две вершины или две низины, где следующая вершина выше предыдущей или где следующая низина ниже предыдущей, а индикатор не обновил свою локальную вершину или низину, появляется дивергенция или конвергенция (в зависимости от направления). Следует слушать индикатор и брать сделку против общего тренда. Иными словами, данный “паттерн” помогает поймать предполагаемый разворот тренда (возможно локального).

Индекс товарного канала - CCI

Держать сделку следует точно также как и в первом случае, до обратного захода в канал. Важно помнить, что такой принцип торговли является довольно агрессивным и не следует пользоваться всего одним индикатором для торговли по дивергенциям и конвергенциям.

Если вы еще не научились торговать по таким паттернам, то советую прочитать мою статью “Как увидеть разворот тренда”.

 

Торговая стратегия

Ну и теперь, уже по традиции, мы составим собственную торговую стратегию, пользуясь теми знаниями, которые мы сегодня получили и изучали ранее.

Так как CCI является осциллятором, ему безусловно в помощники нужен трендовый индикатор . Я думаю, отлично подойдет «Канал Кельтнера».

Суть стратегии будет как обычно очень проста и понятна. Для входа в сделку нам нужны следующие условия:

  1. CCI вышел и на данный момент пересекает образно одну из важных зон (100 или -100).
  2. График цены вышел и зашел обратно в «канал Кельтнера».
  3. Использовать будем ТФ 3h.

Выход из сделки осуществляется по обратным условиям или по сильной перегретости в одну из сторон. Также возможен выход из сделки по дивергенции или конвергенции. Стоп будет располагаться под ближайшей низиной или вершиной графика цены.

Теперь давайте посмотрим, как все это применять на практике.

Индекс товарного канала - CCI

Первая сделка убыточная, вторая сделка профитная. В целом мы в профите.

Индекс товарного канала - CCI

Отличная профитная сделка. Так уже гораздо веселее 🙂

 

Итоги

В целом, данный индикатор мало чем отличается от RSI. В одинаковых рыночных условиях они показывают почти идентичный ход. Поэтому пользоваться вам или нет – решайте сами. От себя могу сказать, что раньше я его активно использовал в своей торговой стратегии для биржи Bitmex, но после ухода с той биржи и перестал использоваться CCI. Дело в том, что он немного быстрее обычного RSI и поэтому скальпить с ним было куда приятнее.

Ну а на этом у меня все 🙂 Всем удачи и до скорых встреч!

0
Поделиться публикацией

Основные виды торговых роботов

Разное
MetaTraderMQLРоботыТорговые стратегии
Основные виды торговых роботов

Прежде, чем рассмотреть язык программирования MQL для MetaTrader, давайте рассмотрим виды и особенности торговых роботов, которые он позволяет написать. Для начала нам нужно разбить торговых роботов на основные виды. Поехали!

 

Скальпинг-роботы

Обычно наиболее часто выбираемые, среди остальных. Это высокочастотный робот, который торгует по стратегии «Скальпинг»  и делающий несколько десятков или даже сотен сделок в день, все зависит от вашей настройки алгоритма. Данный вид трейдеры выбирают за возможность большого автоматического количества исполнения сделок. Руками сделать это не под силу. Как правило, такой робот имеет маленький тейк-профит и маленький стоп-лосс, а зарабатывает за счет количества позиций. Обычный используемый таймфрем – 5/30 минут.

 

Флэтовые роботы

Это не совсем автоматический вид роботов, так как они работают в боковике (флэте), а коридор выбирается трейдером вручную. Данный вид роботов работает в определенном ценовом коридоре, определяемом индикаторами класса осцилляторы. Как и скальпинг роботы обычно имеют короткие тейк и стоп ордера. И таймфрем от 10 минут до часа.Тренд-роботы.Уже более долгосрочный вид роботов. Основой открытия сделок является определение тренда (обычно при помощи индикаторов типа SMA, SMMA, EMA, LWMA) и другие индикаторы, помогающие в определении более среднесрочного направления цены. Размер ордеров уже более длинный, чем у предыдущих видов, и позиция может держаться открытой до нескольких недель. Еще один подвид – контр-трендовые роботы, это роботы, торгующие против тренда или же на откатах цен, в какой-то мере разновидность свинг-трейдинга. Таймфрем уже от часа/трех и до недели.

 

Мультивалютные роботы

Наиболее сложный в настройке и дорогой вид роботов. Как правило, один советник отслеживает несколько взаимосвязанных валют или валютных пар и либо открывает одинаковые позиции по парам, имеющим прямую корреляцию, либо же хеджируют позиции, открывая позиции по парам, имеющим обратную корреляцию (подробнее об этом написано в статье «Арбитраж на Форекс или корреляция валютных пар»).

 

Мартингейл-роботы или усредняющие

Данный вид роботов торгуют по стратегии Мартингейла. Робот доливает объем в позицию, если цена пошла против вас и так пока вы не выйдете в плюс или не «убьете» депозит в ноль, по сути это автоматизированный вид стратегии мартингейла на форекс. И самый высокорискованный вид роботов, крайне не рекомендую использовать их на основном реальном счете. Хотя ради интереса можно поставить на счет в 10/20 долларов и посмотреть, что выйдет.

 

Арбитражные роботы

Самый неоднозначный вид среди остальных. Система такого робота следит за котировками сразу нескольких банков/брокеров и ищет ценовые разрывы, для открытия позиций и заработка на разнице котировок у разных поставщиков. Вручную отследить это достаточно сложно. Данный вид робота не использует индикаторы или же технический анализ, а лишь различия в ценах. Но нужно быть внимательным, так как, во-первых, данный вид торговли запрещен в регламентах операций многими брокерами, а, во-вторых, в интернете полно мошенников, предлагающих купить таких «суперзарабатывающих» роботов, хотя по факту это какое-то подобие вилок на спортивных ставках.

 

Новостные роботы

В настройки такого робота обычно заложены данные по каким-либо экономическим показателям. Это может быть и процентная ставка, и данные по безработице, и строительство/продажи нового жилья или же количество рабочих мест.  В общем, наиболее волатильные и сильные новости на рынке. И, следуя заложенному ожидаемому/фактическому показателю, робот будет открывать длинную или короткую позицию (не обязательно руками забивать все показатели из календаря, можно просто настроить робота на пробой уровня или ценового коридора, под время выхода определенной новости).

 

Безиндикаторные и индикаторные роботы

Безиндикаторные роботы чем-то похожи на роботов мартингейла, они не используют индикаторы либо же технический анализ, а работают на сильных уровнях поддержки/сопротивления или же на Прайс экшен (торговля на чистом графике без каких-либо индикаторов, тут можете посмотреть информацию по стратегии «Снайпер», они в чем-то схожи) вкупе со свечным анализом графика.

Индикаторные роботы обычно, напротив, используют технические показатели трендовых индикаторов вроде следующих:

Позиции открываются, когда индикатор показывает заранее заданное значение.

 

Параметры торговли робота

И напоследок рассмотрим ключевые параметры, влияющие на работу робота.

  • Trade – параметр включения/выключения робота.
  • Lot/lot size – данный параметр задает лот, открываемый роботом.
  • Risk – размер допустимой просадки для открываемой позиции.
  • Magic Number – определенный номер для каждой позиции, чтобы робот не путал свои автоматические позиции с вашими, открытыми вручную.
  • GMTOffset – параметр, отличающий ваше местное время от GMT (лондонского).
  • Slippage – параметр, указывающий разрешенное проскальзывание (достаточно важен в периоды выхода новостей).
  • Dynamic Lot – позволяет увеличивать позицию вместе с увеличением счета после успешных сделок.
0
Поделиться публикацией

Индикатор ZigZag

Обучение
ИндикаторыТехнический анализТорговые стратегии
индикатор ZigZag

Всем привет, друзья! Сегодня предлагаю вам познакомиться с индикатором ZigZag.

 

Описание и принцип работы

Начнем с того, что данный индикатор подходит больше для трендовой торговли, но также его можно отлично применять в стратегии HHLL, описанной мною уже много статей назад. Ссылка на материал 👉 тут.

Сам по себе индикатор ZigZag не несет никаких сигналов и торговать, используя только его крайне не выгодно и не практично, т.к. встречается крайне много ложных сигналов. В отдельности данный технический индикатор отлично подойдет для упорядочивания графика, сглаживания лишних шумов и настраивания взгляда исключительно на тренды. Данный индикатор часто используется для более точного нахождения и понимания «Волн Эллиота», которые мы также с вами уже изучали. 

В целом, правило, выведенное мною за все время торговли, полностью обезопасит вас от необдуманных действий в плане создания и тестирования торговой стратегии.

Звучит правило так:

«К любому индикатору нужны фильтры, как бы он не был хорош».

 

На моей торговой платформе данный индикатор имеет два параметра настройки, а именно % отклонения и глубина. Но мне известно, что на торговой платформе MT4 и MT5 индикатор ZigZag имеет три параметра настройки, а именно

  1. depth;
  2. deviation;
  3. backstep.

По умолчанию, стоят параметры 5, 10 (% отклонения, глубина) для моей платформы. В целом все параметры отлично регулируются и подгоняются под особенности торговой стратегии. Можно настроить индикатор как на более чувствительный режим, так и на более консервативный режим.

Выглядит все это чудо вот так:

Индикатор ZigZag

Наиболее практичное использование

Данный индикатор отлично сочетается с несколькими другими. А именно по нему отлично находить «Волны Эллиота», как я уже писал выше. Также отлично работать по стратегии HHLL (об этом тоже сообщал выше), но еще он отлично сочетается с индикатором «Полосы Боллинджера».

Еще мне удалось обратить внимание, что некоторые «особо извращенные» трейдеры настраивают его на очень резкие движения и находят с его помощью «Свинги», что весьма интересно.

Лично я Свингами не балуюсь, поэтому давайте разберем что-то другое: )

На просторах интернета мне удалось найти весьма интересную торговую стратегию, в которой используется данный индикатор. Сейчас я ей с вами поделюсь.

Используемые индикаторы:

  1. ZigZag (12,5)
  2. ZigZag (8,2)
  3. Полосы Боллинджера (20,close,2)
  4. CCI (14)
  5. Стохастический осциллятор (11,5,5)

Выглядит это вот так:

Индикатор ZigZag

Параметры входа в сделку:

  1. ZigZag(и) сошлись в одной точке.
  2. CCI преодолела уровень 100 сверху вниз (для продажи), уровень -100 снизу вверх (для покупки).
  3. Stoch преодолел уровень 80 сверху вниз(для продажи), уровень 20 снизу вверх (для покупки).
  4. Цена актива вышла и вошла обратно в индикатор «Полосы Боллинджера».

Интересно, но недавно на торговой паре ETH/USDT 1h был сформирован сигнал на продажу по данной торговой стратегии. Далее на снимке постараюсь более детально отобразить вход и причины.

Индикатор ZigZag

Как вы видите, все условия входа в сделку соблюдены, стоп расположится над местом соприкосновения двух ZigZag’ов), тейк, как минимум, до образования нового лоя хотя бы на одном из “ZigZag”(ов).

Теперь давайте посмотрим как это работает на истории.

Индикатор ZigZag

Пример не совсем идеальный, но вполне допустимый. Вход в сделку был оправдан, быстрые +3%.

Итоги

Использовать данный индикатор в своей торговой стратегии или использовать данную стратегию? Решать только вам. Лично по моему мнению, данный индикатор отлично подходит для более глобального просмотра общей картины актива, но для торговли он весьма сложен.

Помните о важности соблюдения рисков, берегите деньги и до новых встреч!

0
Поделиться публикацией

Парный трейдинг | Стратегия торговли

Обучение
Торговые стратегииФондовый рынок
Парный трейдинг

Рамки стратегии «Парный трейдинг» очень размыты.В контексте этой статьи мы рассмотрим способ торговли, основанный на спреде, как разнице цен между инструментами, входящими в пару. Разница будет вычислять по формуле: сумма лонговых позиций минус сумма шортовых. Или просто, сумма цен всех инструментов, но шортовые цены берутся со знаком минус.

 

Пара SBRF-SBPR

Фьючерсы на акции Сбербанка и Сбербанк привилегированный. Отличная пара для работы с небольшим депозитом. Её особенностью является то, что она значительное время находится в узком боковике, 250 пунктов, затем выстреливает на 600-800 пунктов и снова боковик, затем обратный выстрел. Гарантийное обеспечение (ГО) на пару – 2500 рублей.

Дневной график спреда пары SBRF-SBPR: 

SBRF-SBPR

Двухчасовой тайм фрейм: 

2H таймфрейм

 

Есть две стратегии для работы с этой пары.

Первая стратегия

«Инвестор» дожидается, когда спред опуститься ниже 1640 пунктов и входит в позицию SBRF- лонг, SBPR – шорт.
Количество пар на вход не менее 25% от счёта, уровни усреднения -50, -100 и +50 и +100, с таким расчётом, чтобы добрать ещё 25% средств.

Минимальная прибыль 200-250 пунктов на лот.

После достижения спредом уровня 2200 пунктов, переворачиваем пару т.е. SBRF- шорт, SBPR –лонг.

Полный цикл длится 5-6 недель, прогноз доходности 60-80% годовых.

Вторая стратегия

Скальперская. Желательно работать на двух счетах в зеркальном режиме.

В отличии от первого варианта здесь используется по максимуму небольшое колебание спреда в продолжительный период между резкими движениями.

Вход по пробою уровня, когда текущая цена будет меньше минимума за 10 предыдущих баров, тайм фрейм 1- 10 минут.

Минимальная прибыль 5-12 рублей на лот. Усреднения только в отрицательной зоне -25, -50 и -80 в 1 раз.  Количество пар на вход 3% от счёта, ГО на сделку не более 30% от счёта.

Таким образом, счёт будет работать в период небольшого колебания спреда в 200 пунктов и в момент пробоя в его сторону.  В случае пробоя против пары, вы должны будете самостоятельно усреднить позицию, при достижении максимальной просадки увеличив позицию в два раза. Тем самым вы сможете быстро выйти с небольшой прибылью из убыточной сделки и продолжить торговлю в узком коридоре.

 

Пара GAZR-LKOH

Фьючерсы на акции Газпрома и Лукойла. Пара представлена в одном секторе экономики – нефть и газ (за вас, за нас 🙂 ) Лучше работать с этой парой начиная от 400 т.р. на счёте. Её особенностью является то, что Газпром периодически используется как «политическая дубинка для разборки с друзьями соседями», что отражается на котировках его акций. В паре в этот момент происходит сильный выброс спреда в отрицательную область.  В такие моменты лучше всего дожидаться локальных минимумов, заходить в позицию GAZR лонг, LKOH шорт и дожидаться прибыли в 1500 2500 пунктов на лот. ГО на пару 6000 рублей.

GAZR-LKOH

В отличие от сбербанков, спред в этой паре двигается в коридоре +2500 -1500 пунктов. Спред постоянно находится в движении и нет длительно флэта на максимумах, минимумах.

GAZR-LKOH-2

Инвесторская стратегия отлично подходит для этой пары, за счёт большей амплитуды и скорости колебаний, можно с лёгкостью зарабатывать от 40% в каждой сделке. Если вы предпочитаете короткие сделки, то уровень прибыли нужно установить в районе 25-40 пунктов на лот. Усреднения +25 в 1 раз и -50,-100, -200 в 2 раза. ГО на сделку 45% от счёта.

 

Вывод позиции в прибыль

Так бывает, что спред в паре, против ваших ожиданий, своим движением только увеличивает убытки на вашем счёте, а резерв на усреднения давно закончен.

Что делать?  Всегда есть несколько вариантов на выбор:

  • Зафиксировать убытки и начать всё заново.
  • Ждать возврата спреда к целевым значениям. Если это был случайный выход из коридора, то возврат должен произойти за короткий промежуток времени и крайне желательно такую просадку усреднять, т.к. это принесёт хорошую дополнительную прибыль.
  • И вариант требующий понимания ситуации с инструментами в паре – это разбить пару, закрыв полностью или частично одну из ног и, возможно увеличив количество лотов на другой стороне.

 

Для того что бы делать осознанный выбор давайте вернёмся к основам парного трейдинга и посмотрим откуда берётся прибыль или убытки по паре

Прибыль в позиции возникает ввиду того, что доход по одной стороне паре превышает убытки по другой.

Исходя из этого, у нас появляются шесть вариантов развития событий, для простоты далее будем рассматривать пару из двух инструментов.

Итак, у нас есть пара Газпром Лукойл, фьючерс Газа в лонг, Лукойла в шорт.

Парный трейдинг

Позиция в прибыли если:

  • Разнонаправленное движение на рынке. Стоимость Газпрома растёт, Лукойла падает. Т.е. обе стороны в паре прибыльные и совокупная прибыль позиции очень быстро растёт.
  • Рынок растёт. Стоимость Газпрома растёт быстрее, чем Лукойла. И совокупная прибыль образуется за счёт того что доход по газу больше убытков по Лукойлу.
  • Рынок падает. Стоимость Газпрома падет медленнее, чем цена Лукойла. Шортовый фьючерс, приносит больше прибыли, чем убытки по лонг позиции Газпрома.

Позиция в убытке если:

  • Разнонаправленное движение на рынке. Стоимость Лукойла растёт, Газпрома падает. Т.е. обе стороны в паре убыточные, т.к. Шорт растёт, а Лонг падает в цене. Совокупный убыток в позиции очень быстро растёт. Самая тяжёлая ситуация.
  • Рынок растёт. Стоимость Лукойла растёт быстрее, чем Газпрома. И совокупный убыток образуется за счёт того что доход по газу меньше убытков по Лукойлу.
  • Рынок падает. Стоимость Лукойла падет медленнее, чем цена Газпрома. Шортовый фьючерс, приносит меньше прибыли, чем убытки по лонг позиции Газпрома.

Особенно серьёзно нужно отнестись к первым вариантам в прибыли и убытках, т.к. если это не кратковременный выброс, то возможно пара переходит на новый коридор движения спреда.  Поэтому, если нет средств на усреднение, то лучше закрыть убыточную сделку. Если средства есть, то дождитесь максимального падения и усредняетесь «на всё». После чего выходите по минимальной прибыли.

В случае однонаправленного движения рынка, но против вашей позиции, мы рекомендуем либо «пересидеть» просадку. Если нет такого желания или просадка счёта превысила максимально допустимые вами риски:

  • Проанализируйте инструменты в паре и на основе предсказания их движения решите, закрывать ли прибыльную сторону. Тем самым вы ждёте уменьшения убытков по оставшейся стороне, и как только совокупная прибыль поднимется до вашего уровня, закрываете остаток позиции.
  • Либо вы закрываете убыточную сторону и ждёте увеличения прибыли по оставшейся части позиции. Можно также дополнительно увеличить количество лотов в оставшейся «ноге пары» что бы быстрее выйти на заданный уровень прибыли или безубыток.  Кроме вывода в плюс, этот метод позволяет фактически удваивать прибыль от сделки, если в ручном режиме вначале на уровнях близких к максимальным, закрывать по прибыли одну сторону, а затем дожидаться прибыли по другой стороне пары. Что бы делать это в автоматическом режиме, используйте группировку инструментов в паре. Разбив разные инструменты на разные группы и усредняя их отдельно друг от друга, возможно, значительно снизить риск просадки в позиции и ускорить выход в прибыль.
0
Поделиться публикацией

Индикатор Аллигатор (Alligator) Билла Вильямса 🐊

Обучение
ИндикаторыТехнический анализТорговые стратегии
Индикатор «Аллигатор»

Начнем с того, что данный торговый индикатор создал трейдер Билл Вильямс. Рожденный в 1932г и начавший торговать сразу после ВУЗа, он терпел большие неудачи и нес большие убытки в торговле. Но в какой-то момент (как считает сам Вильямс) ему пришло озарение и он понял главный секрет торговли:

Биржа не подвержена никаким законам, концепциям, зависимостям и секретам торговли. Все определяет случайность, и только тот торговец, который готов играть вслепую, может добиться победы.

 

Описание и принцип работы

Начнем с того, что данный индикатор имеет три сглаженные скользящие средние. Все средние используют медианную цену, вместо цены закрытия.

Медианная цена строится по следующему принципу:

(High + Low)/2.

Как уже все поняли, High – это максимум данной свечи, а Low – это минимум данной свечи.

Индикатор Аллигатор (Alligator) Билла Вильямса 🐊

Именно так выглядит этот «крокодиловый» индикатор.

  1. Зубы Аллигатора – период 8, смещение 5.
  2. Челюсть Аллигатора – период 13, смещение 8.
  3. Губы Аллигатора – период 5, смещение 3.

Также по классификации, данный индикатор является трендовым. Поэтому он не эффективен в периоды флэта и на особо маленьких ТФ. Мы же будем использовать его на 4h графике.

Сам по себе Аллигатор помогает определить времена флэта или тренда. Суть в том, что чем больше скользящие отдалены друг от друга, тем ярче и сильнее трендовое движение. Чем они ближе друг к другу, тем более спокойное время на рынке, а значит оно нам не интересно. На картинке выглядит это так:

Индикатор Аллигатор (Alligator) Билла Вильямса 🐊

 

Применение

Существует не особо много вариантов применения данного индикатора. Сейчас мы поговорим о нескольких из них.

Вариант номер 1

Покупать, когда «губы» пересекли «челюсть» и «зубы» снизу вверх, а закрывать сделку при обратном пересечении. Причем для закрытия сделки не обязательно ждать полного пересечения двух линий, можно дождаться пересечения лишь одной из них.

Теперь давайте посмотрим на пример:

Индикатор Аллигатор (Alligator) Билла Вильямса 🐊

Вот такая сделка у нас получилась. Также стоит заметить то, что при открытии сделки «челюсть» Аллигатора выступает в роли поддержки или сопротивления (в зависимости от направления открытия сделки), поэтому всегда наш стоп будет располагаться под данной средней и, по мере движения цены, мы будем его передвигать как трейлинг-стоп, что гарантирует сохранение части профита в случае резкого обратного движения.

 

Вариант номер 2

Продажа осуществляется при тесте одной из скользящих линий индикатора, стоп лосс выставляется и передвигается также как и в варианте номер 1. Выход из сделки осуществляется при пробитии одной из зон.

Далее пример:

Индикатор Аллигатор (Alligator) Билла Вильямса 🐊

Вот такая сделка у нас получилась. Данный вариант более консервативный, т.к. вход и выход осуществляется уже на подтвердившемся тренде.

 

Торговая стратегия

Теперь давайте составим готовую торговую стратегию, исходя из изученного материала.

В связи с тем, что мы начали изучение индикаторов Билла Вильямса, предлагаю использовать в нашей стратегии его «Чудесный осциллятор». Это будет отличным фильтром к трендовому индикатору. Более подробно «Чудесный осциллятор» мы разберем в следующих статьях, а сейчас относитесь к нему как гистограмме MACD. Так вам будет более чем понятно на текущем этапе.

Итак, вход в сделку будет осуществляться при соблюдении следующих условий:

  1. «Губы» пересекли «челюсти» и «зубы» снизу вверх.
  2. Гистограмма «Чудесного осциллятора» недавно преодолела нулевую отметку.
  3. Гистограмма зеленого цвета.

Выход из сделки будет осуществляться по варианту номер 1. Стоп лосс будет находится и перемещаться под «челюстями».

Теперь давайте посмотрим несколько примеров такой торговли:

Индикатор Аллигатор (Alligator) Билла Вильямса 🐊

Как видите, все условия соблюдены. Отличная сделка 👍

Индикатор Аллигатор (Alligator) Билла Вильямса 🐊

Сделка в SELL также хорошо отработала.

 

Итоги

На этом наша статья подходит к концу. Вывод остается очевидным – индикатор однозначно заслуживает уважения и должного внимания. Для новичков в мире торговле это вообще чуть ли не лучший индикатор, т.к. его можно использовать даже в одиночку, а принцип его работы крайне прост. Пробуйте:).

Не забывайте страховать свои позиции стопами, всем до новых встреч!

 

0
Поделиться публикацией

АРБИТРАЖ СКАНЕР 6.0 🤖 Высокая доходность. Разумные риски

Разное
MQLРоботыТорговые стратегииФорексФорекс брокеры
АРБИТРАЖ СКАНЕР 6.0. Высокая доходность. Разумные риски

В продолжение статьи про корреляцию валютных пар на Форекс, как и обещали расскажем и даже предоставим 😱 в использование ⚡ торгового робота «АРБИТРАЖ СКАНЕР 6.0» (далее по тексту – робот).

 

Напоминаем, корреляция бывает прямой и обратной.

Прямая –  цены изменяются примерно одинаково, т.е. ходят в «унисон»: 

SP500&NASDAQ

Обратная – когда цены изменяются (ходят) «зеркально»:

EURUSD&USDCHF

 

Как работает робот

Суть стратегии арбитража заключается в том, что робот вычисляет корреляцию между всеми финансовыми инструментами, например, валютными парами, и выбирает те, у которых на данный момент корреляция имеет значения, заданные в настройках робота.

Существуют такие понятия как «раздвижка» и «схождение». Поскольку цены ходят вместе не со 100% точностью, они время от времени сходятся или раздвигаются ввиду тех или иных факторов, влияющих на цену. Давайте посмотрим, как это выглядит на рисунке.

Раздвижка и схождение

На участке под номером 1 цены движутся в унисон. 

На участке 2 происходит раздвижка и робот открывает две разнонаправленные сделки, после чего на участке 3 цены начали сходится , а на участке 4 робот закрыл сделки по указанному профиту.

 

Вот как это выглядит на графиках инструментов:

АРБИТРАЖ СКАНЕР 6.0. Высокая доходность. Разумные риски

 

Такая стратегия является безубыточной и позволяет получать прибыль от 50% годовых при небольших контролируемых рисках.

Сам робот не требует никаких дополнительных настроек и оптимизаций, как говорится, «поставил и забыл» 🙂

Торговая платформа на которой торгует робот: MetaTrader4.

 

Защита позиций от убытков

Наиболее важный момент. Несмотря на то, что арбитражные стратегии являются наименее рискованными из всех существующих стратегий, в роботе предусмотрена двойная защита от убытков, на тот случай, если произойдет какой-то коллапс на рынке.

Защита от убытков осуществляется посредством денежного стопа и временного стопа:

  • Денежный стоп срабатывает при достижении позицией определенного убытка в деньгах. Именно в деньгах, а не в пунктах.
  • Временной стоп – это функция которая закрывает позицию через определенное количество времени, например, через 24ч, если позиция не вышла в плюс. Тогда робот закроет ее независимо от результата. Временной стоп можно выставить в широких пределах, от 1 минуты до бесконечности.

Еще два очень важных момента:

  1. В торговом роботе не используется стратегия «Мартингейл».
  2. Не используются ордера Stop Loss.

Первый случай исключает возможность получения маржин кола или закрытия сделок по стоп ауту (SO – stop out). А второй случай исключает возможность манипуляций со счетом или с позициями со стороны брокера, таких как сбивание стопов или проскальзываний. 

Робот осуществляет поиск «раздвижек» одновременно на 4-х ТФ (таймфреймах), а именно на 5m, 15m, 1h, 4h.

 

Доходности и возможности 🚀

1️⃣ При высоких рисках годовая доходность может достигать 200%, а допустимая просадка – не более 30%.  

Агрессивный режим

2️⃣ При средних рисках годовая доходность может достигать 100%, а допустимая просадка – не более 15%.

Сбалансированный режим

3️⃣ При малых рисках годовая доходность может достигать 70%, а допустимая просадка – не боле 7%. Вот

Консервативный режим

Обратите внимание, доходность зависит от многих факторов и не делится равными долями по месяцам. Как было замечено за годы пользования, в зимнее время доходность выше, а в летнее – меньше. Вероятно, сказывается уменьшение волатильности в периоды отпусков. 

Мы постарались предоставить в этой статей максимум полезной выжимки по нашему роботу-арбитражеру. Кому интересно, можете посмотреть видео-презентацию: 

 

Как получить робота в использование? 

Робот в настоящий момент был протестирован и показал хорошие результаты торговли у следующих Форекс-брокеров: 

По мере успешных тестов у других брокеров список будет расширяться. 

 

Так как же получить робота? Все очень просто 🤷‍♂️

1️⃣  Регистрируетесь по одной из ссылок выше (ссылки с реф параметром 😬);

2️⃣  Открываете счет, на котором будет торговать робот (лучше открывать ECN-счета, так как на них более качественное исполнение и уже спреды);

3️⃣  Сообщаете номер зарегистрированного личного кабинета, номер торгового счета и пароль инвестора открытого счета по email robots@forex.blog или в Telegram @my_forex_blog (пароль инвестора нужен для корректной настройки робота. После установки робота в терминал можете его поменять).

Далее мы пришлем Вам файл робота, а также видео и pdf-инструкцию для установки.  

Важный момент!  Робот будет работать только на счете, который вы пришлете в пункте 3.

 

На этом все! Спасибо за внимание и побольше профитов! Если есть вопросы, задавайте в комментариях.

0
Поделиться публикацией

Свинги Ганна

Обучение
Технический анализТорговые стратегии
Свинги Ганна

Вообще, у данного трейдера, начавшего торговлю в 1902г, скопилось много теорий и стратегий торговли. Но к сожалению (или к счастью), они все очень большие и нудные. Некоторые люди, начав изучать его теории, бесследно пропадают 😨 Куда они деваются? Никто точно не знает ответ на этот вопрос 🙂

Все стратегии Ганна основываются на нескольких методах анализа, а именно геометрии, астрономии, астрологии и античной математике. Мнения людей по его методам торговли сильно отличаются друг от друга. Кто-то считает его гением, а кто-то считает его сумасшедшим. Лично я согласен с обоими утверждениями, т.к. каждый гений немного сумасшедший 🙂

Но сегодня мы не станем теми, кто бесследно исчезнет, пытаясь понять всю суть его стратегий, т.к. все мы изучать и не будем, а познакомимся только с биржевым инструментом «Свинги Ганна».

 

Что же такое, эти свинги?

Свинги – это свечная модель, основанная на граничных значениях цены. Сам Ганн предлагал три вида свингов:

  1. Однобаровые.
  2. Двухбаровые.
  3. Трехбаровые.

Теперь, для общего понимая, давайте рассмотрим пример построения однобаровых свингов.

Свинги Ганна

Это обычный график с барами, довольно скучно.

Теперь давайте построим свинги.

Их суть проста: когда текущий бар выше или ниже (в зависимости от тренда) по своим максимумам и минимумам прошлого бара – это и есть однобаровый свинг. Смотрите на графике:

Свинги Ганна

Благо, на трейдингвью есть много кастомных индикаторов, помогающих строить данные свинги. В данном торговом примере я не просто так выделил определенный участок цены. Как вы можете заметить, на графике очень долгое время был нисходящий тренд, и потом на определенном участке цены график перестал обновлять свои минимумы, но и максимумы не спешил обновлять. Это называется внутренними барами, или барами после появления которых, как правило, начинается разворот, что мы далее и увидели. Цена обновила свои локальные максимумы и продолжила путь вверх. Именно это и называется свингами.

 

Улучшения

Теперь для простоты понимая давайте немного улучшим наш график. Предлагаю построить так называемый «Манхэттенский график». Все делается достаточно просто: нужно выделить бары, которые обновляют максимумы и минимумы друг друга, или другими словами выделить локальные точки разворота. Выглядит это примерно так.

Свинги Ганна

 

А теперь упорядочим.

Свинги Ганна

Получается вот такой интересный график.

Теперь перейдем к двухбаровым свингам. И, чтобы долго не расписывать, на просторах интернета мне удалось найти вот такую интересную картинку, которая полностью отображает работу двухбаровых свингов.

Свинги Ганна

 

Теперь давайте рассмотрим пример трехбарового свинга, но предлагаю это сделать уже на обычных японских свечах. Вот отличный пример трехбарового свинга с движением цены вниз.

Свинги Ганна

 

Итоги

Если честно, пока писал данную статью, чуть сам не стал сумасшедшим. Уже начал видеть то, чего нет и молиться ну луну 🙂 В целом, все изученное можно опять же отнести к стратегиям разряда «Price Action». Формально, это тот же метод торговли, о котором я рассказывал вам уже много раз в прошлых статьях. Свинги дают общее понятие тренда в тот или иной момент.

Примечательно то, что это одна из без индикаторных стратегий. Индикатор, которым пользовался я, лишь упрощает нахождение данных паттернов, не более. В целом, я не рекомендовал бы вам углубляться сильно в методологию Ганна, но использовать данные свинги вполне неплохо в совокупности с другими индикаторами технического анализа.

Помните о чистом разуме во время открытия сделок. Если вы думаете о чем-то другом, сделка может оказаться не в вашу пользу по вашей собственной не внимательности. Берегите деньги и до новых встреч!

0
Поделиться публикацией

Арбитраж на Форекс или корреляция валютных пар 📈📉

Разное
Торговые стратегииФорекс
Арбитраж на Форекс или корреляция валютных пар 📈📉

Корреляция по определению – это статистическая взаимосвязь двух или нескольких случайных величин. В случае с финансовыми рынками в качестве этих самых величин выступают различные финансовые инструменты, такие как:

  • валютные пары;
  • акции;
  • индексы;
  • товары и сырьё.

Корреляция бывает прямая и обратная.

Прямая корреляция  – это когда цены изменяются примерно одинаково, т.е. ходят в унисон. Пример прямой корреляции индексов S&P500 и NASDAQ приведён ниже.

SP500&NASDAQ

SP500&NASDAQ

 

Обратная корреляция – это случай, когда цены изменяются (ходят) зеркально. Пример обратной  корреляции валютных пар EURUSD и USDCHF приведён ниже.

EURUSD&USDCHF

EURUSD&USDCHF

Как данное явление можно использовать в торговле?

Для примера возьмем пару EURUSD, у которой прямая корреляция с валютной парой GBPUSD.

Варианты:

  • Открыть две одинаково направленные позиции (например, покупку) по коррелирующим парам, но тогда, в случае движения вниз, по обеим парам будет убыток.
  • Можно захеджироваться и открыть разнонаправленные позиции. Но если мы откроем в любой момент времени разнонаправленные позиции, то будет просто своеобразный замок, и суммарный результат всегда будет около нуля!

Поэтому самый оптимальный вариант – это открывать разнонаправленные позиции по коррелирующим парам в определённые моменты.

Эти моменты называются «раздвижка» и «схождение». Тогда цены будут двигаться в сторону открытых позиций и прибыль будет по обоим инструментам.

 

Что такое «раздвижка» и «схождение»?

Попробуем объяснить на схеме:

Раздвижка и схождение

1 – участок, где цены находятся в спокойной корреляции;
2 – начинает формироваться раздвижка. Цены расходятся вследствие влияния на них тех или иных факторов (не важно, каких именно факторов);
3 – после завершения раздвижки и открытия двух разнонаправленных сделок по разным инструментам ценам необходимо прийти в первоначальное состояние. Поэтому цены начинают сходиться («схождение»);
4 – в результате схождения по одному инструменту будет плюс, по другому минус, но плюс всегда будет больше, или будут плюсы по обоим инструментам.

Например:

Во время раздвижки открыты две разнонаправленные позиции по парам

  • EURUSD (sell)
  • GBPUSD (buy)

Объём одинаковый – 1 лот.

После завершения раздвижки ценам необходимо прийти в первоначальное состояние, и они будут двигаться следующим образом:

  • GBPUSD – двигается вверх, в сторону позиции, и прошёл 70 пунктов.
  • EURUSD  – также двигается вверх, но против позиции, прошёл 30 пунктов.

По паре GBPUSD заработали +700 $, по паре EURUSD получили убыток -300 $.
Итог: 700300 = 400 $ прибыли.

 

Отслеживать корреляцию очень сложно, а тем более искать или ждать раздвижки – схождения.

Вручную этим заниматься нереально, поскольку обрабатываются огромные массивы данных, ведь вычисления идут при поступлении каждого тика котировок, а количество вычисляемых спредов может достигать нескольких тысяч!

В этом помогут автоматизированные системы или торговые роботы и у нас есть такой робот на примете 😉

Работа этого робота предполагает следующие действия:

  1. Из всех имеющихся в терминале валютных пар робот составляет максимальное количество спредов (спред – это две валютные пары или два других инструмента, участвующих в торговле).
  2. Высчитывает корреляцию каждого спреда по формуле корреляции Пирсона.
  3. Проверяет (подтверждает) наличие корреляции с помощью формулы корреляции Спирмана.
  4. Найдя коррелирующие пары,  робот начинает отслеживать раздвижки, используя формулы вычисления волатильности.
  5. После того, как определилась раздвижка – робот высчитывает и выравнивает объёмы и открывает сделки:
    • при прямой корреляции – разнонаправленные;
    • при обратной корреляции – обе сделки в одну сторону.
  6. После открытия сделок робот отслеживает их и при достижении заданного профита – закрывает.

 

О  роботе мы поговорим подробнее совсем скоро в следующей статье🤘

0
Поделиться публикацией

Parabolic SAR или еще один трендовый индикатор

Обучение
ИндикаторыТехнический анализТорговые стратегии
Parabolic SAR

Начнем с того что данный индикатор был изобретен еще в 70-х годах трейдером и аналитиком Уэллсом Уайлдером, автором таких индикаторов как ATR, RSI и DMI. Работа по данному индикатору достаточно проста, но, как и большинство индикаторов, в одиночку он не способен постоянно давать качественные сигналы. Выглядит индикатор как ряд точек, идущих рядом с графиком цены. Если точки под графиком – это свидетельствует о восходящем тренде, если точки над индикатором – это свидетельствует о нисходящем тренде. Так же в ряде случаев точки PSAR являются уровнями поддержки и сопротивления.

Parabolic SAR или еще один трендовый индикатор

В связи с тем, что это трендовый индикатор, рекомендуется его использование на ТФ от 3h и выше. Конечно для торговли на более мелком ТФ он тоже подходит, но может нести в себе неоправданные риски, такие как проскальзывания и ложные смещения.

 

Работа по индикатору

Как вы уже вероятно поняли, торговля по данному индикатору является очень простой. Для входа в покупку нам достаточно дождаться первой точки под графиком цены. Соответственно, для открытия продажи нам нужна обратная ситуация, т.е. первая точка над графиком цены. Давайте подробнее рассмотрим примеры открытия таких сделок, а помогать нам в этом будет график ZEC/USDT 1d.

Parabolic SAR или еще один трендовый индикатор

В данном случае покупка была открыта при первой точке снизу графика цены, а закрыта при первой точке сверху графика цены. Продажа была открыта при первой точке сверху графика цены и, как вы можете заметить, она до сих пор еще открыта, поэтому отобразил знак вопроса, потому что профитность сделки еще не известна. Но, как вы уже заметили, не все сделки такие прибыльные, а некоторые и вовсе убыточные, даже не смотря на то, что мы используем 1d график. Как же нам фильтровать данные сигналы и не входить в заранее убыточные сделки? Давайте разберем это чуть ниже.

 

Торговая стратегия

В данной торговой стратегии я предлагаю использовать дополнительный индикатор, изученный нами ранее. Правильно, это ADX.

Итак,

  • Используемые индикаторы: ADX, PSAR.
  • Параметры входа на покупку: PSAR отобразил первую точку под графиком цены, на ADX линия DI+ пересекла DI- и ADX растет.
  • Параметры входа на продажу: PSAR отобразил первую точку над графиком цены, на ADX линия DI- пересекла DI+ и ADX растет.
  • Параметры выхода из сделки: Критический перегрев линии ADX и PSAR показал обратную от входа точку.

Теперь давайте посмотрим как все это будет выглядеть на графике.

Parabolic SAR или еще один трендовый индикатор

Для большей вариативности сделок изменил график на ТФ 3h. Как вы видите, отличная сделка, все параметры соблюдены. Едем дальше.

Parabolic SAR или еще один трендовый индикатор

Еще один замечательный пример. Едем дальше.

Parabolic SAR или еще один трендовый индикатор

А вот хороший пример того, как вы могли заработать на понижении или просто не потерять свои деньги, предварительно выйдя из покупок.

 

Подведем итоги

Сегодня мы с вами закончили изучение индикатора ADX, т.к. до конца научились применять все его функции. Познакомились с новым индикатором PSAR. Построили новую торговую стратегию, которую уже можно начинать применять в торговле.

Конечно же, я как всегда рад видеть ваши комментарии. Задавайте вопросы и делитесь впечатлением.

Помните, стратегия ваш лучший друг, эмоции ваш худший враг. Берегите деньги!

0
Поделиться публикацией

Индикатор ADX. Определение силы тренда

Обучение
ИндикаторыТехнический анализТорговые стратегии
Индикатор ADX

Итак, друзья, я думаю все уже знакомы с понятием «тренд» и прекрасно знают, что это такое. Так вот, как понять какова сила тренда, сколько он еще будет продолжаться и есть ли смысл пытаться ловить отскоки? Тут нам на помощь придет индикатор ADX.

Я часто встречаю трейдеров, которые регулярно допускают одни и те же ошибки. Одна из самых распространенных это ловить отскоки против тренда, там, где этого делать не нужно. Очень хороший пример – недавний успех пары BNB/USDT. На момент хода верх индикаторы по типу RSI и MACD очень часто показывали слабость тренда и, соответственно, давали сигнал входить в шорт позицию, но падения пришлось ждать очень долго, те, кто шортил от самого первого сигнала, вероятнее всего остались без депозита.

Для чего нам нужен индикатор ADX мы разобрались, а теперь давайте разберемся из чего он состоит и по традиции сделаем торговую стратегию построенную на полученных знаниях. Поехали!

 

Описание индикатора

У индикатора есть три средних линии

  1. ADX;
  2. DI-;
  3. DI+.

Так же есть средний уровень 20.

Индикатор ADX. Определение силы тренда

DI- отвечает за нисходящие движения.

DI+ отвечает за восходящие движения.

ADX – это средний индекс направленного движения.

Вариаций входов в сделку по данному индикатору всего два:

  1. Покупка если DI+ пересекла DI-, а ADX растет. Закрыть сделку при обратно пересечении линий DI- и DI+, или если ADX начал падать.
  2. Продажа если DI- пересекла DI+, а ADX растет. Закрыть сделку при обратном пересечении линий DI+ и DI- или если ADX начал падать.

Вот и все возможные вариации входов в сделку. Но данный индикатор является гораздо больше, чем просто дающим сигналы. Как я уже говорил, по нему можно понять силу тренда и его приблизительное окончание. Пока средняя ADX растет, на рынке присутствует сильный тренд. Как только она начинает подходить к критическим отметкам в 60-70, стоит присматриваться и искать точку входа на разворот, так как скоро тренд утихнет. Как только ADX начал загибаться на понижение, значит тренд пошел в обратном направлении или как минимум не продолжается.

 

Готовая стратегия

Теперь, по классике жанра, давайте составим собственную торговую стратегию из полученных знаний. В связи с тем, что я изначально приводил пример со стохастическими индикаторами, предлагаю соединить их и посмотреть что будет на деле.

Используемые индикаторы: RSI и ADX.

Правила входа: средняя ADX выше 55, RSI перегрет и отрисовал дивергенцию.

Правила выхода: средняя ADX достигла уровня 20.

Индикатор ADX. Определение силы тренда

Отличным пример был совсем недавно на графике BTC/USDT 1h. Едем дальше.

Индикатор ADX. Определение силы тренда

Еще один пример BTC/USDT 1h. Едем дальше.

Индикатор ADX. Определение силы тренда

BNB/USDT 1h так же является отличным примером.

Конечно в стратегии существуют весьма спорные или убыточные сигналы. Это не грааль, но иметь данный индикатор в своем арсенале или же использовать уже сделанную мною стратегию можно, она довольно неплохо себя показывает. Во всяком случае лучше, чем просто RSI.

Также это далеко не весь функционал данного индикатора. В стратегии я пользовался только средней ADX, а индикатор также дает сигналы при пересечениях линий DI- и DI+. В связи с этим, на основе данного индикатора можно построить множество торговых стратегий. Вы можете сами попробовать, не стесняйтесь 🙂 Ну и конечно можете задавать свои вопросы в комментариях, всегда отвечу.

Принимайте взвешенные решения, соблюдайте риски, берегите деньги!

0
Поделиться публикацией

Торговля против тренда (контр-тренд) или как увидеть разворот

Обучение
ИндикаторыТехнический анализТорговые стратегии
Торговля против тренда

Всем привет, друзья! Мы уже разобрали разные случаи торговли по тренду, а теперь предлагаю вам немного углубиться в торговлю против тренда.

Начнем с того, что контр-трендовая стратегия подразумевает гораздо более высокие риски, чем торговля по тренду. Связано это с тем, что тренды порой бывают очень сильные и не ослабляются при появлении слабостей той или иной стороны. Именно по этому не зря, вы часто слышите такую фразу «не торгуй против тренда». Да, фраза правильная, я с этим согласен, но есть ряд торговых стратегий и условий, при которых нужно торговать против тренда.

 

Возможности

Начнем с того, что большая часть людей теряет деньги на рынке по двум причинам:

  1. Психологический фактор. Т.е. люди заходят на хаях или продают на низах. Фомо (FOMO), страх, жадность – вот что управляет людьми в тот момент. Я и сам раньше был таким. Да и сейчас иногда случается так, что сидишь, смотришь на график и фомо жрет изнутри, но мое отличие в том, что я научился распознавать данные «болезни» и справляться с ними. Хотя, даже спустя столько времени и опыта, бывают необдуманные ошибки.
  2. Не правильное применение знаний. Т.е. человек, зная, допустим, как работает “RSI”, пытается торговать с ним на сильном тренде. Или наоборот, зная как работает KK(“Kanal Keltnera”), пытается торговать с ним на флэте.

Именно по этой причине я выработал часть правил, которые помогут торговать против тренда, не поддаваться FOMO и использовать правильные индикаторы.

 

Составление плана

Для контр-трендовой стратегии не обойтись хотя бы без нескольких индикаторов, знания паттернов и проведения большого времени за монитором. Сама по себе стилистика работы похожа на скальпинг, но с пониженным количеством сделок и большим процентом прибыльности. Так же в торговле против тренда вам очень сильно поможет стратегия HHLL, которую мы обсуждали ранее (советую прочитать эту статью, так как знания понадобятся для изучения торговли против тренда).

Суть в том, что в контр-трендовой стратегии должна быть сборная “солянка”. У вас должны быть и трендовые индикаторы и осцилляторы. Сейчас я поделюсь с вами собственной стратегией, она входит в мой арсенал уже около года и именно на ней я заработал свои первые деньги на трейдинге.

Использовать мы будем:

  1. Полосы Боллинджера,
  2. RSI,
  3. MACD,
  4. Уровни поддержи и сопротивления,
  5. Уровни Фибоначчи,
  6. ТС HHLL

Как вы уже заметили, инструментов требуется не мало. Поэтому и времени за монитором приходится проводить много, потому-что проверить нужно все. Работа будет осуществляться исключительно по дивергенциям, но с проверкой всех выше перечисленных индикаторов и соблюдением определенных условий. Для тех кто еще не знает, дивергенция – это расхождение индикатора и графика. Т.е., например, график сделал перехай, а индикатор нет. Это говорит нам о том, что силы покупателей на исходе и возможен откат. Сейчас, по мере изучения стратегии, вы все поймете.

 

Полное включение

Для начала давайте я вам покажу, как максимально эффективно работать по данной стратегии. А потом покажу несколько торговых ситуаций в качестве примера.

Торговля против тренда (контр-тренд) или как увидеть разворот

Откройте дневной график и обозначьте уровни поддержи, натяните Фибоначчи. Теперь у нас есть примерные уровни, откуда мы можем набирать покупки. На других уровнях мы не рассматриваем актив к покупке. Теперь уменьшаем масштаб.

Торговля против тренда (контр-тренд) или как увидеть разворот

Открываем часовой график. Как только цена подходит к какому-то из наших уровней мы смотрим следующую картину:

  • дивергенция на RSI;
  • дивергенция на MACD;
  • сужающийся Боллинджер.

Если вы еще ничего не слышали о Боллинджере, то работает он так: на флэте он сужается, а на тренде расширяется. Чем он шире, тем сила тренда выше. Чем он уже, тем более спокойное время на рынке.

В работе с данной стратегией главное помнить несколько правил:

  1. Обязательно одна дивергенция хотя бы на одном из индикаторов. Если дивергенций больше одной, т.е. 2,3,5 и т.д., то ситуация нам не интересна, т.к. это будет указывать на силу тренда. Постоянная слабость, но цена идти в обратном направлении не хочет. Стоит избегать таких сделок!
  2. Не покупкать на широком Боллинджере, так как это может повлечь за собой неоправданные риски.
  3. Всегда перед входом в сделку смотреть “уровни Фибоначчи” и уровни поддержки. Входить только на или рядом с ними.
  4. Стоп всегда ставится под лоу, т.к. при обновлении лоу высок шанс начала расширения Боллинджера, что укажет на продолжение тренда и возможная формация еще одной дивергенции, которая также сломает наш сетап.
  5. Ну и не стоит забывать про стратегию HHLL, так как она также является очень хорошим помощником в торговле против тренда.

На этом наша тема подходит к концу. По старой схеме, если есть какие-то вопросы или пожелания, рад видеть вас в комментариях. Соблюдайте риски, берегите деньги и до новых встреч!

0
Поделиться публикацией

Стратегия Мартингейла в торговле

Обучение
Торговые стратегииФорекс
Мартингейл

Сегодня мы рассмотрим торговлю по стратегии Мартингейла или, как её еще называют, «беспроигрышная» система. Открыл данный метод Поль Пьер Леви. Французский математик середины 20 века, который изучал теорию вероятности.

Стратегия Мартингейла в торговле

Изначально данную стратегию использовали преимущественно в казино, в частности, в игре в рулетку. Стоит предупредить, что стратегия является крайне рискованной и может привести к потере депозита.

Суть стратегии в удвоении ставки (размера позиции). Именно из-за неё в рулетке были добавлены два новых значения – 0,00. То есть ранее можно было ставить на красное или черное и, при удвоении ставки, рано или поздно (вероятнее всего) происходил выигрыш, который перекрывал предыдущие убытки. После введения дополнительных значений смысл применения метода в казино потерялся. В торговле же таких ограничений нет, и можно протестировать данный метод (лучше все-таки на демо-счете).

Возьмем изначальный депозит в 100 долларов и два варианта исхода (тут проще взять определенный временной отрезок, ведь на рынке может быть и долгосрочная консолидация). Заходить мы будем минимальным лотом объемом 0,01 (для примера возьмем график EURUSD), размер используемого плеча возьмем 1к100. Увеличивать лот в два раза мы будем только в случае убыточной сделки. Также стоит отметить, что размер стоп-лосса и тейк-профита у нас будет равный. Эти ордера мы будем считать в пунктах, чтобы при увеличении лота, в случае проигрыша, не было путаницы. А если учесть хорошую волатильность пары евро доллар, то станет очевидным, что рано или поздно цена выйдет из коридора, определенного ордерами.

Стратегия Мартингейла в торговле

На графике видно, что при благоприятном движении рынка мы получаем прибыль в один доллар, при движении рынка против нас – убыток тоже в один доллар. Предположим, все идет хорошо, и каждая позиция приносит нам по доллару прибыли.

Стратегия Мартингейла в торговле

Как мы видим из таблицы, после всего 5 сделок прирост к депозиту составил 5 долларов или 50 процентов от депозита, весьма и весьма неплохо, но мы рассмотрели метод, где рынок постоянно идет в нашу сторону, давайте теперь рассмотрим пример, где есть убыточные сделки.

Стратегия Мартингейла в торговле

Первая сделка дает убыток в один доллар, а нам необходимо в таком случае увеличить лот (соответственно, увеличится цена одного пункта и, не изменяя размер ордера, при том же движении пусть в 50 пунктов мы получили уже в два раза большую прибыль. Предположим, что вторую сделку мы закрыли в плюс (так как лот был увеличен, мы получили прибыль в два доллара), из двух долларов один — это прошлый убыток и один доллар – наша прибыль. Торгуем далее, и третья сделка обычным лотом (0,01) приносит убыток, то есть мы опять вернулись к депозиту в 10 долларов, следуя нашей стратегии, мы опять увеличиваем лот и получаем прибыль в два доллара, депозит уже 12$. Последняя сделка приносит убыток в доллар и, предположим, что мы решили прекратить торговлю. При этом мы заработали доллар, но в моменты увеличения объема мы могли потерять 4 доллара, а это целых 40% от депозита, при этом мы заработали всего лишь доллар и взяли «средний» сценарий развития событий. То есть мы решили немного снизить риски и не увеличивали лот, закрыв сделку в плюс, а также рынок «дал» некоторую очередность в результатах сделок. Далее мы рассмотрим негативный вариант и варианты, где лот вне зависимости от результата сделки будет увеличен.

Негативный пример: рынок дал все 5 сделок в убыток. И уже на 4-й сделке мы потеряли депозит, имея в остатке всего три доллара (а как мы помним, по правилам стратегии нужно делать лот больше после убытков), и далее мы не имеем возможности торговать из-за недостатка средств. Можно, конечно, открыться опять на доллар или же на все три, и, возможно, опять выигрышная серия сделок позволит восстановить депозит, но у нас остался один шанс при заходе на весь остаток или три шанса по доллару.

Стратегия Мартингейла в торговле

Как мы видим, нам банально не хватило депозита для такой рискованной торговли. Есть, конечно, и хорошие варианты, если вы попали в большой тренд, и рынок относительно постоянно идет в вашу сторону, то существует вероятность неплохо заработать, пример в таблице ниже.

Стратегия Мартингейла в торговле

Но такое бывает достаточно редко. Также нужно учесть, что шансы всего 50 на 50%. Какой же вывод мы можем сделать? Ради интереса, конечно, можно испытать свою удачу, на тех же реальных 10/50 долларов, но, главное, не входить в азарт и ни в коем случае не делать так на основном депозите, это грозит потерей всех средств.

 

Спасибо, что дочитали до конца.

0
Поделиться публикацией

Как торговать по тренду 📉📈

Обучение
Технический анализТорговые стратегии
Торговля по тренду

Виды трендов и способы торговли

Начнем с того, что всего есть три состоянии рынка:

  1. восходящий тренд;
  2. нисходящий тренд;
  3. флэт или накопление.

Стадию флэта и примеры работы в ней мы разбирали в одной из прошлых моих статей.

 

Сегодня мы поговорим о тренде.

На восходящем тренде торгуют все. Это просто, легко, доступно на всех платформах и биржах. На нисходящем торгуют не все, т.к. что бы получать прибыль на падающем рынке нужно брать Short позицию, что предоставляет далеко не любая биржа.

 

Теперь давайте поговорим о том, как же найти этот тренд 🔍

Вообще существует несколько способов нахождения тренда. Самый просто и популярный с помощью индикаторов, как не странно:) Также, не менее простой способ очень похож на стратегию HHLL, о которой мы так же говорили в прошлых статьях. Добавлю, для трендовых стратегий используются более большие ТФ, не о каких 15m, 30m речи не ведется, так как на таких маленьких ТФ тренды либо очень краткосрочные, либо их нет там вовсе. Поэтому принято использовать ТФ от 3h для локальных трендов и от 12h для глобальных трендов. Конкретно перечислять все трендовые индикаторы я не стану, т.к. их вариативность очень большая, но все же некоторые мы сегодня рассмотрим.

Давайте разберем оба случая на графике и построим стратегии для локального тренда и глобального тренда.

Как торговать по тренду 📉📈

Что такое вообще тренд? 🤷‍♂️

Восходящий тренд – это постоянное повышение максимумов и минимумов, как показано на картинке выше. Т.е.,иными словами, структура рынка строиться так что мы постоянно идем вверх, постоянно на время тренда, конечно же. Можно ли это взять за основу нашей стратегии? Конечно можно! Также, на скрине выше видно, как мы не пошли обновлять ближайшие минимумы, но обновили максимум, что очевидно указывало на наличии восходящего тренда.

Ведь, что еще может являться подтверждением тренда, если не очередное обновление хай/лоу ?  🙂

Можно было покупать на данной полке, стоп расположился бы под полкой ниже. Конечно в таком случае стоп будет большой и такой вариант торговли не всех устроит, да и я бы не рекомендовал вам использовать стопы больше 5%. Лично для меня, идеальный стоп 2%. 2% не потери от депозита, а именно отклонения от цены входа. Но как за основу это взять вполне можно.

Едем дальше! Давайте добавим к данной методологии другие индикаторы.

Как торговать по тренду 📉📈

На график добавил EMA(20) и облако Ишимоку. Добавил только облако, а не сам индикатор, т.к. целый индикатор очень сложен и заслуживает отдельной темы. Также натянул трендовую линию. Как вы видите, по такой методике наш вход в сделку будет значительно выгоднее прошлого, и стоп будет значительно короче. Но, также, в более меньшем масштабе и тут была возможность применения HHLL стратегии. Выход из сделки был бы по заходу обратно в облако. Давайте посмотрим как это выглядело бы все вместе.

Как торговать по тренду 📉📈

Теперь мы получаем отличную картину: обновление вершин и низин, цена выше EMA(20) и выше облака Ишимоку. Стоп у нас располагается под ближайшим минимумом, т.е. составил бы 5%, а тейк достиг аж 45-48%.

И вот у нас по факту получилась готовая стратегия для 3h графика. Можете пользоваться 😉  Сам я, по секрету, торгую по подобной стратегии, и результаты отличные, но конечно озвучивать я их не буду.

На более крупных ТФ, 12h или 1d, методология точно такая же.

Как торговать по тренду 📉📈

Те же индикаторы, такие же условия для входа. Вошли мы примерно на 8000, тейк неизвестен, т.к. сделка до сих пор активна.

 

Подведем итоги

Всегда старайтесь торговать по тренду. Такие сделки, как правило, более редкие, но дают больший % прироста. Лично я могу торговать и против тренда, но для этого должны быть особые параметры входа. При этом, риски гораздо выше, от того и нужны особые условия.

Как всегда, если что-то вам не понятно или хотели бы что-то уточнить, можете оставить свой комментарий под этим постом, и я обязательно вам отвечу.

 

Соблюдайте риски, берегите деньги! До новых встреч!

0
Поделиться публикацией

Теория волн Эллиотта 🌊

Обучение
Технический анализТорговые стратегии
Волны Эллиота

Описание, ввод в работу

Начнем с того что данная тема имеет множество информации и выложить все в один пост не получиться. Это займет очень много времени – и вашего, и моего. Поэтому сегодня мы пройдем лишь главные аспекты данной теории и, уже по традиции, попробуем добавить данную методологию в нашу торговую стратегию. Поехали!

Волновая теория Эллиотта – это теория, представляющая собой закономерность развития людей и финансовых рынков. Существует всего 8 волн, которые постоянно повторяются. 5 из них по тренду и 3 против тренда, т.е. коррекционные.

Более конкретно это выглядит так :

  1. 1 – тренд;
  2. 2 – откат;
  3. 3 – тренд;
  4. 4 – откат;
  5. 5 – тренд;
  6. A – коррекция;
  7. B – откат;
  8. C – коррекция.

Также существуют некоторые параметры для того, чтобы подтвердить ту или иную волну на графике:

  1. Волна 2 никогда не подходит к началу волны 1.
  2. Волна 3 не может быть самой короткой из всех волн.
  3. Волна 4 никогда на подходит к началу волны 1.

Так же волны имеют под-волны, т.е. каждая из 5ти трендовых волн имеет в себе еще 5 волн. Более подробно на этом рисунке.

 

Теория волн Эллиотта 🌊

 

На данном рисунке изображено всего 2 волны: волна 1 и волна 2. Но, как вы можете заметить, в волне 1 есть еще волны 1,2,3,4,5, в которых в каждой, в свою очередь, есть еще волны 1,2,3,4,5 и abc в коррекционных волнах. Вот так вот забавно получается.

Лично мне при изучении данной темы на этом моменте уже хотелось покрутить пальцем вокруг виска  и перестать это изучать 🤪

Но не будьте мной на ранних этапах – все проще чем кажется на первый взгляд 😉

Чуть позже мы разберем данную систему на живом графике.

Также хотелось бы добавить, что если рассматривать рынок исключительно с точки зрения волн, то мы прийдем к следующему:

«В среднем, все рынки всегда растут».

Это получается по очень простой причине – когда мы образовали 1 маленькую волну, то позже будет образована и глобальная волна 1.

Условно говоря, мы обнаружили на 1h графике волны 1,2,3, а на графике 12h все это будет только волной 1.

А вернувшись к основным правилам теории, которые я озвучивал выше, мы помним что не одна из коррекционных волн не может доходить до начала 1 волны, а волны abc и подавно не могут этого сделать, хотя бы потому-что они не трендовые 🙂

 

Традиционный ход

Теперь, уже по традиции, давайте попробуем сделать из полученной информации торговую стратегию. Т.к. вчера мы с вами изучали Фибоначчи, а эти два инструмента отлично сочетаются друг с другом, предлагаю так и сделать.

Теория волн Эллиотта 🌊

На рисунке выше я изобразил полную волновую сетку и движение по инструменту «расширение Фибоначчи». В целом суть стратегии достаточно проста – мы знаем, когда закончилась волна 1 и 2, т.е. можем предположить о начала волны 3. Входим в покупки, держим вплоть до значимых уровней Фибоначчи. Конечно то, как выполнено все на рисунке выглядит немного большим, т.к., повторюсь, отображена вся сетка.

Сейчас покажу как это выглядит без структурирования:

Теория волн Эллиотта 🌊

Вот так это выглядит без структурирования (и не учитывайте канал – я его отобразил по другой причине).

Теперь смотрите, на данном этапе в риал тайме у нас начинается волна C. Предположительно, она закончится у уровня 0.382 расширения Фибоначчи.

Это мы можем понять по двум причинам:

  1. По самой весомости уровня Фибоначчи
  2. Помним правила волновой теории (конечно есть вероятность, что волна C закончится ниже волны 4, но такое бывает крайне редко.

Также об этом нам может сообщить сформировавшийся восходящий канал. Явно восходящий тренд присутствует, хоть пока и локальный.

 

Подвод итогов

На этом наша тема подходит к концу. К сожалению, я не смогу дать полное описание всех возможных паттернов и ситуаций связанных с волновой теорией, но сегодня вы получили базовые навыки которые пригодятся вам в торговле. Лично я большим и не пользуюсь 🙂 Но, если вам хочется углубиться в данную тему больше, советую прочитать книгу «Волновой принцип» 1938г.

Если, вдруг, из полученной информации вы что-то не поняли, то всегда рад вас видеть в комментариях под этой статьей – отвечу и разжую, если будет такая возможность.

Всем спасибо за внимание, соблюдайте риски и берегите деньги!

0
Поделиться публикацией

Магия Фибоначчи

Обучение
ИндикаторыТехнический анализТорговые стратегии
Фибоначчи

Что это?

Начнем с того, что «Фибоначчи» это числовая последовательность, где каждый последующий член цепочки представляет собой сумму двух предыдущих. Открыл эту числовую последовательность Леонардо Пизанский, позже провозглашенный Фибоначчи. Также есть понятие «золотое сечение Фибоначчи». Оно есть везде, во всей природе, дома, даже в самом человеке. Люди, не осознавая того, сами начали применять это сечение везде.

Магия Фибоначчи

Но это небольшое отступление, просто для понимая сущности инструмента. По такой же последовательности было построено множество инструментов технического анализа. Сегодня мы поговорим о двух из них.

 

Коррекция по Фибоначчи

В некоторых источниках данный инструмент называется «линии Фибоначчи». Инструмент представляет собой 11 линий, которые натягиваются по импульсному движению и построены в числовой последовательности Фибоначчи.

Магия Фибоначчи

На данном примере мы натянули инструмент от начала до конца нисходящего движения по монете NEO/USDT 1d. Каждая из этих зон:

  • 0.236;
  • 0.382;
  • 0.5;
  • 0.618;
  • 0.786.

являются возможными точками для окончания коррекции и продолжения нисходящего движения. Но, как мы видим, на графике выше этого не произошло. Хотя мы отлично отскакивали почти от всех перечисленных зон.

 

Расширение по Фибоначчи

Инструмент очень похож на «коррекцию Фибоначчи», но показывает он не возможную остановку коррекции, а возможную остановку трендового движения. Чаще всего так трейдеры находят конец 3-ей волны по теории волн Эллиота. Например вот график ETH/USDT 1d.

Магия Фибоначчи

Мы ярко видим конец первой волны и конец второй волны. Именно так мы натягиваем «расширение Фибоначчи» и можем с уверенностью сказать, что мы дойдем до 2.618 точки, вернее уже дошли. Это предполагаемый конец 3-ей волны и начало 4-ой коррекционный волны.

Но о волнах чуть позже, пока не акцентируйте на этом внимание, если вы заранее с этим не были знакомы. И знаете, честно, если правильно найти 1 и 2 волну, натянуть по ним данный инструмент и ждать точку 2.618, то она всегда будет достигнута, без «перелоу» точки 2, конечно же. Это лично мои наблюдения, возможно вы сможете найти другую информацию, но я еще не видел ошибок у данного инструмент 🙂

 

Стратегия

Теперь, как уже по традиции, предлагаю вам построить собственную торговую стратегию, используя данные инструменты. К сожалению, их функционал не позволяет построить торговую стратегию только с этими инструментами, к ним вместе подойдут самые простые “уровни поддержи и сопротивления”. Давайте так и сделаем. Рассмотрим монету IOST/USDT 1d график.

Магия Фибоначчи

Для начала от начала до конца восходящего движение мы натянем «коррекцию по Фибоначчи», дабы найти интересный уровень для окончания коррекции. Как мы можем заметить, единственный уровень, который также мог быть поддержкой, а точнее был ей из графика ранее, это уровень 0.786. На нем мы должны были разместить лимитные бай ордера, или же купить с рынка вручную. Теперь, что бы узнать наш тейк профит, мы, предположив что 3-я волна началась, должны натянуть «расширение по Фибоначчи».

Магия Фибоначчи

И получим вот такой тейк профит. Стоп будет размещен под зоной 0.786 Фибо. Как вы можете заметить соотношение риск/прибыль просто космос. В любом случае, для полноценной торговли вам необходимо использовать больше инструментов, по крайней мере по моему мнению.

По такой простой данной торговой стратегии вы уже можете заработать свои первые деньги на рынке.

 

Что будет после?

Друзья, также сегодня мы косвенно коснулись тему «волны Эллиота». Если у вас есть интерес к данной теме, и вам нравятся мои статьи, пожалуйста, оставьте комментарий. В следующей статье мы более развернуто обсудим тему Эллиота и его теории о волнах.

Всем счастливо, берегите деньги!

0
Поделиться публикацией

Стратегия торговли «Скальпинг»

Обучение
ИндикаторыТехнический анализТорговые стратегии
Скальпинг

Что такое скальпинг?

Скальпинг – это стиль торговли, в котором ключевыми факторами являются частота открытия сделок, количество средств в сделке и время удержания позиций. Иными словами, трейдер, торгующий по стратегии «скальпинг», надеется открывать много коротких по времени сделок для получения максимальной прибыли. Суть будет именно в количестве и частоте, а не в качестве сделок. Стоп будет всегда фиксированный, скажем, 0.5% (каждый выбирает сам, в зависимости от своей стратегии), а тейк всегда будет больше стопа (как и в любой стратегии), например, 2%. Таким образом мы получаем соотношение 1 к 4. Т.е. даже если трейдер промахнется 3 раза, он отобьет все потери одной сделкой и даже выйдет в плюс. Именно по такой логике и рассчитывается, что частота сделок важнее их качества. Просто математика 🙂

 

Возможные применения

В основном трейдеры, торгующие по стратегии «скальпинг», используют маленькие таймфреймы, самые распространенные из них это 5m, 10m, 15m. Конечно, есть и те, кто торгует по такой стратегии и на 30m, но это уже редкость, т.к. с увеличением таймфрейма уменьшается количество сигналов от торговой системы, а мы помним, что первоначальный замысел в количестве, а не в качестве. Позиции, открываемые трейдерами, как правило, удерживаются в течение последующих 2-3ч торгового времени, за это время позиция либо уже успела достигнуть тейк профит, либо уже сходила за стопом.

 

Готовая стратегия

Теперь, когда мы познакомились с основными характеристиками, я предлагаю нам вместе с вами создать собственную торговую стратегию «скальпинг» прямо сейчас! Вы поймете, насколько это просто.

Например, давайте возьмем таймфрейм 15m, простейшие индикаторы технического анализа, такие как RSI(14) и Stoch(14,3,3), обозначим себе стоп 0.5% и тейк 2%. И просто будем покупать актив, когда оба индикатора находятся в перепроданности и продавать, когда оба индикатора находятся в перекупленности. Для примера взята пара QTUM/USDT.

Стратегия торговли «Скальпинг»

Вот самый простейший пример покупки по данной стратегии. Конечно, на сильно активных рынках стоп в 0.5% без проблем будут съедать, и тейк в 2% будет мал. Например, на криптовалютном рынке такие условия не подойдут. Стоп и тейк должны быть больше, хотя бы в пару раз. А вот на фондовом рынке такие условия вполне будут актуальны, особенно во время затишья.

Теперь давайте рассмотрим обратную ситуацию.

Стратегия торговли «Скальпинг»

В этом случае мы бы брали шорт позицию. Обратите внимание, мы только вышли из покупки, как сразу же вошли в продажу, как раз это стратегии и нужно, частота сделок.

Конечно, такой формат сделок будет неактуален и очень плохо себя покажет на сильных трендах. В основном стратегию скальпинг использует любой трейдер, который стремится к максимальной прибыли, но исключительно на флэтовых движениях, где происходит накопление.

Давайте рассмотрим и такой пример.

Стратегия торговли «Скальпинг»

Например, вот этап накопления, как вы видите, даже тут бывают ложные сигналы (2), но наша стратегия допускает такие моменты, и стоп у нас в 4 раза короче тейка, поэтому такие ситуации нам не страшны, главное, чтобы такого не было много раз подряд.

Также вы можете абсолютно свободно создать собственную стратегию формата «скальпинг» прямо сейчас. Все базовые знания, после прочтения этой статьи, у вас есть. Просто попробуйте поиграться возможными осцилляторами на вашей торговой платформе, т.к. именно они лежат в основе всех скальп-стратегий. Главное, не забывайте о грамотном соотношении риска и прибыли.

 

Итоги

Сегодня мы с вами поняли, что такое «скальпинг», создали собственную стратегию буквально в 2 клика, поняли, из чего состоит стратегия и как повторить это на практике. Если вы новичок, то «скальпинг» может стать для вас основной формой заработка, а если вы опытный трейдер, то, вероятно, для вас это будет еще один из возможных инструментов заработка.

Помните, чистота разума и здравый рассудок должны сопутствовать вам в торговле, берегите деньги и до скорых встреч!

0
Поделиться публикацией

Стратегия базовых движений HHLL

Обучение
ПаттерныТехнический анализТорговые стратегии
Стратегия базовых движений HHLL

Всем привет друзья! Вы часто задумывались о том, что у вас есть какая-то стратегия, но порой она дает некорректные сигналы? Или вы просто не можете найти тренд и интересы крупного игрока? Так вот сегодня я расскажу вам про стратегию HHLL и дам небольшие пояснения. Поехали 😉

Ввод в стратегию

Стратегия HHLL имеет в себе несколько опорных точек или, другими словами, условий для входа в сделку. Как вы наверное уже догадались, это точки H(Height), L(Low), HH и LL. Вариаций входа по данной стратегии есть всего 2, что очевидно. Либо на покупку, либо на продажу. Давайте рассмотрим примеры.

Стратегия базовых движений HHLL

Вот тут на валютной паре ADA/USDT на ТФ 1h мы видим разворотную модель LHLLHH. Логика такова – после образования всех 4 точек должен наступить откат в зону изначального формирования, т.е. в зону LH. И между этими точками мы должны набирать позицию на покупку, а стоп разместить сразу под зоной LL. Т.к. если в данном случае точка LL у нас обновится, то паттерн потеряет свою силу и, соответственно, держать уже убыточную позицию не будет никакого смысла.

Теперь давайте разберем обратный сценарий.

Стратегия базовых движений HHLL

Знаменитый разворот BTC. Тут мы видим обратную ситуацию. В диапазоне LH мы должны были набирать позицию на продажу, а точки, как видите, формировались в противоположном порядке, что естественно. Стратегия четко и без колебаний дала сигнал на продажу. Многие, зная это, не покупали бы Биткоин по 17-19 тысяч долларов.

 

Дополнительные параметры

Эту стратегию можно применять отдельно от данного торгового паттерна. Можно просто следить за формацией H и L участков. Если очень просто, то когда у нас каждый H выше предыдущего, а L не обновляются – это и есть восходящий тренд. Например, вот уже недавняя ситуация по Биткоину.

Стратегия базовых движений HHLL

Иными словами, для того что бы увидеть тренд и его явные намерения, силу или, наоборот, слабость не нужны даже индикаторы. График сам показывает куда он идет, а индикаторы и стратегии показывают конкретные точки входа и выхода. Лично я без конкретики не могу, надеюсь и вы не пытаетесь входить методом тыка.

Так же очень легко заметить слабость актива и потенциальный его разворот. Рассмотрим ситуацию с недавним падением Биткоина с 14000$ До 10500$.

Стратегия базовых движений HHLL

Как видите, цена уверенно шла вверх и, каждая опорная точка была выше предыдущей. Потом в один момент мы обновили точку L, а H так и не смогли обновить. Из-за чего в последствии наступила смена тренда, возможно краткосрочная, а возможно и нет. Но, как вы видите, на сегодняшний день каждый L ниже предыдущего (что указывает на нисходящий тренд).

Но сегодня нам удалось обновить самый ближайший H и, если в следующий откат вниз точка L не будет обновлена, то можно будет рассчитывать на продолжение восходящего тренда. Так что остается только подождать повторного теста зоны поддержки и ,если она устоит, то добро пожаловать в клуб любителей покупок.

Итоги

Паттерн HHLL или же LLHH (называйте, как хотите) показывает потенциальный разворот тренда и, соответственно, отрабатывает себя лучше всего именно на вершинах и низинах трендов, но может спокойно работать на локальных маленьких разворотах, но уже с большим риском.

Искать H и L точки гораздо проще чем разрабатывать собственную стратегию для нахождения истинного тренда. Т.к все это видно невооруженным глазом. Просто смотрите на график. В идеале использовать ТФ от 3h и выше, меньше 1h совсем не рекомендуется.

 

Вот с таким методом анализа мы сегодня познакомились. Берегите деньги, соблюдайте риски. До новых встреч!

0
Поделиться публикацией

Индикаторы – главный аспект прибыльной торговли

Обучение
ИндикаторыТехнический анализТорговые стратегии
Стратегия на Форекс

Сегодня мы поговорим об индикаторах технического анализа, их разновидностях и использовании. Присаживайтесь по удобнее, будет интересно.

Введение

Для начала давайте познакомимся с разновидностями индикаторов. Всего есть 2 вида индикаторов:

  1. Осцилляторы.
  2. Трендовые индикаторы.

 

Осцилляторы

Осцилляторы хорошо себя показывают при отсутствие тренда, т.е. во флэте или, другими словами, стадии накопления рынка, когда идет распределение средств и определение дальнейшего движения цены. Но такие индикаторы плохо себя показывают на тренде. Т.к. они имеют четкие границы своих показателей и не могут до конца точно показать картину во время сильного движения цены. Если вы торгуете на не больших временных участках, то этот вид индикаторов безусловно пригодиться в вашей торговой стратегии. Если вы привыкли торговать долгие сделки, как минимум 2-3 дня, то об этом далее.

 

Трендовые индикаторы

Трендовые индикаторы ведут себя совершенно иначе. Они очень плохо показывают себя в стадии накопления, но очень хорошо показывают себя когда идет ярко выраженный тренд. При этом, не важно, будь то восходящий или нисходящий тренд. У них нет четких границ и они могут достигать и обновлять свои уже сформированные низины и вершины, как и сама цена.

 

Конкретные типы и принципы работы

Теперь когда мы с вами определились, чем виды индикаторов отличаются друг от друга, предлагаю разобрать несколько простых и доступных примеров.

Начнем с самого распространенного осциллятора под название RSI. Более полное название Индекс относительной силы. Индикатор имеет 2 интересные зоны и среднюю между ними. Первая зона – это отметка 70. Это зона перекупленности рынка.

Начнем пожалуй с самого распространенного осциллятора под название RSI. Более полное название – Индекс относительной силы. Индикатор имеет 2 интересные зоны и среднюю между ними.

Первая зона – отметка 70, это зона перекупленности рынка. Иными словами, когда средняя индикатора RSI выходит за отметку 70 снизу вверх, она сигнализирует о том что в рынке слишком много денег и ему следовало бы немного откатиться, дабы восстановить баланс сил.

Следующая отметка -70. Тут все точно так же, только пересечение линии -70 сверху вниз будет сигнализировать о том, что откатиться нам нужно вверх, а не вниз. Имея даже этот 1 индикатор и базовые знания с которыми мы сейчас познакомились, можно построить свою собственную торговую стратегию. Например, при значении 70 мы продаем, при значении -70 мы покупаем. К сожалению, такая простая стратегия не будет работать на тренде, но вполне может показать себя на флэте.

Индикаторы - главный аспект прибыльной торговли

Выше я постарался вам отобразить одну сделку по данному индикатору. По такому принципу работает любой широко-известный осциллятор. Как видите, вполне неплохо. Но в этом примере не было тренда, а если взять истории чуть больше, то результаты конечно не всегда будут такими. Для этого нам и нужны трендовые индикаторы.

Теперь давайте рассмотрим на примере и поговорим о трендовых индикаторах. Так же предлагаю начать наше изучение с одного из самых популярных трендовых индикаторов под названием MACD.

Данный индикатор построен на базе скользящих средних. Стандартные параметры 12,26. Имеет он в себе гистограмму, две скользящих средних и нулевой уровень. В связи с тем, что он трендовый у него нет каких-то определенных границ и он может достигать любых значений, в зависимости от силы тренда.

Варианты входа и выхода из сделки очень просты. Самый простой способ – это пересечение скользящих средних. Т.е. когда 12 средняя пересекает 26 среднюю снизу вверх, то это сигнализирует нам о покупке актива. Соответственно при обратном пересечении – о продаже актива.

Еще один вариант входа и выхода из сделок используется исключительно с помощью гистограммы. Гистограмма меняет свой цвет в зависимости от положения к нулевой линии. Т.е. если гистограмма ниже нулевого значения, то она будет красной, выше – зеленой. Также при ослаблении движения цвет начинает становиться тусклым, а при возобновлении яркого окраса нужно входить в соответствии с общим трендом на гистограмме. Далее примеры работы.

Индикаторы - главный аспект прибыльной торговли

Выше – пример работы по гистограмме. В данном случае мы бы брали Short позицию. Формально цена еще дальше ушла вниз, но индикатор показал нам выходить, что мы и сделали.

Индикаторы - главный аспект прибыльной торговли

А вот пример захода при пересечении средних линий.

 

Итоги

Вот такое небольшое включение в технический анализ. Дальше мы с вами посмотрим на ситуации с индикаторами более широко. Разберем больше примеров и научимся грамотно их комбинировать для получения максимально хороших сигналов и исключения заведомо ложных.

В завершение небольшой совет : увидев новый индикатор, не спешите сразу открывать по его сигналам сделки. Посмотрите на истории, как он себя отрабатывал в тех или иных рыночных ситуациях, и закрепите все просмотром отработки сделок в реальном времени. И только потом, если вы считаете результат достойным, начинайте его тестировать на собственных деньгах.

До скорых встреч!

0
Поделиться публикацией

Как выбрать торговую стратегию на Форекс

Обучение
Торговые стратегииФорекс
Стратегия на Форекс

Правильная стратегия – залог успешной торговли на Forex. Большинство потенциальных трейдеров хотят получить мгновенную прибыль, не изучая особо рынок и не пользуясь вспомогательными инструментами. Такой подход практически в 100% случаев оказывается убыточным, потому что на рынке всегда торгует множество профессионалов, которые с удовольствием заберут деньги у новичков. Если вы не хотите оказаться в числе «аутсайдеров», можете устраиваться поудобнее и приступать к изучению прибыльных торговых стратегий.

 

Время – деньги

Перед тем, как выбрать для себя оптимальную стратегию, обозначьте временные интервалы, в которых вы будете удерживать открытые позиции. По этому критерию торговлю разделяют на три вида:

  • краткосрочная – торговля внутри дня, сделки проводятся в интервалах от нескольких секунд до нескольких часов, в редких случаях позиция может оставаться открытой до нескольких дней;
  • среднесрочная – сделки проводятся в срок от одного дня и более, иногда позиции могут оставаться открытыми в течении нескольких недель;
  • долгосрочная – торговля, предполагающая удержание открытых позиций более месяца, может затягиваться в сроки до нескольких месяцев и даже больше.

Время - деньги

AMarkets дает возможность проанализировать любую стратегию на прошедших графиках. А при необходимости вы можете торговать на демо-счете, не вкладывая собственных средств, получив при этом $10 000 на виртуальный баланс. Все это поможет вам определиться, какой стиль стратегии выбрать для себя.

 

Торгуем по стратегии, чтобы получать прибыль

На рынке форекс существует множество разных торговых тактик. Некоторые из них работают одинаково на любом таймфрейме, другие же подходят лучше для одного и хуже для другого. После того, как вы определились с временным интервалом, можете переходить к выбору стратегии.

 

Три свечи

Если вы новичок, эта стратегия для вас, она не требует особых навыков, и вы сможете легко ее проверить на практике. Если же вы профи и до сих пор не слышали об этой тактике, вы тоже сможете успешно ее применить в своей торговле, ведь она позволяет открыть сразу много позиций в разных направлениях и на разных валютных парах. Чаще всего эту стратегию используют на краткосрочных интервалах, но есть много примеров ее успешного применения в среднесроке и долгосроке.

Для начала нужно найти «экстремум» – это ситуация, при которой хай (или лоу) одной свечки выше (или ниже) двух стоящих по бокам. Этот экстремум можно считать началом для стратегии «три свечи». Если вы видите, что следующая свечка после первой закрылась ниже экстремума – можете считать, что паттерн сформирован. Как только открылась третья свечка, покупайте актив (если движение идет вверх), либо становитесь в шорт (если движение идет вниз). В качестве дополнительного сигнала, подтверждающего необходимость в открытии сделки, выдвигается стохастический осциллятор, хотя многие трейдеры утверждают, что данная стратегия работает без индикаторов.

 

Эту стратегию можно применять сколько угодно раз и с любой частотой, но соблюдайте следующие правила:

  • стоп-ордер должен быть установлен выше (или ниже) экстремума;
  • вставать в позицию нужно сразу после открытия третьей свечи;
  • если первая и вторая свеча визуально маленькие – лучше пропустите ход;
  • если стохастик показывает обратное направление – также лучше не открывать сделку.

Если вы все сделали правильно и курс пошел в нужном направлении, можете постепенно передвигать стоп-лосс. А если цена остановилась и не меняется в течение нескольких свечей, закрывайте сделку.

Стратегия на Форекс

Метод Аутсайдинга

Это очень интересная стратегия, но она потребует от вас максимальной дисциплины. Ее эффективность обеспечивается исключительно за счет точного соблюдения всех правил:

  • большинство трейдеров утверждают, что метод Аутсайдинга лучше всего работает в паре GBP/USD (не исключено применение иных активов);
  • для успешной торговли по данной стратегии нужно использовать 15-ти минутный таймфрейм;
  • на графике следует отобразить ЕМА (скользящую среднюю) с периодичностью, равной 9.

Для начала вам стоит определить сигнальную свечу. Во внимание берутся исключительно те, которые не касаются скользящей средней, но идут с ней в одном направлении. Метод Аутсайдинга можно применять как на бычьем, так и на медвежьем тренде. Покупку (или продажу) стоит совершать, когда сигнальная свеча закрывается на слегка завышенном (или заниженном) уровне, нежели максимум (или минимум) предыдущей свечи. После открытия сделки проведите следующие действия:

  • Stop Loss необходимо выставить за сигнальную свечу, то есть выше или ниже ее (в зависимости от тренда);
  • Take Profit следует фиксировать в четком соотношении с количеством пунктов, пройденных предыдущей свечой.

Но в случае, если курс стал двигаться с ощутимой быстротой в нужном направлении, пройдя не менее 20 пунктов, не спешите фиксировать прибыль, можете попробовать перемещать Stop Loss от безубыточности и в направлении тренда.

Стратегия на Форекс

 

Прорыв волатильности

Если вы проанализируете торговый график, то можете заметить, что на нем видны некоторое уровни поддержки/сопротивления, между которыми колеблется цена актива. Обычно, если курс приближается к этим показателям, то от них идет заметный отскок в обратную сторону. Но если цена пробьет этот уровень, скорее всего, движение пойдет дальше. Стратегия «прорыв волатильности» направлена на то, чтобы предсказать это событие и открыть позицию на пробитие уровня. Это стоит делать в двух случаях:

  1. Если после отскока от уровня цена не достигает отметки предыдущего отскока, это признак того, что уровень ослабевает.
  2. Если цена приблизилась к уровню и вовсе не отскочила от него, а начала консолидироваться, вероятность пробития уровня еще выше.

Заметив подобную ситуацию, вы можете открывать сделку со стопом выше предыдущего отскока, а после пробития уровня, стоп передвигается в безубыток. Далее нужно определить новые уровни поддержки и сопротивления и продолжать работать по их показателям.

Стратегия на Форекс
Стратегия на Форекс

 

На самом деле, стратегий огромное количество и у каждой есть свои преимущества и недостатки, в любом случае, торговать по стратегии лучше, чем без нее. Если вы будете грамотно применять хотя бы три описанные выше стратегии, этого будет достаточно, чтобы получать прибыль.

 

Желаем профитной торговли! Ваш AMarkets.

0
Поделиться публикацией