Торговля фьючерсами на CME

Разное
НефтьФондовый рынок
Торговля фьючерсами на CME

Особенности работы с фьючерсами на СМЕ

Фьючерс – довольно гибкий инструмент, идеально подходит для активного трейдинга и хеджирования рисков. Принцип получения прибыли за счет торговли фьючерсами тот же, что и по остальным инструментам (купил дешевле – продал дороже и наоборот), но есть и нюансы. На них сегодня и остановимся подробнее – разберемся, как работать с фьючерсными контрактами на СМЕ, и какая информация для этого понадобится.

 

Какими фьючерсами торговать?

Вспомним классификацию этого типа инструментов:

  • поставочные – по таким контрактам производится реальная поставка товара в оговоренный срок по заранее указанной цене;
  • расчетные – поставки нет. Вместо этого после экспирации стороны, участвующие в сделке, получают прибыль/убыток.

Поставочные фьючерсы работают, но рядовыми трейдерами не используются. Этот инструмент подходит скорее компаниям, используется, например, для снижения рисков.

Что касается расчетных, то это один из наиболее ликвидных инструментов. Работать с ними можно и на Чикагской товарной бирже (СМЕ) и на российском рынке. Фьючерсные контракты выпускаются буквально на все типы активов – на акции, индексы, валюты, инструменты товарного рынка, металлы.

Ниже разберемся с основами работы с фьючерсами на СМЕ. Конкретные стратегии торговли и методики сопровождения позиции затрагивать в рамках этого материала не будем.

 

Изучаем информацию по фьючерсным контрактам

На начальном этапе трейдер должен разобраться с тем, какие фьючерсные контракты доступны для торговли, а также изучить информацию о самих фьючерсах. Эта информация может приводится в сжатой форме в торговом терминале вашего брокера, на сторонних информационных ресурсах, но все необходимое есть и на сайте СМЕ. Самый надежный путь – изучить информацию на сайте Чикагской товарной биржи:

  • в разделе «Trading» выбираем нужный тип инструментов, например, «Energy»(здесь находятся контракты на нефть разных марок, природный газ, мазут, биотопливо и прочие инструменты энергетического рынка);

Торговля фьючерсами на CME

  • нас интересуют фьючерсные контракты на сырую нефть (Crude Oil). В появившемся окне находим соответствующий пункт, не путайте фьючерсы с опционами, в конце названия указывается «Futures» либо «Option». В этой таблице дается основная информация по контракту – к какой подгруппе относится, объем, открытый интерес и тикер (краткое название);

Торговля фьючерсами на CME

  • если перейти по ссылке, увидим детальную информацию по выбранному контракту. В частности, размер одного контракта, минимальное изменение цены, детали по самому фьючерсному контракту – кто выпускает, если производится поставка, то как именно. В этом же разделе есть информация по срокам экспирации, маржинальные требования, данные по объемам, открытому интересу.

Ту же информацию можно найти на информационных сайтах. Например, на tradeinwest.ru интерфейс на русском языке, в табличной форме приведены те же данные, что и на СМЕ.

Что касается рекомендаций, то это скорее дело вкуса. К чему привыкнете, тем и пользуйтесь, информация везде одна и та же, берется она с сайта СМЕ.

 

Изучаем даты экспирации фьючерсных контрактов

На один и тот же актив одновременно могут торговаться контракты с разными сроками истечения. Как только наступает экспирация, происходит расчет между сторонами либо поставка товара для поставочных фьючерсных контрактов.

Информация об экспирации заложена в обозначении самого контракта:

  • первые буквы соответствуют тикеру фьючерса, в нашем случае это CL;
  • третья буква обозначает месяц экспирации, используется 12 латинских букв. Январь обозначает F, февраль – G и далее в том же духе;
  • затем идет число, оно указывает на год, когда наступит экспирация контракта.

Торговля фьючерсами на CME

Обозначение, например, CLV20 обозначает следующее:

  • имеем дело с фьючерсом на сырую нефть;
  • исполнение контракта произойдет в октябре;
  • контракт закончит действовать в 2020 г.

Что касается конкретных чисел, то исполнение контрактов происходит на третьей неделе месяца. Обычно это 20-21 число, если этот день не попадает на субботу-воскресенье или праздничный день. Среди спекулянтов спросом пользуются контракты с близкими сроками экспирации.

 

Использование маржинальных уровней в работе

На сайте CME есть раздел «Margins», информация из него может использоваться для определения уровней поддержки и сопротивления. Логика проста – при достижении маржинального уровня трейдер вынужден либо «доливаться», чтобы избежать маржин-колла, либо фиксировать убыток. На таких уровнях всегда ведется сильная борьба, информация с сайта СМЕ помогает определить положение таких зон.

Порядок расчета маржинальных уровней на примере Crude Oil:

  • на сайте СМЕ переходим в раздел «Margins», здесь нас интересует пункт Maintenance Margin (поддерживающая маржа). В нашем случае она равна $3650 и $3600, исходим из того, что приобретаются контракты с разным сроком истечения. Для примера ограничимся фьючерсными контрактами до конца 2019 г. Среднее значение – $3616,67;

Торговля фьючерсами на CME

  • из спецификаций инструмента уточняем минимальное изменение цены – $10;
  • рассчитываем MR (margin requirements) по формуле:

MR= $3616,67/$10 = 361,67 п.

Это число будет использоваться при определении маржинальных уровней. Открываем график фьючерсов на сырую нефть и от максимальной цены открытия откладываем вниз рассчитанное значение MR– так получаем 100%-ный маржинальный уровень. Если при его достижении трейдер пополнит депозит и снова начнут выполняться маржинальные требования, то нас будет интересовать уже 200%-ный уровень.

Дополнительно к этим уровням можно строить 25%-ные и 50%-ные – они соответствуют работе с кредитным плечом. На СМЕ принята погрешность в 5%, поэтому после расчетов получаем не уровень, а зону поддержки.

В нашем примере максимальная цена $60,92, из нее мы должны вычесть 1,05 х 361,67 и 0,95 х 361,67. В итоге получаем зону поддержки в диапазоне 57,48 – 57,12. По такой же схеме рассчитываем положение прочих уровней.

После построений получаем следующую картину.

Торговля фьючерсами на CME

Обратите внимание, как отработали основные маржинальные уровни. От 100%-ного была попытка отбоя, после пробоя – несколько шансов заработать на ретесте. От 200%-ного уровня наблюдаем резкий отскок.

 

Где торговать?

Сегодня выход на СМЕ и прочие американские биржи предлагают многие брокеры. Из зарубежных неплохо себя зарекомендовали Interactive Brokers и их «дочка» – CapTrader, неплохо выглядит Exante. Единственный ограничитель – стартовый капитал, в IB от вас потребуют минимальный депозит в $10000, в CapTrader требования по депозиту в пять раз ниже.

Из российских выход на американский рынок есть у компаний БКС, Открытие. Есть компании с оффшорной регистрацией и низкими требованиями к стартовому депозиту (тот же Just2Trade). Исходите из размеров капитала и условий работы.

 

Заключение

Принцип трейдинга всегда остается одним и тем же – купить актив дешевле и продать его дороже либо наоборот. Та же схема сохраняется и в случае с фьючерсными контрактами на CME. Фьючерсы были и остаются одним из самых востребованных инструментов фондового рынка, так что недостатка с ликвидностью вы не испытаете.

Помните, что независимо от того, чем вы торгуете, вам понадобится рабочая торговая стратегия. Если будете работать наугад, ни к чему хорошему это не приведет.

0
Поделиться публикацией

Про-трейдинг. Как начинающему трейдеру торговать на заемные средства!

Разное
Фондовый рынок
Про-трейдинг

Зачастую случается, что в силу относительно низкого дохода люди не могут финансово обеспечивать свои увлечения: гольф, создание музыки, полеты любого вида, парашютный спорт и трейдинг. В последнем случае трейдеру на помощь приходит такая опция как проп-трейдинг.

 

Что такое проп-трейдинг?

Под этим термином (проп-трейдинг) понимается рыночная торговля, которая осуществляется на заемные средства за процент от будущей прибыли. Воспользоваться такой возможностью может каждый трейдер, который торгует в плюс и может документально это подтвердить.

Подобный займ в виде торгового депозита может предоставить финансовая компания, которая специализируется на трейдинге (именно этот вариант распространен на территории СНГ) или крупные коммерческие банки.

Как понимаете, подобный вид отношений выгоден каждому участнику: трейдер получает возможность получать прибыль без внесения депозита на торговый счет, а финансовая структура таким образом увеличивает свою прибыль.

 

Как это работает?

После того, как трейдер пройдет отбор в финансовую компанию, стороны договариваются об условиях сотрудничества: покупательная возможность, процент от прибыли и срок сотрудничества. Как только удается договориться, моментально открывается счет на котором работает трейдер.

Далее может быть два варианта: трейдер работает в компании и ежедневно получает обратную связь (преимущественно за рубежом), или у себя дома совершает спекулятивные операции с постоянными отчетами своему работодателю.

 

Как попасть в проп-компанию?

Постоянно можно найти вакансии, где предлагается пройти отбор в финансовые компании, которые готовы дать в управление свои средства. Предлагаю рассмотреть некоторые требования отбора:

  1. Сперва, инвесторы захотят убедиться в том, что вы действительно плюсовый трейдер. При наличии опыта торговли на реальном счете, у вас могут запросить стейтмент за последние пол года/год.
  2. Если опыта реальных торгов нет, то будет предложено поторговать на демо-счете с ежедневными отчетами. При этом итоговый положительный результат в виде прибыли не станет гарантией приема на работу – в первую очередь будут смотреть на правильность сделок.

 

Виды отбора в проп-трейдинговую компанию

Разделю все виды отбора на две категории: конкурсные платные и бесплатные:

  • В бесплатном виде отбора вы предоставляете стейтмент и сделки за последний период времени. После чего происходит рассмотрение кандидатуры трейдера. Как понимаете, данный вид подходит только плюсовым трейдерам.
  • Конкурсный, то есть платный отбор, могут проходить абсолютно все желающие. За определенную сумму, которую устанавливает организатор отбора, участники будут торговать с целью получения максимальной прибыли. Чтобы пройти отбор, трейдерам нужно показать максимальную прибыль среди своих конкурентов, либо достигнуть определенной прибыли за отчетный период. Вся торговля осуществляется на демо-счете, а средства, оплаченные участниками, позволяют сформировать подушку безопасности для будущих победителей.

 

Какие бывают условия торговли ?

Условия для трейдера могут быть самыми разными, но об основных я постараюсь сейчас рассказать:

  • Трейдер не вносит никакого рискового залога, а компания забирает львиную часть прибыли.
    • Плюсы: вы не рискуете собственными средствами, что позволяет не заботиться о возможных потерях.
    • Минусы: вы получаете относительно небольшой процент от прибыли ( от 10 до 50%). То есть если вы заработаете 10000 долларов, то на руки  получится от 1000 до 5000 тысяч долларов.
  • Ежемесячно нужно соблюдать условия по рискам, а также по минимальной желаемой прибыли компании.
  • Трейдер вносит залог под риски, а инвестор зачисляет средства на торговый счет.
    • Плюсы: высокий процент прибыли – он может исчисляться вплоть до 90%, но может оговариваться минимум, который вы должны отчислять заемщику ежемесячно, а также не нужно вносить депозит полностью
    • Минусы: вы рискуете собственными средствами, то есть все возможные потери лежат только на трейдере.

 

Заключение

На самом деле, проп-трейдинг – это отличная возможность начать свой путь в трейдинге для новичков, либо трейдеров которые не имеют средств для внесения депозита. Главное преимущество этой  опции, что не нужно вносить депозит полностью, а зачастую даже не рисковать своими средствами вовсе.

 

Спасибо большое за то, что прочитали статью!

0
Поделиться публикацией

Dot-com bubble. Пузырь доткомов 1995-2000

Разное
ИнвестицииКриптаФондовый рынокЭкономика
Пузырь доткомов

Дотком – это компания, которая практически полностью ведет свою деятельность через сеть Интернет. Например, Google, Yandex, Twitter, Facebook. В примерном переводе означает (точка.ком).

Экономический пузырь существовал примерно с 1995 по 2001 год. Днем краха стало 10 марта 2000 года, когда индекс NASDAQ после дневного максимума в 5132,52 пп рухнул больше чем в 1,5 раза под закрытие рынка. Первоначальной причиной стал стремительный рост акций новых (на то время) интернет компаний. Плюс, на рынке стали постоянно появляться новые. А в деятельность «старых» гигантов прочно вошел интернет. Тогда всем казалось, что с приходом «эпохи интернета» произойдет смена глобального тренда во всем мире, и экономика резко сменит свое направление. Ведущие эксперты рынка даже оправдывали стремительный рост, на практически «придуманных», моделях рынка.  В рекламу данной темы было влито огромное количество средств. Под растущий рынок, и частные инвесторы, и компании набрали огромное количество кредитов и заемных средств. Но, в итоге, рынок рухнул. Особенно под ударом оказался американский фондовый рынок, так как большинство из растущих компаний были американскими. А сильно раздутые цены на компьютеры и комплектующие к ним снизились. Общий ущерб составил около 5 триллионов долларов.

Dot-com bubble. Пузырь доткомов 1995-2000

Давайте рассмотрим предпосылки и истинные причины кризиса.

Деньги, вырученные от роста акций, компании вновь вкладывали в рекламу (тут есть схожесть с финансовой пирамидой «МММ» 1994-1997 год). А интернет стали рассматривать не как средство для упрощения и автоматизации бизнес процессов, а как отдельный рынок и инструмент бизнеса.

 

Amazon

Возьмем для примера, интернет гиганта «Amazon».  До эпохи интернета торговля велась через бумажные каталоги и телемагазины. С приходом новой эпохи весь каталог стало возможным уместить на нескольких страницах сайта. Торговля стала более автоматизированной, а издержки уменьшились, так как сделать и содержать сайт, даже с учетом службы поддержки и модерирования, дешевле чем печатать на бумаге и покупать время теле-эфиров. В данном примере, интернет лишь оптимизировал деятельность компании во многих направлениях, но не стал отдельным направлением или инструментом продаж.

 

eBay

Другой пример, площадка интернет аукционов «eBay» У компании бизнес модель построена на создании канала коммуникации между покупателями и продавцами по аукционной модели продажи товаров. Тут крайне важна территориальная привязанность. Работать в сети выгодно либо крупным продавцам, либо частным покупателям с дорогим и редким товаром, так как никто не будет ждать кружку или ежедневник с другого континента. Также важны сроки доставки товаров. Интернет рынок в такой модели становится нерентабелен для мелких участников из-за высокой стоимости длительного времени доставки товара. Это пример, когда появление интернета не оказало существенного влияния на рынок и компанию.

 

Интернет-трейдинг

Теперь рассмотрим пример, где приход интернета автоматизировал бизнес процессы и уменьшил издержки. Это интернет-трейдинг и биржевая торговля. До этого времени торговля велась в «ямах» непосредственно в зале бирж или посредством телефонной связи. Трейдер по телефону узнавал котировки, список доступных для торговли бумаг и давал брокеру распоряжение об открытии или закрытии позиций. При том, что быстрее всех информацию получали участники в «яме» биржи, они мели существенное преимущество. Сейчас практически 100% брокеров дают возможность работать через интернет, а также есть сотни сайтов с биржевыми новостями и информацией. Информационного вакуума как ранее уже не возникает.

Также, с технической точки зрения, клиенты получили возможность выбирать практически любые мировые рынки и сами решать, как и когда им заходить в позицию. А за брокерами осталось лишь техническое исполнение приказов на покупку и продажу.  С одной стороны, благодаря эпохи интернета практически любой может стать участником торгов и доступ к биржевой информации значительно выровнялся. Но, с другой, наиболее успешно до сих пор торгуют профессиональные участники рынка.

Ко всему этому, почти все компании стали выходить на IPO. Рост акций компаний, хоть как-то связанных с интернетом, в день размещения зачастую составлял до 100% от первоначальной цены. Можно было открывать практически любую компанию, потратив приличные средства на рекламу и продвижение. После чего, смело идти на IPO. Народ скупал все, что только можно. Люди даже не обращали внимание на то, что реальная стоимость компании была в сотни раз меньше стоимости её акций на рынке. Цены вверх толкали огромные ожидания прихода новой эры интернета и «бумажная» будущая прибыль. Прогнозы многих аналитиков, выступающих по ТВ, строились на их субъективных рассуждениях. А компании часто подделывали результаты своих отчетов и «выбрасывали» на рынок ложные новости о новых разработках и прочем. Казалось, рынок вместе с инвесторами сошел с ума.

 

Теперь вкратце о причинах

  • Ожидание высоких прибылей в будущем, основанные на пустых расчётах. И, как следствие, превышенные инвестиции средств в компании.
  • Вложение практически всей прибыли в рекламу компаний, а не в реальное производство и разработки с исследованиями.
  • Попытка крупных инвесторов сделать как можно больше прибыли, вкладывая почти все имеющиеся средства, перегревая уже перегретый рынок. По слухам, даже Баффет потерпел убытки в размере более 3 миллиардов долларов.
  • Вера обычных людей, далеких от трейдинга и финансовых отчётностей, а также от понимания для чего нужен интернет. Даже обычные врачи и учителя стали вкладывать все свои сбережения в быстрорастущие акции.

Вернемся к событиям 10 марта 2000 года, когда произошел крах рынков, навсегда вошедший в историю. Ниже график индекса NASDAQ в момент краха.

Dot-com bubble. Пузырь доткомов 1995-2000

10 марта индекс упал с максимума в 5132,52 пункта. На рынке началась паника, многие компании лопнули также быстро как росли. Какие-то были проданы за бесценок, какие-то просто обанкротились и закрылись вместе с деньгами инвесторов. Крах рынка показал, что все теоретические ожидание роста и модели бизнеса, построенные на интернете, оказались не такими уж работающими. Ниже на картинке пример наиболее провальных доткомов того времени.

Dot-com bubble. Пузырь доткомов 1995-2000

Последствия

  • Утрата доверия к интернет компаниям и услугам, предоставляемым через интернет. Быстрорастущие, на первый взгляд, компании не оправдали доверия ни клиентов, ни инвесторов. Деньги, потерянные на падении, лишь усилили недоверие.
  • Крупнейший в США интернет провайдер WorldCom был заподозрен в финансовых махинациях и подделке отчетности. Его банкротство стало третьим по величине за всю историю. Такие компании как Nortel, Cisco, Global Crossing вложили огромные деньги в строящуюся техническую инфраструктуру, которая так и не стала востребованной. Соответственно, потерпели огромные убытки
  • Домены многих компаний были куплены за копейки, так как у них закончились средства. Citigroup и Merrill Lynch были оштрафованы Комиссией по ценным бумагам за манипуляции на рынке.
  • Компании, открытые для рекламы и логистики, так же потерпели убытки. После краха спрос на их услуги оказался ничтожно мал.
  • Из переживших кризис, можно отметить Amazon и eBay. Компании, которые делали ставку на интернет в виде дополнительного инструмента бизнеса, а не новой основы деятельности.
  • Общая стоимость потерь составила около 5 триллионов долларов. К тому же, рынок добили события 11 сентября в США (атака на башни-близнецы).
  • Перенасыщения рынка труда маркетологами, программистами. Многие студенты, начавшие обучение по этим специальностям, перевелись на другие более «стабильные профессии». Как следствие, отток студентов в учебных заведениях.
  • Согласно некоторой статистике, около 50 процентов доткомов выжило, но это всего лишь «голые» цифры. Компании, которые росли только вместе с рынком, были проданы более крупным по бросовым ценам и остались существовать только на бумаге.
  • Ужесточения правил IPO финансовыми регуляторами.

 

Сравнение роста доткомов в 90-х годах и роста крипто валют в 2017   
  • Высокие ожидание от новой, теперь уже, «цифровой экономики».
  • Вовлеченность простых частных инвесторов и неквалифицированных людей в интернет трейдинг.
  • Общая доступность к новым финансовым инструментам.
  • Рост, основанный лишь на ожиданиях рынка и будущего технологического скачка. Хотя, нужно признать, что технологии блокчейна все же нашли некоторое применение в бизнес процессах.
  • Высокое количество ICO (примерно то же IPO на рынке ценных бумаг, только в цифровой среде).
  • Низкая прозрачность рынка для большинства инвесторов.

 

Что будет в перспективе 5/10 лет покажет только время, а пока на графике ниже можно сравнить количество IPO во времена краха доткомов и сейчас.

Dot-com bubble. Пузырь доткомов 1995-2000

Спасибо, что дочитали до конца! Буду рад обратной связи в комментариях.

0
Поделиться публикацией

Парный трейдинг | Стратегия торговли

Обучение
Торговые стратегииФондовый рынок
Парный трейдинг

Рамки стратегии «Парный трейдинг» очень размыты.В контексте этой статьи мы рассмотрим способ торговли, основанный на спреде, как разнице цен между инструментами, входящими в пару. Разница будет вычислять по формуле: сумма лонговых позиций минус сумма шортовых. Или просто, сумма цен всех инструментов, но шортовые цены берутся со знаком минус.

 

Пара SBRF-SBPR

Фьючерсы на акции Сбербанка и Сбербанк привилегированный. Отличная пара для работы с небольшим депозитом. Её особенностью является то, что она значительное время находится в узком боковике, 250 пунктов, затем выстреливает на 600-800 пунктов и снова боковик, затем обратный выстрел. Гарантийное обеспечение (ГО) на пару – 2500 рублей.

Дневной график спреда пары SBRF-SBPR: 

SBRF-SBPR

Двухчасовой тайм фрейм: 

2H таймфрейм

 

Есть две стратегии для работы с этой пары.

Первая стратегия

«Инвестор» дожидается, когда спред опуститься ниже 1640 пунктов и входит в позицию SBRF- лонг, SBPR – шорт.
Количество пар на вход не менее 25% от счёта, уровни усреднения -50, -100 и +50 и +100, с таким расчётом, чтобы добрать ещё 25% средств.

Минимальная прибыль 200-250 пунктов на лот.

После достижения спредом уровня 2200 пунктов, переворачиваем пару т.е. SBRF- шорт, SBPR –лонг.

Полный цикл длится 5-6 недель, прогноз доходности 60-80% годовых.

Вторая стратегия

Скальперская. Желательно работать на двух счетах в зеркальном режиме.

В отличии от первого варианта здесь используется по максимуму небольшое колебание спреда в продолжительный период между резкими движениями.

Вход по пробою уровня, когда текущая цена будет меньше минимума за 10 предыдущих баров, тайм фрейм 1- 10 минут.

Минимальная прибыль 5-12 рублей на лот. Усреднения только в отрицательной зоне -25, -50 и -80 в 1 раз.  Количество пар на вход 3% от счёта, ГО на сделку не более 30% от счёта.

Таким образом, счёт будет работать в период небольшого колебания спреда в 200 пунктов и в момент пробоя в его сторону.  В случае пробоя против пары, вы должны будете самостоятельно усреднить позицию, при достижении максимальной просадки увеличив позицию в два раза. Тем самым вы сможете быстро выйти с небольшой прибылью из убыточной сделки и продолжить торговлю в узком коридоре.

 

Пара GAZR-LKOH

Фьючерсы на акции Газпрома и Лукойла. Пара представлена в одном секторе экономики – нефть и газ (за вас, за нас 🙂 ) Лучше работать с этой парой начиная от 400 т.р. на счёте. Её особенностью является то, что Газпром периодически используется как «политическая дубинка для разборки с друзьями соседями», что отражается на котировках его акций. В паре в этот момент происходит сильный выброс спреда в отрицательную область.  В такие моменты лучше всего дожидаться локальных минимумов, заходить в позицию GAZR лонг, LKOH шорт и дожидаться прибыли в 1500 2500 пунктов на лот. ГО на пару 6000 рублей.

GAZR-LKOH

В отличие от сбербанков, спред в этой паре двигается в коридоре +2500 -1500 пунктов. Спред постоянно находится в движении и нет длительно флэта на максимумах, минимумах.

GAZR-LKOH-2

Инвесторская стратегия отлично подходит для этой пары, за счёт большей амплитуды и скорости колебаний, можно с лёгкостью зарабатывать от 40% в каждой сделке. Если вы предпочитаете короткие сделки, то уровень прибыли нужно установить в районе 25-40 пунктов на лот. Усреднения +25 в 1 раз и -50,-100, -200 в 2 раза. ГО на сделку 45% от счёта.

 

Вывод позиции в прибыль

Так бывает, что спред в паре, против ваших ожиданий, своим движением только увеличивает убытки на вашем счёте, а резерв на усреднения давно закончен.

Что делать?  Всегда есть несколько вариантов на выбор:

  • Зафиксировать убытки и начать всё заново.
  • Ждать возврата спреда к целевым значениям. Если это был случайный выход из коридора, то возврат должен произойти за короткий промежуток времени и крайне желательно такую просадку усреднять, т.к. это принесёт хорошую дополнительную прибыль.
  • И вариант требующий понимания ситуации с инструментами в паре – это разбить пару, закрыв полностью или частично одну из ног и, возможно увеличив количество лотов на другой стороне.

 

Для того что бы делать осознанный выбор давайте вернёмся к основам парного трейдинга и посмотрим откуда берётся прибыль или убытки по паре

Прибыль в позиции возникает ввиду того, что доход по одной стороне паре превышает убытки по другой.

Исходя из этого, у нас появляются шесть вариантов развития событий, для простоты далее будем рассматривать пару из двух инструментов.

Итак, у нас есть пара Газпром Лукойл, фьючерс Газа в лонг, Лукойла в шорт.

Парный трейдинг

Позиция в прибыли если:

  • Разнонаправленное движение на рынке. Стоимость Газпрома растёт, Лукойла падает. Т.е. обе стороны в паре прибыльные и совокупная прибыль позиции очень быстро растёт.
  • Рынок растёт. Стоимость Газпрома растёт быстрее, чем Лукойла. И совокупная прибыль образуется за счёт того что доход по газу больше убытков по Лукойлу.
  • Рынок падает. Стоимость Газпрома падет медленнее, чем цена Лукойла. Шортовый фьючерс, приносит больше прибыли, чем убытки по лонг позиции Газпрома.

Позиция в убытке если:

  • Разнонаправленное движение на рынке. Стоимость Лукойла растёт, Газпрома падает. Т.е. обе стороны в паре убыточные, т.к. Шорт растёт, а Лонг падает в цене. Совокупный убыток в позиции очень быстро растёт. Самая тяжёлая ситуация.
  • Рынок растёт. Стоимость Лукойла растёт быстрее, чем Газпрома. И совокупный убыток образуется за счёт того что доход по газу меньше убытков по Лукойлу.
  • Рынок падает. Стоимость Лукойла падет медленнее, чем цена Газпрома. Шортовый фьючерс, приносит меньше прибыли, чем убытки по лонг позиции Газпрома.

Особенно серьёзно нужно отнестись к первым вариантам в прибыли и убытках, т.к. если это не кратковременный выброс, то возможно пара переходит на новый коридор движения спреда.  Поэтому, если нет средств на усреднение, то лучше закрыть убыточную сделку. Если средства есть, то дождитесь максимального падения и усредняетесь «на всё». После чего выходите по минимальной прибыли.

В случае однонаправленного движения рынка, но против вашей позиции, мы рекомендуем либо «пересидеть» просадку. Если нет такого желания или просадка счёта превысила максимально допустимые вами риски:

  • Проанализируйте инструменты в паре и на основе предсказания их движения решите, закрывать ли прибыльную сторону. Тем самым вы ждёте уменьшения убытков по оставшейся стороне, и как только совокупная прибыль поднимется до вашего уровня, закрываете остаток позиции.
  • Либо вы закрываете убыточную сторону и ждёте увеличения прибыли по оставшейся части позиции. Можно также дополнительно увеличить количество лотов в оставшейся «ноге пары» что бы быстрее выйти на заданный уровень прибыли или безубыток.  Кроме вывода в плюс, этот метод позволяет фактически удваивать прибыль от сделки, если в ручном режиме вначале на уровнях близких к максимальным, закрывать по прибыли одну сторону, а затем дожидаться прибыли по другой стороне пары. Что бы делать это в автоматическом режиме, используйте группировку инструментов в паре. Разбив разные инструменты на разные группы и усредняя их отдельно друг от друга, возможно, значительно снизить риск просадки в позиции и ускорить выход в прибыль.
0
Поделиться публикацией

Торговые идеи на инструменты из индекса Dow Jones

Аналитика
ИнвестицииТехнический анализФондовый рынок
Торговые идеи

Предлагаю вашему вниманию несколько торговых идей на американские акции из индекса Dow Jones, которыми можно воспользоваться 🚀

На этой неделе начался сезон отчетов, а в это время происходит много интересных вещей.

 

Немного об индексе Dow Jones

Торговые идеи на инструменты из индекса Dow Jones

Это один из первых индексов, который отражает состояние американского фондового рынка. В него входят 30 крупнейших компаний, которые есть на бирже.

Впервые его опубликовали в 1896 году и на тот момент, он представлял среднее значение 12 акций промышленных компаний.

 

Шортим 📉

Учитывая, что все индексы американского фондового рынка находятся на хаях, то хотелось бы начать с шорт идей.

Боинг ВА

Боинг сильно лихорадит. Акции этой компании не имеют стабильного роста из-за нового самолета Боинг-737 Max, который терпел крушение дважды в течении полугода. Причиной крушений сбои в навигационной системе, и именно по этой причине дневной график немного напоминает решето.

Торговые идеи на инструменты из индекса Dow Jones

После просмотра недельного графика точно убеждаемся в правильности шорт идеи. Давайте немного разберем график.

Торговые идеи на инструменты из индекса Dow Jones

В середине марта вышли максимальные объемы в этом году, при этом бумага открылась с большим гэпом вниз. Несмотря на активный откуп акций, цена оказалась ниже лоев. В настоящий момент цена находится чуть ниже этого уровня, но этого для входа недостаточно.

Торговые идеи на инструменты из индекса Dow Jones

После того, как цена выйдет ниже 340 долларов за акцию, то есть ниже огромной консолидации, то вряд ли что-то сможет остановить падение. Уже 24 июля состоится отчет по доходности, поэтому за этой компанией нужно пристально следить 🔍

 

Exxon Mobile XOM

Еще одна компания, которая при росте рынка имеет с апреля нисходящую тенденцию. С уверенностью можно утверждать, что при развороте рынков (шортового настроения) бумага легко пойдет вниз.

Торговые идеи на инструменты из индекса Dow Jones

Вдобавок ко всему, сегодня одно агентство понизило рейтинг ожидаемой стоимости, а бумага открылась с гэпом вниз.

Нужно дождаться пока цена упадет иопустится ниже пунктирной линии, чтобы минимизировать риски, а также быть уверенными в капитуляции покупателя, а после этого уже ничего не будет мешать падению.

 

Покупаем 📈

Следующие инструменты  будут с лонговыми идеями.

CISCO CSCO

Компания разрабатывает сетевое оборудование для мировых гигантов. Стоит отметить, что технически бумага отлично смотрится в лонг уже в сегодняшней торговой сессии.

Торговые идеи на инструменты из индекса Dow Jones

Несмотря на падающий рынок инструмент закрылся в хай, а также находится у исторического максимума, который при растущем рынке я уверен получится пробить.

Учитывая, что стак находится на исторических хаях, сложно определить потенциал для роста, но мне кажется, что это что-то в районе 70 долларов.

 

Кока-кола KO

Самый консервативный инструмент из наших идей потому что у акций Кока-колы очень маленькие ценовые колебания. Несмотря на это  я вижу потенциал для роста при условии положительного движения индексов.

Торговые идеи на инструменты из индекса Dow Jones

Бумаги этой компании можно брать в лонг на пробой максимума с минимальным стопом, а сидеть в позиции до выхода больших объемов. За год акции компании растут примерно 5 долларов в год, но учитывая, что это предкризисное время, то можно предположить, что будет дистрибуция (агрессивный рост на максимальных объемах), и акции будут увереннее расти.

В этом месяце мы вышли из продолжительного флэта, что дает основания предполагать дальнейший рост, но не стоит забывать, что инструмент консервативный и быстро расти не будет.

 

Заключение

Очень многое будет зависеть от двух факторов: сезон отчетов (то есть квартальные отчеты о прибылях компании), а также от направления индекса SPY500. В зависимости о направления рынка можно выбрать идею и попытаться на ней заработать.

Спасибо за то, что прочитали статью.

 

0
Поделиться публикацией

Перспективы индекса SPX 500. Уходящий поезд?

Аналитика
Технический анализФондовый рынокФорекс
Поезд ушел?

Что такое SPY?

На американском фондовом рынке 500 самых крупных компаний включили в индекс, который является одним из самых торгуемых в мире и вызывающим интерес у большого количества трейдеров. По этому инструменту можно судить о настроении финансового мира касательно американского фондового рынка. Да и всей мировой экономики.

Создавался этот инструмент для консервативных инвесторов, которые верят в экономику США, а на форексе есть почти полностью аналогичный инструмент с тикером SPX, что помогает и форекснику снимать сливки с фондового рынка.

 

Что происходит сейчас?

На той неделе как SPY и SPX пробили исторические хаи, в тот момент как многие ожидают падения, но уже в который раз расчеты трейдеров не оправдываются.

Очень сложно фундаментально объяснить почему это происходит, но на графике не так много предпосылок, что мы сейчас начнем разворот и все ринуться в шорты.

Неужели нужно набирать позицию в лонг? Давайте разбираться.

 

Технический анализ SPY и SPX

Эти графики очень сильно коррелируют друг с другом, что не считается удивительным, ведь характеризуют один и тот же индекс с единственным отличием, что SPX торгуется без гэпа в сравнении со SPY.

Перспективы индекса SPX 500. Уходящий поезд? Перспективы индекса SPX 500. Уходящий поезд?

На графике мы можем видеть восходящий тренд, который торгуется на самых хаях, и есть много признаков, которые говорят о возможном продолжении движения:

  • закрытие торговых сессий в хай;
  • низкие объемы, что свидетельствует об отсутствии сопротивления (на графике SPY).

 

Нужно ли покупать индекс сейчас?

Мой ответ здесь будет однозначно – НЕТ. На это есть много причин. Одна из самых главных, что это будет вход в уходящий поезд.

У всего есть предел: у серии побед спортивной команды, которая не прерывается долгое время, фаза роста любимого питомца, который после определенного момента больше не становится, серия солнечных дней всегда прерывается дождем в какой бы точке земного шара мы не были.

Абсолютно все заканчивается, в том числе и рост американского фондового рынка.

 

Ну честно, просто не вижу абсолютно никакого логического потенциала для роста. Уже по многим критериям должен случиться обвал, хотя бы по 8 -10 летнему циклу, после которого всегда наступает кризис. Один раз в 100 лет наступает глобальный мировой кризис, как это было в 1930 году (Американская депрессия). Чем дольше он не проявляется, тем серьезнее будет обвал.

Давайте рассмотрим месячный график, где сможем увидеть цикличность. На примере SPX ее мы не сможем наблюдать потому что этот инструмент появился только в 2009 году. Предлагаю взглянуть график SPY, где перед разворотами отчетливо видна фаза увеличения волатильности. Сейчас это явление мы можем также наблюдать. А чтобы быть уверенными в развороте надо ожидать увеличения объемов.

Перспективы индекса SPX 500. Уходящий поезд? Перспективы индекса SPX 500. Уходящий поезд?

 

Когда брать SPX в шорт?

На данный момент технически полная капитуляция покупателей будет после закрепления под высокой волатильностью, то есть под 2600, если же это SPY 260. Скорее всего никакого закрепления при резком обвале не будет, поэтому нужно будет брать его с первого отката и держать до выхода максимальных объемов.

 

Заключение

Покупать сейчас SPY или SPX сродни покупке 14-летней коровы, от которой вы ожидаете постоянного надоя молока при условии, что в среднем она живет 15 лет. Не факт, что она проживет только один год, может и больше, но статистически это невыгодная инвестиция, потому лишиться своего актива можно и завтра, но точно можно гарантировать, что не получится отбить затраты на свой приобретенный актив.

0
Поделиться публикацией

Что было сегодня? Основные рыночные события четверга

Новости
ЗолотоИндексыНефтьФондовый рынокФорексФундаментальный анализЭкономика
EURUSD

Европейские акции и фьючерсы на американские фондовые индексы выросли в четверг во время достаточно унылой торговой сессии с небольшими торговыми объемами из-за празднования Дня независимости. Золото подешевело, но удержалось выше 1 400 USD, цена на фьючерсы на нефть WTI упала.

Индекс Stoxx Europe 600 немного вырос. Контракты по S&P 500 также выросли. Торговые объемы были ниже среднего из-за праздника в Америке и ожидания выхода данных по рабочим местам в Америке.

Доллар был стабилен, так как президент Дональд Трамп обвинил Китай и Евросоюз в валютных манипуляциях, а евро немного ослаб.

Благодаря праздничному дню сегодня в Америке многие инвесторы получили короткую передышку после изматывающих нескольких недель, когда облигации выросли, акции установили рекорды по цене, так как они отслеживали каждое событие в торговой войне и старались анализировать все поступающие данные. На очереди данные по рабочим местам в США, которые могут дать подсказки относительно следующих шагов ФРС.

«Пятничные данные важны, так как они могут указать, что нам ждать от ФРС в этом месяце», сказал Нед Рампелтин, глава европейского подразделения по валютной стратегии банка Toronto-Dominion Bank в Лондоне.
«Конечно, это только покажет текущие рыночные тенденции, не стоит ждать каких-либо новых веяний».

Трамп в своём Твиттере в среду сказал, что Китай и Европа играют в «большую игру по манипуляции деньгами» и «вкачивают деньги в свою систему», чтобы соревноваться с США. Он сказал, что Америка должна соответствовать или «продолжать оставаться дураками» и наблюдать со стороны за действиями других стран.

 

Данные по рабочим местам в США должны быть опубликованы завтра, в пятницу. Ожидается, что новые рабочие места выросли до 160 000 с 75 000 в прошлом месяце.

0
Поделиться публикацией

TradingView — храм трейдеров 21 века (часть 1)

Обучение
ИндикаторыКриптаЛайфхакТехнический анализФондовый рынокФорекс
TradingView

Всем привет. В этой статье я познакомлю Вас с самой, на мой взгляд, популярной площадкой для анализа графиков — tradingview. Узнаем, чем она завоевала такую популярность среди трейдеров нашего времени.

 

Вступление

Площадка tradingview объединила в себе весь инструментарий для успешного трейдинга, начиная от всевозможных индикаторов, заканчивая написанием собственных скриптов и торговых стратегий. Давайте обо всем по порядку.

На tradingview сосредоточено огромное количество трейдеров со всего мира. Трейдеру предоставлена возможность анализировать котировки практических всех торговых инструментов (валюты, акции, индексы, фьючерсы, облигации, CFD, криптовалюты), делиться своими идеями, обмениваться мнениями с другими участниками рынка, использовать, уже написанные другими людьми, скрипты для торговли, и в общем-то иметь все необходимые инструменты для анализа графиков в своем компьютере (и даже телефоне).

 

Данные сайта показывают, что на нем уже зарегистрировано 4.676.739 пользователей.

 

TradingView — взгляд изнутри

TradingView — храм трейдеров 21 века (часть 1)

Думаю, что многим будет удобнее использовать RU версию на сайте. Смена языка находится слева рядом с поисковой строкой где написано «Search».

 

Версии TadingView

Создатели платформы предлагают пользователям к использованию 3 версии:

  1. упрощенная (версия не требует регистрации, ограниченный функционал);
  2. бесплатная версия на 30 дней (полный функционал);
  3. платная версия (полный функционал).

 

Самый верный способ — пройти регистрацию (для этого требуется только email), подключить бесплатную версию на 30 дней, и на практике ощутить все возможности платформы.

TradingView — храм трейдеров 21 века (часть 1)

TradingView — храм трейдеров 21 века (часть 1)

 

Основной функционал платформы

Функционал буду показывать вам уже с использованием платной версии, чтобы полностью раскрыть возможности платформы. Итак, начнем со стартовой страницы:

TradingView — храм трейдеров 21 века (часть 1)

 

1. Основное меню

Содержит в себе:

1.1 Идеи – подразделяются по разным активам, индикаторам, паттернам. То есть, изучая теоретический материал вы, с помощью данной функции можете увидеть конкретные примеры из практики, а также ознакомиться с идеями и аналитикой других трейдеров по интересующему вас активу;

1.2 Рынки – подразделяются на криптовалюты, валюты, акции, индексы, фьючерсы, облигации, CFD. В этих списках содержатся все активы, которыми торгуют на различных торговых площадках;

1.3 Скрипты — инструментарий для анализа графиков (индикаторы, осциляторы, и т.д.), с полным описанием и примерами их использования от пользователей tradingview. Данная функция позволяет любому пользователю изучить, на основе опыта других людей, как работает тот или иной индикатор и что он показывает на графике. Очень полезная функция;

1.4 Скринер — подразделяется на акции, форекс, криптовалюты. Очень классный инструмент, который позволяет получить всю информацию о любом активе. Под всей информацией я подразумеваю изменение цены в течении выбранного периода времени, мин/макс значение актива, проторгованный объем, показания осциляторов, показания трендовых индикаторов. Вы даже можете посмотреть рейтинг на основе индикаторов который показывает в рамках выбранного таймфрейма что делать, покупать актив или продавать. Но это не грааль. Основываясь только на эти показатели, торговать я бы не советовал. Выглядит все это следующим образом:

TradingView — храм трейдеров 21 века (часть 1)

1.5 Шоу — финансовые медиа, которые совмещают в себе разные видео из сферы финансов и криптовалют. Может кому-то эта функция принесет пользу, но по мне это больше как развлечение, которое можно посмотреть вместо сериала вечером. Я для себя плюсов в этом не выявил;

1.6 График — функция предоставляет графики торговых пар для их самостоятельного анализа, с использованием всех перечисленных возможностей платформы. Этой функции я хочу уделить отдельное внимание, так как по сути, это является ядром платформы. Обязательно сделаю отдельный обзор со всеми возможностями;

TradingView — храм трейдеров 21 века (часть 1)

1.7 Еще — техническая поддержка, информация о платформе, реклама, правила использования и т. д.

 

2 Идеи и Популярные авторы

В данном разделе можно ознакомиться с торговыми идеями любого пользователя tradingview, который публикует свое видение рыночной ситуации. У каждого автора публикаций есть своя статистика, рейтинг, активы, на которых преимущественно он торгует. Таким образом, вы можете выбрать для себя «топ» авторов, аналитику которых считаете полезной для себя, и периодически следить за обновлениями и за их торговлей. Но не в коем случае не нужно полагаться только на чужое мнение. Оно может служить для вас дополнительным фактором в подтверждение вашей аналитики, но ни в коем случае не ложиться в основу вашей торговой стратегии. Ведь представьте ситуацию, если вы зашли по чье-либо рекомендации, человек в то же время не дал сигнал на выход, но сам закрыл сделку. А вы ждете его указаний, пока ваша позиция плавно увеличивает сумму убытков. Не нужно так делать.

 

3 Обзор рынка

Раздел включает в себя графики и данные по всем активам. Вы можете получить информацию о поведении выбранного актива, проследить его движение на графике за выбранный промежуток времени.

4 Список котировок

Содержит индикаторы, новости с указанием их авторов. Я бы сказал, что этот раздел ложится в основу фундаментального анализа, и его данные позволяют получить большой поток новостной информации.

 

5 Правое меню включает в себя следующий функционал (сверху вниз):

5.1 Котировки, информация и новости — в маленьком окне отображено изменение цены выбранных активов в реальном времени. Можно самостоятельно создавать списки валют, группировать по определенным критериям. Так же можно просматривать новости по выбранному активу;

5.2 Оповещения — позволяют выставлять «будильник» на определенную область цены. Когда актив доходит до цены, у вас срабатывает оповещение, которое для максимального контроля можно настроить даже по sms уведомлениям. Очень полезная и удобная функция;

5.3 Окно данных — дает полную информацию по открытому инструменту и индикаторам, которые подключены для его анализа. Например, если для анализа графика у вас добавлен индикатор RSI, в данном окне вы сможете увидеть цифру, на которой RSI находится в настоящее время;

5.4 Лидеры рынка — отображает активы, которые показывают большую скорость роста или падения за определенный период времени, в зависимости от выбранных вами настроек;

5.5 Календарь — показывает события, которые прошли или же ожидаются в будущем, по датам и их авторам;

5.6 Мои идеи — позволяет вам публиковать свои мысли и анализ рынка, выкладывать на платформу в открытый доступ для обсуждения их другими участниками, и получать обратную связь по вашему анализу;

5.7 Чаты — предоставляют возможность общения с единомышленниками в тематических чатах. Например, если вы торгуете акциями или криптовалютами, вы можете с легкостью зайти в тематический чат и обсудить с другими важные для вас вопросы (или не важные, просто поболтать). Так, есть чаты по конкретным валютным парам, что дает возможность обсуждения не рынка в целом, а отдельно взятого актива;

5.8 Личные чаты — возможность общения с другими пользователями в личных сообщениях, так скажем тет-а-тет;

5.9 Лента идей — в ней показаны новые опубликованные идеи авторов, на которых вы уже подписаны. Очень удобная функция сделанная для того, чтобы не пропускать новые рекомендации от людей, которых вы читаете;

5.10 Уведомления — все, что будет происходить с вашим аккаунтом на платформе, вы увидите в этом окне. Новые подписчики, оценка идей, оценка ваших комментариев — все будет в этом окне.

 

Вот мы и познакомились с основными функциями платформы. Конечно же, как я упомянул ранее, ядро платформы — это графики. Функционал для анализа графиков очень широкий, и мне хочется выделить это в отдельную статью. Поэтому в следующей статье мы поговорим именно о графике на tradingview и познакомимся со всеми аналитическими возможностями площадки. До скорого.

0
Поделиться публикацией

Все платформы хороши. QUIK

Разное
Торговые платформыФондовый рынок
quik

Продолжаем цикл статей о торговых платформах. Ранее, мы поговорили с вами о терминале Metatrader4. Сегодня статья о дремучем динозавре🦖 – платформе QUIK. Данный терминал является российской разработкой компании «ARQA Technologies». Технически это полноценная фронт-офисная система. И она зависима не от отдельного брокера, а всецело принадлежит компании «ARQA Technologies».

QUIK является наиболее популярным терминалом на фондовом рынке и под него разработано огромное количество торговых роботов. На заре трейдинга в России почти каждый брокер пытался разработать что-то свое. И появились разные рабочие и не очень торговые терминалы. Но со временем топовым остался только QUIK. По сравнению с Мета трейдером он, конечно, посложнее в настройках и интерфейсе, чем успешно пользуются недобросовестные брокеры (кухни), но все же имеет неоспоримое техническое преимущество. Давайте пройдемся по основным моментам при работе с данным терминалом.

QUIK позволяет работать на российских и зарубежных рынках:

  • ММВБ (московская биржа);
  • СМЕ (лондонская биржа);
  • NYSE (Нью-Йоркская биржа, самая крупная в мире по обороту);
  • Насдак (NASDAQ, американская биржа высокотехнологичных компаний);
  • И другие более маленькие по размеру рынки.

По сравнению с Мета трейдером, QUIK более защищен отдельными ключами, которые вам предоставляет брокер при открытии реального счета. То есть зная ваш логин/пароль от терминала, посторонний человек просто так не получит доступ к вашему торговому счету.

Примерно вот так выглядит главный экран:

Все платформы хороши. QUIK

 

Шапка интерфейса немного похожа на Мета трейдер, там расположены основные органы управления терминалом:

Все платформы хороши. QUIK

Но их расположение зависит от версии вашего терминала. В общем-то интерфейс достаточно легко настроить под себя, тем более если вы ранее работали с другими терминалами. Одним из плюсов можно отметить возможность создать несколько рабочих столов, а также синхронизацию данных с сервером, чтобы всегда иметь настройки под рукой. Индикатор соединения, как и у МТ, находится в нижнем правом углу. Терминал мало требователен к скорости интернета, что позволяет совершать сделки при практически любом соединении, но для высокочастотной торговли все-таки удобнее использовать привод Бондаря либо похожее ПО. Изначально QUIK не разрабатывался как программа для полного тех анализа, но все же на один график можно добавить до 40 различных индикаторов.

Разобраться в терминале сразу не так просто. Может уйти до недели, чтобы полностью изучить весь функционал. Но вы можете открыть демо счет, для этого есть QUIK JUNIOR – это учебная версия полноценного терминала, да, да, это не Форекс, где котировки всегда бесплатные и, если вам даже удастся получить демо-счет с онлайн котировками, то это, как правило, действует не более двух недель. На обычных демо-счетах вы получаете немного задержанные котировки, как правило, на 15 минут, но, чтобы разобраться в терминале, этого вполне хватит. Также важно учитывать, что торговля происходит непосредственно на бирже, и туда же программа будет отправлять запрос на открытие отложенной сделки, и не факт, что она исполнится в этот же день, но для этого есть раздел «карман», где можно сохранить такие заявки.

Все платформы хороши. QUIK

Если вы пришли на QUIK сразу с МТ, то рекомендую изучить инструкцию с сайта компании разработчика, так вы сэкономите свое время и нервы. Как и в МТ, инструменты разделены по разделам, чтобы зайти в данный раздел и добавить график, нажмите «Создать окно/График…», остальные операции, как правило, исполняются из верхнего меню либо непосредственно на графике кликом правой кнопки мыши. Инструменты можно группировать по разделам «под себя» и сохранять в шаблоне.

Все платформы хороши. QUIK

Также нужно учитывать, что брокеры немного могут изменять интерфейс под себя, но на общей работе это почти не сказывается. И еще один момент, безопасность может сыграть с вами злую шутку, если вы потеряете ключ крипты от терминала, соответственно, потеряете доступ к торговле, пока не восстановите ключ.

Описаны основные моменты работы с терминалом QUIK, но, как говорится, «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» поэтому регистрируйте демо-счет у фондового брокера, скачивай инструкцию с оф сайта разработчика «ARQA Technologies» и вперед!

 

0
Поделиться публикацией

Грядущий мировой кризис? Или фантазии домашнего трейдера?

Аналитика
КриптаТехнический анализФондовый рынокЭкономика
Грядущий мировой кризис? Или фантазии домашнего трейдера?

Очень многие в финансовом мире кичатся тем, что распознали вовремя мировой кризис, стараясь как можно чаще мелькать на телеэкранах, но я на это вовсе не претендую, а всего лишь хочу поделиться своей точкой зрения.

На примере американского фондового рынка, в частности на индексе SPY, постараюсь показать признаки грядущего кризиса и немного пофантазирую о последствиях для мировой экономики.

Все знают, что во время кризиса ни одна экономика мира не остается в стороне, только кого-то это касается в большей степени, а кого-то в меньшей. Если рухнет один рынок, то за ним, как карточный домик, повалятся и другие.

В последние торговые сессии мне удалось рассмотреть признаки, которые могут быть вам интересны. Но они являются субъективными.

 

SPY 500

Вот-вот снова индекс SPY пробьет свой исторический максимум: все ликуют, что рынок находится в фазе роста, обновляя хаи. Хочу отметить, что каждый обвал характеризовался переписыванием максимумов с повышенной волатильностью и сейчас именно такой момент.

На мой взгляд, в настоящий момент не то время для того, чтобы падать, поэтому, возможно, это произойдет в ближайший год. Помимо этого, у дейтрейдеров (коим являюсь я) хорошо идут шорты, но очень туго идут лонги. Несмотря на общий рост, в основном, бумаги продаются, то есть толпа гонит рынок вверх, а крупные игроки от своих активов избавляются.

Признаюсь откровенно, что начало кризиса ожидали с осени 2015 года, думая, что полный обвал произойдет в 2016 году, но как сказал Дональд Трамп: «Make Аmerica great again». Надо отдать должное политике президента США, при котором обвала не произошло.

Причины для падения были: повышенные объемы, что свидетельствовало о выходе из позиций. Также вероятен сценарий, что инвесторы по некоторым бумагам накапливали короткие позиции.

Сейчас очень высокая волатильность, которой еще ранее не было, если смотреть на месячный график. Волатильность является признаком неопределенности и возможной смены тренда.

Грядущий мировой кризис? Или фантазии домашнего трейдера?

Почему прямо сейчас не произойдет обвала рынка?

Этого в ближайший месяц, скорее всего, не произойдет, потому что в настоящий момент относительно низкие объемы, но когда они проявятся, то уже все будет лететь в тартарары.

Падение будет длиться до тех пор, пока не выйдут максимальные объемы, как это было в 2002, 2009 и 2011 годах.

Грядущий мировой кризис? Или фантазии домашнего трейдера?

Поэтому те, кто торгует на фондовом рынке, просьба внимательно выбирать инструменты для лонгов.

 

Что может стать причиной падения?

В этой главе позволю себе вольности и немного пофантазирую. С большей долей вероятности, думаю это будет криптовалюта (да-да, именно она).

Если посмотреть на историю, то новые инструменты в финансовом мире приводили к мировому кризису. Для этого можно вспомнить кризис 2008 года, который иначе называют ипотечным, из-за введения деривативов на ипотечное кредитование.

Он характеризовался тем, что кредиторы не могли платить по счетам, а банки выдавали клиентам высший рейнтинг, не проверяя надежность клиентов. В свою очередь умные дяди и из этого сумели сделать спекулятивный инструмент, из-за которого произошел обвал сначала в США, а потом и во всем мире.

Криптовалюта, по факту, не имеет какой-либо стоимости и носит исключительно спекулятивный характер. Предполагаю, что прежде чем она уйдет в небытие, то она пробьет все хаи, чтобы набрать пассажиров в уходящий поезд, в то время как крупные игроки продадут свои «активы» толпе.

Многие будут писать, что и деньги не имеют какой-либо ценности, и кроме бумаги ничем не подкреплены, но я могу ответить, что денежные средства регулируются государством, которое держит все денежные потоки под контролем, а у криптовалюты нет никакого гаранта, что говорит о самой идеальной афере столетия.

 

Что общего с прошлым кризисом ?

Введение нового инструмента в финансовый мир для поддержания спекулятивного интереса у участников рынка, не учитывая реального сектора экономики, оставаясь в своей «ипотечно-криптовалютной реальности».

Отсутствие реакции от всех контролирующих органов, что мне позволяет сделать предположение, что как и в 2008 году, так и сейчас, все делается исключительно целенаправленно, то есть в этом есть заинтересованность государственных структур, а мнимая свобода криптовалюты от государства улетучивается.

Мыльные пузыри лопаются всегда !!!

0
Поделиться публикацией

Почему американский фондовый рынок лучшее место для любого трейдера?

Разное
ИнвестицииФондовый рынок
Американский фондовый рынок

Очень многие трейдеры начинают с форекса или же бинарных опционов. А через непродолжительный период завершают карьеру, не успев осознать, насколько глобален мир трейдинга: фондовые рынки, форекс, фьючерсы, криптовалюты, облигации.

Меня, как и многих, первыми втянули в этот финансовый мир бинарные опционы и форекс. СОВЕТ: НЕ СВЯЗЫВАЙТЕСЬ С БИНАРНЫМИ ОПЦИОНАМИ!!! Очень повезло, что я быстро понял хрупкость этих рынков на территории стран СНГ.

Через некоторое время я познакомился с рынками NYSE и NASDAQ, поэтому в этой статье я хотел бы рассказать о преимуществах трейдинга на американском фондовом рынке.

 

Немного об американском фондовом рынке в странах СНГ

Сейчас, как и 5 лет назад, это направление рынка у нас не развито и очень редко можно услышать, что кто-то торгует американские бумаги. Брокеров, занимающихся услугами на этом рынке, можно сосчитать на пальцах одной руки. Компаний с историей и хорошей репутацией и того меньше.

Для того, чтобы начать торговлю требуется минимальный депозит в 1 000 долларов (про дробные лоты слышать не хочу, ибо это не считаю трейдингом. Такие сделки, по моему убеждению, на рынок не выходят. Но там можно начинать с депозитом от 300 долларов).

Учитывая относительно низкий уровень заработка жителей стран СНГ, это хорошая возможность для торговли на фондовом рынке. Ведь для того, чтобы открыть счет у официального брокера «Interactive brokers» вам потребуется минимум 20 000 долларов.

 

Какие  компании дают доступ к американскому фондовому рынку в СНГ?

На данный момент я знаю только две крупных компании, которые дают доступ к NYSE и NASDAQ: SDG Trade и United Traders. Написал именно эти компании, потому что они давно на рынке и не было сообщений о возможном скаме.

О надежности компаний могу судить исключительно по возрасту, потому как другие компании очень мелкие и молодые, что является отрицательным сигналом.

 

Какие издержки будут у трейдера на новом для себя рынке?

Многие трейдеры, которые не торговали на фондовом рынке, встретятся с неприятностью в виде платного торгового терминал. Cамые простые торговые терминалы обойдутся в 40-100 долларов в месяц.

Каждая сделка сопровождается комиссией (примерно 2 доллара за 100 акций туда-обратно, то есть купили-продали). Помимо этого, у торгуемого инструмента будет спред, который начинается от 1 цента (минимум 1 доллар изначально будет минус на 1 лот, то есть на 100 акций). О дополнительных затратах, которые трейдер несет самостоятельно, поговорим в другой статье.

 

Преимущества американского фондового рынка

  • Большое количество инструментов. На сегодняшний день, согласно Finviz, торгуется 7 606 бумаг. Я уверен, что из этого количества вы сможете выбрать интересные торговые ситуации.
  • Очень высокая ликвидность. Это значит, что вам не нужно бояться, что вам не «зальют». Вы будете уверены, что сможете избавиться от ненужного вам инструмента.
  • Брокер не имеет возможности нарисовать график. Это значит, что вас точно не обманут, потому что данные едины для всего мира, то есть графики у всех брокеров идентичны цент в цент. Если вдруг кто-то додумается что-то дорисовывать, то поверьте, это последний день брокера на рынке. Это главный плюс, который выгодно отличает фондовый рынок от всех форекс-кухонь и бинарных опционов, где каждый на своей платформе может рисовать график как вздумается.
  • Очень плавное движение инструментов. Если вы возьмете инструмент со средним проторгованным объемом более 1 миллиона акций, то такую абсолютную чистоту движения не сможете увидеть ни на форексе, ни на криптовалютном рынке.

 

Минусы американского фондового рынка

  • Большие издержки. Они больше, чем на других финансовых рынках.
  • Более высокий порог входа (минимум 1 000 долларов).
  • Работа во второй половине дня (начало торгов в летнее время в 16:30 по Москве, а в зимнее в 17:30. Заканчивается торговая сессия в 23:00 и 24:00, соотвественно).

 

Если вас заинтересовал какой-нибудь вопрос по теме статьи, то напишите его в комментарии. Я постараюсь максимально быстро на него ответить.

 

Спасибо за то, что прочитали статью!

0
Поделиться публикацией

Аэрофлот (AFLT). Разрешение на взлет?

Аналитика
ИнвестицииТехнический анализФондовый рынок
Неужели полетели?

Всем привет! Я вернулся 🙂

Интересная ситуация вырисовывается на недельном графике акций Аэрофлота. В декабре 2010 года был создан уровень в 90 рублей за акцию. Тогда он выступал в качестве сопротивления, и следующий тест этого уровня случился лишь через четыре года. Тогда цена ложным образом пробила его разворотным баром, после чего стоимость акций снизилась на 70% в течение того же самого года.

AFLT week

В августе 2016 уровень был пробит, и последующий рост цены составил 160%, также менее, чем за год. И вот, в октябре 2018 Аэрофлот снова почтил визитом уровень 90. На этот раз сверху. Память рынка сработала, как и в 90% случаев, и цена сразу же отскочила, показав пятинедельный сорокапроцентный рост, который, по сути, явился коррекцией к глобальному нисходящему тренду, нисшедшему на правление – аллегория на тему взошедшего, просто тренд нисходящий, ну вы поняли, да? 🙂  –  в июле 2017 года, после того, как бумага показала исторический максимум в 225 рублей за акцию.

AFLT week2

Коррекция эта была довольно бодрой, помимо сорока процентного роста – что само по себе уже нехило для коррекции – можно отметить заметное повышение объема и пару больших недельных баров с сильными закрытиями. Тенденцию данный рывок переломить сходу не смог, но это известная тема, что разворот тренда редко когда имеет V-образную форму. Но, что характерно, эта миленькая коррекция со всеми ее замечательными параметрами может быть рассмотрена как первая ласточка, прилетевшая с юга на север в преддверии оттепели. И последующая полугодовая картина поведения рынка акций Аэрофлота тому подтверждение.

Действительно, все, что мы видим в качестве «продолжения» такого могучего и длительного нисходящего тренда после этой коррекции – это вялое и мелкое размазывание недельных баров по полотну графика. Для сравнения, за полгода после предыдущей мало-мальски бодрой коррекции в марте 2018 цена пролетела 45% вниз с уровня 165р до 90р. Бары падения были большие, имели место всплески объемов на падении и т.п. И это было движение в новые минимумы.

AFLT day

За те же полгода, с ноября 2018 по июнь 2019, цена проползла всего 25% вялыми мелкими барами, на понижающемся объеме, и только для того, чтобы повторить минимум в 90 р. И вот, последняя неделя показала нам рост на объеме гораздо большем, чем все объемы на понижении за последние два месяца.

По моему скромному мнению, следующая неделя вполне может дать возможность для входа в лонг. И если разворот тренда случится, то 40% – это меньшее, что мы можем ожидать от рынка. Что до точки входа, то ее лучше искать на дневном графике – на котором, кстати, гораздо лучше видна мощь пятничного толчка вверх, как по объемам, так и по размеру бара роста относительно предыдущих. Я думаю, что если импульс продолжится, то любое восстановление после ближайшего отката подойдет для открытия позиции. Стоп можно поставить чуть ниже минимума грядущей коррекции. Как-то так 🙂

0
Поделиться публикацией

Инвест-идея на июнь 2019. Revolve Group Inc.

Аналитика
ИнвестицииПросто о сложномФондовый рынокФундаментальный анализ
Revolve Group Inc.

Для начала, хотел бы вас познакомить с интересной статистикой, которую привел в своем блоге известный инвестор Чарли Билелло. Он сумел проанализовать самые успешные акции, входящие в индекс S&P500, за последние 20 лет. Вам должно понравиться то, что в этом списке вы знаете (скорее всего) лишь 2 компании – Apple и NVIDIA Corp:

Инвест-идея на июнь 2019. Revolve Group Inc.

Это не говорит ни о чем, кроме того, что усилия по поиску интересных фишек на бирже – это правильное и перспективное занятие.

Из новых размещений обращает на себя внимание известное имя – Revolve Group Inc. Вы наверняка слышали (или видели при серфинге своей ленты) об этой интернет-платформе для поиска и покупок одежды и обуви.

Компания была основана в 2003 году, представляя сейчас более 500 мировых брендов. К тому же компания имеет 18 собственных брендов, а производственные мощности расположены в Китае, Индии и Лос-Анджелесе. С Revolve сотрудничает более 40 дизайнеров.

Компания оценивается примерно в 1 миллиард долларов, а первичное размещение акций прогнозируется на сумму в 100 миллионов. Торговаться бумага будет на Нью-Йорской фондовой бирже (NYSE) под тикером RVLR.

Андеррайтерами выступят монстры Morgan Stanley/ Credit Suisse/ BofA Merrill Lynch.

За всю свою историю компания еще не прибегала к привлечению инвестиций, что, пожалуй, хорошо.

По данным Euromonitor International (глобальный провайдер стратегических финансовых исследований) , мировой рынок одежды и обуви в 2017 г. составил $2,7 трлн (из них в США – $539 млрд). Ожидается, что к 2020 г. объем рынка оставит $3,2 трлн (в США – $595 млрд).

Revolve интересна не только как ритейл-площадки с удобных сервисом и доставкой. Компания, по-настоящему, инновационная: нейронные сети анализируют тренды моды за последние два десятилетия, собирает обратную связь и предпочтения клиентов, расширяет и улучшает ассортимент, формируя, тем самым, и современную моду (в частности, покупателям предлагаются готовые стили! Вы ведь тоже иногда не знаете, какой цвет платья лучше подойдет к цвету этих туфлей?).  Компания, при этом, обозначает свою нишу как “женщины-миллениалы” (т.е. поколение женщин, встретивших новое тысячелетие в юном возрасте).

Цена за акцию пока неизвестна. Но можно говорить, что кто-то серьезно разбогатеет на этом раунде. Почему бы не попробовать разбогатеть и нам с вами, если предложение будет доступным?

Обсудим этот  решение осенью, когда будут и новые квартальные отчеты, и база для какого-то технического анализа.

Удачи!

0
Поделиться публикацией

Фондовый рынок при помощи IPO и DLP. В чем разница?

Разное
Фондовый рынок
Фондовый рынок при помощи IPO и DLP

Начало 2019 года знаменуется выходом крупных компаний на американский фондовый рынок. Практически все слышали о таком явлении, как IPО, но мало кто слышал о процедуре DLP.

 

Для чего это все делается?

Казалось бы, для чего успешным компаниям выходить на фондовый рынок? Все просто – чтобы привлечь дополнительные инвестиции путем размещения акций на различных биржах. Затем в зависимости от процентной доли  инвестиций в акциях спекулировать, чтобы извлекать из этого выгоду.

Большинство компаний пользуется IPO– первичное публичное размещение, где все участники рынка могут принять участие в торгах, но также есть процесс прямого листинга, или же DLP.

 

В чем особенности каждого метода?

Чтобы осуществить процедуру выхода на рынок посредством IPO (initialpublicoffering), компании необходимо найти посредников, чаще всего, которыми выступают крупные банки, чтобы облегчить процесс выхода на биржу, взимая свой процент за работу.

Такие посредники получили название «андеррайтеры», или простым языком говоря, финансовые консультанты, которые позволяют бренду стать публичным. В их компетенцию входит: принятие решения о первоначальной цене акции, помощь с нормативными требованиями биржи, поиск потенциальных клиентов, а также выкуп акций в случае сложной ситуации, тем самым, создавая ликвидность.

После собеседования «андеррайтеров» с различными инвестиционными банками, паевыми инвестиционными фондами,брокерскими и страховыми компаниями это позволяет установить максимально приближенную к реальности стартовую цену.

Помимо этого, посредники могут предоставить гарантированное право продажи определенного количества акций по стартовой цене. Стоит понимать, что андеррайтеры не занимаются благотворительностью, а взимают свой процент за работу, который варьируется около 5% плюс-минус 2 %.

Стоит отметить, что проведение IPOсвязано с большими затратами андеррайтеров, а также существенными рисками, поэтому такой процент комиссии можно считать оправданным.

 

DLP и его особенности

Процесс прямого размещения (Direct Listing Process) в финансовом мире также известен и как прямое публичное размещение (Direct Listing Offering). Этим способом чаще всего пользуются средние и маленькие компании, которые не могут позволить себе нанять посредников, то есть «андеррайтеров». Это связано с высокими расходами на посредников, или же просто нежелание их оплачивать.

Таким образом, при DLP компания продает людям акции напрямую, без помощи каких-либо посредников.

Однако стоит отметить, что у данного способа и множество недостатков: отсутствие возможности купить акции по низкой цене, отсутствие гарантий от крупных игроков, то есть возможнен недостаток ликвидности, а также много других сложностей, которые не касаются простых участников рынка, которые могут позволить приобрести до 1000 шерс (акций).

 

В чем же принципиальное отличие IPO от DLP?

Тут ответ очень краток – деньги. IPO запускается, чтобы привлечь больше капитала, не прибегая к кредитам, за которые нужно платить  обязательные проценты. Вместо этого компания получает деньги от инвесторов, не выплачивая проценты. Инвестор же получает долю в компании и долю прибыли (если таковая имеется, что как понимаете, не всегда бывает).

Прямое размещение DLPпозволяет действующим инвесторам с выходом компании на рынок продавать свои бумаги на регулируемом рынке по прозрачным ценам. Если ранее  держатели акций искали частного инвестора и согласовывали цены в индивидуальном порядке, то данная опция дает инвесторам компании хорошую возможность, чтобы выйти из своей позиции, которая перестала удовлетворять интересам.

 

Как акции выходили на рынок при помощи IPO и DLP

Для начала давайте разберем, как стартовали крупные компании при помощи IPO.

Самая большая по капитализации компания «Авантор» $AVTR, вышла 17 мая на рынок. Открылась акция по 14,72 и в первый день не определилась с направлением. После закрытия сегодняшней торговой сессии она стоит 15,41 и в целом неплохо смотрится завтра на лонг. Учитывая, что истории нет, выводов делать нельзя.

AVTR

 

Более популярный сервис UBER, вышел на рынок 10 мая, открывшись по 42 доллара, но на следующую торгувую сессию участники рынка решили, что бумага переоценена и на премаркете слили до 38 долларов.

В настоящий момент акции можно приобрести по цене 41,59 центов, но в целом смотрится эта бумага больше в шорт.

UBER

 

Пинтерест вышел на рынок 18 апреля и охарактеризовался ростом с 25 до 35 долларов. В настоящий момент акция стоит 25,85 долларов, и что будет дальше – сложно сказать.

PINS

 

Акции с DLP

В ближайшем будущем на рынок планируется вывести одного из крупнейшего мессенджеров Slack. Стоимость компании оценивается чуть более 7 миллиардов долларов. Планировалось, что бумага выйдет в апреле или начале мая, но все-таки ее выход аннонсировали на 30 мая.

Ориентировачных цен открытия еще нет, и для многих это может стать сюрпризом, как и реакция участников рынка на DLP. В этой бумаге в первые дни могут быть большие движения, но не стоит торговать этот инструмент, потому что может быть пила.

0
Поделиться публикацией

Французский индекс САС40

Аналитика
ИндексыТехнический анализФондовый рынокФундаментальный анализЭкономика
САС 40

France 40 или САС 40 – является важнейшим фондовым индексом в 5-той Республике. Данный индекс показывает состояние экономики во Франции, также наряду с DAX и FTSE 100 —один из самых крупных индексов ЕС.

 

Немного информации о САС 40

Индекс рассчитывается как средний арифметический показатель по капитализации 40 компаний. Акции котируются на бирже Euronext Paris. Одна из особенностей САС 40, что более 45% акций принадлежит иностранным инвесторам, самая большая часть инвесторов принадлежит Германии, на что мы не можем не обратить свое внимание, когда диверсифицируем свой портфель, ведь немцы, с присущей им пунктуальностью, скрупулезно относятся к инвестициям, просчитывая каждую мелочь. Часть компаний вообще ведут свой бизнес за пределами Франции, так что этот индекс не только зависит от внутренней экономики страны, но также и от мировой. Наибольший вес во французском индексе имеют Total (нефть и газ), LVMH (личные и бытовые товары), Sanofi (здравоохранение), BNP Paribas (банки), Airbus и тд.

 

Что нам говорят фундаментальные показатели?

«У Франции дела обстоят лучше, чем у ее европейских партнеров», — заявил министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр.

И с этим трудно не согласиться — экономический рост во Франции в первом квартале 2019 года составил 0,3%, столько же, сколько и в последнем квартале 2018 года, сообщает Le Figaro. Если мы посмотрим в целом на экономику ЕС, мы можем наблюдать повсеместное замедление экономики, но рост во Франции вызван увеличением спроса внутри страны, а также ростом инвестиций. Еще один важный показатель для экономики страны —это, конечно, туризм. Несмотря на то, что в 2018 году министерство туризма объявило о гигантском потоке туристов, начало 2019 года оказалось не таким плодовитым. По заявлению министра туризма, во всем виноваты забастовки, которые продолжаются в стране с конца 2018 года, где протестуют профсоюзы в желтых жилетах.

Французский индекс САС40

И действительно, данные события в стране отразились и на цене индекса САС40, именно в это время, с 18 ноября по конец декабря, были самые стихийные забастовки. Митинги происходят до сих пор, но они уже не такие многочисленные.

 

Технический анализ

Французский индекс САС40

На графике цены мы можем наблюдать следующую картину: 30 апреля 2019 года цена подошла к максимум 17-18 гг.,но как и в прошлые разы не смогла пробить уровень 5559. Несмотря на падение цены в конце 2018 года ( из-за забастовок), цене удалось восстановиться и показать отличный рост. В целом видно, что цена в настоящий момент зажата в канал между 5232 и 5559. Индикатор АТR говорит нам о том, что волатильность растет после вышеуказанных событий.

 

Вывод

Исходя из фундаментальных показателей, можем наблюдать рост экономики Франции, на носу время отпусков, жаркая пора для туристического потока, когда каждый турист будет вкладывать в экономику. Положительные прогнозы от банков и рейтинговых агентств. Отбитие цены от сильного уровня поддержки говорит нам о том, что мы вскоре можем увидеть повторение максимума 2019 года на уровне 5559. Для диверсификации своего портфеля данный актив кажется перспективным.

0
Поделиться публикацией

Синтетика на Форекс – новые горизонты рынка.

Разное
MetaTraderПросто о сложномФондовый рынокФорекс
Синтетика на Форекс

Синтетика прочно вошла в нашу жизнь. Синтезируют все, от одежды до продуктов питания, и, как ни странно это звучит, теперь можно синтезировать торговые инструменты. Хотя, справедливости ради, валютные кросскурсы можно вполне расценить как продукт синтеза двух валютных пар к доллару, как исключение из них самого доллара.

Например: BUY EURJPY = buy EURUSD + buy USDJPY Может, вам это и не приходило в голову, но если вы открыли buy по EURUSD и по USDJPY одновременно, то вы по сути купили EURJPY, правда, спред заплатили 2 раза. Естественно, то же самое и sell. Так что если ваш ДЦ не предоставляет вам какую-ни будь экзотическую пару для торговли, вы вполне можете синтезировать ее сами, естественно, если у ДЦ есть исходные 2 пары для синтеза. Миксуйте, так сказать 🙂

 

Что это дает?

Это расширяет ваши торговые возможности в плане увеличения количества инструментов, чуть ли не до бесконечного числа, дает новые торговые возможности, например торговля спредом. Можно проводить анализ в новом видении, например заалхимичив акции двух гигантов типа Apple против Google и наоборот. Попробуйте, это и интересно, и вполне может пригодиться в торговле.

 

Теперь, где это можно сделать?

Алхимическая лаборатория находится за Уралом в недрах горы Ямантау, можно съездить и в Хогвартс, но это на любителя. Конечно, все это шутка, начнем со старого доброго МТ4, в нем это делать не сильно удобно, так как придется одновременно открывать 2 сделки и переплачивать за спред с двойной маржой, а так да, ищете 2 пары с прямой и обратной котировкой и вперед – миксуйте! В МТ5 делать это гораздо удобнее, в самом терминале уже заложены инструменты, позволяющие синтезировать пары и добавлять их прямо в список «обзор рынка». Точно также такие возможности предоставляет могучий онлайн сервис TradingView, в окошке забиваете 2 инструмента через «/», и график у вас перед глазами, правда, чтоб торговать спредом, вам придется оформить подписку PRO, но сервис предоставляет месяц бесплатного PRO, чего вполне хватит, чтоб присмотреться и протестировать и сервис, и возможности синтезирования. Есть даже ДЦ, который ориентирован на синтетику, это IFC Markets, в свое время у меня с ним не сложилось, но не суть.

 

Как можно использовать синтетику в торговле?

Далеко не всем трейдерам известно, что 2 графика можно сложить, вычесть и даже возвести в степень. В терминалах такой график вы точно не найдете. Итак, спредовый график. Под спредом привычно понимать разницу между ценой Bid и Ask, но в синтетике это график расхождения не между ценами продажи и покупки, а между ценами 2 активов. Например, между двумя видами нефти BRENT и WTI, синтезируете график и торгуете разницу цен между этими двумя активами. То есть спредовые графики – это график изменения цен 2 подобных активов или одного и того же актива, но в разных ДЦ, что уже является видом межбанковского арбитража.

Самая простая торговля по спредам – это торговля, основанная на каналах. Чаще всего спредовый график вращается вокруг некоей средней линии, поэтому вполне можно применять канальные стратегии, да и те же полосы Боллинджера. Можно построить календарный спред, тогда тут будут сравниваться 2 актива, например 2 фьючерса с разным временем экспирации, только не заходите слишком на дальние дали. Нужно выбрать 2 рядом стоящие даты экспирации, ну или хотя бы через одну. Инвесторы будут перекладывать свои активы из фьючерса с ближайшей экспирацией на следующую экспирацию, и на графике это выглядит как всплеск, торгуйте всплески на возврат к средней линии спредового графика.

Возможности синтезирования практически безграничны, и кто сказал, что можно использовать только 2 инструмента? Можете создать портфель и так подобрать в нем синтезируемые активы, что слабые стороны одних инструментов будут компенсироваться сильными сторонами других. Все это я описал лишь как пример.

Синтезируйте, тестируйте и пробуйте!

0
Поделиться публикацией

Куда инвестировать в июне? Ставим на красное!

Аналитика
ИнвестицииПросто о сложномФондовый рынокФундаментальный анализ
Куда инвестировать в июне?

Говорят, что казино практически не разоряются (как и страховые компании). Любой, кто изучал теорию вероятностей, понимает природу таких вещей. Секрет в использовании статистики и статистического преимущества. Страховые компании знают сколько процентов застрахованных автомобилей попадет в ДТП, а казино против всех “умников”, использующих Мартингейл (принцип удвоения каждой проигрышной ставки до тех пор, пока не выпадет нужная комбинация или цифра), имеют “Зеро” и “Дабл зеро”.

Но не переживайте! Я не призываю вас инвестировать деньги в открытие казино в оффшорной зоне! Всё может быть  намного проще!

Дело в том, что 1-го июня перестанет иметь статус частной компании канадский оператор казино, развлечений и игровых объектов Gateway Casinos & Entertainment Limited. Стоимость размещения и предполагаемая капитализация пока неизвестны (вот вам еще одно казино). Поэтому, конечно, предложение придется сначала оценить.

Куда инвестировать в июне? Ставим на красное!

По данным 2018 года компания управляла:

  1. 27 игровыми комплексами с приблизительно 380 столами и 13 200 слотами,
  2. 77 ресторанами и барами,
  3. 561 гостиничным номером в Британской Колумбии, Эдмонтоне и Онтарио,
  4. 2 отелями в Онтарио.

Выглядит симпатично!

О Gateway можно сказать, что открылись эти ребята еще в 1992-м, что вновь говорит в пользу достаточно стабильности и опыте. В Совете Директоров сплошь дядьки от 48 до 55 (т.е. тертые калачи), а весь 2018-й год они инвестировали десятки миллионов долларов в расширение бизнеса и ремонты своих площадок, получая, к тому же, масштабный региональный респект за создание сотен дополнительных рабочих мест (сейчас в компании работает 8,5 тысяч человек).

Впрочем, возможно, именно поэтому и было принято решение об IPO – акционерный капитал может существенно облегчить задачи масштабирования и операционных расходов.

Конечно, мы не можем проанализировать практически ни одной их биржевой кривой. Поэтому инвестиция в подобные “бумаги” могут нести в себе риски. Но, с другой стороны, слово “риск” – это системная реальность биржевых игроков. Ты не можешь претендовать на прибыли, не рискуя.

К тому же, наш относительно примитивный фундаментальный анализ говорит о хороших шансах на взлет в 2019-2020х годах.

Стоит сказать, что акции будут размещены на Нью-Йорской фондовой бирже, а найти эту фишку вы можете по тикету GTWY.

Буду продолжать отслеживать для вас интересные возможности, лежащие на поверхности и желаю  вам успешных инвестиций!

0
Поделиться публикацией

Tesla. Очередной шанс для быков и Маска

Аналитика
ИнвестицииТехнический анализФондовый рынок
Tesla

У Tesla опять все плохо. Продажи падают, вместе с акциями и капитализацией. За всю историю компании лишь 4 квартала было закрыто с прибылью. Это, конечно, катастрофическая история, если учитывать гениальность Илона Маска, а также безусловную полезность его продуктов на Земле.

Но, “секта” Теслафанов и Теславодов всегда на позитиве, веруя в победу Добра (красота и идеалы) над Злом (Бабло! Бабло! Бабло!). Проклятых буржуев интересуют только отчеты и прибыли. Идеи изменить мир, конечно, их тоже интересуют. Но, только до тех моментов, пока это сулит бабло. 🙂

Я, как восторженный поклонник южноафриканского гения, стараюсь сдерживать эмоции и исходить из фактов, без примесей (с) (“Место встречи изменить нельзя”).

На месячном график очень легко можно заметить безупречную наклонную PPZ, которая тестируется прямо сейчас в зоне 225 долларов. Есть очень большая вероятность того, что этот пивот имеет “вес” и сможет создать турбулентность, достаточную для формирования площадки для старта вверх.

Tesla. Очередной шанс для быков и Маска

Технический анализ говорит о том, что рынок уважает уровни, а процессы, происходящие внутри, вполне описываемы законами геометрии и математики.

Если говорить конкретно о бумагах Теслы, то видно, что они достаточно техничны, и, несмотря на общий фундаментальный негатив, рынок не падает плашмя вниз.

Таким образом, зона 225.00 – это первая контрольная зона, где можно либо ждать сигнал после закрытия мая (чтобы оценить закрытие майской свечи), либо уже сейчас проверять младшие таймфреймы на предмет возможного формирования лонг-сигналов. В случае актуальности такого сценария (на графике он описан черной стрелкой), целью станет зона 287.24.

Разумеется, наклонные поддержки – это уж слишком геометрический момент. И к ним можно относиться критически. Тем не менее, посмотрите желтые метки, в которых происходило тестирование этого пивота. По-моему, это близко к идеалу.

Но, мы вынуждены рассматривать и негативный прогноз. В случае, если будет пробита зона 224.00-225.00, можно будет ожидать новый раунд падения котировок к сильнейшей поддержке 180.00 (см. красную стрелку). И в это падение, безусловно, можно будет открывать продажи (при всей любви к Маску).

Итак, мы имеет два четких сценария, которые могут быть активизированы относительно зоны 224.00-225.00. Быки уже могут покупать, медведи – уже могут продавать, а консервативно торгующие трейдеры должны немного подождать, чтобы найти подтверждающий сигнал.

Я желаю успеха всем!

0
Поделиться публикацией

Фондовые индексы. Просто о непростом

Разное
ИндексыФондовый рынокЭкономика
Фондовые индексы

В мире насчитывается более двух тысяч различных индексов, которые, по своей сути, являются рыночными маркерами или “флюгерами”, показывающие нам общий характер того или иного рынка в данный момент времени. Попробуем разобраться в вопросах “Что это?” и “Для чего?”.

Если начать со второго вопроса (“Зачем?”), то ответ будет чем-то похож на вопросы про биржевые индикаторы. Будучи по своей сути “функцией”, и индикаторы, и индексы помогают инвесторам и трейдерам более точно прогнозировать потенциальные сценарии развития ситуации по тем или иным активам.

Движение планет, прогноз погоды, режим работы светофора на перекрестке – эти и еще многие другие процессы могут с высокой точностью просчитываться на основании математических функций. Рыночные тренды и их динамика, очевидно, тоже.

Любая компания функционирует в рамках конкретной отрасли. Таким образом, можно сказать, что и компания оказывает влияние на отрасль, и отрасль на компанию.

Существуют лидеры отрасли, оказывающие на нее максимальное влияние. Такие себе “локомотивы”. И условные “вагоны” – важные участники рынка, составляющие общее поле. Если объединить характерные акции в отдельные группы и получить некое общее значение для каждой группы исходя из стоимости входящих в группу акций – вы получите индекс.

Таким образом, индексы созданы как показатель изменения цен определенной группы ценных бумаг, что может характеризовать состояние как отдельной отрасли экономики, так и рынка в целом. Часто можно увидеть цифры в названии индексов (S&P500, DAX30, NQ100 и т.д.). Таким образом обозначается количество компаний, котировки которых используются для вычисления значения индекса.

Стоит отметить, что методология пересчета различных индексов постоянно прогрессирует и сегодня часто уже не является просто средним арифметическим числом. Очевидно, что главной проблемой актуальности того или иного индекса будет проблема весов: дорогие акции окажут большее влияние на индекс, чем дешевые (а часто дешевые акции не окажут вообще никакого влияния, несмотря на серьезные флуктуации). При этом капитализация компаний с более дешевыми бумагами может быть большей, чем стоит эмитент дорогих акций, т.к. капитализация – это стоимость всех существующих акций.

Таким образом, стоимость одной акции влияет на стоимость компании косвенно, а не прямо. Для этого биржи вводят различные методы расчета, а также дополнительные коэффициенты, используемые в формуле просчета индекса. Каждый из методов имеет и плюсы, и минусы, погружаться в которые есть смысл только в том случае, если вас глубоко интересует теоретическая подоплека вопроса. В остальном же – можно не слишком “заморачиваться” и брать уже готовые решения в виде наиболее авторитетных и зарекомендовавших себя индексов.

С 80-х годов прошлого столетия фондовые индексы стали доступны и для маржинальной торговли в виде фьючерсных контрактов на разницу, чем стали пользоваться крупные инвесторы для хеджирования своих портфелей, а индивидуальные трейдеры получили возможность зарабатывать прибыль на ожиданиях изменений базовой стоимости индексов.

Да, кстати, “базовая стоимость” – это еще одна особенность индексов. Они предоставляются нам в виде “значения” (а не в виде котировки). Поэтому абсолютная величина этого значения играет меньшую роль для рынков, чем динамика ее изменения: то, как меняется стоимость индекса – это и есть ключевая информационная составляющая. К примеру, перед серьезными глобальными финансовыми кризисами некоторые индексы “кричали” миру о предстоящей катастрофе, падая на сотни и тысячи пунктов.

Таким образом, все индексы представляют из себя весьма важный и полезный инструмент для оценки предполагаемых событий в любой из передовых отраслей экономики. Достаточно лишь понимать, на основе каких конкретно акций рассчитываются их значения.

Фондовые индексы

 

Теперь подробнее о том, какие существуют индексы, а также обсудим некоторые интересные их особенности

На сегодняшний день практически каждая фондовая биржа имеет свои индексы, которые исследуют состояние самых разных отраслей экономики.

 

Dow-Jones

Не существует более известного биржевого индекса, чем индекс Доу-Джонса. Его автор Чарльз Доу (он являлся самым первым редактором газеты The Wall Street Journal, был праотцом так называемой “Теории Доу” и 1882-м году открыл небольшое информационное агентство, выросшее до всемирного центра новостей) создал индекс, который представлял из себя среднее арифметическое стоимости крупнейших промышленных корпораций США.

Собственно, “биржевым индексом” это назвали чуть позже, и в расчете его значения использовалась цена 2 промышленных и 9 транспортных компаний. В 1896 г. был создан еще один индекс – Dow Jones Industrial Average (DJIA). В него входили только промышленные компании.

А в 1928 году формула расчета индекса претерпела изменения: был введен коэффициент – divisor (делитель), который за счет изменения при дроблении акций и изменениях в составе индекса обеспечивал непрерывность значений индекса.

На сегодняшний день доступны 4 разных индекса DJ:

  1. Промышленный индекс Доу-Джонса (The Dow Jones Industrial Average/DJIA);
  2. Транспортный индекс Доу-Джонса (The Dow Jones Transportation Average/DJTA);
  3. Коммунальный индекс Доу-Джонса (The Dow Jones Utility Average/DJUA);
  4. Составной индекс Доу-Джонса (The Dow Jones Composite Average/DJCA) – этот индекс составляется на базе первых трех.

S&P

S&P

Старейшее американское издание Poor’s Publishing (год создания 1860) в 1923-м году добавило к свои публикациям индексное направление, представив “Composite Index”, который и стал в будущем индексом S&P500.

Пережив в 1941 году слияние с группой Standart Statistics Bureau, компания получила название Standart&Poor’s. До 1957-го года публиковался S&P90, затем список был расширен до 500 компаний.

Инвесторы начали использовать S&P500 как индикатор экономики США наравне с индексом Dow Jones. Преимуществом S&P500 является то, что это не просто список самых дорогих корпораций. В индекс НЕ попадают частные не публичные компании, а также компании, акции которых обладают недостаточной ликвидностью (достаточным минимальным объемом торгов считается 250 000 акций за 6 месяцев). Также индекс использует дополнительное взвешивание акций компании на величину стоимости всех акций.

Сегодня Standard & Poors является авторитетнейшим международным рейтинговым агентством и принадлежит материнской компании McGraw-Hill, которая с 2016 года называется S&P Global Inc.

 

NASDAQ

Индекс носит имя одной из главных трех бирж (вместе с AMEX и NYSE) в США – NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation). Сегодня на NASDAQ торгуются акции более 5 000 высокотехнологичных компаний. Наиболее известными являются индексы NASDAQ Composite, NASDAQ 100 и NASDAQ Biotechnology. А капитализация компаний в листинге на NASDAQ достигла уже $6.8 трлн!

Идея появления индекса NASDAQ связана с Комиссей по ценным бумагам США, которая искала способы бороться с инсайдерами и манипуляциями, что приводило к беспричинным взлетам и падениям котировок каждый день. В 1968 году Комиссией было принято решение о разработке автоматической программы учета торгов, чем и является индекс NASDAQ.

Индексы NASDAQ очень престижны, и попадание в список имеет ряд важных требований к компаниям. Они должны:

  1. Быть компанией глобального уровня и торговаться на NASDAQ Global Select.
  2. Торговаться на американском рынке не менее трех месяцев.
  3. Иметь минимальный объем торгов не менее 200 тыс. акций.
  4. Не находиться в процедуре банкротства.
  5. Регулярно сдавать ежеквартальные и годовые отчеты.
  6. Иметь акции, полностью соответствующие требованиям NASDAQ.

Nasdaq

 

DAX 30

Индекс DAX30 (Deutscher Aktien index) – относительно молодой (год введения – 1988), но самый известный индекс Германии, торгуемый на фондовой бирже во Франкфурте. Как вы уже понимаете из цифры, он индексирует цены акций тридцати ТОП-компаний из разных отраслей немецкой экономики. Общая капитализация DAX около 2 трлн. евро.

Примечательно, что биржей во Франкфурте владеет компания Deutsche Börse AG, которая непосредственно входит в ТОП30 компаний в листинге DAX 😉 Проще говоря, можно говорить, является оператором DAX.

Значение DAX просчитывается на основе метода Ласпейреса. При расчетах европейского показателя учитывается Free Float (примерное количество акций, находящихся в свободном обращении).

Требования к компаниям для попадания в расчет индекса:

  1. Быть одним из крупнейших игроков по Xetra (признанная очень объективной компьютерная система корпорации Deutsche Börse AG).
  2. Иметь в свободном обращении не менее 10% акций.
  3. Иметь регистрацию и головной офис в Германии.

Во избежание моментального исключения из списка необходимо:

  1. Входить хотя бы по 1 параметру в ТОП-45 биржи.
  2. Два параметра в сумме должны давать не ниже 25 места DAX.

Во избежание квартального исключения при пересмотре списков необходимы следующие требования:

  1. Два параметра должны давать место выше 35.
  2. Один параметр давать место не ниже 35.

 

Nikkei 225

Nikkei Heikin Kabuka — ключевой индекс Токийской фондовой биржи TSE, включающий 225 компаний Японии. Капитализация Nikkei 225 составляет более $5 трлн. , что равно около 2/3 от всей капитализации биржи.

Формула расчета данного индекса идентична индексу Доу-Джонс.

Создателем индекса Nikkei 225 стала газета Nihon Keizai Shimbun 07 сентября 1950 года. Датой начала отсчета выбрали 16 мая 1949 года – именно в этот день после Второй Мировой войны открылась Токийская биржа, а Дальневосточная комиссия перестала взимать с Японии репарации.

Акциям компаний, входящих в калькуляцию индекса NIKKEI, присваивается “вес” в пропорции 50 японских йен за каждую акцию. Дробление акций, их ликвидация или дополнительные эмиссии значительно влияют на расчет.

Каждый год базовые компании рейтинга пересматриваются. В сентябре объявляются результаты пересмотра, а в октябре изменения вступают в силу. Но, если акции какой-либо компании больше не могут входить в расчет индекса (например, если произошел делистинг), то они будут исключены из расчета, независимо от времени года.

До 2010-го года индекс рассчитывался ежедневно, а в данный момент он обновляется каждые 15 секунд во время торговой сессии.

 

Своими индексами также обладают и российская (индекс РТС и ММВБ), и бразильская, и лондонская биржи.

 

Это все 🙂 Спасибо за внимание. Надеюсь, вам была полезна эта статья.

0
Поделиться публикацией

Во что инвестировать в мае? Principia Biopharma

Аналитика
ИнвестицииФондовый рынокФундаментальный анализ
Во что инвестировать в мае? Principia Biopharma

Для начала давайте посмотрим, как сложились дела у некоторых относительно недавно разместившихся на биржах стартапов (хотя, строго выражаясь, это слово нельзя применять ко всем компаниям). Желтым цветом мы отметили подорожавшие акции, красными точками – подешевевшие. Не отмеченные активы показали лишь незначительный рост.

Во что инвестировать в мае? Principia Biopharma.

Как видно, из 22 случайно выбранных проектов, рост показали 7. Т.е. каждый 3й.

Теряют деньги сейчас акционеры 9-ти компаний. Т.е. почти каждый второй.

Элементарная арифметика показывает, что инвестирование в новые IPO имеет риски около 50% и шансы на успех около 35%. Можно говорить, что покупки долей в новых компаниях сравнимы с рисками покупок бинарных опционов. Только, по известным причинам, это надежнее, ликвиднее и перспективнее.

Изучив вопрос детальнее, мы увидим, что наиболее успешные выходы на биржу показали фармацевтические и биотехнологические компании – в этой области состоялось 55 IPO, в ходе которых было продано акций на $6,8 млрд. Технологические, медиа- и телеком- проекты также показали хорошие результаты, организовав 38 IPO на $15 млрд.

Если применять именно этот очень объективный фильтр, то давайте попробуем выбрать еще одну интересную бумагу.

В сентябре 2018-го, спустя 10 лет после появления на свет, публичной компанией стала Principia Biopharma Inc, разместив на Nasdaq акций на 79 миллионов долларов, подорожав, за это время, в 2 раза, торгуясь на уровне 30-31 долларов, показав максимум в 35.42:

Во что инвестировать в мае? Principia Biopharma

Компания из Сан-Франциско разрабатывает ингибиторы для лечения болезней иммунной системы и онкологии. Также сейчас на стадии завершения клинических испытаний находится ингибитор PRN2246/SAR442168, который может достичь существенного прогресса в лечении рассеянного склероза (что может стать сенсацией), а также оральные низкомолекулярные ингибиторы иммунопротеасомы.

7 мая компания объявила результаты неаудированной консолидированной прибыли за три месяца, закончившихся 31 марта 2019 года. Чистая прибыль составила 1 183 000 долларов США по сравнению с 115 000 долларов США за тот же период год назад (т.е. рост в 10 раз). Базовая чистая прибыль на акцию, приходящаяся на простых акционеров, составила 0,57 долл. США.

Как видим, о мегаприбылях с дивидендов речь пока не идет, хотя новое удвоение-утроение этой компании вполне возможно и ожидаемо.

С технической точки зрения, блицкрига, как видим, не получилось – восходящая трендовая линия была пробита, поэтому начальная скорость роста вряд ли будет поддержана.

Но, если исходить из игры вдолгую (а на фондовом рынке, как писал Бэнджамин Грэм, учитель Уоррена Баффета, зарабатывают только инвесторы, которые покупают акции на срок больше года. Спекулянты, торгующие быстро, всегда теряют деньги), то в области локальной PPZ 27.50-28.00, можно попытаться встать в лонг и подождать, как рынок отреагирует на следующие отчеты компании.

Во что инвестировать в мае? Principia Biopharma

 

Итак, если через год мы встретимся здесь же, и этот тикет будет торговаться по 70-100 долларов, значит, мыслили мы в верном направлении. Чего вам всем и желаю!

 

0
Поделиться публикацией

Никаких сделок с Китаем? Трамп разворачивает рынок

Новости
EURUSDТехнический анализФондовый рынокФорексФундаментальный анализЭкономика
Trump China

Дональд Трамп вчера объявил о своем намерении поднять пошлины на китайские товары общей стоимостью 200 миллиардов долларов с 10% до 25%. Более того, была озвучена готовность установить пошлину в 25% на дополнительный список товаров общей стоимостью 325 миллиардов долларов, по которым ранее пошлина была нулевая.

Трейдеры оцепенели от этих новостей и начало торгов в понедельник было отмечено резким ростом спроса на оборонительные активы. Ранее рынок уже отреагировал на подписание торгового соглашения, которое могло состояться уже в эту среду и положить конец этому торговому конфликту. Но что-то пошло не так. В результате индекс China A50 потерял более 5% с начала дня, тогда как фьючерсы на основные американские индексы упали примерно на 2%.

Такая впечатляющая гонка индексов вызвана тремя факторами: смягчение монетарной политики, позитивные данные по макроэкономическим индикаторам и надежда на торговое соглашение. Тот факт, что американские индексы в конце прошлой недели были на исторических максимумах, повышает вероятность сильной коррекции. Более того, ужесточение торговой риторики может в ближайшем будущем вызвать продолжительные продажи и уменьшение спроса на рискованные активы. Технический анализ показывает незначительную поддержку S&P 500 на уровне 2850, через который проходит 50-дневная скользящая средняя.

Никаких сделок с Китаем? Трамп разворачивает рынок

EURUSD

Доллар слабеет после выхода пятничных данных по рынку труда (Nonfarm Payrolls), так как инвесторы не увидели в отчете признаков увеличивающихся инфляционных рисков. В начале недели торговля по EURUSD открылась с гепом вниз. Однако с началом европейской торговой сессии пара вернулась к 1.1200. Что касается дальнейшего развития ситуации, следует помнить, что торговые конфликты и спад глобальной и китайской экономик часто оказывают нисходящее давление на EURUSD.

Никаких сделок с Китаем? Трамп разворачивает рынок

USDCNH

Китайский юань начал торговлю в понедельник с падения на 1,3%, самого сильного за последние три года, в какой-то момент дойдя до уровня 6.82 за доллар (максимум с января). Следующие несколько дней могут быть критичными для определения будущего тренда: будет ли разворот или ситуация разрешится иначе, мы узнаем совсем скоро.

Никаких сделок с Китаем? Трамп разворачивает рынок

0
Поделиться публикацией

Во что инвестировать в мае. Silk Road Medical Inc

Аналитика
ИнвестицииТехнический анализФондовый рынок
Silk Road

Сделаем небольшую оговорку. Риски.

Очевидно, что любой новый игрок – это больше “темная лошадка”, чем “золотая фишка”. Инвесторы на этом этапе ищут баланс между риском того, что котировки не вырастут значительно, и возможностью стать сопричастным к возможной “большой игре”.

Чистый технический анализ без длительной истории работает не совсем корректно – уровней поддержек/сопротивления еще нет, прошлого нет, реальная ликвидность не очевидна.

Почему бы не брать что-то проверенное и надежное (вроде Сбербанка, который находится в длительном и стабильном восходящем тренде, или какого-нибудь Facebook)? Ответ, думаю, понятен: инвестировать в подобные инструменты нужно очень надолго, плюс, как показывает история Биткоина, есть только один шанс поучаствовать в ралли с 500 долларов до 20 000. Следующий такой рост в 40 раз люди ждут уже второй год. И некоторые из них ждут его, войдя по $15000-$18000, а не по $500.

Поэтому мы будем исходить из двух основных тезисов – Потенциала (перспективности) и Очевидности.

 

Итак, вот интересная возможность, лежащая на поверхности

Шелковый Путь. Именно так называется американский производитель медицинских стентов Silk Road Medical Inc. Одна из их технологий позволяет стентировать сонную артерию и временно изменять кровоток. Свой продукт американцы предлагают уже с 2007-го года, и только 4-го апреля вышли на биржу.

Рынок отреагировал мгновенно: рост с 20 долларов до 40 за 2 недели! +100% к капиталу. И это без плеча!

Сердечно-сосудистые проблемы давно находятся на первом месте среди причин смертности в мире. Никакой СПИД, рак либо наркотики не забирают на тот свет больше человеческих жизней, чем тромб, инфаркт или неожиданная остановка сердца. В этом есть некий цинизм – обсуждать деньги, которые зарабатываются в этом направлении. Но, во-первых, деньги эта компания делает на спасении жизней (а не наоборот), а, во-вторых, pecunia non olet (“деньги не пахнут”, как говорил император Веспасиан, который, как известно, первым ввел налог на общественные туалеты. Когда он предложил упрекнувшему его сыну понюхать первые полученные монеты, тот подтвердил, что запаха действительно нет).

По поводу SILK существуют два удивительных факта:

Всего лишь за месяц до размещения на Nasdaq, 4-го марта 2019, крупный государственный аудитор PricewaterhouseCoopers LLP высказал сомнения в способности компании к продолжению деятельности! Очень возможно, что выход на биржу стал спасением для предприятия!

26-го марта компания объявила, что в ее Совет Директоров входит настоящий монстр топ-менеджмента, который имеет более 28 лет опыта в сфере здравоохранения – Дональд Дж. Зурбай. Ирония судьбы в том, что ранее он работал и в области государственного аудита, и в частности – в компании PricewaterhouseCoopers LLP (см. факт номер 1). :slightly_smiling_face: Это назначение – серьезный маркер для рынка и потрясающий вклад в репутационное сальдо SILK.

Итак, на недельном графике бумага находится в коррекции вниз, что и является наиболее интересной возможностью для покупок. В идеале дождаться отметки 35.80, где может быть сформирован первый среднесрочный пивот. Если отскок из данной зоны будет достаточно активным, то перспектива нового удвоения будет очень близкой. Но я бы ждал утроения и учетверения.

Во что инвестировать в мае. Silk Road Medical Inc

 

Профитных вам инвестиций!

0
Поделиться публикацией

Как правильно торговать дейтрейдеру на американском фондовом рынке в сезон отчетов

Обучение
ЛайфхакПросто о сложномФондовый рынок
Дейтрейд в сезон отчетов

Уже больше недели, как начался сезон отчетов, желанный для многих трейдеров. В отчетный период бумаги совершают большие движения, что трейдеру сулит большую прибыль. Торговля бумагами сразу же после отчета кажется идеальным местом для заработка для неопытных трейдеров. В начале своей карьеры такого же мнения был и я, но со временем я пришел к правильным для себя выводам и готов этим поделиться с вами.

Многие подумают: «А как тогда торговать бумагу, если не сразу после отчета?». Ответ прост – на второй день, и чуть позднее я опишу свои аргументы на этот счет.

Собственно, и первый день случается иногда торговать в сезон отчетов, но это не более 5-10% процентов от общего количества проторгованных акций.

 

Какие бумаги нужно торговать?

Те, кто торгует американский рынок, знают, что есть базовые критерии, которых нужно придерживаться: средний объем, АТР (среднее движение инструмента), ценовой диапазон (в зависимости от вашей покупательной способности).

В сезон отчетов могу себе позволить снизить АТР до показателя от 0,75, а если отчетных бумаг немного – и до отметки от 0,5 доллара. Это потому что сам отчет предполагает большое движение.

 

Что делаем дальше?

Далее мы на премаркете следим за выбранными инструментами. Если премаркет отсутствует, и бумага открывается в старых ценах, значит, что этот инструмент для нас не интересен, потому что вероятность заработать на нем существенно снижается.

Если бумага активно торгуется на премаркете и вышла из торгового диапазона, то отслеживаем ближайшие уровни поддержки/сопротивления. Если у нас есть запас более доллара, то оставляем ее на листе, стараясь торговать бумаги со второго дня после отчета, и только при условии торгового штиля заглядываем в отчетный вотчлист.

 

SDP(Second day play)

Преимущества торговли во второй день:

– Уже понятна ситуация, куда смотреть бумагу

– Из предыдущего дня можно понять потенциал, до которого нам нужно держать позицию

– Риск намного меньше, чем в первый день

– Намного ниже вероятность попасть в пилу

Учитывая, что сегодняшнюю торговую сессию я пропускаю по причине болезни, предлагаю рассмотреть несколько примеров.

Акция $BAX открылась с гэпом вниз, учитывая, что большинство с целью получения прибыли стараются торговать утро, видели вот такую картину:

Как правильно торговать дейтрейдеру на американском фондовом рынке в сезон отчетов

Казалось бы, в первые 20 минут мы видим потенциальные входы, но по факту это просто «пилище», которое перетерло всех дейтрейдеров, торговавших утро.

Как правильно торговать дейтрейдеру на американском фондовом рынке в сезон отчетов

По итогу тут никто не заработал.

Еще один пример. Акция $BС, идеальное открытие с гэпом вниз и с прижатием к уровню 50, а также уменьшение волатильности. Многие скажут, что нужно торговать лонг, ведь бумага над «важным» психологическим уровнем 50, кто-то скажет, что нужно в шорт, ведь открылись с гэпом вниз.

Некоторые трейдеры могут сказать, что шансы на лонг и шорт 50/50, и они будут крупно ошибаться, потому что вне зависимости от выбора открытия позиции мы потеряем деньги с вероятностью 90%, – есть вариант, что бумага уйдет во флэт, а также прежде, чем акция выйдет из дневного диапазона, будет «пила».

Как правильно торговать дейтрейдеру на американском фондовом рынке в сезон отчетов

На деле мы находимся в середине между покупками и продажами, в чем помогла бы разобраться расстановка сил.

В настоящий момент бумага также занимается «распилом»

Как правильно торговать дейтрейдеру на американском фондовом рынке в сезон отчетов

Это я только начал проходиться по списку (как вы могли заметить по тикерам)

Сейчас скину пример, что второй день намного плавнее, нежели первый. В студию попадает акция $ OC. В первый день она после гэпа не смогла определиться, куда пойти, но гэп сегодня подтвердил намерение участников рынка торговать бумагу в шорт.

Как правильно торговать дейтрейдеру на американском фондовом рынке в сезон отчетов

В конце статьи хотелось бы поделиться еще одним советом: Не торгуйте с самого утра. Все основные минусы, которые можно схватить – это в первые полчаса торговли.

Старайтесь приходить к мониторам через полчаса после начала сессии, а хорошие точки входа сможете найти и через час, и через полтора часа после начала торгов. Получив дейлосс в первые полчаса, уже не получится заработать в суперпонятной ситуации через 2 часа.

Спасибо за то, что прочитали статью, и всем суперпрофитных торгов!

0
Поделиться публикацией

Момент истины. S&P 500

Аналитика
Технический анализФондовый рынокФундаментальный анализ
Момент истины. S&P 500

Один из самых интересных и привлекательных мировых индексов достиг своего исторического максимума. В момент начала правления президента США Дональда Трампа почти все индексы из большой тройки показывали стремительный рост. Д. Трамп присваивал данное достижение себе, мол, он смог поднять экономику США после невразумительной политики предыдущего 44 президента «звездно-полосатых», но вскоре наступила внушительная коррекция. И данное снижение действующий президент США может смело назвать своим «детищем».

Момент истины. S&P 500

После ссоры и обиды на Китай, по его словам, Китай «насиловал» США, заполняя рынок своим товаром и не давая внутреннему производителю никакого шанса, ведь товар, ввозимый США из Китая, был дешевле, в виду дешевой рабочей силы, а в некоторых случаях и более качественный. Тогда Трамп ввел ограничения, что не могло не сказаться на экономике США, ведь Китай принял ответные меры. Сейчас стороны пытаются договориться, и уже 30 апреля пройдет первый раунд переговоров. Второй назначен на 8 мая. В США уверены, что будет достаточно двух раундов переговоров, давая понять, что стороны готовы на уступки. Вести переговоры будут одни из самых значимых лиц в экономике двух стран. Поэтому стоит ожидать, что переговоры будут взаимовыгодными для обеих сторон.

Что же может означать такое событие. Во-первых, как уже было изложено выше, индекс S&P 500 достиг своего исторического максимума. Чтобы пробить данное «сопротивление», необходим сильный импульс. Если стороны договорятся, то не исключена вероятность пробития этого максимума на фоне позитивных перспектив для экономики. Ведь как никак Китай тоже заинтересован в положительном финале этой «драмы». Пестрили новости в экономических новостях, что Китай может девальвировать курс юаня, ввиду их проблем в экономике. Следовательно, сторонам выгоден положительный итог переговоров.

Возвращаясь к графику индекса S&P 500, мы можем наблюдать следующую картину:

Момент истины. S&P 500

Видим красивое восходящее движение с откатами, что дает нам понять, что тренд восходящий. И это не пустое движение, а основывается и подкрепляется реальным спросом. Остановка на отметке 2945, повторение предыдущего максимума. Инструмент очень привлекателен для «длинных» среднесрочных позиций, поэтому всем, кто работает с данным активом, лучше всего смотреть, чем закончатся переговоры между США и Китаем. И если действительно все закончится положительно, то можем ожидать пробитие данного максимума.

0
Поделиться публикацией

Slack выходит на биржу, минуя IPO

Новости
ИнвестицииФондовый рынок
Slack

Ключевые моменты:

  1. Slack, компания, предоставляющая сервис по обмену корпоративными сообщениями, выпустила свою форму S-1 в пятницу.
  2. Slack планирует размещение на Нью-Йоркской фондовой бирже с символом SK.
  3. В этом году уже несколько технологических компаний дебютировали на бирже, например, Lyft, PagerDuty, Pinterest и Zoom. Uber также выпустил свою форму S-1 и планирует выйти на биржу в начале мая.

Slack подал заявку на выход на биржу в пятницу, заявив о 400 млн USD дохода и 139 млн USD чистых потерь. Slack входит в число технологических компаний, чей выход на IPO очень ожидается, причем Slack выходит на биржу, используя механизм прямого размещения акций (DLP), а не более традиционный механизм первичной эмиссии акций (IPO). Slack планирует размещение на Нью-Йоркской фондовой бирже с символом SK.

Slack опубликовал следующие данные за прошлый год, который закончился 31 января:

* Доход: 400.55 млн USD
* Чистые потери: 138.9 млн USD
* Эквивалент денежных средств на 31 января: 841 млн USD

Пользовательская база на 31 января по словам Slack:

* Активных пользователей ежедневно: более 10 млн
* Клиенты, использующие платные сервисы: 88 000, на 49% больше по сравнению с финансовым годом 2018
* Клиенты, которые платят более 100 000 USD, по данным регулярной годовой выручки: 575, на 93% больше по сравнению с финансовым годом 2018

Slack потратил 9,7 млн USD на продажи и маркетинг за финансовый год, заканчивающийся 31 января 2017 года, и 8 млн USD в следующем году. Затем компания урезала данную статью расходов до 2,7 млн USD в финансовом 2019 году.

Slack планирует и далее нести расходы на продажи и маркетинг, относя их к стратегическим затратам, важным для роста и развития компании.

«Мы считаем, что мы еще не освоили рынок, и мы будем усиливать наши продажи и маркетинг, чтобы привлечь больше пользователей и организаций и увеличить количество клиентов, платящих за услуги», – сообщил Slack.
Компания предложит два типа акций, что закрепит право голоса среди топовых акционеров с акциями класса B. Обычная акция класса A будет давать право одного голоса на акцию, тогда как акции класса B будут давать 10 голосов за акцию.

Accel, американская венчурная компания, является крупнейшим акционером компании, владея 24 %, Andreessen Horowitz владеет 13.3%, а Social Capital – 10.2%. CEO Slack, Стюарт Баттерфилд, владеет долей в 8.6%, а SoftBank – 7.3%.

В качестве факторов риска Slack указал, что может возникнуть необходимость внедрить дорогостоящую систему для соблюдения новых правил по обработке и хранению данных, включая общий регламент по защите данных Евросоюза (GDPR). Slack сообщил, что может потребоваться организовать системы, которые смогут хранить личные данные вне зон, попадающих под действие данного регламента, что может забрать ресурсы из остальных областей бизнеса.

Несколько технологических компаний уже вышли на биржу в 2019 году, включая сервис такси Lyft, производитель ПО для мониторинга системных ошибок PagerDuty, сервис для коллекционирования изображений Pinterest и разработчика сервиса видеосвязи Zoom.

Uber также опубликовал свою форму S-1 в пятницу и должен выйти на биржу через несколько недель.

0
Поделиться публикацией

Apple cнова опережает Samsung!

Аналитика
ИнвестицииТехнический анализФондовый рынок
Apple

Исследования группы CIRP (Consumer Intelligence Research Partners) показали рост на 5% поставок смартфонов в США, что делает Apple лидером, который потеснил мирового гегемона Samsung. Справедливости ради отметим, что корейцы остаются мировым лидером, уступив именно в США.

Также, к слову, хотелось бы отметить компанию Motorola, которая умудряется восстанавливаться из пепла, как птица Феникс, приближаясь к тройке лидеров.

Apple cнова опережает Samsung!

Но сегодня речь про Apple.

На дневном графике можно отметить два момента. Один – позитивный, второй – негативный.

Apple cнова опережает Samsung!

Позитивным моментом (кроме вышеописанного достижения по объему рынка) является крутой восходящий тренд, в котором “Яблоко” находится весь 2019-й год. Соответственно, причин для его остановки или разворота пока нет. Это позволяет трейдерам рассматривать сделки на покупку в расчете на дальнейший рост котировок.

Негативный момент заключается в том, что рост 2019-го года, скорее всего, представляет из себя лишь коррекцию. Связано такое предположение с медвежьим паттерном Over&Under, который был сформирован при развороте последнего восходящего тренда осенью 2018-го из зоны 228.00-230.00, когда рынок не смог закрепиться выше, показав слабость в зоне 233.00. В рамках отработки такого паттерна, как правило, происходит возврат к предпоследней вершине структуры (отметка 229 долларов за акцию), что мы и наблюдаем сейчас. Причем, в случае, если подтвердится сценарий “большого падения” из зоны 233.00, то капитализация компании Apple может снизиться в чудовищном масштабе!

Так, технической целью долгосрочных продаж в рамках паттерна O&U может стать область поддержки 120-130 долларов. 100-долларовое “похудение” при стоимости акций меньше $230 – это можно было бы назвать если не катастрофой, то кризисом.

Это нечто, за что многие любят технический анализ: в ситуации, когда все объективно хорошо, “видеть” предпосылки, когда это “хорошо” закончится.

Существует ли План Б? Конечно. Для отмены сценария падения, быкам необходимо пробить последний максимум (отметка 233.45), что полностью нивелировало бы негативный сценарий. Но пока приходится исходить из Плана А.

Таким образом, тактикой торговли по данному инструменту, будут следующие шаги:

  1. Покупки в расчете на рост к 233.00.
  2. Продажи из зоны 233.00 в расчете на падение к 120.00-130.00.

Зонами покупок, очевидно, должны быть уровни поддержки, формируемые восходящей трендовой линией (отметки 200.00 и 210.00). Ну, а продажи от 129 будут иметь соотношение Риск/Профит 1:20 (5 долларов риск, 100 долларов цель).

Желаю профитной торговли!

0
Поделиться публикацией

Весна пришла, щебечет Twitter

Аналитика
Технический анализФондовый рынок
twitter

Очень красивая картина по этой акции на всем протяжении графика складывается. На недельном таймфрейме будет интересно начать ее разбирать. До 2016 был нисходящий, размашистый такой и страшный тренд. И с мая 2016-го рынок начал рисовать очень красивый разворот. Волатильность упала, бары обрели маленький размер, случился импульс от дна, который погасили продажи и снова привели цену ко дну. И потом, через год, в мае 2017-го, когда рынок надежно встал двумя ногами на дно, началось восходящее движение, состоящее из пяти фаз, постепенно набирающее волатильность, и увеличивающее угол наклона. Как ракета взлетает прям.

Весна пришла, щебечет Twitter

Опять же, примерно через год, немного не долетев до уровня сопротивления $52 и израсходовав все топливо, ракета разворачивается и плюхается на уровень поддержки – минимум предыдущей коррекции. Отскакивает от него, как мяч, на более низкую высоту по инерции, и снова плюхается на дно. Стоит обратить внимание на два больших красных бара, помеченных стрелочками вниз. Они мощные, объемы на них большие и закрываются они на своих минимумах. По сути, именно они задают медвежий контекст текущей коррекции. Второй бар меньше по размеру и объему, чем первый, это нормально, медвежья сила затухает, но ее еще вполне могло быть достаточно, чтобы пробить поддержку. А вот третий бар – я его специально стрелочкой вверх обозначил – уже намекает о переломе в расстановке сил. Объем на нем больше, чем на предыдущем родственнике, а сам он меньше и никуда не ведет. Второй бар сделал более низкий минимум по сравнению с первым, а третий затратил ресурсов больше, чем второй, – по объемам – но расстояние прошел меньшее, да и не в новую область.

Поэтому, когда после него не случилось нового минимума, а потом началось восходящее движение, мы были предупреждены вполне. Теперь посмотрим более пристально на прорыв из зоны консолидации, который произошел 23-го апреля.

Весна пришла, щебечет Twitter

Дневной график пестрит гэпами, и, на мой взгляд, это не очень круто. Один из таких гэпов произошел совсем недавно и вывел акцию из почти годового боковика. За тот торговый день цена на максимальных за год объемах выросла более, чем на 15%. По всем канонам такой пробой можно считать истинным и покупать его, если кто торгует пробои.

Лично я пробои не торгую и буду ждать развития событий, вариантов которых, на мой взгляд два, классических. Цена может откатить обратно к поддержке через какое-то время. Вряд ли конечно она проскочит 15% роста обратно, но какая-то коррекция может случиться, и тогда, на восстановлении, можно рассмотреть возможность купить акции, чтобы прокатиться на продолжении движения.

Также, впереди, на уровне примерно $44 находится ближайшее сопротивление. До него еще 10% хода, поэтому может быть жалко пропустить это движение. Но для меня хорошее соотношение прибыль-риск довольно важно, как и хорошие шансы на продолжение движения, поэтому в той области также можно поискать точку входа с целью уже оседлать путешествие в новые исторические максимумы.

Так или иначе, тренды случаются регулярно и не стоит волноваться, если упустили какое-то конкретное движение по какой-то конкретной акции. Всегда будут еще 🙂

0
Поделиться публикацией

Куда инвестировать в апреле и мае 2019. Zoom и 360 Finance

Разное
ИнвестицииЛайфхакФондовый рынок
Куда инвестировать в апреле и мае

Продолжаем анализ инвестиционных возможностей, которые лежат под ногами и их можно подобрать.

При этом, исходим не из глубокого фундаментального анализа, а из более приземленной логики. Потому что я верю, что зарабатывать деньги – это сложно лишь настолько, насколько мы себе можем представить. Проще говоря – не будем усложнять 🙂

 

Возможность номер один – Zoom

Итак, первая возможность, которую предлагаю вам рассмотреть – это хайпово-трендовое явление апрельского IPO, которое в Forbes уже успели назвать “самым горячим в истории IT”!

Разработчик облачных технологий для видеоконференций Zoom Video Communication за первую неделю после первичного размещения на бирже Nasdaq уже успел подрасти на 100%, котируясь на уровне 69 долларов за акцию, что делает его владельца Эрика Юаня миллиардером, а сама компания в данных условиях оценивается в более, чем 10 миллиардов!

Эрик – предприниматель “новой волны”, прославившийся своей экспрессивностью. В частности, он не встречается со своими инвесторами лично, сделав одно единственное исключение перед IPO, а также появившись непосредственно на бирже на самом первичном размещении. Вместо этого, он предлагает провести видеоконференцию через свой же сервис 🙂 Вот уж поистине демонстрация одного из важнейших качеств для стартапера – Приверженности!

На пике, как видим, котировки достигали 74 долларов, находясь сейчас в фазе технического коррекции.

Куда инвестировать в апреле и мае 2019. Zoom и 360 Finance

Любые откаты – это наиболее благополучные моменты для поиска точки входа в сделку. Цена в 66-68 долларов сейчас представляется наиболее оптимальной.

Исходим из дальнейшей перспективы увеличения капитализации в 2-3 раза. И, судя по динамике, это вопрос самого ближайшего будущего.

200-300% прибыли в торговле без плечей – это очень неплохо. А если попробовать подержать в “долгосрок”, то такая инвестиция вполне может “выстрелить”, приятно удивив вас через год-два. Выручка в 331 миллион долларов за 2018-й, а также 50 000 корпоративных клиентов (среди которых можно найти  Samsung, Uber, Walmart) – весьма впечатляющие показатели.

 

Возможность номер два – 360 Finance

Китайская финансовая платформа 360 Finance Inc (на бирже Nasdaq её можно найти под тикетом QFIN).

После своей приватизации компании-приемника в 2016-м году, данный проект стал одним из крупнейших в Китае, подключив более 1 миллиарда мобильных устройств. Компания специализируется на розничном онлайн-кредитовании и, с момента выхода на IPO в прошлом декабре, демонстрирует уверенный, ступенчатый рост.

Посмотрите на месячный график:

Куда инвестировать в апреле и мае 2019. Zoom и 360 Finance

За первые 3 месяца рынок прошел 3 фазы роста и логичен третий балансирующий откат вниз. Что, как мы уже поняли, является наиболее благоприятной инвестиционной ситуацией. Предположительно, коррекция пройдет в область 18-19 долларов. Т.е. акции данного проекта можно отнести к доступным. При этом, стоимость акции не тождественна напрямую общей рыночной капитализации. Проще говоря, компания с дешевыми акциями может стоить дороже компании с дорогими акциями.

Говорить про рынок Китая излишне – ничего более динамичного в мире сейчас нет. А частью здоровой экономики является развитие доступного и недорого потребительского кредита для населения. Т.е. сфера – перспективна, направление – диджитализировано, а компания может быть явно недооценена (капитализация составляет “всего” 57 миллионов долларов).

Вопросом начинающего инвестора ,в этой ситуации, может быть что-то вроде “А что еще стоит 20 баксов?”. Возможно, пара джинс, или обед в ресторане на одного. Как говаривал один старый инвестор, “иногда нужно отказывать от чего-то, что у вас есть, для того, чтобы у тебя появилось что-то, чего у тебя пока нет”. Возможно, этот девиз поможет вам отфильтровать для себя что-то из моего дайджеста, или же подобрать по той же логике что-нибудь самостоятельно.

Удачи!

0
Поделиться публикацией

ТрансКонтейнер. Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы…

Аналитика
ИнвестицииТехнический анализФондовый рынок
ТрансКонтейнер

Есть такая компания – ТрансКонтейнер, крупнейший оператор железнодорожных контейнерных перевозок в России. Ранее контрольный пакет этой компании принадлежал РЖД, но в 2014 году эта доля была передана в Евразийский железнодорожный альянс. На бирже торгуется с 2010 года, в 2017 пробилась вверх из продолжительного боковика, и сейчас в глобальном восходящем тренде находится. Не далее, как несколько дней назад обновила исторический максимум, расписавшись на отметке 5875 рублей за акцию.

Сейчас неплохой момент, на мой взгляд, чтобы к ней присмотреться. Да, бумага далеко не из первых эшелонов и суперликвидной ее не назовешь, но для среднесрочных и долгосрочных инвестиционных целей у нее неплохой потенциал. 300% роста за три года вполне себе гуд.

ТрансКонтейнер. Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы…

Для долгосрочных инвестиций я не стал бы ее брать прямо сейчас, поскольку на месячном графике видно, что цена находится выше середины восходящего канала и довольно далеко от двухлетней средней. То есть, весьма вероятна возможность взять в долгосрок по более привлекательной цене.

Идею прикупить ТрансКонтейнер на более короткий период, от пары месяцев до полугода, я нахожу гораздо более привлекательной. Ибо недельный график показывает, что цена только-только пробила продолжительный боковик. Можно предположить, что боковая коррекция закончилась и нас ждет продолжение восходящего движения. Если для вас торговля прорывов является допустимым элементом персональной стратегии, можете рассмотреть возможность взять акцию в лонг уже вот сейчас.

ТрансКонтейнер. Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы…

Я прорывы не торгую, буду ждать отката обратно к уровню 5500, чтобы, если пробой не окажется ложным, войти в рынок на восстановлении после отката. Для того, чтобы проанализировать ситуацию в контексте этой цели, полезным будет рассмотреть дневной график.

ТрансКонтейнер. Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы…

Не считая того, что он выглядит нудновато и грязновато, картина чем-то похожа на месячную. Тоже не самый удачный момент, чтобы брать прямо сейчас, так как цена находится в верхних двух третях канала и далеко от средней. Вот когда вернется к поддержке, как раз и средняя подтянется, и покупатели, глядишь созреют.

Сегодняшние торги еще не закончились. Теме не менее, видно, что объемы довольно крупные, открытие было с гэпом вверх, последующее закрытие гэпа и возврат к восходящему движению создают довольно интригующий контекст. Одновременно с этим некоторое давление сверху также проглядывается, и это еще одна из причин по которой я выбираю подождать.

0
Поделиться публикацией

Технический анализ индекса NASDAQ-100 Index

Аналитика
ИнвестицииТехнический анализФондовый рынокФорекс
NASDAQ

В августе 2018-го года как-то совсем незаметно стартовала наиболее масштабная коррекция индекса вниз, продолжаясь почти до конца нынешнего января. Это было странно, потому что падение почти на 2000 базовых пунктов – это было больше, чем падение в глобальный кризис 2008-го, когда рынки выглядели апокалиптично, а последствия того “пузыря” почувствовали не только акулы Уолл-Стрит, но и жители спального района какой-нибудь Сызрани (крах валютных ипотечных кредитов, падение российского рубля с 23 до 35, и многое другое, что напрямую сказалось на кошельках и наполненности холодильников).

В прошлом году все было как-то “потише“. Возможно, из-за того, что геополитический градус в мире был запредельным, и страх глобальных проблем перевесил страх отрезать потоньше батон колбасы по утрам.

Просто посмотрите на эти две желтые метки на месячном графике. Это 2008-й и 2018-й. История повторяется? Если да – то страшно представить потенциал дальнейшего роста. Но нам нужно постараться. Ведь нам нужно заработать! 🙂

Технический анализ индекса NASDAQ-100 Index

Мы видим самое настоящее ралли! А восстановление 2019-го года явно демонстрирует техничность роста , тогда как падение несет в себе явный психологический аспект: если что-то действительно плохо – то это не становится вдруг хорошим по мановению палочки. А Насдак восстановился именно так!

Логично предположить, что плохо вовсе и не было. Скорее всего, были страх и паника. Что и является, на самом деле, одной из движущих сил любых бирж. Добавьте в эту огненную смесь немного алчности и жадности – и… Вы, возможно, заглянете себе внутрь. 🙂

Если попробовать оценить более локальный график (давайте возьмем Н4), то мы увидим вот что:

Технический анализ индекса NASDAQ-100 Index

Очень крутой тренд вверх. “Крутой” в прямом, геометрическом, смысле: угол, под которым происходит рост, очень крут. А особенностью крутых трендов является слабая способность рынков их удерживать. Проще говоря – умеренный рост всегда более перспективен, чем агрессивный. К тому же рынок прямо сейчас тестирует критически сильное сопротивление в зоне 7679.00-7690.00, которое, кстати, и обрушило котировки в 18-м году.

Всё это самым серьезным образом говорит в пользу новой нисходящей коррекции, которая могла бы продолжаться к любой из трех целей (на графике обозначены как Target 1/2/3): 7400.0/7000.0/6575.0.

Технический анализ индекса NASDAQ-100 Index

Выше представлена контр-трендовая торговая идея, что будет нести опасность. Ведь на месячном графике пока нет никаких признаков остановки бычьего тренда, и вероятность продолжения роста – это доминирующий сценарий.

Впрочем, соотношение Риска к возможному Профиту по таким сделкам будет очень хорошим, что делает эту возможность достаточно интересной. Плюс, в случае пробоя и закрепления выше отметки 3700.0, всегда можно будет успеть “перевернуться” и стать покупателем. Потому что рост может оказаться грандиозно большим.

Профитной торговли!

0
Поделиться публикацией