Торгуем по вилам: для пытливых трейдерских умов

Обучение
ИндикаторыТехнический анализТорговые стратегииФорекс
Вилы Эндрюса

Цель любой торговой системы – это получение трейдером прибыли. Именно поэтому особо ценными являются стратегии, которые не требуют установки множества вспомогательных инструментов, которые только запутают неопытного человека, находящегося у истоков знакомства с рынком Форекс.

Сегодня вашему вниманию предлагается одна очень интересная торговая система, изобретенная гениальным трейдером Аланом Эндрюсом. Вероятно, вы о ней уже слышали. Ну что ж, даже если так, то закрепление материала никогда не повредит.

 

Простые построения – основа прибыльной торговли

Алан Эндрюс – это известнейший трейдер, который показывал блестящие результаты торговли еще в первой половине прошлого века. Причем его разработки в этой области являлись настолько гениальными, что не утратили своей актуальности и по сей день, хотя прошло с тех пор больше века.

Более того, индикатор, основанный на использовании вил Эндрюса, включен в число стандартного набора осцилляторов для торговли в терминале МТ4, скачать который можно на сайтах крупных брокеров (например, на сайте нашего брокера – АМаркетс).

С первого взгляда может показаться, что данное построение является достаточно сложным, особенно для новичка. Но это ошибочное мнение. Единожды научившись выполнять правильные действия, в итоге вы получите замечательный инструмент для анализа рыночной ситуации. Причем его можно будет использовать как в качестве самостоятельного метода анализа, так и дополнить ним уже существующую торговую систему.

 

Правила построения

Все построения в данной торговой системе основаны на определении последних экстремумов цены. При этом в расчет берутся более старшие таймфреймы (от Н1 и выше). И сперва нам надо будет определиться с ключевыми тремя точками, от которых и будем отталкиваться.

Вообще предлагается использовать два вида построений:

  • Min-max-min. В результате получаются вилы, направленные вверх.
  • Max-min-max. При таком подходе вилы будут направлены вниз.

Изначально открываем старший таймфрейм и определяем три последних экстремума. На каждый из них наносим точку. После этого просто определяем дельту между максимумом и минимумом.

Торгуем по вилам

Для наглядности размещаем картинку из терминала МТ4, на котором вилы строились по первому принципу. Линия, размещенная посередине, – это ценовое дно (условно назовем ее А). Далее нам надо будет определить угол наклона вил. И для этого высчитываем разницу между значениями точек В и С, как показано на рисунке.

Торгуем по вилам

Теперь полученное значение делим пополам и прибавляем к точке В. У нас получилась середина между экстремумами, через которую и проводим линию из точки А. Ну а две крайние линии как раз и берем от минимума и максимума строго параллельно средней прямой.

Как видим, в построении вил нет ничего сложного. А теперь переходим, непосредственно, к самой торговле.

 

Правила торговли по вилам

Трех только что построенных линий нам мало. Еще требуется определить сильные уровни поддержки и сопротивления. Ну с этим пунктом навряд ли у кого-то могут возникнуть трудности. На графике всегда отчетливо видны места, в которых цена несколько раз отбивалась от него, встречая препятствие. Чтобы упростить графический анализ, сразу на графике отмечаем эти уровни горизонтальными линиями.

После выполнения всех построений переходим на мелкий таймфрейм и приступаем к поиску сигналов.

Торгуем по вилам

На вышеприведенной картинке отчетливо видно, что горизонтальная прямая уровня и проведенная прямая С образовали в месте текущей цены треугольник. В этом случае можно рассматривать покупки, так как цена находится внутри вил в нижней их части.

Торговать по данной стратегии следует отложенными ордерами. Поэтому чуть выше уровня сопротивления выставляем ордер байстоп. Если цена сможет преодолеть белую линию и не отскочит от нее, то возрастает вероятность и дальнейшего северного движения вплоть до прямой А.

 

Защищаем сделку

Как и в любой торговой системе, особое внимание следует уделять расстановке стоп-ордеров и тейк-профитов. По данной стратегии рекомендуется выставлять фиксацию убытка на уровень, определенный точкой С, то есть на минимум цены.

Ну а по тейк-профиту все вообще просто: его следует выставлять на среднюю линию полученных вил. Не возбраняется также использовать трейлинг-стоп, перевод в безубыток и другие методы сопровождения сделки. Главное, чтобы это приносило ожидаемый результат.

0
Поделиться публикацией

Индикаторы горизонтального объема и методы их использования в торговле

Обучение
ИндикаторыТехнический анализ
Индикаторы горизонтального объема

Инструменты этого типа хороши тем, что дают понимание, где находятся действительно важные для трейдера уровни. Не всегда их положение совпадает с положением локальных High и Low. Стандартными средствами МТ4 получить горизонтальные объемы нельзя, но ряд бесплатных кастомных индикаторов решают эту проблему. Ниже разберемся в том, какие индикаторы стоит использовать и как работать с выявленными уровнями.

Стоит ли покупать индикатор горизонтального объема?

В сети есть несколько десятков бесплатных индикаторов такого типа. Есть и платные аналоги – во встроенном маркете есть предложения в диапазоне цен $10-$60. Критических преимуществ у платных инструментов нет, потому нет смысла тратить на них деньги.

Из бесплатных отметим:

  • WK2 Sensors;
  • MP – Market Profile;

Индикаторы горизонтального объема и методы их использования в торговле

  • TPO;

Индикаторы горизонтального объема и методы их использования в торговле

  • HBB – High Volume Bar;
  • Level Sensor и его обновленная версия.

Индикаторы горизонтального объема и методы их использования в торговле

Все индикаторы горизонтального объема выглядят как гистограмма, отображающаяся непосредственно на графике. Если вертикальный объем дает информацию по свечам, то горизонтальные – по уровням.

Учтите – в МТ4 мы получаем только тиковые объемы (это касается и вертикальных, и горизонтальных). Гистограмма показывает сколько колебаний или тиков было на каждом ценовом уровне. Ширина столбца соответствует ширине уровня, в пределах которого собирается статистика по тикам.

 

Как использовать горизонтальные объемы в торговле

Сами объемы нас не интересуют. Но по ним можно оценить значимость уровней, а они в будущем могут стать неплохой поддержкой или сопротивлением.

Варианты применения выделим следующие:

  • использование уровня, соответствующего максимальному объему за предыдущий день, в качестве ориентира. Если закрепились выше него, приоритет отдаем покупкам, если ниже – продажам. Этот подход не дает конкретных точек входа, вместо этого получаем лишь вероятное направление движения графика;

Индикаторы горизонтального объема и методы их использования в торговле

  • при работе на мелких таймфреймах на трендовых участках рынка по горизонтальным объемам можно выделять блоки и торговать при пробое их границ. Моменты пробоя можно дополнительно фильтровать стандартным индикатором горизонтальных объемов Volumes. Этот же прием работает и на других таймфреймах, стройте зоны по всплескам объемов на гистограмме и работайте при их пробое и ретесте;

Индикаторы горизонтального объема и методы их использования в торговле

  • можно комбинировать уровни с разных временных интервалов. Например, использовать индикатор ТРО для получения внутридневных уровней, а с помощью +VL отслеживать изменение недельных поддержки и сопротивления. Логика работы сохраняется та же – торгуем и отбой от уровней, и их пробой с последующим ретестом.

Индикаторы горизонтального объема и методы их использования в торговле

Работать с горизонтальными объемами можно на любом временном интервале.

Обратите внимание – на сильных движениях гистограмма горизонтальных объемов практически равна нулю. Во время импульсных движений нет продолжительных колебаний графика на одном и том же уровне, нет борьбы между быками и медведями, поэтому и нет объема.

И наоборот, во время флета, когда идет набор объема на гистограмме наблюдаем пик. Рано или поздно происходит ее пробой. Индикатор горизонтальных объемов не подскажет, когда именно произойдет пробой, но поможет определить границы области накопления-распределения.

 

Заключение

Индикаторы горизонтальных объемов помогают в определении истинных уровней поддержки и сопротивления. Также они используются для выявления границ зоны флета, их пробой в будущем дает неплохие точки входа. В торговле эти индикаторы используйте исключительно как вспомогательный инструмент. Правила работы с уровнями те же, что и с обычной поддержкой и сопротивлением.

0
Поделиться публикацией

5 способов стать более эффективным трейдером

Обучение
Просто о сложномПсихология
5 способов стать более эффективным трейдером

В недавнем исследовании ученые обнаружили, что прибыльные дневные трейдеры составляют крошечную долю профессионалов в нашей отрасли, менее 2% от всех трейдеров в тот или иной год. Для тех, кто пытается получить быструю прибыль, дневная торговля может быстро потерять свою привлекательность. 40% всех трейдеров уходят в течение первого месяца, а через три года только 13% из тех, кто вышел на рынок, продолжают оставаться на плаву.

Но для тех, кто преуспевает, трейдинг может предоставить личные, профессиональные и финансовые возможности, которых не хватает при работе в других направлениях.

Поскольку их сверстники отказываются от мечты, которую они имели для своего будущего, лучшие трейдеры предпринимают последовательные, повторяющиеся шаги для достижения своих целей. Другими словами, они знают, как сформировать привычки, которые в долгосрочной перспективе приведут к успешным результатам.

И каждая повседневная привычка формируется с маленьких шагов и личного выбора каждого.

Как и многие люди, которые делают карьеру на рынке, каждый может искать способы стать более эффективным трейдером. В этой области нет коротких путей к успеху, но есть много шагов, которые можно пройти, чтобы подготовиться к долгой и прибыльной торговой карьере. Вот пять вариантов, советов, которые вы можете сделать сегодня, чтобы стать более эффективным завтра:

 

1. Работайте над своим мышлением

5 способов стать более эффективным трейдером

Влияет ли мышление и психология на торговлю? Конечно, в этом нет никаких сомнений. Когда вы видите великую возможность и не принимаете ее, причиной этого являются страх и сомнение. Если вы находитесь в прибыльной сделке, но слишком рано ее закрываете, это может вызвать у вас разочарование и эффект “недополученной прибыли”. Когда вы находитесь в проигрышной позиции и не хотите закрывать убыток, причинами являются страх потери и жадность. Когда вы берете на себя слишком большой риск, неправильное ожидание и жадность определяют ваше поведение. Этот список можно продолжать до бесконечности…

Лучшее, что вы можете сделать, чтобы стать более эффективным трейдером, это работать над своим торговым мышлением. Овладейте своими эмоциями, контролируйте их, и не позволяйте им овладеть вами.

Большое количество литературы написано на тему психологии в торговле. Не жалейте время на теорию, ведь от качества изученной вами теории, будут зависеть ваши результаты на практике.

 

2. Постоянно развивайтесь

5 способов стать более эффективным трейдером

Есть и другие вещи, которые вы можете изучить, чтобы стать более эффективным трейдером, такие как: разработка собственной стратегии, рыночные тренды и методы анализа. Люди придумали сотни, если уже не тысячи индикаторов и способов для анализа графиков. Старайтесь постоянно изучать новые инструменты и пробовать их на практике. Ведь все мы разные, и не каждому подходит волновой анализ или же инструменты Фибоначчи. Новые торговые инструменты необходимы для повышения производительности и увеличения прибыли.

Возвращение к образу мышления новичка может открыть вам перспективы для новых вещей, а также напомнит вам, как на самом деле можно выучить новый навык.

 

3. Инвестируйте в себя

5 способов стать более эффективным трейдером

Вы должны поставить себя на первое место. Поначалу это может показаться эгоистичным, но каждый великий человек следует этому принципу.

Если вы не можете позаботиться о себе, вы не сможете помочь окружающим и оказать влияние. Если вы разорены, вы не можете содержать свою семью или жертвовать деньги на важные для вас дела. Если вы не здоровы, вы будете обузой для других. Если вы не довольны своей ситуацией, вы будете тянуть людей и весь негатив за собой.

Поэтому вы должны поставить себя на первое место.

Хорошо питайтесь, занимайтесь своим физическим развитием, покупайте книги, смотрите или ходите на семинары, знакомьтесь с людьми, тренируйтесь и относитесь к себе как к человеку, о котором вы действительно заботитесь.

 

4. Пересмотрите свою торговую стратегию

5 способов стать более эффективным трейдером

Мы знаем, что существует множество трейдеров, которые стремятся выработать эффективные привычки. Если вы предпринимаете последовательные, повторяющиеся шаги для достижения своих целей, не видя никаких результатов, вам, возможно, необходимо пересмотреть свою торговую стратегию.

Сами проанализируйте свою торговлю и свои цели:
Что работает лучше для меня?
Когда я теряю больше всего денег?
Какие ошибки я повторяю все время?
Какие вещи оказывают наибольшее влияние на мою производительность?
Мои потери – моя вина (нарушение правил и т. д.) Или я все делаю правильно?
Не пожалейте времени, найдите это время, чтобы полностью ответить на вопросы. Проанализируйте последние 20-30 сделок по одной и сделайте заметки. Вы будете удивлены, насколько очевидным станет то, что вам придется сделать, чтобы изменить вашу торговлю.

 

5. Работайте над своей социальной активностью

5 способов стать более эффективным трейдером

Большинство трейдеров недооценивают роль, которую семья и друзья могут играть в их профессиональной жизни. Исследования показали, что люди с хорошо развитыми социальными отношениями могут улучшить свою производительность на рабочем месте, повысить свое удовлетворение от рабочего процесса и увидеть больше положительных моментов. Если вы чувствуете разочарование, это идеальное время, чтобы восстановить связь с людьми, которые заботятся о вас. Неважно, проводите ли вы ночь с друзьями или разговариваете с любимым человеком: если вы регулярно общаетесь с людьми в позитивном ключе, вы улучшаете свою способность к торговле.

 

Помните, мышление и психология – это фундамент для успешной торговли.

0
Поделиться публикацией

Кластерный анализ объемов в торговле

Обучение
ИндикаторыТехнический анализ
Кластерный анализ объемов в торговле

Этот метод анализа финансовых рынков сравнительно новый, появился в середине нулевых. По сравнению с вертикальными объемами позволяет глубже понять происходящее на рынке и не торговать против крупных игроков. Сегодня разберемся в том, где лучше выполнять кластерный анализ и что этот метод может дать трейдеру.

Под кластерным анализом понимается изучение горизонтальных объемов по уровням. С определенным шагом собирается статистика и в торговом терминале напротив каждого ценового уровня трейдер видит числа, обозначающие проторгованные по Биду и Аску объемы.

В отличие от обычных горизонтальных объемов, которые можно получить в МТ4 через бесплатные индикаторы в кластерном анализе имеем дело с реальными объемами. Все числа – реальное количество контрактов, а не статистика по тикам на ценовых уровнях.

В МТ4 стандартными методами кластерный анализ выполнить нельзя. Но есть масса платформ, обладающих нужным функционалом, из них выделю:

  • ATAS – есть полезные индикаторы, например, Cluster Search для поиска точек вливания крупных объемов. Демо-доступ к терминалу ограничен по времени и глубине истории;
  • SBProX – еще одна платная платформа;

Кластерный анализ объемов в торговле

  • NinjaTrader – можно зарегистрировать демо-счет и работать с платформой почти без ограничений;
  • пакет инструментов от Cluster Delta. Продукты платные, но есть пробный доступ на несколько дней, есть у них и отдельный терминал для кластерного анализа.

Кластерный анализ объемов в торговле

Данные берутся из одних и тех же источников. Так что не имеет значения, с каким терминалом будете работать, данные будут совпадать. При выборе учитывайте удобство работы с платформой, наличие демо-доступа.

 

Как использовать кластерный анализ в торговле

Для примера поработает с терминалом ATAS. После запуска и настройки графика увидите такую картину.

Кластерный анализ объемов в торговле

На графике:

  • для каждой свечи показаны объемы по ценам Бид и Аск. В зависимости от соотношения продавцов и покупателей ячейка закрашивается красным или зеленым цветом;
  • в левой части – суммарный объем по уровням;
  • таблица ниже – дельта (разница общего объема по Аску и Биду), а также дельта, отнесенная к объему, сам объем свечи, сессионный объем.

Настроек очень много, можно откорректировать вид графика под себя.

Конкретные числа по объемам на уровнях нас не интересуют. Куда важнее поведение толпы при подходе графика к важным уровням и трендовым линиям.

 

Пример:

  • на валютном фьючерсе наблюдаем формирование линии поддержки на М10. Происходит ее пробой и небольшой откат после этого. Позже то же происходит и с уровнем поддержки;

Кластерный анализ объемов в торговле

  • после пробоя линии тренда начинается консолидация. Затем медведи захватывают инициативу, можно продавать;

Кластерный анализ объемов в торговле

  • примерно та же картина происходит и при пробое горизонтального уровня поддержки;

Кластерный анализ объемов в торговле

  • в итоге торговля на этом участке рынка выглядела бы так – 2 сделки, обе закрыты по тейк-профиту. Суммарно заработать можно было 82 пункта по 4-значным котировкам.

Кластерный анализ объемов в торговле

Как видите, даже на М5-М15 можно брать неплохой профит. Положение тейк-профитов кластерный анализ графиков не дает, при фиксации профита ориентируйтесь на положение уровней поддержки/сопротивления, используйте трейлинг-стоп.

 

Заключение

Кластерный анализ не решит все проблемы трейдера. Это лишь один из инструментов для фильтрации потенциальных точек входа. Информация по реальным объемам позволяет понять настрой рынка, ложным был пробой уровня или идет подготовка к новому рывку. Это серьезное преимущество, так что трейдеры, овладевшие кластерным анализом, имеют больше шансов на успех в торговле.

0
Поделиться публикацией

Keltner Chanel VS. Bollinger Bands (Канал Кельтнера против полос Боллинджера)

Обучение
ИндикаторыТехнический анализ
Keltner Chanel VS. Bollinger Bands (Канал Кельтнера против полос Боллинджера)

Приветствую тебя, дорогой читатель. Сегодня мы рассматрим два очень похожих между собой индикатора технического анализа – Канал Кельтнера и Полосы Боллинджера. Выявим их плюсы, минусы, и каждый сделает свой выбор в пользу одно из индикаторов.

Каналы являются популярными торговыми индикаторами и не без причины. Трейдер, который знает, как правильно использовать каналы, может добавить отличный инструмент для поиска большего количества факторов в своей аналитике рынка.

 

Полосы Боллинджера (Bollinger Bands)

Внешние полосы основаны на стандартном отклонении ценовых колебаний. Это означает, что чем длиннее свечи, тем шире внешние полосы удаляются друг от друга.

Keltner Chanel VS. Bollinger Bands (Канал Кельтнера против полос Боллинджера)

Bollinger Bands наиболее часто используется в качестве индикатора следования за трендом. Когда цена остается близко к внешним полосам, это сигнализирует о присутствии на рынке сильного трендового движения.
Индикатор также можно использовать для поиска разворотных торговых паттернов, особенно если цена не достигает внешних полос после сильного трендового движения, а затем разворачивается к противоположной стороне.

 

Канал Кельтнера (Keltnel Chanel)

Многие трейдеры, в частности новички, вообще не ощущают разницы между этими двумя индикаторами. Но, это далеко не так. Хоть они и выглядят одинаково, важно знать об их различиях.

Keltner Chanel VS. Bollinger Bands (Канал Кельтнера против полос Боллинджера)

Какими особенностями обладает индикатор Keltner Channel?

Keltner Channel основан на индикаторе ATR (Average True Range), в связи с этим, Keltner Channel проецирует истинную ширину ценового диапазона.

Как и Bollinger Bands, Keltner Channel сигнализирует о присутствии сильного тренда на рынке, когда цена может достичь внешних полос. Такой сигнал подтверждает, что от текущего движения цены, в сравнении с предыдущим, стоит ожидать более сильного импульса в ту сторону, куда направлены линии.
Когда цена не достигает внешней полосы канала, это говорит о том, что сила движения цены на рынке угасает.

 

Разница между ATR и Std Dev

Как мы выяснили выше, Keltner Channel использует ATR в качестве своего ядра для определения ширины канала, тогда как Bollinger Bands используют стандартное отклонение. На скриншоте ниже, для сравнения, нанесены оба индикатора:

Keltner Chanel VS. Bollinger Bands (Канал Кельтнера против полос Боллинджера)

ATR демонстрирует большее количество колебаний в краткосрочной перспективе в сравнении с Std Dev.

При ближайшем рассмотрении кажется, что общий направленный сигнал выглядит гораздо более плавным у ATR. Ширина Bollinger Bands часто меняет направление и, таким образом, чаще указывает на изменение рыночной ситуации. Индикатор ATR в редких случаях полностью меняет свое направление.

 

Как эту информацию использовать трейдеру?

Важно понимать, что нет лучшего или худшего, когда речь идет об индикаторах с более быстрой или медленной реакцией. У каждого подхода есть свои преимущества и недостатки.

Более быстрые Bollinger Bands потенциально могут быстрее реагировать на меняющийся рынок и, таким образом, показывать сигналы раньше. С другой стороны, этот индикатор с большей вероятностью дает ложные сигналы, основанные на кратковременных колебаниях цены. Как всегда мы приходим к одному и тому же выводу: все индивидуально, и нет универсального индикатора, который подошел бы каждому. Все зависит от вашей торговой стратегии, и плюс ко всему, не забывайте использовать индикаторы в совокупности с другими факторами.

Например, лично я отдаю предпочтение Bollinger Bands на более крупных таймфремах (12H, 1D) из-за статистической составляющей стандартного отклонения. Не вдаваясь в статистику на данном этапе, стандартное отклонение используется для расчета доверительных интервалов. Это означает, что когда Bollinger Bands установлены на 2 стандартных отклонения, только 5% от всего ценового движения должно быть за пределами этих полос. На более низких таймфремах (1Н, 3Н, 6Н) чаще всего использую Keltner Channel.

И в конце дам небольшую подсказку исходя из личного опыта: попробуйте понаблюдать за этими двумя индикаторами в совокупности со свечами Heiken Ashi и обратите внимание на те моменты, когда свечи пересекают середину канала и тело свечи закрывается выше середины. Возможно, вы найдете в этом закономерности, которые помогут вам в будущем улучшить свою торговую стратегию и делать ещё больше профита. Успехов Вам!

Keltner Chanel VS. Bollinger Bands (Канал Кельтнера против полос Боллинджера)

0
Поделиться публикацией

Глубина рынка

Обучение
КриптаТорговые стратегииФондовый рынокФорекс
Глубина рынка

Начнем с того, что “Глубина рынка” – это не что иное, как упорядоченное графическое отображение биржевого “стакана”🥛

 “Биржевой стакан” – это то место, где отображаются лимитные заявки на покупку и продажу всех трейдеров, участвующих в торговле на данный момент. Что такое лимитные заявки? Это предложения купить/продать актив при достижении цены заданного уровня. 

Основными отличиями графика “Глубины рынка” и графика цены является то, что график глубины не отображает рыночные данные, он только показывает нам входящие заявки на покупки или продажу того или иного актива. Иными словами мы видим более точное соотношение Short/Long позиций.

Выглядит все это примерно так:

Глубина рынка

Данный биржевой стакан взят с биржи Binance еще до обновления, сейчас он мало чем отличается. На каждой бирже возможен свой вариант отображения данного инструмента.

Как видно на рисунке, слева мы видим количество BTC на определенном участке цены, снизу мы видим цену, по которой эти BTC стоят в лимитном ордере, сверху по середине мы видим спред между Short и Long, или как принято говорить на Forex, “между Bid и Ask”.  То есть, отсюда мы можем дать определение среду – это разница между лучшими (самыми близкими к текущей цене) предложениями на покупки и продажу на текущий момент на рынке.

 

Какие виды ордеров отображаются

В зависимости от типа рынка, существуют разные виды ордеров.  На примере криптовалютного и фондового рынка: 

  1. Рыночный ордер. Эти ордера исполняются мгновенно по лучшей цене из Bid и Ask (в зависимости от направления ордера). Такие ордера в стакане не появляются, а наоборот выкупают из него часть. То есть являются “пожирателями” ликвидности.
  2. Лимитный ордер. Эти ордера исполняются по мере продвижения цены и выполняются они по заранее указанной цене, такие ордера как раз и заполняют весь стакана.
  3. Условный ордер. Эти ордера появляются в биржевом стакане только при соблюдении определенных условий, например достижения определенной цены у котировки. 

Также ордера делятся на несколько типов по размеру:

  1. Малый ордер. Особо малый размер ордера, который не сможет повлиять не цену.
  2. Средний ордер. Такие ордера уже могут повлиять на цену, но не в одиночку, обычно они стоят кучками на определенном участке цены.
  3. Крупный ордер. Эти ордера являются самыми значимыми при торговле с помощью “Глубины рынка”, они больше всех влияют на курс и могут его сдвинуть или остановить падение/рост даже в одиночку.

 

Чьи ордера видны

Очень важно понимать, что далеко не все участки цены и не все, что отображает “Глубина рынка” является важным. Там размещают заявки такие же трейдеры как и вы, в связи с чем обращать на них внимание не стоит, ведь 99% людей теряют деньги на торговле, а не зарабатывают.

Теперь давайте более детально разберемся, с кем мы будем иметь дело при просмотре графика “Глубины рынка”:

  1. Торговые роботы. Лимитные ордера данных роботов достаточно сложно заметить в “Глубине рынка” и биржевом стакане, зато очень четко можно отследить по книге исполненных ордеров. Они отличаются своей скоростью исполнения и, как правило, постоянно повторяющимися действиями.
  2. Спекулянты. Как правило, это трейдеры которые стремятся к большому обороту внутри дня, скальперы и прочие.
  3. Средние трейдеры и инвесторы. Это самая большая часть людей торгующих на бирже. Это мы с вами.
  4. Маркет-мейкеры. В текущее время подобной деятельностью занимается сама биржа, она поддерживает актив на той или иной цене, с целью набора позиции. Найти ее ордера можно по большому скоплению ордеров в двух сторонах, т.е. на покупку и на продажу стоят крупные “стены” которые сдерживают цену.
  5. Крупные игроки. Именно за вот этими ребятами нам и необходимо следить. Именно они больше всего влияют не цену. Их можно найти по большой проторговке на определенном участке цены.

 

На что смотреть

Смотреть в первую очередь необходимо на крупные лимитные ордера. Как мы помним, именно благодаря им цена движется или отскакивает.

Глубина рынка

Второе, на что необходимо смотреть, это дубликаты ордеров. Часто, при недостаточном объеме на OTC или других проблемах, крупные дилеры вынуждены покупать или продавать актив на бирже. Но из-за своего массивного количества актива они не могут провести всю сделку разом, так как это очень сильно отразиться на стоимости монеты. В связи с чем они вынуждены проводить сделки маленькими партиями с использованием специального алгоритма, который повторяет покупку или продажу актива по определенным условиям, например каждые 5 минут покупает по 30 лотов или каждое касание в цену 9500 он покупает 20 монет. Алгоритмы существуют разные и находить их вам придется самим.

 

Глубина рынка

В третьих, необходимо уметь отфильтровывать ложные показатели в книге ордеров. Бывают такие случаи что график “Глубины рынка” выглядит вот так:

Глубина рынка

В этом случае, любой не опытный трейдер сразу же скажет что нужно покупать актив, но это может быть не верно, так как крупные игроки, чьи ордера мы пытаемся отловить, могут специально вводить в заблуждение средних трейдеров и инвесторов, с целью забирания у них большей части актив. Также могут поступать и маркет-мейкеры. Поэтому мы никогда не смотрим только на график глубины, а смотрим на всю картину в целом : глубина рынка, исполненные ордера, книга заявок.

 

Итоги

Десятки лет назад трейдеры не представляли себе торговлю без использования данного инструмента, но сейчас, с появлением все возможных торговых роботов, спекулянтов, маркет-мейкеров а также возможности на некоторых биржах за определенный процент скрывать свой ордер, данная методика постепенно теряет свою актуальность.

В целом, вы можете использовать данную систему только как помощник и дополнение к уже работающей торговой стратегии, в отдельности она вряд ли принесет положительный результат. Также не забывайте просматривать полностью всю картину, особенно исполненные ордера, так вы можете понять примерное соотношение проторгованного объема и сделать вывод куда двинется цена в ближайшее время.

 

На этом у меня все, всем успешных торгов и до скорых встреч!

0
Поделиться публикацией

Безубыток. Что это такое? Как перевести ордер в безубыток?

Обучение
MetaTraderЛайфхак
Безубыток. Что это такое? Как перевести ордер в безубыток?

Предположим, вы открыли длинную (покупка) позицию по паре EURUSD по цене 1.0937, а для ограничения потенциального убытка выставили ордер стоп лосс по цене 1.0920, ограничив тем самым убытки 17 пунктами (цена пункта напрямую зависит от размера лота).

Безубыток. Что это такое? Как перевести ордер в безубыток?

В дальнейшим цена ушла в вашу сторону к уровню 1.1030 (при реально открытой позиции прибыль составила бы +93 пункта), прибыль при этом все еще не зафиксирована.

 

Теперь нужно обезопасить открытую позицию, тут есть два варианта.

 

Первый вариант

Мы переносим стоп ордер на цену открытия, тут в случае возврата цены назад к уровню 1.0937 мы ничего не потеряем, но и не заработаем, позиция будет закрыта в 0, то есть по цене открытия (также в некоторых случаях нужно учесть спрэды или дополнительные комиссии за сделку).

Безубыток. Что это такое? Как перевести ордер в безубыток?

 

Второй

Если цена прошла достаточно большое расстояние, то ставить безубыток в 0 уже не совсем рационально, выходит, время вы потратили, а заработать ничего не можете. Рассмотрим вариант с переносом безубытка в плюс. Условия те же, позиция та же. Но мы уже выставляем ордер выше цены открытия, формально он превращается в тейк профит. Для примера поставим его на уровне 1.1010. Тут как раз находится нижняя граница накопления, и если цена пробьет её, то закрыться будет очень кстати). В случае отхода цены назад мы закроем позицию по этой цене и, соответственно, получим (1.1010-1.0937) + 73 пункта прибыли. Это всего лишь пример. Поэтому уровень переноса ордера в безубыток должен быть основан на вашей торговой стратегии или же на приемлемых потенциальных потерях.

 

УСТАНОВКА БЕЗУБЫТКА В MetaTrader

Тут тоже есть несколько вариантов. Клик правой кнопкой мыши на нужный уровень и далее ставить ордер, это вариант, если у вас ранее не стояло ордеров на закрытие позиции, и вы решили поставить безубыток после отката цены в вашу сторону.

Безубыток. Что это такое? Как перевести ордер в безубыток?

Либо же просто перетаскивание левым кликом мышки покажет в пунктах расстояние до открытой позиции и вашу потенциальную прибыль или убыток в случае исполнения ордера.

Безубыток. Что это такое? Как перевести ордер в безубыток?

Либо же кликаем на ранее установленный ордер, в поле цены выставляем желаемое значение, далее нажимаем «изменить».

Безубыток. Что это такое? Как перевести ордер в безубыток?

Также это можно сделать автоматически при помощи торговых советников, например, ShowMeBe. В интернете есть множество мануалов и видео по его работе.

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МОМЕНТЫ

Тут важно не ставить безубыток во всех сделках подряд или же слишком рано. Допустим, вы продали EURUSD по цене 1.1032, и,  как только цена отошла всего на 1 пункт, поставили безубыток по цене 1.1031. Учитывая высокую волатильность данной валютной пары, вас просто постоянно будет «выносить» в 0 или же в небольшой минус (дополнительные сборы у некоторых брокеров никто не отменял).

Безубыток. Что это такое? Как перевести ордер в безубыток?

Безубыток хорош на более-менее больших расстояниях, чтобы уберечь прибыль от внезапных движений на рынке и своих психологических ловушек. Некоторые трейдеры, получив те же 100 пунктов прибыли, впадают в азарт и не закрывают позицию,  ожидая еще большее движение, когда рынок уже поменял тренд, в итоге их закрывает по стопу с убытком, именно для этих моментов и нужен перевод в б/у.

Также если у вас висит большая незафиксированная прибыль, а вы не можете следить за ходом торгов, важно ставить б/у, чтобы не потерять потенциально заработанные деньги. В момент выхода важных новостей и увеличения волатильности на рынке у безубытка может быть некоторое проскальзывание, но крупные брокеры стараются этого избегать.

 

ТРЕЙЛИНГ СТОП

И в завершении статьи рассмотрим еще один вариант безубыточного закрытия сделки – это трейлинг стоп, то есть ордер будет следовать за ценой на определенном расстоянии. Выставляется правым кликом на открытую позицию, размер определяется в пунктах.

Безубыток. Что это такое? Как перевести ордер в безубыток?

Нужно учитывать, что трейлинг стоп будет идти за ценой, пока она движется в вашу сторону, например, вы купили пару EURUSD по цене 1.1000 и поставили трейлинг стоп на 50 пунктов. Цена пошла в вашу сторону и уже составляет 1.1100 (вы заработали +100 пунктов), при движении цены назад на 50 пунктов к уровню 1.1050 ваша позиция будет закрыта (+50 пунктов). Данный вид ордера удобен при среднесрочной торговле или же при больших движениях рынка, когда не известно, когда можно ожидать прекращение тренда. При правильной установке трейлинг стоп позволит забрать с открытой позиции максимум прибыли, опять же не стоит ставить его слишком быстро на волатильные инструменты, чтобы избежать ложного закрытия позиции.

У меня все, спасибо, что дочитали до конца. Буду рад обратной связи в комментариях!

0
Поделиться публикацией

Язык программирования MQL. Часть 4 – Объявление и инициализация переменных

Обучение
MetaTraderMQL
MQL4

Сегодня мы продолжим рассмотрение переменных, а именно их объявление и инициализацию в MQL. Чтобы программа не путала типы переменных, их нужно задавать и объявлять в начале кода. Подробнее, в сегодняшней статье.

Предыдущие мои статьи из рубрики:

 

Объявление — это обозначение переменной в программе, а также присвоение ей определенного типа. 

Инициализация — это присвоение значения переменной. Операция выполняется после объявления типа.

Если не присваивать тип и не произвести инициализации, в коде переменной будет присвоено значение 0. А если переменная строкового типа, то она отобразиться пустой строкой в коде.

Важно заметить, что в коде тип и инициализации переменной происходит один раз в самом начале. Если объявленная переменная и дальше встречается в коде, не обязательно снова указывать её тип. Также при работе робота может быть присвоено новое значение переменной, но название и тип остаются прежними (по аналогии с константами).

Пример указания (объявления) переменной в коде, отдельной строкой:

double Var_3.3;                                // Переменная указана отдельной строкой

 

Тут мы видим, что Var_3.3 это объявление переменной, а double её тип (тип переменных, имеющих дробные части в числах).

Также можно указать группу переменных одного типа, double, datetime и другие, одновременно в одной строке кода. Пример: 

double Var_3.3 , List , Rol                  // Переменные одного типа в одной строке кода

 

В данной строке переменные Var_3.3 , List , Rol имеют один тип данных double и помещены в одну строку кода, следовательно, программа будет их опознавать как переменные, имеющие числа с дробной частью.

Теперь о инициализации переменной в операторе. Пример в коде ниже:

datetime Omega =  D`25.08.2019  10:00:50`;   // Переменная в операторе

 

Такая строка кода будет инициализироватся программой, как переменная типа указания времени с датой 25.08.2019, как написано выше. Достаточно один раз указать тип переменной (datetime) и, далее программа автоматически будет её распознавать.

В ходе исполнения кода программы (работы торгового робота или скрипта) она может изменить значение переменной («25,08,2019»), но тип datetime будет неизменным и запомниться программой для дальнейшей инициализации.

Мы назвали нашу переменную «Omega», но название можно присвоить абсолютно любое – на функционал в коде или назначение типа переменной это никак не повлияет. Технически можно назвать все переменные в программе «Omega», а дополнительную информацию обозначить в комментарии, но при написании более-менее большого кода это может вызвать путаницу.

 

Теперь подробнее рассмотрим операции, описанные выше в коде программы.

В данном примере мы используем несколько переменных типа datetime одновременно (как мы помним это разрешается в MQL):

Язык программирования MQL. Часть 4 - Объявление и инициализация переменных

Если множество переменных указывается в одной строке вместе, то мы разделяем их запятой и знаком “;” заканчиваем строчку.

Язык программирования MQL. Часть 4 - Объявление и инициализация переменных

Как видно из этой картинки, мы в начале указали тип переменной, а потом этого не делали. Программа сама запоминает тип и, в дальнейшем, его распознает. 

Вот так это выглядит в коде и рамках оператора (понятие оператора мы рассмотрим чуть позже):

Язык программирования MQL. Часть 4 - Объявление и инициализация переменных

Мы рассмотрели примеры объявления и инициализации переменных в MQL4.  Спасибо, что дочитали до конца. Буду рад обратной связи в комментариях!

0
Поделиться публикацией

Интересная стратегия Форекс: только Евро

Обучение
EURUSDТорговые стратегииФорекс
Интересная стратегия Форекс: только Евро

Стратегий, предназначенных для использования на какой-либо отдельной валютной паре, разработано уже немало. И сейчас мы хотим поговорить об еще одном рабочем алгоритме, который максимально адаптирован для торговли на самом популярном среди трейдеров всех мастей инструменте EUR/USD.

Почему мы делаем акцент именно на евро? Ну тут все понятно. Эта пара является самой интересной, на ней торгует большинство участников рынка, да и новички в 90% случаев начинают свое знакомство с миром Форекс именно с нее.

 

Торговая система «Только Евро»: принципы торговли

Данная стратегия основана на комплексном анализе показателей нескольких индикаторов, которые вы легко можете скачать абсолютно бесплатно на любом форекс-портале, если каких-то из требуемых инструментом не будет в стандартном наборе терминала МТ4.

Но сразу предупреждаем: сначала может возникнуть сложность с использованием вспомогательных инструментов. Для того, чтобы синхронно считывать показатели нескольких индикаторов и одновременно принимать решение о входе в рынок, нужна определенная сноровка. И еще смиритесь с тем, что по некоторым прибыльным сигналам вы просто не успеете войти. Но такая уж особенность данной торговой системы.

Однако даже в недостатках (имеется в виду пропуск сигналов) есть и свои преимущества:

  • вы сможете исключить из торговли и вероятные убыточные сделки;
  • одновременно вы учитесь сдерживать свои эмоции, а это очень важно, если вы, конечно, в будущем желаете стать профессиональным трейдером.

Итак, теперь мы плавно переходим к основной сути стратегии «Только Евро». В ее основе базируется использование четырех классических индикаторов: трех стандартных и одного модифицированного.

После того, как все инструменты, необходимые для торговли, были скачаны, ваш терминал должен выглядеть следующим образом:

Интересная стратегия Форекс: только Евро

Изначально все стоп-лоссы и тейк-профиты в данной торговой системе были фиксированными, но тут стоит учитывать, что состояние рынка со временем меняется, может варьироваться дневной диапазон хождения пары, поэтому для оптимизации системы лучше использовать дополнительно торговые уровни.

Ну а теперь голые правила:

Стоп-приказ устанавливается на удалении 35-40 пунктов от точки входа, а тейк выставляется в размере 75-80 пунктов в зависимости от ситуации на рынке. Рекомендуем сразу же выставлять безубыток, если цена прошла в вашу сторону 35 пунктов.

В стратегии используются следующие индикаторы:

  • BBand Stop. Трактовать его сигналы очень просто: если на графике мы видим линию синего цвета, то можно сделать вывод о входе на бай. Если же на графике появилась красная линия, то тут уже будут иметь место продажи;
  • Индикатор MACD. Ну это стандартный торговый инструмент, который имеется в наборе на любой торговой платформе. В данной торговой системе его сигналы означают следующее: если гистограмма находится ниже нулевой линии, то стоит рассматривать продажи. Если же она расположена выше нуля, то, соответственно, покупки.

Это основные два индикатора. Их показания должны совпадать по трактовке. Для исключения ложных сигналов и оптимизации торговой системы далее мы добавляем еще два индикатора, показатели которых носят подтверждающий характер:

  • Индикатор WPR. О данном торговом инструменте в интернете уже до нас сказали немало полезного, поэтому подробно на нем останавливаться не будем. Только для рассматриваемой ТС его сигналы читаются немного по-другому. Для открытия сделок на продажу нужно просто дождаться, чтобы его линия начала снижаться по отношению к предыдущей свече, а для сделок на покупку – повышаться.
  • Индикатор Стохастик: для данной стратегии используется единственное условие: главная линия просто должна пересечь сигнальную. При этом для покупок необходимо, чтобы главная линия была выше сигнальной, а для продаж – ниже.

Вот и все. Выше были изложены все правила для успешной торговли по стратегии «Просто Евро». Сначала, конечно, вы столкнетесь с определенными сложностями – все-таки следить одновременно за показателями четырех индикаторов достаточно трудно. Но мы уверены, что терпение и желание заработать позволят вам отточить мастерство торговли, и пара евро/бакс будет стабильно радовать вас ощутимой прибылью.

0
Поделиться публикацией

Фрактальный анализ

Обучение
ИндикаторыТехнический анализТорговые стратегии
Фрактальный анализ

Для начала изучения данного метода анализа нам нужно определиться, что такое “Фрактал”. Вот самое полное и понятное определение:

Фрактал – это множество, обладающая свойством самоподобия. Объект, в точности или приближенно совпадающий с частью себя самого, то есть целое имеет ту же форму, что и она или более частей. (Спасибо Wikipedia).

В привычных для нас рынках это понятие немного изменено, но концепция остается той же. Перенося данное определение на графики котировок, мы можем получить примерно следующее:

Фрактал – это постоянно повторяющийся “паттерн”, который не входит ни в один из списков распространенных фигур. (Спасибо мне 🙂 )

Другими словами, если очень долго наблюдать за графиком определенного инструмента, вы начнете замечать то, что его движения в определенный период времени постоянно повторяются. Открыл данную закономерность, всем известный, Билл Вильямс. Мы как-то с вами уже сталкивались с его работами. Данный трейдер утверждал, что весь рынок хаотичен и лишь иногда он меняется на стабильный и яркий тренд.

 

Зачем нужен фрактальный анализ

На самом деле, надобность данного рода анализа определяет сам трейдер. Если у вас отлично работающая и прибыльная стратегия, то тогда, вероятно эта статья не для вас, а вот если у вас существуют какие-то проблемы с поиском прибыльной торговой стратегии, то вы пришли туда, куда нужно!

Данный метод анализа начал набирать популярность относительно недавно. Явной информации, почему его заметили только сейчас, мне найти не удалось, но, лично я считаю, что это связано с тем, что все больше и больше трейдеров начали проводить долгое время за монитором и замечать некоторые закономерности и особенности каждой валютной пары.

Переводя все вышесказанное на простой язык, фрактальный анализ нужен для нахождения наибольших закономерностей на рынке и торговли по ним. Ведь все мы знаем отличную пословицу: 1 раз – случайность, 2 раз – совпадение, 3 раз – закономерность.

Фрактальный анализ

Как торговать

Теперь, когда мы достаточно понятно разобрались с общими понятиями Фрактала, пришло время разобраться, как данная методика применяется на финансовых рынках и научиться по ней торговать.

Начнем с того, что фрактальные структуры изначально находились с помощью машинной прогонки графиков и нахождения определенных закономерностей. Поэтому с нахождением фракталов собственным глазом могут возникнуть трудности. Но радует что мы живем в 21 веке и на всех развитых платформах уже давно есть такие индикаторы.

Сразу после нанесения данного индикатора график будет выглядеть вот так:

Фрактальный анализ

Как мы можем сразу заметить по методу построению Фрактала, он является чем-то вроде разворотной модели и, если на вашей платформе нет подобного индикатора, а опробовать данный метод хочется, то вам важно это запомнить.

Если еще более углубленно смотреть на формацию, то можно заметить несколько особенностей:

  1. Средняя свеча выделяется на фоне других и имеет либо наибольшее, либо наименьшее значение из всей модели, иными словами является или дном или вершиной движения.
  2. Формирования сразу нескольких одинаковых свечей с минимальными или максимальными значениями говорит нам о том, что их нужно применять при проведении вычислений.

Также нередки случаи, когда средняя свеча является одновременно и минимальной и максимальной точкой фрактала. Такие формации лучше избегать, они весьма непредсказуемы.

Конечно существует несколько разных видов и способов торговли по данному методу. Вот наиболее распространенные из них:

  1. Фрактальный старт – в данном случае фракталы с разнонаправленными сделками следуют друг за другом. В таком случае рынок как правило следует в сторону первоначального сигнала.
  2. Фрактальный сигнал – этот сигнал является противоположной формацией первого вида сигнала.
  3. Фрактальный стоп – как правило формируется за последним паттерном из завершающей пары. Также в случае когда за одним сигналом следует другой, первый сигнал аннулируется.

Фрактальный анализ

Фрактальный анализ

Советую применять данный торговый метод только в условиях наличия тренда. Во время флэта возможно множество ложных сигналов. С использованием фрактального анализа определить достоверность выхода из флэта достаточно просто: если пробой был сильным (пиковая точка свечи находится далеко от пробитой зоны), то вероятность того, что следующий бар будет также двигаться в этом направлении крайне высока, а значит наступает тренд, как минимум краткосрочный.

 

Итоги

Подводя итоги данной статьи, можно выделить несколько важных аспектов торговли по фрактальному анализу:

  1. Фракталы являются повторяющимися действиями на рынке и выступают в роли “паттерна”. Как торговать, я вам объяснил, осталось запустить индикатор и открывать сделку.
  2. Фракталы далеко не всегда бывают эффективны, например во время флэта они могут вести себя абсолютно непредсказуемо.
  3. В связи с тем, что это повторяющаяся закономерность, заработать по данной методике всегда удастся, а шанс прибыльности возрастает с наибольшим количеством повторений. Это уже не случайность и даже не совпадение, а закономерность.

На этом наша статья подходит к концу, оставляйте свои пожелания в комментариях.

Всем удачных торгов и до скорых встреч!

0
Поделиться публикацией

Язык программирования MQL. Часть 3 – Переменные и константы

Обучение
MetaTraderMQL
MQL4

Сегодня мы рассмотрим переменные и константы в MQL. Что это, для чего и как используется.

Предыдущие мои статьи из рубрики:

 

Переменные

Переменные в математических науках и в MQL имеют примерно одинаковые свойства. Каждой переменной в программе присваивается определенное имя или идентификатор (называть можно как удобно). Имя всегда начинается с какой-либо буквы. При этом язык программирования чувствителен к регистру вводимых знаков, то есть переменная, названная Asoon и asoon, – это разные вещи. Также в значении имени можно использовать слэши и любые цифры.

Примеры имен переменных: BetA, BETA, BeTA (помним про регистр – это все разные переменные), t_54, F87, metaaa13.

Важно заметить, что при объявлении переменной сначала обозначается ее имя, а затем значение.

Например,

BetA = 999 ;

В MQL переменная используется для определенного обозначения, которое программа получает в процессе работы при запросе к переменной. Переменная в программе храниться в отведенной ячейки памяти. Ниже на рисунке схематичное изображение:

Язык программирования MQL. Часть 3 – Переменные и константы

В отличии от константы (о ней ниже), переменная также может быть изменена по требования программы. При обращении к ней программа, не изменяя переменную получает только её значение, например, 313 как на рисунке выше. Рисунок ниже – схематичное изображение запроса к переменной.

Язык программирования MQL. Часть 3 – Переменные и константы

После получения значения от переменной, программа может обратиться к следующий, запомнив значение предыдущей. Также значение переменной может быть изменено программой по запросу и сохранено в виде новой переменной.

Язык программирования MQL. Часть 3 – Переменные и константы

Константы

Константа — это постоянная величина, также имеющая значение и также аналогичное понятию константы в классической математике. В отличии от переменной, константа не изменяется. В физике, например, тоже есть свои константы. Такие как скорость света или масса протона. В математических уравнениях тоже есть константы, например, A=13*B+65 (тут числа 13 и 65 являются константами).

У константы есть только значение, но нет имени, в отличии от переменной. Пример ниже.

Язык программирования MQL. Часть 3 – Переменные и константы

Примеры констант в коде: 49, 3,14, true, ‘’Open”.

Значение ‘’Open’’ это значение логического типа – один из видов данных в MQL, который мы рассмотрели в этой статье.

Константа предназначена для хранения заданного значения и передачи его программе при запросе. Как и переменная, хранится в отдельной ячейке программы. Как постоянная величина имеет свойство не изменяться по запросу программы. Ниже пример запроса значения константы программой (аналогично с переменной, но без имени и изменения):

Язык программирования MQL. Часть 3 – Переменные и константы

Использование переменных и констант в коде

D = 9 ;                                            //   Строка 1

F = D + 4 ;                                       // Строка 2

Как мы разбирали ранее, обозначение // является однострочным комментарием, окончание которого не обозначается, а новый начинается с новой строки.

В данном примере константы – это 7 и 4, а D и F являются переменными.  Давайте более подробно разберем данный пример кода:

Строка 1

  1. Программа получает значение константы 9
  2. Переменная D получает значение 9 от программы

Строка 2

  1. У нас стоит знак =, следовательно, программа начинает действия по вычислению равенства.
  2. Программа получает значение константы 4.
  3. Запрос программы к переменной D.
  4. Переменная D передает свое значение 9 программе.
  5. Вычисление программы (9+4).
  6. Программа дает значение 13 переменной F.

 

Так как значение переменной может меняться, рассмотрим следующий пример в коде:

F = 77;                                           // Строка 3

Тут произойдут такие действия:

  • константа 77 передает свое значение программе, и переменная F получает значение 77.

Эти два примера показывают, как переменная меняет свое значение, но название остается прежним.

И в завершении рассмотрим, как визуально выглядят переменные и константы.

Язык программирования MQL. Часть 3 – Переменные и константы

 

Мы закончили рассмотрение переменных и констант в MQL. Надеюсь было информативно. Спасибо, что дочитали до конца. Буду рад обратной связи в комментариях!

0
Поделиться публикацией

Ложный пробой. Как торговать?

Обучение
ЛайфхакПаттерныТехнический анализТорговые стратегии
Ложный пробой. Как торговать?

Как часто у вас случалось так, что вы следили за каким-то определенным уровнем и ждали его пробоя, а когда котировка пробивала этот значимый уровень, цена не стремилась в направлении пробоя. Спустя время она и  вовсе уходила обратно, подвергая ваш баланс сильными потерями или разорению? Если у вас такого никогда не было, то вы можете спокойно закрывать эту статью, она не для вас 👋

Ну а теперь, когда тут остались только те, кому это действительно будет полезно, давайте поговорим о том, что вообще такое ложный пробой.

 

Определение и виды

Ложный пробой – это пробой какого-либо горизонтального или наклонного уровня, после которого цена сразу или постепенно уходит в обратном пробою направлении. Свечу, которая пробила уровень, называют пробойной (Спасибо Wikipedia за подробное описание).

Наиболее часто встречаемые в торговле ложные пробои:

  1. Ложный пробой трендовой линии.
  2. Ложный пробой поддержки или сопротивления.
  3. Ложный пробой границ фигуры технического анализа.

Теперь, когда у нас есть полная раскладка возможных пробоев, давайте более детально познакомимся с ними. В описании пробоя буду сразу же описывать принцип торговли данного “паттерна”.

 

Ложный пробой тренда

На графике BTC мне удалось найти отличный ложный пробой тренда во время прошлого “булл рана”. Суть была в том, что котировка начала отличный рост, потом образовалась трендовая линия, от которой большинство трейдеров покупало актив, пока всех покупателей не высадили из “поезда”. Но для остальных, понимающих принцип работы ложных пробоев, это, наоборот, была отличная возможность входа в рынок.

Ложный пробой. Как торговать?

Мы с вами видим отличный пробой тренда, хорошо выраженную пробойную свечу. Тут у любого трейдера появляется два варианта:

  1. Входить в направлении тренда. А так как трендовую мы пробили, то тренд сменился на нисходящий.
  2. Ждать возможного отбития и возврата за трендовую.

Начнем с того, что входить в сделки сразу же после пробоя тренда весьма не рентабельно, так как высок шанс вот таких вот казусов. В связи с чем, изначально советую дожидаться сильного отбоя и продолжения движения в сторону пробоя. Не переживайте, если это действительно тренд, то ухватить свой профит вы успеете.

А что же делать если на рынке произошла ситуация как на картинке, т.е. цена пробила и вернулась за трендовую? Тут все еще проще:

  1. Ждете возврата за трендовую.
  2. Как только это произошло, размещаете лимитный заказ на верхней или нижней границе (зависит от направления тренда) пробойной свечи.
  3. Ждете пока рынок скушает ваш ордер.
  4. Размещаете стоп лосс под или над трендовой (в зависимости от направления тренда).
  5. Наслаждаетесь профитом.

 

Ложный пробой поддержки или сопротивления

Такой вид пробоя является наиболее популярным, но тут есть своя интересная хитрость. Как правило, в таких ситуациях график цены всем видом намекает на то, что он хочет пробить какой-то значимый уровень и все трейдеры замирают в ожидании пробоя. Пробой происходит, а профита нет 😬 Классика в нынешних реалиях, по крайней мере на криптовалютных рынках.

Ложный пробой. Как торговать?

Принцип входа в сделку точно такой же. Отличается только характер пробоя. Кстати, как вы можете заметить из статьи, да и если сами будете просматривать графики монет, самые большие и сильные движения, как правило, сопровождаются ложными пробоями перед ними. Это связано с тем, что благодаря ложному пробою “высаживаются” большинство трейдеров-паникеров или те, у кого крайне короткие стопы.

 

Ложный пробой фигуры

Данный ложный пробой является наиболее редким, но все же встречается. Суть его заключается в том, что когда вы видите одну из фигур технического анализа и, по его же правилам, понимаете в какую сторону с наибольшей вероятностью данная фигура будет биться, она бьется в противоположную. Все как я люблю 🙂

На графике NULS/USDT мне удалось найти неплохой пример данного алгоритма. На графике отчетливо рисовалась фигура треугольник с плоским дном, который по классике ТА должен пробиться в сторону плоской стороны, но нам решают устроить “стрижку” 💇‍♂️

Ложный пробой. Как торговать?

Алгоритм входа в сделку точно такой же, как и в двух остальных случаях. Но тут можно прибегнуть еще к одному варианту входа, помимо преодоления вершины или низины пробойной свечи. Также если это фигура из классического ТА, можно просто входить в сделку по преодолению середины фигуры.

 

Лайфхак

Я не знаю, есть ли такая особенность на обычных рынках, но на криптовалютных рынках она присутствует. Происходит следующая картина:

  1. Формируется важный уровень.
  2. График цены его уверенно пробивает и закрепляется за ним.
  3. Происходит откат в прошлую зону с небольшим продолжением обратного движения (ложный пробой).
  4. Цена вновь возвращается к данной зоне и начинает консолидироваться.
  5. Происходит истинный пробой.

В итоге,  собрали стопы и тех, кто не заработал на шорте, и тех, кто не заработал на лонге. Рекомендация по избежанию данного случая будет всего одна – просто подтягивайте стопы и не будьте жадными. Помните главное правило – чем больше тестов уровня, тем больше вероятность его пробить. И вот еще одна простая истина – уровни созданы для того, чтобы их пробивать.

 

Итоги

Сегодня мы познакомились с вами с понятием ложный пробой и его разновидностями, научились по ним торговать и поняли как уйти от некоторых убыточных сделок. Крайне продуктивно, вы молодцы!

Всем удачных торговых, скоро увидимся! 🙂

0
Поделиться публикацией

Торговая стратегия «Гамбит»

Обучение
ИндикаторыТорговые стратегииФорекс
Торговая стратегия «Гамбит»

Без продуманной торговой стратегии рискованно начинать торговать на рынке форекс. Это будет похоже на блуждание во тьме, и всегда будет присутствовать риск..

Торговая система подразумевает ряд конкретных и четких правил, которые трейдер должен неукоснительно выполнять, несмотря на все соблазны, которые встретятся ему на пути. Лишь придерживаясь этих правил, можно сделать успешную карьеру на валютном рынке, и попутно увеличить свой капитал. Ведь именно торговая система подскажет, когда лучше войти в рынок, а когда выйти из него, или может лучше отсидеться и подождать момента более профитного входа. Профессиональные трейдеры воспринимают стратегию как закон, однако новички очень часто срываются и не следуют правилам, в результате чего быстро сливают депозит и разочаровываются в торговле.

Торговая стратегия «Гамбит»

В 2010 году появилась стратегия под названием Гамбит, в основе которой лежат простые и эффективные методы и тактики, проверенные временем. Она наиболее лучше подойдет тем трейдерам, которые любят торговать по сигналам индикаторов. Создатель системы говорит о 70% эффективности, конечно же, при условии соблюдения всех правил стратегии.

В качестве торгового инструмента автор советует использовать те валюты, волатильность которых высокая. Это может быть GBP, JPY, CAD и AUD. Работать с ними можно как между собой, так и в сочетании с американским долларом или евро.

Если вы еще не определились с брокером, то рекомендую обратить внимание на нашу компанию АМаркетс, у которой одни из самых низких спредов в индустрии, а скорость исполнения приказов достигает 0,3 секунды, т.е. сделки открываются моментально.

Торговля происходит в основном на дневных и недельных таймфреймах, что лучше помогает справиться с рыночным шумом. В рынок входим или после закрытия дневной свечи, или утром, поэтому идеальный вариант — это использовать отложенные ордера.

 

Настраиваем индикатор

Для нахождения точки входа используют два индикатора Bollinger bands. «Период» в обоих индикаторах должен быть 30, «Сдвиг» – 0, а вот «Отклонение» в одном случае у нас 2, а в другом – 1

При торговле обязательно применять стоп-лосс и тейк-профит. Stop-loss устанавливается под стартовой свечой в 5-10 пунктов её минимума или максимума в зависимости от направления сделки.

Если торговый инструмент идет в противоположную сторону, необходимо закрыть сделку, нельзя пересиживать. Рассматриваем лишь те сделки, которые происходят во время коррекции по текущему тренду. Для определения тренда используем полосы Боллинджера, которые не должны меняться в течение 10 дней.

 

Условия для открытия ордера Buy

Торговая стратегия «Гамбит». BUY

  1. котировки выбранного нами торгового инструмента должен расти не менее 10 дней;
  2. цена должна совершить коррекцию к средней линии;
  3. Стартовая свеча должна сформироваться на центральной полосе;
  4. критические значения стартовой свечи должны быть ниже критических значений предыдущей свечи;
  5. стартовая свеча должна «проколоть», среднюю линию и закрыться в верхнем конверте индикатора;
  6. сигнальная свеча должна закрыться выше середины тела предшествующей свечи и в верхней трети своего диапазона;
  7. входить в позицию нужно на следующей свече.

 

Условия для открытия ордера Sell

Торговая стратегия «Гамбит». Sell

  1. как минимум 10 дней рынок должен демонстрировать устойчивое снижение;
  2. цена должна совершить коррекцию к средней линии;
  3. стартовая свеча формируется на центральной полосе индикатора;
  4. критические значения стартовой свечи должны находиться выше максимального и минимального значения предыдущей свечи;
  5. стартовая свеча должна «проколоть», среднюю линию и закрыться в нижнем конверте индикатора;
  6. сигнальная свеча должна закрыться ниже середины тела предшествующей свечи и в нижней трети своего диапазона;
  7. вход в позицию осуществляется на следующей свече.

 

Выходим из сделки

 Сделку закрываем самостоятельно, как только видим, что свеча закрылась выше (или ниже) линии Bollinger bands с параметрами «Отклонения» – 2. Дополнительным условиям закрытия сделки являются прибыль, которая как минимум в два раза превышает уровень stop-loss, или же когда цена движется по направлению тренда не менее трех дней. Даже получение минимальной прибыли является поводом, чтобы перевести сделку в безубыток.

0
Поделиться публикацией

Язык программирования MQL. Часть 2 – Типы данных

Обучение
MetaTraderMQL
MQL4

В данной статье мы разберем основные типы данных в языке программирования MQL, а также узнаем для чего и как они используются. Постараюсь не углубляться на 100% в программирование и написать более простыми словами 😉

Предыдущие мои статьи из рубрики: 

Итак, в MQL есть следующие основные типа данных:

  • Int- это целые числа (1, 39, 49, 999);
  • double- это числа с изменяемым значением после запятой (0,1  ,  1.30);
  • bool- это логические типа данных (true/falsh);
  • string- строковые типы данных (live expert);
  • color- обозначение цвета (red,green,blue и другие);
  • datetime- обозначение вида дата/время (31.12.1999 24:00).

Разберем подробнее каждый тип данных

 

INT – ЦЕЛЫЕ ЧИСЛА

Для удобства работы в MQL целым числам присвоены следующие значения для деления их по типам и длине:

  • Ulong.
  • Ushort.
  • Long.
  • Short.
  • Uint.
  • Uchar.
  • Char.
  • Int.

В коде торгового робота такие числа показывают сколько свечей загружено на графике инструмента, расстояние в пунктах до ордеров (любых видов и настроек), а также количество открытых позиций. Не может быть открыто 1.5 ордера или загружено 2.5 бара . Именно поэтому для обозначения таких значений используются целые числа.

Как и в математике, такие числа бывают шестнадцатеричных значений, содержат латинские буквы и целые числа 0-9, в начале такого числа всегда стоит 0х или же 0Х.

Например, 0x5GH43, 0Xtu658, 0xAAA01.

И пример более знакомых всем десятичных чисел: 1.5, 11, -500, 5678, 5 и другие.

 

DOUBLE – ЦЕЛЫЕ ЧИСЛА С ДРОБНОЙ ЧАСТЬЮ

В этих числах к целому прибавляться дробная часть, имеющая дополнительное значение. Например, количество открытых сделок или установленных ордеров. Если робот открыл за неделю (5 торговых дней) 23 сделок, то мы берем F, как переменную, равную 23 (количество сделок) и деленную на 5 (торговых дней). В итоге, мы получаем значение double 4.6.  Если же выходит целое число, например, F=40 сделок / 10 торговых дней, то значение double равно 4. Но все равно это считается числом с нулями после запятой, равное 4.00000 (главное в коде обозначить точку после целого числа). Максимальное количество цифр, следующее за точкой, равно 15, например, 23,56895647582519.

Пример double в коде:

double Sin      = 100.32               // переменная double

double  A_84    = -0.5                 // переменная double

double EUR      = 10.6565484           // переменная double

 

BOOL – показатель логического типа (true/false)

Данный показатель имеет свойства правда/ложь или в 0/1, соответственно.  То есть bool в программе – это ответ вида true/false, который используется для выключения/включения торгового робота или его отдельных функций (открытие/закрытие ордеров, установка ордеров, аудио и визуальные сигналы и прочие). Пример в коде выключения функции программы:

bool Trading_Disable=1; // Выключение

Вместо 1 можно использовать обозначение true .

 

STRING – строковые типы данных

Данный тип данных позволяет добавить заметку или другие данные в виде символов или цифр к переменной. Выделяется такая строка в коде двойными кавычками:

string s="Пример” ; // Переменная типа string со значением Пример

При этом, максимальная длина составляет 255 символом, а в случае превышения длины программа сама «обрежет» лишние символы и выдаст предупреждение. Также переменной этого типа данных можно дать имя:

string Prefix = “Пример”; // Переменная Prefix типа string в коде

 

COLOR – ЦВЕТ

Это наиболее простой и самый знакомый раздел практически всем пользователям, которые сталкивались с языками программирования или конструкторами сайтов. И, если в обычной константе значение – это целые или дробные числа, то тут значение будет цвет. В MQL это выражено в числовых значениях или названием цвета.

В коде красный цвет , например, выглядит вот так:

color Red      =   0xFF3300;             // Красный цвет

Или:

color Red      = Red ;                   //  Красный цвет

Язык программирования MQL. Часть 2 - Типы данных Язык программирования MQL. Часть 2 - Типы данных

 

DATETIME – ОБОЗНАЧЕНИЕ ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

Из названия понятно, что обозначает данный тип данных. Как правило, даты отображают в формате YYYY.MM.DD, то есть год/месяц/день.

Например, 2019.08.28.

Или в виде DD.MM.YYY, то есть день/месяц/год.

Например, 28.08.2019.

Чтобы переменная получила вид DATETIME ставим в начале объявления переменной datetime. При этом, нам доступно обозначение любого момента времени с 1 января 1970 года по 31 декабря 2037 года. Начинается обозначение с символа (D`) с одинарной кавычкой. Дату не всегда обязательно писать полностью, можно обозначить год и число без времени или нулевое время. Посмотрим, как это выглядит в коде:

datetime Omega   =   D`25.08.2019   10:00:50`;        // Воскресенье

datetime Omega2  =   D`2019.08.25   10:00:50`;        // Воскресенье

 

 

Мы закончили рассмотрение основных типов данных в MQL. Надеюсь было информативно. Спасибо, что дочитали до конца. Буду рад обратной связи в комментариях.

0
Поделиться публикацией

TradingView – храм тредеров 21 века (часть 2)

Обучение
ИндикаторыЛайфхакПаттерныТехнический анализ
TradingView - храм тредеров 21 века (часть 2)

Всем привет! Я снова в строю и снова с вами. Затянулся выпуск второй части обзора платформы TradingView, но ничего, будем наверстывать. Меньше слов, перейдем сразу к делу.

 

Цветовая гамма

Наверное сразу бросается в глаза цветовое оформление графиков. По умолчанию, открыв вкладку “график”, вы увидите графики на белом фоне. Но, для любителей ночной цветовой гаммы, можно переключиться следующим образом:

TradingView - храм тредеров 21 века (часть 2)

 

Выбор валютной пары

Для того чтобы выбрать инструмент (торговую пару) для анализа в строке нужно ввести интересующий вас тикет (BTCUSD, EURUSD, XAUSD и т.п.):

TradingView - храм тредеров 21 века (часть 2)

 

Инструментарий для анализа графиков

Инструментарий для анализа графиков находится в колонке слева. С помощью него есть возможность рисовать уровни поддержки/сопротивления, проводить линии тренда, строить каналы, натягивать инструменты Фибоначчи, вилы, веер, инструменты Ганна, писать необходимы текст на графике, рисовать геометрические фигуры:

TradingView - храм тредеров 21 века (часть 2)

Также есть возможность для построения различных паттернов, вроде двойной вершины, голова и плечи, волны Эллиота, временные циклы и т.д:

TradingView - храм тредеров 21 века (часть 2)

Если вы любитель порисовать на графиках и рисунков у вас стало на столько много, что уже сам график не видно, всегда можно их временно скрыть или же вовсе, удалить:

TradingView - храм тредеров 21 века (часть 2)

Посмотреть все используемые инструменты можно во вкладке “дерево объектов”:

TradingView - храм тредеров 21 века (часть 2)

 

Масштаб графика

Для того, чтобы изменить масштаб графика (расширить, сузить) необходимо воспользоваться нижней строкой и строкой справа (также можно использовать колесо мышки):

TradingView - храм тредеров 21 века (часть 2)

Лайфхак: двойным нажатием левой кнопки мыши на строку справа можно зафиксировать график, и при изменений масштаба он будет полностью виден в окне графиков.

 

Таймфрейм

Теперь давайте рассмотрим вкладу сверху. Выбрать временной период для анализа графика можно именно там, и сделать это следующим образом:

TradingView - храм тредеров 21 века (часть 2)

Кстати, совсем недавно на TradingView появилась возможность смотреть движение графика в онлайн времени. Добавлена возможность для анализа графиков в секундных периодах (1, 5, 15, 30 секунд).

 

Стиль отображения графика

У каждого из нас есть свои предпочтения. Кому-то удобнее анализировать график баров, кто-то использует линейный график, другие проводят анализ по свечам Хейкен Аши, но конечно же большинство анализирую график по японским свечам. Все эти инструменты можно найти в следующей вкладке сверху:

TradingView - храм тредеров 21 века (часть 2)

 

Индикаторы и стратегии

Пожалуй одна из самых интересных и функциональных вкладок:

TradingView - храм тредеров 21 века (часть 2)

Именно эта вкладка позволяет добавить для анализа любой индикатор (RSI, Macd, Скользящие средние и т.д.). Индикатор сейчас несчитанное количество, и каждый использует их по своему усмотрению и согласно собственной торговой стратегии.

Чем мне нравится платформа TradingView, то что любой пользователей имеет возможность написать собственный скрипт, и выложить его в публичный доступ. Пройдя во вкладку “публичные” можно увидеть те самые скрипты, которые доступны для использования каждому.

Вы можете выбрать любой скрипт и посмотреть его отработку на выбранном вами инструменте. Внизу есть вкладка “тестер стратегий”:

TradingView - храм тредеров 21 века (часть 2)

Простым языком: человек создал свою торговую стратегию, которая при заданных параметрах дает сигнал на покупку/продажу.

С помощью тестера стратегий вы можете увидеть отработку выбранной стратегии, % успешных сделок, фактор прибыли, максимальную просадку, даже можно посмотреть список сделок. Таким образом, вы можете узнать, подходит ли выбранный скрипт для торговли и на сколько успешные сигналы он дает. Обратите внимание, что на разных таймфреймах разная статистика отработки сигналов. Поэтому пробуйте, ищите то, что подойдет именно вам.

 

Шаблоны индикаторов

Вкладка “шаблоны индикаторов” позволит вам сохранить созданный шаблон, и при следующем входе на платформу загрузить его, чтобы все необходимые индикаторы были на графике и не было необходимости добавлять их все снова.

 

Оповещения

Символ будильника позволяет создавать оповещения. Например, вы хотите зайти в сделку по достижению определенной цены. Можно создать звуковое оповещение, можно даже создать СМС оповещение, и когда цена дойдет до указанной отметки вы будете тут же об этом оповещены.

TradingView - храм тредеров 21 века (часть 2)

 

Вот мы и разобрали с вами основные функции и возможности, что можно делать с графиками на TradingView. Надеюсь данная статья оказалась полезной для вас, и возможности, которые предоставляет платформа, позволят успешно торговать и наслаждаться профитными сделками. Будет приятно если поставите палец вверх. До новых встреч!

0
Поделиться публикацией

Индикатор RSI Коннора

Обучение
ИндикаторыТехнический анализТорговые стратегии
Индикатор RSI Коннора

Всем привет, друзья! Продолжаю тему изучения индикаторов. Сегодня хотел бы вас познакомить с индикатором «RSI Коннора».

Начнем с того, что придумал данный торговый индикатор Ларри Конорс. К сожалению, дату создания индикатора мне найти не удалось. По внешнему виду он напоминает RSI, разве что немного быстрее, но на деле все совсем не так. Его применение отличается от привычных нам осцилляторов. Главная его особенность в том, что в его основу заложена совсем другая формула, которая сильно отличается от RSI. Выглядит данный индикатор вот так:

Индикатор RSI Коннора

Описание и использование

Что касается настроек индикатора, их не стоит менять и пробовать ими играться. Данные параметры являются оптимальными для подобного рода осцилляторов и подходят для использования на всех ТФ, но конечно на свое усмотрение вы можете попробовать их изменить.

Одна из основных изюминок данного индикатора  – зоны перекупленности и перепроданности тут поменяны местами, т.е. когда средняя индикатора пересекает зону 30 сверху вниз и выходит за рамки коридора, нам следует продавать актив, а не покупать. Точно также и с покупкой – покупка производится, когда средняя линия пересекает отметку 70 снизу вверх, а не так как в привычном нам RSI. Именно по этой причине у многих начинающих трейдоров возникают трудности с данным индикатором, но при должном походе тут нет ничего сложного.

Давайте разберем несколько примеров для большей ясности.

Индикатор RSI Коннора

Вот так открывается и закрывается сделка на продажу.

Индикатор RSI Коннора

А вот так открывается и закрывается сделка на покупку.

Конечно данный индикатор в одиночку не может вам гарантировать множество прибыльных сделок, но использовать его в совокупности с другими индикаторами – более чем интересно и прибыльно. Также хотелось бы заметить, что такой резкий и быстрый индикатор наиболее интересно использовать в скальперских стратегиях, поэтому давайте сразу перейдем к формированию собственной торговой стратегии на основе данного индикатора. А о том, что такое “скальпинг” вы можете почитать вот тут.

 

Торговая стратегия

Так как выше я писал, что он отлично работает в скальперских стратегиях, я предлагаю нам так и сделать.

Использовать будем следующие инструменты:

  1. RSI Коннора.
  2. KST (Know Sure Thing – «Знать наверняка»).

Параметры входа и выхода:

  1. ТФ 15m.
  2. RSI Коннора дал сигнал на вход в сделку.
  3. KST дает сигнал на выход из сделки (пересечением скользящих).
  4. Стопы располагаются под последний, локальный лоу или хай.

Теперь посмотрим как это выглядит на деле.

Индикатор RSI Коннора

Вот так выглядит покупка актива.

Индикатор RSI Коннора

Вот так выглядит продажа актива.

Как вы видите, KST чаще запаздывает и по этому по нему сложновато входить в сделку, но для выхода он подходит очень хорошо, так как закрывать раньше положенного не хочется 🙂

Также вы можете попробовать добавить к данному индикатору «Полосы Боллинджера» или другой подобный каналовый индикатор. Я пробовал и выглядит довольно неплохо.

 

Итоги

Индикатор интересен и заслуживает своего внимания. Однозначно подойдет тем людям, кто ищет какой-то не стандартный подход к торговле. Также он отлично подходит для бинарных опционов, если кто-то ими конечно увлекается 🙂

На этом наш обзор индикатора подходит к концу! Следите за новостями.

Всем хороших торгов и до скорых встреч!

0
Поделиться публикацией

Как правильно сопровождать сделки на Форекс

Обучение
Технический анализТорговые стратегииФорекс
Как правильно сопровождать сделки на Форекс

Находить правильную точку входа – не единственное, что должен уметь делать успешный трейдер. Если регулярно будете недобирать по сделкам 40-50% от потенциальной прибыли, эффективность стратегии ощутимо снизится. Сегодня предлагаю подробнее остановиться на том, как сопровождать позиции, не передержать сделку и вовремя выйти из рынка с прибылью.

Проблема выхода из рынка. Основная сложность – эмоции, мешающие вовремя закрыть сделку. Варианта есть 3:

  1. трейдер боится разворота графика. С трудом дожидается выхода в небольшой плюс и закрывает позицию. Движение продолжается и остается только наблюдать за ним, подсчитывая недополученную прибыль. Входить вдогонку – тоже не вариант, стоп получается слишком большим, да и нет гарантий, что движение продолжится;
  2. трейдер из-за той же жадности и боязни упустить профит ждет до последнего. Постоянно кажется, что еще немного график уж точно пройдет в нужном направлении. В итоге происходит разворот и в лучшем случае позиция закрывается с небольшим профитом или в безубытке;
  3. самый редко встречающийся среди новичков случай – сделка закрывается вручную вовремя. Новички на это неспособны из-за эмоций.

Как правильно сопровождать сделки на Форекс

Ниже перечислим способы, позволяющие избежать таких ошибок.

 

Как сопровождать сделки

Под сопровождением понимаем действия трейдера после открытия сделки и до момента выхода из рынка:

  • отсутствие какого-либо сопровождения – просто ставим тейк-профит и ждем, когда график его достигнет. Недостаток в том, что нет гарантий достижения ТР. На рисунке выше ситуация по USDCHF сменилась буквально за пару часов после обострения американо-китайской торговой войны. Нужно быть готовым к тому, что до тейка не доберемся;

Как правильно сопровождать сделки на Форекс

  • ждать разворотного сигнала и только тогда закрывать сделки. Спорный подход, часто приводит к упущению значительной части прибыли;
  • частичная фиксация прибыли по уровням. Метод отлично работает, подойдет тем, кто работает не минимальным лотом. На пути к тейку выделите несколько значимых уровней и закрывайте по ним по 10-20% от объема. Мани менеджмент проработайте индивидуально, но часть объема обязательно оставьте в рынке и ждите пока либо тейк не будет достигнут, либо не произойдет разворот;

Как правильно сопровождать сделки на Форекс

  • трейлинг-стоп – при умелом применении позволяет забирать большую часть трендовых движений. В этом случае стоп-лосс срабатывает, но к этому моменту он уже находится в профитной зоне. Что касается методов трала позиций, то чаще всего стоп переносят с небольшим запасом под формирующиеся области флета на трендовом движении. Можно доливаться по ходу движения, получите целый набор прибыльных сделок с общим уровнем стопа. При трале иногда отказываются от фиксированного тейка;

Как правильно сопровождать сделки на Форекс

  • трал может быть и фиксированным. На истории рекомендуем замерить величину среднего отката и с таким шагом переносить стоп вслед за ценой. Можно тралить сделки по индикаторам – обычно используют скользящую среднюю либо Параболик. Вариант с индикаторами больше подходит для автотрейдинга, вручную переносить стоп на каждой свечи неудобно;

Как правильно сопровождать сделки на Форекс

  • сопровождение с учетом фундаментальных факторов – тот же трал, но стоп переносим поближе к цене перед выходом новостей первой величины. Для отслеживания значимых событий подойдет любой экономический календарь.

Как правильно сопровождать сделки на Форекс

Даже если не собираетесь активно тралить сделку, переводите ее в безубыток когда до ТР прошли хотя бы 25-30%. Очередной твит Трампа или иной форс-мажорный фактор может за считанные минуты развернуть рынок.

Запомните – ни один трейдер в мире не может постоянно продавать по High и выходить по Low, беря 100% движения. Цель перечисленных приемов сопровождения позиции – защитить часть прибыли и подстраховаться на случай преждевременного разворота.

 

Заключение

Грамотное сопровождение сделки решает 2 проблемы:

  • защищает прибыль от форс-мажора;
  • страхует остаток так как стоп переносится в безубыток. В итоге даже при негативном сценарии развития событий вы не теряете ничего.

Из перечисленных методов рекомендуем опробовать трейлинг-стоп с фиксацией части объема на важных уровнях. Это консервативный вариант сопровождения позиций, а в трейдинге именно стабильность и надежность стоит на первом месте.

0
Поделиться публикацией

10 правил успешного трейдера

Обучение
ЛайфхакПросто о сложном
10 правил успешного трейдера

У каждой профессии есть свои правила и критерии, определенные шаблоны поведения, которые позволяют стать действительно хорошим специалистом. Также и у трейдеров есть основные правила, следуя которым трейдер может достичь стабильно высоких результатов.

1. Покупайте дёшево, продавайте дорого!

Смысл этого правила заключается в том, что покупать нужно на растущей динамике, но в момент нисходящей коррекции, а продавать на медвежьем тренде, но в момент восходящей коррекции.

2. Наличие собственной торговой стратегии

На сегодняшний день существует много торговых стратегий, которые позволяют зарабатывать на финансовых рынках, но каждому трейдеру необходимо подобрать для себя ту стратегию, которая будет подходить именно ему.

3. Вера в свою ТС

Это означает, что трейдер должен чётко следовать всем условиям своей торговой стратегии и не отклоняться от неё.

4. Используйте Stop Loss и Take Profit

Ограничение рисков в каждой отдельной сделке, а также грамотное управление открытыми торговыми позициями, являются важным аспектом в торговле на финансовых рынках.

5. Соблюдение риск-менеджмента

Как показывает практика, это правило является одним из самых сложных. Так как большинство начинающих трейдеров имеют ограниченные торговые счета, они часто нарушают основные правила риск-менеджмента, что существенно ухудшает финансовый результат их деятельности.

6. Простота торговой стратегии

В данном случае идёт речь о том, что трейдер не должен использовать слишком много индикаторов или других инструментов для получения торгового сигнала. Большое количество инструментов может усложнить процесс принятия торгового решения, что в свою очередь может существенно ухудшить доходность торговой стратегии.

7 Управляйте прибыльными сделками

Если ваша сделка уже имеет определённую прибыль, не позволяйте ей стать убыточной.

8 Не поддавайтесь эмоциям

Это касается как положительных, так и отрицательных эмоций. Если вы сделали несколько очень успешных сделок, вам необходимо продолжать торги не поддаваясь эйфории. Также и при получении серии убыточных сделок, трейдер должен уметь сдерживать эмоции, или завершить торги на определённое время.

9 Ставьте реальные цели

Не нужно ставить слишком большие цели, так как вероятность их достижения слишком низкая, а риски высоки. Лучше получить прибыль по 3 мелким сделкам (по 50 пунктов), чем гнаться за одной большой (150 пунктов), подвергая себя дополнительным рискам.

10 Ведите дневник сделок

Он поможет вам выявить слабые места в вашей торговой стратегии, тем самым улучшив финансовый результат.

0
Поделиться публикацией

Язык программирования MQL . Часть I

Обучение
MetaTraderMQLРоботы
MQL4

В данной статье мы продолжим рассматривать язык программирования MQL4 и подробнее разберем некоторые понятие из него. Вводная часть 👉 ссыль.

Сегодня мы разберем:

  • Чем отличаются программные средства от встроенных, какие бывают и для чего они нужны в терминале MetaTrader.
  • Понятие тик, комментарий и управление в MQL.

 

Встроенные средства в терминале МТ

Под встроенными средствами подразумевается то, с помощью чего мы проводим технический анализ рынка и управляем торговлей без участия автоматических систем. Это все индикаторы, различные линии и фигуры. Торговля без роботов, т.е. ручная, – это работа с отложенными и простыми ордерами. Панель ордеров позволяет менять параметры любого ордера и выставлять стоп приказы. Т.е. посредством встроенных средств управления, трейдер отправляет заявки брокеру вручную или на полуавтоматическом режиме.

Язык программирования MQL

Программные средства в терминале МТ

Кроме ручного и полуавтоматического режима МТ позволяет вести полностью автоматическое или удаленное (на арендованном сервере) управление торговлей и таким же способом проводить анализ рынка.  Есть несколько основных видов торговых программ в MQL: Эксперт, скрипт и пользовательский индикатор (их мы подробнее уже рассматривали в вводной статье по MQL).

Одной из особенностей МТ является возможность запуска нескольких роботов одновременно и возможность их настройки во взаимодействии друг с другом.  Так же важно знать, что любой робот или скрипт, установленный в программную часть терминала, работает непосредственно на его базе и не автономен (то есть если выключить терминал или компьютер, или убрать соединение с интернетом и сервером брокера то программа прекратит выполнять свои функции). Робот лишь отправляет приказы на сервер дилинга. 

С такой позиции использование автоматического ПО позволяет сократить время, проводимое за монитором, торговать без эмоций и человеческого фактора, согласно заложенной торговой стратегией. А также автоматизировать выполнение всех тех действие, которые проблематично выполнять вручную. Например, торговля на нескольких инструментах и ТФ в один момент времени.

 

Основные понятия в MQL4

Комментарий

Комментарий может быть как частью самой программы, так и выполнять функция заметки/пояснения. Технически программа может обходиться без него (на качество работы это никак не влияет). Комментарии бывают:

  • Однострочные. Такой вид комментария должен начинаться с символов (//) и заканчивается переносом на новою строку.
  • Многострочный. Такой вид комментария начинается с символа (/*), а заканчивается символом (*/).

Язык программирования MQL

Тик

Тик – это любое изменение цены по инструменту в определенный момент времени. На мажорах (волатильных инструментах) тики могут поступать каждую секунду, а на менее волатильных – реже. Есть вид программ, работающий именно на тиках. Это эксперты (советники). Если инструмент маловолатильный и новых тиков не приходит, то программа будет бездействовать. При поступлении тика программе требуется десятые доли секунды, чтобы принять решение о сделке или же вывести информацию трейдеру (как это происходит со стороны кода мы разберем в следующих статьях). То есть тик в этом случае является триггером для выполнения программы.

Управление

Под управлением в MQL мы подразумеваем последовательную работу торгового робота с клиентской частью МТ. Это может быть как и взаимодействие отдельных строк кода, так и отдельных программ, объединённых в один программный комплекс.  То есть по умолчанию торговля идет на ручном режиме, но, в случае запущенной программы, функции (заложенные в коде робота) исполняются на автомате. 

Мы рассмотрим управление непосредственно внутри торгового робота. На картинке ниже пример передачи функций внутри программы. Круги это полноценные (выполняющие хотя бы маленькую, но независимую функцию) части кода. А стрелками обозначена последовательность запуска (исполнения своей функции) между этими частями.

Язык программирования MQL

Важно заметить еще один момент: выполнение любой программы происходит последовательной передачей прав на исполнение функций между самостоятельными частями кода. После прохождения всех этапов робот возвращает терминал в ручной режим управление.  И, если у вас неправильно написан код (например, блок кода отвечающий за уведомление на открытие сделки написан верно, а следующий за ним блок, непосредственно исполняющий сделку, не верно), то вы можете просто увидеть уведомление, но самого открытия позиции не произойдет. В том числе, за это отвечает правильно настроенное управление и выстроенная последовательность исполнения частей кода. 

 

На этом все. В следующей статье мы подробно изучим виды данных в MQL.  До встречи в новых статьях.

0
Поделиться публикацией

Мысли мятежного трейдера. Вразрез ч.2

Обучение Разное
Просто о сложном
Мысли мятежного трейдера

Продолжаю свой поток мыслей на тему трейдинга. Первая часть лежит  тут 👉  ссыль

Хочу вас предупредить о том, что трейдинг на самом деле – это зло, ломающее вашу личность, изменяющее вашу жизнь во многих сферах. С одной стороны, я, конечно же, шучу и ерничаю :), а с другой – это,  как ни странно, правда. Разумеется, речь идет о серьезном трейдинге: вдумчивом, систематичном и наполненном постоянным разносторонним анализом, а не хаотичной торговле без соблюдения планов, правил и рисков.

Начав постигать эту простейшую науку (ну а чего в ней сложного-то? Всего 2 кнопки buy или sell, продать или купить, правда ведь? 😉 ), вы столкнетесь с целой кучей дисциплин с пометкой «обязательно к прочтению» или даже «обязательно к изучению», которые начнут многие вещи в вашем сознании переставлять с ног на голову, особенно это касается психологических моментов. Неслучайно половина всей информации о рынках связана с поведенческими установками и раскладами, а другая половина – это технические сетапы и алгоритмы.

В трейдинге никуда не деться от навыков систематизации информации и упорядочивания ее. Начав создавать свою торговую систему или проверять чью-то выловленную на просторах сети (надеюсь, вы не забываете все проверять и тестировать хотя бы на истории?), вы начнете вдумчиво раскладывать по полочкам свои действия, привязывать их к рынку и, конечно же, вести журнал или дневник полученных результатов.

То же самое, волей-неволей, вы будете переносить на свое жизненное окружение и не факт, что ему (окружению) это понравится. Будьте к этому готовы! Недосоленный вашей женой борщ – это пропущенный пункт вашего чек-листа на покупку, то есть нарушение торгового алгоритма. Со всеми вытекающими. Представили? То-то же 🙂 Или ваши коллеги из офиса, пропускающие важный звонок клиента, потому что ушли в курилку, в итоге – пропущенный сигнал и нарушение статистики отработки системы. Бррр. Все эти моменты начнут проявляться все больше и больше, и в один прекрасный день вас станет это угнетать. С этим нельзя бороться, это становление вашей трейдерской личности, личности ответственной, вдумчивой и верящей только фактам. И если перед глазами будет что-то маячить, мешающее вам увидеть «движение цены», вы будете стремиться это убрать. Так ведь?)

Мысли мятежного трейдера

Дальше – больше: в любой сфере вы будете находить кучу несуразностей, нелогичностей и просто разгильдяйства. Куда бы вы ни пришли, вы будете искать алгоритм оптимальных действий. Попробуйте его найти при посещении, допустим, наших поликлиник 🙂

Вы уже, наверное, привыкли просчитывать риски, обозначения уровня стоп-лосса и ведете учет используемой маржи? Как будет выглядеть банальный поход в магазин, представили?) Жуткое дело! Расчет оптимального маршрута, мониторинг цен, подсчет расхода продукта и учет электричества на его хранение. Все это будет прокручиваться в вашей голове постоянно! Потому что вы будете привыкать жить СИСТЕМНО и с постоянным анализом действий.

Но самое страшное – это эмоции. Торговать нужно со спокойной, уравновешенной головой, эмоции губят торговлю. Вы это слышали не раз, наверняка. Теперь представьте себе дейтрейдера или скальпера, идущего по правильному пути и на целый день выключающего эмоции. Терминатор отдыхает 🙂 Со временем может случиться так, что и улыбаться разучитесь. В итоге вы превращаетесь в бездушную машину, считающую все и вся и отодвигающую в сторону любые мешающие или раздражающие факторы. Вас будет выводить из себя бестолковщина системы управления любого вида, любая трудовая деятельность, проще говоря. Вас будут напрягать обычные человеческие отношения, ибо они основаны большей частью на эмоциях. Все это будет проявляться в той или иной степени, и одной из ваших задач станет научиться как-то с этим справляться, отключаться. Я вижу тут всего несколько направлений. Родные и близкие и общение с ними – это, без вариантов, на первом месте.Далее спорт и досуг в виде той же рыбалки или охоты, да хоть вязание крючком, лишь бы переключатель работал 😉 

Разумеется, ту страшилку, что я описал, нельзя принимать всерьез. Конечно же такого превращения не будет, но вы обязательно должны прислушиваться иногда к себе и вовремя обнаруживать некоторые перекосы в поведении, связанные именно с вашей трейдерской деятельностью. И тогда гасим монитор и устраиваем внеплановый поход в театр с семьей или зовем друзей на рыбалку (можно удочки не брать 😉 ).

Счастливой полноценной жизни и, конечно же, профитов вам!!)))

0
Поделиться публикацией

В чем опасность стрелочных индикаторов?

Обучение
ИндикаторыТехнический анализ
Стрелочные индикаторы

Стрелочные индикаторы («стрелочники) – это целый пласт специфических индикаторов, в которых вместо различных гистограмм и линий на графике отображается только маркер, указывающий направление сигнала. Сегодня разберемся в том, какие подводные камни есть у таких инструментов и стоит ли их использовать в торговле.

 

Что такое стрелочный индикатор?

Это тот инструмент, в котором на графике появляется маркер, указывающий на направление сигнала. Чаще всего при этом построения самого индикатора убираются. Они есть, но на графике не отображаются. Сделано это для комфорта трейдера – ему не нужно тратить время на анализ ситуации.

Примеры таких индикаторов:

  • BB Alert Arrows – построен на полосах Боллинджера, но сами ВВ на ценовом графике не отображаются;

В чем опасность стрелочных индикаторов?

  • T3MA – индикатор создан по одноименной стратегии. Основа сигналов – одна сглаженная скользящая средняя. На графике ничего кроме стрелок не увидите, иногда сигналы неплохие, иногда откровенно сливные;

В чем опасность стрелочных индикаторов?

  • STAR 13×68 MAs TT – еще один стрелочник, по сути являющийся основной торговой стратегии. Построен на наборе скользящих средних, сигналы появляются когда график пересекает мувинги и они выстраиваются в порядке возрастания периода.

В чем опасность стрелочных индикаторов?

Стрелочником можно сделать любой без исключения индикатор. Если модифицировать тот же Стохастик, убрать построения с графика и заставить его рисовать стрелки в моменты выхода линии осциллятора из зон перепроданности/перекупленности, получим стандартный стрелочник.

Такие инструменты часто позиционируются как готовые торговые стратегии. В теории трейдеру нужно лишь следовать маркерам и депозит будет стабильно расти.

 

Можно ли зарабатывать по сигналам стрелочных индикаторов?

Для эксперимента возьмем индикатор T3MA (позиционируется как торговая стратегия) и проверим его в тестере стратегий МТ4. Стартовые условия:

  • работаем на Н1;
  • дополнительные правила фиксации прибыли не применяются. Исходим из того, что будем всегда в рынке – переворачиваемся в момент получения противоположного сигнала;
  • стартовый капитал $1000, лот – 0,1.

 

В чем опасность стрелочных индикаторов?

Результаты тестирования:

  • за 7 месяцев торговли депозит вырос всего на 14,29%, средний прирост 2,04% в месяц;
  • просадка в моменте доходила до 29,62;
  • винрейт (win rate) всего 37,78%;
  • кривая роста депозита оставляет желать лучшего. Большую часть времени торговля ведется с небольшим убытком, ситуацию спасают редкие удачные входы.

Такой результат еще можно считать неплохим. Многие иные стрелочники уверенно сливают депозиты.

 

Правила безопасности при работе со стрелочниками

Если решите связаться с такими инструментами, придерживайтесь следующих правил:

  • обязательно разберитесь, на основании чего выдаются сигналы. Если это очередной грааль, автор обещает 90+% прибыльных сигналов, игнорируйте индикатор. У каждого инструмента есть слабые стороны, одни хорошо работают во флете, другие – на трендовых движениях;
  • не используйте стрелочник как альтернативу обычной торговой стратегии. Конечно, входить в рынок по стрелкам удобно, но это торговля наугад. Ни к чему хорошему это не приведет;
  • проверьте разметку индикатора на истории. Стрелки не должны перерисовываться;
  • фильтруйте сигналы стрелочника любым способом (уровни, графические, свечные паттерны);
  • поработайте на демо-счете по сигналам индикатора. Если стрелочник рисует стрелки бессистемно, так, как показано на рисунке ниже, его лучше в работу не брать.

В чем опасность стрелочных индикаторов?

Желательно, чтобы стрелочный индикатор в вашей торговой стратегии занимал роль одного из фильтров.

 

Итоги

Стрелочные индикаторы – соблазн для трейдеров, особенно для новичков, отказаться от сложного анализа графика. Достаточно просто поставить стрелочник на график, и заключать сделки в направлении стрелок. Такой подход приведет только к одному результату – сливу депозита. Вы не знаете ни принцип работы индикатора, ни дополнения, внесенные в код автором.

Назначение стрелочных индикаторов в том, чтобы освободить трейдера от рутинных действий и облегчить чтение ситуации на рынке. Но это не готовая торговая стратегия и не инструмент для автоматизации торговли. Необходимость ручного поиска точек входа стрелочники не отменяют.

0
Поделиться публикацией

Изучаем простой и надежный разворотный паттерн 1-2-3

Обучение
ПаттерныТехнический анализТорговые стратегии
Паттерн 1-2-3

Сегодня разберем один из самых надежных методов определения смены настроения рынка. Он не привязан к какому-то одному активу, не имеет ограничений по рынкам и может использоваться на любых временных интервалах. Речь пойдет о паттерне 1-2-3, освоить его сможет даже абсолютный новичок в трейдинге.

Эта модель довольно часто встречается в моменты смены тенденции. Суть паттерна сводится к тому, что у быков или медведей не хватает сил для того, чтобы обновить последний трендовый экстремум. С этого начинается коррекция, позже она может перерасти в полноценный разворот.

Разворот происходит по следующей схеме (на примере разворота медвежьего рынка):

  • обновляется минимум нисходящего тренда – получаем точку №1;
  • идет восходящая коррекция – образуется точка №2;
  • медведи делают попытку продавить цену ниже, но не получается обновить минимум первой точки паттерна. Конструкция внешне напоминает латинскую букву W;
  • вероятность того, что разворот действительно состоится растет после пробоя уровня, построенного через точку 2.

Изучаем простой и надежный разворотный паттерн 1-2-3

При смене бычьей тенденции на графике наблюдается обратная картина. Паттерн в этом случае напоминает уже букву М, остальные требования зеркальны по отношению к описанным выше.

Изучаем простой и надежный разворотный паттерн 1-2-3

Не на каждом развороте формируются такие конструкции. Но если при подходе к уровню поддержки или сопротивления видите такую фигуру на графике, вероятность разворота велика.

 

Как заключать сделки по паттерну 1-2-3?

В зависимости от уровня риска выделим 3 способа торговли:

  1. самый агрессивный способ – сделка заключается еще до пробоя уровня точки 2. По движению 2-3 строится трендовая линия (для удобства можно перейти на младший таймфрейм), сделка заключается в момент пробоя линии тренда. Получаем максимально выгодное соотношение тейк-профита и стоп-лосса. Риск заключается в том, что паттерн может «сломаться», получите ничем не обоснованный убыток;
  2. умеренный риск – работаем с отложенными стоп ордерами. Их размещаем сразу за уровнем точки 2. По сравнению с первым способом ухудшается соотношение тейка к стопу;
  3. консервативный вариант – входим по рынку, но только после ретеста уровня точки 2. Размер стопа такой же, как и в предыдущем методе, но есть риск упустить сделку. При резких разворотах график далеко уходит при пробое уровня точки 2 и ретест не происходит.

Изучаем простой и надежный разворотный паттерн 1-2-3

Стоп выносится как минимум за точку 3, а лучше подстраховаться и разместить его за первой точкой паттерна. Что касается тейка, то лучше всего ориентироваться по уровням поддержки или сопротивления.

Первый ориентир для фиксации профита можно определить так:

  • измерить размер отрезка 1-2 в пунктах;
  • отложить это расстояние от точки 3 в направлении предполагаемого движения.

Здесь можно закрыть часть прибыли.

 

Критерии качества паттерна 1-2-3

Для повышения винрейта рекомендую вручную фильтровать паттерн по следующим критериям:

  • время формирования волн и их форма – не должно быть импульсных движений с длинными тенями. В идеале каждая из волн должна формироваться как минимум на 4 свечах;

Изучаем простой и надежный разворотный паттерн 1-2-3

  • соотношение размеров волн. В точке 3 должна состояться коррекция до уровня как минимум 38,2% от движения 1-2. Коррекция не должна превышать 100%, если происходит перепись экстремума точки 1, паттерн считается сломанным и разворот не ищем;

Изучаем простой и надежный разворотный паттерн 1-2-3

  • если работаете на фондовом рынке, пользуйтесь объемами для фильтрации моментов пробоя уровня точки 2. На истинных пробоях происходят всплески объемов. На Форексе есть тиковые объемы, но их полезность под вопросом.

Рекомендую также учитывать положение уровней поддержки и сопротивления. График может попытаться пробить его, если в этот момент формируется разворотная модель 1-2-3, велика вероятность смены настроения рынка.

 

Итоги

Паттерн 1-2-3 – одна из ценнейших моделей в графическом анализе. Если научитесь входить на развороте рынка, сможете брать 70-80% от трендового движения, что дает профит в 100+ пунктов по сделке даже при работе на Н1.

Модель очень простая, практика показывает, что даже новички не испытывают сложности с ее идентификацией. Рекомендую попрактиковаться на истории и обязательно включить этот паттерн в свой арсенал.

0
Поделиться публикацией

Язык программирования MQL (вводная статья)

Обучение
MetaTraderMQLРоботы
MQL4

Ранее мы рассматривали основные виды торговых роботов. Рассмотрим язык MQL4. Для чего он может понадобиться, какие виды торговых роботов, скриптов можно на нем написать и как это сделать в терминале MetaTrader?

Язык программирования MetaQuotes Language 4 создан фирмой MetaQuotes Software Corp и по умолчанию уже установлен в терминале МетаТрейдер. Он позволяет писать различные торговые роботы и скрипты для всех видов торговых площадок, поддерживающих МТ. На нем можно написать программу-эксперт, поддерживающую полностью автоматическую торговлю или же простой скрипт для выполнения более простых действий.

Перейдем к тому, как приступить к написанию робота, скрипта или же индикатора собственной разработки:

  • Выбираем вкладку Сервис/Редактор MetaQuotes Language

Язык программирования MQL (вводная статья)

  • Вызываем «горячей клавишей» F4.
  • Нажимаем на значок в панели инструментов.

Язык программирования MQL (вводная статья)

  • Через ярлык на рабочем столе или в папке (при установке MetaTrader у вас должен появиться вот такой ярлык в выбранной папке или же на рабочем столе, по умолчанию).

Язык программирования MQL (вводная статья)

Вот так выглядит начальное окно редактора по умолчанию, также в разделе Справка есть встроенный справочник MQL4/MQL5 с информацией по основным функциям. Также содержащий разделы поиск (тут понятно, для чего) и избранное (тут можно добавить наиболее часто используемые материалы для удобства).

Язык программирования MQL (вводная статья) Язык программирования MQL (вводная статья)

Для начала создания новой программы заходим в раздел Файл/Создать новый файл и видим вот такое окно:

Язык программирования MQL (вводная статья)

Разберем основные виды программ:

  • Советник (шаблон) – это торговый робот, закрепленный за конкретным графиком. Данный вид программы начинает запуск при новом тике по заданному инструменту. Советник можно настроить как на полностью автоматическую торговлю без участия трейдера (при наличии сервера даже 24/7) или же как информационного помощника для совета по открытию сделок. Также его можно протестировать на прошлых (исторических) данных. Это позволяет посмотреть, какие и когда сделки открывались бы советником,  используя прошлые данные по рынку. Находится советник в директории каталог_терминал\experts.
  • Пользовательский индикатор: этот раздел предназначен для самостоятельного написания индикаторов любых видов, которыми можно дополнить встроенные. Как и встроенные индикаторы (тот же RSI), написанные собственноручно не совершают сделок в автоматическом режиме и лишь показывают выход за пределы заданных значений. Сохраняются в директории каталог_терминал\indicators . Там же лежат и другие встроенные индикаторы.
  • Скрипт – данный вид программы, в отличии от пользовательского индикатора, может выполнять и торговые действия в сочетании с аналитическими и, как правило, предназначен для одного действия, исполненного по команде пользователя. И если советник работает, пока включен, скрипт, в отличии от него, после завершения функции (это может быть и построение фигуры технического анализа, и открытие закрытия определенной сделки или же установка одного или нескольких ордеров) прекращает свою работу. Находятся скрипты в директории каталог_терминал\experts\ scripts.
  • Библиотека – этот раздел хорошо поможет тем, кто еще не совсем хорошо знаком с программированием. В сети можно скачать уже готовые библиотеки (с базовыми функциями) и добавить их в советник. Это значительно упрощает разработку и написание робота. Также можно создать базовый блок и залить туда повторяющиеся данные, чтобы не проделывать эти операции в обычном блокноте, а уже сразу делать копию из библиотеки. Еще они используются для защиты от кражи написанных вами роботов и автоматических торговых систем. Обычно при покупке (на стороне) торгового робота его невозможно запустить без специального файла библиотеки (тут следует быть осторожным, так как мошенники могут продать вам демо-версию робота за полную стоимость) Библиотеки находятся в директории каталог_терминал\experts\libraries.
  • Включаемый файл – этот раздел чем-то похож на библиотеки (в том числе схож по функционалу), также хранит в себе часто используемые части программ. Но данный вид файла удобнее использовать в разработке, так как его проще вызвать, чем отдельную библиотеку. Находятся файлы этого типа в директории каталог_терминал\experts\include

 

Мы рассмотрели редактор программирования в Мета трейдере и основные виды программ, создаваемые им. Спасибо, что дочитали до конца, буду рад обратной связи в комментариях.

0
Поделиться публикацией

Индекс товарного канала – CCI

Обучение
ИндикаторыТехнический анализТорговые стратегии
Индекс товарного канала - CCI

“CCI” (или в полном варианте “Индекс товарного канала”) относится к классификации осцилляторов и, как и все осцилляторы, показывает наиболее прибыльные сделки во время отсутствия трендов. Сам индикатор состоит из средней линии с периодом 20 и двумя значимыми границами канала 100 и -100. Данный индикатор был разработан Дональдом Ламбертом еще в 1980г.

Индекс товарного канала - CCI

 

Варианты применения

Данный индикатор может давать два вида сигналов:

  1. Перекупленность или перепроданность.
  2. Дивергенция или конвергенция.

Вообщем все также, как и у всех осцилляторов.

 

Перекупленность или перепроданность

Входы и выходы на перекупленности и перепроданности осуществляются следующим образом: когда индикатор вышел за пределы канала в одну из сторон, наступает стадия перекупленности или перепроданности (в зависимости от стороны) и, как только он входит обратно в канал, мы открываем сделку в ту сторону, в которую идет индикатор, а закрываем ее при обратном сетапе (можно перевернуться).

Индекс товарного канала - CCI

Вот один из примеров. Как вы можете заметить, не всегда выгоден такой метод торговли. Это связанно с тем, что мы рассматриваем не целую ТС, а всего один индикатор. И рассматриваем его не в совсем подходящий момент, так как идет локальный тренд.

 

Дивергенция или конвергенция

Входы и выходы на дивергенциях и конвергенциях осуществляются следующим образом: когда график цены, по мере своего движения, нарисовал две вершины или две низины, где следующая вершина выше предыдущей или где следующая низина ниже предыдущей, а индикатор не обновил свою локальную вершину или низину, появляется дивергенция или конвергенция (в зависимости от направления). Следует слушать индикатор и брать сделку против общего тренда. Иными словами, данный “паттерн” помогает поймать предполагаемый разворот тренда (возможно локального).

Индекс товарного канала - CCI

Держать сделку следует точно также как и в первом случае, до обратного захода в канал. Важно помнить, что такой принцип торговли является довольно агрессивным и не следует пользоваться всего одним индикатором для торговли по дивергенциям и конвергенциям.

Если вы еще не научились торговать по таким паттернам, то советую прочитать мою статью “Как увидеть разворот тренда”.

 

Торговая стратегия

Ну и теперь, уже по традиции, мы составим собственную торговую стратегию, пользуясь теми знаниями, которые мы сегодня получили и изучали ранее.

Так как CCI является осциллятором, ему безусловно в помощники нужен трендовый индикатор . Я думаю, отлично подойдет «Канал Кельтнера».

Суть стратегии будет как обычно очень проста и понятна. Для входа в сделку нам нужны следующие условия:

  1. CCI вышел и на данный момент пересекает образно одну из важных зон (100 или -100).
  2. График цены вышел и зашел обратно в «канал Кельтнера».
  3. Использовать будем ТФ 3h.

Выход из сделки осуществляется по обратным условиям или по сильной перегретости в одну из сторон. Также возможен выход из сделки по дивергенции или конвергенции. Стоп будет располагаться под ближайшей низиной или вершиной графика цены.

Теперь давайте посмотрим, как все это применять на практике.

Индекс товарного канала - CCI

Первая сделка убыточная, вторая сделка профитная. В целом мы в профите.

Индекс товарного канала - CCI

Отличная профитная сделка. Так уже гораздо веселее 🙂

 

Итоги

В целом, данный индикатор мало чем отличается от RSI. В одинаковых рыночных условиях они показывают почти идентичный ход. Поэтому пользоваться вам или нет – решайте сами. От себя могу сказать, что раньше я его активно использовал в своей торговой стратегии для биржи Bitmex, но после ухода с той биржи и перестал использоваться CCI. Дело в том, что он немного быстрее обычного RSI и поэтому скальпить с ним было куда приятнее.

Ну а на этом у меня все 🙂 Всем удачи и до скорых встреч!

0
Поделиться публикацией

Гармоничный паттерн ABCD

Обучение
ИндикаторыПаттерныТехнический анализ
Паттерн ABCD

Начнем с того, что данный торговый паттерн является основой для изучения таких паттернов как «Бабочка Гартли», «Летучая мышь», «Краб» и так далее. Связано это с тем, что «AB=CD», как и остальные перечисленные паттерны, очень сильно зависит от «Уровней Фибоначчи». Примечательно, что данный торговый паттерн именно в своем идеальном представлении является очень простым и понятным. Вы его сразу заметите на графике, если он там будет присутствовать 🙂 К сожалению, мне не удалось найти на графиках криптовалюты подобный паттерн в ближайшее время. В связи с чем скриншоты буду предоставлять из общедоступного списка Google.

 

Метод построения

Метод нахождения данного паттерна достаточно прост. Я думаю, из названия уже понятно, что линия AB равна линии CD, но важно учитывать «Уровни Фибоначчи», как я уже говорил выше. Если максимально понятным языком, то вы должны найти линию, идущую в одном из направлений (давайте рассмотрим вариант с ростом), далее по началу коррекции натянуть сетку Фибоначчи и дождаться уровня 0.618. После этого натянуть «Расширение Фибоначчи» и ждать уровня 1.272 и, как только цена отскочит от данного уровня, мы берем сделку на понижение (да – да, против тренда, вы не ослышались). Сейчас я постараюсь расписать это на картинке.

Гармоничный паттерн ABCD

Как получилось 🙂

Вот еще такой схематический вариант. Возможно, так будет кому-то удобнее:

Гармоничный паттерн ABCD

Как торговать

Итак, теперь, когда мы знаем, как найти данный паттерн (или точнее будет сказать “как распознать данный паттерн”), мы можем разобраться, как по нему торговать. На самом деле тут также все очень просто. Продаем или покупаем сразу же после отскока от уровня 1.272, стоп ставим сразу же под ближайший хай или лоу, а закрывать сделку в прибыль следует при достижении точки C. Обычно такой паттерн является разворотным.

Внедрить данный паттерн в свою торговую систему достаточно просто. При нахождении данного паттерна вы можете посмотреть набор стандартных индикаторов на наличие дивергенций или конвергенций. Это могут быть MACD, RSI, Stoch, CCI и прочие осцилляторы.

Гармоничный паттерн ABCD

Примерно так это должно выглядеть. Я старался, как мог. Извините меня, я очень плохо рисую 🙁

 

Итоги

Данный паттерн заслуживает внимание только перед изучением более точных моделей, о которых я говорил в самом начале,  а в остальных случаях проще просто пользоваться дивергенцией. Данный паттерн в своем идеальном соотношении попадается крайне редко, но если вам удалось его найти, то он очень хорошо себя отрабатывает. Именно поэтому не стоит сильно на него надеется, но если увидели – торгуйте!

Также был бы признателен за обратную связь и комментарии под статьей. На повестке дня вопрос : хотите ли вы прочитать продолжение статьи, а точнее о  паттернах «Бабочка Гартли», «Краб», «Летучая мышь» и так далее? Также вы можете сами предлагать темы, о которых следовало бы написать. Возможно вам интересно мое мнение о каких-либо индикаторах или информационных поводах?

На этом у меня все! Всем удачных торгов и до скорых встреч!

 

0
Поделиться публикацией

Индикатор ZigZag

Обучение
ИндикаторыТехнический анализТорговые стратегии
индикатор ZigZag

Всем привет, друзья! Сегодня предлагаю вам познакомиться с индикатором ZigZag.

 

Описание и принцип работы

Начнем с того, что данный индикатор подходит больше для трендовой торговли, но также его можно отлично применять в стратегии HHLL, описанной мною уже много статей назад. Ссылка на материал 👉 тут.

Сам по себе индикатор ZigZag не несет никаких сигналов и торговать, используя только его крайне не выгодно и не практично, т.к. встречается крайне много ложных сигналов. В отдельности данный технический индикатор отлично подойдет для упорядочивания графика, сглаживания лишних шумов и настраивания взгляда исключительно на тренды. Данный индикатор часто используется для более точного нахождения и понимания «Волн Эллиота», которые мы также с вами уже изучали. 

В целом, правило, выведенное мною за все время торговли, полностью обезопасит вас от необдуманных действий в плане создания и тестирования торговой стратегии.

Звучит правило так:

«К любому индикатору нужны фильтры, как бы он не был хорош».

 

На моей торговой платформе данный индикатор имеет два параметра настройки, а именно % отклонения и глубина. Но мне известно, что на торговой платформе MT4 и MT5 индикатор ZigZag имеет три параметра настройки, а именно

  1. depth;
  2. deviation;
  3. backstep.

По умолчанию, стоят параметры 5, 10 (% отклонения, глубина) для моей платформы. В целом все параметры отлично регулируются и подгоняются под особенности торговой стратегии. Можно настроить индикатор как на более чувствительный режим, так и на более консервативный режим.

Выглядит все это чудо вот так:

Индикатор ZigZag

Наиболее практичное использование

Данный индикатор отлично сочетается с несколькими другими. А именно по нему отлично находить «Волны Эллиота», как я уже писал выше. Также отлично работать по стратегии HHLL (об этом тоже сообщал выше), но еще он отлично сочетается с индикатором «Полосы Боллинджера».

Еще мне удалось обратить внимание, что некоторые «особо извращенные» трейдеры настраивают его на очень резкие движения и находят с его помощью «Свинги», что весьма интересно.

Лично я Свингами не балуюсь, поэтому давайте разберем что-то другое: )

На просторах интернета мне удалось найти весьма интересную торговую стратегию, в которой используется данный индикатор. Сейчас я ей с вами поделюсь.

Используемые индикаторы:

  1. ZigZag (12,5)
  2. ZigZag (8,2)
  3. Полосы Боллинджера (20,close,2)
  4. CCI (14)
  5. Стохастический осциллятор (11,5,5)

Выглядит это вот так:

Индикатор ZigZag

Параметры входа в сделку:

  1. ZigZag(и) сошлись в одной точке.
  2. CCI преодолела уровень 100 сверху вниз (для продажи), уровень -100 снизу вверх (для покупки).
  3. Stoch преодолел уровень 80 сверху вниз(для продажи), уровень 20 снизу вверх (для покупки).
  4. Цена актива вышла и вошла обратно в индикатор «Полосы Боллинджера».

Интересно, но недавно на торговой паре ETH/USDT 1h был сформирован сигнал на продажу по данной торговой стратегии. Далее на снимке постараюсь более детально отобразить вход и причины.

Индикатор ZigZag

Как вы видите, все условия входа в сделку соблюдены, стоп расположится над местом соприкосновения двух ZigZag’ов), тейк, как минимум, до образования нового лоя хотя бы на одном из “ZigZag”(ов).

Теперь давайте посмотрим как это работает на истории.

Индикатор ZigZag

Пример не совсем идеальный, но вполне допустимый. Вход в сделку был оправдан, быстрые +3%.

Итоги

Использовать данный индикатор в своей торговой стратегии или использовать данную стратегию? Решать только вам. Лично по моему мнению, данный индикатор отлично подходит для более глобального просмотра общей картины актива, но для торговли он весьма сложен.

Помните о важности соблюдения рисков, берегите деньги и до новых встреч!

0
Поделиться публикацией

Чудесный осциллятор Билла Вильямса

Обучение
ИндикаторыТехнический анализ
Чудесный осциллятор Билла Вильямса

В прошлой статье мы уже затрагивали данный индикатор, пришло время познакомиться с ним более детально.

Начнем с того, что создал данный индикатор Билл Вильямс, о нем мы говорили в прошлой статье про «Аллигатор». Так что информацию о создателе вы можете найти в данной статье или в Википедии.

 

Основные параметры

Как все уже поняли данный индикатор происходит от рода осцилляторов, т.е. является пригодным для торговли против тренда или в не трендовые периоды рынка, а точнее во время флэта. Именно тогда данный индикатор, да и вообще любой осциллятор, являются наиболее эффективными.

На моей торговой платформе данный индикатор изображен в виде гистограммы и имеет два цвета (зеленый и красный) и наиболее значимый нулевой уровень.

Данный индикатор строится по принципу индикатора MACD, но отличает его то, что индикатор MACD использует EMA 26 и EMA 12 от цен закрытия, а Чудесный осциллятор использует EMA 34 и EMA 5 от типичных цен. Типичная цена – это частное от деления суммы максимальной цены, минимальной цены и цены закрытия за три дня.

Выглядит данный индикатор вот так:

Чудесный осциллятор Билла Вильямса

Принцип торговли

Начнем с того, что сам автор индикатора предлагает входить в сделки в том или ином направлении стоп ордерами выше или ниже бара, на котором был получен сигнал (расположение зависит от направления сделки). Сейчас я постараюсь показать вам это на картинке:

Чудесный осциллятор Билла Вильямса

Как вы видите, в первом случае мы получили сигнал на покупку по цене 0.06075$, но по методологии автора мы должны были покупать только по 0.06099$. Также и в случае с шорт позицией, на которую мы получили сигнал позднее, сигнал на продажу поступил по 0.05885$, но по этой же методологии мы должны были продать только на 0.05877$.

Опять же повторюсь, так делал и рекомендовал делать всем сам автор, но вы вправе использовать данный индикатор, как вы захотите этого сами. Возможно вы увидите в нем какую-то другую особенность.

Теперь давайте поговорим о вариантах входа в сделки по данному индикатору. Таких вариантов всего три:

  1. Пересечение гистограммы нулевой отметки – сделка открывается в сторону направления пересечения.
  2. Зеленый столбик, когда гистограмма находится выше нулевой отметки говорит нам о покупке. Это не обязательно должны первый столбик, может быть 20-й. Его расположение роли не играет, но вход исключительно по методологии автора. Также и с входом в шорт позиции.
  3. Дивергенция. Так же, как и у любого осциллятора, у данного индикатора есть функция входа в сделки по дивергенциям.

 

Теперь давайте покажу вам более схематично все эти три варианта.

Вариант входа в сделку номер 1

Чудесный осциллятор Билла Вильямса

В этом случае мы держим сделку до первого столбика обратного цвета. В нашем случае мы вошли на понижение, т.е. держать будем до первого зеленого столбика.

Вариант входа в сделку номер 2

Чудесный осциллятор Билла Вильямса

В этом случае выход из сделки осуществляется по тому же принципу, что и в варианте номер 1.

Вариант входа в сделку номер 3

Чудесный осциллятор Билла Вильямса

В данном случае рекомендуется закрывать сделку по достижению гистограммы нулевого уровня, т.к. данный уровень считается уровнем неопределенности и от него цена может пойти в любом направлении. Но, с разумными рисками и трейлинг-стопом имеет смысл удерживать сделку для получения максимальной прибыли.

 

Итоги

К сожалению, в данном выпуске мы не будем создавать торговую стратегию, потому что с торговой стратегией с использованием данного индикатора вы так же можете познакомиться в прошлой статье про «Аллигатор». На вопрос, нужен ли вам данный индикатор в вашей ТС, нет однозначного ответа, но можно сказать точно, что индикатор не уступает по функциональности и точности другим осцилляторам, в связи с чем рассматривать его как один из постоянно используемых индикаторов однозначно стоит.

 

Всем успешных торгов, удачи и до новых встреч!

0
Поделиться публикацией

Парный трейдинг | Стратегия торговли

Обучение
Торговые стратегииФондовый рынок
Парный трейдинг

Рамки стратегии «Парный трейдинг» очень размыты.В контексте этой статьи мы рассмотрим способ торговли, основанный на спреде, как разнице цен между инструментами, входящими в пару. Разница будет вычислять по формуле: сумма лонговых позиций минус сумма шортовых. Или просто, сумма цен всех инструментов, но шортовые цены берутся со знаком минус.

 

Пара SBRF-SBPR

Фьючерсы на акции Сбербанка и Сбербанк привилегированный. Отличная пара для работы с небольшим депозитом. Её особенностью является то, что она значительное время находится в узком боковике, 250 пунктов, затем выстреливает на 600-800 пунктов и снова боковик, затем обратный выстрел. Гарантийное обеспечение (ГО) на пару – 2500 рублей.

Дневной график спреда пары SBRF-SBPR: 

SBRF-SBPR

Двухчасовой тайм фрейм: 

2H таймфрейм

 

Есть две стратегии для работы с этой пары.

Первая стратегия

«Инвестор» дожидается, когда спред опуститься ниже 1640 пунктов и входит в позицию SBRF- лонг, SBPR – шорт.
Количество пар на вход не менее 25% от счёта, уровни усреднения -50, -100 и +50 и +100, с таким расчётом, чтобы добрать ещё 25% средств.

Минимальная прибыль 200-250 пунктов на лот.

После достижения спредом уровня 2200 пунктов, переворачиваем пару т.е. SBRF- шорт, SBPR –лонг.

Полный цикл длится 5-6 недель, прогноз доходности 60-80% годовых.

Вторая стратегия

Скальперская. Желательно работать на двух счетах в зеркальном режиме.

В отличии от первого варианта здесь используется по максимуму небольшое колебание спреда в продолжительный период между резкими движениями.

Вход по пробою уровня, когда текущая цена будет меньше минимума за 10 предыдущих баров, тайм фрейм 1- 10 минут.

Минимальная прибыль 5-12 рублей на лот. Усреднения только в отрицательной зоне -25, -50 и -80 в 1 раз.  Количество пар на вход 3% от счёта, ГО на сделку не более 30% от счёта.

Таким образом, счёт будет работать в период небольшого колебания спреда в 200 пунктов и в момент пробоя в его сторону.  В случае пробоя против пары, вы должны будете самостоятельно усреднить позицию, при достижении максимальной просадки увеличив позицию в два раза. Тем самым вы сможете быстро выйти с небольшой прибылью из убыточной сделки и продолжить торговлю в узком коридоре.

 

Пара GAZR-LKOH

Фьючерсы на акции Газпрома и Лукойла. Пара представлена в одном секторе экономики – нефть и газ (за вас, за нас 🙂 ) Лучше работать с этой парой начиная от 400 т.р. на счёте. Её особенностью является то, что Газпром периодически используется как «политическая дубинка для разборки с друзьями соседями», что отражается на котировках его акций. В паре в этот момент происходит сильный выброс спреда в отрицательную область.  В такие моменты лучше всего дожидаться локальных минимумов, заходить в позицию GAZR лонг, LKOH шорт и дожидаться прибыли в 1500 2500 пунктов на лот. ГО на пару 6000 рублей.

GAZR-LKOH

В отличие от сбербанков, спред в этой паре двигается в коридоре +2500 -1500 пунктов. Спред постоянно находится в движении и нет длительно флэта на максимумах, минимумах.

GAZR-LKOH-2

Инвесторская стратегия отлично подходит для этой пары, за счёт большей амплитуды и скорости колебаний, можно с лёгкостью зарабатывать от 40% в каждой сделке. Если вы предпочитаете короткие сделки, то уровень прибыли нужно установить в районе 25-40 пунктов на лот. Усреднения +25 в 1 раз и -50,-100, -200 в 2 раза. ГО на сделку 45% от счёта.

 

Вывод позиции в прибыль

Так бывает, что спред в паре, против ваших ожиданий, своим движением только увеличивает убытки на вашем счёте, а резерв на усреднения давно закончен.

Что делать?  Всегда есть несколько вариантов на выбор:

  • Зафиксировать убытки и начать всё заново.
  • Ждать возврата спреда к целевым значениям. Если это был случайный выход из коридора, то возврат должен произойти за короткий промежуток времени и крайне желательно такую просадку усреднять, т.к. это принесёт хорошую дополнительную прибыль.
  • И вариант требующий понимания ситуации с инструментами в паре – это разбить пару, закрыв полностью или частично одну из ног и, возможно увеличив количество лотов на другой стороне.

 

Для того что бы делать осознанный выбор давайте вернёмся к основам парного трейдинга и посмотрим откуда берётся прибыль или убытки по паре

Прибыль в позиции возникает ввиду того, что доход по одной стороне паре превышает убытки по другой.

Исходя из этого, у нас появляются шесть вариантов развития событий, для простоты далее будем рассматривать пару из двух инструментов.

Итак, у нас есть пара Газпром Лукойл, фьючерс Газа в лонг, Лукойла в шорт.

Парный трейдинг

Позиция в прибыли если:

  • Разнонаправленное движение на рынке. Стоимость Газпрома растёт, Лукойла падает. Т.е. обе стороны в паре прибыльные и совокупная прибыль позиции очень быстро растёт.
  • Рынок растёт. Стоимость Газпрома растёт быстрее, чем Лукойла. И совокупная прибыль образуется за счёт того что доход по газу больше убытков по Лукойлу.
  • Рынок падает. Стоимость Газпрома падет медленнее, чем цена Лукойла. Шортовый фьючерс, приносит больше прибыли, чем убытки по лонг позиции Газпрома.

Позиция в убытке если:

  • Разнонаправленное движение на рынке. Стоимость Лукойла растёт, Газпрома падает. Т.е. обе стороны в паре убыточные, т.к. Шорт растёт, а Лонг падает в цене. Совокупный убыток в позиции очень быстро растёт. Самая тяжёлая ситуация.
  • Рынок растёт. Стоимость Лукойла растёт быстрее, чем Газпрома. И совокупный убыток образуется за счёт того что доход по газу меньше убытков по Лукойлу.
  • Рынок падает. Стоимость Лукойла падет медленнее, чем цена Газпрома. Шортовый фьючерс, приносит меньше прибыли, чем убытки по лонг позиции Газпрома.

Особенно серьёзно нужно отнестись к первым вариантам в прибыли и убытках, т.к. если это не кратковременный выброс, то возможно пара переходит на новый коридор движения спреда.  Поэтому, если нет средств на усреднение, то лучше закрыть убыточную сделку. Если средства есть, то дождитесь максимального падения и усредняетесь «на всё». После чего выходите по минимальной прибыли.

В случае однонаправленного движения рынка, но против вашей позиции, мы рекомендуем либо «пересидеть» просадку. Если нет такого желания или просадка счёта превысила максимально допустимые вами риски:

  • Проанализируйте инструменты в паре и на основе предсказания их движения решите, закрывать ли прибыльную сторону. Тем самым вы ждёте уменьшения убытков по оставшейся стороне, и как только совокупная прибыль поднимется до вашего уровня, закрываете остаток позиции.
  • Либо вы закрываете убыточную сторону и ждёте увеличения прибыли по оставшейся части позиции. Можно также дополнительно увеличить количество лотов в оставшейся «ноге пары» что бы быстрее выйти на заданный уровень прибыли или безубыток.  Кроме вывода в плюс, этот метод позволяет фактически удваивать прибыль от сделки, если в ручном режиме вначале на уровнях близких к максимальным, закрывать по прибыли одну сторону, а затем дожидаться прибыли по другой стороне пары. Что бы делать это в автоматическом режиме, используйте группировку инструментов в паре. Разбив разные инструменты на разные группы и усредняя их отдельно друг от друга, возможно, значительно снизить риск просадки в позиции и ускорить выход в прибыль.
0
Поделиться публикацией

Индикатор Аллигатор (Alligator) Билла Вильямса 🐊

Обучение
ИндикаторыТехнический анализТорговые стратегии
Индикатор «Аллигатор»

Начнем с того, что данный торговый индикатор создал трейдер Билл Вильямс. Рожденный в 1932г и начавший торговать сразу после ВУЗа, он терпел большие неудачи и нес большие убытки в торговле. Но в какой-то момент (как считает сам Вильямс) ему пришло озарение и он понял главный секрет торговли:

Биржа не подвержена никаким законам, концепциям, зависимостям и секретам торговли. Все определяет случайность, и только тот торговец, который готов играть вслепую, может добиться победы.

 

Описание и принцип работы

Начнем с того, что данный индикатор имеет три сглаженные скользящие средние. Все средние используют медианную цену, вместо цены закрытия.

Медианная цена строится по следующему принципу:

(High + Low)/2.

Как уже все поняли, High – это максимум данной свечи, а Low – это минимум данной свечи.

Индикатор Аллигатор (Alligator) Билла Вильямса 🐊

Именно так выглядит этот «крокодиловый» индикатор.

  1. Зубы Аллигатора – период 8, смещение 5.
  2. Челюсть Аллигатора – период 13, смещение 8.
  3. Губы Аллигатора – период 5, смещение 3.

Также по классификации, данный индикатор является трендовым. Поэтому он не эффективен в периоды флэта и на особо маленьких ТФ. Мы же будем использовать его на 4h графике.

Сам по себе Аллигатор помогает определить времена флэта или тренда. Суть в том, что чем больше скользящие отдалены друг от друга, тем ярче и сильнее трендовое движение. Чем они ближе друг к другу, тем более спокойное время на рынке, а значит оно нам не интересно. На картинке выглядит это так:

Индикатор Аллигатор (Alligator) Билла Вильямса 🐊

 

Применение

Существует не особо много вариантов применения данного индикатора. Сейчас мы поговорим о нескольких из них.

Вариант номер 1

Покупать, когда «губы» пересекли «челюсть» и «зубы» снизу вверх, а закрывать сделку при обратном пересечении. Причем для закрытия сделки не обязательно ждать полного пересечения двух линий, можно дождаться пересечения лишь одной из них.

Теперь давайте посмотрим на пример:

Индикатор Аллигатор (Alligator) Билла Вильямса 🐊

Вот такая сделка у нас получилась. Также стоит заметить то, что при открытии сделки «челюсть» Аллигатора выступает в роли поддержки или сопротивления (в зависимости от направления открытия сделки), поэтому всегда наш стоп будет располагаться под данной средней и, по мере движения цены, мы будем его передвигать как трейлинг-стоп, что гарантирует сохранение части профита в случае резкого обратного движения.

 

Вариант номер 2

Продажа осуществляется при тесте одной из скользящих линий индикатора, стоп лосс выставляется и передвигается также как и в варианте номер 1. Выход из сделки осуществляется при пробитии одной из зон.

Далее пример:

Индикатор Аллигатор (Alligator) Билла Вильямса 🐊

Вот такая сделка у нас получилась. Данный вариант более консервативный, т.к. вход и выход осуществляется уже на подтвердившемся тренде.

 

Торговая стратегия

Теперь давайте составим готовую торговую стратегию, исходя из изученного материала.

В связи с тем, что мы начали изучение индикаторов Билла Вильямса, предлагаю использовать в нашей стратегии его «Чудесный осциллятор». Это будет отличным фильтром к трендовому индикатору. Более подробно «Чудесный осциллятор» мы разберем в следующих статьях, а сейчас относитесь к нему как гистограмме MACD. Так вам будет более чем понятно на текущем этапе.

Итак, вход в сделку будет осуществляться при соблюдении следующих условий:

  1. «Губы» пересекли «челюсти» и «зубы» снизу вверх.
  2. Гистограмма «Чудесного осциллятора» недавно преодолела нулевую отметку.
  3. Гистограмма зеленого цвета.

Выход из сделки будет осуществляться по варианту номер 1. Стоп лосс будет находится и перемещаться под «челюстями».

Теперь давайте посмотрим несколько примеров такой торговли:

Индикатор Аллигатор (Alligator) Билла Вильямса 🐊

Как видите, все условия соблюдены. Отличная сделка 👍

Индикатор Аллигатор (Alligator) Билла Вильямса 🐊

Сделка в SELL также хорошо отработала.

 

Итоги

На этом наша статья подходит к концу. Вывод остается очевидным – индикатор однозначно заслуживает уважения и должного внимания. Для новичков в мире торговле это вообще чуть ли не лучший индикатор, т.к. его можно использовать даже в одиночку, а принцип его работы крайне прост. Пробуйте:).

Не забывайте страховать свои позиции стопами, всем до новых встреч!

 

0
Поделиться публикацией

Свинги Ганна

Обучение
Технический анализТорговые стратегии
Свинги Ганна

Вообще, у данного трейдера, начавшего торговлю в 1902г, скопилось много теорий и стратегий торговли. Но к сожалению (или к счастью), они все очень большие и нудные. Некоторые люди, начав изучать его теории, бесследно пропадают 😨 Куда они деваются? Никто точно не знает ответ на этот вопрос 🙂

Все стратегии Ганна основываются на нескольких методах анализа, а именно геометрии, астрономии, астрологии и античной математике. Мнения людей по его методам торговли сильно отличаются друг от друга. Кто-то считает его гением, а кто-то считает его сумасшедшим. Лично я согласен с обоими утверждениями, т.к. каждый гений немного сумасшедший 🙂

Но сегодня мы не станем теми, кто бесследно исчезнет, пытаясь понять всю суть его стратегий, т.к. все мы изучать и не будем, а познакомимся только с биржевым инструментом «Свинги Ганна».

 

Что же такое, эти свинги?

Свинги – это свечная модель, основанная на граничных значениях цены. Сам Ганн предлагал три вида свингов:

  1. Однобаровые.
  2. Двухбаровые.
  3. Трехбаровые.

Теперь, для общего понимая, давайте рассмотрим пример построения однобаровых свингов.

Свинги Ганна

Это обычный график с барами, довольно скучно.

Теперь давайте построим свинги.

Их суть проста: когда текущий бар выше или ниже (в зависимости от тренда) по своим максимумам и минимумам прошлого бара – это и есть однобаровый свинг. Смотрите на графике:

Свинги Ганна

Благо, на трейдингвью есть много кастомных индикаторов, помогающих строить данные свинги. В данном торговом примере я не просто так выделил определенный участок цены. Как вы можете заметить, на графике очень долгое время был нисходящий тренд, и потом на определенном участке цены график перестал обновлять свои минимумы, но и максимумы не спешил обновлять. Это называется внутренними барами, или барами после появления которых, как правило, начинается разворот, что мы далее и увидели. Цена обновила свои локальные максимумы и продолжила путь вверх. Именно это и называется свингами.

 

Улучшения

Теперь для простоты понимая давайте немного улучшим наш график. Предлагаю построить так называемый «Манхэттенский график». Все делается достаточно просто: нужно выделить бары, которые обновляют максимумы и минимумы друг друга, или другими словами выделить локальные точки разворота. Выглядит это примерно так.

Свинги Ганна

 

А теперь упорядочим.

Свинги Ганна

Получается вот такой интересный график.

Теперь перейдем к двухбаровым свингам. И, чтобы долго не расписывать, на просторах интернета мне удалось найти вот такую интересную картинку, которая полностью отображает работу двухбаровых свингов.

Свинги Ганна

 

Теперь давайте рассмотрим пример трехбарового свинга, но предлагаю это сделать уже на обычных японских свечах. Вот отличный пример трехбарового свинга с движением цены вниз.

Свинги Ганна

 

Итоги

Если честно, пока писал данную статью, чуть сам не стал сумасшедшим. Уже начал видеть то, чего нет и молиться ну луну 🙂 В целом, все изученное можно опять же отнести к стратегиям разряда «Price Action». Формально, это тот же метод торговли, о котором я рассказывал вам уже много раз в прошлых статьях. Свинги дают общее понятие тренда в тот или иной момент.

Примечательно то, что это одна из без индикаторных стратегий. Индикатор, которым пользовался я, лишь упрощает нахождение данных паттернов, не более. В целом, я не рекомендовал бы вам углубляться сильно в методологию Ганна, но использовать данные свинги вполне неплохо в совокупности с другими индикаторами технического анализа.

Помните о чистом разуме во время открытия сделок. Если вы думаете о чем-то другом, сделка может оказаться не в вашу пользу по вашей собственной не внимательности. Берегите деньги и до новых встреч!

0
Поделиться публикацией