Зачем трейдерам использовать запаздывающие индикаторы? Запаздывающие индикаторы

Индикаторы можно назвать одной из ключевых составляющих анализа графиков. Практика показывает, что большинство начинающих трейдеров постоянно изучают особенности и принцип работы подобных аналитических инструментов в поисках “того самого” грааля, который позволит избежать просадок и добиться получения стабильной прибыли.

В сервисе Яндекс Вордстат число запросов “Индикаторы Форекс” исчисляется тысячами. Обратная картина с запросом “Запаздывающие индикаторы Форекс”. Их совсем немного. Еще бы. Кому нужны запаздывающие индикаторы, не так ли? Однако не все так просто. Здесь уместно вспомнить о статистике, в соответствии с которой 95-97% трейдеров валютного рынка стабильно теряют вложенные средства. Связь этих факторов вполне очевидна.

Запаздывающие индикаторы отображают результат, сгенерированный на основании фактических данных. В алгоритмах подобных инструментов не предусмотрены “предположения”, как, например, в системе свечного анализа Price Action. Да, разворотные модели, которые периодически формируются на локальных уровнях свечного графика, вполне эффективны, и от их практического применения не нужно отказываться, однако в большинстве случаев подобные сигналы носят краткосрочный характер. Посредством же запаздывающих индикаторов (скользящая средняя, например) у трейдера появляется возможность определять среднесрочные или долгосрочные тенденции в динамике ценообразования.

Именно поэтому новичкам опытные коллеги часто рекомендуют начинать практическое знакомство с торговлей на валютном рынке именно с дневных графиков. На них практически полностью отсутствует рыночный шум, а сформированные комплексом скользящих средних сигналы не утратят актуальность в течение 1-2 недель и даже нескольких месяцев, в зависимости от интенсивности тренда.

Сегодня мы подробно поговорим о “запаздывающих” индикаторах, а также об особенностях их эффективного применения в торговле как на валютном, так и на фондовом рынках.

Простая скользящая средняя, как неочевидный грааль трейдинга

Пожалуй, многие слышали о том, что простая скользящая средняя (МА) была разработана в качестве аналитического инструмента шотландским математиком Х.Хукером еще в 1901 году. В последствии на алгоритмах скользящей были созданы тысячи аналитических инструментов, включая осцилляторы (опережающие индикаторы). Название “скользящая средняя” было придумано Джорджем Уитни. Он же первым открыл метод торговли, основанный на пересечении скользящих средних с разными периодами. Сам Дж. Уитни не успел воспользоваться собственным открытием, однако многие трейдеры до 1928 года стали миллионерами именно благодаря этому подходу к торговле.

Далее на фондовом рынке впервые в истории сформировался боковой тренд. Это привело к появлению многочисленных ложных сигналов, сгенерированных пересечением скользящих. Это повлекло банкротство большинства трейдеров. Следующий долгосрочный боковой тренд был сформирован в 60-е годы прошлого века. Результат был полностью схож с тем, что происходило в США в период Великой депрессии. Иными словами, за 100 лет трейдерам не удалось найти эффективного решения проблемы боковых трендов при работе с комплексом скользящих средних даже посредством передовых технологий, включая искусственный интеллект и машинное обучение.

Именно поэтому в сознании масс устойчиво закрепилось ложное убеждение о неэффективности торговли по простым скользящим средним. В действительности, этот инструмент как был, так и остается самым простым и эффективным решением проблемы получения стабильной прибыли на финансовых рынках.

Как превратить простую скользящую среднюю в совершенный торговый инструмент?

При соблюдении ряда несложных правил, стандартная скользящая средняя, которую можно увидеть в любом торговом или аналитическом терминале, может стать идеальным торговым инструментом:

Торговлю следует вести только на дневных графиках. Как упоминалось ранее, причина кроется в рыночном шуме. Хотелось бы немного подробнее поговорить об этом понятии. Публикации экономических новостей и работа крупных централизованных фондовых бирж делают трендовые циклы нестабильными, что и приводит к формированию высокого числа ложных сигналов на открытие ордеров. При работе с дневными графиками подобной проблемы нет.
Если использовать одну скользящую среднюю в качестве независимого аналитического инструмента на дневных графиках, то в настройках индикатора потребуется указать период 20. Это значение будет универсальным для валютных пар с умеренной и высокой внутридневной волатильностью (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, EUR/JPY и прочих). Открытие ордеров Sell следует рассматривать при пересечении ценовым графиком скользящей сверху вниз, ордера Buy – снизу вверх.
Воздержаться от открытия новых ордеров в периоды формирования боковых трендов (флэтов). Причина их формирования кроется в отсутствии ликвидности, то есть достаточного объема средств частных трейдеров для преобладания над отложенными заявками крупных участников торгов, расположенными на наиболее значимых локальных уровнях. Хорошая новость: динамику ликвидности можно отслеживать с помощью индикатора Stangart Deviation (StDev). В алгоритм этого инструмента заложена формула, позволяющая отслеживать динамику ликвидности на финансовых рынках. Математики называют этот способ страшным термином: “квадратичное отклонение цены от своего среднего значения”. Тем не менее, индикатор StDev довольно прост в использовании:

Индикатор StDev относится к пользовательским осцилляторам и не предусмотрен разработчиками MetaTrader в стандартном наборе аналитических инструментов, однако его можно скачать бесплатно с тематических форумов. Вообще этот аналитический инструмент заслуживает отдельной статьи, поскольку его верное применение приводит к стабильным, положительным финансовым результатам. Тем не менее, трактовка сигналов довольно проста: если линии осциллятора направлены вверх, то это говорит о росте ликвидности, что способствует формированию трендов. Низкая ликвидность, как упоминалось ранее, является первопричиной флэтов, то есть если линии индикатора строятся внизу дополнительного окна под ценовым графиком, то от открытия новых ордеров лучше воздержаться.

Осциллятор StDev представляет собой 2 кривые линии. Если синяя пересекает красную снизу вверх, то это указывает на начало тренда. Его направление следует определять по скользящей средней в соответствии с представленными выше рекомендациями. Если же синяя линия осциллятора пересекает красную сверху вниз, то это сообщает трейдеру о начале флэта. В таких случаях от торговли следует воздержаться, дожидаясь начала формирования тренда.

Внимание! Для эффективной торговли по простой скользящей средней на дневном графике достаточно использовать одну линию с периодом 20 в комплексе с пользовательским осциллятором StDev. Однако лучшего торгового результата получится добиться с применением комплекса скользящих:

Экспоненциальная с периодом 5.
2 линейно-взвешенных с периодами 75 и 85.

Пересечение мувинга 5 двух оставшихся линий с периодами 75 и 85 будет более точно и своевременно указывать направление тренда.

Заключение

Несмотря на то, что в наше время в анализе финансовых рынков применяются все новые и новые аналитические инструменты, включая искусственный интеллект и машинное обучение, простые скользящие средние по-прежнему остаются “в строю” и могут эффективно применяться частными трейдерами для извлечения стабильной прибыли из ценообразования производных финансовых инструментов. Для этого достаточно корректно использовать индикаторы и верно отфильтровать моменты, в которые от торговли вообще следует воздержаться. Индикатор StDev позволяет эффективно решить эту проблему.

Важно помнить, что ликвидность является своего рода топливом для формирования хороших трендов. Посредством StDev возможно точно определить точки роста ликвидности и своевременно открывать торговые позиции. Простая скользящая средняя позволит верно определять направление среднесрочных и долгосрочных трендов.