Популярные Валюты Криптовалюты Металлы Индексы Акции
Регистрация

Контроль риска, диверсификация, управление капиталом

Обучение
ИнвестицииТорговые стратегии
Обучение

Контроль риска

Под контролем риска обычно понимают процент капитала, который мы подвергаем риску на отдельной сделке. Наш риск ограничивается с помощью ордера стоп-лосс. Определить цену, на которую надо ставить стоп-лосс, лучше всего до того, как мы откроем позицию. И перед открытием позиции посмотреть, не слишком ли большим получается стоп-лосс. Если стоп-лосс слишком велик, то мы можем просто не вступать в такую сделку. Рынок никуда не денется и еще даст нам возможность открыть позицию с разумным стоп-лоссом. Если открывать длинную позицию, то стоп-лосс чаще всего ставят немного ниже ближайшего уровня поддержки, а если открывают короткую позицию, то стоп-лосс чаще всего ставят немного выше ближайшего уровня сопротивления. Не  рекомендуется ставить стоп-лосс, ориентируясь на сумму денег, которые мы готовы потерять в этой сделке. Рынок не зависит от этой суммы, он живет по своим законам. Также во внимание нужно принимать моменты, связанные с суммарным объемом используемого в сделках капитала, они становятся значимыми, если трейдер работает на большом количестве рынков одновременно.

Диверсификация

Диверсификация портфеля как раз представляет собой торговлю на разных рынках одновременно. Можно страховаться от потерь на одних рынках прибылями на других. Однако если рынки сильно коррелируют между собой, то их использование диверсификацией портфеля не является. Мы просто как бы увеличиваем лот на одном из этих зависимых рынков. Далее соответственно увеличиваем свои риски и делаем кривую доходности менее сглаженной. А еще один нюанс в том, что практически все валютные рынки сильно коррелируют между собой и поэтому не могут быть использованы для диверсификации портфеля.

Управление капиталом

Управление капиталом включает в себя множество вопросов, связанных с вложением средств трейдера. Сюда входят: диверсификация, оценка величины вложений в конкретный рынок, правильное определение соотношения возможной прибыли и убытков, выбор тактики действий после периодов успеха или неудач и так далее.

Вот некоторые правила

  1. Общая сумма средств, вкладываемых в один рынок, не может превышать 10-20% общего капитала. Например, если трейдер располагает 100 000 рублей, то только 10 000-15 000 рублей могут использоваться для открытия позиции по одной валюте. Реально это означает, что при работе на валютных рынках обычно не используют плечо больше чем 1 : 20. Таким образом, трейдер застрахован от вложения чрезмерных средств в одну сделку.
  2. Норма риска для каждой валюты, в которую трейдер вкладывает свои средства, не должна превышать 5% общей суммы его капитала. Иными словами, трейдер готов потерять не более 5% общей суммы своих средств, если сделка окажется убыточной. Норма риска является важнейшим соображением, которым трейдер обязан руководствоваться, решая, сколько позиций он может открыть одновременно и где установить уровень защитной приостановки.
  3. Общая норма риска при открытии нескольких позиций на одной группе рынков должна составлять не более 20-25% общего капитала. Данное ограничение призвано защитить трейдера от риска чрезмерных вложений в рынки одной группы. Дело в том, что рынки, входящие в одну группу, движутся более или менее одинаково. Действительно, если доллар дорожает, то он обычно дорожает относительно всех валют сразу.

 

0

Автор публикации

не в сети 2 года

Даниил Басыров

0
История повторяется!
Комментарии: 1Публикации: 138Регистрация: 08-04-2019
Поделиться публикацией