Здравствуйте, друзья! Давайте посмотрим в глаза неприятному факту: убытки — неотъемлемая часть в работе трейдера. Чтобы добиться успеха в торговле, очень важно правильно сформулировать задачу. В действительности задача заключается не в полном исключении убытков, а в том, чтобы прибыльных сделок было больше. Еще вариант: число сделок с фиксированием отрицательного финансового результата может преобладать, однако прибыль по единичным успешным позициям в этом случае должна компенсировать просадку и приносить запланированный доход. При выборе или разработке торговой стратегии важно именно так смотреть на вещи, не забывая о мани-менеджменте (риск на ордер не более 5% от депозита при среднесрочной торговле, и не более 2% при краткосрочной).
Предположим, что в арсенале есть проверенная временем уникальная стратегия, однако, по статистике, соотношение прибыльных сделок и убыточных составляет порядка 60/40. В таких случаях уместно прибегнуть к методам оптимизации убытков, при успешном применении которых число успешных ордеров составит уже 80% и более. Рассмотрим эти методы подробнее.
Как оптимизировать убытки в торговле на Форекс?
Существует несколько проверенных способов:
Усреднение и удвоение (не совсем Мартингейл). Если цена движется в противоположном от открытого ордера направлении, нужно дождаться повторного сигнала на вход в рынок, в соответствии с правилами применяемой ТС. Очень важно, чтобы точность корректных сигналов по отношению к ложным не была ниже 70%. Эти данные о стратегии можно получить, самостоятельно изучив историю графика выбранной для работы валютной пары. Как только повторный сигнал на открытие сделки в аналогичном убыточному ордеру направлении будет получен, потребуется открыть ордер повышенным объемом. Например:
Метод применим для любого стиля торговли. Даже для скальпинга на М1. На скриншоте представлен пример эффективного усреднения. Дело было так: ордер был открыт в соответствии с правилами ТС, немного не дотянув до Take Profit, график дал импульс на 50 пунктов в противоположном направлении. Stop Loss не сработал, потому что при скальпинге я их не ставлю (использую методы оптимизации убытков, о которых сейчас идет речь). В результате убыток составлял порядка 35-40 пунктов. После формирования локального максимума и сигнала на вход в рынок по правилам ТС, я открыл ордер в направлении убыточной сделки, но с удвоенным объемом. Take Profit для двух сделок был выставлен в точке открытия первого ордера +3 пункта. Результат виден на скриншоте: обе сделки закрылись автоматически с фиксированием прибыли.
Внимание! Этот метод уместно рассматривать для практического применения только в том случае, если стратегия действительно проверена, при чем не только на истории, но и на практике. В противном случае есть риск потери большей части депозита, чем при простом срабатывании Stop Loss. Напоминаю, что максимальный риск на ордер при краткосрочной торговле не должен превышать 2% от депозита. Поэтому если планируется оптимизация убытков через усреднение с повышением объема, оптимальным уровнем риска для первого ордера будет 0,5-1% от депозита. Для определения потенциального уровня ограничения убытка следует ориентироваться на локальные значения графика (границы поддержки/сопротивления).
Сетка ордеров. Еще один интересный способ оптимизации убытков. Увеличивать объемы ордеров в этом случае не потребуется. Для успешного практического применения достаточно правильно рассчитать объемы. Практика показывает, что при использовании сетки ордеров для достижения нужного финансового результата достаточно 3-4 торговых приказов. Таким образом, в соответствии с правилами мани-менеджмента, объем каждой сделки составит 0,5%. Суммарный риск при этом будет 2%. Если говорить о разгоне депозита, то можно рассмотреть повышение этого значения до 5%. Потенциал прибыли возрастет пропорционально.
Применение сетки ордеров не многим отличается от рассмотренного ранее метода оптимизации убытков. Разница лишь в том, что удваивать объем ордеров не потребуется. Открывать 3 и 4 сделки нужно в том случае, если второй сигнал по правилам ТС оказался ложным. Ордера потребуется держать до тех пор, пока суммарный финансовый результат не будет удовлетворительным для трейдера.
Заключение
Представленные методы оптимизации убытков на Форекс довольно известны, но практика показывает, что они крайне редко применяются на практике. Дело, возможно, в повышенном риске. На самом деле, никакого повышенного риска в применении усреднения или сетки ордеров нет, если основная торговая стратегия является эффективной. Верное применение упомянутых в статье методов позволит существенно улучшить финансовый результат.
Автор публикации
4
