Скользящие средние – это, пожалуй, один из первых инструментов компьютерного анализа. Простой алгоритм позволяет индикатору с высокой точностью определять локальные тренды, разумеется, при хорошо подобранных настройках. Это можно было бы эффективно использовать в торговле, если бы не одно “НО”. С конца 20 века рыночная ситуация значительно изменилась, особенно если говорить о работе с парными и производными активами. Причина в существенном росте торговых объемов, ведь благодаря глобальной сети зарабатывать на ценообразовании финансовых инструментов сегодня может практически каждый. Не последнюю роль в этом сыграла и масштабная реклама брокерских компаний, но сейчас не об этом.
Стандартные скользящие средние имеют довольно гибкие входные параметры. Пользователь может установить любой период. Кроме этого, стандартные МА могут быть:
- Простыми;
- Экспоненциальными;
- Линейно-взвешенными.
Так же построения скользящих могут зависеть от цен закрытия/открытия свечей или от средних значений.
Проблема в том, что подобрать оптимальные входные параметры для получения точных торговых сигналов с каждым годом все сложнее, независимо от валютной пары и таймфрейма. При низком периоде наблюдается высокий процент ложных сигналов, а при высоком скользящая сильно запаздывает. Эту проблему современные трейдеры решают посредством комплексного применения осцилляторов и инструментов технического анализа. Не последнюю роль в прогнозировании цен играют свечные и графические паттерны, но есть и более оптимальное решение. Речь об адаптивной скользящей Кауфмана. Об этом мы сегодня и поговорим.
Что представляет собой адаптивная скользящая?
Адаптивная скользящая средняя (АМА) является трендовым индикатором, основанным на экспоненциальной сглаженной и стандартной МА. Исходная формула скользящей использует волатильность для определения динамически изменяющейся сглаживающей переменной. Визуально адаптивная скользящая средняя не отличается от стандартной. В некоторых терминалах ее можно найти в разделе трендовых или пользовательских индикаторов (АМА). В стандартных версиях платформ MetaTrader она не предусмотрена, однако этот индикатор можно скачать и установить самостоятельно, причем бесплатно.
Говоря простыми словами, адаптивная скользящая является более качественным аналогом стандартной. Торговые сигналы точные даже при стандартных входных параметрах. При работе с валютными парами умеренной волатильности настройки можно оставить без изменений.
На скриншоте представлен отрезок графика с нанесением АМА. Трактовка сигналов на открытие торговых позиций довольно проста: если ценовой график строится ниже скользящей, то это указывает на нисходящий локальный тренд, а если выше – на восходящий. Как можно заметить, число ложных сигналов АМА значительно меньше, чем при использовании простой, экспоненциальной или линейно-взвешенной скользящей.
Практическое применение АМА
Несмотря на высокую эффективность адаптивной скользящей в сравнении со стандартными аналогами, использовать этот индикатор в качестве независимого инструмента в торговле не стоит. Для фильтра ложных сигналов можно использовать свечные или графические паттерны, осцилляторы, инструменты технического анализа. Например:
На представленном отрезке в качестве фильтра ложных сигналов АМА был использован осциллятор Momentum. Несмотря на значительный рост волатильности, о котором говорилось в начале статьи, дивергенция (расхождение) по-прежнему остается хорошим сигналом, подтверждающим разворот тренда.
Важно! Дивергенция – расхождение ценового графика и осциллятора. Для выявления дивергенций чаще всего используется индикатор MACD. Также можно применять Momentum или осциллятор Чайкина.
Адаптивная скользящая может послужить хорошим фильтром для пробойных стратегий: если график преодолел значимый локальный уровень снизу вверх, но продолжает строиться ниже АМА, то открывать ордер Buy не стоит. Если же график пересечен локальный уровень и скользящую, то вход в рынок стоит рассматривать.
Заключение
В заключение хочу сказать, что АМА возможно эффективно использовать при работе с любыми финансовыми инструментами, кроме криптовалют. У этих активов немного иная специфика ценообразования. Наиболее эффективно адаптивная скользящая генерирует сигналы при работе с акциями, в том числе и при торговле внутри дня. Что касается фильтров ложных сигналов, то они могут быть любыми:
- Дивергенции/конвергенции;
- Локальные уровни;
- Осцилляторы;
- Уровни Фибоначчи или веер Ганна;
- Price Action и прочие.
Главное, что адаптивная скользящая является качественным аналитическим инструментом, который можно и нужно использовать для получения стабильной прибыли на финансовых рынках.
Автор публикации
14
