Популярные Валюты Криптовалюты Металлы Индексы Акции
Регистрация

Секреты Фибоначчи, о которых вы раньше не знали

Обучение
EURUSDGBPUSDMetaTraderUSDJPYЛайфхакТехнический анализТорговые стратегииФорекс
Форекс

Благодаря стараниям Леонардо Фибоначчи, в 13 веке мир увидел числовую последовательность, в которой каждое следующее число равнялось сумме двух предыдущих. Разница между числами составляет 1,618. Впоследствии числовая последовательность Фибоначчи получила название «золотое сечение».

Секреты Фибоначчи, о которых вы раньше не знали

Все в природе, и даже человеческое тело, представляет собой золотое сечение. Об этом написано достаточно книг, поэтому сейчас я не буду вдаваться в подробности. Целью написания этой статьи было обратить внимание трейдеров на эффективные методы применения чисел Фибоначчи в торговле на финансовых рынках. Речь пойдет о довольно простых для понимания стратегиях, однако их использование позволит добиться стабильного положительного результата в управлении капиталом. 

 

Нанесение сетки  

Линии золотого сечения являются популярным аналитическим инструментом, поэтому встречаются в любом терминале. В торговых платформах предусмотрено несколько технических инструментов, основанных на числовой последовательности Фибоначчи (зоны, веер и другие), но сегодня мы остановимся исключительно на линиях, как на самом эффективном из них. 

 

Для нанесения линий Фибоначчи на график в MetaTrader потребуется открыть вкладку «Вставка» в верхнем меню терминала, выбрать пункт «Фибоначчи» и «Линии». Сетку следует растягивать от локального максимума к минимуму сверху вниз, или от минимума к максимуму снизу вверх. В результате должно получиться примерно следующее: Секреты Фибоначчи, о которых вы раньше не знали 

  

На скриншоте красным маркером отмечены точки (локальные уровни), на которые следует ориентироваться при нанесении сетки. Грубо говоря, это границы локального тренда. Наиболее значимыми в линиях Фибоначчи являются 100.0 и 0.0. Закрепление графика ниже/выше упомянутых значений будет сигналом к формированию тренда. Движения цены в диапазоне между линиями 38,2 и 61,8 указывают на флэт. Во многих курсах по Форекс-трейдингу рекомендуют воздержаться от открытия ордеров в таких случаях.   

 

Внимание! Большинство начинающих трейдеров стремятся найти или разработать стратегию, которая бы позволила зарабатывать на каждом трендовом движении. Практика опытных участников торгов свидетельствует о том, что это невозможно. В лучшем случае трейдер сможет заработать на 20% от тренда. На это следует ориентироваться при разработке торгового плана. Практика еще показывает, что стремление извлечь максимум прибыли из движений графика вопреки правилам применяемой стратегии приводит к значительным убыткам.  

 

Должен сказать, что в курсах по трейдингу на Форекс для новичков торговля по уровням Фибоначчи упоминается вскользь. На самом деле этот инструмент технического анализа можно назвать одним из наиболее эффективных. Обычно начинающим участникам торгов сообщают о существовании линий Фибоначчи, рассказывают, как растягивать сетку и как вести торговлю от уровней (пробойные стратегии, отложенные ордера и прочее). Сейчас я предлагаю обратить внимание на не совсем стандартные способы эффективного применения уровней «золотого сечения». 

 

Зарабатываем на ГЭПах с помощью линий Фибоначчи 

 

ГЭП – разрыв на ценовом графике, который, по статистике, отрабатывается в 70% случаев (зависит от выбранной валютной пары). Стратегия торговли предельно проста. Достаточно дождаться открытия торгов в ночь с воскресенья на понедельник, после чего, в случае формирования разрыва, открыть ордер с целевым значением в точке закрытия рынка в ночь пятницы. 

 

Все выглядит просто, а результативность такого подхода к торговле несложно проверить на истории котировок. Однако при реальной торговле трейдеры сталкиваются с рядом сюрпризов: 

  1. График в течение нескольких часов может продолжить движение в направлении гэпа, в результате чего ордер закроется по Stop Loss. 
  2. Практически невозможно открыть сделку сразу после начала торгов. Причина в расширенном спреде (достигает 20 пунктов по EUR/USD в компании Альпари в эти периоды), а также в задержке в обработке торгового приказа из-за большой нагрузки на сервер. 

Применение уровней Фибоначчи в торговле по гэпам позволит не только устранить упомянутые выше неприятности, но и значительно улучшить финансовый результат. Для этого потребуется растянуть сетку таким образом, чтобы уровни 38,2 и 61,8 соответствовали границам ценового разрыва. Например:  

Секреты Фибоначчи, о которых вы раньше не знали

Если график преодолел уровень 23,6о Фибоначчи, то он продолжит движение в этом направлении в 80% случаев. Это правило работает только с высоколиквидными активами (EUR/USD, GBP/USD, JPY/USD и другими). Средняя дневная волатильность валютной пары не должна быть менее 150 пунктов.  

 

На представленном выше примере ГЭП был отработан частично. Открывать ордер целесообразно тогда, когда график преодолеет небольшое расстояние в направлении ценового разрыва, после чего повторно вернется к границе (61,8 или 38,2, в зависимости от тренда). Проведенные с ориентиром на ГЭП линии допустимо использовать даже после отработки ценового разрыва и открывать новые сделки в случае их преодоления. 

 

Важно! Для торговли по гэпам с применением уровней Фибоначчи открытие ордера целесообразно рассматривать только в том случае, если диапазон разрыва более 20 пунктов. В остальных случаях ГЭП можно использовать для прогнозирования дальнейшей тенденции ценообразования. На графиках H4 с помощью этого подхода возможно благодаря ценовому разрыву составить торговый план на неделю вперед, обозначив важные локальные уровни. 

 

Рассмотрим еще один пример: 

Секреты Фибоначчи, о которых вы раньше не знали

ГЭП на скриншоте отмечен красным маркером. Растягиваем сетку таким образом, чтоб линии 38,2 и 61,8 соответствовали границам разрыва. Как видите, ГЭП отработался практически сразу после открытия рынка. В течение 1-2 часов после начала торгов на азиатской сессии у всех брокеров наблюдается расширение спреда. Это сугубо рыночный фактор и компания-посредник здесь не при чем. Поскольку в таких случаях спред поглотит до 90% потенциальной прибыли, открывать ордер нецелесообразно (исключением являются только торговые счета с фиксированными спредами и минимальными комиссиями). Тем не менее, благодаря использованию сетки Фибоначчи и формированию ГЭПа, трейдер обратит внимание на важный локальный уровень, отмеченный линией 0.0. Закрепление графика за ее пределами будет указывать направление цены, в котором можно открывать ордер. 

 

Внимание! Остерегайтесь ложных пробоев уровней. Важно всегда дожидаться закрытия сигнальной свечи и закрепления графика в новой плоскости. В противном случае в торговле будет большое число ложных сделок, что по итогу месяца/года приведет к убыткам. 

 

Парабола 38,2 и 61,8 

Ведение торговли в этом диапазоне не рекомендуется трейдерам, а очень зря. Ведь главное – правильно выбрать валютную пару. Если рассмотренный выше метод торговли по сетке «золотого сечения» универсален (может применяться на любом таймфрейме и с любым производным активом), то в охоте за параболой Фибоначчи мы будем обращать внимание только на трендовые финансовые инструменты (AUD/USD, GBP/USD и прочие). 

 

Правила торговли просты:  

  1. График трендовой валютной пары с периодом Н1 или Н4. 
  2. Растянуть сетку между минимумом и максимумом на графике (точки Hight и Low опорных свечей). 
  3. При нисходящем тренде дождаться пробоя графиком уровня 61,8, открыть сделку и установить страховочные ордера (Take Profit должен соответствовать линии 38,2 или 23,6, а Stop Loss – 100,0). 
  4. При восходящем тренде сигналом для входа в рынок будет преодоление ценой уровня 23,6. В этом случае значения страховочных ордеров должны соответствовать линиям 61,8 и 0.0, соответственно. 

Внимание! Более опытные трейдеры сейчас могли заметить, что потенциальный убыток превышает возможную прибыль. На практике это компенсируется тем, что сделки по Stop Loss закрываются крайне редко.  

 

Теперь рассмотрим пару примеров:

Секреты Фибоначчи, о которых вы раньше не знали

В кружки обведены точки, взятые за основу при растягивании сетки Фибоначчи. Стрелка указывает точку входа и направление ордера. Третьим кругом отмечена точка закрытия сделки с фиксированием прибыли. 

 

Важно! Ордера лучше открывать вручную. Рыночный шум никто не отменял даже на старших таймфреймах, поэтому ложные пробои, увы, не редкость.  

Секреты Фибоначчи, о которых вы раньше не знали

Обратите внимание, что в этом примере точка открытия ордера немного ниже нужного уровня, поскольку именно на этом моменте график закрепился за линией 23,6 по Фибоначчи. Как видите, сделка закрылась по Take Profit. 

 

Не стоит забывать о возможности частичного закрытия ордеров, что может очень пригодиться в ходе торговли по Фибоначчи сторонникам более агрессивных стратегий. 

Секреты Фибоначчи, о которых вы раньше не знали

  1. Сигнал на открытие ордера, объемом не менее 0,02 лота (если торговля подобным объемом приведет к нарушению правил риск-менеджмента, то лучше либо воздержаться от входа в рынок, либо на время перейти на центовый счет). Сделка закрывается с фиксированием прибыли. 
  2. Повторный пробой графиком уровня 38,2. Поскольку потенциал прибыли в точке 62,8 незначительный, то можно рассмотреть более смелый целевой уровень, отмеченный линией 100.0, который так же является локальным максимумом. Для страховки при достижении графиком точки 62,8 потребуется закрыть 50% лота (0,01 из 0,02), а Stop Loss перенести в безубыток. Для оставшегося 0,01 лота целевым уровнем будет 100.0. Таким образом получится извлечь больше прибыли и при этом свести к минимуму торговые риски. 

Важно! Уровни Фибоначчи можно назвать отличным фундаментом для создания собственной стратегии в силу их универсальности. Практически все успешные трейдеры используют этот инструмент в своей торговле, а инвестор Джек Сингер даже умудрился с помощью золотого сечения подбирать активы (включая счета ПАММ) для пассивного заработка.  

0

Автор публикации

не в сети 2 года

AlexTrade

0
Рынки не формируют дно из-за притока покупателей, они формируют дно, потому что больше нет продавцов...
Комментарии: 0Публикации: 155Регистрация: 05-11-2020
Поделиться публикацией