Преодолев базовый курс подготовки, каждый трейдер сталкивается с проблемой выбора стратегии. Некоторые новички на этом этапе избегают выставления страховочных ордеров и стремятся найти некий «грааль», то есть систему, в которой не будет убыточных сделок. К несчастью, это невозможно. Вполне достаточно, если выбранная стратегия по итогам месяца или квартала будет приносить стабильную прибыль. Сегодня я хочу обратить внимание начинающих трейдеров на три простейшие системы торговли на Форекс, правильное использование которых позволит регулярно извлекать прибыль от ценообразования производных финансовых инструментов.
Метод Пуриа
Одна из наиболее простых стратегий заработка на финансовых рынках, разработанная в конце прошлого века. Основана на трендовых индикаторах и осцилляторе MACD. Система широко известна в сети и даже критикуется некоторыми трейдерами на форумах. Однако, опираясь на личный опыт, я уверенно могу сказать, что она работает.
Характеристики системы:
- Эффективна на любом временном периоде, но есть оправданные рекомендации от автора стратегии.
- Может применяться на любой валютной паре и прочих финансовых инструментах (кроме криптовалют).
- Потенциал прибыли по каждой сделке ниже возможного убытка, однако число успешных ордеров значительно выше.
- Есть фиксированные значения страховочных ордеров, что позволит проверить эффективность системы на истории котировок и определиться с выбором валютных пар для торговли (не более пяти).
Шаблон стратегии состоит из 4 индикаторов:
- Две линейно-взвешенные скользящие средние с периодами (Moving Average) 85 и 75, примененные к минимумам ценовых элементов (Linear Weighted к Low).
- Экспоненциальная скользящая средняя с периодом 5 и примененная к точкам закрытия.
- Осциллятор MACD (быстрое EMA 12, медленное EMA 26, MACD SMA 9, применить к Close).
Все упомянутые инструменты входят в стандартный набор индикаторов любой торговой платформы. Для нанесения их на график в терминале МТ4 требуется открыть меню «Вставка», расположенную в верхней части экрана, и перейти в раздел «Индикаторы». Готовый шаблон стратегии будет выглядеть примерно так:
Экспоненциальная скользящая с периодом 5 практически полностью дублирует ценовой график. Для более комфортного восприятия ее лучше окрасить в желтый. Под графиком строится гистограмма MACD. Этот осциллятор обычно используют для выявления дивергенций/конвергенций (схождение/расхождение). В данном случае он будет применяться в качестве фильтра торговых сигналов. Пересечение гистограммой нулевого уровня (горизонтальная линия посередине окна индикатора) снизу вверх будет подтверждением к открытию ордера Buy и наоборот.
Сигналы на покупку:
- Пересечение экспоненциальной скользящей двух линейно-взвешенных снизу вверх.
- Гистограмма MACD строится выше нулевого уровня.
- Ценовой график формируется выше линейно-взвешенных скользящих.
Сигналы на продажу противоположные.
Внимание! Автор стратегии указал, что ее возможно применять на любых финансовых инструментах, однако по личному опыту могу сказать, что это не так. В прогнозировании динамики ценообразования фондовых активов лучше руководствоваться фундаментальным анализом и индикаторами торговых объемов. Что касается валютных пар, то с уверенностью могу сказать, что при работе по EUR/USD результат либо нулевой, либо отрицательный. Это связано с тем, что на низких временных периодах именно этой пары преобладает рыночный шум, в результате чего часто формируются ложные сигналы и срабатывают стоп-приказы. Поэтому лично я не рекомендую применять метод Пуриа на EUR/USD, но это личное дело каждого.
Что касается остальных валютных пар, то значения таймфреймов и целевых уровней по каждой сделке должны быть следующими:
| Валютная пара | Период | Take Profit (в пунктах по четырехзнаку) |
| GBP/USD | М30 | 20 |
| USD/JPY | М30 | 15 |
| EUR/JPY | М30 | 15 |
| AUD/USD | М30 | 10 |
| EUR/GBP | Н1 | 10 |
| USD/CHF | М30 | 10 |
| EUR/CHF | Н1 | 15 |
По правилам стратегии, Stop Loss следует размещать выше/ниже (в зависимости от направления сделки) линейно-взвешенных скользящих с периодами 75 и 85.
Теперь рассмотрим пару примеров торговли:
- Пример ложного сигнала (если придумаете фильтр, делитесь открытием в комментариях). Все сигналы индикаторов указывают на необходимость открытия ордера Sell, однако график отталкивается от локального уровня и движется в противоположном направлении. Сделка закрывается по Stop Loss.
- Формируется сигнал на открытие ордера Buy. Stop Loss не затрагивается, и сделка закрывается по Take Profit.
- Сигнал на открытие ордера Sell, который так же отрабатывается с фиксированием прибыли.
Перед открытием сделки всегда важно дожидаться закрытия сигнальной свечи.
Важно! На точность торговых сигналов значительно влияет повышение временного периода графика. В этом случае Take Profit следует увеличить. Значение зависит от выбранного таймфрейма.
Еще одно важное примечание: на рынке периодически формируются долгие тренды, и, чтобы не упускать прибыль, целесообразно заменить Stop Loss на Traling Stop. Шаг будет равен значению страховочного ордера.
Ва-банк
Стратегия представлена на многих профильных сайтах. Авторы позиционируют ее в качестве одного из лучших методов разгона депозита. В действительности, ее можно эффективно использовать и в долгосрочной перспективе для консервативного управления капиталом, если внести некоторые изменения. О них мы сейчас и поговорим.
Название «Ва-банк» вполне оправдано, ведь по правилам системы применение Stop Loss не обязательно и даже не оправдано. Этому правилу следовать не стоит. Страховочные ордера должны выставляться всегда и без исключений!
Характеристики системы:
- Может применяться на любом финансовом инструменте.
- Период графиков – D1.
- Потребуется открывать всего одну сделку в сутки.
- 90% успешно закрытых ордеров.
Логика стратегии заключается в волнообразной природе ценообразования любого актива. Каждое трендовое движение сменяется коррекцией. Технический анализ нас учит, что диапазон коррекции может достигать 50% от трендового движения. Это действительно так, но рынок хаотичен и не всегда торгового объема достаточно. Тем не менее, коррекции формируются постоянно, и это не изменится.
Для торговли нам потребуется дневной график любой валютной пары (лучше отдавать предпочтение инструментам с умеренным спредом и с высокой волатильностью). Потребуется дождаться полного формирования дневной свечи, диапазон которой будет больше или равен значению средней дневной волатильности выбранной валютной пары. Обратите внимание на таблицу:
Для EUR/USD средняя дневная волатильность составляет 77-78 пунктов по четырехзнаку. Это значит, что для открытия сделки по этому инструменту потребуется дождаться закрытия дневной свечи с аналогичным диапазоном либо больше. Крайне важно, чтобы сигнальная свеча не обладала длинной тенью. Чем больше диапазон сигнального ценового элемента, тем выше вероятность успешного закрытия ордера.
После закрытия сигнальной свечи потребуется просто открыть сделку в противоположном направлении. Take Pofit должен составлять 20% от тела предыдущего ценового элемента, а Stop Loss – вдвое больше. Например, если диапазон тела (тени не учитываются) сигнальной свечи равен 100 пунктам, то потенциальная прибыль составит 25, а убыток – 50 пунктов.
Внимание! Несмотря на то, что Stop Loss в 2 раза превышает Take Profit, стратегия является прибыльной, и ее применение целесообразно, особенно в комплексе с другими методами торговли. Дело в том, что при верном выставлении ордеров число прибыльных сделок достигает 90% от общего числа ордеров.
Обратите внимание на примеры торговли на дневном графике пары EUR/USD:
Все 3 сделки идентичны и закрыты с прибылью (в ордере 3 тень восходящей свечи и является той самой коррекцией). После формирования свечи с нужным диапазоном достаточно просто открыть сделку в противоположном направлении и дождаться срабатывания Take Profit.
Примечания:
- Оптимальный риск на сделку не должен превышать 3% от депозита.
- Сигнальные свечи формируются достаточно редко (не более 7 по одной валютной паре), поэтому, чтобы регулярно вести торговлю, потребуется работать с несколькими инструментами.
Нестандартные ГЭПы
ГЭП – разрыв ценового графика. Формируется либо в момент открытия рынка после выходных, либо после публикации важных новостей, оказавших значительное влияние на торговые объемы. Поскольку этот разрыв отрабатывается ценой в 80% случаев, после формирования ГЭПА трейдеры открывают сделки в противоположном направлении. Методов заработка на гэпах довольно много, но я хочу обратить внимание на менее известный.
Чтобы понять логику торгового метода, потребуется вникнуть в небольшое, но крайне важное отступление. Рынок Форекс работает в будние дни круглосуточно по двум причинам:
- Отсутствует единый торговый центр.
- Участниками торгов являются ЦБ всех развитых стран.
Фондовые рынки работают строго в рабочие часы как раз потому, что каждая площадка имеет собственный центр (NYSE и NASDAQ в Нью-Йорке, ММВБ в Москве и так далее). Перерывы в торговле на фондовом рынке ежедневны. ГЭПы в эти промежутки формируются в 70% случаев.
Сутки на рынке Форекс принято делить на 4 торговые сессии, плавно перетекающие друг в друга: тихоокеанская, азиатская, европейская, американская. Между ними нет ценовых разрывов, но на самом деле они присутствуют. Например, волатильность пар EUR/USD и GBP/USD составляет порядка 50 пунктов в европейскую сессию и всего 15-20 в тихоокеанскую. Это указывает на низкий спрос на эти инструменты в упомянутый период. Примечательно, что с момента открытия банка Японии (04.00-05.00 по Москве, в зависимости от сезона) диапазон, преодоленный ценой в тихоокеанскую сессию, полностью и практически всегда компенсируется.
Для понимания принципа торговли обратите внимание на несколько примеров:
Целевой уровень – точка открытия свечи Н1 в 00-00, а вход в рынок – открытие банка Японии в 05:00 по Москве (зимой). Направление сделки должно быть противоположно движению графика в промежутке между указанным временем.
На скриншоте выше представлены 3 примера входа в рынок. Все они принесли ожидаемую прибыль. Таким образом, можно вывести следующие правила торговли:
- Сделки следует открывать в момент открытия ЦБ Японии по рассмотренному выше принципу.
- Stop Loss должен быть расположен на 7 пунктов выше/ниже последнего локального уровня.
- Ордер фиксирования прибыли равен точке открытия свечи Н1 в 00-00.
- Если диапазон подобного ГЭПа менее 15 пунктов, то открывать ордер не стоит.
- Риск на каждую сделку не более 2% от депозита.
Эффективность этого метода торговли доказана временем. Стратегия не предполагает использование индикаторов и прочих аналитических инструментов. Ее результативность легко можно проверить на истории графика, а также определить таким образом потенциал прибыли. Если работать с 3-4 волатильными валютными парами, то ежемесячно вполне возможно зарабатывать 12-15% к депозиту.
Заключение
Рассмотренные выше стратегии торговли на Форекс включают авторские правки, которые, на мой взгляд, значительно повышают эффективность каждого метода. Хочу предупредить начинающих трейдеров о том, что в силу постоянного роста торговых объемов на Форекс каждая стратегия нуждается в своевременной оптимизации. Поэтому получение прибыли в настоящем совсем не гарантирует подобный финансовый результат в будущем. Чтобы сохранять стабильную доходность, крайне важно своевременно вносить коррективы в ТС, а также придерживаться правил мани-менеджмента.
Упомянутые в статье методы торговли на Форекс не являются панацеей и не призывают к конкретным действиям. Это лишь самые простые и эффективные методы управления капиталом по моему субъективному мнению. Выбор стратегии – это личное дело каждого трейдера, как и ответственность за финансовый результат.
Автор публикации
22
