Популярные Валюты Криптовалюты Металлы Индексы Акции
Регистрация

Как правильно рассчитать уровень Stop Loss?

Обучение
EURUSDGBPUSDMetaTraderИндикаторыЛайфхакПросто о сложномТорговые стратегииФорекс
Как правильно рассчитать уровень Stop Loss?

Stop Loss – отложенный ордер, с помощью которого трейдеры ограничивают риски по сделкам. Новички часто пренебрегают выставлением страховочных ордеров, что рано или поздно гарантированно приводит к потере депозита. Каждая торговая стратегия предполагает наличие Stop Loss, и сегодня мы подробно поговорим о том, как правильно рассчитывать уровень ограничения убытков. 

 

Как выставляют страховочные ордера большинство трейдеров? 

 

Обычно значение Stop Loss установлено правилами стратегии. В большинстве случаев уровень ограничения убытков ставится либо на локальном максимуме/минимуме, либо имеет фиксированное значение (20-30 пунктов от точки открытия сделки). 

 

Важно! Правильно установленный ордер Stop Loss оказывает ключевое влияние на доходность выбранной для торговли стратегии. При работе с высоко ликвидными валютными парами (GBP/USD, EUR/USD или USD/JPY, например), ценовой график часто сбивает страховочные ордера, после чего продолжает движение по тренду. Ознакомьтесь с представленным материалом до конца, и эта проблема более не будет для вас актуальна. 

 

Итак, в зависимости от правил стратегии большинство трейдеров выставляют Stop Loss следующим образом: 

  • Локальные уровни; 
  • Фиксированные значения от точек входа в рынок; 
  • Уровни поддержки/сопротивления при торговле по техническому анализу. 

Подобное поведение 98% частных участников торгов провоцирует ответную реакцию институциональных инвесторов: 

  1. Закрытие крупных позиций, что приводит к краткосрочной коррекции, способной сбить страховочные ордера частных трейдеров. 
  2. Вливание значительного капитала в рынок с целью формирования локального, краткосрочного тренда. 

Под влиянием этого срабатывают страховочные ордера, выставленные частными трейдерами, после чего рынок продолжает движение в направлении глобального тренда. Качественный расчет уровней Stop Loss поможет сохранить львиную долю прибыли и вложенных средств. Для этого потребуется использовать осциллятор волатильности Average True Range (ATR), который входит в базовый набор аналитических инструментов любой торговой платформы. 

 

Установка и настройки индикатора ATR 

 

Для нанесения Average True Range на ценовой график понадобится открыть вкладку “Вставка” в верхнем меню терминала, перейти в раздел “Индикаторы” и “Осцилляторы”, как показано на скриншоте: 

Как правильно рассчитать уровень Stop Loss? 

Average True Range – “истинный средний диапазон” ценовых колебаний. Иными словами, алгоритм этого индикатора в автоматическом режиме определяет амплитуду колебаний графика на заданном в настройках периоде. Сведения отображаются в дополнительном окне под графиком в виде кривой линии. Наиболее корректно применение осциллятора на таймфреймах Н1 или D1. Разработчиками предусмотрен период 14 (стандартный), однако более корректная информация отображается при периоде 24 для графиков Н1 (24 часа в сутках) и 20 для D1 (20 рабочих дней в месяце). Поэтому при нанесении ATR на график потребуется внести соответствующие изменения во входные параметры индикатора.  

Как правильно рассчитать уровень Stop Loss? 

Внимание! Если применимая вами стратегия рассчитана для работы с таймфреймами М1-М30 включительно, то в настройках ATR допустимо использовать период 14.  

 

Применение индикатора ATR для расчета уровня Stop Loss 

 

Значение кривой линии осциллятора ATR отображает амплитуду рынка в режиме реального времени. В новых версиях терминалов MetaTrader данные отображаются в виде пятизначных значений. На пятый знак после запятой можно не обращать внимания.  

 

Для определения уровня Stop Loss с помощью ATR потребуется: 

  1. Нанести индикатор на график с правильным периодом. 
  2. Посмотреть актуальное значение волатильности по выбранной для работы валютной паре. 
  3. Перевести отображаемую осциллятором амплитуду волатильности в пункты. 
  4. Умножить/разделить на нужный коэффициент. 
  5. Определить Stop Loss. 

Иногда случается, что рассчитанный посредством ATR уровень ограничения убытков совпадает с локальным минимумом/максимумом. В этих случаях требуется изменить исходный коэффициент и рассчитать оптимальный Stop Loss повторно.  

 

Для понимания принципа определения уровня ограничения убытков с помощью индикатора ATR рассмотрим пример: 

Как правильно рассчитать уровень Stop Loss?

На скриншоте представлен график валютной пары EUR/USD с периодом Н1. Под графиком окно осциллятора ATR с периодом 24, соответственно. Предположим, нам нужно открыть сделку Buy по рыночной цене. Для просмотра текущего значения ATR потребуется навести перекрестие на край кривой линии индикатора. В данном примере амплитуда волатильности составляет 0,00122, то есть оптимальный уровень Stop Loss для ордера будет равен 12 пунктов. Это значение актуально для работы с периодом М30. Для определения наиболее подходящего уровня Stop Loss потребуется умножить/разделить (в зависимости от выбранного для торговли временного периода) полученное значение ATR на нужный коэффициент, который так же зависит от таймфрейма. Коэффициент определяется по следующему принципу: 

  • М30-12 пунктов; 
  • Н1-24 пункта (х2); 
  • Н4-48 пунктов (х4); 
  • D1-ATR с периодом 20 х2; 
  • М15-6 пунктов (/2); 
  • М5-3 пункта (/4). 

Важно! Представленные значения Stop Loss для валютной пары EUR/USD не являются универсальными. Они актуальны только для конкретного, рассмотренного примера. Обратите внимание, что на представленном выше скриншоте кривая ATR расположена у самого минимума. Дело в том, что снимок экрана сделан в конце американской сессии в вечер понедельника, когда волатильность на рынке минимальная. 

 

После деления/умножения актуального значения ATR на нужный коэффициент определяем оптимальное значение уровня Stop Loss, которое будет уникальным. Иными словами, определенный подобным образом уровень ограничения убытков будет расположен в “слепой зоне” для институциональных инвесторов. 

 

Теперь еще раз обратим внимание на пример: 

Как правильно рассчитать уровень Stop Loss? 

Текущая цена EUR/USD 1.22608, а значение ATR составляет 0,00122. Таким образом, оптимальный уровень Stop Loss для периода Н1, при открытии ордера Buy по рыночной стоимости, составит 1.22366 (1.22608-0,00122х2). Иными словами, Stop Loss будет равен 24 пункта при данных значениях индикатора ATR.  

 

Внимание! Если полученный уровень страховочного ордера будет соответствовать локальному максимуму/минимуму, то, в зависимости от направления сделки, потребуется увеличить или уменьшить коэффициент. Главное, чтобы ордер Stop Loss был расположен в слепой для институциональных инвесторов зоне. 

 

Заключение 

 

Рассмотренный способ определения уровня ограничения убытков подойдет для работы с валютными парами Форекс. Для торговли с товарными активами или контрактами CFD также допустимо использовать индикатор ATR, но принцип расчета будет отличаться. Эта тема заслуживает отдельной статьи. Если она для вас актуальна – оставляйте комментарии и я подготовлю соответствующий материал. 

 

Определение уровней Stop Loss посредством ATR позволит значительно снизить количество случайных срабатываний страховочных ордеров, что положительно отразится на финансовом результате торговли. Кроме этого, оптимальное значение Stop Loss позволит свести к минимуму убытки в случае неправильного прогноза. 

0

Автор публикации

не в сети 2 года

AlexTrade

0
Рынки не формируют дно из-за притока покупателей, они формируют дно, потому что больше нет продавцов...
Комментарии: 0Публикации: 155Регистрация: 05-11-2020
Поделиться публикацией