Стратегия Форекс, основанная на фундаментальном анализе Торговая стратегия

После потери первого депозита некоторые начинающие Форекс трейдеры принимают решение навсегда забыть слово “MetaTrader” решив, что заработать на финансовых рынках невозможно. Другие проводят работу над ошибками и стремятся создать собственную стратегию торговли, либо доработать уже существующую. Сегодня я хочу поделиться с начинающими участниками торговли на рынке Форекс интересной ТС, основанной на фундаментальном анализе. Метод отличается относительно простыми условиями входа в рынок и высокой точностью сигналов.

Теоретическая база стратегии

Для эффективного применения рассмотренной далее ТС важно предварительно ознакомиться с теоретической составляющей. Начинающих трейдеров прошу крайне внимательно отнестись к этому разделу.

Фундаментальный анализ и индикаторы

График валютных пар Форекс отражает соотношение спроса и предложения на денежные единицы в динамике. Например, если USD пользуется повышенным спросом, то его стоимость растет по отношению к EUR и прочим валютам. Поскольку в паре EUR/USD доллар США стоит в знаменателе, то укрепление этой валюты приведет к формированию нисходящего тренда на графике упомянутой пары. Если же спрос на EUR выше, то тренд будет восходящим.

Внимание! Высокая популярность индикаторов приводит к тому, что большинство начинающих трейдеров не стремится понять ключевые принципы ценообразования и фундамент изменения цен активов на финансовых рынках. С помощью этих аналитических инструментов новички пытаются выявить подтвержденную статистикой систему, с помощью которой возможно зарабатывать. Безусловно, подобный подход к торговле имеет свои преимущества, но практика показывает, что системная торговля по одному алгоритму со временем может привести к значительным просадкам.

Чтобы этого не допустить, крупные хэдж-фонды и инвестиционные компании используют в торговле комплексы, состоящие из десятков эффективных стратегий, что позволяет свести потенциальные риски к минимуму. Фундаментальный анализ в этом случае является главным и довольно точным фильтром. Что мешает рядовым трейдерам применять на практике такой же подход? Дело в том, что на подавляющем большинстве курсов онлайн-трейдинга фундаментальный анализ не изучается. О данном способе прогнозирования цен упоминается посредственно. Гораздо проще рассказать о сигналах индикаторов и воодушевить новоиспеченных трейдеров к потерям первых депозитов, но именно такой подход позволяет выпускать группы за 2-4 недели. Продавцам курсов это дает возможность больше зарабатывать, не решая при этом проблему начинающих участников торгов.

Цена и система Price Action

Важно! Главным индикатором на финансовых рынках является цена. Эта аксиома в свое время послужила стартом для создания системы свечного анализа Price Action. Данный метод прогнозирования цен остается и будет оставаться эффективным, поскольку учитывают фундаментальные принципы ценообразования, а именно:

Если в рамках одного ценового элемента цена открытия совпадает с ценой закрытия, то это свидетельствует о неопределенности институциональных инвесторов. При появлении таких свечей от открытия новых ордеров опытные трейдеры рекомендуют воздерживаться.
Интенсивное снижение или повышение стоимости актива указывает на явное преобладание продавцов над покупателями или наоборот. В таких случаях следует дождаться окончания локальной коррекции и открывать ордер в направлении ценового импульса.
Формирование пин-бара (диапазон тени свечи в несколько раз превышает диапазон тела) свидетельствует о развороте тренда. При появлении такого сигнала опытные трейдеры, опираясь на ряд вспомогательных факторов, могут сразу открывать ордер в направлении новой тенденции ценообразования. Новичкам рекомендуется дождаться подтверждения (следующая свеча после пин-бара должна быть сформирована в направлении нового тренда).
Появление свечного паттерна “Рельсы” так же свидетельствует о развороте тренда. Визуально сигнал представляет собой две свечи, тела которых имеют равный диапазон, но направлены в противоположные стороны. По точности этот сигнал не уступает пин-бару и появляется на ценовом графике намного чаще.

Это основные принципы системы Price Action, понимания которых будет вполне достаточно для успешной торговли. Однако для повышения точности торговых сигналов сторонники системы Price Action используют ряд фильтров. Некоторые открывают сделки, опираясь на данные о торговых объемах, другие используют индикаторы с уникальными настройками и так далее. Я предлагаю пойти немного дальше и использовать в качестве фильтра фондовые индексы, графики которых фактически отражают реальное состояние экономики.

Применение графиков фондовых индексов в торговле на Форекс

Поскольку доллар США является мировой резервной валютой в 2021, его влияние на стоимость денег других государств остается значительным. Поэтому для поиска торговых сигналов на графиках валютных пар Форекс мы будем использовать ключевые фондовые индексы США. Большинство из них были основаны в конце 19 и начале 20 века. Их назначение заключается в отражении динамики развития фондового рынка США или отдельных отраслей экономики.

Например, в индекс DowJones входят акции только промышленных предприятий, значительно влияющих на данный экономический сектор. В составе индекса S&P500 входят 500 крупнейших по уровню капитализации американских компаний. Наиболее значимым можно назвать индекс Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE), структура которого состоит из акций всех коммерческих организаций в США, торгуемых на данной площадке.

В совокупности графики фондовых индексов отображают текущее состояние американской экономики, что влияет на стоимость доллара США. Как это работает? Практика показывает, что при обвалах цен на фондовом рынке инвесторы массово выводят капиталы из акций и вкладывают средства в более надежные финансовые инструменты. Таковыми можно назвать золото, нефть и государственные облигации США. Американские власти продолжают активно продавать долговые расписки (облигации). Это укрепляет статус USD в качестве мировой резервной валюты, ведь покупателями этих ценных бумаг являются не только частные и институциональные инвесторы, но и центральные банки третьих стран. Если кратко, то активные покупки государственных облигаций США укрепляют доллар, а массовые продажи могут негативно отразится на его стоимости на мировом рынке.

Внимание! Колоссальный государственный долг США ежегодно увеличивается на триллионы долларов из-за активной продажи государственных облигаций. По ним инвесторы получают фиксированные дивиденды. Именно поэтому американской экономике ничего не угрожает. Они в состоянии обслуживать долги, но не в состоянии их полностью закрыть даже в обозримом будущем. Поэтому крах USD следует ожидать лишь в том случае, если центральные банки и институциональные инвесторы массово начнут продавать государственные облигации США.

Как эту информацию можно использовать в торговле на Форекс?

Мы выяснили, что динамика ценообразования фондовых индексов указывает на настроения крупных участников торгов: если график NYSE снижается, то это провоцирует массовый отток капитала из фондового рынка в пользу государственных облигаций США, что укрепляет USD, следовательно, график пары USD/CAD будет восходящим, а EUR/USD нисходящим (зависит от положения доллара США в дроби). Следовательно, нужно найти точку разворота на дневном графике индекса NYSE, обращая внимание на разворотные паттерны системы Price Action.

На скриншоте представлен отрезок дневного графика индекса Нью-Йоркской биржи. 30 октября 2020 на локальном минимуме сформирован пин-бар, что указывает на скорое формирование восходящего тренда. С точки зрения фундаментального анализа это свидетельствует о том, что крупные участники торгов настроены инвестировать в акции крупных компаний, то есть возможен локальный отток капитала из американских облигаций. Это ослабит доллар США по отношению к другим валютам, то есть на парах, в которых USD стоит в числителе, будет наблюдаться нисходящий тренд, а на парах, где USD в знаменателе – восходящий.

Как видите, после формирования пин-бара на графике индекса NYSE 30.10.2020, 02.11.2020 тренд на паре EUR/USD сменился на восходящий. Теперь обратите внимание на график USD/CAD:

Здесь цена устремилась вниз, как и ожидалось. Таким образом, можно составить алгоритм торговли следующим образом:

Выявление разворотного момента на графике индекса NYSE.
Открытие ордера Форекс по EUR/USD в аналогичном направлении, либо по USD/CAD в противоположном.
Риск на сделку не должен превышать 10% от депозита.
При определении точек закрытия сделки по страховочным ордерам следует руководствоваться локальными уровнями или сеткой Фибоначчи. Также можно руководствоваться графиком NYSE и закрыть ордер при формировании противоположного паттерна.

В среднем, на каждый ордер потребуется 1-3 месяца, но этот недостаток компенсируется высокой точностью торговых сигналов.

Подведем итог

Фондовые индексы намного проще поддаются техническому и свечному видам анализа. Между графиком NYSE и валютными парами Форекс существует корреляция, коэффициент которой составляет либо -1, либо 1, в зависимости от места USD в дроби. Это можно использовать в торговле как в качестве эффективного, фундаментального фильтра, либо как независимую стратегию.