EUR/USD 1.1089
GBP/USD 1.2149
USD/RUB 66.47
USD/JPY 106.36
Brent 58.64
Gold 1513.8
LTC/USD 73
BTC/USD 10166
ETH/USD 185.2
EOS/USD 3.55
Регистрация

Арбитраж на Форекс или корреляция валютных пар 📈📉

Разное
Торговые стратегииФорекс
Арбитраж на Форекс или корреляция валютных пар 📈📉

Корреляция по определению – это статистическая взаимосвязь двух или нескольких случайных величин. В случае с финансовыми рынками в качестве этих самых величин выступают различные финансовые инструменты, такие как:

  • валютные пары;
  • акции;
  • индексы;
  • товары и сырьё.

Корреляция бывает прямая и обратная.

Прямая корреляция  – это когда цены изменяются примерно одинаково, т.е. ходят в унисон. Пример прямой корреляции индексов S&P500 и NASDAQ приведён ниже.

SP500&NASDAQ

SP500&NASDAQ

 

Обратная корреляция – это случай, когда цены изменяются (ходят) зеркально. Пример обратной  корреляции валютных пар EURUSD и USDCHF приведён ниже.

EURUSD&USDCHF

EURUSD&USDCHF

Как данное явление можно использовать в торговле?

Для примера возьмем пару EURUSD, у которой прямая корреляция с валютной парой GBPUSD.

Варианты:

  • Открыть две одинаково направленные позиции (например, покупку) по коррелирующим парам, но тогда, в случае движения вниз, по обеим парам будет убыток.
  • Можно захеджироваться и открыть разнонаправленные позиции. Но если мы откроем в любой момент времени разнонаправленные позиции, то будет просто своеобразный замок, и суммарный результат всегда будет около нуля!

Поэтому самый оптимальный вариант – это открывать разнонаправленные позиции по коррелирующим парам в определённые моменты.

Эти моменты называются «раздвижка» и «схождение». Тогда цены будут двигаться в сторону открытых позиций и прибыль будет по обоим инструментам.

 

Что такое «раздвижка» и «схождение»?

Попробуем объяснить на схеме:

Раздвижка и схождение

1 – участок, где цены находятся в спокойной корреляции;
2 – начинает формироваться раздвижка. Цены расходятся вследствие влияния на них тех или иных факторов (не важно, каких именно факторов);
3 – после завершения раздвижки и открытия двух разнонаправленных сделок по разным инструментам ценам необходимо прийти в первоначальное состояние. Поэтому цены начинают сходиться («схождение»);
4 – в результате схождения по одному инструменту будет плюс, по другому минус, но плюс всегда будет больше, или будут плюсы по обоим инструментам.

Например:

Во время раздвижки открыты две разнонаправленные позиции по парам

  • EURUSD (sell)
  • GBPUSD (buy)

Объём одинаковый – 1 лот.

После завершения раздвижки ценам необходимо прийти в первоначальное состояние, и они будут двигаться следующим образом:

  • GBPUSD – двигается вверх, в сторону позиции, и прошёл 70 пунктов.
  • EURUSD  – также двигается вверх, но против позиции, прошёл 30 пунктов.

По паре GBPUSD заработали +700 $, по паре EURUSD получили убыток -300 $.
Итог: 700300 = 400 $ прибыли.

 

Отслеживать корреляцию очень сложно, а тем более искать или ждать раздвижки – схождения.

Вручную этим заниматься нереально, поскольку обрабатываются огромные массивы данных, ведь вычисления идут при поступлении каждого тика котировок, а количество вычисляемых спредов может достигать нескольких тысяч!

В этом помогут автоматизированные системы или торговые роботы и у нас есть такой робот на примете 😉

Работа этого робота предполагает следующие действия:

  1. Из всех имеющихся в терминале валютных пар робот составляет максимальное количество спредов (спред – это две валютные пары или два других инструмента, участвующих в торговле).
  2. Высчитывает корреляцию каждого спреда по формуле корреляции Пирсона.
  3. Проверяет (подтверждает) наличие корреляции с помощью формулы корреляции Спирмана.
  4. Найдя коррелирующие пары,  робот начинает отслеживать раздвижки, используя формулы вычисления волатильности.
  5. После того, как определилась раздвижка – робот высчитывает и выравнивает объёмы и открывает сделки:
    • при прямой корреляции – разнонаправленные;
    • при обратной корреляции – обе сделки в одну сторону.
  6. После открытия сделок робот отслеживает их и при достижении заданного профита – закрывает.

 

О  роботе мы поговорим подробнее совсем скоро в следующей статье🤘

0

Автор публикации

не в сети 2 дня

Forex.blog

0
Не продавать потому что растёт! И не покупать! Потому что раз растёт, значит упадёт сейчас
Комментарии: 21Публикации: 47Регистрация: 27-02-2019
Поделиться публикацией
  • https://www.forex.blog/account/?user=95 Brad31

    Гуд! Кому интересно посмотреть визуально на мт4, можно поставить Overlay Chart, и накидать несколько графиков в одно окно.

    0
    • https://www.forex.blog/account/?user=61 Forex.blog

      не знал про такой индюк, спасибо!)

      0
  • https://www.forex.blog/torgovyj-plan-po-kriptovaljutam-na-nedelju-22-28-ijulja/ Торговый план по Криптовалютам на неделю 22 – 28 июля 🚀

    […] от BTC, поэтому обязательно нужно обращать внимание на корреляцию. Поэтому для более консервативного входа рекомендую […]

    0
  • https://www.forex.blog/arbitrazh-skaner-6-0-vysokaja-dohodnost-razumnye-riski/ АРБИТРАЖ СКАНЕР 6.0 🤖 Высокая доходность. Разумные риски

    […] продолжение статьи про корреляцию валютных пар на Форекс, как и обещали расскажем и даже […]

    0
  • https://www.forex.blog/account/?user=61 Forex.blog