EUR/USD 1.1032
GBP/USD 1.275
USD/RUB 64.297
USD/JPY 108.72
Brent 58.91
Gold 1482.8
LTC/USD 55.3
BTC/USD 8208
ETH/USD 181.2
EOS/USD 2.99
Регистрация

Кластерный анализ объемов в торговле

Обучение
ИндикаторыТехнический анализ
Кластерный анализ объемов в торговле

Этот метод анализа финансовых рынков сравнительно новый, появился в середине нулевых. По сравнению с вертикальными объемами позволяет глубже понять происходящее на рынке и не торговать против крупных игроков. Сегодня разберемся в том, где лучше выполнять кластерный анализ и что этот метод может дать трейдеру.

Под кластерным анализом понимается изучение горизонтальных объемов по уровням. С определенным шагом собирается статистика и в торговом терминале напротив каждого ценового уровня трейдер видит числа, обозначающие проторгованные по Биду и Аску объемы.

В отличие от обычных горизонтальных объемов, которые можно получить в МТ4 через бесплатные индикаторы в кластерном анализе имеем дело с реальными объемами. Все числа – реальное количество контрактов, а не статистика по тикам на ценовых уровнях.

В МТ4 стандартными методами кластерный анализ выполнить нельзя. Но есть масса платформ, обладающих нужным функционалом, из них выделю:

  • ATAS – есть полезные индикаторы, например, Cluster Search для поиска точек вливания крупных объемов. Демо-доступ к терминалу ограничен по времени и глубине истории;
  • SBProX – еще одна платная платформа;

Кластерный анализ объемов в торговле

  • NinjaTrader – можно зарегистрировать демо-счет и работать с платформой почти без ограничений;
  • пакет инструментов от Cluster Delta. Продукты платные, но есть пробный доступ на несколько дней, есть у них и отдельный терминал для кластерного анализа.

Кластерный анализ объемов в торговле

Данные берутся из одних и тех же источников. Так что не имеет значения, с каким терминалом будете работать, данные будут совпадать. При выборе учитывайте удобство работы с платформой, наличие демо-доступа.

 

Как использовать кластерный анализ в торговле

Для примера поработает с терминалом ATAS. После запуска и настройки графика увидите такую картину.

Кластерный анализ объемов в торговле

На графике:

  • для каждой свечи показаны объемы по ценам Бид и Аск. В зависимости от соотношения продавцов и покупателей ячейка закрашивается красным или зеленым цветом;
  • в левой части – суммарный объем по уровням;
  • таблица ниже – дельта (разница общего объема по Аску и Биду), а также дельта, отнесенная к объему, сам объем свечи, сессионный объем.

Настроек очень много, можно откорректировать вид графика под себя.

Конкретные числа по объемам на уровнях нас не интересуют. Куда важнее поведение толпы при подходе графика к важным уровням и трендовым линиям.

 

Пример:

  • на валютном фьючерсе наблюдаем формирование линии поддержки на М10. Происходит ее пробой и небольшой откат после этого. Позже то же происходит и с уровнем поддержки;

Кластерный анализ объемов в торговле

  • после пробоя линии тренда начинается консолидация. Затем медведи захватывают инициативу, можно продавать;

Кластерный анализ объемов в торговле

  • примерно та же картина происходит и при пробое горизонтального уровня поддержки;

Кластерный анализ объемов в торговле

  • в итоге торговля на этом участке рынка выглядела бы так – 2 сделки, обе закрыты по тейк-профиту. Суммарно заработать можно было 82 пункта по 4-значным котировкам.

Кластерный анализ объемов в торговле

Как видите, даже на М5-М15 можно брать неплохой профит. Положение тейк-профитов кластерный анализ графиков не дает, при фиксации профита ориентируйтесь на положение уровней поддержки/сопротивления, используйте трейлинг-стоп.

 

Заключение

Кластерный анализ не решит все проблемы трейдера. Это лишь один из инструментов для фильтрации потенциальных точек входа. Информация по реальным объемам позволяет понять настрой рынка, ложным был пробой уровня или идет подготовка к новому рывку. Это серьезное преимущество, так что трейдеры, овладевшие кластерным анализом, имеют больше шансов на успех в торговле.

0

Автор публикации

не в сети 5 дней

dima

0
Комментарии: 0Публикации: 12Регистрация: 17-08-2019
Поделиться публикацией