Мартингейл относится к числу математических стратегий управления капиталом на финансовых рынках. Применение подобных методов торговли не предполагает использование какого-либо анализа. На смену этому приходит обычный расчет. У большинства трейдеров эта система ассоциируется с чем-то нестабильным и крайне опасным. А что если я скажу, что мартингейл в комплексе с другими стратегиями активно используется на практике управляющими из крупнейших инвестиционных компаний? В действительности, правильное комплексное применение мартингейла в собственной торговле способно не только существенно улучшить финансовый результат, но и снизить эмоциональную нагрузку. О том, как этого можно добиться, мы сегодня и поговорим.
Что такое мартингейл?
Крайне простая математическая система, основанная на теории вероятности. Изначально применялась исключительно для игры в рулетку. Суть в следующем: если игрок поставит 10$ на черное, а выпадет красное, то ему придется повторить ставку, удвоив депозит. Если снова выпадет красное, то следующая ставка будет уже 40$. Удваивать вложения потребуется до тех пор, пока не выпадет черное, что в результате компенсирует предыдущие потери и принесет прибыль.
Как мартингейл применяет на Форекс большинство трейдеров?
Эта система используется в торговле в качестве метода оптимизации убытков, однако некоторые трейдеры даже умудряются применять мартингейл в качестве независимой стратегии. В большинстве случаев это приводит к потере большей части депозита. Почему так происходит?
Предположим, трейдер получает сигнал на открытие ордера Buy, однако прогноз не оправдывает ожиданий, и график движется в противоположном направлении:
На изображении схематично рассмотрен локальный нисходящий тренд. Первая сделка открыта объемом 0,01 лота. Если не оправдывается результат, при торговле по мартингейлу трейдеры не спешат фиксировать убыток. Вместо этого открывается еще один ордер в аналогичном направлении, но уже с удвоенным объемом. Каждая следующая сделка открывается либо при формировании торгового сигнала в соответствии с правилами стратегии, либо после преодоления ценой определенного диапазона. Новые сделки с постоянным повышением торгового объема открываются до тех пор, пока график не начнет движение в нужном направлении. Далее достаточно дождаться отработки по меньшей мере 50% от пройденного ценой диапазона, чтобы компенсировать убыток и немного заработать.
Как видно, алгоритм торговли по мартингейлу довольно просто применяется на Форекс и еще проще на бинарных опционах (запрет на использование этой стратегии прописан в пользовательских соглашениях большинства брокеров БО). Однако не стоит тешить себя ложными иллюзиями, ведь достаточно формирования одного длительного тренда, как от депозита ничего не останется. Рынок цикличен. Тренды сменяются флэтами постоянно. Именно поэтому стратегии и советники с применением мартингейла практически всегда приводят к потере инвестиций.
Как эффективно и без рисков применять мартингейл в торговле на Форекс?
Для этого потребуется хорошая торговая стратегия, которая приносит прибыль независимо от применения комплексных методов. Эффективные системы управления капиталом на Форекс должны соответствовать по меньшей мере нескольким из следующих критериев:
- Соотношение прибыльных сделок к убыточным составляет не менее 2:1.
- Потенциал прибыли по каждому ордеру выше, чем возможный убыток, либо равен ему (при соблюдении условия, прописанного в первом пункте).
Только в этих случаях комплексное применение мартингейла оправдано и поможет трейдеру значительно улучшить финансовый результат. Для этого потребуется тщательно проанализировать эффективность выбранной стратегии на истории графика. В ходе этого важно определить число убыточных сделок подряд. Использование мартингейла допустимо лишь в том случае, если это значение не превышает 4. Для сбора статистики потребуется проанализировать историю котировок на выбранном финансовом инструменте за период не менее года.
Следующим важным условием для успешного комплексного применения мартингейла является обязательное выставление страховочных ордеров Take Profit и Stop Loss. Их значения должны быть фиксированными. Открывать вторую сделку с удвоением объема допустимо лишь после фиксирования отрицательного результата по первой.
Рассмотрим пример. На изображении предложен сценарий, в ходе которого 2 ордера подряд закрываются по Stop Loss, однако третий приводит к положительному финансовому результату и за счет повешенного торгового объема компенсирует допущенную ранее просадку.
Теперь рассмотрим этот же пример, но в цифрах. Предположим, что депозит равен 1000 USD (минимальный депозит для успешного применения метода, но можно рассмотреть открытие центового счета с вложениями от 10 USD), а уровень кредитного плеча составляет 1:100 (этого вполне достаточно для успешного применения мартингейла в комплексе с проверенной стратегией). Значения страховочных ордеров, предположим, равны, и составляют 100 пунктов (оптимальное значение при торговле в среднесрочной перспективе на дневных графиках).
В соответствии с правилами мани-менеджмента, риск на каждую торговую операцию не должен превышать 1-2% от свободного остатка. Таким образом, объем каждого ордера будет равен 0,01 от стандартного лота (1 пункт=10 центов, а 100=10$). При комплексном использовании мартингейла важно распределить средства таким образом, чтобы риск по последней сделки не превышал 10% от депозита. Таким образом, ход торговли на представленном выше примере будет выглядеть так:
- Первый ордер объемом 0,01 закрывается по Stop Loss с убытком в 10 USD. Остаток – 990 USD.
- Вторая сделка открывается объемом 0,02 и снова закрывается с фиксированием отрицательного финансового результата. Убыток=20 USD, а остаток – 970 USD (без учета свопов, спредов и комиссий)
- Третья сделка открывается объемом 0,04 лота и приносит трейдеру прибыль в размере 40 USD, из которых 10 – чистый доход.
Как это выглядит на практике?
Теперь обратим внимание на реальный график пары GBP/USD и рассмотрим принцип комплексного применения мартингейла с простейшей стратегией торговли по стохастическому осциллятору.
Индикатор входит в стандартный набор инструментов для компьютерного анализа любой торговой платформы. Строится в дополнительном окне под ценовым графиком в виде двух скользящих линий. В окне индикатора присутствуют два дополнительных уровня: 80 и 20. Первым определяется зона перекупленности, вторым – перепроданности. Выход линий осциллятора из этих зон является сигналом к открытию ордера.
В первом случае индикатор генерирует ложный сигнал. После выхода линий из зоны перекупленности график продолжил боковое движение, что привело к срабатыванию Stop Loss (-150 пунктов). Следующий сигнал оправдывает ожидания, и ордер закрывается по Take Profit, значение которого в 2 раза больше потенциального убытка. В результате трейдер компенсировал просадку и получил прибыль, запланированную на 2 ордера.
Подведем итоги
Безопасное применение мартингейла в торговле на Форекс – это не миф. Для этого важно:
- Использовать проверенную временем стратегию.
- Потенциальная прибыль по каждому ордеру должна быть больше или равна возможному убытку.
- Риск при открытии первого ордера не должен быть выше 1% от депозита, а последнего – не более 10%.
- Перед началом торговли трейдер в обязательном порядке должен собрать статистику по своей стратегии, с целью определения максимального количества убыточных ордеров подряд.
- Размещение страховочных ордеров с фиксированными значениями обязательно.
Не рекомендую комплексное применение мартингейла со стратегиями, не отвечающими упомянутым в статье параметрам. Так же важно помнить, что прибыль от инвестиционной деятельности гарантирована только при размещении средств на банковских депозитах. На рынке Форекс торговля ведется производными финансовыми инструментами с высоким кредитным плечом, что несет значительные риски. Поэтому крайне важно не игнорировать правила мани-менеджмента, а также вкладывать в торговлю только те средства, потеря которых не отразится на уровне жизни.
Автор публикации
18
