Существует мнение, что скользящие средние были в ходу еще задолго до возникновения финансового рынка. Подобие SMA использовалось во времена Второй Мировой войны для наведения зенитных орудий. В наши же времена SMA считаются одними из наиболее эффективных индикаторов тренда на любых рынках. Средние значения видны на экранах почти всех торговых систем.
Расчет SMA
Индикатор показывает наиболее возможный тренд, скрывает рыночный «шум». Кроме того индикатор рассчитывает силу тренда. График SMA также представляет собой уровень поддержки или сопротивления в динамике.
Формула расчета SMA: среднее арифметическое значение стоимости торгового инструмента за конкретный промежуток времени. Среднее арифметическое рассчитывается как сумма цен за период, разделенная на количество периодов расчета.
SMA = ΣPrice(i) / N,
где Price(i) − цена текущего периода; n − число периодов расчета.
Скользящее среднее вычисляется за несколько последних баров, выбранных аналитиком, по отношению к текущему. Индикатор пересчитывается каждый день по результатам закрытия. Всем барам, участвующим в расчете, устанавливается одинаковый удельный вес. В результате индикатор очищает цены и определяет тренд. Расчет весьма прост, но это ведет к тому, что индикатор дает показания с запозданием.
Параметры SMA и его настройка
Как было сказано ранее, SMA входит в стандартный набор индикаторов в любой торговой системе и на графике выглядит как непрерывная динамическая линия.
Ключевые параметры индикатора
1. Временной период – количество баров. Наиболее важный параметр. Единица времени – один бар предпочитаемого таймфрейма. Для примера: вы используете график 30-минуток, выбираете период для расчета, равный 8; тогда SMA будет рассчитываться за 240 минут. Графики индикатора с разными периодами расчета будут отличаться. С увеличением периода расчета, увеличивается уровень неподвижности индикатора. Такой график будет иметь более важное значение для аналитика и рынка, т.к. для его пробития рынок должен будет постараться.
Наиболее популярные периоды:
- Краткосрочные средние: 5, 8, 20 (21)
- Среднесрочные средние: 50
- Долгосрочные средние: 100, 150, 200 (210), 350.
2. Сдвиг кривой индикатора на определенное количество баров. Выбор сдвига кривой не влияет на расчет индикатора, а меняет график. Чаще всего, кривая сдвигается вперед, чтобы компенсировать запаздывание индикатора от реальной цены;
3. Метод расчета – простая средняя;
4. Тип цены – цена открытия, закрытия, максимальная и пр. Чаще всего выбирается цена закрытия. Минимальные и максимальные цены используются для формирования динамического канала цен.
Сигналы индикатора
SMA делит график цены на следующие зоны:
- Если график цены выше индикатора, значит, тренд восходящий.
- Если график цены ниже индикатора, значит, тренд нисходящий;
- Горизонтальное направление индикатора говорит о флэте.
Скользящая средняя помогает распознать вероятность продолжения тренда и его силу.
Если цена пробивает скользящую среднюю на средний или долгий срок, то тренд разворачивается, причем с большой силой. Помимо этого можно анализировать и наклон линии индикатора: чем он больше, тем сильнее тренд. Если угол сокращается, значит, впереди флэт.
Применение на практике
SMA считается одним из актуальных индикаторов, определяющих тренд. Для анализа индикатор можно использовать как самостоятельно, так и в совокупности с торговой стратегией. Как правило, для определения момента входа в рынок, строят две долгосрочные SMA с разными периодами: короткую и длинную. Будущее тренда определяется по тому, как эти две линии располагаются относительно друг друга.
Построение стратегии
Считается, что правильно ставить первую заявку на покупку на уровне минимальной цены в последнем баре перед пересечением двух SMA. По данной логике, для определения момента входа в короткую позицию необходимо воспользоваться максимальной ценой перед пересечением.
Существует мнение, что стратегия торговли на основе скользящих средних – это прошлый век. Рынок стал более подвижным, спекулятивным. Если на графике индикаторов наступил какой-то сигнал, значит совершать сделку уже поздно. В связи с этим, инвесторы ищут новые сочетания параметров индикатора, продолжая пользоваться скользящими средними.
Стоит помнить о том, что на практике, как правило, цена легче падает, чем растет. Поэтому медвежий тренд можно считать более стабильным.
Традиционной стратегией с использованием SMA считается индикатор Аллигатор Вильямса. В данной стратегии строятся несколько скользящих средних с разными периодами и сдвигами.
Стратегии Фибо, уровни Мюррея, Pivot Points работают так же, как и Аллигатор: пробой ценового графика снизу вверх скользящей средней говорит о хорошем моменте для покупки, сверху вниз – для продажи.
Для получения хороших результатов от работы с SMA, следует корректно выбрать параметры индикатора. Так, на коротких таймфреймах период расчета берут больше, чтобы сократить уровень «шума». Чем больше таймфрейм, тем следует устанавливать меньший период расчета. Более того, при настройке индикатора необходимо учитывать волатильность инструмента. Если брать классический вариант скользящей, то положительные результаты, как правило, дают следующие варианты комбинаций:
- Для коротких М1-М15: 5(8)-20(21)-50(55)-100(120);
- Для часовых свечей: 8-20-55-89-144;
- Для H4-D1: 8-21-55-100-200;
- Для длинных недельных-месячных свечей: 8-20-55-144.
Сильным индикатором для всех инструментов считается SMA с периодом 100 или 200. Если цена пробивает эту линию, значит на лицо смена тренда. Если произошло лишь касание, без пробития, это знак, что можно переместить Stop Loss ближе к цене.
Разрабатывая новые варианты скользящих средних, эксперты преследуют цель избавиться от запаздывания индикатора. Ниже представлены полезные стратегии, которыми можно пользоваться бесплатно. Сигналы по ним трактуются стандартно, как и для обычный скользящих средних.
- Адаптивная средняя Кауфмана (Adaptive Moving Average (AMA или KAMA) эффективно исключает реакцию рынка на спекулятивные скачки цены, однако может упустить идеальное время для входа. Чувствительность индикатора растет на сильном тренде и сокращается во флэте.
- Скользящая Халла (Hull Moving Average (HMA), в расчете которой участвует квадратный корень цены. Данный индикатор быстрее всех остальных дает сигнал разворота тренда, почти не запаздывает, однако малоэффективен на спекулятивных рынках.
- Взвешенная скользящая средняя (Volume Weighted Moving Average (VWMA) анализирует еще и объем, помимо цены. Влияние бара тем сильнее на конечный результат, чем больше объем бара. Данный индикатор весьма популярен как на биржевых торгах, так и на спекулятивных сделках Форекс.
- Jurik Moving Average (JMA) считается самым точным индикатором разворота тренда. Весьма эффективно данный показатель избавляется от рыночного шума, корректно учитывает гэпы, однако формула индикатора скрыта. JMA идет на опережение, из-за чего находится близко к цене, что не всегда работает эффективно.
Таким образом, SMA – хороший индикатор анализа рынка, ключевым недостатком которого является запаздывающие сигналы. Избавиться от этого минуса полностью невозможно, т.к. индикатор строится на исторических данных. Хорошие, достаточно надежные сигналы индикатор дает в периоды тренда, тогда как во флэте индикатор работает плохо.
Несмотря на недостатки, скользящие средние, все же, весьма успешно используются для построения таких индикаторов, как: ценовой канал Кельтнера, Bollinger Bands, Envelopes и прочее. Все работает достаточно эффективно, особенно в сочетании с подтверждающими сигналы инструментами (осцилляторами и индикаторами объема) и со строгим управлением собственными средствами.
Автор публикации
1
