Практически все индикаторные стратегии основаны на комплексном применении аналитических инструментов. Использование каждого отдельного индикатора в качестве независимой ТС чревато большим числом ложных сигналов и, следовательно, фиксированием убытков. Сегодня мы поговорим об осцилляторе Томаса ДеМарка (DeMarker), который может стать эффективным дополнением любой стратегии торговли.
В большинстве случаев осцилляторы применяются трейдерами для выявления зон перекупленности/перепроданности. Это позволяет своевременно определять завершения локальных трендов. Однако при таком подходе участники торгов сталкиваются с другой проблемой: линии осцилляторов могут долгое время строится в границах зон перекупленности/перепроданности, что лишает трейдера возможности объективно оценивать актуальную рыночную ситуацию. Такое явление часто наблюдается при формировании долгосрочных трендов. Томасу ДеМарку удалось качественно решить эту проблему. Метод подробно описан в его книге “Технический анализ — новая наука рынка”. На практике идея ДеМарка нашла свое воплощение в осцилляторе DeMarker. Этот инструмент входит в стандартный набор индикаторов любой торговой платформы.
Алгоритм работы осциллятора DeMarker
Линия осциллятора строится в дополнительном окне под ценовым графиком между уровнями 70 и 30, обозначающих зоны перекупленности/перепроданности. Кривая отображает текущее положение цены по отношению к средним значениям максимумов и минимумов за указанный трейдером в настройках индикатора период. При этом инструментом принимаются во внимание только обновленные значения максимумов и минимумов, а прежние приравниваются к нулю. Полученный данным способом ряд числовой последовательности сглаживается посредством простых скользящих средних. Окончательная формула осциллятора представляется в виде дроби усредненных значений максимумов свечей на периоде D1 (МА(D1max), приведенных к знаменателю суммы максимальных и минимальных усредненных значений (МА(D1max)+MA(D1min):
Такой алгоритм осциллятора обеспечивает его эффективное применение даже в условиях высокой волатильности.
Внимание! Осцилляторы, по своей природе, являются универсальными аналитическими инструментами, которые можно применять на любом временном периоде любого актива. Тем не менее, осциллятор ДеМарка наиболее эффективен при использовании на дневных таймфреймах, поскольку это заложено в корень его алгоритма. Поэтому если у вас уже есть готовая ТС, которая хорошо зарекомендовала себя на практике, осциллятор DeMarker можно использовать в качестве дополнительного фильтра торговых сигналов. Если ж ТС в разработке, то целесообразно обратить внимание на индикатор ДеМарка, который, в силу эффективного алгоритма, вполне может стать фундаментом новой стратегии.
На графике осциллятор выглядит довольно просто:
Кривая строится между уровнями 0 и 100, однако создатель этого инструмента особенно выделял значения 70 и 30 в качестве зон, на выходе из которых смена локального тренда особенно вероятна.
Практическое применение осциллятора DeMarker
Трактовка сигналов индикатора ДеМарка ничем не отличается от других стандартных осцилляторов, разве что более высокой точностью. К открытию ордера на покупку следует готовиться при пересечении линии осциллятора уровня 70 снизу вверх, при этом вход в рынок осуществляется при выходе кривой из зоны перекупленности На практике это выглядит примерно так:
На представленном отрезке графика сформированы убедительные сигналы на открытие ордеров Sell и Buy. Вход в рынок осуществляется при пересечении линией зон перекупленности/перепроданности, а ордера Stop Loss потребуется выставлять на локальных значениях линии осциллятора, как указано на изображении выше. Фиксировать прибыль потребуется в ручном режиме при входе кривой осциллятора в противоположную зону. Например, если был открыт ордер Sell, то выходить из рынка нужно при пересечении линией индикатора уровня 30 сверху вниз. Закрытие ордера Buy по рыночной цене целесообразно при пересечении кривой уровня 70 снизу вверх.
Казалось бы, все довольно просто, однако использовать индикатор Demarker в качестве полноценной ТС не стоит в силу периодического формирования ложных сигналов даже на дневных графиках. Например:
На представленном отрезке графика сформировано 2 сигнала на открытие ордеров Sell и Buy. Сделка Sell, по рекомендованным Томасом Демарком правилам торговли, сработала хорошо, а вот по ордеру Buy был зафиксирован убыток, равный сумме прибыли по предыдущей сделке. При чем важно заметить, что при открытии сделки на покупку цена несколько дней двигалась в соответствующем прогнозу направлении. Подобное положение дел заставляет подобрать индикатор, который бы позволил своевременно фиксировать прибыль, не дожидаясь пересечения линией осциллятора значимого уровня. В качестве такого фильтра целесообразно рассмотреть стандартный трендовый индикатор Конверт Боллинджера с периодом 30 и отклонением 2.
Используя такой фильтр выход из рынка с фиксированием прибыли в ручном режиме потребуется осуществлять при касании графиком противоположной границы конверта. Например, если открыт ордер Sell, то закрывать сделку нужно при касании нижней скользящей, если ордер Buy — верхней скользящей. Таким образом, получается примерно следующее:
На скриншоте представлен тот же отрезок графика, но в этот раз оба ордера закрываются с фиксированием прибыли.
Важно! Комплексное применение индикаторов Demarker и конверта Боллинджера не является панацеей. В качестве дополнительного фильтра можно рассмотреть любой другой инструмент от облака Ишимоку до простых скользящих. При поиске наиболее оптимального дополнительного индикатора опирайтесь на эффективность и собственные предпочтения.
Установка и настройки осциллятора DeMarker
Как упоминалось ранее, алгоритм осциллятора заточен под применение на дневных графиках. При использовании индикатора ДеМарка на более низких временных периодах наблюдается крайне высокое число ложных сигналов при любых входных параметрах.
Для периода D1 оптимальными настройками могу назвать следующие:
Именно эти параметры индикатора использовались на представленных выше скриншотах.
Заключение
На счету Томаса ДеМарка более 10 эффективных инструментов технического анализа, среди которых особенно выделяется осциллятор DeMarker. Эффективный алгоритм этого индикатора в комплексе с прочими разработками Демарка, позволяли ему в ходе торговли безошибочно определять смены локальных трендов. Тем не менее, с конца прошлого века существенно возросли объемы торгов на финансовых рынках, что делает независимое применение каждого отдельного аналитического инструмента нецелесообразным. На стабильную прибыли могут рассчитывать лишь те трейдеры, которые способны эффективно использовать комплексный подход к торговле.
Представленное в статье в качестве примера комплексное применение индикатора ДеМарка и конверта Боллинджера на дневном графике довольно эффективно. Такой подход позволяет не только точно определять разворотные моменты на локальных отрезках ценового графика, но и своевременно фиксировать прибыль.
Автор публикации
11
