Популярные Валюты Криптовалюты Металлы Индексы Акции
Регистрация

Соотношение риска и прибыли, необходимое для успешной торговли

Обучение
Технический анализ
Соотношение риска и прибыли, необходимое для успешной торговли

Прибыль, риск и винрейт – важнейшие характеристики торговой стратегии

От любой стратегии нужно одно – стабильный риск депозита с низкой просадкой. Но достичь этого можно несколькими путями:

  • высокий винрейт + соотношение прибыли к риску на уровне 1 к 1. Если с прибылью закрывается 70-90% сделок, депозит будет расти;
  • винрейт на уровне 50-60% – возрастает требование к качеству сделок (соотношению прибыли и риска);
  • винрейт ниже 40-45% – зарабатывать сможете только при условии высокого отношения прибыли к риску.

Проще говоря – при низком винрейте нужно фильтровать качество сделок.

Соотношение риска и прибыли, необходимое для успешной торговли

Рискуем 33 пунктами, при этом профит составил 118 пунктов. Соотношение риска к прибыли составило 1 к 3,57, риск оправдан.

Соотношение риска и прибыли, необходимое для успешной торговли

Эта сделка также принесла прибыль, но соотношение риска к профиту составляет 1 к 0,51. То есть риск не оправдан, при вероятности потери 35 пунктов заработать мы могли почти вполовину меньше.

При каждом входе в рынок рекомендуем оценивать соотношение ожидаемого тейка к стопу. Если оно ниже порогового значения, не берите сигнал в работу даже если прочие сигналы стратегии выполняются.

 

Каким должно быть соотношение риска и прибыли при торговле

Универсальное значение на все случаи жизни посчитать нельзя так как все работают с разным винрейтом. Удобнее рассчитать вероятности слива в зависимости от соотношения risk/ratio и доли прибыльных сделок. По вероятности слива депозита подбирайте под себя подходящий вариант.

Соотношение риска и прибыли, необходимое для успешной торговли

  • красный цвет – почти гарантированный слив;
  • оранжевый – риск чрезвычайно высок, нужно везение, чтобы зарабатывать;
  • желтый – вероятность слива в 12-14% еще высока, но уже можно строить долгосрочные планы;
  • зеленый – максимально безопасная торговля. При риске слива в 5% нужно постараться, чтобы обнулить депозит.

Новички, как правило, оценивают эффективность торговых стратегий исключительно по винрейту, это не совсем верно. Например, при винрейте в 55% вероятность слива может колебаться от 27% до 1% в зависимости от того, какое соотношение ratio/risk заложено в правила.

И зеркальный пример – выдерживая соотношение между риском и потенциальным профитом на уровне 4 к 1 практически нереально слить депозит даже если 6 из 10 сделок закрывается с убытком. Вероятность слива равна 5%.

 

Что нужно сделать?

Рекомендуем такой порядок действий:

  • поработать со стратегией на истории. Берите только те сделки, которые бы взяли в работу в реальности. Исключите ночь и те периоды, когда скорее всего заняты;
  • рассчитайте винрейт, определите рост депозита;
  • попробуйте ввести дополнительный фильтр по соотношению risk/ratio. Удалите из статистики сделки с соотношением, например, меньше 1 к 2.

Нужно найти золотую середину. Выявить соотношение risk/ratio, при котором нет сильного падения интенсивности торговли, но при этом снижается просадка и выравнивается кривая доходности. Эту оптимизацию можно выполнять на любом этапе торговли.

 

Заключение

Соотношение риска и ожидаемой прибыли – один из ключевых параметров, по которым оценивается работа трейдера. Риск должен быть оправданным, нет смысла ввязываться в сделки, где вы можете потерять $100, но потенциальный заработок не дотягивает даже до $50. Если будете придерживаться этого правила, ваш депозит будет расти, а вы пополните ряды успешных трейдеров.

0

Автор публикации

не в сети 1 год

dima

0
Комментарии: 0Публикации: 12Регистрация: 17-08-2019
Поделиться публикацией