Прибыль, риск и винрейт – важнейшие характеристики торговой стратегии
От любой стратегии нужно одно – стабильный риск депозита с низкой просадкой. Но достичь этого можно несколькими путями:
- высокий винрейт + соотношение прибыли к риску на уровне 1 к 1. Если с прибылью закрывается 70-90% сделок, депозит будет расти;
- винрейт на уровне 50-60% – возрастает требование к качеству сделок (соотношению прибыли и риска);
- винрейт ниже 40-45% – зарабатывать сможете только при условии высокого отношения прибыли к риску.
Проще говоря – при низком винрейте нужно фильтровать качество сделок.
Рискуем 33 пунктами, при этом профит составил 118 пунктов. Соотношение риска к прибыли составило 1 к 3,57, риск оправдан.
Эта сделка также принесла прибыль, но соотношение риска к профиту составляет 1 к 0,51. То есть риск не оправдан, при вероятности потери 35 пунктов заработать мы могли почти вполовину меньше.
При каждом входе в рынок рекомендуем оценивать соотношение ожидаемого тейка к стопу. Если оно ниже порогового значения, не берите сигнал в работу даже если прочие сигналы стратегии выполняются.
Каким должно быть соотношение риска и прибыли при торговле
Универсальное значение на все случаи жизни посчитать нельзя так как все работают с разным винрейтом. Удобнее рассчитать вероятности слива в зависимости от соотношения risk/ratio и доли прибыльных сделок. По вероятности слива депозита подбирайте под себя подходящий вариант.
- красный цвет – почти гарантированный слив;
- оранжевый – риск чрезвычайно высок, нужно везение, чтобы зарабатывать;
- желтый – вероятность слива в 12-14% еще высока, но уже можно строить долгосрочные планы;
- зеленый – максимально безопасная торговля. При риске слива в 5% нужно постараться, чтобы обнулить депозит.
Новички, как правило, оценивают эффективность торговых стратегий исключительно по винрейту, это не совсем верно. Например, при винрейте в 55% вероятность слива может колебаться от 27% до 1% в зависимости от того, какое соотношение ratio/risk заложено в правила.
И зеркальный пример – выдерживая соотношение между риском и потенциальным профитом на уровне 4 к 1 практически нереально слить депозит даже если 6 из 10 сделок закрывается с убытком. Вероятность слива равна 5%.
Что нужно сделать?
Рекомендуем такой порядок действий:
- поработать со стратегией на истории. Берите только те сделки, которые бы взяли в работу в реальности. Исключите ночь и те периоды, когда скорее всего заняты;
- рассчитайте винрейт, определите рост депозита;
- попробуйте ввести дополнительный фильтр по соотношению risk/ratio. Удалите из статистики сделки с соотношением, например, меньше 1 к 2.
Нужно найти золотую середину. Выявить соотношение risk/ratio, при котором нет сильного падения интенсивности торговли, но при этом снижается просадка и выравнивается кривая доходности. Эту оптимизацию можно выполнять на любом этапе торговли.
Заключение
Соотношение риска и ожидаемой прибыли – один из ключевых параметров, по которым оценивается работа трейдера. Риск должен быть оправданным, нет смысла ввязываться в сделки, где вы можете потерять $100, но потенциальный заработок не дотягивает даже до $50. Если будете придерживаться этого правила, ваш депозит будет расти, а вы пополните ряды успешных трейдеров.
Автор публикации
8
