Скользящая средняя (МА — Моving Average) относится к аналитическим инструментам, которые помогают трейдеру следовать за тенденцией. Ее предназначение в том, чтобы определить время начала новой тенденции или подтвердить существование текущей, а еще предупредить о ее завершении или повороте. Фактически, используя скользящие средние, мы устраиваем за тенденцией слежку, пока она развивается, мы наблюдаем. В некотором смысле скользящие средние — спутники тренда.
Строят скользящие средние методом усреднения (сглаживания) ценовых показателей. Только следует помнить одно, по. своей природе МА хоть чуть-чуть, но отстает от динамики рынка. В то же время хорошо то, что краткосрочное МА точнее передает движение цен, чем более продолжительное.
МА показывает направление тренда на графике, построенном на определенных временных интервалах. Соответственно, если на дневном графике мы видим восходящий тренд, не факт, что на часовом ситуация такая же, может быть, там в это время все наоборот.
ТИПЫ СКОЛЬЗЯЩИХ СРЕДНИХ
Различают 3 основных типа скользящих средних — простую, экспоненциальную и взвешенную.
1. Простая скользящая средняя (SМА)
Ее вычисляют по следующей формуле:
SМА – Sum(Р)/n,
где — n число дней (параметр средней), Р — котировки валюты для всех дней, принимающих участие в расчете текущего значения средней.
Проще говоря, если сложить п последних цен и поделить сумму на их число (n), мы получим среднее значение цены за n последних периодов. Это и будет текущее значение простой скользя щей средней.
Вычисление SМА является довольно простым, но котировки любого из дней имеют один и тот же вес. Поэтому, например, на дневном графике при большом параметре n и при условии, что реальный тренд окажется короче по времени, «давно минувшие дни» приведут к погрешности в оценке текущей рыночной ситуации. Обычно SМA считают на периоде 3, 5, 10, максимум 20 дней.
2. Взвешенная скользящая средняя (WМА)
При расчете текущего значения взвешенной средней для каждого дня задается определенный вес w, который уменьшается с удалением дня в прошлое. Формула получается такая:
WМА – Sum (w х Р)/Sum (w),
В числителе — сумма произведений цен и их весов, а в знаменателе — сумма весов. Параметр, который нужно выбрать для расчета взвешенной средней — то же самое число n, определяющее число дней, участвующих в расчете. Величина колеблется от 1 до n, если текущую цену считать первой. Взвешенную скользящую среднюю можно использовать на любом временном промежутке. При этом веса можно задавать как угодно, обычно «минувшие дни» считают менее важными, а последние наиболее важными и имеющими максимальный вес. В таком случае средняя более достоверно отражает последние события, не переставая учитывать и те, которые были n периодов времени назад.
Плохо то, что при больших периодах усложняется вычисление взвешенного среднего, ведь каждому периоду надо придать свой вес, поэтому WMA оптимально применять на краткосрочных и среднесрочных промежутках времени.
3. Экспоненциальная скользящая средняя (ЕМА)
Экспоненциальную скользящую среднюю можно рассчитывать для любого периода времени. Последние дни получаются более значимыми, но тем не менее эта скользящая все равно не является наилучшей скользящей средней.
Тип скользящей средней нужно выбирать в зависимости от стоящих перед нами задач и исходя из обоснованности использования любого из упомянутых типов средних.
ОБЩИЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ СО СКОЛЬЗЯЩИМИ СРЕДНИМИ
Самым важным сигналом, показывающим направление тренда, является общее направление движения скользящей средней. При восходящей МА нужно придерживаться «бычьего» рынка и играть на повышение. Следует покупать, когда цены упадут до МА, ставя защитный ордер ниже недавнего минимума цен. А если уже поставили, то дальше ордер можно тихонечко подтягивать вверх, по мере повышения самой цены. При нисходящей средней следует играть на понижение, открывая короткие позиции, когда цены подскочат до МА или чуть выше. Мы как бы ловим откат на «медвежьем» рынке и открываемся по направлению нисходящего тренда. В этом случае защитный ордер следует размещать чуть выше последнего пика цен и подтягивать его в направлении движения цен в случае продолжения «медвежьего» тренда.
Вторым сигналом служит пересечение МA и графика цены. Такой сигнал является сильным, например, для наметившегося «бычьего» рынка. Как мы говорили, средняя немножко не успевает за ценой, отстает. Когда цена начнет резко расти после, скажем, продолжительного падения, она будет просто вынуждена пересечь свою скользящую среднюю. Так вот, такое пересечение и скажет нам о том, что на последних периодах цена стала расти значительно быстрее, чем в течение предшествующего им временного промежутка.
Третьим сигналом служит разворот МА на минимальном или максимальном значении. Если МА расположена под графиком цены и имеет локальный минимум, а график цены имеет положительный наклон, то поступает сигнал средней силы о «бычьем» направлении рынка и об открытии позиции вверх. Если же график не имеет положительного наклона, то поступает очень слабый сигнал, для подтверждения которого нужно использовать дополнительные сигналы.
Автор публикации
2
