Возврат к среднему можно назвать одной из наиболее распространенных математических теорий в практике торговли на финансовых рынках. Ее смогут эффективно использовать даже начинающие трейдеры. Для этого достаточно понять принцип возврата цены к средним значениям. Так же потребуется умение работать со скользящими средними (трендовые индикаторы МА).
Скользящие средние являются универсальным аналитическим инструментом. На сегодняшний день в трейдинге активно применяются 3 их вида:
- Простая;
- Экспоненциальная;
- Линейно-взвешенная.
Последний тип скользящих часто комплексно используется в структуре других индикаторов, например, в конверте Боллинджера. Алгоритм простой скользящей средней предполагает деление средней суммы цен на время, соответствующее указанному во входных параметрах периоду. Принцип работы экспоненциальной скользящей практически идентичен, только этот тип МА “акцентирует” внимание на последних изменениях цены, что делает индикатор более чувствительным к тиковым колебаниям графика.
В большинстве торговых систем скользящие средние применяются для определения начала новых локальных трендов, либо в качестве фильтра торговых сигналов. При торговле по ТС “Возврат к среднему” МА будут использоваться как инструмент, определяющий обратное направление к средним значениям цены. Сегодня мы подробно поговорим о том, как эффективно использовать данный математический метод в торговле на финансовых рынках и значительно улучшить свой финансовый результат.
Принцип практического применения теории возврата к среднему
Для начала важно осознать тот факт, что средние значения цен не являются фиксированными. Они изменяются в соответствии с тенденцией изменений стоимости каждого актива. Говоря простым языком, средние значения зависят от направлений движения графика. Визуально это можно представить следующим образом:
Ближайшим синонимом возврата к среднему можно назвать коррекцию. Такая концепция будет наиболее простой для понимания. Предположим, график преодолел определенное расстояние без коррекций в течение нескольких часов. За такими трендовыми движениями неизбежно последуют коррекции. Это закономерность. Среднее значение в таких случаях варьируется в диапазоне от 20 до 50% от трендового движения графика. Применять на практике это довольно просто: важно дождаться завершения коррекции для открытия ордера в направлении тренда (график преодолевает от 20 до 50% от последнего движения в противоположном основной тенденции направлении). Если же цена прошла против тренда больший диапазон, то это один из первых сигналов разворота глобального тренда.
На скриншоте представлена стандартная модель продолжения тренда после коррекции. После движения по тренду цена сформировала новый минимум при откате на 40-50% от пройденного ранее диапазона и продолжила движение по тренду.
Здесь диапазон коррекции превысил 50% от последнего трендового импульса, что чаще всего свидетельствует о смене тенденции ценообразования. Для открытия ордера важно дождаться возврата цены к среднему значению, как указано на скриншоте.
Применение индикаторов МА в качестве вспомогательного инструмента
Теория возврата к среднему является незыблемой закономерностью ценообразования любого актива на финансовых рынках. Взяв эту концепцию за основу торговой стратегии, будет очень сложно потерять хоть часть депозита. Для большего понимания принципа торговли можно использовать 2 экспоненциальные скользящие средние с периодами 10 и 20, примененные к точкам закрытия (Close в настройках). Наиболее точные сигналы для входа в рынок формируются на периодах Н4 и D1. Шаблон для работы на графике будет выглядеть следующим образом:
Главное правило торговли: открывать сделки только в направлении глобального тренда. Так же важно избегать так называемого “истощения”. Истощениями принято называть длительные движения цены без возвратов к средним значениям (без коррекций).
Новые ордера важно открывать только в направлении действующего или вновь сформированного тренда только после возврата к среднему. При этом очень важно дождаться формирования подтверждения – свечи, направленной в сторону действующего тренда.
Внимание! При торговле по возврату к среднему не нужно торопиться с выводами относительно смены тренда. В силу высокой волатильности на рынке Форекс довольно часто пересечения графиком двух скользящих являются ложными. Делать однозначные выводы о смене тренда следует только в том случае, если цена преодолела скользящие в направлении новой тенденции ценообразования, вернулась к средним значениям, после чего продолжила движение в направлении уже нового тренда.
Для успешной торговли по возврату к среднему важно соблюдать ряд условий:
- При выборе таймфрейма отдавать предпочтение дневным графикам в силу отсутствия рыночного шума;
- Подбирать для торговли трендовые валютные пары (AUD/USD, GBP/USD и прочие);
- Риск на сделку не должен превышать 5% (потенциал прибыли гораздо выше возможных убытков по каждому отдельному ордеру).
При выставлении страховочных ордеров следует ориентироваться на локальные уровни. В качестве дополнительных фильтров рассмотренной выше стратегии нежелательно использовать осцилляторы. Лучше обращать внимание на разворотные паттерны системы Price Action (рельсы, пин-бар, поглощение), либо на графические модели (двойная вершина, голова и плечи, флаг и прочие).
Заключение
Возврат к среднему — это фундаментальный принцип ценообразования любого актива на финансовых рынках, включая ликвидные криптовалюты. Рассмотренный метод торговли универсален и может применяться как на Форекс, так и на фондовом, товарном, либо криптовалютном рынках. Начинающим трейдерам лучше ограничиться работой с “трендовыми” валютными парами на дневных графиках.
Автор публикации
10
