Усреднение иногда позиционируется как едва ли не граальная тактика работы. При этом трейдеры забывают об одном важном условии, усреднение превращается в грааль только при условии, что ваш депозит бесконечен. Без выполнения этого условия усреднение превращается в опасный инструмент, он может быть полезным, но нужно понимать, в чем его опасность.
Что такое усреднение и доливка
Разберемся с терминами:
- доливка – открытие новых позиций в том же направлении, что и первая, при условии, что график идет в прибыльном направлении. За счет этого ближе к цене смещается точка безубытка;
- усреднение – открытие дополнительных сделок при движении графика в убыточном направлении. Точка безубытка также смещается вслед за ценой.
В примерах выше лот использовался один и тот же, но можно использовать и мартингейл, увеличивая лот на каждой новой сделке. Учтите, это повышает нагрузку на депозит.
Как усреднение влияет на торговлю
Усреднение используется для того, чтобы сместить точку входа в безубыток ближе к цене. Недостаток этого приема заключается в увеличении нагрузки на депозит из-за растущего совокупного объема по открытым позициям.
Смещение точки безубытка можно рассчитать, для этого понадобится объем по каждой из позиций и цена, по которой выполнялся вход в рынок. Расчетная зависимость имеет вид:
Точка безубыточности = (А х P1 + B x P2 + … + N x Pi)/(A + B + … + N),
где А, В … N – объемы каждой из сделок, P1, P2 … Pi – цены, по которым выполнялся вход в рынок.
Теперь разберем простое усреднение без увеличения лота. При движении цены против нас с шагом в 20 пунктов открываем сделки в прежнем направлении с одним и тем же объемом.
Если бы усреднение не использовали, то для того, чтобы выйти в ноль график должен был бы пройти после разворота больше 60 пунктов. Усреднение сместило этот уровень ближе к цене и убыток стал равен нулю после прохода 30 пунктов от последней сделки на продажу.
Теперь тот же пример, но при усреднении применим классический мартингейл с удвоением объема на каждом из уровней.
Точка выхода в безубыток существенно смещается с ростом количества ордеров (а соответственно и объема сделок). Если без мартингейла этот уровень находится на расстоянии 30 пунктов от цены открытия 4-й сделки, то при схеме с мартингейлом это расстояние уменьшается вдвое.
В этом и заключается польза этого приема – даже сравнительно небольшое движение графика в нужном направлении позволяет избежать убытков. Иногда удается и заработать.
Как применять усреднение
Если решите интегрировать эту тактику в свою ТС, учитывайте следующее:
- усреднение – способ выйти сухим из воды, избежать убыток. Если удалось выйти в ноль – закрывайте сетку, не рискуйте, пытаясь заработать;
- для снижения риска по сомнительным сигналам дробите лот с учетом будущего усреднения. Например, работаете обычно с объемом 0,5 лота, по слабому сигналу входите в рынок с лотом 0,15-0,2, будет запас прочности на несколько усредняющих ордеров;
- усреднение само по себе – не торговая стратегия. Рынок может простить вас несколько раз, но потом обязательно попадете на движение, которое даст солидный убыток;
- если нет желания возиться с сеткой усредняющих ордеров, можно заменить их пониженным лотом и крупным стопом. Эффект будет примерно тем же.
Жестких правил в усреднении нет, каждый трейдер подстраивает этот прием под себя.
Заключение
Усреднение рекомендую использовать только опытным трейдерам и только в случае, если вы уверены в том, что рынок развернется в вашу сторону. Мартингейл при этом не обязателен, можно обойтись фиксированным лотом, но смещение уровня безубытка будет не таким резким как при «мартине». В торговой стратегии усреднению желательно отвести роль вспомогательного инструмента, использующегося при не совсем удачных входах в рынок.