Александр Элдер – известный американский трейдер советского происхождения. В течение долгого времени работал психиатром в одной из профильных клиник Нью-Йорка, после чего нашел себя в торговле ценными бумагами. Элдером написаны десятки статей и книг о биржевых спекуляциях. К слову, начинающим участникам торгов будет особенно полезно ознакомиться с его трудом “Торговля для жизни”, который увидел свет в 1993 году. В книге детально раскрыты особенности торговой системы, которую заслуженно можно назвать одной из самых стабильных.
Сегодня мы поговорим о стратегии Элдера с буквальным названием “Три экрана”, о ее сути, правилах торговли и эффективности. Даже если вы опытный трейдер, ознакомьтесь с этим материалом. Ведь полученные знания помогут улучшить финансовый результат торговли.
Суть стратегии “Три экрана”
Очевидно, что финансовые рынки не настолько просты, чтобы применения одного индикатора было достаточно для составления корректного торгового плана. Одновременное использование нескольких инструментов приводит к другой проблеме – формированию ложных или противоречивых сигналов на открытие ордеров. Три экрана Элдера – удачная попытка решить эту проблему.
Важно! Основой системы можно назвать комплексный подход с одновременным использованием трех графиков одного и того же актива с разными периодами (таймфреймами). Стратегия Элдера объединяет в себе применение стандартных трендовых индикаторов и осцилляторов, что позволяет наиболее точно определять точки входа в рынок и закрытия ордеров. Рыночный шум и ложные сигналы тех же индикаторов при этом отсекаются.
Технические особенности платформы MetaTrader позволяют выставить 3 графика в одном экране. Шаблон для торговли должен выглядеть следующим образом:
Каждый график предназначен для решения определенных задач:
- Первый временной период должен быть не менее Н4, но лучше использовать дневные графики. Он необходим для определения глобального тренда и своевременного выявления коррекций.
- Второй таймфрейм должен быть Н1. Здесь с помощью индикаторов определяются завершения коррекций.
- Третий временной период минимален и позволяет выявить наиболее корректную точку для открытия ордера.
Стратегия Элдера универсальна. Ее можно использовать для краткосрочной, среднесрочной или долгосрочной торговли. В зависимости от выбранного типа работы, периоды графиков должны быть следующими.
| Скальпинг | Среднесрочная торговля | Долгосрочная торговля | |
| Определение тренда | Н1 | Н4 | W1 |
| Завершение коррекции | М15 | Н1 | D1 |
| Поиск точки входа | М1 | М15 | Н4 |
Логика стратегии основана на цикличности рынка: тренды сменяются коррекциями, на смену восходящим тенденциям приходят нисходящие и наоборот.
При среднесрочном или долгосрочном торговом подходе качество сигналов выше, однако скальпинг отличается большим потенциалом прибыли, но требует постоянного присутствия у терминала.
Индикаторы ТС и правила торговли
Элдер в своих статьях, книгах и семинарах неоднократно утверждал, что применение индикаторов в его ТС обязательно. В стандартной версии стратегии следует использовать экспоненциальную скользящую среднюю с периодом 13, стохастический осциллятор с настройками 5,3,3 и MACD с параметрами 12, 26, 1.
Важно! Индикаторы не являются основным аналитическим инструментом в стратегии Элдера. Их можно выбрать по собственному усмотрению. Главное в этом случае – подобрать корректные настройки.
В классической версии ТС на старшем временном периоде используется осциллятор MACD:
В системе Элдера ключевое внимание следует обращать не на пересечение нулевой линии, а на наклон гистограммы. В качестве альтернативы можно использовать скользящие с периодами 5, 75 и 85. Их пересечение будет указывать на разворот глобального тренда, построение графика ниже МА с периодом 75 свидетельствует о нисходящей тенденции, а выше – о восходящей.
На втором экране автор ТС рекомендует использовать стохастический осциллятор с настройками 5,3,3, что позволит определить завершение коррекционного движения графика.
Трактовка сигналов осциллятора стандартная:
- Выход линий индикатора из зоны перекупленности (уровень 80) указывает на нисходящий тренд.
- Если линии стохастика пересекаются и выходят из зоны перепроданности, то следует рассматривать продажи.
Важно! Главная задача трейдера при работе со вторым экраном заключается в определении наиболее удачной точки входа в рынок, которая не противоречит направлению глобального тренда. То есть если тенденция ценообразования на старшем таймфрейме восходящая, то на более низком временном периоде с помощью стохастического осциллятора следует дождаться выхода линий из зоны перепроданности.
На третьем экране потребуется искать саму точку открытия ордера. Сам Элдер рекомендует не использовать индикаторы на младшем временном периоде, однако, должен заметить, что смысл в применении адаптивной скользящей, осциллятора Чайкина или конверта Боллинджера есть. Это значительно облегчит работу начинающим трейдерам. Не будем забывать, что метод трех экранов был разработан для торговли на фондовом рынке, да еще и в конце прошлого века. Мы же говорим о торговле на Форекс в современных условиях. Волатильность децентрализованного валютного рынка значительно выше, поэтому ориентироваться на свечные паттерны на минимальном таймфрейме при открытии сделки и выставлении страховочных ордеров, как минимум, рискованно для депозита.
Поэтому для применения ТС на практике, я бы рекомендовал начинающим на младшем таймфрейме использовать:
- Адаптивную скользящую среднюю с периодом 21. Этот инструмент не входит в стандартный набор индикаторов, поэтому его придется либо скачать и установить в MetaTrader самостоятельно, либо воспользоваться сервисом TradingView. Это бесплатная аналитическая платформа, в которой можно работать с любым интерактивным графиком в режиме онлайн, используя при этом большую часть из существующих индикаторов. Сигналы адаптивной скользящей очень просты. Если график строится ниже АМА, то следует рассматривать продажи, если выше – покупки.
- Осциллятор Чайкина со стандартными настройками. Об особенностях применения этого инструмента мы подробно говорили здесь.
- Конверт Боллинджера. Стандартный, трендовый индикатор, который можно найти в любом терминале, включая MetaTrader. Этот инструмент основан на скользящих. Визуально представляет собой три линии, следующие за графиком. Нижнюю границу конверта следует трактовать, как уровень поддержки, а верхнюю в качестве уровня сопротивления. Средняя указывает направление текущего тренда. Период 30 можно назвать оптимальным для работы с низкими таймфреймами.
Эти инструменты довольно эффективны. В этом довелось убедиться лично. Применять все упомянутые выше индикаторы не стоит. Лучше выбрать один, чтобы не возникало путаницы с торговыми сигналами.
Алгоритм торговли
Первым делом потребуется настроить шаблон стратегии, то есть:
- Выбрать валютную пару ля работы;
- Открыть три графика с разными временными периодами (можно поместить их в одно окно или просто переключать вкладки в МТ4);
- Нанести индикаторы с упомянутыми выше входными параметрами;Определить направление глобального тренда на старшем таймфрейме;
- Выявить завершение коррекции на более низком временном периоде (второй экран);
- Найти точку открытия ордера на третьем экране.
В ходе торговли максимальная нагрузка на депозит не должна быть больше 5%, особенно если речь идет о скальпинге. При выставлении страховочных ордеров лучше ориентироваться на локальные уровни второго экрана (среднего таймфрейма).
Заключение
Стратегия Элдера проверена временем и довольно эффективна. Относительно простой алгоритм торговли позволяет начать применять этот метод на практике даже трейдерами без опыта.
Важно! По мнению Элдера, единственным фактором, отличающим плохих трейдеров от хороших, является поиск “волшебного инструмента”, то есть стратегии, которая позволит стабильно зарабатывать на финансовых рынках. Новичкам может показаться, что такой инструмент найден, но вскоре они поймут, что это не так. Плохие трейдеры после неудач снова бросаются на поиск волшебного индикатора или стратегии, но это раз за разом приводит их к потере большей части депозита. Хорошие трейдеры после первых провалов начинают принимать изменчивую природу рынка и начинают разрабатывать или искать гибкую ТС, адаптируемую к новым торговым реалиям. Метод “Три Экрана” с уверенностью можно назвать одной из таких систем.
Автор публикации
11
