В середине XX века трейдер на валютном рынке, Джордж Лейн, изобрёл индикатор, который позволяет анализировать ценовые тренды, и назвал его «стохастическим осциллятором», иначе осциллятор Stochastic.
Джордж, стоит отметить, мечтал стать врачом, как и его отец, однако его слишком завлекла красота биржевого рынка. Джордж Лейн обратил внимание, что график цены никогда не бывает прямой линией вверх/вниз, это всегда поступательное движение с остановками. Джордж Лейн, говоря о работе созданного им индикатора, приводил в пример ракету, запущенную в воздух: скорость ракеты начинает снижаться перед тем, как она начнет падать вниз. Индикатор Стохастик, как и многие другие, позволяет сравнить текущую стоимость актива с предыдущей. Джордж Лейн стремился определить такие зоны, где цена на актив либо слишком высока (перекупленность), либо слишком низка (перепроданность).
Основная цель данной статьи заключается в том, чтобы объяснить, как можно пользоваться этим осциллятором.
Что же такое индикатор Стохастик?
Это две линии, быстрый (%К) и медленный стохастик (%D), которые заключены в промежутке между 0 и 100.
Расчет движения линий весьма прост:
- Быстрая линия рассчитывается, как отношение разницы между ценой закрытия текущего периода и самой низкой ценой за выбранный период к разнице между самой высокой и самой низкой ценами за выбранный период;
- Медленная линия исчисляется как скользящая средняя относительно быстрой линии с некоторым периодом усреднения (как правило, небольшим).
Анализ движения двух линий проводится с помощью разделения графика на 3 зоны. Границы зон подбираются трейдером по своему опыту, усмотрению и рассматриваемому активу. Однако, по умолчанию, границы устанавливаются следующие:
- Зона перекупленности (от 80 до 100), которая характеризуется тем, что цена на актив сильно росла, что привело к возможности снижения покупательской активности. Иными словами, это область резкого повышения цены;
- Нейтральная зона (от 20 до 80);
- Зона перепроданности (от 0 до 20), которая говорит о том, что цена долго или быстро падала, продавцы скоро перестанут быть столь активными.
Визуально Стохастик выглядит следующим образом:
Для индикатора выделяется отдельное окно под графиком. На нем изображены две линии, которые либо различаются цветом, либо одна из них сплошная, а вторая пунктирная.
Как настроить индикатор?
Стохастик можно найти почти в каждом торговом терминале. Для примера, поговорим о терминале MetaTrader. В нем, чтобы найти осциллятор, необходимо в настройках пройти путь: Вставка -> Индикаторы -> Осцилляторы -> Stochastic Oscillator.
Основные вкладки настроек Стохастика следующие:
1) Вкладка «Параметры» – самая важная. В ней можно проводить настройку количества периодов обеих линий, чувствительности индикатора, типа скользящей средней, уровней цены, от которых будет рассчитываться индикатор;
2) Вкладка «Цвета». Тут можно настроить цвета и стиль линий по предпочтениям и удобству;
3) Вкладка «Уровни» дает возможность выбрать уровни для определения зон перекупленности и перепроданности. Как правило, выбираются уровни 20% и 80%, но можно эти значения менять;
4) Вкладка «Отображение».
Какие существуют стратегии торговли по индикатору Стохастик?
Осциллятор Стохастик особенно удобно использовать при боковом тренде, в других случаях индикатор часто будет давать ложные сигналы. Правильная интерпретация его сигналов может позволить успешно торговать любым инструментом. Основные сигналы на покупку/ продажу актива следующие:
1) Вход в зону перекупленности (пересечение линий с границей в 80%), иначе – сигнал на продажу. Вход в зону перепроданности (пересечение линий с границей в 20%), или сигнал на покупку;
2) Вход при бычьей/ медвежьей дивергенции (конвергенции).
Небольшое разъяснение дивергенции
Именно за дивергенцию Стохастик часто используется трейдерами. Некоторые трейдеры даже пользуются им исключительно на дивергенции. Что же это такое? Дивергенция – это различие в движении цены на актив и индикатора Стохастик. Дивергенция бывает двух видов:
- Явная, т.е. когда цена находится в боковике или падает, а Стохастик движется в верхах графика. Такая ситуация называется бычьей дивергенцией и является сигналом к развороту цены в сторону Стохастика. Наоборот, если цена растет, обновляет свои максимумы, а индикатор движется вниз, значит, что налицо медвежья дивергенция, и цена в скором времени может начать падать.
- Скрытая дивергенция говорит о продолжении тренда, а не о развороте. Так, когда цена обновляет нижние максимумы, общий тренд нисходящий, а Стохастик движется по верхним максимумам (скрытая медвежья дивергенция), скорее всего, тренд будет усиливаться. С другой стороны, когда цена показывает верхние минимумы, Стохастик обновляет нижние минимум при восходящем тренде (скрытая бычья дивергенция), стоит иметь в виду, что высока вероятность того, что цена на актив продолжит свое движение.
И несколько слов в заключение
Стохастик – это важный для трейдера инструмент. Но отдельно его лучше использовать только на дивергенциях, а в остальных случаях комбинировать с другими индикаторами и инструментами теханализа, чтобы избежать большого количества ложных сигналов.
Подведем итоги по основным сигналам, на которые следует обращать внимание при работе с осциллятором Стохастик:
- Сигнальные линии в зоне перепроданности, что говорит о том, что медведи усмиряют свои силы. Иными словами, можно рассматривать данную ситуацию для покупки актива;
- Сигнальные линии в зоне перекупленности, или знак к продаже.
- Направление тренда. Стохастик отлично демонстрирует импульсы к действию в боковике с линиями тренда, поддержки и сопротивления, если рассматривать сигналы на пересечении зон перепроданности и перекупленности.
Надеюсь, эта статья помогла вам сформировать более представление об осцилляторе Стохастик, о сигналах, на которые стоит обращать внимание при работе с ним, о настройках самого индикатора.
Удачной вам торговли и хороших знаний!
Автор публикации
2
