Тренд — ваш друг. Это высказывание приписывается Джесси Ливмору, американскому трейдеру и герою книги Эдвина Лефевра 1923 года «Воспоминания биржевого спекулянта».
Ливмор был известен тем, что впервые разработал стратегию следования за трендом, которая до сих пор широко используется трейдерами. Сегодня рассмотрим историю этой стратегии, ключевые концепции и технические индикаторы.
Что такое стратегия следования за трендом
Следование за трендом — это стратегия, используемая некоторыми трейдерами для получения прибыли от рыночных трендов. Основная идея заключается в том, чтобы покупать активы, которые растут в цене, и продавать их, когда они начинают падать, следуя за трендом.
Главный принцип следования за трендом заключается в том, что рынки двигаются в соответствии с трендами таким образом, который повторяется во времени и для разных классов активов. Идея состоит не в том, чтобы «предсказать», когда возникнет новый тренд, а в том, чтобы использовать сигналы ценового действия и технические индикаторы, чтобы показать, что новый тренд уже начался.
Следование за трендом на фондовом рынке — это система для торговли по трендам на фондовых рынках, следование за трендом на форексе — это любая стратегия, которая следует за трендами на рынках иностранной валюты, а отслеживание товарных трендов делает то же самое для сырьевых товаров, таких как золото и нефть марки Brent.
Основное преимущество следования за трендом заключается в том, что оно может помочь вам зафиксировать большие ценовые движения на рынке. Это потому, что вы, по сути, едете на волне тренда.
Недостатком следования за трендом является то, что вы также можете попасться на ложные движения. Важно с осторожностью использовать стратегии следования за трендом и использовать стоп-лосс.
Торговый эксперимент с черепахами
Следование за трендом как стратегия существует уже несколько десятилетий, но на самом деле эта стратегия получила известность благодаря так называемому торговому эксперименту с черепахами.
В начале 1980-х годов два трейдера с Уолл-стрит, Ричард Деннис и Уильям Экхардт, разработали систему торговли сырьевыми товарами, которую они назвали «системой черепах».
Они считали, что любого можно научить успешно торговать, поэтому набрали группу новичков и обучили их своему методу. Эта группа стала известна как «торговцы черепахами». Они были невероятно успешными, и их система торговли черепахами стала предметом большого интереса на Уолл-Стрит.
Стратегия торговли черепахами — это система следования за трендом, которая использует скользящие средние для входа и выхода из сделок, используя две скользящие средние, одну краткосрочную и одну долгосрочную, для генерации торговых сигналов.
Когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную скользящую среднюю, это сигнализирует о покупке, а когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную скользящую среднюю, это говорит о продаже.
С тех пор эта стратегия была адаптирована много раз и более широко известна как стратегия пересечения скользящих средних.
Различные типы трендов
Существует ряд фундаментальных, отраслевых и рыночных трендов, которые инвесторы могут использовать в своих торговых решениях.
Фундаментальные тренды включают экономический рост, инфляцию и процентные ставки. Отраслевые тренды могут быть не менее важными и характерными для отрасли, в которой работает компания.
Например, на компанию, работающую в секторе розничной торговли, могут повлиять тренды потребительских расходов. Существуют рыночные тренды, которые объясняют рост активности и участия на финансовых рынках.
Последователи тренда, как правило, игнорируют все другие типы трендов и сосредотачиваются исключительно на ценовых тенденциях, часто включая волатильность цен как фактор для принятия решений о входе в рынок и выходе из него.
Существует четыре основных типа трендов в следовании тренду: долгосрочный, первичный, вторичный и промежуточный. Каждый из них имеет свои характеристики и может использоваться для определения различных видов движения рынка.
Долгосрочный тренд
Долгосрочный тренд — это долгосрочные тенденции, которые длятся годами или даже десятилетиями. Обычно они вызваны структурными изменениями в экономике или изменениями демографических тенденций.
Первичный тренд
Первичные тренды — это краткосрочные тренды, длящиеся месяцы или несколько лет. Обычно они вызваны изменениями в деловом цикле или политическими или экономическими событиями.
Вторичные тренды
Вторичные тренды — это краткосрочные тренды, длящиеся недели или несколько месяцев. Обычно они вызваны изменениями настроений инвесторов или техническими факторами.
Промежуточные тренды
Промежуточные тренды — это краткосрочные тренды, длящиеся от нескольких дней до нескольких недель. Обычно они вызваны изменениями спроса и предложения на тот или иной актив или изменениями уровня волатильности на рынке.
Малые тренды
Малые тренды — это очень краткосрочные тренды, которые длятся всего несколько дней и являются хлебом с маслом для внутридневных и свинг-трейдеров. Обычно они вызваны новостными событиями или изменениями уровня активности на рынке.
Что такое индикаторы следования за трендом
Направление тренда является одним из ключевых элементов информации, необходимой трейдерам для успешного следования за трендом.
Существуют различные технические индикаторы, которые могут помочь вам определить направление тренда, например, само ценовое действие, линии тренда и скользящие средние. Как правило, их нельзя использовать на бестрендовых боковых рынках.
Ценовое действие (Price action)
Самая чистая форма следования за трендом — это отслеживание движения и направления самой цены.
Стратегия ищет серию более высоких минимумов при восходящем тренде и более низких максимумов при нисходящем тренде. Это считается подтверждением тренда.
Как только формируется более высокий минимум или более низкий максимум, трейдер может закрыть свою позицию и попытаться войти в сделку в направлении нового и противоположного тренда.
Линии тренда (trend lines)
Линия тренда — это просто линия, соединяющая максимумы и минимумы цены акции или ценной бумаги за определенный период времени. Часто линия тренда соединяет одни и те же максимумы и минимумы, используемые при торговле ценовым действием.
Когда цена отскакивает от линии тренда, это дает потенциальный торговый сигнал для входа в рынок во время фазы коррекции тренда. Когда линия тренда ломается, это сигнал о том, что тренд, возможно, закончился или скоро закончится.
Скользящие средние
Ещё один способ торговли по тренду — использование скользящих средних.
Скользящее среднее — это среднее значение последних X периодов цен закрытия. Наиболее распространенными являются 50-дневная скользящая средняя и 200-дневная скользящая средняя.
Некоторые трейдеры будут использовать относительное положение этих скользящих средних для определения тренда. Если 50-дневная скользящая средняя выше 200-дневной скользящей средней, то тренд восходящий. Если 50-дневная скользящая средняя ниже 200-дневной скользящей средней, то тренд нисходящий.
Выводы
Ключевой принцип стратегии следования за трендом заключается в том, чтобы набраться терпения и дождаться развития тренда, прежде чем открывать позицию.
Также важно иметь надежный план управления рисками, чтобы вы могли защитить свой депозит, если тренд не изменится в вашу пользу.
Обратите внимание, что рынки волатильны, и вы всегда должны проявлять осторожность перед началом торговли. Помните, что прошлые результаты не являются гарантией будущих доходов. И никогда не торгуйте деньгами, которые вы не можете позволить себе потерять.
Автор публикации
1
