Синтетика прочно вошла в нашу жизнь. Синтезируют все, от одежды до продуктов питания, и, как ни странно это звучит, теперь можно синтезировать торговые инструменты. Хотя, справедливости ради, валютные кросскурсы можно вполне расценить как продукт синтеза двух валютных пар к доллару, как исключение из них самого доллара.
Например: BUY EURJPY = buy EURUSD + buy USDJPY Может, вам это и не приходило в голову, но если вы открыли buy по EURUSD и по USDJPY одновременно, то вы по сути купили EURJPY, правда, спред заплатили 2 раза. Естественно, то же самое и sell. Так что если ваш ДЦ не предоставляет вам какую-ни будь экзотическую пару для торговли, вы вполне можете синтезировать ее сами, естественно, если у ДЦ есть исходные 2 пары для синтеза. Миксуйте, так сказать 🙂
Что это дает?
Это расширяет ваши торговые возможности в плане увеличения количества инструментов, чуть ли не до бесконечного числа, дает новые торговые возможности, например торговля спредом. Можно проводить анализ в новом видении, например заалхимичив акции двух гигантов типа Apple против Google и наоборот. Попробуйте, это и интересно, и вполне может пригодиться в торговле.
Теперь, где это можно сделать?
Алхимическая лаборатория находится за Уралом в недрах горы Ямантау, можно съездить и в Хогвартс, но это на любителя. Конечно, все это шутка, начнем со старого доброго МТ4, в нем это делать не сильно удобно, так как придется одновременно открывать 2 сделки и переплачивать за спред с двойной маржой, а так да, ищете 2 пары с прямой и обратной котировкой и вперед – миксуйте! В МТ5 делать это гораздо удобнее, в самом терминале уже заложены инструменты, позволяющие синтезировать пары и добавлять их прямо в список «обзор рынка». Точно также такие возможности предоставляет могучий онлайн сервис TradingView, в окошке забиваете 2 инструмента через «/», и график у вас перед глазами, правда, чтоб торговать спредом, вам придется оформить подписку PRO, но сервис предоставляет месяц бесплатного PRO, чего вполне хватит, чтоб присмотреться и протестировать и сервис, и возможности синтезирования. Есть даже ДЦ, который ориентирован на синтетику, это IFC Markets, в свое время у меня с ним не сложилось, но не суть.
Как можно использовать синтетику в торговле?
Далеко не всем трейдерам известно, что 2 графика можно сложить, вычесть и даже возвести в степень. В терминалах такой график вы точно не найдете. Итак, спредовый график. Под спредом привычно понимать разницу между ценой Bid и Ask, но в синтетике это график расхождения не между ценами продажи и покупки, а между ценами 2 активов. Например, между двумя видами нефти BRENT и WTI, синтезируете график и торгуете разницу цен между этими двумя активами. То есть спредовые графики – это график изменения цен 2 подобных активов или одного и того же актива, но в разных ДЦ, что уже является видом межбанковского арбитража.
Самая простая торговля по спредам – это торговля, основанная на каналах. Чаще всего спредовый график вращается вокруг некоей средней линии, поэтому вполне можно применять канальные стратегии, да и те же полосы Боллинджера. Можно построить календарный спред, тогда тут будут сравниваться 2 актива, например 2 фьючерса с разным временем экспирации, только не заходите слишком на дальние дали. Нужно выбрать 2 рядом стоящие даты экспирации, ну или хотя бы через одну. Инвесторы будут перекладывать свои активы из фьючерса с ближайшей экспирацией на следующую экспирацию, и на графике это выглядит как всплеск, торгуйте всплески на возврат к средней линии спредового графика.
Возможности синтезирования практически безграничны, и кто сказал, что можно использовать только 2 инструмента? Можете создать портфель и так подобрать в нем синтезируемые активы, что слабые стороны одних инструментов будут компенсироваться сильными сторонами других. Все это я описал лишь как пример.
Синтезируйте, тестируйте и пробуйте!
Автор публикации
3
