Яркой рекламе брокерских компаний удается убедить начинающих трейдеров в том, что извлекать прибыль от ценообразования парных активов легко. Ведь для этого не требуется профильное экономическое образование и какие-либо специальные навыки. Все, что нужно, – это устройство с доступом в интернет и немного свободного времени. Еще потребуется периодически открывать торговый терминал и делать прогноз относительно стоимости валют, да еще и неплохо на этом зарабатывать. Звучит красиво, но в действительности все иначе. Без проверенной и качественной торговой стратегии, с четкими правилами торговли и риск-менеджмента, карьера трейдера завершится уже в первый месяц.
Стратегий в сети представлено множество. Уверен, что многие из вас уже успели убедиться в их неэффективности и даже в убыточности. Это вовсе не значит, что администраторы посвященных рынку Форекс сайтов в сговоре с мировым правительством и стремятся дать инструкции, которые приведут новичков к потере вложенных в торговлю средств. Дело в том, что представленные в сети стратегии были разработаны успешными трейдерами еще в конце прошлого века и немного утратили свою актуальность. Ведь с того времени значительно возросли объемы торговли, из-за чего на графиках стал появляться так называемый «рыночный шум», а индикаторы часто стали генерировать ложные сигналы на открытие сделок. Несмотря на это, аналитические инструменты того времени не утратили своей актуальности и сегодня. Требуется только подобрать новые входные параметры, иными словами, оптимизировать проверенные временем инструменты под нынешние условия рынка.
Помимо индикаторных и технических стратегий, есть ряд интересных методов торговли, об одном из которых я хочу сегодня рассказать. Эта стратегия может применяться в комплексе с другими ТС в фоновом режиме, а также в качестве независимой системы. Она является практически беспроигрышной, и с ее помощью можно добиться даже извлечения стабильной, пассивной прибыли, значительно превышающей доходы по банковским вкладам. В основе этой системы лежит корреляция валютных пар. Поэтому прежде, чем перейти к правилам торговли, рекомендую познакомиться с этим понятием поближе. Это позволит лучше начать понимать логику ТС.
Что такое корреляция и как это можно использовать в торговле на Форекс?
Мир стремительным темпом движется в сторону глобализации. Нестабильность внутренней экономики развитой страны неизбежно отразится на мировых показателях ВВП. В современном мире наиболее развитыми государствами, имеющими значительное влияние на мировую экономику, можно назвать:
- США;
- Японию;
- Великобританию;
- Страны ЕС.
Например, если под влиянием внутренних политических или экономических факторов стоимость доллара США снижается, то это отразится соответствующим образом и на валютах других государств. В контексте трейдинга подобную связь принято называть корреляцией.
Существует термин «коэффициент корреляции». Его значение варьируется в диапазоне от -1 до 1 и отображает степень взаимозависимости одной валютной пары от другой. Если динамика ценообразования двух финансовых инструментов противоположна, то коэффициент корреляции будет равен -1, а если идентична, то единице. Обратите внимание на таблицу:
В соответствии с представленными сведениями мы видим, что между парами GBP/USD и USD/CAD существует прямая корреляция (коэффициент равен 0,9), а между EUR/USD и USD/CHF – обратная (коэффициент равен -0,95). Обратная корреляция (коэффициент равен или близок к -1) открывает хорошие возможности для диверсификации рисков от применения других стратегий, а также позволяет извлекать пассивную прибыль.
Внимание! Коэффициент корреляции не имеет фиксированного значения и зависит от уровня волатильности. Чем выше торговые объемы, тем больше спред и тем сильнее коэффициент корреляции стремится к нулевому значению.
Существует 2 проверенных способа заработка на корреляции, один из которых предполагает ведение активной торговли, а другой – пассивной. Настоятельно рекомендую ознакомиться с двумя системами, после чего удостовериться в их высокой результативности на демо счете и использовать на практике. Именно комплексное применение этих двух методов позволит если не стабильно зарабатывать, то точно перестать терять деньги в ходе торговли.
Стратегия на основе индикаторов корреляции
Эти аналитические инструменты относятся к пользовательским индикаторам. Они не входят в стандартный набор средств для анализа графиков, предусмотренный разработчиками торговых платформ. Их можно найти бесплатно на профильных форумах и информационных сайтах, после чего самостоятельно установить их в корневую папку терминала (MetaTrader-MQL-Indicators).
Важно! Когда я занялся темой корреляции с целью найти возможность ее практического применения в торговле на Форекс, я перебрал десятки индикаторов, поэтому с уверенностью могу говорить, что лучшим является i_Correlation. Инструмент распространяется бесплатно и при умении пользоваться поисковой строкой браузера найти его не сложно. После установки в корневую папку терминала он будет расположен в разделе пользовательских индикаторов. При переносе на график система предложит внести изменения во входные параметры. В основных настройках, напротив Currency, потребуется ввести валютную пару с обратной корреляцией по отношению к основной. Например, если открыт график EUR/USD с периодом Н1, то в настройках индикатора потребуется указать USD/CHF с аналогичным таймфреймом.
Если все было сделано правильно, то в окне графика должно отобразиться примерно следующее:
Как вы могли догадаться, сигналы на открытие ордера заключаются в пересечении графиков. Например, если основная валютная пара пересекает обратно коррелируемую снизу вверх (как представлено на скриншоте), то это хороший сигнал на открытие ордера Buy, а если сверху вниз, то по основному инструменту потребуется выставить ордер Sell. Сделки открываются по рыночной цене. Stop Loss допустимо заменить на traling stop. Начинающим трейдерам все-таки лучше использовать фиксированные страховочные ордера, расположенные вблизи локальных уровней. Take Profit должен составлять от 50 до 80% от дневной волатильности основной валютной пары. Таблица в помощь:
Важно! Чем выше таймфрейм, тем реже формируются торговые сигналы, но тем выше их качество. Начинающим трейдерам лучше отдавать предпочтение графикам с периодами от Н1 и выше.
Прямая волатильность почти не имеет практической ценности для трейдера, но в ознакомительных целях прошу обратить внимание на взаимосвязь GBP/USD и EUR/USD:
Пассивный заработок на корреляции
Для этого также потребуются две валютные пары с обратной корреляцией. Перед выбором инструментов крайне важно ознакомиться со спецификацией контрактов на сайте брокера. Вполне допустимо даже рассмотреть для сотрудничества другую компании-посредника.
Для заработка понадобится открыть 2 ордера по выбранным инструментам в одном направлении (риски будут хэджированы за счет отрицательного значения коэффициента корреляции). Сейчас более опытные коллеги могли подумать, что таким образом прибыли добиться не получится. Сделки будут просто в замке, НО! Доход будет извлекаться по двум направлениям:
- За счет положительного свопа (нужно подобрать инструменты, опираясь на данные из таблицы спецификации контрактов, представленной на сайте каждого благонадежного брокера).
- За счет стремления корреляции к нулю при повышенной волатильности.
На скриншоте представлен результат второго направления. Оба ордера были открыты по парам с обратной корреляцией в период низкой волатильности (азиатская сессия, например), а закрыты в период выхода важных новостей. Прибыль хоть и незначительная, зато практически гарантирована, если все сделать правильно.
Что касается положительных свопов, то здесь важно просто проявить внимание при выборе брокера и финансовых инструментов для торговли. Например, Swissquote Bank SA является единственным в мире посредником на финансовых рынках, предлагающий трейдерам положительный своп при среднесрочной торговле золотом независимо от направления.
Заключение
Представленные в статье методы заработка на Форекс, которые можно назвать альтернативными, довольно просты и эффективны. Если у вас не получится найти нужные пары для применения полученных знаний на практике, то вспомните Натана Ротшильда, который говорил: «Не бывает плохих стратегий, бывают ленивые трейдеры».
Автор публикации
19
