Секреты применения анализа VSA в торговле на Форекс Анализ VSA

На профильных сайтах и форумах, посвященных теме торговли на финансовых рынках, анализ торговых объемов VSA позиционируется в качестве эффективного метода, способного повысить результативность любой стратегии. Но так ли это на самом деле? После детального изучения наиболее распространенных паттернов VSA и их применения на практике выводы сложились довольно неоднозначные. С ними я и хотел бы сегодня поделиться, но обо всем по порядку.

Что представляет собой анализ VSA?

Анализ торговых объемов видел свет гораздо позже паттернов Price Action и иных технических или фундаментальных инструментов. Ричард Вайкофф по праву считается основоположником VSA-анализа. Ему первому удалось в начале 20 века применить на практике объемы и добиться успеха. Его торговая методика подробно рассмотрена в книге “Библия дейтрейдера”, которая по-прежнему пользуется высоким спросом на Wall Street. Принято считать, что рассмотренный в упомянутом труде метод VSA-анализа так же эффективен, как и практически 100 лет назад. Вполне возможно, если говорить о внутридневной торговле фьючерсами и другими ценными бумагами, но в контексте рынка Форекс результативность VSA-анализа, предложенного Вайкоффом, довольно сомнительна.

Метод Вайкоффа во многом основан на цикличности рынка, которая была доказана советским экономистом Кондратьевым еще в 50-х годах прошлого века. Так вот, по мнению Вайкоффа цикличность финансовых рынков имеет 2 ключевые фазы: накопление и распределение. Каждая из этих фаз выражается на ценовом графике боковыми трендами (флэтами) у границ локального максимума или минимума, а между ними формируются тренды, которые периодически сменяются коррекциями. Схематично это выглядит примерно так:

Как видно, фаза накопления торгового объема наступает после достижения участниками торгов кульминации продаж. Наиболее благоприятная точка для открытия ордера Buy на представленном выше изображении названа “Прыжок в ручей”. Выход из рынка осуществляется после достижения кульминации покупок. Ордера Sell открываются по аналогичному принципу.

В ходе применения такого подхода к торговле используют вспомогательные инструменты – индикаторы торгового объема, которые по умолчанию интегрируются разработчиками в любую платформу. В терминалах MetaTrader индикаторы торговых объемов представлены в отдельной вкладке Volumes. Сам Вайкофф на практике использовал алгоритм, который сегодня реализован в индикаторе Volumes. При его нанесении на ценовой график получается примерно следующее:

Инструмент представлен в виде двухцветной гистограммы, которая строится в дополнительном окне под графиком. Зелеными столбиками отмечены восходящие свечи, а красными – нисходящие. Чем выше каждый столбик, тем больше пунктов в разном направлении преодолела цена за определенный временной промежуток, в зависимости от выбранного таймфрейма. Высокие столбики указывают на значительный объем торговли, а низкие свидетельствуют о его минимальном значении.

Как это можно использовать на практике? Для получения сигнала на открытие ордера Buy, следуя логике Вайкоффа, потребуется дождаться:

Формирования локального минимума на периоде М5 или М15, поскольку метод рассчитан именно на краткосрочную торговлю внутри дня.
Напротив последних нисходящих свечей тренда должны быть сформированы зеленые столбики гистограммы торгового объема, при чем каждая следующая должна быть выше предыдущей. Это свидетельствует о завершении нисходящей тенденции и о накоплении контрактов на покупку.
Дополнительным сигналом может служить формирование на локальном минимуме одного из разворотных паттернов Price Action (пин-бар, рельсы, поглощение и прочие).

Для открытия ордеров Sell должны сформироваться противоположные сигналы. На практике открытие ордера Buy будет выглядеть следующим образом:

На представленном отрезке графика GBP/USD с периодом М5 сформирован идеальный сигнал на вход в рынок на покупку. Напротив нисходящих свечей, завершающих тренд, сформированы 3 зеленых столбика гистограммы Volumes, что указывает на накопление контрактов Buy. К тому же локальный минимум подтверждается бычьим пин-баром. Вход в рынок следует осуществлять после закрытия восходящей свечи, следующей после сигнального пин-бара. При выставлении страховочных ордеров следует руководствоваться важными локальными уровнями на более старшем временном периоде графика.

Внимание! Рассмотренная стратегия отличается высокой точностью, но имеет ряд недостатков, наиболее значимым из которых можно назвать некорректную трактовку сигналов на вход в рынок начинающими трейдерами, которым довольно сложно разобраться во всех тонкостях и особенностях VSA по методу Вайкоффа. Именно поэтому часто на профильных форумах можно увидеть комментарии, в которых пользователи жалуются на низкую эффективность стратегии. Если уделить изучению книг Вайкоффа должное внимание, то его метод может стать надежным инструментом для успешной краткосрочной торговли на фондовом рынке.

Есть несколько причин, по которым я бы не рекомендовал применять анализ VSA на Форекс:

Децентрализованная природа рынка, которая не позволяет получить точные данные о торговых объемах даже с использованием специализированного программного обеспечения.
Высокая волатильность, что приводит к формированию “неоднозначных” торговых сигналов. Практика показывает, что эффективно использовать анализ VSA на Форекс под силу только опытным трейдерам. Новички, не уделившие должного внимания и времени для профессиональной подготовки, с помощью работы с торговыми объемами просто лишатся депозита.

Природа фондового рынка радикально отличается от специфики торговли валютными парами Форекс. Применение анализа VSA в ходе торговли ценными бумагами эффективно, оправдано и довольно однозначно.

Как работать с торговыми объемами на рынке Форекс?

Для успешной торговли валютными парами с применением данных о торговых объемах есть иное решение, которое более доступно для новичков и не требующее работы с кластерными графиками. Речь об индикаторе MFI (Money Flow Index – индекс денежного потока) который является стандартным для многих торговых платформ, включая MetaTrader. Инструмент представляет собой кривую линию, которая строится в дополнительном окне под графиком меду уровнями 80 и 20, отображающих зоны перекупленности и перепроданности. По своей сути MFI является осциллятором, но из-за уникального алгоритма в торговых платформах он представлен во вкладке Volumes (индикаторы торговых объемов).

Задачей MFI является отображение интенсивности, с которой деньги вкладываются в актив и выводятся из него. При генерировании торговых сигналов алгоритм инструмента учитывает не только точки открытия/закрытия/максимума/минимума свечей за указанный в настройках период, но и число тиков, что позволяет трейдеру наиболее точно определять очки открытия ордеров.

Обратите внимание еще раз на представленный ранее отрезок графика пары GBP/USD с периодом М5. Как видите, MFI так же отображает точку открытия ордера Buy на локальном минимуме. Однако для повышения точности торговых сигналов при работе с MFI потребуется использовать один из трендовых индикаторов. Лучше всего подойдет адаптивная скользящая средняя (АМА) с периодом 10-14 (в зависимости от средней дневной волатильности выбранной валютной пары).

Алгоритм торговли по этой произвольной стратегии довольно прост. Для работы с парой GBP/USD на периоде М5-М15 потребуется АМА с периодом 12 и MFI с периодом 10. Сигналы на открытие Buy следующие:

График строится ниже скользящей и пересекает ее снизу вверх после формирования локального минимума.
Линия MFI пересекает уровень снизу вверх в дополнительном окне под графиком.

Сигналы для открытия ордеров Sell противоположные.

Важно! Если говорить об использовании торговых объемах для торговли валютными парами, то лучше применять индикаторы с однозначными торговыми сигналами, к которым, безусловно, можно отнести индекс денежного потока. Разумеется, торговля по кластерным графикам или с использованием VSA по методу Вайкоффа тоже довольно эффективно, но это требует глубоких знаний и понимания рынка, а также внушительного торгового опыта.

Заключение

Анализ VSA Ричарда Вайкоффа – эффективный метод анализа ценовых графиков, который лучше использовать при торговле ценными бумагами на фондовом рынке. Применение VSA на Форекс начинающими трейдерами может привести к потере большей части депозита в силу относительно сложной трактовки торговых сигналов.

Для успеха в трейдинге начинающим участникам торгов крайне важно непоколебимая уверенность в правильности своих действий, которую может дать только проверенная временем, эффективная и доступная для понимания стратегия торговли. Одной из таких является MFI+AMA, которая рассмотрены в этой статье. Ее применение на практике позволит добиться высокой результативности даже начинающим трейдерам в силу точных и довольно однозначных торговых сигналов.

Внимание! Применение данных об объемах торговли в трейдинге действительно значительно повышает результативность любой ТС. Опытные трейдеры в этих целях используют кластерные графики для определения дельты суммарных объемов, а также VSA Вайкоффа для понимания краткосрочных настроений рынка. Это довольно сложные методы работы с ценовыми графиками, эффективное применение которых доступно только при наличии существенного опыта и глубоких знаний. Более доступной для новичков альтернативой является MFI+AMA. Это позволит добиться стабильной прибыли при краткосрочной торговле.