EUR/USD 1.1153
GBP/USD 1.2904
USD/RUB 64.351
USD/JPY 112.16
Brent 74.47
Gold 1276.4
LTC/USD 73.1
BTC/USD 5475
ETH/USD 165.5
EOS/USD 4.8
Регистрация

Проскальзывание на Форекс

Разное
Просто о сложномФорекс
Проскальзывание

Успешный трейдинг на бирже динамичен и учитывает множество факторов. Откроем любой график цены  – котировки меняются каждую секунду. В таких условиях решение необходимо принимать очень быстро и с учетом долгосрочной перспективы, чтобы прибыль в итоге не обернулась неожиданными убытками и неоправданными ожиданиями от трейдинга. Одним из таких факторов является слиппедж, или проскальзывание Форекс.  Давайте разберемся, что означает этот термин и какую угрозу он представляет для игрока на Форексе.

Проскальзывание(перевод с англ, slippage) – это разница между ценой, по которой трейдер планировал заключить сделку, и ценой, по которой сделка в итоге состоялась.

Например, трейдер видит возможность покупки актива по цене 1,0406 и отправляет своему брокеру запрос на сделку, но в итоге она происходит по цене 1,0409. Эта разница величиной в 3 пункта и называется проскальзыванием.

Проскальзывание в трейдинге происходит потому,  что пока трейдер принимал решение, затем передавал его брокеру по электронной связи (которая тоже обладает задержкой), затем брокер размещал заявку на операцию по покупке, – в итоге прошло некоторое время. В течение этого времени рынок находился в своем привычном динамическом состоянии, спрос уравновешивал предложение, и на момент исполнения сделки цена в нашем примере установилась на уровне 1,0409. Поскольку ордер исполнился по менее выгодной для трейдера цене, это отрицательное проскальзывание биржи.  Иногда может повезти, и ордер исполнится по большей цене, и в этом случае, соответственно, мы имеем положительный slippage на Форекс.

Проскальзывание биржи вытекает из фундаментальных свойств рынка, а именно его волатильности. Глобально влиять на эту ситуацию игрок не может. Однако при большом количестве сделок, которое трейдер совершает ежедневно, последствия от слиппеджа способны свести все его усилия по получению прибыли к нулю. Поэтому необходимо контролировать это явление. Поняв его причины и выполняя ряд определенных рекомендаций, научиться минимизировать издержки достаточно просто.

Важно, особенно для начинающих трейдеров, выбрать надежного и крупного брокера. Чем брокер крупнее, тем больше у него контрактов с банками и другими игроками на бирже, и, соответственно, больше вероятность выйти на нужную цену сделки.

Снижение издержек от слиппеджатакже сильно зависит от способа ведения торговли и выбранной стратегии. Так, если выбрана среднесрочная или долгосрочная стратегия, то проскальзывание вообще может быть незаметно. Однако для тех, кто торгует только внутри дня, слиппедж представляет существенную угрозу. Поэтому краткосрочным игрокам имеет смысл рассматривать счета типа ECN, HDD или STP. Они гарантируют высокую скорость исполнения, практически исключая проскальзывание.Можно пользоваться отложенными ордерами, например, Buy / Sell Limit ордеры, это также позволит удерживать потери от слиппеджа под контролем.

Следующий способ минимизировать убытки от проскальзывания–  не торговать на новостях, либо прекратить торговлю во время выхода важных новостей экономики или политики. В момент выхода таких новостей  ситуация на рынке всегда сильно раскачивается, и за доли секунд можно как заработать, так и потерять от 10 пунктов и более, а это уже огромные убытки на выходе.

Ещё один немаловажный фактор, который к тому же «лежит на поверхности» и о котором часто забывают начинающие трейдеры, это высокая скорость интернета и стабильная связь терминала клиента с сервером брокера.

Итак, полностью нивелировать влияние проскальзывания невозможно, это свойство биржи, в том числе дающее игрокам возможность заработать на разнице торгов. Следует научиться с ним работать, применяя вышеперечисленные способы к выбранной стратегии торговли.

0

Автор публикации

не в сети 2 недели

Sguschonga

0
Все время спрашивайте себя: «‎не херню ли я делаю?»‎‎
Комментарии: 0Публикации: 10Регистрация: 26-02-2019
Поделиться публикацией
  • http://vk.com/id473202418 Руслан Степанов

    Мне кажется, что проскальзывание, актуально только на коротких промежутках времени, а при долговременной работе на бирже оно вообще не будет играть никакой роли. Потому что на одной сделке оно отрицательное, а на другой – положительное. Таким образом, на длинной дистанции проскальзывание себя примерно будет нивелировать “в ноль”

    0
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с Политикой использования cookies.
-->