Будет полезно разобраться, чем отличаются “торговая система” и “торговая стратегия”. Прежде всего, важно понять, что торговая стратегия – это составная часть торговой системы. На базе одной торговой стратегии может существовать несколько разных торговых система, в то время как одна торговая система не может соответствовать двум разных торговым стратегиям.
Например, какая-то стратегия построена на работе в сторону основного тренда, а другая стратегия – наоборот, против тренда. Вполне понятно, что трендовая стратегия позволит разработать десятки разных торговых систем. Точно так же будут обстоять дела и с контр-трендовой стратегией.
Торговая стратегия на Форекс – это ваш собственный свод правил и условий для:
- открытия сделок (покупка/продажа/вход по рыночной цене/вход по желаемой цене/управления рисками);
- сопровождения сделок (установка уровней stop loss/take profit/использование трейлинг-стопа);
- закрытие сделок (ручной/автоматический/частичное закрытие позиций/использование безубыточного стопа).
Типы торговых стратегий
- Трендовые. Задачей таких стратегий является поиск сильных трендов и открытие сделок в сторону этих трендов (продажи – при нисходящем тренде, покупки – при восходящем тренде).
- Контр-трендовые. Стратегия подразумевает относительно короткие сделки в расчете на коррекции и откаты цены против главного тренда.
- Разворотные. Одни из самых авантюрных стратегий, рассчитанных на поиск затухающих трендов и разворота тренда в другую сторону.
- Индикаторные. Решения об открытии и закрытии сделок принимаются на основании показателей одного или нескольких технических индикаторов. Нужно осознавать, что такие стратегии периодически придется оптимизировать, т.к. со временем они перестают работать успешно (говоря проще – станут убыточными).
- Безиндикаторные. Такие стратегии основаны на графическом анализе графика цена. Как правило, подобные стратегии основаны на графических паттернах и сетапах Price Action. Опытные трейдеры все чаще отказываются от индикаторных стратегий, справедливо считая, что в графике цены заложена вся необходимая информация, достаточная для правильной трактовки происходящего на рынке.
- Свечной анализ. Из названия понятно, что данные стратегии работают на основе японских свечей. Японским свечам сотни лет, и это – одна из самых древних, но стабильных торговых стратегий. Свечи действительно очень объективны, особенно на старших таймфреймах (дневной и выше).
- Волновой анализ. Самый сложный вид торговой стратегии, требующий глубокого погружения и знаний. Проблемой волнового анализа остается относительная необъективность – даже среди “волновиков” вы всегда сможете найти разные точки зрения о разметке одного и того же ценового движения. К тому же, волны хорошо описывают общее состояние рынка, но не слишком хорошо дают представление о точках входа и выхода из сделок.
- Новостные. Подобные стратегии направлены на то, чтобы получить прибыль из сильных ценовых движений в момент выхода важных макроэкономических новостей и показателей. Волатильность, действительно, может значительно увеличиваться во время публикаций новостей, поэтому такой подход позволяет зарабатывать в короткие промежутки времени.
- Корреляционные стратегии. Многие валютные пары и финансовые инструменты коррелируют друг с другом. Корреляция – это схожесть графиков разных активов, и, если изучить коррелирующие инструменты, можно получать прогноз движения по ним. Корреляции бывают прямые и обратные. Например, пары EURUSD и GBPUSD часто прямо коррелируют, а пары EURUSD и USDJPY – обратно коррелируют. Подобные корреляции можно найти и по другим направлениям.
- Скальпинг. Стратегия, нацеленная на взятие небольшой прибыли в пунктах (или “пипсах”, из-за чего таких трейдеров часто называют “пипсовщиками”). Отметим, что такая малая прибыль в пунктах совсем не обязательно означает, что трейдер зарабатывает мало денег – ведь несколько пунктов по сделке большим объемом вполне могут дать несколько тысяч долларов профита.
- Сеточные стратегии. Трейдеры, использующие такие стратегии, особенно не анализируют состояние рынка, а просто пытаются работать как рыбаки. Только вместо рыболовной сети и у них выставляется сетка из ордеров. Такие стратегии еще называют “гридерными”, а такие трейдеры, соответственно, становятся “гридерами”.
Как вы понимаете, это далеко не все возможны торговые стратегии. Но теперь вам будет гораздо проще понять, что такое стратегия и в каком направлении можно делать выбор для определения собственной стратегии.
Популярные торговые стратегии
Стратегия с одной скользящей средней
Самая простая и доступная стратегия для любого начинающего трейдера. Для нее достаточно нанести на график лишь один единственный индикатор – скользящую среднюю (Moving Average):
Затем выберите период 12, и метод “Simple”:
Вы получите простую скользящую среднюю на вашем график:
Смысл стратегии – открывать сделки на покупку тогда, когда цена находится выше мувинга, и, соответственно, на продажу тогда, когда цена находится ниже средней:
Стратегия с двумя скользящими средними
Стратегия чем-то похожа на первую, но в ней используются две разные скользящие с двумя разными периодами.
Итак, добавьте на график 2 скользящие средние, одну с периодом 8, вторую – с периодов 18. И выберите экспоненциальный метод:
Теперь цену на вашем графике будет сопровождать два мувинга. Для удобства восприятия, лучше каждую скользящую выделить своим цветом (например, синим и красным):
Таким образом, у вас есть “быстрая” скользящая (с меньшим периодом) и “медленная” (с большим периодом).
Стратегия торговли по двум мувингам состоит в том, чтобы входить вверх тогда, когда быстрый мувинг пересекает снизу вверх медленный, а продавать – наоборот, когда быстрый мувинг пересекает медленный сверху вниз:
Вы можете менять периоды скользящих средних и экспериментировать с целью найти оптимальные параметры под свой стиль торговли.
Дивергенция по MACD
Стратегия основана на поиске затухания основной тенденции и переломе тренда с целью войти в сторону новой тенденции в самом ее начале. Для работы по этой стратегии вам понадобится осциллятор MACD
Используйте стандартные настройки этого индикатора. В итоге перед вами появится вот такая картина:
Теперь вам нужно найти дивергенцию. Дивергенция – это расхождение показателей осциллятора MACD и графика цены. Проявляется это расхождение следующим образом: на графике цены образуется новый максимум, а на кривой осциллятора – нет:
Как только вы нашли дивергенцию (в нашем примере она тройная, когда сразу 3 вершины подряд не были подтверждены осциллятором) – можно открывать сделку на продажу. Цель таких продаж будет также зависеть и от стратегии, и от торговой системы.
Для сделок на покупку, нужна зеркальная картина – конвергенция MACD. Или, как ее называют некоторые трейдеры, “бычья дивергенция”:
Как только вы обнаружили конвергенцию на MACD – можно открывать сделки на покупку, и удерживать их в соответствии с вашей торговой системой.
Торговля с помощью трендовой линии
Данная стратегия относится к безиндикаторным. Для того, чтобы освоить эту простую стратегию, вам нужно научиться рисовать трендовые линии. Делать это достаточно не трудно, если разобраться в том, что же такое восходящий и нисходящий тренды.
При восходящем тренде, структура имеет последовательно повышающиеся максимумы и минимумы, а при нисходящем – последовательно понижающиеся максимумы и минимумы.
Таким образом, чтобы построить, например, восходящую линию тренда, нужно найти 2 последовательно повышающихся минимума (см. на графике точки 1 и 2). Именно через эти точки проводим трендовую линию.
- После того, как будет сформирована точка 2, нужно дождаться, когда будет сформирован новый ценовой пик (см. точка 3).
- После формирования точки 3, необходимо дождаться развития нисходящей коррекции цены. Как правило, эта коррекция достигает линии тренда (см. точку 4). Именно здесь, от трендовой линии и нужно открывать сделку на покупку. Причем, в рамках такой стратегии вам не обязательно сидеть у экрана и ждать, когда случится такой откат. Вы вполне можете использовать отложенные ордера (buylimit). Выставлять такой ордер можно выше трендовой линии на 5-7 пунктов.
- Выставляем stop loss можно двумя подходами: либо ниже точки 2, либо ниже точки 4 на 25-30 пунктов.
- Уровень take profit размещается на том же уровне, на котором находится точка 3. Некоторые трейдеры используют тактику частичного закрытия позиции, с переносом уровня stop loss в безубыточную зону.
- Затем можно повторять этот же поход после каждого возврата цены к трендовой линии (см. точки 6 и 8).
Важный момент заключается в том, что нужно искать такие трендовые движения, где вы могли бы иметь соотношение Риск/Профит не менее, чем 1:2.
Мы привели те примеры торговых стратегий, которые доступны каждому трейдеры, вне зависимости от его опыта работы на финансовых рынках. Вы можете использовать или модернизировать их, добавляя свои индикаторы или подходы. А можно и полностью разработать с нуля свою собственную стратегию. Нужно лишь определиться с типом стратегии, которая подходит лично вам. А затем попробовать найти методики, которые в полной мере помогут вам реализовать потенциал такой стратегии.
Это не просто. Но этот путь прошел каждый трейдер, добившийся успеха. Желаем вам как можно быстрее достичь финансового Олимпа!