Полное руководство по индикаторам следования за трендом Индмкаторы следования за трендом

Индикаторы следования за трендом – это технические инструменты, которые измеряют направление и силу трендов в выбранном временном интервале.

Некоторые индикаторы, следующие за трендом, размещаются непосредственно на ценовом графике, подавая медвежий сигнал, когда он находится выше цены, и бычий сигнал, когда он находится ниже цены. Другие рисуются под графиком, генерируя подъемы и спады от 0 до 100 или через центральную «нулевую» линию, создавая бычьи или медвежьи расхождения, двигаясь противоположно цене.

Большинство индикаторов, следующих за трендом, «запаздывают», что означает, что они генерируют сигнал на покупку или продажу после начала тренда или разворота цены. Скользящая средняя – самый популярный запаздывающий индикатор следования за трендом. Эти индикаторы также могут быть «опережающими». То есть они предсказывают действие цены еще до его начала, используя несколько вычислений и сравнивая моментум на разных таймфреймах. Parabolic Stop and Reverse (Parabolic SAR) – популярный опережающий индикатор следования за трендом.

Эти индикаторы выполняют три основные функции. Во-первых, они пытаются предупредить трейдера о развивающемся тренде или грядущем развороте. Во-вторых, они пытаются предсказать краткосрочное и долгосрочное направление цены. В-третьих, они подтверждают наблюдения и сигналы, которые даёт ценовая фигура и другие технические индикаторы. Надежность сигнала ограничивается настройками, которые используются для построения индикатора, который следует за трендом. Например, 50-дневная скользящая средняя и 200-дневная скользящая средняя генерируют уникальные сигналы покупки и продажи, которые могут работать в одном временном интервале, но не работать в другом.

Простая скользящая средняя (SMA)

Простая скользящая средняя (SMA) измеряет среднюю цену в диапазоне ценовых баров, указанных в настройках. В расчетах обычно используются цены закрытия, но вместо них могут быть цены открытия, максимальная, минимальная или медианная цена. Индикатор – это высокоэффективный технический инструмент, используемый для оценки силы текущего тренда и определения того, будет ли установленный тренд продолжаться или же он развернётся. SMA менее эффективен для прогнозирования на боковых рынках и рынках в диапазоне.

Расчет просто суммирует цены за выбранный период и делит на этот период. Каждая точка данных добавляется к строке, размещенной там же, где и цена. Взаимодействие между ценой и скользящей средней порождает бычьи и медвежьи расхождения, которые оценивают силу и направление тренда. Например, падение цены ниже 20-дневной простой скользящей средней при сформированном восходящем тренде означает необычную слабость, в то время как рост цены выше 20-дневной SMA в нисходящем тренде означает необычную силу. Направление простой скользящей средней также создает дивергенцию, если оно противоположно действию цены.

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) измеряет среднюю цену в диапазоне выбранных ценовых баров, уделяя больше внимания более свежим точкам данных. EMA – это «взвешенная скользящая средняя», что означает, что ценовые бары не учитываются в расчетах одинаково. Эта скользящая средняя быстрее реагирует на недавнее движение цены, чем простая скользящая средняя, теоретически генерируя более ранние сигналы на покупку и продажу.

Расчет предполагает, что недавнее действие цены будет иметь большее влияние на направление тренда, чем ряд данных с равным весом. Но из-за этого может генерироваться больше ложных сигналов, чем у SMA. Изучение нескольких EMA в разные временные интервалы может помочь справиться с недостатками этой скользящей средней, но из-за дополнительной сложности необходимо иметь более сильные навыки интерпретации.

Комбинация 20-дневной, 50-дневной и 200-дневной EMA стала популярной среди трейдеров в последние десятилетия. Направление EMA и ее относительное позиционирование с ценой генерируют отношения схождения-расхождения, которые полезны в управлении торговлей.

Индекс средней направленности (ADX/DMS)

Индекс средней направленности (ADX/DMS) измеряет силу или слабость активного тренда. Качество силы тренда должно сильно коррелировать с устойчивостью тренда и способностью приносить прибыль трейдеру или инвестору, который следует за трендом. ADX использует скользящие средние на нескольких таймфреймах для создания трех линий, которые пересекаются выше или ниже на панели со значениями от 0 до 100. Эти линии обозначены как «ADX», «+DMI+» и «-DMI».

ADX измеряет силу или слабость восходящего тренда, когда +DMI выше -DMI, что указывает на рост цен. В то же время ADX измеряет силу или слабость нисходящего тренда, когда +DMI ниже –DMI, показывая, что цены падают. ADX со значениями равными или ниже 25 обозначает слабый тренд или рынок, находящийся в ценовом диапазоне. Это снижает надёжность этой стратегии следования за трендом. Направление ADX также генерирует сигналы моментума: тренд набирает силу при повышении и теряет силу при падении.

Схождение-расхождение скользящих средних (MACD)

Схождение-расхождение скользящих средних (MACD) – очень популярный технический инструмент, разработанный Джеральдом Аппелем в 1960-х годах. MACD анализирует взаимосвязь между скользящими средними, установленными на разных интервалах, генерируя набор направленных линий или гистограмму, которая измеряет моментум и направление цены. Индикатор обычно рассчитывается путем вычитания 26-периодной EMA из 12-периодной EMA. Затем к графику добавляется 9-периодная EMA MACD, называемая «сигнальной линией».

MACD генерирует набор визуальных данных, которые генерируют пересечения, расхождения и резкие направленные колебания.

Гистограмма MACD показывает расстояние между MACD и сигнальной линией и стала самым популярным методом применения этого индикатора. Бычья дивергенция возникает, когда гистограмма становится выше на экстремуме ниже нулевой линии, в то время как цена падает, и медвежья дивергенция, когда гистограмма становится ниже на экстремуме выше нулевой линии, когда цена растет. Пересечения выше и ниже нулевой линии также могут генерировать мощные сигналы на покупку и продажу.

Parabolic Stop and Reverse (Parabolic SAR)

Разработанный создателем RSI Уэллсом Уайлдером-младшим, технический индикатор Parabolic SAR используется техническими специалистами для подтверждения направления тренда и генерации сигналов разворота. Но сигналы применимы только в пределах временных настроек, применённых в индикаторе. Точки данных индикатора генерируют точки выше или ниже цены на основной панели графика. В расчетах применяется «невидимый» трейлинг-стоп, заставляющий индикатор менять направление при касании цены, отмечая потенциальный разворот тренда. Индикатор часто генерирует надежные сигналы при сильных трендах и быстрых разворотах на рынках с ограниченным диапазоном.

Parabolic SAR наиболее полезен при анализе в сочетании с общей ценовой моделью и другими индикаторами, следующими за трендом. Трейдер или инвестор также могут использовать индикатор в качестве инструмента для управления длинными и короткими позициями, повышая или понижая стоп-лосс после каждой точки данных, чтобы соответствовать цене последней точки. Имейте в виду, что этот индикатор постоянно выдает сигналы на покупку или продажу, заставляя специалиста смотреть на другие данные, чтобы избежать чрезмерной торговли.

Дополнительные индикаторы следования за трендом

Accumulative Swing Index – оценивает долгосрочный тренд через изменения в ценах открытия. закрытия, максимума и минимума.
ADX/DMS – измеряет силу или слабость активного тренда и то, как долго он может сохраняться до разворота.
Аллигатор (Alligator) – использует три скользящих средних, настроенных по Фибоначчи, для определения тенденций и разворотов.
Aroon – оценивает, является ли ценная бумага трендовой или ограниченной, и, если она находится в тренде, силу или слабость роста или падения.
Осциллятор Aroon – применяет данные индикатора Aroon для определения вероятности сохранения тренда. Осциллятор генерирует нулевую линию, пересечение которой сигнализирует о потенциальных изменениях тренда.
Индекс Elder Ray – оценивает давление покупателей и продавцов, разделяя ценовое действие на бычье и медвежье. Выводы используются для определения направления тренда и цен входа/ выхода с высокими шансами.
Осциллятор Gator – используется в качестве альтернативы индикатору Alligator, рисует зеленые и красные гистограммы, чтобы определить, становятся ли тренды сильнее или слабее.
Прогноз линейной регрессии (Linear Regression Forecast) – использует регрессионный анализ для сравнения действия цены с ожидаемым средним значением в поисках высоковероятных сигналов разворота.
Перехват линейной регрессии (Linear Regression Intercept) – использует регрессионный анализ для сравнения действия цены с прогнозируемым значением в поиске высоковероятных сигналов разворота.
Линейная регрессия R2 (Linear Regression R2) – анализирует надежность прогноза цены против регрессии.
Наклон линейной регрессии (Linear Regression Slope) определяет среднюю скорость изменения при использовании регрессионного анализа и сравнивает ценовое действие с ожидаемым средним.
QStick – определяет тренды, изучая скользящую среднюю разницы между ценой открытия и закрытия часового, дневного, недельного или месячного ценового бара.
Rainbow Moving Average – строит несколько взвешенных скользящих средних для определения экстремумов цен за исследуемый период.
Радужный осциллятор (Rainbow Oscillator) – использует радужные скользящие средние для оценки трендов путём построения линий диапазона по краям гистограммы.
Индекс случайного блуждания (Random Walk Index) – сравнивает движение актива со случайным движением, чтобы определить, является ли он шумом или сигналом. Индикатор выдает сигналы на покупку и продажу в зависимости от силы или слабости тренда.
RAVI – также известный как Range Action Verification Index. Этот индикатор оценивает текущий тренд и прогнозирует интенсивность будущего тренда с помощью гистограммы с двумя скользящими средними.
Цикл тренда Шаффа (Schaff Trend Cycle) определяет тренды и даёт сигналы на покупку и продажу, исследуя ускорение и замедление изменения цен с течением времени.
Shinohara Intensity Ratio – оценивает силу тренда, формируя линии Strong Ratio (Сила) и Weak Ratio (Популярность).
Supertrend – рисует наложение на ценовом действии, которое пытается определить текущее направление тренда.
Индекс колебаний (Swing Index) – прогнозирует движение цены в краткосрочных торговых стратегиях через пересечения выше и ниже нулевой линии.
Прогноз временных рядов – использует линейную регрессию для определения расхождений между текущей ценой и ожидаемой средней. Он более гибкий, чем простой линейный регрессионный анализ.
Индекс интенсивности тренда (Trend Intensity Index) – отслеживает корреляцию между движением цены и уровнями объема для оценки силы или слабости тренда.
TRIX – отображает процентное изменение тройной сглаженной экспоненциальной скользящей средней, чтобы отфильтровать несущественное движение цены.
Типичная цена (Typical Price) – рисует прямолинейный график средней цены для каждого бара, чтобы получить более реалистичное представление о развивающихся трендах, чем при использовании цен закрытия.
Вертикальный горизонтальный фильтр (Vertical Horizontal Filter) – измеряет интенсивность трендов, просматривая максимальные и минимальные цены за указанный период времени.
Взвешенное закрытие (Weighted Close) – вычисляет среднюю цену между максимумом, минимумом и закрытием каждого бара, уделяя больше внимания закрытию.
Зигзаг (ZigZag) – соединяет точки на ценовом графике, которые разворачиваются всякий раз, когда актив разворачивается более чем на определённый процент.