Популярные Валюты Криптовалюты Металлы Индексы Акции
Регистрация

Осцилляторы MACD, RoC, RSI

Обучение
ИндикаторыТехнический анализТорговые стратегии
Осцилляторы MACD, RoC, RSI

Осцилляторы представляют собой индикаторы, говорящие трейдеру о том, в какой из зон спроса находится цена. А зон таких две — зона перекупленности и зона перепроданности. Соответственно, состояния рынка бывают такие: рынок «перепродан» или рынок «перекуплен». Суть простая: рынок называется перекупленным, если покупатели уже плохо покупают, а цена находится в районе своего пика. Соответственно, рынок перепродан, если цена уже опустилась до такой степени, что дальше некуда, продавцы уже опустили цену до такой степени, что хитрые, отдельно взятые трейдеры начали покупать, скоро и цена пойдет вверх. Из всего сказанного вывод следующий: определив, в какой зоне мы сейчас находимся, можно либо продавать, либо покупать.

Осциллятор МАСD

Скользящая средняя величина схождения-расхождения является одним из сложных индикаторов инерции. Он основан на пересечениях, схождениях и расхождениях двух скользящих средних величин. Для его расчета используются три ЕМА,  две ЕМА от цен закрытия с разными временными интервалами и одна ЕМА, вычисляемая от значений разницы между значениями двух первых (иногда от значений частного от деления)

Например, нужно рассчитать индикатор на основе 12- и 26-дневных ЕМА. Сначала рассчитываем две ЕМА по ценам закрытия — ЕМА12 и ЕМА26. Затем значение 26-дневной ЕМА вычитаем из 12-дневной ЕМА, а разность наносим на график жирной линией. Тут же вычисляем 9-дневную ЕМА от этой разницы при коэффициенте 0,2 и наносим на график штриховой линией.

Жирная линия реагирует на изменения цен быстрее, чем штриховая. Она опережает последнюю, медленную, пересекая ее вверх или вниз при изменении цен. Самое важное то, что с помощью МАСD сигналы купли подаются просто и понятно, покупать нужно, когда быстрая жирная линия пересекла штриховую (9-дневную ЕМА от быстрой) снизу вверх. Сигналы продажи возникают при пересечении жирной линией штриховой сверху вниз.

А еще аналитики часто прибегают к приему одновременного построения и использования дневного и недельного индикатора МАСD. Последний, как показывает практика, выдает более надежные сигналы. Именно по нему производится сверка (фильтрация) сигналов, выдаваемых более коротким индексом МАСD. Смысл в том, что если «длинный» МАСDР отражает положительное расхождение, значит, сохраняется долгосрочный тренд — в его же направлении можно открываться по сигналам «короткого дневного» MACD.

Темп изменения цены RoC

Если RoC находится на центральной линии, то есть равно 100, то это соответствует ситуации, когда значения цен закрытия одинаковы. Нормировочный множитель 100 нужен просто для того, чтобы было удобнее работать с цифрами

Если кривая RoC поднимается, значит, разница между текущим показателем цены и ее уровнем, который наблюдался, например, 10 дней назад, растет, т.е. растет сама цена. Если кривая RоС находится над центральной линией, но снижается, цена все еще остается выше своего уровня, который наблюдался 10 дней назад. Однако разница сокращается, т.е. инерция цены или темп ее роста падает. Если кривая RоС расположена ниже центральной линии и снижается, цена находится ниже своего уровня, который наблюдался 10 дней назад, и разница между их значениями увеличивается

RоС выдает надежные сигналы, когда его кривая расходится с показаниями ценового тренда. Если цены падают к новому минимуму, а индикатор не показывает стремления к этому, такое расхождение называется бычьим. Оно свидетельствует о том, что медведи теряют силы, цены падают по инерции, и быки готовы взять рынок под свой контроль. Если RоС не подтверждает роста цены, возникает негативное расхождение и появляется сигнал об ослаблении рыночной структуры, когда медведи готовы перехватить контроль над рынком.

Если RоС достигает максимума одновременно с ценой, предостережение о возможном снижении цены не появляется, но если кривая индикатора прорывает при этом трендовую линию, соединяющую ряд ее минимумов, выдается информация о потенциальной слабости рынка.

Осциллятор RSI

Индикатор относительной силы — это осциллятор, отражающий движение индекса инерции, рассчитанного на значениях относительной внутренней силы рыночного инструмента или рынка в целом на собственном фоне. Этим он отличается от индексов относительной силы разных рыночных субъектов.

Вообще говоря, индикаторы инерции всегда показывают уровни эмоционального поведения участников рынка, находя неустойчивые состояния оптимизма и пессимизма. В рыночной практике уровни чрезмерного спроса и предложения отмечаются на графике осциллятора горизонтальными линиями. Они размещаются таким образом, чтобы кривая осциллятора находилась за пределами каждой из них не более 5% всего своего времени. По мере возникновения заметных различий в картине развития рынка осуществляется корректировка размещения линий соотношения. Эти линии являются не чем иным, как уровнями поддержки и сопротивления на трафике осциллятора.

RSI  наблюдает за силой тенденции, сравнивая числа колебаний цен закрытия в восходящей и нисходящей фазах за определенный период.

Чтобы вычислить среднее значение «цены вверх», надо сложить все цены закрытия, которые выше предыдущих, и разделить сумму на их число. В отношении «цен вниз» действие аналогичное. Если, например, для вычислений взят 14-дневный период, то, чтобы найти среднее значение цен закрытия на повышении («цен вверх»), складываются значения цен закрытия, превышавших предшествующие им закрытия, а затем сумма делится на 14. Подобным образом складываются значения цен закрытия на понижении, и сумма делится на 14.

Осциллятор RSI особенно популярен среди трейдеров, ведущих краткосрочную биржевую игру. Чем короче временной период осциллятора, тем он становится чувствительнее, амплитуда его колебаний расширяется. RSI  срабатывает лучше, когда его колебания достигают верхних и нижних пределов. Поэтому, если трейдер играет на краткосрочной основе и хочет, чтобы осциллятор давал более отчетливые колебания, надо укорачивать его временной период. Чтобы сгладить острые колебания и сузить амплитуду, расчет осциллятора осуществляется с использованием более продолжительных временных рамок.

А вот для долговременных графиков, выстраиваемых на основе примерно двухлетней недельной информации, временной период около 8 недель дает хорошую картину, чтобы распознать среднесрочные поворотные моменты.

Пересечения границ «30» (граница зоны «перепроданности») и «70» (граница зоны «перекупленности») порождают в наших головах  идеи в отношении главных долговременных моментов купли-продажи. Когда RSI прорывает эти линии по направлению к середине своего диапазона (к уровню «50»), мы делаем заключение о развороте главной тенденции.

0

Автор публикации

не в сети 2 года

Даниил Басыров

0
История повторяется!
Комментарии: 1Публикации: 138Регистрация: 08-04-2019
Поделиться публикацией