Пришло время высказать лично мои мысли, идущие вразрез с некоторыми общепринятыми установками анализа рынка. Может быть, они и не идут вразрез, а мне это только кажется, но последнее время меня бомбит от некоторых моментов, которые я вижу на форумах и в других источниках обмена информацией о рынках. Я не хочу как-то задеть, обидеть, раскритиковать и т.д. тех, кто считает по другому, опять же повторюсь, может быть, я просто интерпретирую это иначе, но эти мысли не ходят меня покидать. Ну и проявлю некую слабость, поэтому напишу, что это сплошное ИМХО 🙂
Часть 1. Маркетмейкеры
Итак, мифические существа под названием маркетмейкеры, умные руки, большие деньги и т.д. Названий довольно много, но всегда их описывают как вершителей судьбы цены, тех, кто своими действиями рисует график цены. При этом усиленно муссируется мнение, что это группа лиц (крупных трейдеров, институционалов или банковских объединений), которые даже договариваются между собой, куда двинуть график. Конечно же, все это верно в том случае, если Форекс все-таки реален и честен, то есть котировки не «рисованные».
С другой стороны, если вы в это не верите, что вы вообще тут делаете? Это не клуб заговорщиков, это стихийно возникший перевес в спросе или предложении. Суммарная позиция рыночных ордеров собирается и объединяется в одну и встречается с суммарной противопозицией (Buy vs Sell) – чья больше, туда и двинется цена по лесенке расположения ордеров на ценовых уровнях. Это очень упрощенно, и я не буду касаться самого механизма обмена информацией равно как и участников этого обмена.
Я уверен, что контроль за ценой есть, но не в плане направления ее куда-нибудь а наоборот останавливания. Иначе рынок так будет шатать, что в любой момент рухнут все валюты стран. Маркетмейкеры держат рынок в неких границах, не пуская цену за определенные рамки в определенное время, а уж трейдеры мечутся между этими границами. Сами подумайте, психанувшая толпа спонтанно решит продать йену, и она полетит, но нет, в нужный момент йену остановят и купят подешевле, и наверняка это сделают японские банки), слив свои долларовые запасы. Повторюсь, может быть, это и подразумевается, когда пишется, что маркетмейкеры управляют рынками, но воспринимается это как диктование цене своих желаний, а не как ликвидация управляемых заносов цены 🙂 По этому пункту все. ИМХО 🙂
Часть 2. Объемы Форекс
Спор между теми, кто считает объемы Forex реальными и теми, кто убеждает, что их нет, ведутся всегда) Я считаю, что объемы существуют (иначе как считать преобладание общей позиции), но их никто не увидит в силу децентрализации и кусочно-мозаичной структуры обмена информацией на forex. На Forex есть тиковый объем, то есть подсчитывается количество тиков изменения цены за определенное время. Тик – это какой-то объем, сдвигающий цену на 1 пункт, как по мне, так тик бывает разный). В одном моменте, чтоб сдвинуть цену на 1 пункт, нужно, допустим,1500000 лотов, а спустя 5 пунктов, чтоб сдвинуть цену,нужно уже 2500000 лотов). Количество тиков в определенное время легко считать, и любой терминал это отображает, чаще всего инструментом с именем Volume (обьем).
Тут плавно переходим к противникам и сторонникам тикового объема. Вообще, объемщики на Forex пользуются некими суррогатными заменителями, чаще всего это объемы, взятые с рынка фьючерсов одноименных инструментов. Фьючерсы на биржах – это полностью контролируемый в плане прозрачности инструмент, и его обьемы истинны. В силу корреляции графика, допустим, фьючерса Евро (6Е на бирже СМЕ Чикаго) и графика EURUSD обьемщики, отслеживая обьемы фьюча, торгуют парой EURUSD, и так далее по аналогии со всеми основными валютами и фьючерсами на них.
Тут на помощь приходят сервисы типа «Кластер дельта» и подобных. При этом они пренебрежительно относятся к тиковым обьемам.
Попробуйте сами посмотреть тиковый график, рекомендую индикатор Better Volume в том же МТ4 и гистограмму объемов, например, в Кластер дельте – общая структура одинакова. Тут вытекает еще один спор, кто главнее, Форекс или фьючерсный рынок) Опять же объемщики считают, что фьючерсный, а Форекс идет за ним. Но при этом сейчас на Форексе крутится около 7 трлн денег (интересно, как посчитали), а на фьючерсном в разы меньше. Так за кем слово? Итак, объёмы Форекс не существуют в привычном понимании, есть тиковый объём и есть суррогатные заменители в виде привязки к объёмам фьючерсов, как ими пользоваться, решать вам. По этому пункту все. ИМХО 🙂
Часть 3. Аналитики
Ни в коем разе не хочу никого обидеть из тех, кто любит проводить аналитику с целью предположительного сценария поведения цены. Но вот упрямо считаю, что это бессмысленное и даже вредное занятие, если только вы не долгосрочный инвестор. Обычно стандартный аналитический обзор включает в себя несколько вариантов развития поведения цены, чаще два – вверх или вниз:) Ну а куда еще можно:) При этом на анализ накладываются выжимки фундаментального анализа и новостей. В итоге получается примерно следующее: «если цена пробьет 0,0000, то пойдет выше, но надо дождаться закрепления, либо оттолкнётся от 0,0000 и упадет до куда-то там» ну или примерно так.
Цена придет туда, где согласно вашей ТС должна быть открыта сделка, и никуда больше!!! Вся аналитика должна строиться только на вашей ТС и никак иначе! Есть только один сценарий, тот который описан в вашей ТС. Есть сигнал по ТС – есть сделка, нет – значит, ждем. Вот и все.
Зачем вам ждать исполнения прогнозов? У вас есть ТС с правилами и есть сценарий (чек-лист и т.д.), когда вы открываете сделку, дождались, приняли решение и вперед. Причем туда, куда вам показывает именно ТС, а не аналитический обзор. Именно ваша ТС должна обыгрывать все возможные сценарии и закреплять это правилами, и только она.
Вот долгосрочные аналитические прогнозы другое дело, там без качественной аналитики не обойтись, решили вы вложить сбережения в допустим евро или доллар в расчете, что он вырастет к концу года, значит, придется анализировать и международную обстановку, и фундаментальные показатели, и экономику двух стран, той, чью валюту вы меняете на доллар, ну и, собственно, самой Америки 🙂 По этому пункту все. ИМХО 🙂
Автор публикации
9
