Инвестиционные (управляющие) компании отличаются от частных трейдеров не столько высокой доходностью, а, в первую очередь, стабильностью. Опытные трейдеры неоднократно доказывали на практике, что стабильный финансовый результат возможен только при комплексном подходе к трейдингу. Этот подход предполагает единовременное применение нескольких не связанных друг с другом стратегий с целью диверсификации рисков. Подобный стиль торговли принято называть количественным трейдингом. Если сравнивать данный подход к управлению капиталом с привычным для многих применением проверенной алгоритмической стратегии, то количественный трейдинг обладает рядом преимуществ:
- Сравнительно низкие риски;
- Стабильный финансовый результат;
- Объективность в принятии торговых решений.
Из недостатков можно выделить только относительную сложность такого подхода к торговле Трейдеру придется единовременно следить за ценообразованием ряда финансовых инструментов, на каждом из которых будет применяться независимая стратегия. О том, как количественный трейдинг может быть успешно реализован на практике начинающими участниками торгов, мы и поговорим в этой статье.
Как создают торговые стратегии?
Любая ТС, прежде всего, основана на статистике. На протяжении последних десятилетий участники торгов анализировали котировки, выявляя закономерности в ценообразовании. Как говорил Билл Вильямс: “рынок – это закономерный хаос”. Яркими примерами рыночной закономерности можно назвать:
- Разворотные паттерны системы Price Action;
- Графические модели;
- Отработка ценовых разрывов (гэпов) на графиках некоторых активов (преимущественно валютные пары).
На основании сбора статистических данных выводились алгоритмы индикаторов и осцилляторов, которые сегодня активно использует на практике подавляющее большинство трейдеров.
Так вот, для создания стратегии главным требованием можно назвать поиск закономерности в поведении цены выбранного для работы актива. Для ее выявления можно использовать любые технические инструменты анализа. Хорошим примером простой, но эффективной стратегии можно назвать “Метод Пуриа”.
Пересечение экспоненциальной скользящей с периодом 5 двух простых с периодами 75 и 85 снизу вверх дает хороший сигнал на открытие ордера Buy. В качестве фильтра применяется осциллятор MACD со стандартными входными параметрами (если столбики гистограммы пересекают нулевой уровень сверху вниз, то это подтверждение сигнала на продажу, а если снизу вверх – на покупку).
Внимание! При торговле по методу Пуриа, как и по любой другой стратегии, периодически будут формироваться ложные сигналы. Их доля не превышает 30%. Число убыточных сделок можно свести к 10% за счет дополнительных фильтров, например:
- Конверт Боллинджера;
- Уровни Фибоначчи;
- Базовые правила технического анализа.
В итоге результат должен получится примерно следующий:
Как видно, торговля по методу Пуриа вполне оправдывает ожидания, позволяя стабильно зарабатывать 8-20% от депозита ежемесячно, в зависимости от рыночной волатильности. Дополнение этой ТС еще несколькими проверенными системами позволит увеличить стабильную прибыль, при этом снизить уровень риска.
Пример количественного трейдинга для начинающих
Если говорить о количественном трейдинге для начинающих, то в качестве основной стратегии вполне можно рассматривать упомянутый ранее метод Пуриа. Эту ТС можно дополнить стратегией, основанной на корреляции валютных пар:
На скриншоте представлены графики USD/CAD и USD/JPY. Эти инструменты имеют отрицательное значение коэффициента корреляции (графики движутся в противоположных направлениях). Пересечение графиков можно трактовать в качестве надежного сигнала на открытие торговой позиции.
Нанести графики один на другой возможно с помощью индикатора i_Corelation. Это пользовательский аналитический инструмент, который бесплатно распространяется на профильных формах. Индикатор потребуется скачать и установить в корневую папку терминала самостоятельно. При нанесении на график нужно будет указать валютную пару, график которой будет нанесен на основной.
Важно! Метод Пуриа возможно успешно совмещать с заработком на корреляции валютных пар. Этот комплект возможно дополнить, к примеру, торговлей по новостям. В результате трейдер получает 3 проверенные ТС, сигналы которых не связаны меду собой. Это обеспечит должную диверсификацию рисков и стабильную доходность. Применять в комплексе индикаторные или иные однотипные стратегии в одно и то же время не стоит. Добиться диверсификации таким образом не получится, а вот обеспечить депозит дополнительной нагрузкой – запросто.
Автор публикации
11
