Как рассчитать положение стоп-лосса и тейк-профита?
Выделить можно следующие способы:
- по индикаторам;
- с помощью инструментов графического анализа;
- с учетом волатильности;
- с учетом временного фактора.
Теперь детальнее по каждому из методов.
Определение стопа и тейк-профита по индикаторам
Чаще всего применяют следующие инструменты:
- скользящая средняя. Стоп выносится за нее, а тейк-профит можно разместить непосредственно у МА, в расчете на небольшой недоход до нее. При установке тейка используйте тяжелый мувинг, возможно на старшем таймфрейме;
- Parabolic SAR – подходит для установки стопа, он выносится за этот индикатор, для установки ТР не используется;
- ATR – этот инструмент измеряет волатильность. И стоп, и тейк-профит рассчитываются как 2-3 х ATR на сигнальной свече;
- Pivot Points – индикаторы этого типа строят на графике точку вращения и по 3 уровня поддержки/сопротивления. Они также подходят на роль ориентиров для тейка и стопа.
Перечисленные инструменты – лишь пример. Есть масса пользовательских индикаторов, их также можно использовать для определения положения SL и ТР.
Графический анализ
Здесь выделим следующие методы:
- и SL, и ТР выставляются по ближайшим уровням поддержки и сопротивления. Стоп можно просто выставить за ближайший экстремум;
- уровни и расширения Фибоначчи также можно использовать. Они работают при торговле по тренду, стоп обычно выносится за следующий Фибо уровень с запасом в 5-10 пунктов, а тейк-профит ставится на расширениях 161,8% и 261,8% (строятся по коррекционному движению);
- по линиям тренда – принцип тот же, что и при использовании МА, только линии поддержки и сопротивления строим сами как минимум по 2 последовательным High, Low.
График сам подсказывает, где находятся важные уровни. Мы лишь считываем эту информацию и размещаем в соответствии с ней стоп и тейк-профит.
Учет волатильности и временного фактора
Если по торговой стратегии уже успели накопить статистику, то вы знаете и среднее время отработки прибыльных позиций. Если сделка не отработала в течение этого времени, есть смысл закрыть ее вручную независимо от того в плюсе или минусе она находится. Это скорее не метод определения размера стопа и тейка, а тактика сопровождения открытой позиции.
Также рекомендуем учитывать среднюю дневную волатильность при оценке перспективы сделки:
- на investing.com или mataf.net есть расчет дневной волатильности онлайн. Для примера возьмем пару EURUSD. Средняя волатильность за прошлые 10 недель – 65,65 пунктов;
- с учетом этого выставляем стоп и тейк-профит при внутридневной торговле. Если график уже прошел за день расстояние, равное средней дневной волатильности, продолжение движения маловероятно. Это еще и неплохой фильтр внутридневных сигналов.
Если работаете среднесрочно, то прием с дневной волатильностью не подойдет.
Заключение
Все перечисленные приемы расчета уровней стопа и тейк-профита работают. Расчет SL и ТР – не менее важный этап, чем определение точки входа, так что не пренебрегайте этим инструментом. Независимо от того, какую из методик выберете запомните – ни стоп, ни тейк-профит не должны быть фиксированными. Рынок изменчив и их размер желательно определять с учетом текущего его состояния.
Автор публикации
5
