Это еще не беспилотный автомобиль, и человеческий разум здесь будет на 100% необходим. Но компенсировать отсутствие знаний или времени на полноценный фундаментальный анализ рыночной ситуации индикаторы вполне способны.
В нашей статье мы подробно рассмотрим, что же это такое – “технические индикаторы”, какие бывают их виды, какие из индикаторов самые популярные и точные, а какие могут заставить вас и понервничать.
В любом случае, хотели бы напомнить вам о необходимости собственной торговой системы, которая, весьма вероятно, будет основана именно на показаниях индикаторов.
Что такое индикаторы?
Биржевые технические индикаторы – это по своей сути математическая функция от поступающих биржевых данных, выраженная в графической интерпретации. Чаще всего индикаторы имеют вид различных кривых линий, или комбинаций линий. Реже – цветовые, цифровые или точечные отображения.
Базовой информацией для преобразования в функцию выступают цены (цена открытия, цена закрытия, максимум цены, минимум цены)? объемы (volume) и время (unix time). Эта информация заложена в каждой поступающей свече (TOHLCV), а сами индикаторы могут отличаться по применению к цене либо весовой, либо оконной, либо рекуррентной функций.
Вдаваться в математические подробности об отличиях этих функций мы не будем, т.к. целью данной статьи является “научиться управлять автомобилем”, а не стать “мастером по ремонту автомобилей”. 🙂
Виды индикаторов
Представьте, каким количеством параметров и показателей нужно оперировать для того, чтобы то или иное решение о покупке или продаже было не только принято, но и оказалось правильным!
Оценивать можно и торговые объемы, и изменение текущей цены, и смещение баланса длинных и коротких позиций, и еще много-много различной информации.
Роль индикаторов – выдать вам уже готовый вывод о происходящем на рынке, с предполагаемой линией поведения трейдера.
Какие же бывают виды индикаторов:
- Трендовые индикаторы
- Опережающие индикаторы (осцилляторы)
- Индикаторы объемов
- Индикаторы Билла Вильямса
- Пользовательские индикаторы
Это – далеко не окончательный список. Мы отметили в этой статье лишь те индикаторы, которые вы можете бесплатно найти в своем торговом терминале.
Трендовые индикаторы
Трендовые индикаторы – это индикаторы, задачей которых является поиск тренда. Это предельно понятно из самого названия этих индикаторов.
Тренд на Forex – это направленная тенденция актива. Цена на актив растет на восходящем тренде и падает на нисходящем. Зарабатывать в этом состоянии рынка – проще всего. Для того, чтобы трейдеры могли вовремя покупать при восходящем тренде, или продавать на нисходящем, и нужны трендовые индикаторы.
Чаще всего трендовые индикаторы основаны на одной или нескольких скользящих средних (Moving Average), с отображением их прямо поверх графика цены. Средние скользящие являются производной из средних цен на актив за некоторый период времени. Чем больше этот период – тем более сглаженной скользящая средняя. Чем период меньший – тем она будет более гибкой, и будет реагировать на рыночные изменения более тонко.
К трендовым индикаторам относятся:
- Bollinger Bands
- Moving Average
- ADMI (Average Directional Movement Index)
- Envelops
- Ichimoku Kinko Hyo
- Parabolic SAR
- Standart Deviation
Опережающие индикаторы (осцилляторы)
Опережающие индикаторы (осцилляторы) – это индикатор рыночного момента. Роль осцилляторов заключается в том, чтобы помогать определять текущее состоянии рынка: насколько тот или иной актив перекуплен или перепродан.
Если вовремя определить перекупленность инструмента, то можно иметь возможность войти в продажи на самом пике цены. То же самое верно для нисходящего тренда: если определить с помощью осциллятора перепроданность, то трейдер сможет открыть покупки по самой низкой цене.
Осцилляторы, как правило, отображаются в терминале в отдельном окне, ниже графика цены, и представляют собой одну или несколько кривых, колеблющихся в некотором диапазоне. Осцилляторы предлагаются с рядом настроек, которые можно менять.
Плюсом опережающих индикаторов является то, что они дают достаточно надежные сигналы и во флете, что позволяет успешно торговать с их помощью, например, в боковом канале.
К осцилляторам относятся:
- RSI (Relative Strength Index)
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence)
- Average True Range
- Bears Power
- Bulls Power
- Commodity Channel Index
- DeMarker
- Force Index
- Momentum
- Moving Average of Oscillator
- Relative Vigor Index
- Stochastic Oscillator
- William’s Percent Range
Индикаторы объемов
Индикаторы объемов – предназначены для определения увеличения или уменьшения спроса на инструмент на основе анализа потоковой информации об объемах заявок покупателей и продавцов.
Нужно отметить, что индикаторы объемов на Forex отличаются от анализа объемов фьючерсных контрактов на срочном рынке. Дело в том, что реальные объемы торговых операций на рынке Forex недоступны – это внебиржевой рынок, где нет “стакана цен”. Если на фондовом рынке объемы составляют общее количество контрактов, то на Forex один ордер может иметь как один лот, так и 100 лотов.
Поэтому, индикаторы объемов рассчитывают свои данные на основании тикового графика – количества транзакций за единицу времени. Фактически, анализируется рыночная активность.
Применяются индикаторы объемов для определения рыночного интереса к сильным ценовым уровням. Если научиться должным образом пользоваться такими индикаторами, можно отличать ложные пробои уровней от истинных направленных движений.
К индикаторам объема относятся:
- Accumulation/Distribution
- Money Flow Index
- On Balance Volume
- Volumes
Индикаторы Билла Вильямса
Индикаторы Билла Вильямса – это отдельные технические индикаторы, которые были разработаны на основе торговой стратегии Билла Вильямса – известного трейдера, разработавшего собственный уникальный метод торговли. Торговля Билла Вильямса основана на изучении сразу нескольких измерений рынка: фракталов, движущей силы, ускорения или замедления, зоны и балансовой линии.
Именно для изучения этих 5-ти измерений и были разработаны эти индикаторы. Таким образом, если вам подходит торговля по Биллу Вильямсу, вам теперь достаточно просто вынести на экран своего терминала соответствующие индикаторы.
К индикаторам Билла Вильямса относятся:
- Accelerator Oscillator
- Alligator
- Awesome Oscillator
- Fractals
- Gator Oscillator
- Market Facilitation Index
Пользовательские индикаторы
Пользовательские индикаторы – это индикаторы, созданные непосредственно пользователями торговой платформы (например, Metatrader) на специальном языке программирования (например, MetaQuotes).
Очевидно, что запрограммировать можно очень много параметров и производных. Для этого нужно либо попробовать запрограммировать такой индикатор самостоятельно, либо нанять опытного программиста. Сделать собственный индикатор сегодня стоит не так уж и дорого. А самые простые варианты вы можете получить и вовсе бесплатно.
Огромный список уже загруженных и доступных пользовательских индикаторов вы можете найти прямо в своем терминале:
Форекс индикаторы с перерисовкой
Одной из проблем технических индикаторов является то, что они могут перерисовываться. Это значит, что после начала нового временного отрезка, ваш индикатор может показывать данные, которые будут отличаться от тех, которые он показывал ранее.
Таким образом, на исторических данных показатели таких индикаторов будут неизменны, а на текущих котировках (в момент наблюдения за рынком), вы можете увидеть, например, признаки разворота тренда, а спустя две-три свечи – эти признаки исчезнут, и вы снова будете видеть, что тренд по-прежнему доминирует.
Такой феномен связан с достаточно сложными математическими формулами, по которым индикаторы интерпретируют входящие данные. При этом, входящие данные динамически изменяются, что и приводит к перерисовке.
На практике, это означает, что трейдер может открыть сделку на продажу по сигналу индикатора, а уже через час цена может значительно упасть, приводя к убыткам. Апеллировать к индикатору не получится, потому что к тому моменту он “нарисует” уже совсем иную картину, которая вполне будет укладываться в происходящий сценарий.
Частично бороться с этим явлением можно, выбрав в настройках индикатора применение только к закрытым свечам, нажав затем “Ок”:
Но, в любом случае, индикаторы, которые перерисовываются, вынудят вас использовать дополнительные инструменты для принятия торговых решений, чтобы фильтровать показания таких индикаторов.
Индикаторы без перерисовки
Возможно ли избежать перерисовки индикаторов, если все они, во-первых, используют данные, которые уже в прошлом, и, во-вторых, добавляют в свои формулы вновь поступающие данные? На первый взгляд нет. Ведь рыночные котировки – это не математика, и на нем часто происходят обвалы, кризисы, публикации важных макроэкономических данных и прочее.
Однако, к счастью, это не так.
Логично, что не могут перерисоваться индикаторы типа скользящей средней (Moving Average), которая представляет из себя просто усредненную цену за период времени. Такой мувинг просто следует за ценой, демонстрируя реальный рыночный тренд.
Именно поэтому мувинги так часто используют в АТС (автоматических торговых системах, или “советниках”): на данные скользящих средних можно положиться и использовать их для дальнейших базовых вычислений.
Еще одним примером могут быть линии Фибоначчи. На жаргоне трейдеры часто их называют просто “Фибо”. Эти линии не могут быть перерисованы в принципе, потому что их наносит на график сам трейдер, вручную.
Уровни Фибо – это уникальный инструмент, основанный на последовательности Леонардо Пизанского. В этой последовательности сильные уровни находятся друг друга на дистанции, рассчитанной с помощью коэффициента 1.61.
Таким образом, отметив первоначальное движение от 0 до 100 на графике цены, можно предположить, что, в случае, если тренд продолжится, цена дойдет сначала к уровню 161, 8%, а затем и к 261.8%.
На примере ниже видно, что цена “послушно” отработала именно эти зоны. А трейдеры, которые использовали фибо-уровни при своих сделках на продажу, спокойно могли загорать на яхте, пока срабатывали их тейк-профиты:
Также уровни Фибоначчи используются для поиска возможных целей для коррекций рынка, и для новых точек входа в сторону основного тренда.
Просто нанеся на график линии Фибоначчи, вы можете за одну секунду получить точные уровни для потенциального движения цены, без каких-либо математических расчетов:
Существует еще множество пользовательских индикаторов без перерисовки. Ведь многие трейдеры ищут возможности запрограммировать собственные надежные индикаторы для надежной торговли на Forex.
Лучшие индикаторы для торговли на Форекс
Безусловно, самым популярным является простая “МАшка” – MA, Moving Average, или “скользящая средняя”. О ней мы говорили выше.
Плюсом скользящей средней, конечно же, является предельная простота как для восприятия, так и для использования.
С помощью этого индикатора трейдеры могут:
определять:
- актуальный тренд
- положение цены
прогнозировать:
- дальнейшее движение цены
- величину возможной коррекции
- уровни поддержки и сопротивления
открывать:
- ордера по текущей цене
- отложенные ордера по желаемой цене
- дополнительные позиции при “пирамидинге” (системе множественного открытия сделок по тренду после каждой коррекции)
модифицировать:
- открытые позиции
- уровни stop loss и take profit
использовать:
- в автоматизированных торговых системах
- в комбинации с другими индикаторами и осцилляторами
Самыми простыми сигналами индикатора Moving Average являются “зоны покупок” и “зоны продаж”: когда цена находится выше мувинга – открываем сделки вверх, а когда наоборот – продаем:
Еще одним способом применения мувингов является поиск динамических поддержек (на восходящем тренде) и сопротивлений (на нисходящем тренде). Когда цена динамично растет, она затем обязательно возвращается к мувингу, что можно использовать для открытия сделок на покупку в сторону основного тренда.
При снижении котировок, происходит зеркальная картина: падение всегда приводит к откату цену к мувингу, где рынок почти всегда встречает сопротивление и распродажи:
Нужно понимать, что на различных таймфреймах могут одновременно существовать разные тренды. Например, восходящий тренд на часовом графике может оказаться лишь частью коррекции большого нисходящего тренда на дневном графике. А на меньших таймфреймах (М1-М5-М15) тренды могут изменяться в разные стороны на протяжении одной и той же торговой сессии!
Еще одним свойством скользящей средней является возможность условно разделить сигналы на открытие сделок на “сильные”, “средние” и слабые:
Как видим, при восходящем тренде, самыми сильными сигналами к покупкам являются ситуации, когда цена пересекает мувинг снизу вверх, и при этом сам мувинг растет. А самым слабый сигналом будет пересечение ценой падающего мувинга снизу вверх.
Для нисходящего тренда всё наоборот: самым сильным сигналом к продажам будет пересечение ценой падающего мувинга сверху вниз, а самым слабым – пересечение сверху вниз растущего мувинга.
Также очень популярной является тактика использования двух скользящих средних с разным периодом, где отслеживаются пересечения “медленного” и “быстрого” мувинга:
Полосы Боллинджера
Еще одним популярным и надежным индикатором являются “полосы Боллинджера” (Bollinger Bands).
Полосы Боллинджера были разработаны известным американским трейдером Джоном Боллинджером, и были названы в его честь.
Цели, для которых можно применять этот индикатор:
- Поиск точек возможного разворота главного тренда;
- Определение волатильности различных торговых инструментов;
- Подтверждение паттернов свечного анализа;
- Определение целевых уровней поддержки и сопротивления;
- Определение смены фазы крынка (переход из консолидации к распределению).
Технически индикатор «Bollinger Bands» представляет из себя 3 простые скользящие средние (SMA). Эти 3 линии составляют “ценовой канал”, показывая трейдерам направление и характер тренда, а также ориентировочную волатильность инструмента.
По центру расположена так называемая “средняя линия Боллинджера” – SMA с периодом усреднения 20. Данный период можно менять вручную. однако автор индикатора не рекомендовал менять стандартные настройки.
На 2 стандартных отклонения выше средней линии находится “верхняя линия Боллинджера”.
На 2 стандартных отклонения ниже средней линии находится “нижняя линия Боллинджера”:
Направление тренда трейдеры могут определять по наклону средней линии, которая формирует актуальный ценовой канал. Как правило, цена всегда остается в пределах этого канала, что и позволяет открывать и закрывать сделки при достижении границ коридора.
Расстояние ниже средней полосы Боллинджера называют “нижним конвертом Боллинджера”, а выше средней, соответственно, “верхним конвертом”. При нисходящем тренде цена “удерживается” в пределах нижнего конверта:
На восходящем тренде цена держится в пределах диапазона верхнего конверта, что также позволяет определять потенциальные точки входа и выхода:
Преимуществом индикатора Bollinger Bands является то, что ширина конвертов изменяется автоматически, в зависимости от реальной волатильности рынка: во флете размер конвертов становится меньше, а в момент резкого изменения интенсивности торгов конверты расширяются.
Торговать с помощью Bollinger Bands можно как во флете, так и по тренду. При боковым тенденциях цена, как правило двигается от верхней до нижней границы индикатора, а при трендовом движении цена двигается внутри одного из конвертов.
Индикаторы уровней
Уровней, которые имеют значение для успешной торговли – это уровни поддержки (спроса), сопротивления (предложения), пивотные уровни (уровни разворота), психологические (круглые уровни) и зеркальные уровни.
Какие-то из этих уровней могут динамически менять свое расположение (например, усредненные ценовые уровни, показываемые индикатором Moving Average), а какие-то уровни являются статичными (например, линии Фибоначчи).
Чтобы отметить на графике уровни поддержки и сопротивления, достаточно просто вручную нанести на графике цены горизонтальные линии на экстремумах: сверху всегда находятся сопротивления, а снизу – поддержки. То же самое за вас могут сделать и индикаторы уровней (например, EasySupplyDemand, или Pivot Points).
Данные индикаторы не входят в набор стандартных индикаторов, и вам потребуется их самостоятельно установить в своем терминале
.
Индикаторы трендов
Тренд может находиться в разных фазах и состояниях. Чтобы определить возможную силу тренда, также применяются индикаторы.
Один из них – индикатор относительной силы (Relative Strength Index, или RSI). Этот индикатор относится к группе осцилляторов, и позволяет находить зоны перекупленности и перепроданности.
Когда RSI находится в диапазоне от 70 до 100 – актив перекуплен, что является сигналом к открытию сделок на продажу.
Когда RSI находится в зоне от 0 до 30 – инструмент перепродан, что используется трейдерами, как оптимальный момент для входа в покупку.
Еще одним важным индикатором, определяющим силу тренда, является ADX (Average Directional Movement Index).
Данный индикатор имеет сразу три сигнальные линии, но нас будет интересовать только одна, главная из них. ADX устроен достаточно просто: если главная линия находится ниже отметки 20, то рынок находится во флете, а если показатели ADX превышают 40 – считается, что тренд переходит в сильную стадию. Причем, данный индикатор одинаково показывает силу как восходящего, так и нисходящего трендов. А значит, направление тренда с помощью ADX вы не определите. Только его силу.
Индикаторы для скальпинга
Скальпинг – это разновидность торговой тактики, основанной на быстром открытии и закрытии позиций. Трейдеры, использующие скальпинг (“скальперы”), стремятся получить прибыль на коротких ценовых движениях.
Чтобы такая торговля была прибыльной, необходимо правильно определять моменты, когда рынок готовится к быстрым движениям. Очень часто это происходит после выхода важных новостей. Также, импульсные движения происходят после консолидаций цены на каких-то уровнях.
Опытные скальперы могут обходиться и без индикаторов. Но также определить подходящие моменты для скальпинга помогают специальные индикаторы.
Очевидно, что скальпинг подразумевает торговлю на небольших “быстрых” таймфреймах (чаще всего – минутных). И вновь на арену выходит скользящая средняя (Moving Average)!
Итак, давайте рассмотрим, как можно скальпировать с помощью мувинга.
Нанесите на график цены 3 разных простых скользящих средних с периодами 5-7-13. Принцип торговли следующий: открытие сделки на продажу в те моменты, когда линии сходятся, находясь выше цены, и наоборот – сделки на покупку открываются тогда, когда линии сходятся, находясь ниже цены:
Также популярными индикаторами для скальпинга являются стохастический осциллятора (“стохастик”) и полосы Боллинджера (Bollinger Bands).
Торговля на Форекс без индикаторов
Настоящей трейдерской элитой по праву называют тех трейдеров, которые научились интерпретировать график цены без каких-либо инструментов.
Как правило, “чистый график” анализируется с помощью отрисовки вручную уровней поддержки и сопротивления, с поиском на этих уровнях сигналов Price Action (“поведение цены”). К таким сигналам относятся “пинбар”, “внутренний бар”, “внешний бары”, паттерны “рельсы”, “голова-и-плечи”, “Over&Under”, “1-2-3” и многие другие.
Преимуществом торговли без индикаторов является отсутствие фактора запаздывания, что свойственно практически каждому индикатору.
Трейдеры, торгующие без индикаторов, справедливо считают, что в цену уже заложены все важные факторы – новости, индексы, выступления политиков и банкиров, показатели ВВП, инфляции и безработицы, что позволяет им анализировать реальную картину без искажений.
Принцип безиндикаторной торговли основан на на правиле “T/L/P”: Trend/Level/Signal (т.е. Тренд/Уровень/Сигнал).
Это означает, что для успешной торговли вам нужно а) понимать, какой сейчас рыночный тренд, б) понимать, где находятся значительные уровни, в) найти сильный сигнал на этих уровнях.
Автор публикации
4
