Данный инструмент технического анализа был разработан трейдером Дагом Шаффом, в последствие чего и получил данное название. При создании Даг руководствовался тем, что любая тенденция на рынке циклична – сначала происходит ускорение тренда, а потом его затухание и проторговка на уровне.
Индикатор относится к типу осцилляторов и, соответственно, имеет похожий внешний вид и используется по такой же методике.
Но не спроста он называется именно “трендовый цикл”, так как он содержит в себе расчеты сразу двух индикаторов, таких как MACD и Stoch. По отдельности эти индикаторы известны тем, что MACD дает достаточно точные сигналы, но с большой задержкой, а Stoch дает сигналы без задержек, но не всегда точные. Именно по этой причине и пришла идея соединить данные индикаторы.
Принцип работы и построения
Принцип работы является не очень сложным: сначала индикатор рассчитывает разницу между скользящими EMA (такой же принцип и у MACD), а потом полученное значение сглаживается алгоритмом Stoch.
Если открыть настройки индикатора, то мы увидим следующее:
- MALong – медленная EMA (обычно 50)
- MAShort – быстрая EMA (обычно 23)
- CountBars – количество свечей, на который индикатор будет строить свои показания (обычно 300)
- Cycle – длина цикла (обычно 10)
Как торговать
Так как мы уже разобрались и поняли, что данный индикатор является осциллятором, мы можем понять, что и торговля осуществляется привычным способом, то есть от уровней перекупленности или перепроданности.
Я думаю, что тут ничего сложного нет, но все же уточню для тех, кто совсем недавно начал изучение технического анализа.
На индикаторе есть отметки 75 и 25: если индикатор заходит в зону 75 и выше – это говорит нам о том, что актив перекуплен и ему следовало бы немного остыть, то есть пойти в обратном направлении. Точно также и с перепроданностью, только отметка будет не 75, а 25.
Так выглядит сигнал на продажу.
А так выглядит сигнал на покупку.
Как видите, ничего сложного 🙂
Также существует и еще один возможный вариант торговли – это пересечение уровня 50, а то есть середины индикатора. Метод торговли является точно таким же, как и в остальных случаях – входим в сделку в сторону пробоя зоны. Также для большей ясности предоставляю картинку:
Так выглядят входы в сделку на пробое середины (отметки 50).
Торговая стратегия
Ну и вновь мы с вами, используя изученный материал, попробуем сделать собственную торговую стратегию с использованием данного индикатора.
Так как индикатор у нас все таки является осциллятором, к нему нужно подобрать хороший трендовый индикатор. Я думаю с этой задачей отлично справится “Облако Ишимоку”.
Суть стратегии очень просто:
- Торговля осуществляется только в направлении тренда, указанным индикатором Ишимоку.
- Вход в сделку происходит по сигналу от индикатора Шаффа.
- Стоп располагается под ближайшим хаем или лоем графика.
- Тейк профит по достижению индикатором Шаффа обратной стороны перегретости.
Вот так это будет выглядеть на графике.
Теперь давайте более подробно рассмотрим случай на покупку актива.
В данном торговом случае все условия торговли соблюдены. Оранжевая линия – дата входа, красная линия – стоп лосс, зеленая линия – тейк профит. Да, мы не забрали все движения разом, но получили более 20% профита за 1 трейд, очень круто!
А вот такая сделка на продажу была относительно недавно. С таким стоп лоссом, наверное сделку не стоило открывать, риски были велики, а соотношение с прибылью 50/50 – плохой мани менеджмент. Такую сделку следовало просто проигнорировать.
Заключение:
В целом индикатор не несет в себе чего-то сильно нового, но является весьма интересным, особенно на крупных ТФ.
Пробуйте, торгуйте, но не забывайте о соблюдении рисков. Всем удачных торгов и до скорых встреч!