Индекс относительной силы – это осциллятор моментум, который используется трейдерами в качестве технического индикатора, чтобы обнаружить потенциальные сигналы на покупку и продажу.
Индекс относительной силы (RSI) является одним из инструментов, который можно использовать для измерения силы рынка. Это осциллятор, то есть он состоит из линии, которая движется вверх и вниз и помогает трейдерам определить состояние перекупленности или перепроданности.
Что такое индикатор относительной силы?
Индикатор относительной силы был создан Дж. Уэллсом Уайлдером-младшим в 1978 году. Уайлдер был инженером-механиком, а затем переквалифицировался в трейдера и технического аналитика. Он опубликовал книгу «Новые концепции технических торговых систем». Он пришел к этой идее, потому что столкнулся с проблемой. Когда он торговал сырьевыми товарами и акциями, даже когда он видел актив с сильным и растущим ценовым трендом, у него не было быстрого и простого способа понять, слишком ли высокая цена для открытия длинной позиции. Точно так же, если какой-то актив падал, не было понятно, правильно ли открывать короткую позицию.
Именно эта загадка и привела к созданию RSI.
Если вы посмотрите на RSI, вы увидите три линии. Прямая пунктирная линия вверху, прямая пунктирная линия внизу и волнистая посередине. Часто, но не всегда, волнистая линия пересекает две другие линии. Ось x обозначает время, а ось y имеет значение от 0 до 100. Верхняя линия обычно находится на отметке 70, и, когда волнистая линия пересекает ее, это означает, что инструмент перекуплен. Нижняя линия обычно составляет 30, и когда ее пересекает волнистая линия, это означает, что актив перепродан. Волнистая линия – это сам индикатор относительной силы.
Тут стоит упомянуть, что то, что перекупленность или перепроданность не обязательно означает, что рынок вот-вот изменит направление. Это всего лишь означает, что мы можем предположить, что все зашло дальше, чем следовало, и быстрее, чем должно было быть.
Мы также можем использовать индикатор относительной силы, чтобы определить, имеет ли место ценовой тренд. Если посмотреть на ось y и найти отметку 50, то, если RSI пересекает эту линию, это говорит о наличии тренда. Если он выходит за линию, то тренд восходящий, то есть цены растут, а если он опускается ниже этой линии, то тренд отрицательный, то есть цены падают.
Есть еще дивергенция. Если наложить RSI на основной график, то можно увидеть, например, что цена достигла максимума, а RSI – нет. Это означает, что мы видим дивергенцию. Такая ситуация может закончиться откатом, когда цена идет против общего тренда. Если это произойдет, то трейдеры могут воспринять это как сигнал к покупке или продаже, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.
Как рассчитать RSI
Чтобы рассчитать RSI, нужно посчитать средний прирост. Это сумма роста цены за определенное количество периодов времени. Когда Уайлдер создал RSI, он предлагал использовать 14 периодов, и это наиболее распространенное число, хотя и не обязательно, чтобы их было 14 периодов.
Затем вы рассчитываете средний убыток, который представляет собой сумму снижения цены за то же количество периодов, которое использовалось при расчёте средней прибыли. Вы делите среднюю прибыль на средний убыток. Затем вы берете результат, называемый фактором относительной силы, и преобразуете его в число от 0 до 100.
Формула следующая:
Как читать индекс относительной силы
Если мы посмотрим на RSI на этом графике, то увидим, что в апреле и мае были периоды, когда товар (в данном случае криптовалюта эфир) был перекуплен. Хотя с тех пор цена упала, ей не удалось достичь уровня перепроданности. RSI довольно хорошо совпадает с основным графиком, но вначале вы можете видеть, что он более плоский, чем рост на основном графике, что предполагает наличие дивергенции.
Недостатки
Хотя RSI полезен, он не безошибочен. Как и у всех систем, у него есть недостатки. Например, RSI хорошо сообщает нам, что произошло, и он хорошо сообщает нам, что происходит прямо сейчас, но не может сказать нам, что произойдет в будущем. И всегда есть вероятность, что он может давать ложные сигналы, особенно при использовании в одиночку.
Если вы хотите использовать индикатор относительной силы, вы должны помнить, что цены на финансовые инструменты могут как снижаться, так и повышаться, и никогда не инвестировать больше, чем вы можете позволить себе потерять.
Автор публикации
4
