Поговорим об индексе доллара, который используется, чтобы понять относительную ценность доллара США. Также индекс дает представление о причинах изменения курса валюты, ее роста или падения.
Индекс доллара является одним из базовых активов в торговле на фьючерсном рынке. При грамотном анализе на спекуляциях индексом можно заработать круглые суммы.
Тикер индекса доллара – DXY.
US Dollar Index рассчитывается с учётом шести валют: евро, йена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона, швейцарский франк. То есть в индекс включаются страны-торговые партнеры Америки, которые влияют на экономическое состояние Соединённых штатов.
Понятие и состав индекса доллара
Индекс доллара был введен компанией JP Morgan в 1973 году, после чего он менялся лишь при введении единой валюты Евросоюза – евро. Изначальная стоимость индекса составила 100 пунктов, в сравнении с которой и оценивались рост или падение стоимости доллара. Произошло это именно в 1973 году, так как многие страны в тот момент начали использовать плавающий курс национальной валюты.
US Dollar Index обновляется непрерывно в течение суток. Вместе с другими индексами (например, индекс Доу-Джонса (DIJA), индекс доллара помогает обнаруживать основные тренды стоимости американского доллара. Своей максимальной точки (150 пунктов) индекс достиг в 1985 году, тогда как минимум пришелся на 2008 год, составив 71 пункт.
Расчёт индекса доллара
Индекс доллара рассчитывается как геометрическая средневзвешенная ключевых валют мира. Основным двигателем считается именно евро, т.к. европейский рынок, как совокупность нескольких стран Евросоюза, преобладает над остальными, имея наиболее значительное влияние на мировую экономику и экономику США.
Доли национальных валют, участвующих в индексе:
- Евро (EUR) — 57,6%.
- Йена (JPY) — 13,6%.
- Фунт стерлингов (GBP) — 11,9%.
- Канадский доллар (CAD) — 9,1%.
- Шведская крона (SEK) — 4,2%.
- Швейцарский франк (CHF) — 3,6%.
Так как формула расчёта индекса доллара сложна для понимания и расчётов, трейдеры чаще всего ориентируются на показатели индикаторов, которые отображаются в торговых платформах брокеров. Также можно воспользоваться следующей формулой расчета для работы с DXY:
USDX = 50.14348112 * USDEUR0.576 * USDJPY0.136 * USDGBP0.119 * USDCAD0.091 * USDSEK0.042 * USDCHF0.036.
Конечно же, движение индекса сильно зависит от кредитно-денежной политики Федеральной Резервной Системы и мировой экономики. Именно DXY выступает основным техническим индикатором, отражающим влияния наиболее значительных мировых событий на стоимость доллара США.
Как применять индекс доллара в торговле на рынке Форекс
Индекс доллара является полезным инструментом для торговли на валютном рынке. Корреляция валютных пар с текущим курсом доллара – привычный технический индикатор для трейдеров на рынке Forex. Однако немногие глубоко исследуют данный вопрос. Чаще DXY используется просто для получения прогнозов по движению курса доллара относительно других валют в корзине. При использовании индекса доллара в трейдинге стоит рассматривать его в динамике, на протяжении конкретного периода времени (чаще на дневном графике).
Для чего чаще всего используется DXY?
Прогнозирование движения пары евро-доллар, т.к. пара движется в противоположном относительно DXY направлении.
Рост индекса доллара рядом с уровнем поддержки говорит о том, что надо пристально следить за графиком DXY.
Падение DXY рядом с уровнем сопротивления говорит о том, что можно покупать EURUSD.
Важно следить за крупными событиями, происходящими на мировых рынках, открыть экономический календарь и создать ордер в течение кратчайшего времени.
Если график Индекса доллара показывает рост, то стоит открывать позиции на продажу валютных пар, где доллар считается котируемой валютой. Как правило, не стоит начинать торговать, если нет четких сигналов на вход в рынок на одном из графиков. Перед открытием позиции стоит также обращаться к дополнительным источникам информации: экономическому календарю, движениям других индикаторов и прогнозам аналитиков.
Недостатки индекса доллара
DXY вообще не учитывает валюты Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Китай, Корею, Тайвань и Австралию. Так как сейчас и геополитика, и экономика того же Китая могут оказывать сильное влияние на рынки, этот момент необходимо учитывать в своей торговле.
Также необходимо брать в расчёт огромную долю евро в расчете индекса, что может приводить к значительным искажениям во время сильных колебаний евро.
Автор публикации
3
