Точки разворота (точки Пивот, pivot points) существовали в трейдинге всегда. Однако, как бывает с многими торговыми индикаторами, зачастую Форекс трейдеры владеют неверной информацией об этих точках. В этой статье мы рассмотрим самые важные принципы работы с точками разворота , которые позволят вам более эффективно использовать их в вашей стратегии.
Что такое точки разворота? или
Что такое Pivot points?
Точки разворота (опорные точки, точки Пивот) – уровни цен, рассчитанные на основе данных предыдущего движения цены. Формула расчета параметров основной точки разворота проста и понятна:
(Максимум за прошедший день/прошедшую неделю + минимум за прошедший день/прошедшую неделю + цена закрытия прошедшего дня/прошедшей недели) /3 = центральная точка разворота.
Очевидно, что центральная точка разворота – это среднее значение от движения цены за прошедшую неделю.
На скриншоте ниже отмечены максимум, минимум и уровень закрытия цены в конце недели. Получившаяся точка разворота (красная линия) – среднее от этих трёх уровней цены.
Выше и ниже центральной точки разворота могут быть обнаружены и другие точки разворота. Точки R1 – R4 располагаются выше центральной точки разворота и называются уровнями сопротивления. Точки S1 – S4 располагаются ниже центральной точки разворота и называются уровнями поддержки.
Для расчета уровней поддержки и сопротивления необходимы данные по центральной точке Пивот, прошедшего максимума и минимума цены. Следовательно, чем больше разрыв между максимумом, минимумом и центральной точкой разворота, тем дальше друг от друга будут расположены уровни поддержки и сопротивления.
Как использовать точки разворота (точки пивот) в торговле?
Существует множество методов использования точек разворота. В этой статье я расскажу о двух из них.
Как правило, точки разворота используются для торговли по уровням поддержки/сопротивления, что позволяет более точно определять время торговли (проведения сделок).
Слева на графике мы видим, что центральная точка разворота множество раз выступала в качестве уровня поддержки (в пунктах (1) и (2)). В пункте (3) центральная точка разворота уже действовала как уровень сопротивления.
Эффективность торговли по центральной точке разворота объясняется ее популярностью среди трейдеров. В конце данной статьи мы рассмотрим сценарии, главная роль в которых отведена центральной точке Пивот.
Справа на графике мы видим отмену точки разворота и паттерн флаг. Отмена центральной точки разворота – мощный сигнал, который, как мы увидим дальше, может использоваться как основа многих торговых сценариев.
Торговые сценарии на основе точки разворота
1. Отмена точек пивот
Отмена центральных точек разворота и ложные пробои – популярный торговая стратегия.
Чтобы воспользоваться этой стратегией, трейдеру необходимо дождаться, когда цена зайдет в зону центральной точки разворота и выйдет за ее пределы, и провести сделку тогда, когда цена начнет откатываться назад, начиная тренд.
На скриншоте ниже приведено два примера отработки такой стратегии. В течение двух дней подряд цена пыталась пробить центральную точку разворота снизу, но каждый раз попытки были безуспешны.
Цена не смогла задержаться в зоне выше центральной точки разворота. Вход в рынок во время долгосрочных трендов является наиболее подходящим временем для применения подхода ложного пробоя.
Иногда ложные пробои происходят в момент подтверждающего сигнала японских свечей. На скриншоте ниже цена совершила пробой ниже точки разворота, и следующая свеча сформировала маленький пинбар. В идеале, пинбары должны быть длиннее, но суть от этого не меняется. Пинбар свидетельствует об отсутствии поддержки тренда и говорит о его отмене.
На скриншоте ниже мы сначала видим отмену точки разворота в пункте (1), когда цена пыталась совершить пробой выше точки разворота, но затем быстро откатилась назад. Отмена обозначена огромной медвежьей свечой, которая закрылась ниже точки разворота. Эта огромная свеча – очевидный индикатор отсутствия покупательского интереса.
Пункт (2) знаменует нашу вторую торговую стратегию с использованием точек разворота. Вы можете часто видеть ситуацию, когда цена зависает в какой-то зоне центральной точки разворота, но не может пробить ее. В некоторых случаях мы можем определить паттерн движения цены у этих уровней. В данном случае мы можем нарисовать линию тренда, обозначив паттерн флаг.
Пробитие паттерна даст нам возможность распланировать торговлю от точек разворота. Первой подсказкой в этом случае было отсутствие импульса, в результате чего цена не смогла пробить точку разворота.
2. Пробои паттерна точки разворота
В ситуации, когда цена колеблется выше или ниже центральной точки разворота, а мы видим множество свечей и неспособность цены пробить точку, мы уже можем говорить об отсутствии импульса на рынке.
На скриншоте ниже мы видим, что цена долгое время находилась ниже центральной точки разворота в точках (1) и (2). Кроме того, линия тренда в этот период была в зоне ниже центральной точки разворота.
В таком случае трейдеру остаётся всего лишь дождаться, когда цена пробьёт линию тренда, а затем уже искать точки входа в рынок.
В точке (3) цена уже долгое время в находилась в сильном нисходящем движении. Она даже не приблизилась к центральной точке разворота, пока формировала трендовый паттерн флаг.
В периоды, когда рыночный тренд набирает обороты, такой подход позволяет совершать сделки в соответствии с направлениями тренда.
Сценарий в точке (1) на скриншоте ниже демонстрирует нам еще один пробой линии тренда, случившийся после того, как цена долгое время колебалась ниже центральной точки разворота.
В точке (2) цена сформировала горизонтальный уровень поддержки как уровень пробоя. Кроме того, цена долгое время находилась в зоне ниже центральной точки разворота и была не способна пробить ее. Благоприятные условия для совершения торговых операций наступают тогда, когда вы можете определить паттерн с горизонтальной линией поддержки/сопротивления или линией тренда. (При условии, что поведение точек разворота также поддерживает вашу торговую идею).
Естественно, одних только точек разворота может быть недостаточно для создания эффективной стратегии торговли. Помимо этого индикатора рекомендуется использовать и другие, дополнительные индикаторы. Однако точки разворота являются прекрасной основой для разработки любых торговых стратегий и отличной альтернативой традиционным индикаторам поддержки/сопротивления.
Автор публикации
4
