Популярные Валюты Криптовалюты Металлы Индексы Акции
Регистрация

Что такое своп на Форекс

Обучение
Форекс
Своп

Что такое swap и как он рассчитывается? 

Своп (он же ролловер, он же овернайт) возникает из-за разницы в процентных ставках разных центробанков. Если вы работаете, например, c валютной парой EURUSD, и открываете длинную позицию, это означает, что:

    • Вы занимаете доллары в США, где процентная ставка составляет 2%.
    • Конвертируете их в евро, а в еврозоне ставка 0%. Поэтому по длинным позициям в паре EURUSD своп отрицательный. Вы платите процент за использование долларового займа, а деньги в евро проценты не приносят.
Процентные ставки
Процентные ставки

С короткими позициями ситуация иная. По сути, покупаются доллары за евро и вы получаете небольшой доход за счет того, что в ЕС ставка нулевая, а в США – 2%. Своп становится положительным.

Своп
Своп

Такой же принцип расчета и в примере с другими валютными парами. Помимо разницы валютных ставок, в размер свопа заложены комиссии брокеров и контрагентов.

 

Как происходит перенос позиции

Разберемся подробнее с тем, как происходит перенос позиций по дням недели:

    1. в понедельник открывается длинная позиция по EURUSD, трейдер покупает €100,000 по курсу 1,1000. Форекс – спотовый рынок, поэтому фактическая поставка евро и списание $110,000 произойдет через 2 дня – в среду;
    2. так как мы просто спекулируем, поставка валюты не нужна. Во вторник открывается короткая позиция на продажу €100,000. Предположим, курс немного вырос и составил 1,1050. Работаем уже на условиях Tom (Tomorrow), расчеты по сделке должны произойти в среду;
    3. также во вторник открывается еще одна длинная позиция по EURUSD объемом €100,000 (расчеты по ней произойдут в четверг);
    4. в среду длинная позиция понедельника и короткая, открытая во вторник, уничтожаются. Мы получаем небольшой профит из-за изменения курса в нашу пользу, на счет зачисляется $500. Цикл повторяется.
Своп
Своп

В среду списывается тройной swap (добавляется за субботу-воскресенье). Расчеты по сделкам, заключенным в среду, приходятся на выходные, отсюда и повышение ролловера.

 

Как влияет своп на результат торговли?

Ответ напрямую зависит от стиля торговли. Если держите позиции открытыми до нескольких дней, то можете не волноваться. На свопе потеряете немного (а может и заработаете, если swap положительный), но кардинально на результат это не повлияет.

Своп
Своп

Разберем реальный пример:

  • позиция по USDCHF удерживалась около недели;
  • за это время профит составил $12,46. Положительный своп дал $0,33, на него пришлось меньше 3% от совокупной прибыли по сделке.

Если сделки держите неделями, лучше выбрать бессвоповые (их еще называют исламскими) счета. Правда, заработать на положительном свопе также не получится. С другой стороны, не будет убытков из-за удержания позиции открытой, а это важнее.

 

Заключение

Своп существенно влияет на торговлю только при длительном удержании позиции открытой, во всех остальных случаях им можно пренебречь. Что касается стратегий, основанных на положительном свопе (так называемый кэрри трейд), то для них нужен солидный депозит, поэтому большинству трейдеров они не подойдут. К тому же своп – величина непостоянная, так что кэрри трейдинг может перестать приносить прибыль.

0

Автор публикации

не в сети 10 месяцев

Forex.blog

0
Не продавать потому что растёт! И не покупать! Потому что раз растёт, значит упадёт сейчас
Комментарии: 30Публикации: 206Регистрация: 27-02-2019
Поделиться публикацией