Корреляция по определению – это статистическая взаимосвязь двух или нескольких случайных величин. В случае с финансовыми рынками в качестве этих самых величин выступают различные финансовые инструменты, такие как:
- валютные пары;
- акции;
- индексы;
- товары и сырьё.
Корреляция бывает прямая и обратная.
Прямая корреляция
Обратная корреляция – это случай, когда цены изменяются (ходят) зеркально. Пример обратной
Как данное явление можно использовать в торговле?
Для примера возьмем пару EURUSD, у которой прямая корреляция с валютной парой GBPUSD.
Варианты:
- Открыть две одинаково направленные позиции (например, покупку) по коррелирующим парам, но тогда, в случае движения вниз, по обеим парам будет убыток.
- Можно захеджироваться и открыть разнонаправленные позиции. Но если мы откроем в любой момент времени разнонаправленные позиции, то будет просто своеобразный замок, и суммарный результат всегда будет около нуля!
Поэтому самый оптимальный вариант – это открывать разнонаправленные позиции по коррелирующим парам в определённые моменты.
Эти моменты называются «раздвижка» и «схождение». Тогда цены будут двигаться в сторону открытых позиций и прибыль будет по обоим инструментам.
Что такое «раздвижка» и «схождение»?
Попробуем объяснить на схеме:
1 – участок, где цены находятся в спокойной корреляции;
2 – начинает формироваться раздвижка. Цены расходятся вследствие влияния на них тех или иных факторов (не важно, каких именно факторов);
3 – после завершения раздвижки и открытия двух разнонаправленных сделок по разным инструментам ценам необходимо прийти в первоначальное состояние. Поэтому цены начинают сходиться («схождение»);
4 – в результате схождения по одному инструменту будет плюс, по другому минус, но плюс всегда будет больше, или будут плюсы по обоим инструментам.
Например:
Во время раздвижки открыты две разнонаправленные позиции по парам
- EURUSD (sell)
- GBPUSD (buy)
Объём одинаковый – 1 лот.
После завершения раздвижки ценам необходимо прийти в первоначальное состояние, и они будут двигаться следующим образом:
- GBPUSD – двигается вверх, в сторону позиции, и прошёл 70 пунктов.
- EURUSD
– также двигается вверх, но против позиции, прошёл 30 пунктов.
По паре GBPUSD заработали +700 $, по паре EURUSD получили убыток -300 $.
Итог: 700 – 300 = 400 $ прибыли.
Отслеживать корреляцию очень сложно, а тем более искать или ждать раздвижки – схождения.
Вручную этим заниматься нереально, поскольку обрабатываются огромные массивы данных, ведь вычисления идут при поступлении каждого тика котировок, а количество вычисляемых спредов может достигать нескольких тысяч!
В этом помогут автоматизированные системы или торговые роботы и у нас есть такой робот на примете 😉
Работа этого робота предполагает следующие действия:
- Из всех имеющихся в терминале валютных пар робот составляет максимальное количество спредов (спред – это две валютные пары или два других инструмента, участвующих в торговле).
- Высчитывает корреляцию каждого спреда по формуле корреляции Пирсона.
- Проверяет (подтверждает) наличие корреляции с помощью формулы корреляции Спирмана.
- Найдя коррелирующие пары,
робот начинает отслеживать раздвижки, используя формулы вычисления волатильности. - После того, как определилась раздвижка – робот высчитывает и выравнивает объёмы и открывает сделки:
- при прямой корреляции – разнонаправленные;
- при обратной корреляции – обе сделки в одну сторону.
- После открытия сделок робот отслеживает их и при достижении заданного профита – закрывает.
О